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圆信永丰丰润货币:2020年半年度报告

来源:巨灵信息 2020-08-31 00:00:00
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圆信永丰丰润货币市场基金
    2020 年中期报告
        2020 年 06 月 30 日
 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
  基金托管人:兴业银行股份有限公司
    送出日期:2020 年 08 月 31 日

                            §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2020年1月1日起至2020年6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
  1.1 重要提示 ...... 2
  1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5
  2.1 基金基本情况 ...... 5
  2.2 基金产品说明 ...... 5
  2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
  2.4 信息披露方式 ...... 6
  2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
  3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
  3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9
  4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 中期财务会计报告(未经审计)......14
  6.1 资产负债表 ......14
  6.2 利润表 ......16
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表......18
  6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告......44
  7.1 期末基金资产组合情况......44
  7.2 债券回购融资情况 ......45
  7.3 基金投资组合平均剩余期限......45
  7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......46
  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46
  7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 47
  7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 47
  7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......48
  7.9 投资组合报告附注 ......48
§8 基金份额持有人信息......49
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49
  8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......49
  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50
  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......50
§9 开放式基金份额变动......50
§10 重大事件揭示...... 51
  10.1 基金份额持有人大会决议...... 51
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51
  10.4 基金投资策略的改变 ...... 51
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52
  10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......54
  10.9 其他重大事件 ......54
§11 影响投资者决策的其他重要信息......56
  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56
  11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57
§12 备查文件目录...... 57
  12.1 备查文件目录 ...... 57
  12.2 存放地点 ...... 57
  12.3 查阅方式 ...... 57
                              §2 基金简介
2.1 基金基本情况
 基金名称                        圆信永丰丰润货币市场基金
 基金简称                        丰润货币
 基金主代码                      004178
 基金运作方式                    契约型开放式
 基金合同生效日                  2017年03月10日
 基金管理人                      圆信永丰基金管理有限公司
 基金托管人                      兴业银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额            1,226,242,725.20份
 基金合同存续期                  不定期
 下属分级基金的基金简称          丰润货币A      丰润货币B
 下属分级基金的交易代码          004178        004179
 报告期末下属分级基金的份额总额  5,071.14份    1,226,237,654.06份
2.2 基金产品说明
                              本基金将以价值分析为基础,宏观与微观、定性
                          与定量相结合,通过专业的流动性管理力争为投资者
 投资目标                  实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分析制
                          定投资策略,力求在满足流动性需要的基础上实现更
                          高的收益率。
                              本基金的投资将以保证资产的流动性为基本原
                          则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变
 投资策略                  动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,
                          择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进
                          行积极的投资组合管理。
 业绩比较基准                  七天通知存款利率(税后)
                              本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低
 风险收益特征              风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
                          基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

 项目                        基金管理人                基金托管人
 名称                圆信永丰基金管理有限公司    兴业银行股份有限公司
 信息披  姓名                蔡炎坤                    龚小武
 露负责  联系电话          021-60366000          021-52629999-212056
 人      电子邮箱    service@gtsfund.com.cn    gongxiaowu@cib.com.cn
 客户服务电话                4006070088                  95561
 传真                      021-60366006              021-62159217
                    中国(福建)自由贸易试验区
 注册地址            厦门片区(保税港区)海景南    福州市湖东路154号
                      二路45号4楼402单元之175
 办公地址            上海市浦东新区世纪大道152  上海市银城路167号兴业大厦
                      8号陆家嘴基金大厦19楼              4楼
 邮政编码                      200122                    200041
 法定代表人                    洪文瑾                    高建平
2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披  中国证券报
 露报纸名称
 登载基金中期报告正
 文的管理人互联网网  www.gtsfund.com.cn
 址
 基金中期报告备置地  上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
 点
2.5 其他相关资料
    项目                名称                        办公地址
 注册登记机构  圆信永丰基金管理有限公司  上海市浦东新区世纪大道1528号陆
                                          家嘴基金大厦19楼
                      §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                        金额单位:人民币元
 3.1.1 期间数据和指标        报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
                              丰润货币A                丰润货币B
 本期已实现收益                            48.31            13,057,823.76
 本期利润                                  48.31            13,057,823.76
 本期净值收益率                          0.9303%                  1.0597%
 3.1.2 期末数据和指标              报告期末(2020年06月30日)
 期末基金资产净值                      5,071.14          1,226,237,654.06
 期末基金份额净值                          1.000                    1.000
  3.1.3 累计期末指标                报告期末(2020年06月30日)
 累计净值收益率                        10.7029%                  11.5731%
注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注4:本基金合同生效日为2017年3月10日,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
丰润货币A
                          份额净值  业绩比较  业绩比较
    阶段      份额净值  收益率标  基准收益  基准收益  ①-③  ②-④
              收益率①    准差②      率③    率标准差
                                                    ④
 过去一个月    0.1340%    0.0024%    0.1110%    0.0000%  0.023  0.002
                                                              0%      4%
 过去三个月    0.4091%    0.0032%    0.3366%    0.0000%  0.072  0.003
                                                              5%      2%
 过去六个月    0.9303%    0.0028%    0.6732%    0.0000%  0.257  0.002
                                                              1%      8%

 过去一年      2.2627%    0.0060%    1.3537%    0.0000%  0.909  0.006
                                                              0%      0%
 过去三年      9.3792%    0.0048%    4.0537%    0.0000%  5.325  0.004
                                                              5%      8%
 自基金合同    10.7029%  0.0046%    4.4716%    0.0000%  6.231  0.004
 生效起至今                                                  3%      6%
丰润货币B
                          份额净值  业绩比较  业绩比较
    阶段      份额净值  收益率标  基准收益  基准收益  ①-③  ②-④
              收益率①    准差②      率③    率标准差
                                                    ④
 过去一个月    0.1510%    0.0024%    0.1110%    0.0000%  0.040  0.002
                                                              0%      4%
 过去三个月    0.4703%    0.0032%    0.3366%    0.0000%  0.133  0.003
                                                              7%      2%
 过去六个月    1.0597%    0.0028%    0.6732%    0.0000%  0.386  0.002
                                                              5%      8%
 过去一年      2.5132%    0.0060%    1.3537%    0.0000%  1.159  0.006
                                                              5%      0%
 过去三年      10.1594%  0.0048%    4.0537%    0.0000%  6.105  0.004
                                                              7%      8%
 自基金合同    11.5731%  0.0046%    4.4716%    0.0000%  7.101  0.004
 生效起至今                                                  5%      6%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

                              §4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。
  截止2020年6月30日,公司旗下共管理22只开放式基金产品,包括1只股票型基金、15只混合型基金、5只债券型基金和1只货币市场基金。
  原6只债券型基金中有1只基金:圆信永丰中高等级债券型证券投资基金,于2020年6月20日进入清算期,管理人已及时公告。现有5只债券型基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                                任本基金的基  证
                                金经理(助理) 券
 姓名            职务              期限      从          说明
                                  任职  离任  业
                                  日期  日期  年
                                                限
                                                    厦门大学经济学硕士,现
                                                    任圆信永丰基金管理有限
                                                    公司固收投资部副总监。
                                                    历任厦门国贸集团投资研
                                2017-        11  究员、国贸期货宏观金融
 林铮  本基金基金经理          03-10    -    年  期货研究员、海通期货股
                                                    指期货分析师、圆信永丰
                                                    基金管理有限公司专户投
                                                    资部副总监。 国籍:中国,
                                                    获得的相关业务资格:基
                                                    金从业资格证。
                                                    南京财经大学金融学硕
 刘莎  本基金基金经理          2020-    -    10  士,现任圆信永丰基金管
 莎                              02-27        年  理有限公司固收投资部基
                                                    金经理。历任江南农村商

                                                    业银行公司业务部办事员
                                                    \资金业务部业务主管\风
                                                    险管理部业务主管、圆信
                                                    永丰基金管理有限公司固
                                                    收投资部货币基金经理助
                                                    理。 国籍:中国。获得的
                                                    相关业务资格:基金从业
                                                    资格证。
                                                    上海财经大学金融数学与
                                                    金融工程博士,现任圆信
                                                    永丰基金管理有限公司固
                                                    收投资部总监。历任广州
                                                    中大凯思投资集团投资部
 余文  本基金基金经理          2017-  2020-  10  分析师,上海申银万国证
 龙                              03-15  02-25  年  券研究所债券高级分析
                                                    师,中信证券股份有限公
                                                    司资产管理部固定收益投
                                                    资经理。国籍:中国,获
                                                    得的相关业务资格:基金
                                                    从业资格证。
注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。注2:林铮的"任职日期"为基金合同生效之日,余文龙、刘莎莎的"任职日期"为公告确定的聘任日期。
注3:余文龙的"离任日期"为公告确定的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
  其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控,事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。
  报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
  基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  2020年春节前后,新冠疫情全球爆发,给全球金融市场和宏观经济造成极大负面冲击。受控制疫情措施影响,国内生产和消费需求均呈现被迫暂停或极度疲弱状态,三月份之后,海外疫情蔓延到意大利、韩国、伊朗和英美法德等国家,进一步威胁全球经济增长,特别是欧美疫情扩大显著冲击全球经济增长前景,并引发了三月全球股市暴跌及金融机构的流动性危机,这些因素进一步加剧了国内经济下行压力。为了稳定经济,防范金融风险,央行通过降准,降公开市场利率,增加再贴现、 再贷款额度等货币政策,维持市场流动性相对充裕。
  进入二季度,我国率先控制住了新冠疫情,复工复产稳步推进,经济处于复苏通道,指标出现边际改善。基建投资和房地产投资修复较快,制造业投资和消费恢复偏弱,出口增速缓慢回升。但全球范围疫情实际仍未呈现拐点式回落,新增感染人数屡创新高,对中国外需冲击较大,因此,国内稳定经济增长的政策持续加码。但在国内经济回升的
背景下,央行为提前防范金融杠杆套利,五月份之后货币政策已从之前超级宽松回到正常宽松状态,并有"关注政策的后遗症,提前考虑政策工具的适时退出"的前瞻性表述。即使在六月份特别国债开始发行并预计7月底前发完的巨大供给压力之下,央行货币政策仍采取边际收紧动作。在此背景下,五六月份短端资金中枢抬升,整体收益率曲线呈现"熊平",债市进入一轮趋势性调整。基于对整体利率走势相对谨慎预期,组合整体继续保持较短久期,在季度末资金相对紧张的时点,组合在保障流动性安全前提下,择机配置收益较优的三季度内到期资产,维持收益的相对稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末丰润货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.9303%,同期业绩比较基准收益率为0.6732%;截至报告期末丰润货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.0597%,同期业绩比较基准收益率为0.6732%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望下半年,重点关注经济基本面驱动的财政政策和货币政策的边际变动,以及美国大选等海外重要事件对国内经济和宏观政策的影响,资产组合将在维持相对高流动性的配置基础上,择机配置一些收益较好的信用类资产。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由清算登记部分管领导、研究部总监、监察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值业务。
  报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  根据本基金合同及招募说明书等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
                              §5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                      §6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:圆信永丰丰润货币市场基金
报告截止日:2020年06月30日
                                                            单位:人民币元
      资 产          附注号          本期末              上年度末

                                  2020年06月30日      2019年12月31日
资 产:
银行存款              6.4.7.1        46,788,930.81      268,142,722.08
结算备付金                              3,521,899.99          945,992.38
存出保证金                                  6,247.13            13,260.95
交易性金融资产        6.4.7.2        769,775,457.92      418,883,836.56
其中:股票投资                                    -                    -
      基金投资                                    -                    -
      债券投资                        769,775,457.92      418,883,836.56
      资产支持证券                                -                    -
      投资
      贵金属投资                                  -                    -
衍生金融资产          6.4.7.3                    -                    -
买入返售金融资产      6.4.7.4        405,465,408.22      216,004,644.01
应收证券清算款                                    -                    -
应收利息              6.4.7.5          1,083,377.36        2,301,401.58
应收股利                                          -                  -
应收申购款                                52,649.32        11,210,081.07
递延所得税资产                                    -                    -
其他资产              6.4.7.6                    -                    -
资产总计                            1,226,693,970.75      917,501,938.63
 负债和所有者权益    附注号          本期末              上年度末
                                  2020年06月30日      2019年12月31日
负 债:
短期借款                                          -                    -
交易性金融负债                                    -                    -
衍生金融负债          6.4.7.3                    -                    -
卖出回购金融资产款                                -                    -
应付证券清算款                                    -                    -
应付赎回款                                        -                    -
应付管理人报酬                            164,987.21          135,639.24

 应付托管费                                41,246.77            33,909.83
 应付销售服务费                              8,250.24            6,782.94
 应付交易费用          6.4.7.7            38,750.08            31,940.96
 应交税费                                    5,622.82            11,230.94
 应付利息                                          -                    -
 应付利润                                  79,777.67            66,653.36
 递延所得税负债                                    -                    -
 其他负债              6.4.7.8            112,610.76          110,312.55
 负债合计                                  451,245.55          396,469.82
 所有者权益:
 实收基金              6.4.7.9      1,226,242,725.20      917,105,468.81
 未分配利润            6.4.7.10                    -                    -
 所有者权益合计                      1,226,242,725.20      917,105,468.81
 负债和所有者权益总                  1,226,693,970.75      917,501,938.63
 计
注:报告截止日2020年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额
1,226,242,725.20份,其中圆信永丰丰润货币市场基金A类基金份额5,071.14份,圆信永丰丰润货币市场基金B类基金份额1,226,237,654.06份。
6.2 利润表
会计主体:圆信永丰丰润货币市场基金
本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日
                                                            单位:人民币元
                                    本期2020年01月01  上年度可比期间
        项 目          附注号    日 至2020年06月3  2019年01月01日至201
                                          0日            9年06月30日
 一、收入                              15,010,718.35        32,122,275.26
 1.利息收入                            14,809,843.55        31,341,441.89
 其中:存款利息收入      6.4.7.11      1,645,851.74        5,597,702.06
      债券利息收入                      8,092,778.82        14,718,086.19
      资产支持证券利息                            -                    -
      收入

      买入返售金融资产                  5,071,212.99        11,025,653.64
      收入
      其他利息收入                                -                    -
2.投资收益(损失以“-”                  200,874.80          780,833.37
填列)
其中:股票投资收益      6.4.7.12                -                    -
      基金投资收益      6.4.7.13                -                    -
      债券投资收益      6.4.7.14        200,874.80          780,833.37
      资产支持证券投资                            -                    -
      收益
      贵金属投资收益    6.4.7.15                -                    -
      衍生工具收益      6.4.7.16                -                    -
      股利收益          6.4.7.17                -                    -
3.公允价值变动收益(损                            -                    -
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”                          -                    -
号填列)
5.其他收入(损失以“-”                            -                    -
号填列)
减:二、费用                            1,952,846.28        3,352,277.33
1.管理人报酬          6.4.10.2.      1,230,790.91        2,052,282.00
                            1
2.托管费              6.4.10.2.        307,697.70          513,070.51
                            2
3.销售服务费          6.4.10.2.        61,546.19          102,617.00
                            3
4.交易费用                                        -              272.82
5.利息支出                              199,953.26          514,643.37
其中:卖出回购金融资产                    199,953.26          514,643.37
支出
6.税金及附加                              4,515.10            12,415.16
7.其他费用              6.4.7.18        148,343.12          156,976.47

 三、利润总额(亏损总额                13,057,872.07        28,769,997.93
 以“-”号填列)
 减:所得税费用                                    -                    -
 四、净利润(净亏损以“-”              13,057,872.07        28,769,997.93
 号填列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:圆信永丰丰润货币市场基金
本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日
                                                            单位:人民币元
                                            本期
      项 目                    2020年01月01日至2020年06月30日
                      实收基金        未分配利润      所有者权益合计
 一、期初所有者权益    917,105,468.81                -      917,105,468.81
 (基金净值)
 二、本期经营活动产
 生的基金净值变动                  -    13,057,872.07      13,057,872.07
 数(本期利润)
 三、本期基金份额交
 易产生的基金净值      309,137,256.39                -      309,137,256.39
 变动数(净值减少以
 “-”号填列)
 其中:1.基金申购款  2,075,725,897.91                -    2,075,725,897.91
      2.基金赎回  -1,766,588,641.52                -  -1,766,588,641.52
      款
 四、本期向基金份额
 持有人分配利润产
 生的基金净值变动                  -  -13,057,872.07      -13,057,872.07
 (净值减少以“-”
 号填列)
 五、期末所有者权益  1,226,242,725.20                -    1,226,242,725.20
 (基金净值)
      项 目                          上年度可比期间

                              2019年01月01日至2019年06月30日
                      实收基金        未分配利润      所有者权益合计
 一、期初所有者权益  1,849,130,561.09                -    1,849,130,561.09
 (基金净值)
 二、本期经营活动产
 生的基金净值变动                  -    28,769,997.93      28,769,997.93
 数(本期利润)
 三、本期基金份额交
 易产生的基金净值      858,367,725.75                -      858,367,725.75
 变动数(净值减少以
 “-”号填列)
 其中:1.基金申购款  6,499,883,682.43                -    6,499,883,682.43
      2.基金赎回  -5,641,515,956.68                -  -5,641,515,956.68
      款
 四、本期向基金份额
 持有人分配利润产
 生的基金净值变动                  -  -28,769,997.93      -28,769,997.93
 (净值减少以“-”
 号填列)
 五、期末所有者权益  2,707,498,286.84                -    2,707,498,286.84
 (基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
 蔡炎坤                    姚德明                  刘雪峰
 ―――――――――        ―――――――――      ―――――――――
 基金管理人负责人          主管会计工作负责人      会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
  圆信永丰丰润货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]3070号《关于准予圆信永丰丰润货币市场基金注册的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存
续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,800,940,379.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第251号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》于2017年3月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,800,996,400.53份基金份额,其中认购资金利息折合56,021.53份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
  根据《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》和《圆信永丰丰润货币市场基金招募说明书》,圆信永丰丰润货币基金根据销售服务费收取费率的不同,将基金份额分为不同的类别。年销售服务费率为0.25%的基金份额,称为A类基金份额;年销售服务费率为0.01%的基金份额,称为B类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金2020年中期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况以及2020年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度

  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
  本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
  (1) 金融资产的分类
  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
  本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
  (2) 金融负债的分类
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
  债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
  为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
  计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值:
  (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
  (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
  (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的A和B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
  债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
  债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.9 费用的确认和计量
  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
  本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
6.4.4.11 分部报告
  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
  经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
  (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
                                                            单位:人民币元
 项目                                          本期末
                                          2020年06月30日
 活期存款                                                    6,788,930.81
 定期存款                                                    40,000,000.00
 其中:存款期限1个月以内                                                -
      存款期限1-3个月                                      10,000,000.00
      存款期限3个月以上                                    30,000,000.00
 其他存款                                                                -
          合计                                              46,788,930.81
注1:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
注2:本基金报告期内未提前支取部分定期存款,根据约定,原定期存款利率不变,提前支取未造成利息损失。
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                            单位:人民币元
    项目                        本期末2020年06月30日
                  摊余成本        影子定价      偏离金额    偏离度(%)
    交易所市    22,505,641.13    22,465,387.50  -40,253.63    -0.0033
        场
 债  银行间市
 券    场      747,269,816.79  747,362,000.00    92,183.21      0.0075
      合计    769,775,457.92  769,827,387.50    51,929.58      0.0042
 资产支持证券                -                -            -          -
    合计        769,775,457.92  769,827,387.50    51,929.58      0.0042
注1:偏离金额=影子定价-摊余成本;
注2:偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
                                                            单位:人民币元
    项目                        本期末2020年06月30日
                        账面余额                其中:买断式逆回购
 交易所市场                159,989,000.00                                -
 银行间市场                245,476,408.22                                -
    合计                405,465,408.22                                -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
                                                            单位:人民币元
          项目                                本期末
                                            2020年06月30日
 应收活期存款利息                                                  277.87
 应收定期存款利息                                              286,295.10

 应收其他存款利息                                                        -
 应收结算备付金利息                                              1,584.90
 应收债券利息                                                  658,647.10
 应收资产支持证券利息                                                    -
 应收买入返售证券利息                                          136,569.59
 应收申购款利息                                                          -
 应收黄金合约拆借孳息                                                    -
 其他                                                                2.80
          合计                                              1,083,377.36
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
                                                            单位:人民币元
          项目                                本期末
                                            2020年06月30日
 交易所市场应付交易费用                                                  -
 银行间市场应付交易费用                                          38,750.08
          合计                                                38,750.08
6.4.7.8 其他负债
                                                            单位:人民币元
          项目                                本期末
                                            2020年06月30日
 应付券商交易单元保证金                                                  -
 应付赎回费                                                              -
 预提费用                                                      108,453.90
 其他应付                                                        4,156.86
          合计                                                112,610.76
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 丰润货币A
                                                        金额单位:人民币元
          项目                  本期2020年01月01日至2020年06月30日
      (丰润货币A)            基金份额(份)            账面金额
 上年度末                                5,334.95                5,334.95
 本期申购                            7,903,589.94            7,903,589.94
 本期赎回(以“-”号填列)          -7,903,853.75          -7,903,853.75
 本期末                                  5,071.14                5,071.14
6.4.7.9.2 丰润货币B
                                                        金额单位:人民币元
          项目                  本期2020年01月01日至2020年06月30日
      (丰润货币B)            基金份额(份)            账面金额
 上年度末                          917,100,133.86          917,100,133.86
 本期申购                        2,067,822,307.97        2,067,822,307.97
 本期赎回(以“-”号填列)      -1,758,684,787.77      -1,758,684,787.77
 本期末                          1,226,237,654.06        1,226,237,654.06
注:申购含红利再投、转换入和级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额。6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 丰润货币A
                                                            单位:人民币元
        项目            已实现部分        未实现部分      未分配利润合计
    (丰润货币A)
 上年度末                            -                -                -
 本期利润                        48.31                -            48.31
 本期基金份额交易产                  -                -                -
 生的变动数
 其中:基金申购款                    -                -                -
      基金赎回款                    -                -                -
 本期已分配利润                -48.31                -            -48.31
 本期末                              -                -                -
6.4.7.10.2 丰润货币B
                                                            单位:人民币元
        项目            已实现部分        未实现部分      未分配利润合计
    (丰润货币B)
 上年度末                            -                -                -
 本期利润                13,057,823.76                -    13,057,823.76
 本期基金份额交易产                  -                -                -
 生的变动数
 其中:基金申购款                    -                -                -
      基金赎回款                    -                -                -
 本期已分配利润        -13,057,823.76                -    -13,057,823.76
 本期末                              -                -                -
6.4.7.11 存款利息收入
                                                            单位:人民币元
          项目                  本期2020年01月01日至2020年06月30日
 活期存款利息收入                                              128,279.23
 定期存款利息收入                                            1,482,705.43
 其他存款利息收入                                                        -
 结算备付金利息收入                                              34,781.98
 其他                                                                85.10
          合计                                              1,645,851.74
6.4.7.12 股票投资收益――买卖股票差价收入
无。
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
                                                            单位:人民币元
              项目                                本期
                                      2020年01月01日至2020年06月30日
 债券投资收益――买卖债券(、债转                              200,874.80
 股及债券到期兑付)差价收入
 债券投资收益――赎回差价收入                                            -
 债券投资收益――申购差价收入                                            -
 合计                                                          200,874.80
6.4.7.14.2 债券投资收益――买卖债券差价收入
                                                            单位:人民币元
      项目                                本期
                                2020年01月01日至2020年06月30日
 卖出债券(、债转
 股及债券到期兑                                          3,191,177,098.38
 付)成交总额
 减:卖出债券(、
 债转股及债券到期                                        3,167,453,399.95
 兑付)成本总额
 减:应收利息总额                                            23,522,823.63
 买卖债券差价收入                                              200,874.80
6.4.7.14.3 债券投资收益――赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 债券投资收益――申购差价收入
无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
无。
6.4.7.17 股利收益
无。
6.4.7.18 其他费用
                                                            单位:人民币元
          项目                                本期
                                    2020年01月01日至2020年06月30日
 审计费用                                                        45,281.56
 信息披露费                                                      59,672.34
 汇划手续费                                                      24,789.22
 账户维护费                                                      18,600.00
          合计                                                148,343.12
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
  无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
  无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
              关联方名称                        与本基金的关系
 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰基金 基金管理人、基金销售机构、注册登
 公司”)                                记机构
 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)      基金托管人、基金销售机构
 厦门国际信托有限公司                    基金管理人的股东
 永丰证券投资信托股份有限公司            基金管理人的股东
 厦门金圆金控股份有限公司                基金管理人的股东的母公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                            单位:人民币元
                                        本期            上年度可比期间
            项目              2020年01月01日至202  2019年01月01日至201
                                    0年06月30日          9年06月30日
 当期发生的基金应支付的管理费          1,230,790.91        2,052,282.00
 其中:支付销售机构的客户维护费            35,310.72            43,633.50
注:支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值  ×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                            单位:人民币元
            项目                      本期            上年度可比期间

                              2020年01月01日至2020  2019年01月01日至2019
                                    年06月30日            年06月30日
 当期发生的基金应支付的托管费            307,697.70            513,070.51
注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值  ×  0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
                                                            单位:人民币元
 获得销售                              本期
 服务费的                  2020年01月01日至2020年06月30日
 各关联方                当期发生的基金应支付的销售服务费
  名称        丰润货币A            丰润货币B              合计
 兴业银行                  0.00              130.56              130.56
 圆信永丰                  1.82            56,484.78            56,486.60
 基金公司
  合计                    1.82            56,615.34            56,617.16
 获得销售                          上年度可比期间
 服务费的                  2019年01月01日至2019年06月30日
 各关联方                当期发生的基金应支付的销售服务费
  名称        丰润货币A            丰润货币B              合计
 兴业银行                  0.00                55.66                55.66
 圆信永丰                  1.81            97,607.90            97,609.71
 基金公司
  合计                    1.81            97,663.56            97,665.37
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给圆信永丰基金公司,再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为:
日销售服务费=前一日A/B类基金资产净值×约定年费率/  当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
丰润货币A
                                                              份额单位:份
                                本期                上年度可比期间
        项目          2020年01月01日至2020年06  2019年01月01日至2019年06
                                月30日                    月30日
 报告期初持有的基金份            0.00                      0.00
          额
 报告期间申购/买入总            0.00                      0.00
        份额
 报告期间因拆分变动份            0.00                      0.00
          额
 减:报告期间赎回/卖出            0.00                      0.00
        总份额
 报告期末持有的基金份            0.00                      0.00
          额
 报告期末持有的基金份            0.00%                    0.00%
  额占基金总份额比例
丰润货币B
                                                              份额单位:份
                                本期                上年度可比期间
        项目          2020年01月01日至2020年06  2019年01月01日至2019年06
                                月30日                    月30日
 报告期初持有的基金份      71,156,903.92            50,715,134.60
          额
 报告期间申购/买入总        45,697,690.39            219,421,101.02
        份额
 报告期间因拆分变动份            0.00                      0.00
          额
 减:报告期间赎回/卖出      47,000,000.00            147,000,000.00
        总份额

 报告期末持有的基金份      69,854,594.31            123,136,235.62
          额
 报告期末持有的基金份          5.70%                    4.54%
  额占基金总份额比例
注1:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
注2:基金管理人圆信永丰基金在本年度申购/赎回本基金的交易委托圆信永丰直销柜台办理。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
                                                              份额单位:份
丰润货币B
                      本期末                        上年度末
 关联方名          2020年06月30日                  2019年12月31日
    称                      持有的基金份                    持有的基金份
          持有的基金份额  额占基金总份  持有的基金份额  额占基金总份
                              额的比例                        额的比例
 厦门金圆
 金控股份  101,410,480.81      8.27%      250,079,465.87    27.2685%
 有限公司
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                            单位:人民币元
 关联方名              本期                      上年度可比期间
    称    2020年01月01日至2020年06月30日  2019年01月01日至2019年06月30日
              期末余额      当期利息收入      期末余额      当期利息收入
 兴业银行
 股份有限    6,788,930.81      128,279.23  23,245,862.25    148,993.04
 公司-活
 期
 兴业银行
 股份有限            0.00        3,305.56            0.00    400,902.78
 公司-定
 期
注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
  无。
6.4.11 利润分配情况――按摊余成本法核算的货币市场基金
丰润货币A
                                                            单位:人民币元
  已按再投资形式    直接通过应付      应付利润      本期利润      备注
    转实收基金      赎回款转出金额    本年变动      分配合计
            48.36                -        -0.05        48.31 -
丰润货币B
                                                            单位:人民币元
  已按再投资形式    直接通过应付      应付利润      本期利润      备注
    转实收基金      赎回款转出金额    本年变动      分配合计
    13,044,699.40                -    13,124.36  13,057,823.7 -
                                                              6
6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
  无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

  无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
  本基金将以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,通过专业的流动性管理力争为投资者实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足流动性需要的基础上实现更高的收益率。
  基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线,员工在自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在授权范围内承担责任;以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线,公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任;以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线,督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈;以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。
  本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估,并建立相应的控制措施;使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人兴业银行;定期存款存放在具有基金销售业务资格的江苏江南农村商业银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用
风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。
  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
                                                            单位:人民币元
      短期信用评级                本期末                上年度末
                                2020年06月30日          2019年12月31日
 A-1                                169,964,000.00          80,105,895.73
 A-1以下                                        -                      -
 未评级                            151,200,787.50          19,986,007.52
          合计                    321,164,787.50          100,091,903.25
注:未评级部分为国债、政策性金融债、超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
                                                            单位:人民币元
      短期信用评级                本期末                上年度末
                                2020年06月30日          2019年12月31日
 A-1                                            -                      -
 A-1以下                                        -                      -
 未评级                            448,160,000.00          288,672,777.41
          合计                    448,160,000.00          288,672,777.41
注:未评级同业存单为短期同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
                                                            单位:人民币元
      长期信用评级                本期末                上年度末

                                2020年06月30日          2019年12月31日
 AAA                                            -                      -
 AAA以下                                        -                      -
 未评级                                502,600.00          30,119,155.90
          合计                        502,600.00          30,119,155.90
注:未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
6.4.13.3 流动性风险
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
  于2020年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中
度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。
  一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2020年6月30日,本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为93.97%,本基金投资组合的平均剩余期限为53天,平均剩余存续期为57天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为30.12%。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
  本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于
2020年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.01%。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                            单位:人民币元
 本期末2
 020年06    6个月以内      6个月-1年      1-5年      5年以上      不计息          合计
  月30日
  资产
 银行存      46,788,930.81            -          -          -            -    46,788,930.81
 款
 结算备      3,521,899.99            -          -          -            -    3,521,899.99
 付金
 存出保          6,247.13            -          -          -            -        6,247.13
 证金
 交易性                      40,745,487.4
 金融资    729,029,970.46            6          -          -            -  769,775,457.92
 产
 买入返
 售金融    405,465,408.22            -          -          -            -  405,465,408.22
 资产
 应收利                  -            -          -          -  1,083,377.36    1,083,377.36
 息
 应收申                  -            -          -          -    52,649.32        52,649.32
 购款
 资产总    1,184,812,456.6  40,745,487.4          -          -  1,136,026.68  1,226,693,970.7
 计                      1            6                                                        5
  负债
 应付管
 理人报                  -            -          -          -    164,987.21      164,987.21
 酬
 应付托                  -            -          -          -    41,246.77        41,246.77
 管费
 应付销
 售服务                  -            -          -          -      8,250.24        8,250.24
 费
 应付交                  -            -          -          -    38,750.08        38,750.08
 易费用
 应交税                  -            -          -          -      5,622.82        5,622.82
 费

应付利                  -            -          -          -    79,777.67        79,777.67

其他负                  -            -          -          -    112,610.76      112,610.76

负债总                  -            -          -          -    451,245.55      451,245.55

利率敏    1,184,812,456.6  40,745,487.4                                          1,226,242,725.2
感度缺                  1            6          -          -    684,781.13                0

 上年度
 末2019      6个月以内      6个月-1年      1-5年      5年以上      不计息          合计
年12月3
  1日
 资产
银行存    268,142,722.08            -          -          -            -  268,142,722.08

结算备        945,992.38            -          -          -            -      945,992.38
付金
存出保          13,260.95            -          -          -            -        13,260.95
证金
交易性                      10,042,846.1
金融资    408,840,990.40            6          -          -            -  418,883,836.56

买入返
售金融    216,004,644.01            -          -          -            -  216,004,644.01
资产
应收利                  -            -          -          -  2,301,401.58    2,301,401.58

应收申                  -            -          -          -  11,210,081.0    11,210,081.07
购款                                                                          7
资产总    893,947,609.82  10,042,846.1          -          -  13,511,482.6  917,501,938.63
计                                    6                                      5
 负债
应付管
理人报                  -            -          -          -    135,639.24      135,639.24

应付托                  -            -          -          -    33,909.83        33,909.83
管费
应付销
售服务                  -            -          -          -      6,782.94        6,782.94

应付交                  -            -          -          -    31,940.96        31,940.96
易费用
应交税                  -            -          -          -    11,230.94        11,230.94

应付利                  -            -          -          -    66,653.36        66,653.36

其他负                  -            -          -          -    110,312.55      110,312.55

负债总                  -            -          -          -    396,469.82      396,469.82


 利率敏                      10,042,846.1                            13,115,012.8
 感度缺    893,947,609.82            6          -          -            3  917,105,468.81
 口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
  假设                  除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                      对资产负债表日基金资产净值的影响金额
              相关风险变量的变动              (单位:人民币元)
  分析                                    本期末            上年度末
                                        2020年06月30日    2019年12月31日
          1.市场利率下降25个基点              433,422.27        204,850.02
          2.市场利率上升25个基点            -432,686.50        -204,557.77
6.4.13.4.2 外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
  本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  (1)公允价值
  (a) 金融工具公允价值计量的方法
  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
  (b) 持续的以公允价值计量的金融工具
  (i) 各层次金融工具公允价值

  于2020年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为769,827,387.50元,无属于第三层次的余额(2019年12月31日:无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为
418,883,836.56元,无属于第三层次的余额)。
  (ii) 公允价值所属层次间的重大变动
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
  (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
  无。
  (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
  于2020年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日:同)。
  (d) 不以公允价值计量的金融工具
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                            §7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                        金额单位:人民币元
  序号              项目                    金额          占基金总资产的
                                                                比例(%)
  1    固定收益投资                      769,775,457.92            62.75
        其中:债券                        769,775,457.92            62.75
              资产支持证券                            -                -
  2    买入返售金融资产                  405,465,408.22            33.05
        其中:买断式回购的买入返售金                  -                -
        融资产
  3    银行存款和结算备付金合计          50,310,830.80            4.10

  4    其他各项资产                        1,142,273.81            0.09
  5                合计                1,226,693,970.75          100.00
7.2 债券回购融资情况
                                                        金额单位:人民币元
 序号            项目                    占基金资产净值比例(%)
  1  报告期内债券回购融资余额                                      2.65
      其中:买断式回购融资                                          0.00
 序号            项目                  金额        占基金资产净值比例
                                                              (%)
  2  报告期末债券回购融资余额                    -                0.00
      其中:买断式回购融资                        -                0.00
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
                      项目                                天数
 报告期末投资组合平均剩余期限                                          57
 报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                    70
 报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                    21
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内,本基金投资组合平均剩余期限不存在超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
  序号        平均剩余期限        各期限资产占基金资  各期限负债占基金资
                                    产净值的比例(%)    产净值的比例(%)
  1    30天以内                                36.35                0.00
        其中:剩余存续期超过397天                0.00                  -
        的浮动利率债
  2    30天(含)―60天                          32.55                0.00

        其中:剩余存续期超过397天                0.00                  -
        的浮动利率债
  3    60天(含)―90天                        15.13                0.00
        其中:剩余存续期超过397天                0.00                  -
        的浮动利率债
  4    90天(含)―120天                          4.46                0.00
        其中:剩余存续期超过397天                0.00                  -
        的浮动利率债
  5    120天(含)―397天(含)                  11.45                0.00
        其中:剩余存续期超过397天                0.00                  -
        的浮动利率债
              合计                              99.94                0.00
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内,本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                        金额单位:人民币元
 序号          债券品种                摊余成本        占基金资产净值比例
                                                              (%)
  1  国家债券                        30,979,859.31                2.53
  2  央行票据                                    -                    -
  3  金融债券                        80,830,397.25                6.59
      其中:政策性金融债              80,830,397.25                6.59
  4  企业债券                                    -                    -
  5  企业短期融资券                  209,886,196.28                17.12
  6  中期票据                                    -                    -
  7  同业存单                        448,079,005.08                36.54
  8  其他                                        -                    -
  9              合计                769,775,457.92                62.78
 10  剩余存续期超过397天的浮动                    -                    -
      利率债券
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
                                                        金额单位:人民币元
                                                                      占基
                                                                      金资
 序号    债券代码      债券名称    债券数量(张)    摊余成本    产净
                                                                      值比
                                                                      例(%)
  1    111903129      19农业银行CD1      1,000,000  99,666,524.16  8.13
                      29
  2    072000147      20华泰证券CP0        500,000  49,974,872.75  4.08
                      05
  3    072000114      20中信证券CP0        500,000  49,964,853.82  4.07
                      09
  4    111905110      19建设银行CD1        500,000  49,857,241.40  4.07
                      10
  5    111910364      19兴业银行CD3        500,000  49,844,773.89  4.06
                      64
  6    112015079      20民生银行CD0        500,000  49,830,508.19  4.06
                      79
  7    111903132      19农业银行CD1        500,000  49,823,055.76  4.06
                      32
  8    111903141      19农业银行CD1        500,000  49,805,038.71  4.06
                      41
  9    112018183      20华夏银行CD1        500,000  49,733,494.82  4.06
                      83
  10  111904117      19中国银行CD1        500,000  49,518,368.15  4.04
                      17
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                      项目                              偏离情况
 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数                          -
 报告期内偏离度的最高值                                            0.1344%

 报告期内偏离度的最低值                                          -0.0026%
 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                      0.0680%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1  基金计价方法说明
  鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。
  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
7.9.2  通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
                                                            单位:人民币元
  序号                名称                              金额
  1    存出保证金                                                6,247.13
  2    应收证券清算款                                                  -
  3    应收利息                                              1,083,377.36
  4    应收申购款                                              52,649.32
  5    其他应收款                                                      -
  6    待摊费用                                                        -
  7    其他                                                            -
  8                合计                                    1,142,273.81
7.9.4  投资组合报告附注的其他文字描述部分
  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                          §8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                              份额单位:份
                                            持有人结构
        持有                    机构投资者              个人投资者
 份额  人户  户均持有的
 级别  数    基金份额                    占总                  占总份
        (户)                  持有份额    份额    持有份额    额比例
                                            比例
 丰润  1,82        2.78            0.00  0.00%        5,071.14  100.0
 货币A    3                                                            0%
 丰润    652  1,880,732.6  1,210,515,194.  98.7  15,722,459.84  1.28%
 货币B                  0              22    2%
 合计  2,47  495,451.61  1,210,515,194.  98.7  15,727,530.98  1.28%
          5                          22    2%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
  序号        持有人类别          持有份额(份)        占总份额比例
    1    信托类机构                247,504,614.65              20.18%
    2    保险类机构                201,656,414.25              16.45%

    3    保险类机构                200,018,787.94              16.31%
    4    保险类机构                150,732,525.07              12.29%
    5    其他机构                  101,410,480.81                8.27%
    6    基金类机构                  69,854,594.31                5.70%
    7    基金类机构                  55,432,677.45                4.52%
    8    保险类机构                  54,390,104.17                4.44%
    9    基金类机构                  41,117,088.98                3.35%
  10    其他机构                    30,141,121.16                2.46%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
          项目              份额级别    持有份额总数    占基金总份额比
                                              (份)            例
                            丰润货币A              6.05            0.12%
 基金管理人所有从业人员持  丰润货币B        344,911.08            0.03%
 有本基金
                            合计              344,917.13            0.03%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
            项目                  份额级别      持有基金份额总量的数量区
                                                        间(万份)
 本公司高级管理人员、基金投资  丰润货币A                                0
 和研究部门负责人持有本开放式  丰润货币B                              0~10
 基金                          合计                                  0~10
                              丰润货币A                                0
 本基金基金经理持有本开放式基  丰润货币B                                0
 金
                              合计                                      0
                          §9 开放式基金份额变动
                                                                  单位:份
                                    丰润货币A            丰润货币B
 基金合同生效日(2017年03月10            940,400.53      1,800,056,000.00
 日)基金份额总额

 本报告期期初基金份额总额                  5,334.95        917,100,133.86
 本报告期基金总申购份额                7,903,589.94      2,067,822,307.97
 减:本报告期基金总赎回份额            7,903,853.75      1,758,684,787.77
 本报告期期末基金份额总额                  5,071.14      1,226,237,654.06
                            §10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
  报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  本报告期内,基金管理人人事变动如下:
  吕富强先生于2020年6月5日离任公司督察长,蔡炎坤先生于2020年6月5日代任公司督察长。
  本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对圆信永丰基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,对公司个别不规范财务报销事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。
  除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.4 基金投资策略的改变
  本报告期内,本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对圆信永丰基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,对公司个别不规范财务报销事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。

  除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                        金额单位:人民币元
        交          股票交易                应支付该券商的佣金
        易                      占当期                      占当期
 券商  单                      股票成                      佣金总  备
 名称  元      成交金额      交总额        佣金        量的比  注
        数                      的比例                        例
        量
 安信  1  -                  -      -                  -      -
 证券
 华泰  1  -                  -      -                  -      -
 证券
 天风  1  -                  -      -                  -      -
 证券
 东兴  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 方正  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 广发  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 国信  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 华创  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 华福  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 西部  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 兴业  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 银河  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 浙商  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 中泰  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 中信  2  -                  -      -                  -      -
 证券
 长江  3  -                  -      -                  -      -
 证券
注1:本报告期内基金无新增证券公司交易单元。
注2:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下:
(1)资金实力雄厚,财务状况良好;
(2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉;
(3)内控制度健全,内部管理严格;并能满足基金运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行交易的需要;并能为基金提供全面的信息服务;
(5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员;
(6)具备较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较强的研究综合实力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高,能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3:基金选择证券公司交易单元的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后,确定拟选用交易单元的证券经营机构;
(2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                        金额单位:人民币元
 券商名            债券交易                    债券回购交易            权证交易      基金交易
  称          成交金额        占当期        成交金额        占当期  成  占当期权  成  占当期基
                                债券成                        债券回  交  证成交总  交  金成交总

                                交总额                        购成交  金  额的比例  金  额的比例
                                的比例                        总额的  额            额
                                                              比例
 安信证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 华泰证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 天风证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 东兴证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 方正证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 广发证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 国信证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 华创证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 华福证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 西部证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 兴业证    65,901,211.88      100.00%  5,433,661,000.00    100.00%  -  -        -  -
 券
 银河证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 浙商证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 中泰证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 中信证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
 长江证    -                  -        -                  -        -  -        -  -
 券
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
 序号          公告事项                法定披露方式        法定披露日期
        圆信永丰基金管理有限公司
  1    旗下基金2019年第4季度报  证监会规定方式            2020-01-18
        告提示性公告
  2    圆信永丰丰润货币市场基金  证监会规定方式            2020-01-18
        2019年第4季度报告
  3    圆信永丰基金管理有限公司  证监会规定方式            2020-01-22

    关于圆信永丰丰润货币市场
    基金暂停大额申购、转换转
    入及定期定额投资业务的公
    告
    圆信永丰基金管理有限公司
    关于圆信永丰丰润货币市场
 4    基金恢复大额申购、转换转  证监会规定方式            2020-01-23
    入及定期定额投资业务的公
    告
    圆信永丰基金管理有限公司
    关于调整旗下基金2020年春
 5    节假期申购赎回等交易业务  证监会规定方式            2020-01-31
    及清算交收安排的提示性公
    告
    圆信永丰基金管理有限公司
 6    关于旗下圆信永丰丰润货币  证监会规定方式            2020-02-27
    市场基金基金经理变更的公
    告
 7    圆信永丰丰润货币市场基金  证监会规定方式            2020-02-28
    基金经理变更公告
    圆信永丰丰润货币市场基金
 8    招募说明书(更新)-2020  证监会规定方式            2020-02-28
    年第1次重大事项变更
    圆信永丰丰润货币市场基金
 9    招募说明书(更新)摘要-2  证监会规定方式            2020-02-28
    020年第1次重大事项变更
    圆信永丰基金管理有限公司
    为旗下部分基金新增销售机
10  构并开放申购、赎回、定投、 证监会规定方式            2020-03-05
    转换及参加其申购、定投费
    率优惠活动的公告
    圆信永丰基金管理有限公司
11  为旗下部分基金新增销售机  证监会规定方式            2020-03-30
    构并开放认购、申购、赎回、

        定投、转换的公告
        圆信永丰基金管理有限公司
  12  圆信永丰丰润货币市场基金  证监会规定方式            2020-04-09
        招募说明书(更新)摘要
        圆信永丰基金管理有限公司
  13  圆信永丰丰润货币市场基金  证监会规定方式            2020-04-09
        招募说明书(更新)
        圆信永丰基金管理有限公司
  14  旗下基金2020年第1季度报  证监会规定方式            2020-04-22
        告提示性公告
        圆信永丰基金管理有限公司
  15  旗下基金2019年年度报告提  证监会规定方式            2020-04-24
        示性公告
        圆信永丰基金管理有限公司
        关于圆信永丰丰润货币市场
  16  基金暂停大额申购、转换转  证监会规定方式            2020-04-27
        入及定期定额投资业务的公
        告
        圆信永丰基金管理有限公司
        关于圆信永丰丰润货币市场
  17  基金恢复大额申购、转换转  证监会规定方式            2020-04-29
        入及定期定额投资业务的公
        告
        圆信永丰基金管理有限公司
  18  基金行业高级管理人员变更  证监会规定方式            2020-06-06
        公告
                    §11  影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
 投                        报告期内持有基金份额变化情况                              报告期末持有基金情况
 资      持有基金份额比
 者  序  例达到或者超过      期初份额        申购份额        赎回份额        持有份额        份额占比
 类  号  20%的时间区间
 别
 机  1  20200101 - 202  250,079,465.87    1,618,927.85  251,698,393.72            0.00          0.00%

 构                00114
      2  20200203 - 202  250,079,465.87    1,618,927.85  251,698,393.72            0.00          0.00%
                    00303
      3  20200605 - 202        29,780.72  201,626,633.53            0.00  201,656,414.25          16.45%
                    00623
      4  20200101 - 202  200,000,000.00  252,647,281.92  351,236,801.11  101,410,480.81          8.27%
                    00101
      5  20200205 - 202  200,000,000.00  252,647,281.92  351,236,801.11  101,410,480.81          8.27%
                    00413
      6  20200115 - 202            0.00  460,515,534.22  460,515,534.22            0.00          0.00%
                    00202
      7  20200515 - 202            0.00  247,504,614.65            0.00  247,504,614.65          20.18%
                    00630
                                                  产品特有风险
      本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份
 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
                            §12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
  1、中国证监会批准圆信永丰丰润货币市场基金设立的文件;
  2、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》;
  3、《圆信永丰丰润货币市场基金托管协议》;
  4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
  6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
  基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
  咨询电话:4006070088
  公司网址:http://www.gtsfund.com.cn
                                                  圆信永丰基金管理有限公司

                  二??二??年八月三十一日

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