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华安创新证券投资基金2004年半年度报告

2004-08-28 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2004年半年度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行 签发日期:二○○四年八月二十八日 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内
华安创新证券投资基金2004年半年度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行
签发日期:二○○四年八月二十八日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
二、基金产品概况
1、基金概况
基金名称: 华安创新证券投资基金
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
深交所行情代码: 160401
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
期末基金份额总额: 2,451,938,055.39份
基金存续期: 不定期
2、基金的投资
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资
产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为
目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投
资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内
依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证
监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金
的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为
投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安
全性。
这里的创新是指科技创新,管理创新和制度
创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业
创新公司和传统产业创新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信息技
术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,
包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药
光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材
料、新能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中,如果已在或正
在管理制度,营销体系,技术开发和生产体系等
方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效
益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因
素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财
务状况良好,具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确
认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资
产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流
动性。
业绩比较基准: 无
风险收益特征: 无
3、基金管理人:
基金管理人: 华安基金管理有限公司
信息披露负责人: 冯颖
联系电话: 021-58881111
传真: 021-68863414
电子邮箱: fengying@huaan.com.cn
客户服务热线: 021-68604666
4、基金托管人:
基金托管人: 交通银行
信息披露负责人: 江永珍
联系电话: 021-58408846
传真: 021-58408836
电子邮箱: jiangyz@bankcomm.com
5、信息披露:
管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn
报告置备地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
财务指标 2004年1月1日至6月30日
基金本期净收益: 260,161,422.19
加权平均基金份额本期净收益: 0.1096
期末可供分配基金收益 -168,596,901.42
期末可供分配基金份额收益 -0.0688
期末基金资产净值: 2,283,341,153.97
期末基金份额净值: 0.931
基金加权平均净值收益率 10.18%
本期基金份额净值增长率 -4.34%
基金份额累计净值增长率 5.50%
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金,交易佣金开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
净值 业绩比较
净值增长率
阶段 增长率 基准收益
① 标准差②
率③
过去一个月 -5.96% 0.84% -
过去三个月 -13.51% 0.95% -
过去六个月 -4.34% 1.04% -
过去一年 3.78% 0.87% -
自基金合同
-
生效起至今 5.50% 0.69%

业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去一个月 - - -
过去三个月 - - -
过去六个月 - - -
过去一年 - - -
自基金合同
- - -
生效起至今
备注:本基金合同中没有规定业绩比较基准。
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
■■图像■■ 四、管理人报告
1、基金经理
刘新勇先生:硕士,7年证券从业经历,曾在淄博基金管理有限公司从事研究,投资工作.1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员、华安180基金的基金经理。
2、基金运作合规性声明
本报告期间,本基金管理人严格遵守有关法律法规和《华安创新证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。
3、基金经理工作报告
上半年市场行情
上半年,市场先扬后抑、大幅振荡。行情大致可分为两个阶段,自年初至2004年4月7日,上证指数单边上涨19.1%,达到上半年高点1783点后,即连续大幅回落了21.28%,6月30日上证指数以1399点收盘。市场走势超出大多数人的预料。
导致今年上半年股指剧烈波动的根本原因,在于投资者对于宏观经济和政策面心理预期的转变。2004年一季度,在经济数据一片大好及《国九条》政策的鼓舞下,投资者对中国经济和股票市场充满了信心,积极进入股票市场,市场单边上涨但过快的经济增长尤其是固定资产投资增长引发自去年下半年以来更加严厉的宏观调控行为。投资者逐步认识到中央实行宏观调控的决心和力度随即大规模撤离市场,市场的连续下跌使看好中国经济及股市的投资者遭受巨大损失。
上半年基金操作回顾
华安创新在2004年上半年两个季度的表现呈现前高后低态势,见下表。
2004年一季度 2004年二季度 2004年上半年
净值增长 10.60% -13.51% -4.34%
上证指数涨幅 16.33% -19.66% -6.53%
通过分析发现,今年上半年华安创新业绩不理想原因主要有两个:1)对宏观调控的力度和效果认识不够。坚持看好中国经济及股票市场,始终按照年初计划,保持70%以上股票仓位。对已经变化的经济及市场反应不够及时:2)以高景气度周期行业为主的组合结构在宏观调控的预期下倍受打击。
下半年市场展望和投资策略
展望下半年,喜忧并存,有利不利因素兼备。我们认为,总体上有利因素多于不利因素,喜大于忧。
1)宏观调控由强变弱。调控前期,煤电油运价格持续上涨,上市公司成本
上升。此外,经济“软着陆”使公司经营的外部环境恶化,产品库存上升,公司业绩可能阶段性回落。但调控是为了更好的增长,种种迹象表明,宏观调控已收到很好的效果,进一步加强的可能性较小。我们预计三季度以后宏观调控力度及广度将逐步弱化上市公司赢利能力也将逐步恢复。纵观历史,宏观调控过后,市场往往走牛。
2)股权分置问题。股权分置问题是上市公司诚信、融资及投资等所有问题中最关键的问题,至今仍没有很好的解决方案。管理层已把股权分置作为重大问题来解决,而《国九条》也已把保护投资者利益放在首位。我们相信,股权分置解决得好,上市公司的质量及盈利能力将大大提高,大量的投资者将重新回到股票市场,市场也将迎来空前的发展。
3)持续扩容中国银行体系负担沉重提高直接融资比例将成为重要措施,这必然给股票市场带来大量的股票供给,而目前除了投资基金外,其他机构迫于风险控制没有大规模进入股票市场结果是资金供给不足导致市场下跌。但随着越来越多优秀上市公司加盟到股票市场更多的新增资金将逐步入市。《国九条》中提及的拓宽机构投资者入市渠道有望逐步落实。
4)估值水平。统计发现,目前上市公司的估值水平位于历史的最低端,也就是说,纵向比较,目前股票市场投资价值最大。
总之,我们认为,宏观调控力度减弱、股权分置问题试点、优秀公司以合理价格的发行上市都有可能引发市场走出反弹或反转行情。
华安创新下半年投资计划如下:
1、股票投资比例大部分时间仍保持在70%左右水平。国债投资比例略高于20%。适量投资可转债。
2、股票投资主要考虑以下主题:(1)宏观调控受到负面影响,股价大幅下跌,但未来业绩仍稳定增长的行业,如银行业等:(2)金融创新,如整体上市、股权分置问题试点等。(3)新上市及再融资的公司。统计发现,新上市公司总体质量好于老公司,而再融资的公司因必须达到一定条件,往往质量也不错。我们将重点关注这一板块。
3、以个股选择为主、采取自下而上投资策略。重点关注增长前景较好的细分行业中的优秀公司。
五、托管人报告
2004年上半年,托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2004年上半年,华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为基金管理人遵守了证券投资基金法等有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。
2004年上半年,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)资产负债表
二零零四年六月三十日
单位 人民币元
项 目 附注 2004年6月30日
资产:
银行存款 23,665,678.52
清算备付金 5,678,258.20
交易保证金 1,197,143.03
应收证券清算款 -
应收股利 -
应收利息 6,828,572.59
应收申购款 1,051,228.50
其他应收款 0.00
股票投资市值 1,632,333,114.72
其中 股票投资成本 1,711,036,423.65
债券投资市值 639,265,190.40
其中 债券投资成本 647,876,558.29
配股权证 -
买入返售证券 -
待摊费用 -
其他资产 -
资产合计 2,310,019,185.96
负债:
应付证券清算款 431,223.12
应付赎回款 746,748.35
应付赎回费 750.47
应付管理人报酬 2,798,548.88
应付托管费 466,424.78
应付佣金 1,619,179.30
应付利息 1,441.79
其他应付款 250,000.00
卖出回购证券款 20,000,000.00
预提费用 363,715.30
负债合计 26,678,031.99
所有者权益:
实收基金 2,451,938,055.39
未实现利得 -181,040,792.36
未分配收益 12,443,890.94
持有人权益合计 2,283,341,153.97
负债和所有者权益合计 2,310,019,185.96
基金单位净值 0.931

项 目 2003年12月31日
资产:
银行存款 55,902,945.25
清算备付金 26,080,175.66
交易保证金 250,000.00
应收证券清算款 6,322,867.90
应收股利 -
应收利息 6,125,061.46
应收申购款 188,184.50
其他应收款 -
股票投资市值 2,112,681,284.42
其中 股票投资成本 1,895,356,363.17
债券投资市值 808,377,739.70
其中 债券投资成本 801,078,821.21
配股权证 -
买入返售证券 -
待摊费用 -
其他资产 -
资产合计 3,015,928,258.89
负债:
应付证券清算款 6,720,813.69
应付赎回款 71,156,580.57
应付赎回费 351,403.36
应付管理人报酬 3,989,013.59
应付托管费 664,835.58
应付佣金 1,405,274.29
应付利息 -
其他应付款 250,000.00
卖出回购证券款 -
预提费用 130,000.00
负债合计 84,667,921.08
所有者权益:
实收基金 2,766,022,171.38
未实现利得 202,043,939.99
未分配收益 -36,805,773.56
持有人权益合计 2,931,260,337.81
负债和所有者权益合计 3,015,928,258.89
基金单位净值 1.060
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零四年一月一日至二零零四年六月三十日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2004年1月1日至6月30日
收入:
股票差价收入 244,859,746.46
债券差价收入 11,706,658.71
债券利息收入 8,327,370.18
存款利息收入 733,488.99
股利收入 15,182,968.84
买入返售证券收入 2,800.00
其他收入 3,319,189.73
收入合计 284,132,222.91
费用:
基金管理人报酬 3(3) 19,186,959.47
基金托管费 3(3) 3,197,826.52
卖出回购证券支出 1,318,741.38
其他费用 267,273.35
其中:信息披露费 169,070.72
审计费用 64,644.58
费用合计 23,970,800.72
基金净收益 260,161,422.19
加:未实现估值增值变动数 -311,938,516.56
基金经营业绩 -51,777,094.37

项 目 2003年1月1日至6月30日
收入:
股票差价收入 56,510,390.88
债券差价收入 9,372,704.47
债券利息收入 15,078,663.89
存款利息收入 5,617,190.80
股利收入 24,673,595.62
买入返售证券收入 309,389.00
其他收入 4,917,952.09
收入合计 116,479,886.75
费用:
基金管理人报酬 31,340,010.50
基金托管费 5,223,335.05
卖出回购证券支出 85,830.00
其他费用 257,724.08
其中:信息披露费 168,603.31
审计费用 74,383.76
费用合计 36,906,899.63
基金净收益 79,572,987.12
加:未实现估值增值变动数 314,529,150.67
基金经营业绩 394,102,137.79
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零四年一月一日至二零零四年六月三十日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2004年1月1日至6月30日
本期基金净收益 260,161,422.19
加:期初未分配收益 -36,805,773.56
加:本期申购基金单位的损 6,865,707.34
益平准金
减:本期赎回基金单位的损 9,381,251.37
益平准金
可供分配基金净收益 220,840,104.60
减:本期已分配基金净收益 208,396,213.66
期末基金未分配净收益 12,443,890.94

项 目 2003年1月1日至6月30日
本期基金净收益 79,572,987.12
加:期初未分配收益 14,677,859.47
加:本期申购基金单位的损 134,176.20
益平准金
减:本期赎回基金单位的损 7,526,046.20
益平准金
可供分配基金净收益 86,858,976.59
减:本期已分配基金净收益 63,807,320.55
期末基金未分配净收益 23,051,656.04
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
自二零零四年一月一日至二零零四年六月三十日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2004年1月1日至6月30日
一、期初基金净值 2,931,260,337.81
二、本期经营活动:
基金净收益 260,161,422.19
未实现估值增值变动数 -311,938,516.56
经营活动产生的基金净值变
动数 -51,777,094.37
三、本期基金单位交易:
基金申购款 413,732,309.78
基金赎回款 -801,478,185.59
基金单位交易产生的基金净
值变动数 -387,745,875.81
四、本期向持有人分配收益 -208,396,213.66
五、期末基金净值 2,283,341,153.97

项 目 2003年1月1日至6月30日
一、期初基金净值 4,292,754,580.21
二、本期经营活动:
基金净收益 79,572,987.12
未实现估值增值变动数 314,529,150.67
经营活动产生的基金净值变
动数 394,102,137.79
三、本期基金单位交易:
基金申购款 36,454,983.26
基金赎回款 -1,186,420,657.77
基金单位交易产生的基金净
值变动数 -1,149,965,674.51
四、本期向持有人分配收益 -63,807,320.55
五、期末基金净值 3,473,083,722.94
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。
1.会计政策:
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
根据财政部、国家税务总局的财税字财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》中有关规定:自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
2.本报告期重大会计差错:

3.关联方关系和关联方交易。
(1).关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关 联人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约
基金发起人
基金注册与过户登记人
基金销售机构
交通银行 基金托管人 提取托管费 基金契约
基金代销机构
申银万国证券股份
有限公司 基金管理人的股东 租用交易席位 席位使用协议
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东 租用交易席位席位 使用协议
(2).通过关联方席位进行的交易
①本报告期(2004年1-6月)通过关联人席位的股票成交量:
占总交易量
关联人 股票交易量
比例
申银万国证券股份有限公司 599,484,370.76 12.59%
东方证券股份有限公司 153,435,158.40 3.22%
合 计 752,919,529.16 15.81%

占总佣金比
关联人 佣金

申银万国证券股份有限公司 484,031.23 12.61%
东方证券股份有限公司 124,842.14 3.25%
合 计 608,873.37 15.86%
上年度的上半年(2003年1-6月)通过关联人席位的股票成交量
占总交易量
关联人 股票交易量
比例
申银万国证券股份有限公司 744,296,805.78 9.35%
东方证券股份有限公司 733,352,031.27 9.21%
合 计 1,477,648,837.05 18.56%

占总佣金比
关联人 佣金

申银万国证券股份有限公司 595,415.42 9.26%
东方证券股份有限公司 594,218.09 9.24%
合 计 1,189,633.51 18.50%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款而订立的因此基金交易佣金比率是公允的。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
②本报告期(2004年1-6月)通过关联人席位的债券和回购成交量:
关联人 债券交易量 比例
申银万国证券股份有限公司 39,101,708.70 5.54%
东方证券股份有限公司 26,505,723.00 3.76%
合 计 65,607,431.70 9.30%

关联人 回购交易量 比例
申银万国证券股份有限公司 290,000,000.00 16.56%
东方证券股份有限公司 90,000,000.00 5.14%
合 计 380,000,000.00 21.69%
上年度的上半年(2003年1-6月)通过关联人席位的债券和回购成交量:
关联人 债券交易量 比例
申银万国证券股份有限公司 195,424,817.80 6.08%
东方证券股份有限公司 92,823,834.40 2.89%
合 计 288,248,652.20 8.97%

关联人 回购交易量 比例
申银万国证券股份有限公司 200,000,000.00 21.45%
东方证券股份有限公司 - -
合 计 200,000,000.00 21.45%
③与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况:
2004年1-6月本基金与关联人未进行银行间市场债券买卖和回购交易。
2003年1-6月本基金与关联人未进行银行间市场债券买卖和回购交易。
(3).关联方报酬
①基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E*1.5%/当年天数
H为每日应支付的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费19,186,959.47元。(2003年上半年:31,340,010.50元)
②基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=E*0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费3,197,826.52元。(2003年上半年:5,223,335.05元)
4.本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
本基金流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股和配股。在估值时如果该股票还未上市,则按成本计价:如已上市,则按当日收盘价计价。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下:
股票名称 数量 总成本
盾安环境 13,000 148,460.00
凯恩股份 14,000 98,420.00
中航精机 7,000 42,840.00
永新股份 9,000 77,670.00
霞客环保 6,000 39,720.00
威尔科技 10,000 75,000.00
东信和平 10,000 104,300.00
华星化工 7,000 59,850.00
宁波热电 34,000 142,800.00
建设机械 23,000 147,200.00
武钢股份 3,502,832 22,348,068.16
23,284,328.16
合 计

股票名称 总市值 估值方法 转让受限原因
盾安环境 148,460.00 按成本 未上市
凯恩股份 98,420.00 按成本 未上市
中航精机 42,840.00 按成本 未上市
永新股份 77,670.00 按成本 未上市
霞客环保 39,720.00 按成本 未上市
威尔科技 75,000.00 按成本 未上市
东信和平 104,300.00 按成本 未上市
华星化工 59,850.00 按成本 未上市
宁波热电 142,800.00 按成本 未上市
建设机械 147,200.00 按成本 未上市
武钢股份 22,838,464.64 按市价 增发部分未上市
23,774,724.64
合 计

股票名称 流通受限期限
盾安环境 至2004-7-5上市
凯恩股份 至2004-7-5上市
中航精机 至2004-7-5上市
永新股份 至2004-7-8上市
霞客环保 至2004-7-8上市
威尔科技 至2004-7-8上市
东信和平 至2004-7-13上市
华星化工 至2004-7-13上市
宁波热电 至2004-7-6上市
建设机械 至2004-7-7上市
武钢股份 至2004-7-5上市
合 计
(2)、本基金截止本报告期末流通受限债券情况如下:
债券名称 数量 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 流通
受限
期限
03华源债 30,000 3,000.000.00 3,000,000.00 按成本 未流通 未知
七、投资组合报告
(一)、基金资产组合
序号资产组合 金额(元) 占总资产比例(%)
1 股票 1,632,333,114.72 70.66%
2 债券 639,265,190.40 27.67%
3 银行存款和清算备付金合计 29,343,936.72 1.27%
4 其他资产 9,076,944.12 0.39%
合计 2,310,019,185.96 100.00%
(二)、按行业分类的股票投资组合
占资产净值比例
序号 行业分类 市值(元)
(%)
B 采掘业 204,112,647.75 8.94%
C 制造业 810,186,254.51 35.48%
C0 其中:食品、饮料 69,404,719.88 3.04%
C1 纺织、服装、皮毛 44,082,036.24 1.93%
C3 造纸、印刷 98,420.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 166,741,455.40 7.30%
C5 电子 58,653,722.61 2.57%
C6 金属、非金属 229,342,760.64 10.04%
C7 机械、设备、仪表 231,146,221.74 10.12%
C99 其他 10,716,918.00 0.47%
D 电力 煤气及水的生产和供应业 137,714,551.52 6.03%
F 交通运输 仓储业 200,946,841.58 8.80%
G 信息技术业 158,788,013.24 6.95%
H 批发和零售贸易 27,785,646.90 1.22%
I 金融、保险业 70,713,487.00 3.10%
J 房地产业 22,085,672.22 0.97%
合 计 1,632,333,114.72 71.49%
(三)、投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值
比例(%)
1 600019 宝钢股份 22,500,000 141,525,000.00 6.20%
2 600009 上海机场 11,000,000 122,100,000.00 5.35%
3 600028 中国石化 22,000,000 105,380,000.00 4.62%
4 600050 中国联通 29,000,666 100,052,297.70 4.38%
5 600002 齐鲁石化 8,270,500 79,893,030.00 3.50%
6 000983 西山煤电 7,300,000 75,190,000.00 3.29%
7 600104 上海汽车 7,864,661 67,006,911.72 2.93%
8 600900 长江电力 7,352,349 62,347,919.52 2.73%
9 600309 烟台万华 6,616,162 61,530,306.60 2.69%
10 600795 国电电力 8,250,000 56,100,000.00 2.46%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的半年度报告正文。
(四)、报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入、累计卖出价值前二十名的股票明细
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值的比例
1 600028 中国石化 210,327,983.93 7.18
2 600050 中国联通 169,010,358.46 5.77
3 600002 齐鲁石化 129,599,982.02 4.42
4 000983 西山煤电 108,834,325.74 3.71
5 600029 南方航空 106,393,802.87 3.63
6 600900 长江电力 74,171,507.35 2.53
7 600688 上海石化 71,794,422.67 2.45
8 000063 中兴通讯 65,608,140.09 2.24
9 600000 浦发银行 58,685,274.07 2.00
10 000800 一汽轿车 53,043,877.95 1.81
11 000898 鞍钢新轧 51,224,269.26 1.75
12 000866 扬子石化 44,973,114.73 1.53
13 600019 宝钢股份 43,546,639.92 1.49
14 600884 杉杉股份 43,399,339.46 1.48
15 000100 TCL集团 42,800,443.52 1.46
16 000002 万 科 37,535,263.86 1.28
17 600497 驰宏锌锗 35,855,334.69 1.22
18 600460 士兰微 35,247,701.97 1.20
19 600036 招商银行 34,487,576.28 1.18
20 600031 三一重工 33,667,480.25 1.15
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值的比例
1 600018 上港集箱 161,784,899.24 5.52
2 600019 宝钢股份 159,053,689.11 5.43
3 600036 招商银行 158,129,462.69 5.39
4 600028 中国石化 130,297,525.39 4.45
5 600050 中国联通 128,375,972.78 4.38
6 600835 上海电气 114,837,579.83 3.92
7 600104 上海汽车 113,988,711.53 3.89
8 600029 南方航空 88,410,134.05 3.02
9 000581 威孚高科 87,746,854.22 2.99
10 600011 华能国际 85,410,905.09 2.91
11 600688 上海石化 73,235,239.34 2.50
12 600002 齐鲁石化 68,703,387.79 2.34
13 000898 鞍钢新轧 67,308,215.34 2.30
14 600900 长江电力 59,186,358.47 2.02
15 600183 生益科技 58,810,323.54 2.01
16 600009 上海机场 54,377,836.94 1.86
17 600309 烟台万华 47,818,259.16 1.63
18 000866 扬子石化 42,834,103.98 1.46
19 600583 海油工程 37,438,144.79 1.28
20 000630 铜都铜业 37,090,963.14 1.27
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额 2,186,497,676.71
卖出股票的收入总额 2,617,886,427.85
(五)、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例(%)
1 国家债券 372,085,412.80 16.30%
2 金融债券 90,000,000.00 3.94%
3 企业债券 12,610,472.70 0.55%
4 可转换债券 164,569,304.90 7.21%
合计 639,265,190.40 28.00%
(六)、基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净
值比例(%)
1 030010 03国债10 1,500,000.00 149,880,000.00 6.56%
2 010004 20国债 1,252,660.00 119,253,232.00 5.22%
3 010401 04国债01 1,056,570.00 102,952,180.80 4.51%
4 0302020 03国开02 900,000.00 90,000,000.00 3.94%
5 125302 茂炼转债 676,700.00 80,006,241.00 3.50%
(七)、投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责,处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 1,197,143.03
2 应收利息 6,828,572.59
3 应收基金申购款 1,051,228.50
合计 9,076,944.12
4、处于转股期的可转换债券明细
序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%)
1 100236 桂冠转债 155,000 16,637,700.00 0.73%
2 110001 邯钢转债 256,140 27,127,787.40 1.19%
3 125630 铜都转债 133,110 20,119,576.50 0.88%
4 125959 首钢转债 200,000 20,678,000.00 0.91%
八、基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数和持有人结构
项目 份额(份) 占总份额的比例
基金份额持有人户数 31,996 -
平均每户持有基金份额 76,632.64 -
机构投资者持有的基金份额 975,913,416.39 39.80%
个人投资者持有的基金份额 1,476,024,639.00 60.20%
九、开放式基金份额变动
项目 份额(份)
基金合同生效日的基金份额总额 5,000,001,124.00
期初基金份额总额 2,766,022,171.38
加:本期申购基金份额总额 402,237,288.87
减:本期赎回基金份额总额 716,321,404.86
期末基金份额总额 2,451,938,055.39
十、重大事件
(一)、基金份额持有人大会决议
本基金于2003年8月21日以通讯表决方式召开第一次持有人大会,审议内容包括:1)关于《华安创新证券投资基金基金契约》修改的议案:2)关于调低基金赎回费率及调整赎回时注册与过户登记费的议案。根据公司近期收到的中国证监会复函(基金部发审函[2004]096号文),1)鉴于《证券投资基金法》已经实施,有关配套规则也即将出台,修改后的华安创新基金契约与《基金法》及配套规则的内容有不一致之处,因此暂不公布议案一的有关内容,待《基金法》相关配套规则出台后,再对基金契约的有关内容进行统一修改。2)议案二的内容既不符合《试点办法》的规定,也不符合业界惯例,不予批复。
(二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本基金管理人于2004年2月20日公告经公司董事会审议通过,并报经中国证监会证监基金字【2004】14号文核准,决定免去尚健先生副总经理职务。
本基金管理人于2004年6月5日公告:经华安基金管理有限公司董事会审议通过,并报经中共上海市金融工作委员会沪金融工委干[2004]33号文和中国证监会证监基金字[2004]66号文核准,我公司决定聘任姚毓林先生为公司副总经理。
本基金托管人高管人员变更如下:蒋超良同志担任交通银行董事长、党委书记,张建国同志担任交通银行行长、副董事长、党委副书记:方诚国同志不再担任交通银行行长、副董事长、党委书记职务,殷介炎同志不再担任交通银行董事长职务。
(三)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼:无。
(四)、基金投资策略的改变:无
(五)、基金收益分配事项。
权益登记日、红利划出日、红 每10份基金单位收
除息日 利再投资日 益分配金额
本报告期第1次分红 2004-3-8 2004-3-10 0.40元
本报告期第2次分红 2004-5-17 2004-5-18 0.50元
(六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况,包括解聘原会计师事务所的原因,以及是否履行了必要的程序:未改聘会计师事务所。
(七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况:无。
(八)、本报告期间租用证券公司席位情况如下:
1.报告期内租用证券公司席位的变更情况:
2004年3月30日新增席位:天同证券有限责任公司。
2.交易成交量及佣金情况:
(1).股票交易情况:
租用席
券商名称 成交量
位数量
国泰君安证券股份有限公司 2 424,369,127.44
海通证券股份有限公司 2 383,844,312.53
申银万国证券股份有限公司 2 599,484,370.76
广发证券有限责任公司 1 73,976,512.25
大鹏证券有限责任公司 2 29,630,187.32
153,435,158.40
东方证券股份有限公司 2
299,121,408.26
中国民族证券有限责任公司 1
1 49,076,263.07
平安证券有限责任公司
1 666,637,281.81
大通证券有限责任公司
招商证券股份有限公司 1 269,339,805.59
中国国际金融有限公司 1 875,483,614.05
中银国际证券有限责任公司 1 757,649,730.60
天同证券有限责任公司 1 178,823,255.77
合 计 18 4,760,871,027.85

占总成交
券商名称 佣金
总量比例
国泰君安证券股份有限公司 8.91% 336,436.74
海通证券股份有限公司 8.06% 300,362.74
申银万国证券股份有限公司 12.59% 484,031.23
广发证券有限责任公司 1.55% 60,223.56
大鹏证券有限责任公司 0.62% 23,185.80
3.22% 124,842.14
东方证券股份有限公司
6.28% 234,065.25
中国民族证券有限责任公司
1.03% 38,402.30
平安证券有限责任公司
14.00% 544,610.71
大通证券有限责任公司
招商证券股份有限公司 5.66% 220,020.75
中国国际金融有限公司 18.39% 712,616.15
中银国际证券有限责任公司 15.91% 614,926.59
天同证券有限责任公司 3.76% 146,264.63
合 计 100.00% 3,839,988.59

占总佣金
券商名称
总量比例
国泰君安证券股份有限公司 8.76%
海通证券股份有限公司 7.82%
申银万国证券股份有限公司 12.61%
广发证券有限责任公司 1.57%
大鹏证券有限责任公司 0.60%
3.25%
东方证券股份有限公司
6.10%
中国民族证券有限责任公司
1.00%
平安证券有限责任公司
14.18%
大通证券有限责任公司
招商证券股份有限公司 5.73%
中国国际金融有限公司 18.56%
中银国际证券有限责任公司 16.01%
天同证券有限责任公司 3.81%
合 计 100.00%
(2).债券及回购交易情况:
占总成交
券商名称 债券成交量
总量比例
国泰君安证券股份有限公司 74,127,863.27 10.50%
38,395,888.65 5.44%
海通证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司 39,101,708.70 5.54%
广发证券有限责任公司 13,569,240.00 1.92%
大鹏证券有限责任公司 2,612,839.20 0.37%
东方证券股份有限公司 26,505,723.00 3.76%
中国民族证券有限责任公司 30,795,483.75 4.36%
平安证券有限责任公司 38,311,061.63 5.43%
大通证券有限责任公司 88,972,564.80 12.61%
47,394,702.90 6.72%
招商证券股份有限公司
158,309,839.30 22.43%
中国国际金融有限公司
121,215,331.70 17.18%
中银国际证券有限责任公司
26,423,901.30 3.74%
天同证券有限责任公司
705,736,148.20 100.00%
合 计

占总成交
券商名称 回购成交量
总量比例
国泰君安证券股份有限公司 140,000,000.00 7.99%
- 0.00%
海通证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司 290,000,000.00 16.56%
广发证券有限责任公司 30,000,000.00 1.71%
大鹏证券有限责任公司 - 0.00%
东方证券股份有限公司 90,000,000.00 5.14%
中国民族证券有限责任公司 - 0.00%
平安证券有限责任公司 - 0.00%
大通证券有限责任公司 150,000,000.00 8.56%
80,000,000.00 4.57%
招商证券股份有限公司
402,000,000.00 22.95%
中国国际金融有限公司
549,700,000.00 31.38%
中银国际证券有限责任公司
20,000,000.00 1.14%
天同证券有限责任公司
1,751,700,000.00 100.00%
合 计
(九)、其他重要事项:
1、本基金管理人于2004年2月5日发布公告,孙正女士不再担任华安创新证券投资基金基金经理职务。(属于基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。)
2、本基金管理人于2004年3月18日发布公告,新增渤海证券有限责任公司为华安创新证券投资基金和华安上证180指数增强型证券投资基金的代销机构。
3、本基金管理人于2004年4月6日发布公告,“华安特快”电子直销交易平台开通基金转换业务。
4、本基金管理人于2004年5月18日发布公告,新增海通证券股份有限公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金和华安现金富利投资基金的代销机构。
5、本基金管理人于2004年5月25日发布公告,新增兴业证券股份有限公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金和华安现金富利投资基金的代销机构。
6、本基金管理人于2004年5月25日发布公告新增申银万国证券股份有限公司为华安创新证券投资基金和华安上证180指数增强型证券投资基金的代销机构。
7、本基金管理人于2004年5月25日发布公告新增招商证券股份有限公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金和华安现金富利投资基金的代销机构。
8、本基金管理人于2004年7月13日发布公告,“华安特快”基金电子交易业务增加兴业银行“银基通”资金结算方式。
9、本基金管理人于2004年7月16日发布公告,“华安特快”基金电子交易业务开通全国部分地区和城市“银联通”资金结算方式。
10、本基金管理人于2004年7月22日发布公告,新增中国银河证券有限责任公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金和华安宝利配置证券投资基金的代销机构。
11、本基金管理人于2004年7月23日发布公告,新增广发证券股份有限公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金和华安宝利配置证券投资基金的代销机构。
华安基金管理有限公司
2004年8月28日

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