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嘉实主题2007年第4季度报告

来源:证券时报 2008-01-19 00:00:00
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基金代码:070010 基金简称:嘉实精选 嘉实主题精选混合型证券投资基金2007年第4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产
基金代码:070010 基金简称:嘉实精选

嘉实主题精选混合型证券投资基金2007年第4季度报告


§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告期中的财务资料未经审计。

§2 基金产品概况
(1)基金简称 嘉实主题精选基金(深交所净值揭示简称:嘉实主题)
(2)基金代码 070010(深交所净值揭示代码:160709)
(3)基金运作方式 契约型开放式
(4)基金合同生效日 2006年7月21日
(5)报告期末基金份额总额 7,842,191,401.28份
(6)投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
(7)投资策略 采用"主题投资策略",从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合,并优先考虑股票类资产的配置,剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产。
(8)业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%
(9)风险收益特征 较高风险,较高收益。
(10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
(11)基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位:元
序号 主要财务指标 2007年10月1日至2007年12月31日
1 本期利润 -843,581,810.42
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 3,095,499,962.00
3 加权平均基金份额本期利润 -0.1044
4 期末基金资产净值 13,762,850,645.31
5 期末基金份额净值 1.755
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
(1)报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -5.25% 1.40% -4.07% 1.88% -1.18% -0.48%
(2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动比较

图:嘉实主题基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年7月21日至2007年12月31日)
注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条((二)投资范围、(八)2.投资组合比例限制)约定:
(1)资产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;(2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;(3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五;(5)持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%;(6)法律法规和基金合同规定的其他限制。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理情况介绍
窦玉明先生,硕士研究生,13年证券、基金从业经历。曾任职于北京中信国际合作公司、君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理,现任公司副总经理兼投资总监。2007年7月21日起任本基金基金经理。
邹唯先生,硕士研究生,6年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,2007年7月21日起任本基金基金经理。
4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现
(1)行情回顾及运作分析
报告期内受政策层面和美国次级债危机加剧的影响,市场对估值的担心加剧,A股市场在6000点区域调整开始,煤炭、有色、钢铁先出现调整;在11月市场进入4800点附近后,从紧政策的预期又致使前期抗跌的银行和地产也出现调整,而受益于通货膨胀的农林牧渔、食品饮料、商业零售等则表现突出,市场风格切换至小盘股。
10月份,在6000点区域本基金主动减仓,调整组合结构,回避了调整初期的系统性风险。下跌之后,我们判断系统性风险得到了较大程度的释放,增加了股票投资比例,取得了一定的投资效果。但由于市场风格转换较快,加仓的方向仍然选择了大盘股,与市场热点出现了一定的偏离。
(2)本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.755元,本报告期基金份额净值增长率为-5.25%,同期业绩比较基准收益率为-4.07%。
(3)市场展望和投资策略
展望一季度的行情,从外围环境看,美国次级债的影响还没有结束;从国内的情况看,从紧的货币政策对实体经济和A股市场的影响有待进一步观察。在上述因素的影响下,预计一季度为震荡市,市场热点的切换加剧,需要把握确定性的投资机会以防范波动风险。
从全球经验看,通货膨胀从来都是一种货币现象,在前几年货币投放较快、资产价格大幅上涨的情况下,通货膨胀的压力依然存在。在此背景下,人民币升值的步伐有望进一步加快。因此我们看好升值主题和通货膨胀主题。此外,我们仍然还看好内需和并购重组主题。从个股选择层面看,震荡市对个股选择提出了更高的要求,因此具备坚实基本面支撑、估值风险相对不大、年报和一季报符合预期甚至超预期的公司是我们重点关注的对象。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
股票 11,840,339,291.47 85.26%
债券 681,770,226.80 4.91%
权证 9,087,408.11 0.06%
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计 1,286,247,560.46 9.26%
其他资产 70,611,951.41 0.51%
合计 13,888,056,438.25 100.00%
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业   0.00%
B 采掘业 1,362,579,008.32 9.90%
C 制造业 3,086,091,155.01 22.42%
C0 食品、饮料 81,460,667.66 0.59%
C1 纺织、服装、皮毛 591,510.40 0.00%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 304,130,620.20 2.21%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 585,391,827.43 4.25%
C5 电子 2,856,531.40 0.02%
C6 金属、非金属 440,756,112.70 3.20%
C7 机械、设备、仪表 1,275,285,125.19 9.28%
C8 医药、生物制品 294,731,607.17 2.14%
C99 其他制造业 100,887,152.86 0.73%
D 电力、煤气及水的生产和供应业  
E 建筑业  
F 交通运输、仓储业 1,421,578,422.23 10.33%
G 信息技术业 173,486,546.00 1.26%
H 批发和零售贸易 937,755,954.00 6.81%
I 金融、保险业 2,891,138,854.88 21.01%
J 房地产业 1,152,783,801.30 8.38%
K 社会服务业 798,874,130.77 5.80%
L 传播与文化产业 16,051,418.96 0.12%
M 综合类  
合计 11,840,339,291.47 86.03%
5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 601111 中国国航 31,238,331 857,179,802.64 6.23%
2 000069 华侨城A 15,803,128 794,107,182.00 5.77%
3 600028 中国石化 28,899,821 677,122,806.03 4.92%
4 600036 招商银行 16,515,232 654,498,644.16 4.76%
5 600015 华夏银行 31,810,673 609,492,494.68 4.43%
6 601318 中国平安 5,144,146 545,793,890.60 3.97%
7 601166 兴业银行 9,547,188 495,117,169.68 3.60%
8 000002 万 科A 16,586,818 478,363,831.12 3.48%
9 600690 青岛海尔 18,400,000 413,264,000.00 3.00%
10 000792 盐湖钾肥 4,693,582 365,536,166.16 2.66%
5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
国债 98,190,000.00 0.71%
金融债
央行票据 561,584,000.00 4.08%
企业债 19,948,194.00 0.15%
可转换债券 2,048,032.80 0.01%
资产支持证券
其他
合计 681,770,226.80 4.95%
5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 0701081 07央行票据81 289,680,000.00 2.10%
2 0701025 07央行票据25 194,080,000.00 1.41%
3 020015 02国债15 98,190,000.00 0.71%
4 0701004 07央行票据04 48,640,000.00 0.35%
5 0701006 07央行票据06 29,184,000.00 0.21%
5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
序号 权证代码 权证简称 数量(份) 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 580016 上汽CWB1 1,000,188 9,087,408.11 0.07%
5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细: 无
5.8 投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产的构成
序号 项目 期末余额(元)
1 交易保证金 6,369,341.15
2 应收证券清算款 48,553,895.21
3 应收利息 11,044,133.77
4 应收申购款 4,644,581.28
5 其他应收款
6 待摊费用
7 其他
合计 70,611,951.41
(4)持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 代码 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 125960 锡业转债 2,048,032.80 0.01%
(5)报告期内获得的权证资产
序号 权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元) 类别(被动持有或主动投资)
1 580016 上汽CWB1 1,000,188 7,982,688.18 被动持有
注:报告期内,本基金认购了上海汽车的分离交易可转债而获派权证上汽CWB1,按权证公允价值占该转债全部公允价值的比例,将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。

§6开放式基金份额变动
项 目 基金份额(份)
报告期期初基金份额总额 8,311,353,426.73
报告期间基金总申购份额 1,913,902,198.79
报告期间基金总赎回份额 2,383,064,224.24
报告期期末基金份额总额 7,842,191,401.28

§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
(1) 中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
(6) 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。
7.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
7.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800、 (010)65185566,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2008年1月19日
    _jb4_00000000100012j635
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