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华安创新证券投资基金2005年半年度报告

2005-08-26 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2005年半年度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行 签发日期:二○○五年八月二十六日 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年8月12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
华安创新证券投资基金2005年半年度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行
签发日期:二○○五年八月二十六日
一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年8月12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

二、 基金产品概况
1、基金概况
基金名称: 华安创新证券投资基金
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
深交所行情代码: 160401
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
期末基金份额总额: 2,477,517,284.02份
基金存续期: 不定期
2、基金的投资
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安全性。这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。 传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率+25%×中信国债指数收益率。
风险收益特征: 无
3、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
注册及办公地址: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼(邮政编码:200120)
信息披露负责人: 冯颖
联系电话: 021-58881111
传真: 021-68863414
电子邮箱: fengying@huaan.com.cn
客户服务热线: 021-68604666
4、基金托管人
基金托管人: 交通银行
注册地址: 上海市仙霞路18号(邮政编码:200336)
办公地址: 上海市银城中路188号(邮政编码:200120)
信息披露负责人: 江永珍
联系电话: 021-58408846
传真: 021-58408836
电子邮箱: jiangyz@bankcomm.com
5、信息披露
管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn
报告置备地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼

三、 主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
财务指标 2005年1月1日至6月30日
基金本期净收益: -82,459,642.68
加权平均基金份额本期净收益: -0.0328
期末可供分配基金收益 -174,428,814.16
期末可供分配基金份额收益 -0.0704
期末基金资产净值: 2,325,186,315.61
期末基金份额净值: 0.939
基金加权平均净值收益率 -3.42%
本期基金份额净值增长率 -1.26%
基金份额累计净值增长率 6.40%
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 4.80% 2.11% 1.74% 1.75% 3.06% 0.36%
过去三个月 -3.59% 1.53% -4.88% 1.32% 1.29% 0.21%
过去六个月 -1.26% 1.30% -7.56% 1.18% 6.30% 0.12%
过去一年 0.86% 1.10% -11.51% 1.08% 12.37% 0.02%
过去三年 -0.82% 0.90% -28.48% 0.92% 27.66% -0.02%
自基金合同生效起至今 6.40% 0.82% -28.51% 1.06% 34.91% -0.24%


B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


四、 管理人报告
1、基金经理
刘新勇先生:硕士,8年证券从业经历,曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员、华安180基金的基金经理。
2、基金运作合规性声明
本报告期间,本基金管理人严格遵守有关法律法规和《华安创新证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。
3、基金经理工作报告
上半年证券市场回顾
2005 年上半年中国股票市场继续延续下跌行情,在连续三年半熊市的基础上,上证指数又下跌14.65%。值得关注的是,6月6日曾达到998 点,创出八年以来的历史新低。我们认为,导致市场继续下跌的原因主要是:1)市场持续几年没有赚钱效应使许多资金加速撤离;2)市场中大部分估值偏高的公司加速回归其价值;3)对经济周期见顶的担忧以及股权分置改革引起的预期混乱。
随着宏观调控的深入,水泥、钢铁、电解铝等过热行业的投资得到了抑制。但今年上半年房地产行业的调控引起对经济周期见顶的恐惧,投资者大量抛售能源、原材料、工业等周期性股票,而金融、食品饮料、医药等防御性股票受到青睐。
二季度股权分置改革成为证券市场的主旋律。短期内,对价的多少超越了对公司基本面的判断,导致对股权价值预期的混乱,市场加速下跌,甚至优质篮筹股也加入暴跌的行列。
上半年基金操作回顾
华安创新在2005年上半年净值增长率为-1.26%,尽管超过比较基准6.3%,超过上证指数13.39%,但没有给投资者带来绝对回报。
上半年投资中的亮点:针对宏观调控对经济的影响以及部分周期性行业即将见顶的特征,大幅调整了组合结构。减持了部分周期性行业的投资比例,如金属、采矿等行业;增持了消费和服务行业投资比例,重点投资了贵州茅台、云南白药、招商银行、金融街等股票;重点投资了交通基础设施、食品饮料、银行、医药等行业。
投资中存在的不足:重点投资了部分周期性行业中的成长子行业,如MDI、港口机械等子行业,重点投资了烟台万华、振华港机等公司,这些股票波动幅度较大,使得基金净值波动幅度超过市场平均水平。
下半年市场展望和投资策略
展望下半年,我们认为宏观经济及股权分置改革仍然是影响市场的主要因素。
我们预计下半年宏观经济增长率可能下降,并且宏观经济周期性的回落阶段可能会持续较长时间。但宏观政策会趋向宽松,经济减速将会比较缓和。人民币在升值2%后,存在继续升值的预期。企业利润率将周期性下降,少数优秀企业将脱颖而出。经济调整期为我们提供了一个发现和投资优秀企业的绝好时机。我们认为,尽管经济即将见顶回落,但市场仍存在以下三类投资机会:1)防御性行业中的优质公司,如上海机场、上港机箱等;2)周期性行业的龙头公司超跌后蕴涵较大投资机会,如宝钢、万华等;3)人民币升值受益行业中的优质公司。
股权分置改革将成为下半年市场最重要的主题之一。我们将重点关注以下方面:1)对价多少对公司投资价值的影响。公司价值取决于未来现金流的折现,对价多少不能改变公司赢利的质量但含权的套利空间将逐步实现。由于对价的支付降低了优质股票尤其是大权重蓝筹股的估值水平,因此,优质股票的投资价值更加显现。2)股权分置改革的对价支付只能形成一次性的套利空间,真正需要关注的是制度变革对上市公司长期价值提升带来的巨大驱动力。我们认为,在未来的全流通格局下,具有良好股权文化、对资本市场财富增长模式有正确观念、真正以股东价值最大化为目标的公司将得到资本市场的承认。3)当股权改革进入全面推广阶段并完成阶段性目标时,新老划断的政策也将推出,市场将面临着扩容压力(对价部分上市的压力、IPO和再融资压力等),市场可能重新进入调整。
华安创新下半年投资计划如下:
1、灵活调整股票投资比例,不强求配置。适度提高防御性强的行业的投资比例,如:交通基础设施、食品饮料、金融服务、公用事业等。将周期性行业的投资集中在少数抗周期的龙头公司上。
2、继续以精选个股、重点投资为主要投资策略。积极关注重点投资股票对价方案的合理性,关注对价完成后公司经营管理等方面的变化。选股遵循以下原则:第一,拥有简单清晰的赢利模式,在业内有核心竞争优势。第二,成长性良好,并具有可持续性;第三,赢利基本不受经济周期的影响;第四,进入壁垒较高,高利润率、低负债、充沛的现金流等。

五、 托管人报告
2005年上半年,托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

2005年上半年, 华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。

2005年上半年,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、 财务会计报告(未经审计)
(一)、资产负债表
二零零五年六月三十日
单位:人民币元
项 目 附注 2005年6月30日 2004年12月31日
资产:
银行存款 74,244,916.16 43,919,032.74
清算备付金 92,495,201.61 8,846,582.32
交易保证金 500,000.00 750,000.00
应收证券清算款 1,374,192.02 -
应收股利 966,513.34 -
应收利息 8,323,376.27 6,049,032.79
应收申购款 568,906.70 19,967,545.78
其他应收款 - -
股票投资市值 1,635,504,287.40 1,798,805,024.05
其中:股票投资成本 1,526,710,597.21 1,720,605,491.45
债券投资市值 533,118,851.19 517,281,164.79
其中:债券投资成本 532,252,459.78 528,922,989.19
配股权证 - -
买入返售证券 - -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产合计 2,347,096,244.69 2,395,618,382.47

负债: 2004年12月31日
应付证券清算款 15,814,786.45 27,094,630.86
应付赎回款 677,631.62 11,481,787.02
应付赎回费 548.31 1,024.41
应付管理人报酬 2,827,122.38 3,007,811.93
应付托管费 471,187.06 501,302.01
应付佣金 1,530,461.38 798,426.35
应付利息 - -
其他应付款 250,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 - 40,000,000.00
预提费用 338,191.88 250,000.00
负债合计 21,909,929.08 83,384,982.58

所有者权益:    
实收基金 2,477,517,284.02 2,430,846,201.10
未实现利得 22,097,845.75 -26,898,759.96
未分配收益 -174,428,814.16 -91,714,041.25
持有人权益合计 2,325,186,315.61 2,312,233,399.89
负债和所有者权益合计 2,347,096,244.69 2,395,618,382.47
基金份额净值 0.939 0.951
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日
收入:
股票差价收入 -96,092,861.66 244,859,746.46
债券差价收入 -942,169.22 11,706,658.71
债券利息收入 8,618,496.52 8,327,370.18
存款利息收入 1,201,105.03 733,488.99
股利收入 24,535,884.24 15,182,968.84
买入返售证券收入 - 2,800.00
其他收入 1,448,333.99 3,319,189.73
收入合计 -61,231,211.10 284,132,222.91

费用: 2004年1月1日至6月30日
基金管理人报酬 3(3) 17,986,661.70 19,186,959.47
基金托管费 3(3) 2,997,776.92 3,197,826.52
卖出回购证券支出 30,961.65 1,318,741.38
其他费用 213,031.31 267,273.35
其中:信息披露费 168,603.31 169,070.72
审计费用 19,588.57 64,644.58
费用合计 21,228,431.58 23,970,800.72

基金净收益 -82,459,642.68 260,161,422.19
加:未实现估值增值变动数 43,102,373.40 -311,938,516.56
基金经营业绩 -39,357,269.28 -51,777,094.37
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日
本期基金净收益 -82,459,642.68 260,161,422.19
加:期初未分配收益 -91,714,041.25 -36,805,773.56
加:本期申购基金单位的损益平准金 -30,885,939.46 6,865,707.34
减:本期赎回基金单位的损益平准金 -30,630,809.23 9,381,251.37
可供分配基金净收益 -174,428,814.16 220,840,104.60
减:本期已分配基金净收益 - 208,396,213.66
期末基金未分配净收益 -174,428,814.16 12,443,890.94
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日
一、期初基金净值 2,312,233,399.89 2,931,260,337.81
二、本期经营活动:    
基金净收益 -82,459,642.68 260,161,422.19
未实现估值增值变动数 43,102,373.40 -311,938,516.56
经营活动产生的基金净值变动数 -39,357,269.28 -51,777,094.37

三、本期基金单位交易:    
基金申购款 596,642,321.65 413,732,309.78
基金赎回款 -544,332,136.65 -801,478,185.59
基金单位交易产生的基金净值变动数 52,310,185.00 -387,745,875.81

四、本期向持有人分配收益 - -208,396,213.66
五、期末基金净值 2,325,186,315.61 2,283,341,153.97
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。

1. 会计政策
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
根据财政部、国家税务总局的财税字财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》中有关规定:自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局的财税[2005]11号文《财政部 国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》:从2005年1月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
根据财政部、国家税务总局的财税[2005]102号文《财政部 国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》:自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税。
2. 本报告期重大会计差错
无。
3. 关联方关系和关联方交易
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关 联 人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人基金发起人基金注册与过户登记人基金销售机构 提取管理费 基金合同
交通银行 基金托管人基金代销机构 提取托管费 基金合同
上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人股东
上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(2). 通过关联方席位进行的交易:
①本报告期(2005年1-6月)通过关联人席位的股票成交量:无。
上年度的上半年(2004年1-6月)通过关联人席位的股票成交量:无。

②本报告期(2005年1-6月)通过关联人席位的债券和回购成交量:无。
上年度的上半年(2004年1-6月)通过关联人席位的债券和回购成交量:无。
③与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况:
本报告期(2005年1-6月) 本基金与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易如下:

关 联 人 买入债券 卖出债券 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出
交通银行 110,308,000.00 50,165,000.00 - - - -

上年度的上半年(2004年1-6月)本基金与关联人未进行银行间市场债券买卖和回购交易。

(3). 关联方报酬
① 基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H = E × 1.5% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费17,986,661.70元。(2004年上半年:19,186,959.47元)
② 基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H = E ×0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费2,997,776.92元。(2004年上半年:3,197,826.52元)

(4). 基金管理公司运用固有资金投资基金情况

2005年6月30日
基金份额 净值
华安基金管理有限公司 - -

4. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
本基金流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股。在估值时如果该股票还未上市,则按成本计价;如已上市,则按当日收盘价计价。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。

(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下:
股票名称 数量 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 流通受限期限
登海种业 29,165 487,055.50 627,922.45 按市价 未上市 至2005-7-20上市
飞亚股份 135,852 516,237.60 703,713.36 按市价 未上市 至2005-7-27上市
兔 宝 宝 60,775 302,659.50 413,270.00 按市价 未上市 至2005-8-10上市
江苏三友 110,159 391,064.45 571,725.21 按市价 未上市 至2005-8-18上市
广州国光 63,467 685,443.60 726,697.15 按市价 未上市 至2005-8-23上市
轴研科技 31,879 203,706.81 376,172.20 按市价 未上市 至2005-8-26上市
中材国际 65,618 494,103.54 1,057,762.16 按市价 未上市 至2005-7-12上市
成霖股份 104,300 896,980.00 948,087.00 按市价 未上市 至2005-8-31上市
宁波华翔 114,686 659,444.50 954,187.52 按市价 未上市 至2005-9-5上市
晶源电子 92,558 442,427.24 969,082.26 按市价 未上市 至2005-9-6上市
三花股份 67,962 502,239.18 688,455.06 按市价 未上市 至2005-9-7上市
包头铝业 369,125 1,291,937.50 1,387,910.00 按市价 未上市 至2005-8-9上市
合 计 6,873,299.42 9,424,984.37


(2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。


七、 投资组合报告
(一)、 基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 1,635,504,287.40 69.68%
2 债券 533,118,851.19 22.71%
3 银行存款和清算备付金合计 166,740,117.77 7.11%
4 其他资产 11,732,988.33 0.50%
合计 2,347,096,244.69 100.00%

(二)、 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 627,922.45 0.03%
B 采掘业 100,557,139.81 4.32%
C 制造业 878,624,259.73 37.79%
C0 食品、饮料 147,673,743.95 6.35%
C1 纺织、服装、皮毛 24,814,139.27 1.07%
C2 木材、家具 413,270.00 0.02%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 259,140,036.50 11.15%
C5 电子 29,669,413.33 1.28%
C6 金属、非金属 186,734,451.60 8.03%
C7 机械、设备、仪表 107,759,380.67 4.63%
C8 医药、生物制品 122,419,824.41 5.26%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 37,084,157.32 1.59%
E 建筑业 1,057,762.16 0.05%
F 交通运输、仓储业 358,276,151.01 15.41%
G 信息技术业 47,470,372.16 2.04%
I 金融、保险业 100,048,660.80 4.30%
J 房地产业 63,960,000.00 2.75%
K 社会服务业 44,566,319.80 1.92%
M 综合类 3,231,542.16 0.14%
合计 1,635,504,287.40 70.34%

(三)、 投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例
1 600309 烟台万华 17,181,665 197,417,330.85 8.49%
2 600009 上海机场 10,309,590 174,232,071.00 7.49%
3 600519 贵州茅台 2,657,423 142,570,743.95 6.13%
4 600019 宝钢股份 25,000,000 124,500,000.00 5.35%
5 600036 招商银行 16,509,680 100,048,660.80 4.30%
6 000538 云南白药 5,240,461 93,332,610.41 4.01%
7 600018 上港集箱 5,201,798 84,217,109.62 3.62%
8 600320 振华港机 8,200,234 76,836,192.58 3.30%
9 000402 金 融 街 7,800,000 63,960,000.00 2.75%
10 000792 盐湖钾肥 6,203,287 61,722,705.65 2.65%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的半年度报告正文。
(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入、累计卖出价值前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例
1 000069 华侨城A 104,218,686.95 4.51%
2 600036 招商银行 100,617,582.26 4.35%
3 600309 烟台万华 94,508,909.93 4.09%
4 600019 宝钢股份 82,802,487.20 3.58%
5 600320 振华港机 78,850,744.01 3.41%
6 000039 中集集团 74,800,045.77 3.23%
7 000538 云南白药 68,769,095.58 2.97%
8 600900 长江电力 68,360,440.04 2.96%
9 600519 贵州茅台 67,153,418.63 2.90%
10 600018 上港集箱 66,030,518.49 2.86%
11 600660 福耀玻璃 58,497,209.52 2.53%
12 600050 中国联通 58,010,469.47 2.51%
13 600123 兰花科创 57,740,914.04 2.50%
14 000792 盐湖钾肥 51,798,092.95 2.24%
15 000402 金 融 街 42,851,321.96 1.85%
16 000900 现代投资 42,749,402.08 1.85%
17 600196 复星医药 39,904,838.07 1.73%
18 000063 中兴通讯 31,526,568.60 1.36%
19 600271 航天信息 29,570,285.45 1.28%
20 600269 赣粤高速 28,508,525.01 1.23%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例
1 600795 国电电力 135,931,088.94 5.88%
2 600005 武钢股份 131,539,600.51 5.69%
3 000983 西山煤电 109,293,604.10 4.73%
4 600029 南方航空 99,359,592.52 4.30%
5 600028 中国石化 87,566,116.12 3.79%
6 000039 中集集团 77,222,533.27 3.34%
7 000069 华侨城A 75,717,040.98 3.27%
8 600009 上海机场 72,130,218.70 3.12%
9 600900 长江电力 65,366,806.02 2.83%
10 600000 浦发银行 58,941,891.50 2.55%
11 600875 东方电机 55,749,929.92 2.41%
12 000898 鞍钢新轧 55,397,050.91 2.40%
13 600050 中国联通 55,325,443.19 2.39%
14 600019 宝钢股份 43,403,244.68 1.88%
15 000729 燕京啤酒 34,268,537.79 1.48%
16 000063 中兴通讯 30,339,619.59 1.31%
17 600460 士 兰 微 27,321,446.01 1.18%
18 000002 万 科A 25,885,985.68 1.12%
19 000933 神火股份 24,440,531.05 1.06%
20 600183 生益科技 23,514,546.78 1.02%

2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额: 1,636,529,939.18
卖出股票的收入总额: 1,735,788,071.52

(五)、 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 185,408,469.90 7.97%
2 金融债券 311,101,333.33 13.39%
3 企业债券 12,813,853.20 0.55%
4 可转换债券 23,795,194.76 1.02%
合计 533,118,851.19 22.93%

(六)、 基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 050404 05农发04 1,250,000 124,950,000.00 5.37%
2 040216 04国开16 500,000 50,817,500.00 2.19%
3 010505 05国债⑸ 500,000 50,370,000.00 2.17%
4 040212 04国开12 500,000 49,970,833.33 2.15%
5 010004 20国债⑷ 386,000 38,445,600.00 1.65%

(七)、 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元) 债券数量(张)
1 深圳结算保证金 500,000.00 1,250,000
2 应收证券清算款 1,374,192.02 500,000
3 应收股利 966,513.34 500,000
4 应收利息 8,323,376.27 500,000
5 应收基金申购款 568,906.70
合计 11,732,988.33

4、处于转股期的可转换债券明细
序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 100236 桂冠转债 128,900 13,337,283.00 0.57%
2 125488 晨鸣转债 76,481 8,065,686.26 0.35%
3 110219 南山转债 13,790 1,357,625.50 0.06%
4 110036 招行转债 10,000 1,034,600.00 0.04%


八、 基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数和持有人结构
项目 份额(份) 占总份额的比例
基金份额持有人户数 30,205 -
平均每户持有基金份额 82,023.42 -
机构投资者持有的基金份额 1,108,007,643.14 44.72%
个人投资者持有的基金份额 1,369,509,640.88 55.28%


九、 开放式基金份额变动
项目 份额(份)
基金合同生效日的基金份额总额 5,000,001,124.00
期初基金份额总额 2,430,846,201.10
加:本期申购基金份额总额 619,137,673.66
减:本期赎回基金份额总额 572,466,590.74
期末基金份额总额 2,477,517,284.02

十、 重大事件
(一)、 基金份额持有人大会决议:无。
(二)、 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无。
(三)、 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼:无。
(四)、 基金投资策略的改变:无。
(五)、 基金收益分配事项:无。
(六)、 基金改聘为其审计的会计师事务所情况,包括解聘原会计师事务所的原因,以及是否履行了必要的程序:未改聘会计师事务所。
(七)、 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况:无。
(八)、 本报告期间租用证券公司席位情况如下:
1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况:
新增席位: 占总份额的比例
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
中国银河证券有限责任公司 1 -
退租席位:
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
大鹏证券有限责任公司 1 1
大通证券有限责任公司 1 -
中国民族证券有限责任公司 - 1

2. 交易成交量及佣金情况:
(1). 股票交易情况:
券商名称 租用席位数量 成交量 占总成交总量比例 佣金 占总佣金总量比例
国泰君安证券股份有限公司 2 340,066,512.97 10.34% 266,219.00 10.05%
海通证券股份有限公司 1 464,466,976.68 14.12% 363,448.57 13.72%
申银万国证券股份有限公司 2 329,848,867.31 10.03% 258,110.30 9.74%
广发证券股份有限公司 1 734,512,221.32 22.33% 600,852.95 22.68%
东方证券股份有限公司 2 1,694,601.15 0.05% 1,325.98 0.05%
平安证券有限责任公司 1 29,310,912.74 0.89% 22,935.91 0.87%
招商证券股份有限公司 1 - - - -
中国国际金融有限公司 1 42,775,622.28 1.30% 34,522.43 1.30%
中银国际证券有限责任公司 1 844,590,312.10 25.67% 690,412.45 26.06%
天同证券有限责任公司 1 329,753,579.44 10.02% 270,054.73 10.19%
中国银河证券有限责任公司 1 172,826,951.44 5.25% 141,654.19 5.35%
合 计 14 3,289,846,557.43 100.00% 2,649,536.51 100.00%

(2). 债券及回购交易情况:
券商名称 债券成交量 占总成交总量比例 回购成交量 占总成交总量比例
国泰君安证券股份有限公司 2,271,479.23 0.52% - -
海通证券股份有限公司 24,399,827.92 5.54% - -
申银万国证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 143,549,842.70 32.59% - -
东方证券股份有限公司 - - - -
平安证券有限责任公司 - - - -
招商证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融有限公司 54,535,048.60 12.38% - -
中银国际证券有限责任公司 173,058,605.10 39.29% 40,000,000.00 100.00%
天同证券有限责任公司 36,250,000.10 8.23% - -
中国银河证券有限责任公司 6,378,324.80 1.45% - -
合 计 440,443,128.45 100.00% 40,000,000.00 100.00%

(九)、 其他重要事项:
1、变更基金份额发售机构
其他重要事项 披露日期
1 华安基金管理有限公司关于在华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司等代销机构开通基金转换业务的公告 2005年1月27日
2 华安基金管理有限公司关于开通机构电子直销业务的公告 2005年4月4日
3 华安基金管理有限公司关于在广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等代销机构开通基金转换业务的公告 2005年4月26日
4 华安基金管理有限公司关于新增湘财证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 2005年4月28日
上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上。

(十)、2005年6月23日,交通银行在全球公开发售H股,并在香港联交所挂牌上市。






华安基金管理有限公司
2005年8月26日

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