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海富通精选证券投资基金2005年半年度报告

2005-08-26 00:00:00 来源:证券时报
海富通精选证券投资基金2005年半年度报告 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年 8 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本半年度报
海富通精选证券投资基金2005年半年度报告

第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年 8 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本半年度报告报告期为2005年1月1日至2005年6月30日。本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,报告正文同时登载于基金管理人网站(http://www.hftfund.com)。投资者欲了解详细内容,应仔细阅读半年度报告正文。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
第二节 基金简介

一、 基金简称:海富通精选
交易代码:510001
运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年8月22日
报告期末基金份额总额:2,684,420,402.06份

二、 基金投资目标:本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
基金投资策略:本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准:上证综合指数×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。

三、 基金管理人名称:海富通基金管理有限公司
信息披露负责人:奚万荣
联系电话:021-50471758-591
传真:021-50479057
电子邮箱:wrxi@hftfund.com

四、 基金托管人名称:交通银行
信息披露负责人:江永珍
联系电话:021-58408846
传真:021-58408836
电子邮箱:jiangyz@bankcomm.com

五、 登载本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.hftfund.com
本报告置备地点:基金管理人及基金托管人的住所

第三节 主要财务指标和基金净值表现

一、 主要财务指标

1. 基金本期净收益(人民币元) 75,741,953.84
2. 加权平均基金份额本期净收益(人民币元) 0.0276
3. 期末可供分配基金份额收益(人民币元) -0.0031
4. 期末基金资产净值(人民币元) 2,729,091,977.52
5. 期末基金份额净值(人民币元) 1.0166
6. 本期基金份额净值增长率 0.67%
注:以上财务指标中"本期"指2005年1月1日至2005年6月30日止期间,所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

二、 基金净值表现

1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去1个月 3.54% 1.97% 1.98% 1.50% 1.56% 0.47%
过去3个月 -2.39% 1.37% -3.80% 1.14% 1.41% 0.23%
过去6个月 0.67% 1.15% -6.28% 1.01% 6.95% 0.14%
过去1年 3.97% 1.01% -11.49% 0.95% 15.46% 0.06%
自基金合同生效起至今 17.84% 0.95% -15.18% 0.88% 33.02% 0.07%

2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
注:按照本基金合同规定,本基金自2003年8月22日成立起至2004年2月22日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

第四节 管理人报告

一、 基金管理人及基金经理情况
(一) 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着另外二只开放式基金--海富通收益增长证券投资基金和海富通货币市场证券投资基金。

(二) 基金经理简介

陈洪先生,清华大学管理学硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选证券投资基金基金经理。

郑拓先生,CFA,美国芝加哥大学MBA。历任黑龙江省进出口公司业务代表,君安证券公司黑龙江公司投资经理,广达投资公司投资经理,加拿大Donier International 企业融资经理,美国Robert W. Baird 投资银行基金分析师。2003年7月加入海富通基金管理公司,任投资部股票分析师。2004年4月起担任海富通精选证券投资基金基金经理助理。2005年4月起担任海富通精选证券投资基金基金经理。
二、 报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通精选证券投资基金基金合同》、《海富通精选证券投资基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
三、 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
二零零五年上半年,以上证综指为代表的A股市场基本上是一个逐波下行的走势,除了二月因两会预期和六月瞬间击破千点后有所反弹外,其余四个月份均告下跌,半年累计跌幅达14.65%,并创下八年新低。其间,宏观形势的不明朗,周期因素,房地产等行业调控政策,贸易争端,A/H比价,IPO/再融资,乃至股权分置改革等等都一次又一次成为做空的理由。长期的熊市气氛,极度脆弱的投资者信心,匮乏的增量资金等使得A股市场对任何不确定因素都向负面方向理解和放大,绝望和恐慌性抛售时有出现。而另一方面,良好的通胀和利率预期和对低风险资产充沛的资金需求推动债券市场走出一波强劲的上升行情,上证国债指数在同期内上涨了10.14%,与股市形成了鲜明的对照。行业方面,天相29个行业指数中,除了一个小行业木材家具上涨超过10%,金融保险略有上涨和食品饮料略有下跌外,其他26个行业指数都有接近或超过10%的跌幅,跌幅最大的非金属类和电子类下跌超过25%。

一月到四月份,A股市场中所谓 "核心资产","一九现象" 等大行其道,海富通精选基金凭借其组合当中的优质股票,在下跌市中保持了正收益,取得了显著的超额收益。四月份,基金在一些强势股上兑现了部分利润,同时换入一些波动率较低的股票,以降低组合的风险度。五月份,股权分置改革正式启动,面对这一前所未有的巨大变革,脆弱的市场选择了向下突破。基金等机构投资者对后市和品种之间出现的分歧,在流动性极差的市况中,引起了大部分优质股票的大幅下挫。海富通精选基金净值也深受其累,经历了自2003年8月基金成立两年多以来,最糟糕的一个月份。进入六月份,上证综指在短暂击破1000点后出现了一波反弹,基金净值也部分收复失地。

报告期内,海富通精选基金净值微升0.67%,同期业绩基准下跌6.28%,超额收益为+6.95%。如果同时考虑到基金中债券部分始终维持在略高于20%这样一个远低于基准配置(35%)的水平,且债券组合平均久期也远低于业绩基准的平均水平,在2005年上半年债券牛市当中基金债券投资部分对相对收益而言是负贡献,因此基金股票部分的超额收益应该更为显著。
四、 简要展望
海富通认为,虽然对中国经济走势的判断还需要未来两个季度宏观数据的进一步支持,但可能性较大的情形是GDP,投资等宏观指标有所回落,但仍然能维持在较高水平,即实现 "软着陆",与此相对应,全面性宏观调控政策将告一段落,而转向结构调整,货币财政政策趋于中性,甚至不排除在经济回落过快的情况下变得更为积极。以此为背景,上市公司盈利平均增速与2004年的顶峰相比有较大幅度的下降,但仍然保持正增长 - 根据海富通研究团队的预测,海富通覆盖范围公司每股盈利增速从2004年的35%下降到2005和2006的10%左右。
股权分置改革的正式启动将使2005年5月成为中国证券市场的历史性时刻,在弱市环境中,市场对由于股权分置改革当中估值体系变化,对价难以确定,部分公司尚存在技术性障碍,可流通股供应大幅增加等不确定因素作出了强烈的负面反应,同时不仅忽略了解决股权分置问题对中国资本市场长期发展的重大意义,甚至没有反映这样一个基本事实: 随着"流通A股含权" 预期的兑现,如果假设"对价"的平均水平为20%,以海富通覆盖范围为代表的A股公司2005年预测市盈率从12倍下降到10倍,预测市净率从1.8倍下降到1.5倍,而资本回报率将维持在15%左右,换句话说,大家熟知的上证综指已经处于800点水平。当然,这样的估值水平本身并不足以触发市场的上升,可能还需要宏观形势进一步明朗,企业盈利增长的可预期性进一步提高,有效资金供给的改善,投资者信心的恢复等因素的配合,但是至少我们更有理由相信,目前A股市场正处于相对低位,未来向上的空间远远大于向下的风险。
第五节 托管人报告
2005年上半年,托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2005年上半年,海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。
2005年上半年,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第六节 财务会计报告
一、 半年度会计报表
(一) 资产负债表

2005年6月30日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

2005年 2004年
附注 6月30日 12月31日
资产
银行存款 54,379,216.13 69,036,745.48
结算备付金 8,943,347.57 12,211,610.26
交易保证金 1,250,000.00 1,000,000.00
应收证券清算款 839.57 -
应收股利 1,761,040.30 -
应收利息 1 19,088,692.19 13,524,341.41
应收申购款 10,291,132.55 9,543,058.28
股票投资市值 2,035,405,747.58 1,975,380,294.55
其中:股票投资成本 2,048,951,399.62 1,923,760,210.90
债券投资市值 629,360,164.93 769,238,138.81
其中:债券投资成本 628,237,796.42 773,470,294.39
 
资产总计 2,760,480,180.82 2,849,934,188.79

负债及持有人权益 12月31日
负债
应付证券清算款 13,311,824.62 25,684,227.58
应付赎回款 11,020,124.46 1,026,170.53
应付赎回费 26,190.63 1,327.03
应付管理人报酬 3,270,152.49 3,588,189.13
应付托管费 545,025.43 598,031.53
应付佣金 2 2,262,392.39 2,292,915.10
应付利息 - -
其他应付款 3 733,987.60 380,646.00
卖出回购证券款 - -
预提费用 4 218,505.68 460,000.00
负债合计 31,388,203.30 34,031,506.90

持有人权益 12月31日
实收基金 5 2,684,420,402.06 2,734,023,859.06
未实现利得 6 52,913,960.14 112,905,337.35
未分配基金净收益/(累计基金净损失) (8,242,384.68) (31,026,514.52)
持有人权益合计 2,729,091,977.52 2,815,902,681.89
(2005年6月30日每单位基金资产净值:1.0166元)
(2004年12月31日每单位基金资产净值:1.0299 元)
负债及持有人权益总计 2,760,480,180.82 2,849,934,188.79


后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。


(二) 经营业绩表、收益分配表

2005年半年度经营业绩、收益分配表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

附注 2005.1.1-2005.6.30 2004.1.1-2004.6.30
收入
股票差价收入 7 48,766,011.88 206,829,217.60
债券差价收入/(损失) 8 9,014,601.95 1,269,910.60
债券利息收入 10,028,304.71 8,097,067.76
存款利息收入 701,695.68 1,021,757.37
股利收入 32,197,116.84 16,105,542.44
买入返售证券收入 - -
其他收入 9 397,140.98 586,542.14
收入合计 101,104,872.04 233,910,037.91

费用 2004.1.1-2004.6.30
基金管理人报酬 21,540,575.39 19,451,374.38
基金托管费 3,590,095.93 3,241,895.67
卖出回购证券支出 - 613,970.36
其他费用 10 232,246.88 200,320.62
其中:信息披露费 168,917.11 134,079.40
审计费用 49,588.57 49,726.04

费用合计 25,362,918.20 23,507,561.03

基金净收益 75,741,953.84 210,402,476.88
加:未实现估值增值/(减值)变动数 6 (59,811,211.60) (229,878,459.29)

基金经营业绩 15,930,742.24 (19,475,982.41)

基金净收益 75,741,953.84 210,402,476.88
加:年/(期)初基金净收益 (31,026,514.52) 7,641,775.54
本年/(期)申购基金份额的损益平准金 (4,077,382.33) 63,030,636.02
本年/(期)赎回基金份额的损益平准金 (3,344,568.13) (27,808,676.58)
可供分配基金净收益 43,982,625.12 253,266,211.86
减:本年/(期)已分配基金净收益 11 52,225,009.80 175,603,398.95

未分配基金净收益/(累计基金净损失) (8,242,384.68) 77,662,812.91


后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。


(三) 基金净值变动表

2005年半年度基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

2005.1.1-2005.6.30 2004.1.1-2004.6.30

年/(期)初基金净值 2,815,902,681.89 2,072,309,883.22

本年/(期)经营活动 210,402,476.88
基金净收益 75,741,953.84 210,402,476.88
未实现估值增值/(减值)变动数 (59,811,211.60) (229,878,459.29)
经营活动产生的基金净值变动数 15,930,742.24 (19,475,982.41)

本年/(期)基金份额交易 210,402,476.88
基金申购款 806,225,400.11 1,540,682,724.04
其中:分红再投资 4,432,845.83 22,739,570.41
基金赎回款 (856,741,836.92) (720,048,792.97)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (50,516,436.81) 820,633,931.07

本年/(期)向基金份额持有人分配收益 210,402,476.88
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 (52,225,009.80) (175,603,398.95)

年/(期)末基金净值 2,729,091,977.52 2,697,864,432.93


后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

二、 半年度会计报表附注
(一) 基金基本情况
海富通精选证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】85号《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》核准募集设立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为交通银行;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2003年8月22日生效,该日的基金份额总额为3,698,432,268.39份基金单位。

(二) 主要会计政策、会计估计
(1) 本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

(2) 主要税项

(a)印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。

根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,从2005年1月24日起证券(股票)交易印花税税率由现行的2‰调整为1‰。

(b)营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

(c)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》,自2005年6月13日起,股息红利个人所得税由现行的20%减半代扣代缴。

(三) 本报告期无重大会计差错。

(四) 关联方关系及关联方交易

1. 关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2. 关联方交易

通过关联方席位进行的交易:
2005年1月1日至2005年6月30日
买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 ②-④ 估值
成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例

海通证券 581,041,534.38 11.71% 55,520,810.90 11.63% 465,117.73 11.61%

2004年1月1日至2004年6月30日
买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 ②-④ 估值
成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例

海通证券 542,120,606.17 14.77% 84,450,538.80 14.55% 430,442.31 14.55%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

3. 基金管理人报酬

支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数

本基金在2005年度上半年度需支付基金管理人报酬21,540,575.39元 (2004年上半年度:19,451,374.38元)。

4. 基金托管人报酬

支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数

本基金在2005年度上半年度需支付基金托管费3,590,095.93元(2004年上半年度:3,241,895.67元)。

5. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为54,379,216.13元 (2004年6月30日:56,760,056.18元) 。2005年上半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为442,318.29元(2004年上半年度:860,240.59元)。

本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额8,943,347.57元(2004年上半年度:58,623,704.25元) 计入结算备付金科目。

6. 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

本基金在2005年上半年度与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:

2005年1月1日至2005年6月30日 2004年1月1日至2004年6月30日

买入债券结算金额 91,764,831.23 -
本基金在本报告期内与其他关联方之间没有通过银行间同业市场进行的债券交易。

(五) 报告期末流通转让受到限制的基金资产

根据中国证监会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

此外,根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定,自2002年5月20日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
本基金截至2005年6月30日由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如下:
资产名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法 转让受限原因 上市日期
飞亚股份 135,852 516,237.60 703,713.36 市值 网下新股中签 2005.7.27
兔 宝 宝 14,470 72,060.60 98,396.00 市值 网下新股中签 2005.8.10
广州国光 63,467 685,443.60 726,697.15 市值 网下新股中签 2005.8.23
中材国际 65,618 494,103.54 1,057,762.16 市值 网下新股中签 2005.7.12
合计 279,407 1,767,845.34 2,586,568.67

第七节 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况

项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例
股 票 2,035,405,747.58 73.73%
债 券 629,360,164.93 22.80%
银行存款及清算备付金合计 63,322,563.70 2.29%
其他资产 32,391,704.61 1.18%
合 计 2,760,480,180.82 100.00%

二、 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 75,059,949.96 2.75%
B 采掘业 229,923,745.56 8.42%
C 制造业 649,204,338.86 23.79%
C0 食品、饮料 75,200,000.00 2.75%
C1 纺织、服装、皮毛 703,713.36 0.03%
C2 木材、家具 23,418,396.00 0.86%
C3 造纸、印刷 20,700,000.00 0.76%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 195,877,793.15 7.18%
C5 电子 726,697.15 0.03%
C6 金属、非金属 218,200,000.00 7.99%
C7 机械、设备、仪表 55,940,000.00 2.05%
C8 医药、生物制品 58,437,739.20 2.14%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 196,742,217.64 7.21%
E 建筑业 46,157,762.16 1.69%
F 交通运输、仓储业 303,086,346.86 11.11%
G 信息技术业 114,872,431.36 4.21%
H 批发和零售贸易 25,742,735.96 0.94%
I 金融、保险业 0.00 0.00%
J 房地产业 107,060,000.00 3.92%
K 社会服务业 222,714,695.48 8.16%
L 传播与文化产业 64,841,523.74 2.38%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 2,035,405,747.58 74.58%


三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例% 上市日期
1. 600583 海油工程 6,000,000 139,740,000.00 5.12%
2. 600019 宝钢股份 20,000,000 99,600,000.00 3.65%
3. 600018 上港集箱 5,000,202 80,953,270.38 2.97%
4. 600309 烟台万华 7,000,440 80,435,055.60 2.95%
5. 600050 中国联通 30,000,928 78,602,431.36 2.88%
6. 600642 申能股份 10,000,739 77,605,734.64 2.84%
7. 000858 五 粮 液 10,000,000 75,200,000.00 2.76%
8. 600598 北 大 荒 17,999,988 75,059,949.96 2.75%
9. 600008 首创股份 17,000,282 72,931,209.78 2.67%
10. 000069 华侨城A 8,000,000 72,640,000.00 2.66%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com的半年度报告正文。

四、 报告期内股票投资组合的重大变动

(1) 报告期内累计买入、卖出价值占期初基金资产净值比例大于2%的股票明细。
累计买入
股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
600019 宝钢股份 172,593,771.91 6.13%
600050 中国联通 169,289,213.48 6.01%
600018 上港集箱 106,584,481.31 3.79%
600005 武钢股份 105,539,023.92 3.75%
600900 长江电力 103,970,554.26 3.69%
000983 西山煤电 76,502,469.29 2.72%
600008 首创股份 75,133,467.21 2.67%
600028 中国石化 72,321,898.73 2.57%
000792 盐湖钾肥 71,402,271.78 2.54%
600029 南方航空 70,226,230.17 2.49%
600642 申能股份 69,034,710.67 2.45%
600037 歌华有线 64,872,120.36 2.30%
000402 金 融 街 62,665,943.86 2.23%
600886 国投电力 61,791,259.15 2.19%
600026 中海发展 57,666,301.61 2.05%
600309 烟台万华 55,399,933.07 1.97%
000858 五 粮 液 52,424,119.39 1.86%
000024 招商地产 51,212,105.92 1.82%
000069 华侨城A 51,054,959.53 1.81%
000538 云南白药 47,157,340.11 1.67%
累计卖出
股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
600009 上海机场 146,745,768.06 5.21%
000039 中集集团 129,652,656.13 4.60%
000063 中兴通讯 121,566,240.90 4.32%
600660 福耀玻璃 100,857,509.22 3.58%
600019 宝钢股份 95,970,239.60 3.41%
600050 中国联通 86,688,310.40 3.08%
000402 金 融 街 85,701,894.24 3.04%
600028 中国石化 82,705,246.21 2.94%
000898 鞍钢新轧 81,364,559.04 2.89%
600005 武钢股份 72,279,572.65 2.57%
600309 烟台万华 67,784,288.23 2.41%
000538 云南白药 61,164,397.85 2.17%
600029 南方航空 59,364,251.36 2.11%
600583 海油工程 58,986,427.33 2.09%
600123 兰花科创 58,774,316.75 2.09%
600717 天 津 港 58,569,068.83 2.08%
000970 中科三环 51,047,277.95 1.81%
600188 兖州煤业 49,501,370.16 1.76%
600900 长江电力 43,950,734.47 1.56%
600066 宇通客车 43,804,198.20 1.56%

(2) 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位: 人民币 元
买入股票成本总额 2,548,252,417.04
卖出股票收入总额 2,473,897,788.07

五、 报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比例
国债 66,147,850.00 2.42%
金融债券 511,517,314.93 18.74%
可转换债券 51,695,000.00 1.90%
债券投资合计 629,360,164.93 23.06%

六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
03国开22 156,510,000.00 5.73%
04农发01 110,012,000.00 4.03%
04国开10 80,075,265.30 2.93%
02国开16 64,250,049.63 2.35%
钢联转债 51,695,000.00 1.89%

七、 投资组合报告附注

1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2. 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

3. 基金其他资产的构成
其他资产 金额(人民币元)
交易保证金 1,250,000.00
应收利息 19,088,692.19
应收申购款 10,291,132.55
证券清算款 839.57
应收股利 1,761,040.30
合计 32,391,704.61

4. 基金持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码 债券名称 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例
110010 钢联转债 51,695,000.00 1.89%

第八节 基金份额持有人情况

本基金份额持有人情况如下:
总份额/比例 持有人户数 户均持有份额(份) 市值占基金资产净值比例 市值(元) 市值占基金资产净值比例% 上市日期
个人(份) 比例 机构(份) 比例 合计(份)
520,312,493.88 19.38% 2,164,107,908.18 80.62% 2,684,420,402.06 10,359 259,138.95




第九节 基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下:

基金合同生效日基金份额总额 本期期初基金份额 本期期间总申购份额 本期期间总赎回份额 本期期末基金份额
3,698,432,268.39 2,734,023,859.06 763,530,961.38 813,134,418.38 2,684,420,402.06

第十节 重大事件揭示

一、 本基金的基金管理人于2005年1月22日开通海富通货币市场证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换业务,并刊登了公告。

二、 本基金的基金管理人于2005年1月26日刊登了增加海富通货币市场证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换业务的代销机构的公告。

三、 2005年1月27日,本基金的基金管理人刊登了《关于调整旗下海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金之间转换费率的公告》。

四、 2005年1月26日、2月28日、3月18日、6月29日,本基金的基金管理人刊登公告,增加东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、世纪证券有限责任公司为本基金代销机构。

五、 2005年4月15日,本基金的基金管理人刊登了《海富通精选证券投资基金更新招募说明书》

六、 2005年4月20日,本基金的基金管理人刊登了《关于增聘基金经理的公告》,增聘郑拓先生为本基金基金经理,与陈洪先生共同管理本基金。

七、 本基金的基金管理人于2005年6月21日宣告本基金第五次分红,向截至2005年6月20日止登记在册的本基金全体份额持有人,按每10份基金份额派发红利0.20元;

八、 2005年6月23日,交通银行在全球公开发售H股并在香港联交所挂牌上市;

九、 本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。

十、 报告期内本基金投资策略未发生改变。

十一、 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

十二、 报告期内本基金增加租用了广发证券股份有限责任公司专用交易席位,具体情况如下:

代号 券商名称 席位数量 股票成交金额(元) 占股票成交总额 债券成交金额(元) 占债券成交总额的
1 海通证券 2 581,041,534.38 11.71% 55,520,810.90 11.63%
2 招商证券 1 379,723,651.18 7.65% 19,281,724.80 4.04%
3 申银万国 1 508,911,584.60 10.26% 78,628,860.80 16.46%
4 长江证券 1 404,595,862.42 8.15% 12,787,312.70 2.68%
5 华夏证券 1 325,663,099.44 6.56% 31,766,385.80 6.65%
6 国泰君安 2 341,967,409.96 6.89% 36,536,690.05 7.65%
7 中金公司 1 592,335,636.72 11.94% 27,496,156.20 5.76%
8 联合证券 1 193,970,347.11 3.91% 3,882,195.70 0.81%
9 兴业证券 1 285,862,522.92 5.76% 49,455,874.80 10.36%
10 平安证券 1 335,510,093.81 6.76% 38,714,298.50 8.11%
11 光大证券 1 596,477,348.49 12.02% 62,437,981.57 13.07%
12 国元证券 1 375,545,791.36 7.57% 61,056,311.10 12.78%
13 广发证券 1 40,713,065.90 0.82% 0.00 0.00%
14 闽发证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
15 合计 16 4,962,317,948.29 100.00% 477,564,602.92 100.00%


代号 券商名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额 实付佣金(元) 实付佣金比率
1 海通证券 0.00 0.00% 465,117.73 11.61%
2 招商证券 0.00 0.00% 297,136.96 7.41%
3 申银万国 0.00 0.00% 417,028.97 10.41%
4 长江证券 0.00 0.00% 331,685.16 8.28%
5 华夏证券 0.00 0.00% 266,990.68 6.66%
6 国泰君安 0.00 0.00% 269,468.96 6.72%
7 中金公司 0.00 0.00% 485,713.43 12.12%
8 联合证券 0.00 0.00% 159,054.96 3.97%
9 兴业证券 0.00 0.00% 234,154.35 5.84%
10 平安证券 0.00 0.00% 274,897.18 6.86%
11 光大证券 0.00 0.00% 466,748.64 11.65%
12 国元证券 0.00 0.00% 307,946.18 7.68%
13 广发证券 0.00 0.00% 31,859.29 0.79%
14 闽发证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
15 合计 0.00 0.00% 4,007,802.49 100.00%
第十一节 备查文件
一、 备查文件目录
(一) 中国证券监督管理委员会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
(二) 海富通精选证券投资基金基金合同
(三) 海富通精选证券投资基金招募说明书
(四) 海富通精选证券投资基金托管协议
(五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六) 报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

二、 存放地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。
三、 查阅方式:投资者可于营业时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话:021-38784858
网址:www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司
2005年8月26日

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