关注证券之星官方微博:

海富通精选证券投资基金2004年半年度报告

2004-08-28 00:00:00 来源:证券时报
海富通精选证券投资基金2004年半年度报告 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年8月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资料未经审计。
海富通精选证券投资基金2004年半年度报告

一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年8月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 报告正文同时登载于本公司网站(http://www.hftfund.com)。投资者欲了解详细内容,应仔细阅读半年度报告正文。
二、 基金简介
(一) 基金简称:海富通精选
交易代码:510001
运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年8月22日
报告期末基金份额总额:2,582,414,561.74份
(二) 基金投资目标:本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
基金投资策略:本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准:上证综合指数×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。
(三) 基金管理人:海富通基金管理有限公司
信息披露负责人:奚万荣
联系电话:021-50471758-591
传真:021-50479057
电子邮箱:wrxi@hftfund.com
(四) 基金托管人:交通银行
信息披露负责人:江永珍
联系电话:021-58408846
传真:021-58408836
电子邮箱:jiangyz@bankcomm.com
(五) 登载本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.hftfund.com
本报告置备地点:基金管理人及基金托管人的住所
三、 主要财务指标和基金净值表现
(一) 主要财务指标

1. 基金本期净收益(人民币) 210,402,476.88
2. 加权平均单位基金本期净收益(人民币) 0.0942
3. 期末可供分配单位基金收益(人民币) 0.0301
4. 期末基金资产净值(人民币) 2,697,864,432.93
5. 期末单位基金资产净值(人民币) 1.0447
6. 本期单位基金净值增长率 1.18%

注:以上财务指标中"本期"指2004年1月1日至2004年6月30日止期间,所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二) 基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准
(1) 标准差(2) 收益率(3)
过去1个月 -5.81% 0.92% -6.46%
过去3个月 -12.60% 0.97% -14.25%
过去6个月 1.18% 1.06% -5.86%
自基金合同生效起至今 13.34% 0.88% -4.17%
阶段 业绩比较基准 (1)-(3) (2)-(4)
收益率标准差(4)
过去1个月 0.85% 0.65% 0.07%
过去3个月 0.80% 1.65% 0.17%
过去6个月 0.85% 7.04% 0.21%
自基金合同生效起至今 0.79% 17.51% 0.09%

2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
注:2.1按照本基金合同规定,本基金自2003年8月22日成立起至2004年2月22日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
2.2 本基金于2003年8月22日成立,截止2004年6月30日运作时间不满一年。
四、 管理人报告
(一) 基金管理人及基金经理情况
1、 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着第二只开放式基金--海富通收益增长证券投资基金。
2、 基金经理简介
陈洪先生,清华大学管理学硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选证券投资基金基金经理。
郑拓先生,美国芝加哥大学MBA。历任黑龙江省进出口公司业务代表,君安证券公司黑龙江公司投资经理,广达投资公司投资经理,加拿大Donier International 企业融资经理,美国Robert W. Baird 投资银行基金分析师。2003年7月加入海富通基金管理公司,任投资部股票分析师。2004年4月起担任海富通精选证券投资基金基金经理助理。
(二) 合规性报告
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《海富通精选证券投资基金基金契约》、《海富通精选证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
根据独立、客观、公正的原则,公司稽核部通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法开展工作,强化对基金的投资交易流程、运营、市场营销和宣传推介材料等的合规性监察,督促业务部门不断提高内部控制和风险管理水平,并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。2004年上半年,本基金管理人主要做了以下稽核监察工作:
1、 配合《中华人民共和国证券投资基金法》的出台,结合公司经营面临的新形势和新业务,总结在内部控制和风险管理方面的经验和教训,按照建设一流基金管理公司的标准,在全公司范围内推进修订和完善公司各项规章制度、业务流程和岗位职责的工作,包括制定员工行为守则,从公司文化、商业行为原则、客户关系、公司内在关系、信息披露以及具体行为规范等方面确立员工最佳行为的标准,以更有效地规范员工行为和维护基金持有人的利益。
2、 针对基金运作的主要环节开展全面的风险自查,发现本基金曾发生按照持股市值超额申购新股的现象,为此及时采取措施,防止了类似事件再次发生,有关情况已在本基金第二季度的季度报告中作详细披露。
3、 及时对新颁布的法律法规进行整理和诠释,督促、组织公司各部门员工认真学习,系统地提高全体员工的合规意识和风险意识,增强合法合规开展业务的自觉性。
本基金管理人将始终从保护基金持有人利益出发,以加强内部控制和风险管理为核心,不断提高稽核监察工作的主动性、科学性和有效性,切实保障基金资产安全、合规、诚信运作,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益,以实际行动取信于市场、取信于社会。
(三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
2004年上半年,中国A股市场经历了一个从快速上涨到快速下跌的过程。2004年一季度,股票市场延续了去年4季度以来的上涨势头,在宏观经济整体快速发展的背景下,主要行业景气状况不断好转,上市公司的业绩大幅增长,市场对业绩增长的预期较强烈。反映在股票市场上,上证指数突破了2003年的高点,并在2004年4月7日创下了本轮行情的高点1783.01。 但同时,经济的高速扩张也引发了种种的矛盾,基于对于通胀和经济发展过热的担忧,政府出台了一系列旨在缓解经济运行中的矛盾和投资结构不合理的宏观调控措施。 投资者开始担忧在进一步的宏观调控措施出台后,宏观经济有硬着陆的风险,进而纷纷调整对经济增长和上市公司未来发展前景的预期。股票市场上,资金首先从钢铁,水泥和电解铝等受宏观调控影响较大的行业撤出;宏观调控所引发的资金面的紧张以及央行收紧流动性的措施,又促使更多的资金从股票市场撤出,进而形成了一轮全面的下跌,系统性风险暴露无遗。 从历史上看,中国股票市场是一个系统风险较高的市场,表现在无论在上涨还是下跌市中,除个别行业外的所有行业与指数间存在着较高的相关系数;而在下跌市中,行业间和行业与指数间的相关系数会进一步加大。由此我们可以得出这样的结论,中国至少到目前为止还没有严格意义上的防御性行业。对于基金来说,股票持仓比例的调整是比行业投资时机选择更重要的控制股票市场系统性风险的手段。
同时,从我们的数量分析中,我们看到,虽然行业间以及行业与股票指数间有较强的关联性, 但在上升市的初中段和下跌市的后段,总有一小部分的股票表现出了独立的走势,与指数的关联度大大降低。这部分股票,就是我们所称的强势股。如果一只基金能够寻找到这些强势股,则在控制非系统风险的同时,基金组合的系统性风险也将大大降低,其表现将超越业绩比较基准和同类基金。在2002年前,中国A股市场中的强势股体现出了较强的板块特征和低价特征,与估值水平的高低和业绩改善的关联度不是特别明显。但在2002年及以后,我们看到,强势股的走势与其所在行业景气的变化和自身业绩的改善密切相关。而2002年及以后也就是价值投资观念被大大弘扬的时期。其背后的原因除了股票市场规模不断扩大,投资者逐渐成熟外,更主要的是以基金为首的机构投资者在股市中的影响力大大增强,以及随着QFII的引进和合资基金公司的建立,成熟市场上的最新投资理念被引进并应用于中国股票市场的结果。未来,机构投资者主导市场的特征不会改变,只会进一步增强。因此,以基本面分析为主导,数量分析为辅助的价值投资的选股方法仍将是选择强势股的唯一有效手段。
我们的投资策略是,适度主动地调整基金股票及债券比例以规避系统性风险;同时精选个股,在控制非系统性风险和减低系统性风险的前提下,最大限度的提高投资收益。以上的分析充分论证了我们的投资理念在今后的A股市场中仍将是最有效的投资手段之一。
今年上半年,海富通精选证券投资基金的投资策略基本上反映了上述的投资理念。2004年第一季度,我们判断到股票市场的上升行情仍会延续,个股基本面的改善和业绩的增长仍是行情演化的主线。基于我们的投资团队中股票分析师对行业和个股的跟踪和评级,以及策略,数量和固定收益分析师从各自的角度对行业和行情下一步演化的判断,我们提高了股票的仓位。行业方面,进一步增持了业绩有较大增长惯性的行业,如采掘业,石油化工,金属非金属,机械设备和电力行业。进入第二季度,行情进入了一个快速下跌市之中。我们判断,宏观调控成功的可能性较大,经济在软着陆后,各种结构性的矛盾有望得到缓解和解决;在今后若干年内,股票仍是较好的投资品种。同时,我们也认识到,短期内股票市场面临着较大的系统性风险。基于以上判断,我们对股票仓位进行了适度的调低,并重点减持了受宏观调控影响较大的行业,如钢铁,汽车,电解铝等。同时,为最大限度的规避短期的系统性风险,我们对持仓结构也进行了主动调整,有选择地增持了煤电油运等瓶颈行业,和对经济周期敏感度较低的农业, 食品饮料和医药等行业。进入6月底,在股票市场系统性风险得到较大释放,许多股票在下跌过程中投资价值显现后,我们认为,股票市场已进入了下跌市的后段。此时,基于基本面的变化,选择强势股投资,就能充分利用快速下跌市中一般投资人的非理性,抓住暴露的投资机会。基于此,我们又将股票的仓位有所提高。
截至2004年6月30日,本基金累计单位净值为1.1347元。在2004年1月1日到2004年6月30日期间,净值增长率为1.18%,同期业绩比较基准下跌5.86%,本基金相对于业绩比较基准的超额收益率为7.04%。
(四) 简要展望
虽然5,6月份的经济运行数据表明,宏观调控已初见成效,固定资产投资和M2增速快速下降,信贷规模得到控制,CPI涨幅也会在夏粮丰收后逐步回落,但宏观经济运行中的基本矛盾并未得到根本解决,煤电油运仍是经济发展的主要瓶颈;股份制银行的信贷仍有较高的增速,中长期贷款的增幅仍较大,信贷规模的控制很大程度上来自于企业流动性的收紧;固定资产投资方面,钢铁等过热行业在投资惯性的作用下,投资增长仍较快,而瓶颈行业的投资仍需大大加强,结构性矛盾突出。另一方面,消费尚未充分启动,其对GDP的贡献与投资相比较,比例仍较低。总之,仅靠几个月的数据就得出宏观调控已大功告成的结论不够严谨。宏观经济过热仍有可能反复并伴随着许多的不确定性。从股市的角度来看,在前一阶段大幅下跌后,系统性风险已得到大部分释放;考虑到宏观经济运行仍具有的不确定因素较多,不排除股市仍有进一步下探的可能,但已在低位区域运行。也就是说,股票市场已接近下跌市后段。就象我们在投资策略部分分析的那样,此时,部分基本面具有较高投资价值和增长潜力的公司,其股价低点已探明,未来有望震荡上行。但股票市场尚不具备反转的条件。我们预期,必须在等到宏观调控的效果充分显现,经济运行态势基本明朗后,股票市场才会有较好的投资机会。
从具体操作的角度来讲,我们在充分关注和控制系统性风险的前提下,会将主要精力转向对行业景气周期的重新评估和对个股投资价值的深度挖掘。我们仍将秉承"适度主动,精选股票"的投资原则,期望在下半年,给投资者带来好的投资回报。
五、 托管人报告
2004年上半年,托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2004年上半年,海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人根据证监会的有关规定,对海富通精选证券投资基金参与市值配售新股的情况进行了检查,发现海富通精选证券投资基金在新股申购中存在超额申购的现象,托管人已将此情况通知了基金管理人,并将检查情况向证监会进行了报告。
2004年上半年,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、 财务会计报告
(一) 半年度会计报表
1、 资产负债表
单位: 人民币 元 

资产 2003.12.31 2004.6.30
资产:  
银行存款 732,695,310.46 56,760,056.18
清算备付金 45,451,430.37 58,623,704.25
交易保证金 250,000.00 1,268,778.73
应收证券清算款 152,283,426.81 3,929,048.93
应收股利
应收利息 3,235,431.77 9,086,286.38
应收申购款 78,878,633.95 1,645,738.09
其他应收款
股票投资市值 1,433,147,603.58 1,922,406,980.40
其中:股票投资成本 1,236,868,221.68 1,947,138,233.33
债券投资市值 563,819,466.68 667,484,101.96
其中:债券投资成本 554,707,592.15 667,240,051.89
配股权证
买入返售证券
待摊费用
其他资产
资产合计 3,009,761,303.62 2,721,204,694.92
负债与持有人权益 2003.12.31 2004.6.30
负债:  
应付证券清算款 4,269,419.19 11,516,785.26
应付赎回款 526,984,851.60 6,299,823.94
应付赎回费 1,586,507.13 3,831.83
应付管理人报酬 2,621,189.44 3,337,475.30
应付托管费 436,864.90 556,245.86
应付佣金 1,098,649.69 1,020,435.36
应付利息 13,079.45
应付收益
未交税金
其他应付款 250,000.00 331,000.00
卖出回购证券款 400,000,000.00
短期借款
预提费用 190,859.00 274,664.44
其他费用
负债合计: 937,451,420.40 23,340,261.99
持有人权益:
实收基金 1,875,550,933.41 2,582,414,561.74
未实现利得 189,117,174.27 37,787,058.28
未分配收益 7,641,775.54 77,662,812.91
持有人权益合计 2,072,309,883.22 2,697,864,432.93
负债及持有人权益总计 3,009,761,303.62 2,721,204,694.92

2、 经营业绩表
单位: 人民币元

项目 2004.1.1-2004.6.30
一、收入 233,910,037.91
1、股票差价收入 206,829,217.60
2、债券差价收入 1,269,910.60
3、债券利息收入 8,097,067.76
4、存款利息收入 1,021,757.37
5、股利收入 16,105,542.44
6、买入返售证券收入 0.00
7、其他收入 586,542.14
二、费用 23,507,561.03
1、基金管理人报酬 19,451,374.38
2、基金托管费 3,241,895.67
3、卖出回购证券支出 613,970.36
4、利息支出 0.00
5、其他费用 200,320.62
其中:上市年费 0.00
信息披露费 134,079.40
审计费用 49,726.04
三、基金净收益 210,402,476.88
加:未实现利得 -229,878,459.29
四、基金经营业绩 -19,475,982.41

3、 基金收益分配表
单位: 人民币 元

项目 2004.1.1-2004.6.30
本期基金净收益 210,402,476.88
加:期初基金净收益 7,641,775.54
加:本期损益平准金 35,221,959.44
可供分配基金净收益 253,266,211.86
   
减:本期已分配基金净收益 175,603,398.95
期末基金净收益 77,662,812.91

4、 基金净值变动表
单位: 人民币 元

项目 2004.1.1-2004.6.30
一、期初基金净值 2,072,309,883.22
二、本期经营活动:  
基金净收益 210,402,476.88
未实现利得 -229,878,459.29
经营活动产生的基金净值变动数 -19,475,982.41
三、本期基金单位交易:  
基金申购款 1,540,682,724.04
基金赎回款 -720,048,792.97
基金单位交易产生的基金净值变动数 820,633,931.07
四、本期向持有人分配收益:  
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -175,603,398.95
五、期末基金净值 2,697,864,432.93

(二) 半年度会计报表附注
1. 基金基本情况
海富通精选证券投资基金由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》及其有关规定和《海富通精选证券投资基金基金契约》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】85号《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》核准募集设立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为交通银行;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2003年8月22日生效,该日的基金份额总额为3,698,432,268.39份基金单位。
2. 会计政策、会计估计
2.1. 本报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致。
会计报表编制基础的变更如下:本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号》(半年度报告的内容与格式)、《证券投资基金信息披露编报规则》及中国证券监督管理委员会允许的基金行业的实务操作约定而编制。《证券投资基金信息披露指引》(证监发[1999]11号)同时废止。
2.2. 主要税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]年61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
- 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
- 基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征营业税。
- 对基金买卖股票、债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征企业所得税;对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
- 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。
3. 本报告期无重大会计差错。
4. 关联方关系及关联方交易
4.1. 关联方关系
本期关联方关系未发生变化
关联方名称及与本基金的关系

关联方名称 与本基金关系
海富通基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构
交通银行 基金托管人、代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司 基金管理人的股东

4.2. 关联方交易
4.2.1. 通过关联方席位进行的交易:海通证券
2004年1月1日----2004年6月30日

买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金
成交量 占本期 成交量 占本期 佣金 占本期
(元) 成交量 (元) 成交量 (元) 佣金量
542,120,606.17 14.77% 84,450,538.80 14.55% 430,442.31 14.55%


上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该佣金比例达到了佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务相对应的水平。
4.2.2. 基金管理人报酬
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数;
H为每日应支付的基金管理费;
E为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金管理人报酬19,451,374.38元,每日计提并于下月的2个工作日内支付,至2004年6月末已支付16,113,899.08元,尚有余款3,337,475.30元未付。
4.2.3. 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数;
H为每日应计提的基金托管费;
E为前一日的基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金托管人报酬3,241,895.67元,每日计提并于下月的2个工作日内支付,至2004年6月末已支付2,685,649.81元,尚有余款556,245.86元未付。
5. 报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2004年6月30日流通受限制的资产情况如下:

资产名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法
盾安环境 12,000.00 137,040.00 137,040.00 成本
凯恩股份 13,000.00 91,390.00 91,390.00 成本
中航精机 6,000.00 36,720.00 36,720.00 成本
永新股份 9,000.00 77,670.00 77,670.00 成本
霞客环保 7,000.00 46,340.00 46,340.00 成本
威尔科技 10,000.00 75,000.00 75,000.00 成本
东信和平 10,000.00 104,300.00 104,300.00 成本
华星化工 6,000.00 51,300.00 51,300.00 成本
宁波热电 24,000.00 100,800.00 100,800.00 成本
建设机械 22,000.00 140,800.00 140,800.00 成本
武钢股份 1,220,580.00 7,787,300.40 7,958,181.60 市值
合计 1,339,580.00 8,648,660.40 8,819,541.60
资产名称 转让受限原因 上市日期
盾安环境 首发新股 2004.7.5
凯恩股份 首发新股 2004.7.5
中航精机 首发新股 2004.7.5
永新股份 首发新股 2004.7.8
霞客环保 首发新股 2004.7.8
威尔科技 首发新股 2004.7.8
东信和平 首发新股 2004.7.13
华星化工 首发新股 2004.7.13
宁波热电 首发新股 2004.7.6
建设机械 首发新股 2004.7.7
武钢股份 增发新股 2004.7.5

七、 投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况

项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例
股票 1,922,406,980.40 70.64%
债券 667,484,101.96 24.53%
银行存款及清算备付金合计 115,383,760.43 4.24%
应收证券清算款 3,929,048.93 0.14%
其他资产 12,000,803.20 0.44%
合计 2,721,204,694.92 100%

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例

A农、林、牧、渔业 35,945,778.00 1.33%
B采掘业 333,062,141.55 12.35%
C制造业 948,646,657.51 35.17%
C0食品、饮料 44,041,197.10 1.63%
C1纺织、服装、皮毛 26,743,742.90 0.99%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 91,390.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 296,918,038.00 11.01%
C5电子 0.00 0.00%
C6金属、非金属 239,359,927.85 8.87%
C7机械、设备、仪表 204,825,444.30 7.59%
C8医药、生物制品 98,440,737.36 3.65%
C99其他制造业 38,226,180.00 1.42%
D电力、煤气及水的生产和供应业 313,494,296.96 11.62%
E建筑业 26,696,000.00 0.99%
F交通运输、仓储业 171,390,789.24 6.36%
G信息技术业 67,229,879.84 2.49%
H批发和零售贸易 0.00 0.00%
I金融、保险业 0.00 0.00%
J房地产业 0.00 0.00%
K社会服务业 25,941,437.30 0.96%
L传播与文化产业 0.00 0.00%
M综合类 0.00 0.00%
合计 1,922,406,980.40 71.26%

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值的比例
1. 600028 中国石化 22,500,000 107,775,000.00 3.99%
2. 000866 扬子石化 7,000,225 81,762,628.00 3.03%
3. 600123 兰花科创 7,199,467 78,834,163.65 2.92%
4. 600011 华能国际 8,000,000 77,120,000.00 2.86%
5. 600188 兖州煤业 5,433,723 75,094,051.86 2.78%
6. 000630 铜都铜业 8,000,593 73,285,431.88 2.72%
7. 000063 中兴通讯 3,300,176 67,125,579.84 2.49%
8. 600009 上海机场 6,000,287 66,603,185.70 2.47%
9. 600688 上海石化 11,000,000 66,110,000.00 2.45%
10. 600900 长江电力 7,277,302 61,711,520.96 2.29%

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com的半年度报告正文。
(四) 报告期内股票投资组合的重大变动
1、 报告期内累计买入、卖出价值前20名的股票明细
累计买入价值前20名

股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
600688 上海石化 88,056,850.31 4.25%
000630 铜都铜业 86,732,204.49 4.19%
600900 长江电力 86,387,750.95 4.17%
600028 中国石化 79,051,179.88 3.81%
000767 漳泽电力 69,731,676.22 3.36%
600009 上海机场 69,208,948.77 3.34%
600050 中国联通 62,974,143.41 3.04%
600333 长春燃气 58,675,789.92 2.83%
600066 宇通客车 56,525,581.18 2.73%
600726 华电能源 54,541,817.30 2.63%
000731 四川美丰 53,520,149.47 2.58%
000727 华东科技 53,128,472.29 2.56%
000898 鞍钢新轧 52,535,977.36 2.54%
000969 安泰科技 51,689,746.29 2.49%
000866 扬子石化 49,909,142.07 2.41%
000060 中金岭南 48,435,274.48 2.34%
600029 南方航空 44,131,123.75 2.13%
600598 北大荒 41,170,824.92 1.99%
600104 上海汽车 40,923,321.92 1.97%
600276 恒瑞医药 40,071,428.01 1.93%

累计卖出价值前20名

股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
600362 江西铜业 84,002,910.19 4.05%
600002 齐鲁石化 67,287,072.53 3.25%
600050 中国联通 61,147,446.35 2.95%
600808 马钢股份 60,531,749.50 2.92%
600183 生益科技 59,648,910.93 2.88%
000002 万科A 54,544,795.96 2.63%
000898 鞍钢新轧 48,360,316.84 2.33%
600005 武钢股份 46,044,904.03 2.22%
600087 南京水运 45,329,169.33 2.19%
000758 中色股份 42,204,017.62 2.04%
600028 中国石化 42,052,993.54 2.03%
600029 南方航空 39,754,311.50 1.92%
600026 中海发展 39,386,400.02 1.90%
600900 长江电力 37,843,206.68 1.83%
000727 华东科技 35,910,709.51 1.73%
600205 山东铝业 35,530,954.14 1.71%
000659 珠海中富 34,697,223.53 1.67%
600303 曙光股份 33,861,064.69 1.63%
600309 烟台万华 33,842,766.53 1.63%
600020 中原高速 32,453,715.48 1.57%

2、 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位: 人民币 元

买入股票成本总额 2,143,557,864.71
卖出股票收入总额 1,641,497,769.45

(五) 报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比例
国债 262,114,646.58 9.71%
金融债券 350,979,585.38 13.01%
可转换债券 54,389,870.00 2.02%
债券投资合计 667,484,101.96 24.74%

(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
03国债10 149,952,000.00 5.56%
02进出02 144,024,000.00 5.34%
03国开24 133,346,000.00 4.94%
03国债12 112,162,646.58 4.16%
02国开16 73,609,585.38 2.73%

(七) 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、 基金其他资产的构成

交易保证金(人民币元) 1,268,778.73
应收利息(人民币元) 9,086,286.38
应收申购款(人民币元) 1,645,738.09
合计(人民币元) 12,000,803.20

4、 基金持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码 债券名称 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例
100726 龙电转债 30,955,500.00 1.15%
110001 邯钢转债 22,900,320.00 0.85%

八、 基金份额持有人情况
本基金份额持有人情况如下:

总份额/比例
个人(份) 比例 机构(份) 比例 合计(份)
257,878,236.32 9.99% 2,324,536,325.42 90.01% 2,582,414,561.74
持有人户数 户均持有份额(份)
个人(户) 机构(户) 合计(户)
8,105 90 8,195 315,120.75

九、 基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下:

基金合同生效日基 本期期初 本期期间总 本期期间总红
金份额总额 基金份额 申购份额 利再投资份额
3,698,432,268.39 1,875,550,933.41 1,288,933,411.45 21,102,083.92
本期期间总赎回份额 本期期末基金份额
-603,171,867.04 2,582,414,561.74

十、 重大事件揭示
1、 2004年5月17日,本基金的管理人海富通基金管理有限公司公告:聘请马克·巴约特先生担任海富通基金管理有限公司第一届董事会独立董事,同意桑滨学先生不再担任本公司第一届董事会独立董事;聘请缪钧伟先生担任海富通基金管理有限公司副总经理。
2、 本基金的托管人交通银行发布高管人员变更情况:蒋超良同志担任交通银行董事长、党委书记,张建国同志担任交通银行行长、副董事长、党委副书记;方诚国同志不再担任交通银行行长、副董事长、党委书记职务,殷介炎同志不再担任交通银行董事长职务。
3、 本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。
4、 报告期内本基金投资策略未发生改变。
5、 本基金的基金管理人于2004年2月13日宣告本基金第二次分红,向截至2004年2月12日止登记在册的本基金全体持有人,按每10份基金单位派发红利0.30元;本基金的基金管理人于2004年6月25日宣告本基金第三次分红,向截至2004年6月24日止登记在册的本基金全体持有人,按每10份基金单位派发红利0.45元。
6、 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
7、 2004年2月17日、3月18日、5月26日、7月1日本基金的管理人海富通基金管理有限公司分别就增加大鹏证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司为本基金的代销机构在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。
8、 报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更,情况如下:

代号 券商名称 席位数量 股票成交金额(元) 占股票成交总额
1 海通证券 2 542,120,606.17 14.77%
2 招商证券 1 559,966,575.51 15.26%
3 申银万国 1 411,675,798.37 11.22%
4 长江证券 1 222,585,742.07 6.06%
5 华夏证券 1 252,839,687.40 6.89%
6 国泰君安 2 445,158,326.50 12.13%
7 中金公司 1 581,135,122.32 15.83%
8 闽发证券 1 71,206,742.87 1.94%
9 联合证券 1 211,621,757.48 5.77%
10 兴业证券 1 331,468,656.48 9.03%
11 平安证券 1 40,524,306.42 1.10%
12 两地合计   3,670,303,321.59 100.00%
代号 券商名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额的
1 海通证券 84,450,538.80 14.55%
2 招商证券 67,555,585.50 11.64%
3 申银万国 16,870,092.30 2.91%
4 长江证券 133,839,398.20 23.06%
5 华夏证券 11,299,156.20 1.95%
6 国泰君安 21,716,932.10 3.74%
7 中金公司 34,780,696.40 5.99%
8 闽发证券 0  
9 联合证券 43,243,220.10 7.45%
10 兴业证券 87,436,055.40 15.06%
11 平安证券 79,303,298.10 13.66%
12 两地合计 580,494,973.10 100.00%


代号 券商名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额
1 海通证券 0 0.00%
2 招商证券 0 0.00%
3 申银万国 0 0.00%
4 长江证券 20,000,000.00 11.63%
5 华夏证券 152,000,000.00 88.37%
6 国泰君安 0 0.00% 
7 中金公司 0 0.00% 
8 闽发证券 0 0.00% 
9 联合证券 0 0.00% 
10 兴业证券 0 0.00% 
11 平安证券 0 0.00% 
12 两地合计 172,000,000.00 100.00%
代号 券商名称 实付佣金(元) 实付佣金比率
1 海通证券 430,442.31 14.55%
2 招商证券 438,179.12 14.81%
3 申银万国 337,488.17 11.41%
4 长江证券 181,224.33 6.12%
5 华夏证券 205,790.66 6.95%
6 国泰君安 354,444.56 11.98%
7 中金公司 476,184.62 16.09%
8 闽发证券 58,389.16 1.97%
9 联合证券 173,240.72 5.85%
10 兴业证券 271,216.18 9.17%
11 平安证券 32,469.53 1.10%
12 两地合计 2,959,069.36 100.00%

十一、 备查文件
1、 备查文件目录
1.1. 中国证券监督管理委员会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
1.2. 海富通精选证券投资基金基金契约
1.3. 海富通精选证券投资基金托管协议
1.4. 海富通精选证券投资基金招募说明书
1.5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
1.6. 报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
2、 存放地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。
3、 查阅方式:投资者可于营业时间查阅,或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话:021-38784858
网址:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2004年8月28日

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。