首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2005年半年度报告

来源:证券时报 2005-08-25 00:00:00
关注证券之星官方微博:
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2005年半年度报告 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行 报送日期:2005年8月25日 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年8月18日复核了本报告中的财务指
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2005年半年度报告

基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
报送日期:2005年8月25日
一、重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
  本半年度报告摘要摘自东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2005年半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

二、基金简介

(一)基金简称:东吴嘉禾
基金代码:580001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2005年2月1日
报告期末基金份额总额:780,260,028.14
基金合同存续期:不定期
(二)基金投资目标:分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高收益。
投资策略:在资产配置上,本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标,确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上,把握优势成长,追求中长期较高收益。在股票选择上,本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析,精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上,将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有,同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
业绩比较基准:65%*(60%*上证180指数+40%*深证100指数)+35%*中信全债指数。
风险收益特征:本基金定位于中低风险水平,力求通过选股方法、投资策略等,谋求中长期较高收益。
(三)基金管理人名称:东吴基金管理有限公司
信息披露负责人:黄忠平
联系电话:021-50509888-8219
传真:021-50509888-8211
电子邮箱:huangzhp@scfund.com.cn
(四)基金托管人名称:中国工商银行
信息披露负责人:庄为
联系电话:010-66107333;
传真:010-66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(五)登载半年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.scfund.com.cn
基金半年度报告置备地点:基金管理人及托管人办公处

三、主要财务指标和基金净值表

1、主要财务指标
财务指标 2005年6月30日
基金本期净收益 -65,073,371.50
基金份额本期净收益 -0.0708
期末可供分配基金收益 -79,811,206.73
期末可供分配基金份额收益 -0.1023
期末基金资产净值 700,448,821.41
期末基金份额净值 0.8977
基金加权平均净值收益率 -7.37%
本期基金份额净值增长率 -10.23%
基金份额累计净值增长率 -10.23%
2、基金净值表现
(1)东吴嘉禾优势精选基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
最近一个月 0.75% 1.63% 1.74% 1.56% -0.99% 0.07%
最近三个月 -6.73% 1.25% -3.65% 1.17% -3.08% 0.08%
自基金合同生效以来 -10.23% 1.06% -3.33% 1.09% -6.90% -0.03%
注:比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深圳100)+35%*中信全债指数。

(2)东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图:
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:
注:东吴嘉禾基金从2005年2月2日起才开始正式运作。

四、管理人报告

(一) 基金经理介绍
向朝勇先生,现年34岁,管理学博士,8年证券从业经历,曾任平安证券投资管理部总经理助理,东吴证券有限责任公司投资总部副总经理。2004年加入东吴基金管理有限公司,现任投资管理部总经理、东吴嘉禾优势精选基金经理。
(二) 基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东吴嘉禾基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
(三) 基金经理工作报告
1、2005上半年回顾与总结
2005上半年,左右股市运行的主要因素是宏观经济走向、股权分置改革试点和政策支持措施。如我们在一季度报告中所述,"宏观调控、股权分置和新股扩容因素等都不支持股市发动行情"。宏观调控措施依然延续,主要从需求的角度来抑制房地产的过热投资及投机。在一系列调控措施之后,当前宏观经济形势已经取得较为理想的经济增长与通货膨胀的组合。根据国家统计局的信息,2005年第一季度经济增长9.5%,前5个月的CPI为2.4%。而几个关键领域的数据也有改善:固定资产投资增速形成回落趋势,房地产过热投资得到抑制,居民消费增长速度有所上升。政府的这些反周期的宏观经济措施虽然有利于熨平经济波动,从而有利于实现经济良性增长,但短期内也给微观企业带来利润总额下降的负面影响。这对相当一部分上市公司的股价形成抑制。股权分置改革的推进是影响2005上半年中国股市的另外一项重要因素。经过两批共计46家上市公司的股权分置改革试点,市场的波动性有所加大,经历了短暂的估值标准的缺失和"寻宝"行为之后,市场逐渐回归至原有的投资理念上。我们认为,股权分置改革本身是有利于市场未来健康发展的根本性制度变革,长远无疑是对市场有利的,短期个别公司在支付对价后价值也更加突出,但由于改革时间的不确定性和对价谈判纯市场化的方式还是给市场带来了一定冲击。与上述两大因素相比,支持股市稳定的政策措施则是超出寻常的密集。其力度之大、密度之强史无前例。也正由于政策做多这一因素,2005上半年股市也出现了两次10%左右的脉冲行情,部分个股甚至也延续了一定的"一九"现象。但市场总体仍然表现出弱市特征,获利机会与以往3年上半年相比明显减少,系统风险较大。
东吴嘉禾基金自2月2日开始操作,面对较为困难的市场环境,我们严格按照基金产品契约的规定进行选股与选时,我们采取了一切必要的策略和措施尽可能地规避风险、把握个股机会。上半年我们在资产配置上主要的思路是规避周期性行业,对钢铁、有色、房地产、煤炭等景气见顶的行业尽量减少配置,相反对具有防御特征的交通运输、医药、食品饮料等行业加大了配置力度。在品种选择上按照"三重比较优势"模型精选个股,并对一季度组合中的个别重仓股进行了果断调整,减少了损失。在投资策略上遵循"周期持有、波段操作",适当参与短线操作,如股权分置改革试点中的寻宝。在债券配置上,根据股市与债市的不同风险收益特征,我们在第二季度适度提高了国债和可转债的资产配置比例。总结来说,由于我们的建仓起始日恰逢股指大幅反弹,处于不利地位。第一季度的业绩超过大盘指数但输于比较基准。在第二季度的操作当中,我们经过仓位结构调整及适当增加波段操作,基金业绩与比较基准的差距不断缩小。但在整体不利的市场环境中,基金资产净值仍然遭受一定程度的损失,尤其是少量配置的周期性股票带来了较大的损失,对此我们表示非常遗憾,并向持有人致以最诚挚的歉意。
2、2005下半年市场展望与投资策略
我们始终着眼于从宏观视野来把握中国证券市场。宏观经济增长放缓的可能性在增大,这尤其不利于以上游行业、基础原材料为结构主体的中国股市;另一方面,股权分置改革将继续推进。上半年制约市场的因素在下半年将持续。因此我们将坚持谨慎的投资态度,不轻易对周期性行业的估值区域下结论,对抗周期的行业,如港口、旅游等,我们也将仔细评估在高油价条件下全球经济走向及其影响。但下半年的股市与上半年相比又有所不同,乐观的因素在增多:股价在持续下跌及股权分置对价兑现之后,部分股票的价值优势更加突出,而且,部分具有核心竞争力及持续稳定增长的上市公司是否能顺利穿越本次宏观经济调控周期?在经过分析师和基金经理们更多时间的观察,可以得出更有把握的结论,而市场持续的下跌进而带动这些股票价格的走低,给我们带来了好的投资机会;另一方面,增加市场中长期资金供给及规范市场行为的政策措施持续推出,市场做多已经具有相当的能量,政策措施的效应很可能厚积而薄发。
因此,下半年我们将继续按照基金产品契约的要求,根据市场的风险收益水平动态调整资产配置,适当控制固定收益资产的配置比例。在行业选择上我们将继续规避周期性行业的风险,并评估资源类行业的隐忧,更重要的是我们将足够重视自下而上的投资策略,利用"三重比较优势"模型精选价值被低估、具有稳定成长性的股票,基于市场还将处于转折时期,我们将坚持好"周期持有、波段操作"的策略。总之,我们将密切关注宏观经济变化趋势及股权分置改革的后续政策影响,坚持好自己的投资理念,尽力把握好机会,少犯错误,秉承诚信尽责的原则为基金持有人做好投资理财服务。

五、托管人报告
2005年上半年度,本托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年上半年度东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金管理人--东吴基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金管理人--东吴基金管理有限公司在2005年上半年度所编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行资产托管部
六、财务会计报告

(一)基金半年度会计报表(未经审计)
1、东吴嘉禾优势精选基金2005年6月30日资产负债表
资产 本期数 负债与持有人权益 本期数
资产:   负债 :  
银行存款 122,616,827.09 应付证券清算款 22,488,354.62
清算备付金 2,097,594.86 应付赎回款 1,293,989.04
交易保证金 750,000.00 应付赎回费 631.61
应收证券清算款   应付管理人报酬 870,753.66
应收股利 246,980.02 应付托管费 145,125.60
应收利息 286,494.73 应付销售费  
应收申购款 985.00 应付佣金 328,375.75
其他应收款 64,965.19 应付利息  
股票投资市值 543,628,647.81 应付收益  
其中:股票投资成本 567,079,987.31 未交税金 55,184.40
债券投资市值 56,688,741.39 其他应付款 750,000.00
其中:债券投资成本 56,288,380.82 卖出回购证券款  
配股权证   短期借款  
买入返售证券   预提费用  
待摊费用   其他费用  
其他资产   负债合计: 25,932,414.68
    持有人权益:  
    实收基金 780,260,028.14
    未实现利得 -21,817,854.26
    未分配收益 -57,993,352.47
    持有人权益合计 700,448,821.41
资产总计 726,381,236.09 负债及持有人权益总计 726,381,236.09

2、 东吴嘉禾优势精选基金2005年6月30日经营业绩表
项  目 本期数
一、收入 -58,711,560.88
 1.股票差价收入 -68,062,898.57
 2.债券差价收入 -56,769.75
 3.债券利息收入 274,745.88
 4.存款利息收入 1,956,625.26
 5.股利收入 6,569,529.73
 6.买入返售证券收入 69,843.00
 7.其他收入 537,363.57
二、费用 6,361,810.62
 1.基金管理人报酬 5,449,906.55
 2.基金托管费 908,317.74
 3.基金销售费 0.00
 4.卖出回购证券支出 0.00
 5.利息支出 0.00
 6.其他费用 3,586.33
其中:上市年费 0.00
   信息批露费 0.00
   审计费用 0.00
三、基金净收益 -65,073,371.50
加:未实现利得 -23,050,978.93
四、基金经营业绩 -88,124,350.43

3、东吴嘉禾优势精选基金2005年6月30日基金净值变动表
项目 金额
一、期初基金净值 1,029,483,075.61
二、本期经营活动  
基金净收益 -65,073,371.50
未实现利得 -23,050,978.93
经营活动产生的基金净值变动数 -88,124,350.43
三、本期基金单位收益  
基金申购款 1,046,261,121.87
其中:红利再投资款 0.00
基金赎回款 -257,687,950.03
基金单位交易产生的基金净值变动数 788,573,171.84
四、本期向持有人分配收益  
向持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00
五、以前年度损益调整  
因损益调整产生的基金净值变动数  
六、基金期末净值 700,448,821.41

4、东吴嘉禾优势精选基金2005年6月30日收益分配表
项  目 本期数
本期基金净收益 -65,073,371.50
加:本期损益平准金 7,080,019.03
可供分配基金净收益 -57,993,352.47
减:本期已分配基金净收益 0.00
期末基金净收益 -57,993,352.47

(二)半年度会计报表附注
1、基金简介
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称"本基金")由东吴基金管理有限公司依照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定及《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》发起,获中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]201号文核准募集,基金合同于2005年2月1日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行。
本基金的募集期间为2004年12月20日至2005年1月25日。经安永大华会计师事务所验资,募集资金总额1,034,747,160元,手续费为5,491,246.62元,利息96,927.57,募集规模为1,029,352,840.95。
2、主要会计政策
(1) 会计报表编制基础
本基金会计报表的编制遵循《企业会计准则》和《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号〈会计报表附注的编制及披露〉》和《证券投资基金信息披露编报规则第4号〈基金投资组合报告的编制及披露〉》。
(2) 会计年度
为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2005年2月1日至2005年6月30日止。
(3) 记账本位币
以人民币为记账本位币。
(4) 记账基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记账基础,除股票投资和债券投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
(5)本基金按以下方式进行估值:
① 已上市流通的有价证券的估值:
上市流通的股票,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
在证券交易所市场流通的债券,按如下估值方式处理:实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
② 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
首次公开发行的股票,按成本估值;
在银行间同业市场交易的债券和未上市的债券一般按成本估值。如果估值不公允时由基金管理人与基金托管人协商确定公允价值。
③ 配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日市价高于配股价的差额估值;收盘价等于或低于配股价,则估值为零。
④ 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
⑤ 如有新增事项,按国家最新规定估值。
(6) 待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用在受益期间内采用直线法逐日摊销。
(7) 收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(8) 基金管理费
根据《东吴嘉禾基金基金合同》的规定,基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。
(9) 基金托管费
根据《东吴嘉禾基金基金合同》的规定,基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提。
(10) 卖出回购证券支出
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
(11) 实收基金
每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的
实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日反应。
(12) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
(13) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(14) 基金的收益分配原则
每一基金单位享有同等分配权; 投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利; 基金收益每年最多分配四次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%;基金投资当期亏损,则不进行收益分配; 基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配; 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

3、主要税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》财税[2004]78号文件规定,证券投资基金自2004年1月1日起,继续免征企业所得税和营业税。
根据《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》财税[2005]11号 文件规定,对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
根据《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》财税[2002]128号文件规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据《财政部国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]102号文件,对基金从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额。

4、本报告期内无重大会计错误。

5、关联方关系及交易
(1)关联方关系
序号 主要关联方名称 关联关系
1 东吴基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
2 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
3 东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
4 上海兰生(集团)有限公司 基金管理人的股东
5 江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东

(2)通过关联方席位进行的交易
基金管理人声明:本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
关联方 股票交易金额 占成交总额比例
东吴证券 1,649,826,305.57 65.02%

关联方 债券成交金额 占成交总额比例
东吴证券 45,146,155.90 62.88%

关联方 回购交易金额 占成交总额比例
东吴证券 189,800,000.00 100%

关联方 支付佣金 占佣金总量比例
东吴证券 1,333,577.24 64.84%
注:由于公司刚运作,初期建仓交易比较集中,后期将做出调整。
(3)、关联方报酬
A:基金管理人报酬
支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金管理人报酬5,449,906.55元。
B:基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金托管费908,317.74元。

(4)与关联方没有进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6、基金会计报表重要项目说明
(1)应收利息
2005年6月30日
应收银行存款利息 31,983.28
应收债券利息 253,992.33
应收备付金利息 519.12
合计 286,494.73
(2)投资估值增值
2005年6月30日
股票投资 -23,451,339.50
债券投资 400,360.57
合计 -23,050,978.93
(3)应付佣金
券 商 名 称 2005年6月30日
应付国联证券佣金 282,646.07
应付东吴证券佣金 37,023.32
应付广发证券佣金 8,706.36
合计 328,375.75
(4)其他应付款
2005年6月30日
应付券商保证金 750,000.00
合计 750,000.00
(5)实收基金:
本期认购数 1,029,352,840.95
加:本期因申购的增加数 17,476,963.33
减:本期因赎回的减少数 266,569,776.14
期末数 780,260,028.14
(6)未实现利得
投资估值增值 未实现利得平准金 合计
期初数 0.00 0.00 0.00
本期净变动数 -23,050,978.93 - -23,050,978.93
加:本期申购 - -201,090.89 -201,090.89
减:本期赎回 - -1,434,216.00 -1,434,216.00
期末数 -23,050,978.93 1,233,124.67 -21,817,854.26

(7)股票差价收入:
卖出股票成交总额 960,861,718.58
减:卖出股票成本总额 1,028,115,976.63
应付佣金总额 808,640.52
股票差价收入 -68,062,898.57

(8)债券差价收入:
卖出债券成交总额 57,427,169.01
减:卖出债券成本总额 57,781,604.94
应收利息总额 95,493.11
债券差价收入 -56,769.75

(9)其他收入:
新股中签手续费返还 35,018.24
其他收入 180,234.66
赎回费收入 322,110.67
合计 537,363.57

(10)其他费用:
交易费用 1,186.33
其他费用 2,400.00
合计 3,586.33

(11) 本基金在2005年2月1日至2005年6月30日期间没有进行中期分红。

7、期末流通转让受到限制的基金资产
序号 名称 配售日期 可流通日 数量(股) 估值方法 总成本(元) 总市值(元)
1 中材国际 20050325 20050712 65,618 市价 494,103.54 1,057,762.16
2 登海种业 20050404 20050720 29,165 市价 487,055.50 627,922.45
3 轴研科技 20050430 20050826 31,879 市价 203,706.81 376,172.20
4 包头铝业 20050415 20050809 369,125 市价 1,291,937.50 1,387,910.00
5 宝钢股份 20050426 20050711 654,116 市价 3,349,073.92 3,257,497.68
  合计:     1,149,903   5,825,877.27 6,707,264.49

七、投资组合报告

(一)期末基金资产组合情况

项 目 金 额 占基金总资产的比例
股票 543,628,647.81 74.84%
债券 56,688,741.39 7.80%
银行存款和清算备付金 124,714,421.95 17.17%
其他资产 1,349,424.94 0.19%

(二)期末按行业分类的股票投资组合

分 类 股票市值 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 6,011,655.16 0.86%
B 采掘业 78,913,222.22 11.27%
C 制造业 213,790,241.88 30.52%
C0 食品、饮料 8,046,110.93 1.15%
C1 纺织、服装、皮毛 2,087,148.48 0.30%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,949,824.12 1.85%
C6 金属、非金属 31,088,287.68 4.44%
C7 机械、设备、仪表 25,555,872.00 3.65%
C8 医药、生物制品 134,062,998.67 19.14%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,775,950.00 2.54%
E 建筑业 1,057,762.16 0.15%
F 交通运输、仓储业 114,058,904.81 16.28%
G 信息技术业 30,532,256.46 4.36%
H 批发和零售贸易 20,293,038.29 2.90%
I 金融、保险业 8,059,639.50 1.15%
K 社会服务业 48,394,349.33 6.91%
M 综合类 4,741,628.00 0.68%
合计 543,628,647.81 77.61%

(三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占基金净值比
1 600377 宁沪高速 10,820,072 69,248,460.80 9.89%
2 600028 中国石化 15,579,482 54,995,571.46 7.85%
3 600436 片 仔 癀 3,285,272 53,517,080.88 7.64%
4 600993 马 应 龙 1,536,804 38,865,773.16 5.55%
5 600050 中国联通 11,653,533 30,532,256.46 4.36%
6 600754 锦江酒店 3,753,264 27,061,033.44 3.86%
7 600004 白云机场 2,303,542 17,714,237.98 2.53%
8 600276 恒瑞医药 1,191,171 15,473,311.29 2.21%
9 600018 上港集箱 888,766 14,389,121.54 2.05%
10 600019 宝钢股份 2,654,116 13,217,497.68 1.89%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于东吴基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
(四)期内股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入价值超出期末基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 买入累计金额 占基金资产净值比例
1 600377 宁沪高速 71,807,825.00 10.25%
2 600436 片 仔 癀 65,216,745.40 9.31%
3 600050 中国联通 59,724,547.22 8.53%
4 600028 中国石化 56,795,770.84 8.11%
5 600183 生益科技 56,484,891.85 8.06%
6 000063 中兴通讯 47,917,447.87 6.84%
7 600019 宝钢股份 43,630,336.14 6.23%
8 600993 马 应 龙 43,498,259.36 6.21%
9 000012 南 玻A 41,099,366.40 5.87%
10 600428 中远航运 40,575,703.45 5.79%
11 600026 中海发展 40,249,055.10 5.75%
12 600036 招商银行 39,284,163.04 5.61%
13 600188 兖州煤业 39,077,733.35 5.58%
14 600900 长江电力 37,092,836.07 5.30%
15 600018 上港集箱 36,499,696.68 5.21%
16 600029 南方航空 35,024,952.70 5.00%
17 600004 白云机场 31,940,762.35 4.56%
18 600547 山东黄金 30,234,774.70 4.32%
19 000900 现代投资 29,876,322.46 4.27%
20 600754 锦江酒店 28,468,769.15 4.06%
21 000726 鲁 泰A 22,323,118.35 3.19%
22 600276 恒瑞医药 21,877,572.50 3.12%
23 600320 振华港机 20,231,553.65 2.89%
24 000933 神火股份 19,001,233.41 2.71%
25 600717 天 津 港 18,765,772.48 2.68%
26 600005 武钢股份 17,326,629.73 2.47%
27 600583 海油工程 16,031,438.00 2.29%
28 600020 中原高速 15,656,824.11 2.24%
29 000731 四川美丰 15,488,173.99 2.21%
30 600875 东方电机 15,136,089.54 2.16%
31 600009 上海机场 15,054,824.77 2.15%
32 600196 复星医药 14,704,686.19 2.10%
33 600887 伊利股份 14,631,402.49 2.09%
34 600488 天药股份 14,505,883.68 2.07%
35 000869 张 裕A 14,482,553.86 2.07%
36 000002 万 科A 14,436,643.12 2.06%
37 000581 威孚高科 14,249,904.82 2.03%

2、本期累计卖出价值超出期末基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 卖出累计金额 占基金资产净值比例
1 600428 中远航运 42,810,554.32 6.11%
2 000063 中兴通讯 42,147,370.61 6.02%
3 600026 中海发展 39,267,751.09 5.61%
4 600183 生益科技 34,644,439.52 4.95%
5 000012 南 玻A 34,411,399.10 4.91%
6 600188 兖州煤业 33,398,742.09 4.77%
7 600036 招商银行 33,302,539.56 4.75%
8 600900 长江电力 31,039,247.69 4.43%
9 600019 宝钢股份 29,321,347.12 4.19%
10 600029 南方航空 28,928,543.21 4.13%
11 000900 现代投资 26,449,736.71 3.78%
12 600050 中国联通 26,164,355.14 3.74%
13 600018 上港集箱 20,596,630.48 2.94%
14 600436 片 仔 癀 19,485,976.33 2.78%
15 600320 振华港机 18,350,622.04 2.62%
16 600547 山东黄金 18,147,011.76 2.59%
17 600875 东方电机 17,764,491.95 2.54%
18 600717 天 津 港 16,415,218.70 2.34%
19 000726 鲁 泰A 15,771,491.68 2.25%
20 600009 上海机场 14,144,492.42 2.02%
21 600497 驰宏锌锗 14,134,468.04 2.02%

3、本期买入股票的成本总额为1,595,195,963.94元,卖出股票的收入总额960,861,718.58元。
(五)期末按券种分类的债券投资组合
债 券 类 别 市 值 市值占净值比例
国债投资 21,088,708.50 3.01%
转债 35,600,032.89 5.08%
合计 56,688,741.39 8.09%

(六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券代码 债券名称 数 量 市 值 市值占净值比例

010004 20国债⑷ 201,110 20,030,556.00 2.86%
110317 营港转债 153,290 16,572,181.90 2.37%
110036 招行转债 75,330 7,803,434.70 1.11%
125488 晨鸣转债 65,125 6,885,015.00 0.98%
100795 国电转债 26,000 2,835,560.00 0.40%
 
(七)投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、本基金期末持有处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例
110317 营港转债 16,572,181.90 2.37%
110036 招行转债 7,803,434.70 1.11%
125488 晨鸣转债 6,885,015.00 0.98%
100795 国电转债 2,835,560.00 0.40%
126002 万科转 2 1,503,841.29 0.21%

4、期末其他资产构成
项 目 金 额
交易保证金 750,000.00
应收利息 286,494.73
应收股利 246,980.02
应收申购款 985.00
其他应收款 64,965.19
合 计 1,349,424.94

八、基金份额持有人户数、持有人结构

(截止2005年6月30日)
本基金份额持有人户数 5040户
平均每户持有基金份额 154,813.50元

项目 份额(份) 占总份额比例%
机构投资者持有基金份额 592,871,362.10 75.98%
个人投资者持有基金份额 187,388,666.04 24.02%
合计 780,260,028.14 100%

九、开放式基金份额变动

合同生效日的基金份额总额(份) 1,029,352,840.95
期末基金份额总额(份) 780,260,028.14
期间基金申购总份额(份) 17,476,963.33
期间基金赎回总份额(份) 266,569,776.14

十、重大事件揭示
(一) 本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。
(二) 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
(三) 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
(四) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(五) 报告期内无基金收益分配事项。
(六) 本报告期内本基金未更换会计师事务所。
(七) 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
(八)东吴基金管理有限公司于2005年1月25日通过正常认购手续,运用固有资金认购了东吴嘉禾基金4500万份。
(九) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
券商名称 席位个数 股票交易金额 比例 佣金 比例
东吴证券 2 1,649,826,305.57 65.02% 1,333,577.24 64.84%
广发证券 1 11,126,117.06 0.44% 8,706.36 0.42%
国联证券 1 462,653,153.68 18.23% 379,165.82 18.44%
海通证券 2 413,806,289.07 16.31% 335,240.66 16.30%
合计 6 2,537,411,865.38 100.00% 2,056,690.08 100.00%

2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计
券商及席位 债券交易金额 比例 回购交易金额 比例
东吴证券 45,146,155.90 62.88% 189,800,000.00 100.00%
广发证券 1,535,557.00 2.14% 0.00 0.00%
国联证券 23,089,749.70 32.16% 0.00 0.00%
海通证券 2,021,348.00 2.82% 0.00 0.00%
合计 71,792,810.60 100.00% 189,800,000.00 100.00%

3、以上证券公司席位均在报告期新增租用,本报告期内租用的证券公司席位没有发生其它变更。

十一、备查文件目录

需披露备查文件的目录:
(一) 中国证监会批准"东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金"设立的文件
(二) 《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》
(三)法律意见书
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(五)基金托管人业务资格批件和营业执照
(六)《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》
(七)报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心:021-50509666


东吴基金管理有限公司
2005年8月25日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
资本力量2019年度评选
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-