首页 - 基金 - 招募书 - 正文

光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书(更新)摘要

来源:证券时报 2005-10-11 00:00:00
关注证券之星官方微博:
光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书(更新)摘要   光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年6月11日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85号文核准公开募集。本基金份额于2004年7月20日至8月20日发售,本基金合同于2004年8月27日生效。   重要提示   光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金
光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年6月11日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85号文核准公开募集。本基金份额于2004年7月20日至8月20日发售,本基金合同于2004年8月27日生效。
  重要提示
  光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2005年8月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2005年6月30日。
  一、基金管理人
  (一)基金管理人概况
  名称:光大保德信基金管理有限公司
  成立日期:2004年4月22日
  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
  注册地址:上海市延安东路222号外滩中心46-47层
  办公地址:上海市延安东路222号外滩中心46-47层
  法定代表人:林昌
  注册资本:人民币1亿元
  股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持67%的股权
  保德信投资管理有限公司持33%的股权
  电话:(021)33074700
  传真:(021)63351152
  客服电话:(021)53524620
  联系人:张弛
  网址:www.epf.com.cn
  (二)主要人员情况
  1. 董事会成员
  林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理;投资银行一部总经理;南方总部副总经理;投资银行总部总经理;光大证券助理总裁。
  Stephen Pelletier先生,董事,美国耶鲁大学硕士,美国国籍。历任汉基信托银行(Manufacturers Hanover Trust)新加坡分公司总经理,汉基信托银行副总裁;保德信证券公司战略规划主管;美国培基证券高级副总裁,负责亚太区业务;保德信金融集团副总裁,负责保德信国际市场投资管理业务。现任保德信国际投资有限公司主席兼首席执行官。
  胡世明先生,董事,上海财经大学会计学院博士,中国注册会计师、注册评估师,中国国籍。曾任中州会计师事务所审计部副总经理,中国证监会首席会计师办公室、机构监管部副处长。现任光大证券财务总监。
  傅德修先生,董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国(香港)国籍。曾任富达基金管理公司(Fidelity)业务总监,瑞士银行瑞银环球资产管理公司(UBS)执行董事,友邦华泰基金管理有限公司总经理。
  盛松先生,董事兼督察长,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资产管理部总经理;2003年以来从事光大保德信基金管理有限公司筹备工作。
  杨赤忠先生,董事,大学本科,中国国籍。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理;长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理;大成基金管理有限公司研究总监。现任光大证券证券投资部总经理。
  张亦春先生,独立董事,教授,香港科学院荣誉博士,中国国籍。1960年以来在厦门大学担任教学和行政工作,长期从事金融教学和研究工作,是我国著名的经济金融学家,厦门大学国家级金融重点学科学术带头人。曾任中国证监会厦门监管局顾问。现任厦门大学金融研究所所长,博士生导师;兼任广州中天证券研究院特约研究员,郑州燃气股份有限公司(H股)和福建众和股份有限公司(待上市)等公司之独立董事。
  汪同三先生,独立董事,博士,著名数量经济学专家,中国国籍。1985年担任中国国际信托投资公司经济师;1986年起进入中国社会科学院工作。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所所长。
  孔伟先生,独立董事,法学学士,伦敦大学访问学者,中国国籍。曾就职于英国史密夫律师行(Herbert Smith),日本东京外立综合法律事务所。2001年至今为中伦金通律师事务所上海分所合伙人和主任。
  辛定华(Patrick Sun)先生, 独立董事,美国宾夕法尼亚州大学理学士学位,香港和英国的特许会计师,中国(香港)国籍。历任摩根大通银行香港区总裁;怡富集团执行董事及中港台地区企业融资及资本市场部主管;香港上市公司商会名誉总干事。曾担任香港联交所上巿委员会副主席,香港联交所理事,香港证监会收购及合并委员会委员。现任SW?Kingsway Capital Holdings Limited执行董事。
  李仕达(Stuart Leckie)先生,独立董事,苏格兰精算师协会会员,英国精算师协会会员,美国精算师协会会员,英国国籍。曾任华信惠悦公司和富达投资公司亚太区主席;交易基金投资有限公司的董事。目前担任Stirling Finance Ltd总裁,并为香港证监会多个委员会的委员。
  2. 监事会成员
  王继忠先生,监事,北京大学学士,中国国籍。曾任职于中国长城财务公司投资贸易部,中国光大银行证券业务部。历任光大证券北方总部副总经理、电子商务部总经理、监察稽核部总经理。现任光大证券风险管理部总经理。
  叶世仪女士,监事,美国Holy Names College大学学士,美国国籍,历任泛达投资管理(亚洲)有限公司董事,美国国宏国际有限公司香港分公司中国区域董事。现任保德信亚洲基金管理有限公司执行董事。
  王帅先生,监事,伦敦经济学院金融系硕士,中国国籍。曾就职于中国对外贸易运输(集团)总公司;2002年以来进入光大证券从事合资基金公司筹备工作。现任光大保德信基金管理有限公司投资部研究员。
  3. 公司高级管理人员
  汤臣(Paul Thompson)先生,现任本公司总经理,英国国籍,英国商业教育委员会全国文凭(商业管理),持有美国“全国证券经纪人协会”的从业资格。历任富达投资国际产品发展及新市场主管(英国伦敦);高盛公司执行总监-离岸基金主管(英国伦敦);保德信金融集团高级管理总监-环球互惠基金销售及产品主管(美国新泽西州)。曾担任高盛基金管理公司及其他互惠基金投资企业董事(英国);机构货币市场协会董事。
  盛松先生,现任本公司督察长,简历同上。
  4. 基金经理
  常昊先生,1972年出生,经济学硕士学位。历任上海申华实业股份有限公司综合投资部经理;申银万国证券研究所行业研究员;长盛成长价值证券投资基金基金经理助理、基金经理。2004年3月加入光大保德信基金管理有限公司。现任本基金基金经理。
  5. 投资决策委员会成员
  汤臣(Paul Thompson)先生,现任本公司总经理。
  何如克(Robert Horrocks)先生,现任本公司投资总监兼光大保德信货币市场基金基金经理。
  梅雷军先生,现任本公司首席运营官。
  常昊先生,现任本基金基金经理。
  沈毅先生,现任本公司高级债券经理及资产配置经理。
  吴娜女士,现任本公司高级组合分析员。
  上述人员无近亲属关系。
  二、基金托管人
  名称:中国光大银行
  设立日期:1992年8月18日
  批准设立机关及批准设立文号:国函[1992]7号
  基金托管资格批准文号:证监基金字[2002]75号
  注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
  办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
  法定代表人:王明权
  组织形式:股份制商业银行
  存续期间:持续经营
  注册资本:82.1689亿元人民币
  电话:(010)68560675
  传真:(010)68560661
  客服电话:95595
  联系人:张建春
  网址:www.cebbank.com
  三、相关服务机构
  (一)直销机构
  名称:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心
  地址:上海市延安东路222号外滩中心46层
  电话:(021)63352934,63352937
  传真:(021)63350429
  客服电话:(021)53524620
  联系人:黄郁
  网址:www.epf.com.cn
  (二)代销机构
  1. 中国光大银行
  注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
  法定代表人:王明权
  电话:(010)68098000
  传真:(010)68561260,68561290
  客服电话:95595
  联系人:刘静
  网址:www.cebbank.com
  2. 交通银行
  注册地址:上海市浦东新区银城中路188 号
  法定代表人:蒋超良
  电话:(021)58781234
  传真:(021)58408842
  客服电话:95559
  联系人:王玮
  网址:www.bankcomm.com
  3. 光大证券股份有限公司
  注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
  法定代表人:王明权
  电话:(021)68768800
  传真:(021)68817271
  客服电话:(021)68816770
  联系人:张琦,陈建东
  网址:www.ebscn.com
  4.申银万国证券股份有限公司
  注册地址:上海市常熟路171号
  法定代表人:王明权
  电话:(021)54033888
  传真:(021)54038844
  客服电话:(021)962505
  联系人;孙洪喜
  网址:www.sw2000.com.cn
  5.国泰君安证券股份有限公司
  注册地址:上海市浦东新区商城路618号
  法定代表人:祝幼一
  电话:(021)62580818-213
  传真:(021)62569400
  客服电话:4008888666
  联系人:芮敏祺
  网址:www.gtja.com
  6.海通证券股份有限公司
  地址:上海市淮海中路98号
  法定代表人:王开国
  电话:(021)53594566-4125
  传真:(021)53858549
  客服电话:(021)962503
  联系人:金芸
  网址:www.htsec.com
  7.兴业证券股份有限公司
  注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
  法定代表人:兰荣
  电话:(021)68419974
  客服电话:(021)68419974
  联系人:杨盛芳
  网址:www.xyzq.com.cn
  8.华夏证券股份有限公司
  注册地址:北京市新中街68号
  法定代表人:黎晓宏
  电话:400-8888-108(免长途费);(010)65186758
  传真:(010)65182261
  联系人:权唐
  网址: www.csc108.com
  9.招商证券股份有限公司
  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
  法定代表人:宫少林
  电话:(0755)82943511
  传真:(0755)82943237
  客服电话:4008888111,(0755)26951111
  联系人:黄健
  网址:www.newone.com.cn
  10.广发证券股份有限公司
  注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
  法定代表人:王志伟
  电话:(020)87555888
  传真:(020)87557985
  客服电话:(020)87555888
  联系人:肖中梅
  网址:www.gf.com.cn
  11.中国银河证券有限责任公司
  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  法定代表人:朱利
  电话:(010)66568613,66568587
  传真:(010)66568532
  联系人:赵荣春、郭京华
  网址:www.chinastock.com.cn
  12.金通证券股份有限公司
  地址:杭州凤起路108号
  法定代表人:应土歌
  客服电话:(0571)96598
  传真:(0571)85106383
  联系人:姜轶倩
  网址:www.bigsun.com.cn
  13.中信证券股份有限公司
  注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
  法定代表人:王东明
  电话:(010)84864818
  传真:(010)84865560
  客服电话:(010)84864818-63540
  联系人:陈忠
  网址:www.ecitic.com
  14.华泰证券有限责任公司
  地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
  法定代表人:吴万善
  电话:(025)84457777-882、721
  传真:(025)84579879
  客服电话:(025)84579897
  联系人:张雪瑾、袁红彬
  网址:www.htsc.com.cn
  15.山西证券有限责任公司
  地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心
  法定代表人:吴晋安
  电话:(0351)8686766,8686708
  传真:(0351)8686709
  客服电话:(0351)8686868
  联系人:邹连星,刘文康
  网址:www.i618.com.cn
  (三)注册登记机构
  名称:光大保德信基金管理有限公司
  注册地址:上海市延安东路222号外滩中心46-47层
  法定代表人:林昌
  电话:(021)63350651
  传真:(021)63352652
  联系人:王超、田晓枫
  (四) 律师事务所和经办律师
  名称:北京市金杜律师事务所
  注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
  办公地址:深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心4708-4715室
  法定代表人:王玲
  电话:(0755)82125533
  传真:(0755)82125580
  联系人:宋萍萍
  经办律师:靳庆军、宋萍萍
  (五)会计师事务所和经办注册会计师
  公司全称:安永大华会计师事务所有限责任公司
  注册地址:上海市昆山路146号
  办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼(200031)
  法定代表人:沈钰文
  电话:021-24052000
  传真:021-54075507
  联系人:徐艳
  经办会计师:徐艳、蒋燕华
  四、基金的名称:光大保德信量化核心证券投资基金
  五、基金的类型:契约型开放式
  六、基金的投资目标:追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
  七、基金的投资方向
  本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。
  八、基金的投资策略
  本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。
  本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,股票资产的基准比例为基金资产净值的90%,浮动范围为85-95%;现金的基准比例为基金资产净值的10%,浮动范围为5-15%。
  本基金建仓时间为6个月,基金在合同生效后6个月内达到上述比例限制。
  针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求,资产配置可不受上述比例限制,但基金管理人将在合理期限内调整投资组合,使基金资产配置比例恢复至正常市场情况下的水平,上述合理期限指10个交易日,法律法规另有规定时,从其规定。
  本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票;另一方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围;然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特征符合既定目标;最后由交易员根据具体投资方案进行交易。
  1.多因素数量模型的运用
  本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验,根据中国市场运行特征从股票估值,成长趋势及数据质量三方面选取对A股股价波动具有较强解释度的共同指标作为多因素数量模型的参数,通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献率,并按一定权重加总得出个股预期收益率,作为投资组合构建的重要依据。估值类指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况;趋势类指标说明股票现有估值是否能够持续;质量类指标判断是否存在暗示现行基本面趋势可能逆转的警戒信号。同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定期地对模型参数及相关系数进行复核,并做相应调整以确保参数的有效性。
  2.行业评级
  行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分,我们将行业划分为周期性行业,防御性行业及增长性行业,并根据行业动向和实际发展状况对行业划分进行动态调整;在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分析,并判断每个行业目前所处的景气阶段;然后通过树状集群行业评价体系对行业进行系统性评价;最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围,为投资组合优化提供行业层面的决策建议。
  3.个股评级
  研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行综合评级,为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市公司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响,从财务评分模型及公司质量评分模型两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断,得出股票综合评级,并根据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。
  4.投资组合优化器的运用
  投资组合优化器以风险收益配比原则为核心,通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,对投资组合进行前瞻性的风险配置,根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组合,即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量化模型预测投资组合整体风险程度,对投资组合进行动态持续优化。如果由于股价波动等因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域,投资团队将在优化器中根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整,以降低事前跟踪误差,使投资组合所承担的风险程度符合既定目标,并使风险尽量集中分布在投资团队对该风险因素的把握具有高置信度的区域。
  5.权证的投资
  (1) 权证的投资策略
  在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,本公司对权证进行积极主动投资,获取较高的投资组合收益水平。权证投资策略主要包括以下几个方面:
  A. 本公司主要采用Black-Scholes定价公式和二叉树模型对权证进行定价,并根据市场实际情况,调整权证定价模型及其参数,得到权证的理论价值,作为权证投资的价值基准。
  B. 权证价格的对于决定其风险因素的敏感度,本基金通过风险参数的形式进行衡量。
  C.本基金通过权证与证券的组合投资,进行基金财产的止损保护。
  D.本基金通过采取现金套利(Cash extraction)策略,兑现投资收益,保留未来获利空间。
  E.同时,本基金还将采用二叉树模型对美式权证以及各类复杂型权证进行理论定价。
  F.基金经理通过对理论价格和隐含波动率的合理性分析,基于对证券价格的未来表现和预期波动率变化的分析判断,主动投资于价值被市场低估的权证品种。
  (2)权证的投资决策流程
  A.权证的投资研究过程
  研究人员对于基础股票进行深入的调研和分析,并将结果通过定量化模型,对股票进行估值;数量分析小组负责构建和维护权证定价模型,在股票估值的基础上,对于权证的价值进行分析。投资组合委员会在研究分析的基础上,结合基金的实际情况确定投资策略。风险分析小组则通过独立的系统,对权证的风险进行测算,在各种可能的情景下,对权证进行估价,从而确定权证的投资风险,为投资组合委员会的投资策略确定提供参考。
  B.权证的投资决策过程
  a.权证投资方案的制定
  投资组合委员会在研究人员和数量分析人员的工作基础上,结合基金的实际情况确定投资方案。
  b.权证投资的授权和审批
  凡单个品种累计投资额度不超过基金资产净值的千分之五(暂定)的权证投资,可由基金经理自主执行,并向投资总监备案。
  凡单个品种累计投资额度超过基金资产净值的千分之五(暂定)的权证投资,由投资组合委员会向公司投资决策委员会申请审批。投资方案得到批准后,由基金经理在授权的范围内实施。
  c.投资计划调整
  投资组合委员会根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、投资分析报告(包括投资表现评估报告、风险分析报告)等,进一步分析判断,并据此进行调整。如果遇有重大变化需要修改投资方案,须按相应程序批准后方可实施。
  九、基金的业绩比较标准
  90%×新华富时中国A200指数+10%×同业存款利率
  十、基金的风险收益特征
  本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。
  十一、 基金的投资组合报告
  本投资组合报告所载数据截至2005年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
  (一)报告期末基金资产组合情况
  (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
  (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
  (四)报告期末按券种分类的债券投资组合
  (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
  (六)投资组合报告附注
  1.报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
  2.本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  3.其他资产的构成如下:
  4.报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
  (七)开放式基金份额变动
  十二、 基金的业绩
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2005年6月30日。
  (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  注:本基金合同于2004年8月27日生效,至2005年6月30日生效不满一年。
  十三、 费用概览
  (一)与基金运作有关的费用
  1.基金管理人的管理费
  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
  每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数
  基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  基金管理人可以降低基金管理费率,无须召开基金份额持有人大会通过。如降低基金管理费率,基金管理人最迟于新的费率开始实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  2.基金托管人的托管费
  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
  每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数
  基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金托管费率,基金管理人最迟于新的费率开始实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  (二)与基金销售有关的费用
  1.申购费
  本基金的申购费由申购人承担,不记入基金资产,用于基金的市场推广及销售等各项费用。本基金申购费率设置如下表所示:
  2.赎回费
  赎回费由赎回人承担,赎回费在扣除手续费及注册登记费后,余额部分全部归入基金资产,归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的25%。本基金赎回费率设置如下表所示:
  注:赎回费的计算中1年指365个公历日。
  3.经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟于新费率开始实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。如果调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。
  (三)其他费用
  其他费用包括证券交易费用;基金合同生效后的基金信息披露费用;基金份额持有人大会费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;按照国家有关规定可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定,按费用实际支出金额列入当期基金费用,由基金托管人从基金资产中支付。
  基金合同生效前的会计师费、律师费、信息披露费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
  十四、 对招募说明书更新部分的说明
  基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下:
  1.在“二、释义”部分,增加“法律法规及相关规定”、“转换”、“转托管”、“定期定额投资计划”及“投资指令”的释义。
  2.在“三、基金管理人”部分,根据实际情况对“(一)基金管理人概况”中的中方股东名称和联系人和“(二)主要人员情况”中的董事会成员、投资决策委员会成员进行了更新。
  3.在“四、基金托管人”部分,根据实际情况对“(三)基金托管业务经营情况”的内容进行了更新至2005年6月30日。
  4.在“五、相关服务机构”部分,根据实际情况对交通银行、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、金通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、会计师事务所和经办注册会计师的相关信息进行了更新。
  5.在“六、基金份额的申购与赎回”部分,将“(三)申购与赎回的原则”中的“3.在分级申购限制的情况下,申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算;”更改为“3.申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算;”将“(五)申购与赎回的数额限制”中的“1.代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元,追加申购的最低金额为人民币1,000元;申购金额1,000以上不设申购金额级差;已在代销网点有认购本基金记录的基金份额持有人不受首次申购最低金额的限制;”更改为“1.代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元;”;“2.投资理财中心每个账户首次申购的最低金额为人民币1,000元,追加申购的最低金额为人民币1,000元;申购金额1,000元以上不设申购金额级差;已在投资理财中心有认购本基金记录的基金份额持有人不受首次申购最低金额的限制;”更改为“2.投资理财中心每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元;已在投资理财中心有认购本基金记录的基金份额持有人不受首次申购最低金额的限制;”。
  6.在“六、基金份额的申购与赎回”部分,添加“(十三)基金转换”和“(十四)定期定额投资计划”。
  7.根据实际情况,将“投资管理委员会”替换为“投资决策委员会”;将在“七、基金的投资”部分,“(七)投资决策”中的“2.投资管理程序”第(1)点内容中的“投资管理委员会由总经理、投资总监、首席运营官、投资副总监、基金经理及市场部总监组成。”更改为“投资决策委员会由总经理、投资总监、首席运营官、基金经理等人员组成。”。
  8.根据2005年8月27日《光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信量化核心基金权证投资方案的公告》的内容:
  在“七、基金的投资”部分,“(四)投资策略”中添加“5.权证的投资”部分;“(八)投资限制”中添加“4.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的5‰。5.本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%。6.公司管理的全部基金持有的同一权证不超过该权证的10%。”;
  在“十、基金资产的估值”部分,“(三)估值方法”更新为“1.股票的估值”和“2.权证的估值”两部分;更新“(四)估值对象”的内容;“(八)特殊情形的处理”中将“2.基金管理人按估值方法中的第6项估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。”更新为“2.基金管理人按估值方法中股票估值方法的第(4)项和权证估值方法的第(3)项估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。”。
  9.将“七、基金的投资”内的“基金投资组合报告”更新至2005年6月30日。
  10.将“八、基金的业绩”更新至2005年6月30日。
  11.为表述清晰、避免歧义,将“十一、基金的收益分配”部分和“十九、对基金份额持有人的服务”部分中出现的“红利发放日”、“红利实施日”统一替换为“除息日”。
  12.在“十三、基金的会计与审计”部分,将“(二)基金审计”中的“1.本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及其注册会计师对基金年度财务报表进行审计。普华永道中天会计师事务所有限公司及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立,并具有从事证券审计业务的资格。”更新为“1.本基金管理人聘请安永大华会计师事务所有限责任公司及其注册会计师对基金年度财务报表进行审计。安永大华会计师事务所有限责任公司及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立,并具有从事证券审计业务的资格。”。
  13.在“十八、基金托管协议的内容摘要”部分,根据实际情况对“托管协议当事人”第一项“基金管理人”内的联系人内容进行了更新。
  14.在“二十、其他应披露事项”中,列示了前次招募说明书更新到本次招募说明书更新截止日之间的信息披露事项。
  15.根据《证券投资基金信息披露管理办法》,统一全文关于信息披露时间的表述;在“十四、基金的信息披露”部分,将“(二)信息披露的内容及时间”中“3.基金临时信息披露”中的“(17)基金资产净值、基金份额净值计算错误”更改为“(17) 基金份额净值计价错误达到法律法规及相关规定的限制”。
  光大保德信基金管理有限公司
  2005年10月11日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
资本力量2019年度评选
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-