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诺安平衡证券投资基金招募说明书(更新)

2006-12-27 00:00:00 来源:上海证券报
重要提示 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 (一)诺安平衡证券投资基金(以下简称“诺安平衡基金”或“本基金”)经中国证监会证监基金字【2004】40号文核准公开募集。根据当时生效的法律法规,本基金于2004年5月21日正式成立。 (二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 (三)投资有
重要提示
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
(一)诺安平衡证券投资基金(以下简称“诺安平衡基金”或“本基金”)经中国证监会证监基金字【2004】40号文核准公开募集。根据当时生效的法律法规,本基金于2004年5月21日正式成立。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2006年11月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年9月30日(财务数据未经审计)。
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、法规及《诺安平衡证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书的内容涵盖诺安平衡证券投资基金的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
除非文意另有所指,下列词语在招募说明书中具有如下含义:
基金或本基金 指 依据《诺安平衡证券投资基金基金合同》所募集
的诺安平衡证券投资基金
招募说明书 指 《诺安平衡证券投资基金招募说明书》,即用于
或本招募说明书 公开披露基金管理人及基金托管人、相关服务机
构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交
易、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金的
业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金的收益
与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审计、
基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、
基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、
对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募
说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金
的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认
购或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新
基金合同 指 《诺安平衡证券投资基金基金合同》及对该合同
的任何修订和补充
基金托管协议 指 《诺安平衡证券投资基金托管协议》
基金份额发售公告 指 《诺安平衡证券投资基金基金份额发售公告》
或发售公告
业务规则 指 《诺安基金管理公司开放式基金业务规则》
中国 指 中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区及台湾地区)
法律法规 指 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部
门规章及规范性文件、地方法规、部门规章及规范
性文件
《基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售管理办法》 指 《证券投资基金销售管理办法》
《运作管理办法》 指 《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露管理办法》 指 《证券投资基金信息披露管理办法》
元 指 中国法定货币人民币元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指 中国银行业监督管理委员会或中国人民银行或其
他经国务院授权的机构
基金管理人 指 诺安基金管理有限公司
基金托管人 指 中国工商银行股份有限公司,以下简称“中国工商
银行”
基金代销机构 指 具有开放式基金销售代理资格,依据有关基金销
售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和
其他基金业务的代理机构
销售机构 指 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 指 基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
注册与过户业务 指 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算
及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额
持有人名册等
基金注册与过户登记人 指 诺安基金管理有限公司或其委托的其它符合条件
的机构
基金合同当事人 指 受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担
义务的法律主体
个人投资者 指 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金
的自然人
机构投资者 指 符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在
中国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构
合格境外机构投资者 指 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行
办法》等有关法律法规的规定,可投资于中国境内证
券的中国境外的机构投资者
投资者 指 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的
总称
基金合同生效日 基金募集期结束后,募集金额和持有人数达到法律规
定及基金合同规定的条件下,基金管理人聘请法定机构
验资向中国证监会办理完毕基金合同备案手续并
收到其书面确认之日
募集期 指 自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间
段,最长不超过3个月
基金存续期 指 基金合同生效后合法存续的不定期之期间
日/天 指 公历日
月 指 公历月
开放日 指 销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日
工作日 指 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日 指 日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 指 自T日起第n个工作日(不包含T日)
发售 指 本基金在募集期内向投资者出售基金份额的行为
认购 指 本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行为
申购 指 基金合同生效后,基金投资者根据基金销售网点规
定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为。
赎回 指 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,按照基
金合同规定的条件,向基金管理人卖出基金份额的行
为。
转托管 指 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从
某一交易账户转入另一交易账户的业务;为本条定义
之目的,交易账户指各销售机构为投资者开立的记
录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基
金份额的变动及结余情况的账户
基金转换 指 投资者向基金管理人提出申请,将其所持有的基金
管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或
部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开
放式基金(转入基金)的基金份额的行为
基金收益 指 基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收益、
买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益
基金账户 指 基金注册与过户登记人给投资者开立的用于记录
投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额、余额
及变动情况的账户
基金资产总值 指 基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息
和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的
价值总和
基金资产净值 指 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 指 计算日基金资产净值除以该计算日发行在外的基
金份额总数后的值
基金资产估值 指 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值的过程
指定媒体 指 中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互
联网网站
市场中断事件 凡是由于本协议各方控制之外的原因导致无法于估
值日确定每一基金份额的资产净值的,均属市场中断
事件,包括(但不限于)上海证券交易所或深圳证券
交易所的超过50%的A股或债券的交易中断;或全国
银行间债券市场超过50%的债券的交易中断;或上海
证券交易所或深圳证券交易所超过50%的A股跌停;
或上海交易所或深圳交易所的清算系统关闭
不可抗力 指 基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且
在基金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发
生的,使基金合同当事人无法全部履行或无法部分履
行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及
其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、
法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易
所非正常暂停或停止交易
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1.名称:诺安基金管理有限公司
2.住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
3.设立日期:2003年12月9日
4.法定代表人:刘德树
5.办公地址:同住所
6.电话:(0755)83026688
7.传真:(0755)83026677
8.联系人:祝兆晖
9.注册资本:1.1亿元人民币
10.股权结构:
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司 4400 40%
中国新纪元有限公司 4400 40%
北京中关村科学城建设股份有限公司 2200 20%
合计 11000 100%
(一) 主要人员情况
1.董事会成员
刘德树先生,董事长,工商管理硕士,高级工程师。历任中国机械进出口总公司副总经理、董事长、总经理、党委书记,中国中化集团公司党组书记、总裁。
秦维舟先生,副董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁。
江彪先生,董事,经济学硕士,高级经济师。历任海南科技工业公司总经理、深圳金图实业股份有限公司董事长、中国新纪元物资流通中心总经理、中国新纪元有限公司董事长、北京中关村科学城建设股份有限公司总裁。
欧阳文安先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。
朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长、中国石油天然气集团公司计划局局长、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。
陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任、国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。
2.监事会成员
陈国钢先生,监事,会计学博士。历任美国农化集团公司财务经理、中化国际石油公司财务部总经理、中国中化集团公司财会本部副部长、副总会计师、总会计师。
曹冈先生,监事,教授。先后在北京工商管理专科学校、北京工业大学、北京经济学院、北京轻工业学院和北京工商大学任教。担任过会计教研室主任、系主任等职务。1982年取得中国注册会计师资格。
薛有为先生,监事,会计师。曾任福州耀隆化工集团公司主办会计、中国平安(财产)保险股份有限公司福州分公司财务主管、金蝶软件(中国)有限公司会计主管。2004年4月加入诺安基金管理有限公司,历任基金事务部基金会计主管、财务综合部负责人。2001年取得中国注册会计师资格。
3.经理层成员
奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司督察长,现任公司总经理。
易军先生,副总经理,会计学硕士,经济师。曾任职于中国农业银行广东顺德分行、国泰君安证券公司广州营业部研究主管、国海证券公司资产管理部门经理助理。2003年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部总监、投资管理部副总监,现任公司副总经理。
杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司,历任市场部总监、发展战略部总监,现任公司副总经理。
陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。
4.基金经理
易军先生,中国人民大学会计学硕士,经济师。曾任职于中国农业银行广东顺德分行、国泰君安证券公司广州营业部研究主管、国海证券公司资产管理部门经理助理。2003年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部总监、投资管理部副总监、公司副总经理。
(二)投资决策委员会成员的姓名及职务
投资决策委员会由三名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:易军先生,副总经理;杨谷先生,投资总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1.根据《基金法》、基金合同及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理基金备案手续;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金资产;
(3)依照基金合同获得基金管理费、销售服务费用以及其他法律法规规定的费用;
(4)销售基金份额;
(5)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册与过户登记人,办理基金注册与过户登记业务并获得基金合同规定的费用;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)按照《基金法》等法律法规和基金合同的规定提议召开基金份额持有人大会;
(8)基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(9)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理。如认为基金代销机构违反基金合同、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决定基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式;
(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使基金所投资的证券项下的权利;
(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(17)法律法规和基金合同规定的其它权利。
2.根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1) 依法募集基金,办理基金备案手续;;
(2) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;
(3) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;
(4) 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其它机构代理该项业务;
(5) 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托符合条件的其它机构代理该项业务;
(6) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;
(7) 除依据法律法规和基金合同及其它有关规定外,不得以基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人运作基金资产;
(8) 依法接受基金托管人的监督;
(9) 按有关规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值;
(10)严格按照《基金法》等法律法规和基金合同的有关规定,履行信息披露及报告义务;
(11)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规和基金合同及其它有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(12)按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益;
(13)按照法律法规和基金合同的规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(14)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(15)依据《基金法》等法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织基金资产清算组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销、破产或接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因过错导致基金资产的损失时,应当承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
(21) 因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担。基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿;
(22)基金托管人因过错造成基金资产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金合同的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人;
(25)法律、法规和基金合同规定的其它义务。
(四) 基金管理人的承诺
1.基金管理人承诺
基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2.基金管理人的禁止性行为
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3.基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五) 基金管理人的风险管理体系和内部控制制度
1. 风险管理及内部控制制度概述
公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运作风险,保证公司规范经营、稳健运作,确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,及时维护公司的良好声誉及股东合法利益,在充分考虑内外部环境因素的基础上,通过构建科学的组织机制、运用有效的管理方法、实施严格的操作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。
公司风险管理及内部控制的总体目标在于建立一个决策科学、运营规范、管理高效、持续健康发展的资产管理实体,在充分保障基金份额持有人利益的基础上,维护公司的良好声誉及公司股东的合法权益。
2. 风险管理制度
(1)风险管理的具体目标
根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求,公司风险管理的总体目标为:
1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行;
2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制;
3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额持有人经风险调整后的利益最大化;
4)通过严格的风险控制体系和管理措施,保障公司发展战略的顺利实施和经营目标的全面实现,维护公司及公司股东的合法权益;
5)建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度,及时查错防弊、堵塞漏洞、保证各项业务稳健运行;
6)借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术,不断提升公司国际化经营水准和核心竞争能力,巩固公司的声誉和市场份额。
(2)风险管理的原则
公司的风险管理严格遵循以下原则:
1)首要性原则:公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战略层面并作为首要任务;
2)全面性原则:风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
3)审慎性原则:公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
4)独立性原则:合规审查委员会、风险控制委员会、督察长和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性;
5)有效性原则:风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的权威性,并成为所有员工严格遵守的行动指南;
6)适时性原则:风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时,随时对各项制度进行适时的更新、补充和调整,使其适应基金业的发展趋势和最新法律法规的要求;
7)防火墙原则:公司各业务部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序。
(3)风险管理的具体内容
1)确立加强风险控制的指导思想,以及风险控制的目标和原则;
2)建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系;
3)建立定性和定量相结合的风险控制方法;
4)建立严格合理的风险控制程序和措施;
5)制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。
(4)风险管理的体系
1)依据风险管理的具体目标与原则,公司设立了以下风险管理机构及职能部门:
a.董事会下设合规审查委员会,着重对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面的分析检查,对于发现出现和将来可能出现的风险事件以及风险政策出现失误、失控的情形,及时提出改进方案。
b.公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和督察长的职责进行工作。
c.公司设风险控制委员会,在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策,对公司监察稽核部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定,从而使风险政策得到有力的执行。
d.公司设监察稽核部,监察稽核部直接对总经理负责,同时协助督察长开展工作。监察稽核部在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作,对公司经营的法律法规风险进行管理和监察,与公司各部门保持相对独立的关系。
2)为最大限度地实现风险管理的目标,公司以上述机构及职能部门为依托,构建了科学严密,层次分明的风险管理体系,主要分为三个层面:
a.第一层面为董事会、合规审查委员会及督察长;
b.第二层面为总经理、风险控制委员会及监察稽核部;
c.第三层面为公司各业务相关部门,对各自部门的风险控制负责。
d.公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作,建立了严密的风险控制防线,能及时有效地发现、识别、防范及化解公司运营中存在的各种不同类型风险。
3) 数量化的投资风险控制体系
公司针对投资过程中的事前风险、事中风险和事后风险建立了一整套的数量化风险控制体系,从而做到在每个环节有效控制风险点。
投资前的风险控制主要是通过严谨、细致的研究工作,定性与定量相结合的方法来实现。研究员通过短期资金市场分析,结合宏观经济分析,预测利率走势,确定组合久期。同时公司还通过量化的指标体系,如:风险指标体系(包括久期、凸性、组合VaR等)、流动性指标体系等,挑选价值相对被低估的债券,利用利率期限结构模型进行价值评估。
事中的风险控制通过两个手段来实现,一是在交易系统中设置风险控制条目,当基金经理下达与公司风险管理规定不符的指令时,指令将不能被执行,从技术上防止了不当投资行为的发生。第二是高频率的投资情况报告,可随时掌握投资过程中的个券仓位、集中度、流动性多方面的状况。
事后风险控制包括业绩评价和业绩归因,主要是把业绩逐层分解为资产策略配置效应、组合配置效应和个券选择效应,同时为优化投资策略提供参考。
3.内部控制制度
(1)内部控制的目标
为在守法经营、规范运作的基础上,实现持续、稳定、健康发展的经营目标,公司内部控制的总体目标为:
1)使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务,保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;
2)保护公司资产的安全,实现公司经营方针和目标,维护股东权益;
3)树立良好的品牌形象,维护公司最重要的资本-声誉;
4)健全公司法人治理结构,建立符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制;
5)建立切实有效的内部控制系统,查错防弊,消除隐患,保证业务稳健运行;
6)规范公司与股东之间的关联交易,避免股东干涉公司正常的经营管理活动。
(2)内部控制的原则
公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则
1)全面性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
2)有效性原则:一方面,通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;另一方面,强化内部管理制度的高度权威性,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性;内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立、执行部门,公司基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当分离;
4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点;
5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(3)内部控制制度的主要内容
内部控制重要包括环境控制和业务控制。
1)环境控制:指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响力,环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理结构、组织机构、企业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。
2)业务控制:包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。
a.投资管理业务控制:涉及到研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制和对关联方交易的监控:
I) 研究业务控制主要包括:
公司的研究工作应保持独立、客观,为公司基金投资运作以及公司业务的全局发展提供全方位的支持;建立科学的研究工作管理流程和投资对象备选库制度;建立研究与投资的业务交流制度;建立研究报告质量评价体系。
II) 投资决策业务控制主要包括:
严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求;健全投资决策授权制度,实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制;投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并保留决策记录;建立投资风险评估与管理制度;建立科学的投资管理业绩评价体系;督察长和监察稽核部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查;相关业务人员应遵循良好的职业道德规范,严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。
III)基金交易业务控制主要包括:
实行集中交易制度;投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度,建立交易执行的权限控制体系和交易操作规则;建立完善的交易监测、预警和反馈系统;执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待;建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件;制定相应的特殊交易的流程和规则;建立科学的交易绩效评价体系;建立关联方交易的监控制度。
b. 信息披露控制:公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按照程序进行信息的组织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
c. 信息技术系统控制:公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬件及软件的设计、开发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实现了全面的业务电子化;公司实行严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度、信息数据的保存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度等管理措施,确保系统安全运行。
d. 会计系统控制:公司根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制定了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。主要包括以下方面:
明确职责划分与岗位分工;对所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建帐、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、帐户设置、资金划拨、帐簿记录等方面相互独立;基金会计核算独立于公司会计核算;采取适当的会计控制措施;建立凭证制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任;建立帐务组织和帐务处理体系,有效控制会计记账程序;建立复核制度;采取合理的计价方法和科学的计价程序,公允反映基金所投资的有价证券在计价时点的价值;规范基金清算交割工作,确保基金资产的安全;建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督;制定完善的会计档案保管和财物交接制度,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密;自觉遵守国家财税制度和财经纪律。
e. 监察稽核控制:公司设立督察长,督察长直接对董事会负责,经董事会聘任,并报中国证监会核准。公司设立监察稽核部,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,并保证监察稽核部门的独立性和权威性,确保公司各项经营管理活动的有效运行。
f. 其他内部控制机制:其他内部控制包括对销售和客户服务的控制、对托管人和代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、持续的控制检验等。
第四部分 基金托管人
一、 基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币286,509,130,026元
联系电话:010-66106912
联系人:蒋松云
(一)主要人员情况
中国工商银行资产托管部共有员工77人,平均年龄30岁,90%员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
(二)基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2006年9月,托管证券投资基金67只,其中封闭式16只,开放式51只。托管资产规模年均递增73%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、履约类产品等十大类14项产品的托管业务体系。继2004年先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后,2005年,又分别获得《财资》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。
(三)基金托管人的职责
基金托管人应当履行下列职责:
(1) 安全保管基金财产;
(2) 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7) 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(9) 按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(11)法律、法规和基金合同规定的其它职责。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”
的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005年,中国工商银行资产托管部一次性通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70(审计标准第70号),成为国内首个通过此认证的托管银行。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;
内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案,并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外,资产托管部还建立了操作端的异地备份中心,能够确保交易的及时清算和交割,保证业务不中断。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(五) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《诺安平衡证券投资基金托管协议》和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和检查自本基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、 基金份额发售机构
(一)诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海开设三个直销点对投资者办理开户、申购赎回等业务:
1、深圳直销中心
办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层
邮政编码:518048
电话:0755-83026888
传真:0755-83026677
联系人:张逸凡
2、北京直销中心
办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号1603室
邮政编码:100020
电话:010-65863688
传真:010-65861788
联系人:刘畅
3、上海直销中心
办公地址:上海市新华路543号新华大厦二楼
邮政编码:200052电话:021-62820945
传真:021-62820131
联系人:屈慧华
(二)基金代销机构
1、中国工商银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:田耕
2、招商银行
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:0755-83195834、82090060
传真:0755-83195049、82090817
联系人:朱虹、刘薇
3、深圳发展银行
注册地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:法兰克纽曼
电话:0755-82088888
传真:0755-82080714
联系人:周勤
4、国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-213
传真:021-62569400
联系人:芮敏祺
5、申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:王明权
电话:021-54033888
传真:021-54035333
联系人:孙洪喜
6、中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:黎晓宏
电话:400-8888-108
传真:010-65182261
联系人:魏明
7、海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-53594566
传真:021-53858549
联系人:金芸
8、中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84864818转63266
联系人:陈忠
9、中国银河证券有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱利
电话:010-66568888
传真:010-66568532
联系人:郭京华
10、广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
联系人:肖中梅
11、国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:林建闽
12、联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25楼
法定代表人:马国强
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
联系人:范雪玲
13、天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
法定代表人:林义相
电话:010-84533151-822
传真:010-84533162
联系人:陈少震
14、金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:郑辉
电话:0755-83025695
传真:0755-83025625
联系人:金春
15、南京证券有限责任公司
注册地址:南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
电话:025-83367888
传真:025-83367377
联系人:胥春阳
16、湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东银城东路139号华能大厦
法定代表人:陈学荣
电话:021-68865020
传真:021-68865938
联系人:陈伟
17、兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:杨盛芳
18、东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:顾森贤
电话:021-50588876
传真:021-50586660-8880
联系人:龙涛
19、德邦证券有限责任公司
注册地址:沈阳市沈河区小西路49号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼
法定代表人:王军
电话:021-68590808
传真:021-68596077
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
二、 注册与过户登记人
名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人:刘德树
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
联系人:祝兆晖
三、 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(北京)事务所
注册地址:北京市东城区建国门内大街贡院西街贡院六号E座9层
法定代表人/负责人:张涌涛
电话:010-65171188
传真:010-65176800
联系人:黄伟民
联系电话:010-65171188 010-65176811
经办律师:黄伟民、刘伟宁
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室
法定代表人:黄锦辉
电话:010-85866871
传真:010-85866877
联系人:门熹
经办注册会计师:韩勇、温京辉
第六部分 基金份额的申购、赎回与转换
一、基金份额持有人范围
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)及合格境外机构投资者。
二、申购、赎回与转换的场所
本基金的申购和赎回将通过基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点进行。投资者也可以通过本基金管理人的基金网上交易系统进行申购赎回。投资者还可通过基金管理人指定的客户服务电话进行申购赎回。
本基金转换业务向持有本公司基金份额的所有个人投资者和机构投资者开通。直销客户可以通过本公司深圳直销中心、北京直销中心、上海直销中心办理基金转换业务;通过代销渠道购买本公司基金的投资者可以通过代销机构办理各机构代销基金之间的转换业务(代销机构的具体业务开通时间及范围详见各代销机构网点公告);投资者还可以通过本基金管理人的基金网上交易系统办理基金的转换业务。
1. 直销机构
(1)诺安基金管理有限公司深圳直销中心
住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人:刘德树
办公地址:同住所
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
联系人:张逸凡
(2)诺安基金管理有限公司北京直销中心
办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号1603室
邮政编码:100020
电话:010-65863688
传真:010-65861788
联系人:刘畅
(3)诺安基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:上海市新华路543号新华大厦二楼
邮政编码:200052
电话:021-62820945
传真:021-62820131
联系人:屈慧华
2.基金代销机构
(1)中国工商银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:田耕
(2)招商银行
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:0755-83195834、82090060
传真:0755-83195049、82090817
联系人:朱虹、刘薇
(3)深圳发展银行
注册地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:法兰克纽曼
电话:0755-82088888
传真:0755-82080714
联系人:周勤
(4)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-213
传真:021-62569400
联系人:芮敏祺
(5)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:王明权
电话:021-54033888
传真:021-54035333
联系人:孙洪喜
(6)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:黎晓宏
电话:400-8888-108
传真:010-65182261
联系人:魏明
(7)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-53594566
传真:021-53858549
联系人:金芸
(8)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84864818转63266
联系人:陈忠
(9)中国银河证券有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱利
电话:010-66568888
传真:010-66568536
联系人:郭京华
(10)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
联系人:肖中梅
(11)国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:林建闽
(12)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25楼
法定代表人:马国强
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
联系人:范雪玲
(13)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
法定代表人:林义相
电话:010-84533151-822
传真:010-84533162
联系人:陈少震
(14)金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:郑辉
电话:0755-83025695
传真:0755-83025625
联系人:金春
(15)南京证券有限责任公司
注册地址:南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
电话:025-83367888
传真:025-83367377
联系人:胥春阳
(16)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东银城东路139号华能大厦
法定代表人:陈学荣
电话:021-68865020
传真:021-68865938
联系人:陈伟
(17)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:杨盛芳
(18)东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:顾森贤
电话:021-50588876
传真:021-50586660-8880
联系人:龙涛
(19)德邦证券有限责任公司
注册地址:沈阳市沈河区小西路49号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼
法定代表人:王军
电话:021-68590808
传真:021-68596077
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
三、申购、赎回与转换的开放日及时间
1.本基金已经正式开始办理包括日常申购、赎回和转换在内的各项基金业务。
2.申购、赎回和转换的开放日为证券交易所交易日。代销网点在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。
目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00。直销中心在开放日的具体业务办理时间为9:30-15:00。
3.若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案,并在实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
四、申购、赎回和转换的原则
1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算;
2.“金额申购、份额赎回、转换”原则,即申购以金额申请,赎回、转换以份额申请;
3、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册与过户登记人处注册的基金。基金转换的目标基金份额从新交易发生时开始计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后T+2日起可提交赎回申请。对于基金分红时再投资的份额,基金份额持有人可从权益登记日的T+2日起提交基金转换申请。对于基金分红时,权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益,权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。
3. 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
4.从基金的日常申购开始,基金管理人也可根据基金合同的规定暂停基金的申购,并报中国证监会备案。
五、申购、赎回与转换的程序
1.申购、赎回与转换的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购、赎回或转换的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回或转换申请时,必须有足够的基金份额余额。否则所提交的申购、赎回、转换的申请无效而不予成交。
2.申购、赎回或转换申请的确认
T 日规定时间受理的申请,正常情况下,本基金注册与过户登记人在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其它方式查询申购与赎回的成交情况。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
六、申购与赎回的数额限制
1.本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)每个基金账户最低申购金额(含申购费)为1,000元人民币;代销机构每个基金账户最低申购金额、投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告。
2.直销中心每个基金账户首次申购的最低金额为20万元人民币(含申购费);
已在直销中心有认购记录的投资人不受申购最低金额的限制。。
3.基金份额持有人赎回本基金的最低份额不作限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。
4.通过中国工商银行基金定投业务申购本基金的具体规则以工商银行的最新公告为准。
5.基金管理人可根据市场情况,调整申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
七、基金的申购费与赎回费
1.本基金的申购费用在投资者申购本基金份额时收取。
2.申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<1000万元 1.2%
1000万元≤M<5000万元 1.0%
M≤5000万元 0.5%
投资者通过网上交易方式办理基金申购适用网上交易费率,详见本基金管理人网站的具体规定。
3.本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
4.赎回费用最高不超过赎回总额的0.5%,赎回费用由赎回人承担,扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后,赎回费的25%归入基金资产。赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减,具体费率如下:
持有年限(N) 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<3年 0.3%
N≥3年 0
5.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。
6.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。
如调整费率或收费方式,基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
八、申购份额与赎回金额的计算方式
1.申购份额的计算
申购份额的计算如下:
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例三:某投资者投资10万元申购本基金,则对应费率为1.5%,若当日的基金份额净值为1.2000元,其可得到的申购份额为:
申购费用=100,000×1.5%=1,500元
净申购金额=100,000-1,500=98,500元
申购份额=98,500/1.2000=82,083.33份
例四:某投资者投资1000万元申购本基金,则对应费率为1.0%,若当日的基金份额净值为1.2000元,其可得到的申购份额为:
申购费用=10,000,000×1.0%=100,000元
净申购金额=10,000,000-100,000=9,900,000元
申购份额=9,900,000/1.2000=8,250,000份
2.基金赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额*T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额*赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例五:某投资者持有本基金刚满2年赎回10万份,假设赎回当日基金份额净值是1.2000元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=1.2000×100,000=120,000元
赎回费用=120,000×0.3%=360元
赎回金额=120,000–360=119,640元
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后二位计算结果保留到小数点后二位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差计入基金。
3.T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告基金份额净值。
4.申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
5.赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后二位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。
6、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由赎回人承担,扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后的余额归基金资产。
九、申购与赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,注册与过户登记人在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册与过户登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金。
投资者赎回基金成功后,注册与过户登记人在T+1日自动为投资者办理扣除权益的注册与过户登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1.除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致无法计算当日的基金净值;
(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(4)法律、法规规定或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形;
(5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告。
2.除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;
(4)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可支付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。
同时在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,但最长不超过正常支付时间20个工作日,并在指定媒体上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
3.在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
4.暂停基金的申购、赎回,基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
十一、巨额赎回的认定及处理方式
1.巨额赎回的认定
若单个开放日基金净赎回申请(净赎回申请=赎回申请总数+基金转换中转出申请份额总数-申购申请总数-基金转换中转入申请份额总数)超过前一日基金总份额的10%,即认为是基金发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
本基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况接受全额赎回或部分延期赎回:
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请,可能导致基金份额持有人的利益受损或无法实现时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入第二个开放日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,依此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,则投资者未能赎回部分自动延至下一个开放日办理;赎回价格为下一个开放日的价格。
(3)巨额赎回的公告:当基金发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告,并说明有关处理方法。
基金连续两个工作日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
十二、其它暂停申购和赎回的情形及处理方式
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回申请的,应当报经中国证监会批准。基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停公告。
十三、重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
十四、为了以备支付基金份额持有人的赎回款项,本基金管理人应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
第七部分 基金的投资
一、投资目标
在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
二、投资方向
本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。
股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于包括各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置,目标配置比例为:股票65%,债券30%,现金5%。原则上可能的资产配置比例为:股票45-75%,债券20-50%,现金5-10%。
投资对象将根据基金管理人的研究,以优质债券和估值偏低并且具有一定成长性的行业领先企业为主。
在本基金成立后六个月内,达到上述比例限制。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述限定。法律、法规另有规定时,从其规定。
三、投资策略
本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产和债券资产的配置比例;在行业配置层面,本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势,关注各行业的周期性和景气度,实现行业优化配置;在个股选择层面,本基金借助诺安核心竞争力分析系统,在深入分析上市公司基本面的基础上,挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票;在债券投资方面,本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
(一)股票投资策略
本基金采取自下而上与自上而下相结合的投资策略,贯彻基金管理人的“核心企业”投资理念,具体投资策略如下:
1.类别资产权重的确定
基金管理人关注各资本市场间的资金流动对股票市场景气度的影响,并在对比股票市场的市盈率水平、股息率水平以及评估股票市场的政策风险后,决定基金的股票仓位比例。
2.行业/风格权重的确定
基金管理人对行业/风格权重的确定主要通过把握经济结构及消费结构变迁的趋势,并在行业周期性分析及行业景气度分析的基础上,形成对行业/风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。
行业周期性及景气度分析主要包括:分析行业的库存、销售额、销售利润率以及上下游行业的库存、销售额、销售利润率,对行业所出的周期及景气度做出判断。
3.诺安核心竞争力分析系统辅助下的个股选择
经济发展的历史证明,经济增长的动力80%往往来自于20%的领先行业和核心企业,同时证券市场上涨过程中80%的动力也往往来自20%的核心股票;与此相适应的是,80%的研究支持应该集中在最值得研究的20%的核心企业上。基金管理人的投资研究程序及投资研究系统应该有足够的自适应力,将投资研究力量自动调整到这20%的核心股票上。
基金管理人根据这一“核心企业”的投资理念,开发出“诺安核心竞争力分析系统”,该系统的目的在于筛选出行业中的强势企业。
(1)关键因素选股模型(KeyFactorsModel)
关键因素选股模型的选股理念在于:各个行业具有不同的特性,不同的行业中,获得成功的企业需要不同的核心竞争力,也表现出不同的指标特征,基金管理人将这些指标称为基金管理人选股的关键因素。关键因素选股模型就是根据不同的行业特性,选择不同的关键因素进行股票筛选的方法。关键因素选股是诺安核心竞争力分析系统中对全部股票进行的第一层筛选,将选择出40-45%的股票。
这一模型是个多因素模型。
(2)核心竞争力分析(CoreCom petenceAnalyze)
对于根据关键因素选股模型选择出来的公司,诺安核心竞争力分析系统将辅助基金管理人的研究人员进入第二轮的筛选,选择出真正具有核心竞争力的企业。这一轮筛选中主要关注如下几个方面:
关键因素表现优异的公司是否利润方面同样表现优异:利润方面表现优异的含义指的是公司利润表现持续地比行业内所有上市公司的平均水平高,这里基金管理人观察的是ROE、毛利率水平、净利率水平、经常性利润增长率等常用的利润分析指标。
商业模式持续性分析:这是诺安核心竞争力分析中最关键的一层分析,也是主观性最重的一层分析,需要研究员理解上市公司取得成功的商业模式,并判断该商业模式在该公司继续扩张的时候是否容易复制,或者根据现有的趋势及行业信息判断该商业模式还能否适用。
公司治理结构分析:在基金管理人的上市公司治理结构评分系统中,良好的公司治理结构包括:管理层稳定、信息透明、控股股东没有侵害中小股东利益的不良记录、关联交易符合“三公”原则、内控机制符合监管逻辑等。
以上两层筛选构成诺安核心竞争力分析系统,通过这两层筛选的股票,形成基金管理人的备选股票库。这一备选股票库在经过估值、调研以及时机选择后,将进入基金的投资组合。
(3)股票估值模型
①估值指标
PEG是基金管理人的估值模型第一选股指标,但是对于某些行业,基金管理人也会选择更有效的指标,例如,对于有线电视网络行业,基金管理人会使用EV/EBITDA以及单位用户价值等指标。
PEG中的P/E根据当前的价格以及当年的预测利润计算,增长率G根据未来3年的预测年均增长率计算,PEG越低越好。
②行业分析
行业分析包括行业周期及景气分析,还包括行业竞争结构分析,这些分析的结果并不形成新的评估指标,而是会融入到对PEG的估计中。尽管如此,在诺安核心竞争力分析系统中,还是会根据行业的整体库存情况、应收账款变化以及产品价格波动判断对行业目前所处的周期阶段及景气情况形成文档记录。
对于垄断性行业,行业分析的目的是预测产品提价的能力及实施的可能性,分析结果同样会体现在PEG的估计结果中。
行业竞争结构分析主要根据波特(PORTER)的行业竞争5要素分析行业的竞争结构是优良的还是恶劣的,并形成一个评分结果。行业竞争结构优良的企业,基金管理人会比较放心,使用较乐观的估值指标;对于行业竞争结构恶劣的企业,基金管理人会对估值指标打一定的折扣。
经过以上三层的筛选,预计可以筛选出10%的优质企业,形成本基金的核心股票库,研究员及基金经理在此基础上,进行深入调研,了解企业的实际情况与模型中做的估计是否相符,并经过基金经理的时机选择后,就可以进入基金的投资组合。
(二)债券投资策略
本基金实施积极的债券投资策略,本基金管理人将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
基金管理人遵循下列投资程序
1、投资决策委员会审定基金资产配置方案,并根据市场形势对资产配置方案进行调整;
2、研究部在诺安核心竞争力分析系统的辅助及指引下,构建核心股票库,并对该库中的核心股票进行持续跟踪调研;研究部为投资管理部提供股票及债券的投资决策支持;
3、基金经理在投资管理部总监领导下,借助研究部门研究报告的支持,拟订行业配置策略、个股选择策略以及债券投资策略;
4、投资决策委员会对投资管理部提交的策略报告进行论证分析,并形成相应决议;
5、根据投资决策委员会决议及授权,基金经理构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易室执行;
6、中央交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈投资管理部;
7、监察稽核部定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案;
8、风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;监察稽核部重点监控基金投资组合的投资风险和流动性风险。
四、业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩评价基准将采用中信指数,债券投资部分的业绩评价基准将采用上证国债指数,整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数:65%×中信指数+35%×上证国债指数。
五、投资限制
本基金禁止从事下列行为:
1、 一只基金持有一家上市公司的股票,其市值超过基金资产净值的百分之十;
2、 同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,超过该证券的百分之十;
3、 基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过该基金的总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4、 违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定;
5、 中国证监会规定禁止的其他情形。
六、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。
七、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2006年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额 占基金总资产的比例
股票 1,224,343,090.40 71.36%
债券 391,545,481.52 22.82%
权证 0.00 0.00%
银行存款及清算备付金合计 83,910,006.77 4.89%
其他资产 15,868,814.78 0.93%
合计 1,715,667,393.47 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 10,810,475.28 0.66%
B采掘业 30,120,297.41 1.84%
C制造业 488,051,702.11 29.75%
C0食品、饮料 97,520,034.13 5.94%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 66,367,580.75 4.04%
C5电子 1,158,799.73 0.07%
C6金属、非金属 85,970,993.44 5.24%
C7机械、设备、仪表 101,564,507.00 6.19%
C8医药、生物制品 130,527,880.86 7.95%
C99其他制造业 4,941,906.20 0.30%
D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E建筑业 0.00 0.00%
F交通运输、仓储业 55,344,481.40 3.37%
G信息技术业 33,032,984.58 2.01%
H批发和零售贸易 111,898,787.10 6.82%
I金融、保险业 271,609,925.26 16.55%
J房地产业 142,268,946.11 8.67%
K社会服务业 0.0 0 0.00%
L传播与文化产业 59,660,000.00 3.64%
M综合类 21,545,491.15 1.31%
合计 1,224,343,090.40 74.62%
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占净值比例
1 600036 招商银行 11,440,980 113,723,341.20 6.93%
2 600016 民生银行 17,230,550 92,872,664.50 5.66%
3 600000 浦发银行 6,121,838 65,013,919.56 3.96%
4 000002 万科A 8,493,377 64,294,863.89 3.92%
5 000623 吉林敖东 3,000,000 59,760,000.00 3.64%
6 600037 歌华有线 3,000,000 45,000,000.00 2.74%
7 600383 金地集团 4,743,299 44,539,577.61 2.71%
8 600361 华联综超 2,401,032 40,409,368.56 2.46%
9 600739 辽宁成大 3,354,613 38,846,418.54 2.37%
10 601006 大秦铁路 6,119,000 38,549,700.00 2.35%
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 市值 市值占净值比例
国家债券
金融债券 391,545,481.52 23.86%
央行票据
企业债券
可转换债券
债券投资合计 391,545,481.52 23.86%
(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值 市值占净值比例
1 06进出01 199,900,000.00 12.18%
2 05农发08 100,340,000.00 6.12%
3 04国开21 71,421,000.00 4.35%
4 05农发17 9,991,400.00 0.61%
5 06农发04 9,893,081.52 0.60%
(六)投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成
项目 金额
交易保证金 1,806,454.46
应收证券清算款 10,233,834.32
应收股利 0.00
应收利息 3,671,326.18
应收申购款 157,199.82
其他应收款
合计 15,868,814.78
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 期末市值 市值占净值比例
第八部分 基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
一、诺安平衡基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
业绩比较
净值增 净值增长 业绩比较 基准收益
阶段 长率 率标准差 基准收益 率标准差 (1)-(3)
(1) (2) 率(3) (4)
2004.5.21~2004.12.31 1.48% 0.54% 19.17% 1.33% 20.65%
2005.1.1~2005.12.31 8.39% 0.81% 10.08% 1.31% 18.47%
2006.1.1~2006.6.30 59.02% 1.25% 53.08% 1.33% 5.94%
2006.1.1~2006.9.30 66.49% 1.17% 56.49% 1.34% 10.00%
2004.5.21~2006.9.30 83.14% 0.89% 13.74% 1.33% 69.40%
================续上表=========================
阶段 (2)-(4)
2004.5.21~2004.12.31 0.79%
2005.1.1~2005.12.31 0.50%
2006.1.1~2006.6.30 0.08%
2006.1.1~2006.9.30 0.16%
2004.5.21~2006.9.30 0.44%
二、诺安平衡基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
第九部分 基金的财产
一、基金财产的构成
基金财产总值是指基金通过发行基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、根据有关规定缴纳的保证金;
3、应收证券交易清算款;
4、应收申购款;
5、债券投资及其估值调整和应计利息;
6、其它投资及其估值调整;
7、其它资产等。
二、基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和“诺安平衡证券投资基金”联名的方式开立基金证券账户,以“诺安平衡证券投资基金”的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册与过户登记人自有的资产账户以及其他基金资产账户相独立。
三、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人和基金代销机构不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。
基金管理人、基金托管人、基金注册与过户登记人和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十部分 基金资产的估值
一、估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回的基础。
二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。
三、估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、已上市流通的有价证券的估值
上市流通的股票,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
在证券交易所市场流通的债券,按如下估值方式处理:
A.实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。
B.未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
首次公开发行的股票,按成本估值;
未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值。
3、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日市价高于配股价的差额估值;收盘价等于或低于配股价,则估值为零。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5、如有新增事项,按国家最新规定估值。
根据有关法律法规,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。
四、估值对象
基金所拥有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。
五、估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
六、估值错误的处理
基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后4位。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;估值错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿,本契约的当事人应将按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或基金注册与过户登记人、或基金代销机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其它当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒的,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其它差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其它当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应的赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对任何第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其它当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设差错未发生时的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、基金合同或其它规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其它原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
七、暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第4项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其它不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
第十一部分 基金的收益与分配
一、基金收益的构成
基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其它收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。
二、基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
三、收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金红利与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;
3、基金收益分配每年至少一次,第一次分配不迟于每个会计年度结束后四个月进行,成立不满3个月,收益不分配;
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、每一基金份额享有同等分配权。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,由基金管理人公告,并于公告当日报中国证监会备案。
六、基金收益分配中发生的费用
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照诺安基金管理有限公司开放式基金有关业务规定执行。
第十二部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、证券交易费用;
4、基金信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、会计师费和律师费;
7、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
二、与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、上述基金费用中第3-7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,列入当期费用,由基金托管人从基金资产中支付。
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
三、与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金的申购费用在投资者申购本基金份额时收取。申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<1000万元 1.2%
1000万元≤M<5000万元 1.0%
M≤5000万元 0.5%
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
2、赎回费用
赎回费用最高不超过赎回总额的0.5%,由赎回人承担,赎回费总额的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减,具体费率如下:
持有年限(N) 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<3年 0.3%
N≥3年 0
3、转换费用
本基金转换业务适用于诺安平衡证券投资基金与诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安中短期债券投资基金之间的转换。从诺安平衡基金转入诺安货币基金、诺安中短债基金,转换费按持有时间参照诺安平衡基金的赎回费率;
从诺安货币基金、诺安中短债基金转入诺安平衡基金,转换费按转换金额参照诺安平衡基金的申购费率;诺安平衡基金与诺安股票基金之间的转换免转换费。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。
4、投资者通过网上交易方式办理基金认购、申购或转换,适用网上交易费率,详见基金管理人网站的具体规定。
四、不列入基金费用的项目
基金成立前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
五、基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
六、费率的调整
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式,基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
第十三部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金年度审计
1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所在5个工作日内公告。
第十四部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
2、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。
(四)基金资产净值、基金份额净值
本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金份额发售机构;
20、基金更换注册登记机构;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、本基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。
(十)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
第十五部分 风险揭示
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1.政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2.经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。
基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4.上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5.信用风险。基金所投资企业债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于企业债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。
6.债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
二、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
三、流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的赎回。由于开放式基金在国内刚刚起步,应对基金赎回的经验不足,加之中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
四、其他风险
1.因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2.因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
3.因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4.对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5.因业务竞争压力可能产生的风险;
6.战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7.其他意外导致的风险。
五、声明
投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过中国工商银行等代销机构代理销售,但是代销机构并不能保证其收益或本金安全。
第十六部分 基金的终止与清算
一、本基金终止的情形及处理方式
有下列情形之一的,基金合同应当终止。基金合同终止的,本基金亦告终止:
1.基金合同经基金份额持有人大会表决终止的;
2.因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;
3.基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的;
4.基金托管人职责终止,而在六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;
5.中国证监会规定的其它情况。
本基金因上述情形终止的,应立即进行清算。
二、基金清算事项
1、基金清算组的成立时间、组成和职责
(1)基金管理人应自基金终止之日起30个工作日内成立基金清算组,基金清算组在中国证监会的监督下进行基金清算;
(2)基金清算组成员由基金管理人、基金托管人以及相关中介服务机构组成。
基金清算组可以聘用必要的工作人员。基金清算组在成立后5个工作日内应当公告;
(3)基金清算组负责基金财产的保管、清理、计价、变现和分配。基金清算组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动。
2、基金清算程序
(1)基金终止后,由基金清算组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行计价和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。
4、基金清算剩余财产的分配:
基金清算后的全部剩余财产按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5、清算的公告
基金资产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金清算结果由基金清算组经中国证监会批准后3个工作日内公告。
6、 清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人按国家有关规定保存15年以上。
第十七部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利和义务
(一)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额,即成为本基金基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。
1.根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1) 分享基金财产收益;
(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
(3) 按基金合同的规定赎回其持有的基金份额;
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7) 监督基金管理人的投资运作;
(8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼,并享有因基金管理人、基金托管人、代销机构和注册与过户登记人的过错导致其损失的求偿权;
(9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。
2.根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于(1) 遵守基金合同;
(2) 缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同规定的费用;
(3) 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动;
(4) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金代销机构处获得的不当得利;
(5) 法律法规和基金合同规定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1.根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理基金备案手续;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金资产;
(3)依照基金合同获得基金管理费等以及其他法律法规规定的费用;
(4)销售基金份额;
(5)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册与过户登记人办理基金注册与过户登记业务并获得基金合同规定的费用;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)按照《基金法》等法律法规和基金合同的规定提议召开基金份额持有人大会;
(8)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(9)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理。如认为基金代销机构违反基金合同、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(11)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决定基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使基金所投资的证券项下的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)法律法规和基金合同规定的其它权利。
2.根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理基金备案手续;;
(2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;
(3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;
(4)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其它机构代理该项业务;
(5)配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托符合条件的其它机构代理该项业务;
(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(7)除依据法律法规和基金合同及其它有关规定外,不得以基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人运作基金资产;
(8)依法接受基金托管人的监督;
(9)按有关规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(10)严格按照《基金法》等法律法规和基金合同的关规定,履行信息披露及报告义务;
(11)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规和基金合同及其它有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(12)按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益;
(13)按照法律法规和基金合同的规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(14)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(15)依据《基金法》等法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)参加基金资产清算组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销、破产或接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因过错导致基金资产的损失时,应当承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
(21)因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担。基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿;
(22)基金托管人因过错造成基金资产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金合同的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人;
(25)法律法规和基金合同规定的其它义务。
(三) 基金托管人的权利与义务
1. 根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1) 自基金合同生效之日起,以法律法规和基金合同的规定安全保管基金资产;
(2) 依基金合同约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管部门批准的约定收入;
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反本基金合同及国家法律法规行为,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户;
(5) 以基金托管人名义开立基金托管专户和证券交易资金账户;
(6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户;
(7) 按照《基金法》等法律法规和基金合同的规定提议召开基金份额持有人大会;
(8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。
2.根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产;
(2) 设立专门的资产托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4) 除依据法律法规和基金合同的规定外,不得利用基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金资产;
(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;
(7) 保守基金商业秘密,除法律法规和基金合同另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(9) 采取适当、合理的措施,使开放式基金份额的发售、申购、赎回等事项符合基金合同等有关法律文件的规定;
(10) 采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算开放式基金份额发售、申购、赎回的方法符合基金合同等法律文件的规定;
(11) 采取适当、合理的措施,使基金投资和融资行为符合法律法规和基金合同等法律文件的规定;
(12) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(13) 对基金财务会计报告、中期和年度报告出具意见;
(14) 按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(15) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(16) 依据基金管理人的指令或有关规定,将基金份额持有人的基金赎回和分红款项划往指定账户;
(17) 建立并保存基金份额持有人名册;
(18) 按照《基金法》等法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
(19) 按照基金合同监督基金管理人的投资运作,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了措施;
(20) 参加基金资产清算组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(21) 面临解散、依法被撤销或破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(22) 因过错导致基金资产的损失时,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
(23) 基金管理人因过错造成基金资产损失时,应为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿;
(24) 法律法规和基金合同规定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。
基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
若出现或需要决定下列事由之一,经基金管理人或基金托管人或持有10%以上(不含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议,应当召开基金份额持有人大会:
1、终止基金合同;
2、转换基金运作方式;
3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外);
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项;
6、《基金法》、《运作管理办法》及其它有关法律法规、基金合同规定的其它事项。
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更,不需召开基金份额持有人大会:
1、调低基金管理费、基金托管费;
2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
3、因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行变更;
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6、按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其它情形。
(二)会议召集方式
1、除法律法规或基金合同另有规定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,基金份额持有人大会的权益登记日、开会时间、地点由基金管理人选择确定,在基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日;
3、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%(含10%)以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前三十日向中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(三)通知
1、召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前三十日在中国证监会指定的至少一种信息披露媒体上公告会议通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开时间、地点、方式;
(2)会议拟审议的主要事项、议事程序、表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)代理投票授权委托书送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名、电话;
(6)其他注意事项。
2、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
(四)会议的召开方式
会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会;
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;
(3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以书面的通讯方式进行表决;
(4)会议的召开方式由召集人确定。但决定基金管理人更换或基金托管人更换的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
基金份额持有人大会召开条件
(1)现场开会
必须同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额应当大于在代表权益登记日基金总份额的50%;
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在15个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
(2)通讯方式开会
必须同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
①召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
②召集人在公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见;
③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的50%以上;
④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。
如表决截止日前(含当日)未达到上述要求,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在15个工作日后),但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
(五)议事内容与程序
议事内容及提案权
1、议事内容仅限于本基金合同第三部分“(一)召开事由”中所确定的关系基金份额持有人利益的重大事项;
2、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决;
3、基金管理人、基金托管人、持有权益登记日基金总份额10%或以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案,也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案(临时提案只适用于现场方式开会),临时提案最迟应当在大会召开日前15日提交召集人;召集人对于临时提案应当最迟在大会召开日前10日公告;
4、对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明;
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,如果需要对原有提案进行变更,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前10日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有10日的间隔期。
议事程序
1、现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,在公证机构的监督下形成大会决议。
基金管理人召集大会时,由基金管理人授权代表主持;基金托管人召集大会时,由基金托管人授权代表主持;代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人召集大会时,由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,由召集人在会议通知中提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期第二日统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议
1、一般决议:一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上通过方为有效;除下列(二)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
2、特别决议:特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方可作出。涉及基金管理人更换、基金托管人更换、转换基金运作方式、终止基金合同的合同变更必须以特别决议的方式通过方为有效。
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
对于通讯开会方式的表决,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
现场开会
1、如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名代表担任监票人;
2、监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果,并由公证机关对其计票过程予以公证;
3、如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人对于提交的表决结果没有怀疑,而出席会议的其他人员对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
基金份额持有人大会决议自生效之日起两个工作日内在中国证监会指定的至少一种信息披露媒体公告。
三、 基金合同变更和终止
(一)基金合同的变更
1.除非法律法规和基金合同另有规定,对基金合同的变更应当召开基金份额持有人大会的,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会核准或备案。
2.依现行有效的有关法律法规,对基金合同的变更自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3.除依基金合同和/或依现行有效的有关法律法规,对基金合同的变更须基金份额持有人大会决议通过和/或须报中国证监会核准以外的情形,经基金管理人和基金托管人同意可对基金合同进行变更后公布,并报中国证监会备案。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1.基金合同经持有人大会表决终止的;
2.因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;
3.基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的;
4.基金托管人职责终止,而在六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;
5.中国证监会规定的其它情况。
四、 争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。本基金合同受中国法律管辖。
五、信息披露文件的存放与查阅
基金合同、招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所,投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。
第十八部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
基金管理人
名称:诺安基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人:刘德树
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
联系人:祝兆晖
成立时间:2003年12月9日
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.1亿元人民币
批准设立机关和设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132号
经营范围:发起设立基金,基金管理业务
存续期间:持续经营
基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
成立时间:1984年1月1日
批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中
央银行职能的决定》(国发[1983]146号)
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币286,509,130,026元
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转贴现、国内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务,代理销售业务,代理发行、代理承销、代理承兑债券,代收代付业务,代理证券资金清算业务,保险业代理业务,代理外国银行和国际金融机构贷款业务,证券投资基金、企业年金托管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务,咨询调查业务,贷款承诺、企业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外汇存款,外汇贷款,外币兑换,出口托收及进口代收,外汇票据承兑和贴现,外汇借款、外汇担保、发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。自营代外汇买卖,外汇金融衍生业务,银行卡业务,电话银行、网上银行,手机银行业务,办理结汇售汇业务,经国务院银行业监督管理机构批准内的其他业务。
二、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
1.根据《基金法》、基金合同、基金托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和检查自本基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
2.根据《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定,基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的划款指令、是否擅自动用基金资产、是否按时将分配给基金份额持有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。
基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产灭失、减损或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正并采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正。
3.基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。
三、 基金财产的保管
(一)基金资产保管的原则
基金托管人依法持有基金资产,应安全保管所收到的基金的全部资产。基金资产应独立于基金管理人、基金托管人的自有资产。
基金托管人必须为基金设立独立的账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。
基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。若属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间产生损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。
对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
对于基金申(认)购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金受到的损失。
(二)基金成立时募集资金的验证
认购期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金发起人在银行开设的“诺安基金管理有限公司基金专户”。基金设立募集期满,由基金发起人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。
验资完成,基金发起人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具基金资产接收报告。
(三)投资者申购资金和赎回资金的划付
基金申购、赎回的款项采用净额交收的结算方式。
基金托管人应及时查收申购资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人,由基金管理人负责催收。
因投资者赎回而应划付的款项,基金托管人应根据基金管理人的指令进行划付。
(四)基金的银行账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银行存款。该帐户是指基金托管人为其托管的若干基金开设的基金托管帐户。
该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进行。
基金托管专户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管专户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国银行业监督管理机构的其他规定。
(五)基金证券账户证券交易和资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行除本基金业务以外的任何活动。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
(六)债券托管乙类账户的开设和管理
1、基金成立后,基金管理人负责向中国证监会和中国银行业监督管理机构申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易。由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户,由基金托管人在中央国债登记结算有限责任公司开设债券托管乙类账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配、查询及资金的清算。
2、同业拆借市场交易账户和债券托管账户根据中国银行业监督管理机构、中国外汇交易中心和中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,由基金管理人和基金托管人签订补充协议,进行使用和管理。基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(七)基金资产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。托管人对由托管人以外机构实际有效控制的证券不承担责任。
(八)与基金资产有关的重大合同的保管
与基金投资有关的重大合同的签署,除本协议另有规定外,由基金管理人负责。合同原件由基金管理人保管,但涉及有关费用支付的合同在费用支付时,管理人应传真与托管人作为划款指令的依据。保管期限按照国家有关规定执行。
与基金资产有关的重大合同,根据基金的需要以基金的名义签署。合同原件由基金托管人保管。
基金作为合同一方所签订的合同正本,由基金管理人和基金托管人各持一份,分别保管。
四、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算和复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总份额后的价值。
基金管理人应每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金单位资产净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
本基金按以下方式进行估值:
1、已上市流通的有价证券的估值
(1)上市流通的股票,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
(2)在证券交易所市场流通的债券,按如下估值方式处理:
A. 实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,
按最近交易日的收盘价估值。
B. 未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1) 送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2) 首次公开发行的股票,按成本估值;
(3) 未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值。
3、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日市价高于配股价的差额估值;收盘价等于或低于配股价,则估值为零。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5、如有新增事项,按国家最新规定估值。
根据《开放式证券投资基金试点办法》,基金管理人为开放式基金的基金会计责任方。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。
(二)净值差错处理
当基金管理人计算的基金单位净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人和基金托管人应按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金单位净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金单位净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是仍未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;
如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,相关各方当事人应本着平等互利的原则重新协商按照行业做法确定处理原则。
当基金管理人计算的基金单位净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金单位净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。
(三)基金账册的建账和对账
基金管理人和基金托管人在基金成立后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(四)基金财务报表与报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5日内完成;投资组合公告每季公布一次,应按证监会的《证券投资基金信息披露管理办法》要求公告;公开说明书在本基金成立后每六个月公告一次,于截止日后的30日内公告。半年报在会计年度半年终了后60日内公告;年度报告在会计年度结束后90日内公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在5日内立即进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,相关各方各自留存一份。
基金托管人在对中报或年报复核完毕后,需出具相应的复核确认书,以备有关机构对相关文件审核时出示。
五、基金份额持有人名册的保管
基金持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金持有人名册、基金权益登记日的基金持有人名册、基金持有人大会登记日的基金持有人名册、每月最后一个交易日的基金持有人名册由基金注册与过户登记人负责制定。基金注册与过户登记人对基金持有人名册负保管义务。
六、适用法律与争议解决
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和基金托管协议规定的义务,维护基金持有人的合法权益。
本基金托管协议受中国法律管辖。
七、托管协议的修改和终止
1、本基金托管协议相关各方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。
2、发生以下情况,本基金托管协议终止:
(1)基金或基金合同终止;
(2)因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人;
(3)因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》、《开放式证券投资基金试点办法》或其他法律法规规定的终止事项。
第十九部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、 公开信息披露服务
1. 披露公司(基金管理人)信息;
2. 披露基金信息;
3. 其他信息的披露。
二、 持有人注册登记服务
基金管理人担任基金注册与过户登记人为基金份额持有人提供注册登记服务,配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管,股东名册的管理,权益分配时红利的登记、权益分配时红利的派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
三、 持有人交易资料的寄送服务
注册登记机构保留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录。
1.投资者每次交易结束后,注册登记机构在T+5个工作日内通过销售机构向投资者发出成交确认单或由投资者到销售机构的网点进行确认单的查询和打印;
2.每季度结束后20个工作日内,注册登记机构向本季度有交易的投资者寄送对账单;
3.每年度结束后30个工作日内,注册登记机构向所有持有本基金份额的投资者或在最后一个季度内有交易的投资者寄送对账单。
四、 咨询、查询服务
1.信息查询密码
注册与过户登记人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人基金账户号码的后6位数字。基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。投资人应在其知晓基金账号后,及时拨打诺安基金管理有限公司客户服务中心电话(0755)83026888或全国统一客户服务电话400-888-8998。
2.信息咨询、查询
投资人如果想了解认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打诺安基金管理有限公司客户服务中心电话进行咨询、查询,或登录诺安基金管理有限公司网站http://www.lionfund.com.cn。
3.投诉受理
投资人可以拨打诺安基金管理有限公司客户服务中心电话(0755)83026888或全国统一客户服务电话400-888-8998投诉直销机构和代销机构的人员和服务。
五、 基金投资的服务
1.免费红利再投资服务;
2.定期定额计划服务:基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体开放时间和规则请阅读本基金管理人于2006年4月14日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站上的公告。
第二十部分 其他应披露事项
一、2006年6月26日《诺安基金管理有限公司关于增加兴业证券股份有限公司为代销机构的公告》;
二、2006年7月19日《诺安平衡证券投资基金2006年第二季度报告》;
三、2006年7月28日《诺安基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告》;
四、2006年8月25日《诺安平衡证券投资基金2006年半年度报告》;
五、2006年8月25日《诺安平衡证券投资基金2006年半年度报告摘要》;
六、2006年9月2日《诺安基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》;
七、2006年9月15日《诺安基金管理有限公司关于对旗下基金开通基金转换业务的公告》;
八、2006年9月30日《诺安基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告》;
九、2006年9月30日《诺安基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告》;
十、2006年10月13日《诺安基金管理有限公司关于开通基金网上交易业务的公告》;
十一、2006年10月27日《诺安平衡证券投资基金2006年第三季度报告》;
十二、2006年10月27日《诺安基金管理有限公司关于增加东海证券为代销机构的公告》;
十三、2006年10月31日《诺安平衡证券投资基金第八次分红公告》;
十四、2006年11月2日《诺安基金管理有限公司关于增加德邦证券为代销机构的公告》。
第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所,投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。
第二十二部分 备查文件
一、中国证监会核准诺安平衡证券投资基金募集的文件
二、《 诺安平衡证券投资基金基金合同》
三、《诺安平衡证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照

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