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海富精选2007年半年度报告摘要

2007-08-28 00:00:00 来源:证券时报
基金简称:海富通精选 交易代码:519011 海富通精选证券投资基金半年度报告摘要 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2007年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资
基金简称:海富通精选 交易代码:519011

海富通精选证券投资基金半年度报告摘要

第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2007年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第二节、基金简介
一、基金名称:海富通精选证券投资基金
基金简称:海富通精选
交易代码:519011
运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年8月22日
报告期末基金份额总额:1,483,938,679.79份
二、基金投资目标:本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
基金投资策略:本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准: MSCI China A×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。
三、基金管理人:海富通基金管理有限公司
信息披露负责人:奚万荣
联系电话:021-68604999-591
传真:021-50479057
电子邮箱:wrxi@hftfund.com
四、基金托管人:交通银行股份有限公司
信息披露负责人:张咏东
联系电话:021-68888917
传真:021-58408836
电子邮箱:zhangyd@bankcomm.com
五、信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.hftfund.com
本报告置备地点:基金管理人及基金托管人的住所
第三节、主要财务指标和基金净值表现
一、 主要财务指标
1. 基金本期净收益(人民币元) 1,253,968,403.48
2. 加权平均基金份额本期净收益(人民币元) 1.0387
3. 期末可供分配基金收益(人民币元) 2,510,368,866.26
4. 期末可供分配基金份额收益(人民币元) 1.6917
5. 期末基金资产净值(人民币元) 4,927,925,730.74
6. 期末基金份额净值(人民币元) 3.3208
7. 基金加权平均净值收益率 37.22%
8. 本期基金份额净值增长率 61.99%
9. 基金份额累计净值增长率 348.60%
注:以上财务指标中"本期"指2007年1月1日至2007年6月30日止期间,所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二、 基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去1个月 2.24% 2.21% -3.27% 2.06% 5.51% 0.15%
过去3个月 27.80% 1.77% 22.07% 1.72% 5.73% 0.05%
过去6个月 61.99% 1.79% 49.97% 1.69% 12.02% 0.10%
过去1年 125.57% 1.49% 106.58% 1.34% 18.99% 0.15%
过去3年 295.79% 1.17% 147.45% 1.07% 148.34% 0.10%
自基金合同生效起起至今 348.60% 1.13% 137.14% 1.04% 211.46% 0.09%
2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
注:按照本基金合同规定,本基金自2003年8月22日成立起至2004年2月22日为建仓期。因本基金于2007年6月28日对外发布了基金份额拆分公告,基金规模在短期内快速增长,导致本基金债券投资比例被动低于基金合同关于债券投资比例范围的约定。本基金管理人将根据法规要求在规定期限内予以调整。
第四节、管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
(一) 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着另外六只开放式基金--海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金。
(二) 基金经理简介
陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月起,兼任海富通风格优势基金基金经理,2007年4月起,兼任海富通精选贰号基金经理。
丁俊先生,硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通精选基金、海富通风格优势基金和海富通精选贰号基金基金经理助理。
二、报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通精选证券投资基金基金合同》、《海富通精选证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
二零零七年上半年,A股市场延续了二零零六年的单边上扬,截至6月30日上证综指涨幅达到42.8%。强劲的宏观经济和持续超越预期的上市公司业绩成为指数不断创出新高的根本动力。由此激发的股市赚钱效应也唤醒了储蓄资金的投资意识,新增资金源源不断涌入A股市场。但低价绩差股的持续暴涨导致了A股市场的结构性泡沫。同时政府为抑制流动性和宏观经济热度,陆续出台了发行特别国债、降低出口退税、QDII等政策。在此综合影响下A股市场再次出现了宽幅振荡走势,一批得益于宏观经济高速增长而业绩超越预期的蓝筹公司成为市场稳定的中流砥柱,市场重新回归到价值判断时代。就债券市场而言,2007上半年货币政策继续保持紧缩,债券市场收益率迅速走高。财政部发行特别国债被市场预期以后,收益率曲线趋于陡峭。行业方面,天相行业指数中有22个涨幅超过了100%,贸易、综合、化纤、纺织服装和交通仓储涨幅居前。
针对上述市场特征,海富通精选基金从三个角度对持仓进行了结构调整:一是基于人民币加速升值的判断,重点配置了保险、地产等受益行业的龙头公司;二是在二零零六年涨幅相对滞后的行业如家电、汽车中,积极挖掘低估的优势公司加以持有;三是自下而上选择宏观经济高速增长背景下业绩有望继续超越预期的公司。至于债券投资,精选基金债券组合保持低仓位和短久期策略,规避了债券下跌的风险。
报告期内,海富通精选基金净值上涨62%,同期业绩基准上涨49.97%,超额收益为12.03%。
四、简要展望
海富通认为,未来中国经济依然将在出口、消费、投资三架马车齐头并进的拉动下保持高速增长态势,为A股市场持续走牛奠定坚实的基础。而政府为防止经济由偏快向过快发展,预计还将继续落实和出台市场化的宏观调控政策。但也应该看到,市场化的宏观调控政策有利于优化经济发展结构,拉长经济上升周期,促进上市公司业绩继续保持高速增长。
基于此海富通精选基金将着重关注以下投资方向:一是继续把握人民币加速升值的主线,在金融、地产、航空等受益行业中积极寻觅优势公司;二是针对国家陆续推出的节能减排、淘汰落后产能等相关政策,选择能够从中获益的龙头公司;三是关注外延式增长,挖掘有实质性变化的资产重组和注入;四是继续寻觅全球产业转移和中国产业结构升级下存在飞跃发展机会的公司;五是选择能在奥运经济中切实受益且能以此为契机提升自身核心竞争力的公司。至于债券投资上,宏观经济因素以及宏观政策面的判断是决定下半年行情的主要因素,其他如债券供给压力加大,大盘股加速发行,对债券价格有负面影响。精选基金将继续强化流动性管理,主要投资短期债券以获取稳定收益,控制风险。
第五节、托管人报告
2007年上半年,托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2007年上半年, 海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
2007年上半年,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
第六节 财务会计报告
一、半年度会计报表
(一) 资产负债表
2007年6月30日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2007年 2006年
附注 6月30日 12月31日
资产
银行存款 621,866,935.02 167,402,073.81
结算备付金 15,977,877.32 10,614,367.29
交易保证金 1,848,934.64 1,359,609.61
应收证券清算款  0.00 89,892,078.03
应收股利 180,008.64  0.00
应收利息 1 12,461,605.67 4,461,079.33
应收申购款 398,662,585.55 1,548,040.27
股票投资市值 2,915,111,684.06 1,604,452,728.71
其中:股票投资成本 2,036,753,606.24 947,658,729.36
债券投资市值 931,679,044.54 490,765,810.50
其中:债券投资成本 933,096,377.65 490,839,725.43
权证投资市值 96,000,000.00 19,824,139.00
其中:权证投资成本 45,671,308.57 17,174,901.66
资产总计 4,993,788,675.44 2,390,319,926.55
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 52,520,647.70 4,614,880.10
应付赎回款 3,174,132.19 1,931,833.88
应付赎回费 5,288.56 1,462.16
应付管理人报酬 5,146,882.23 2,900,334.80
应付托管费 857,813.70 483,389.14
应付佣金 2 3,206,000.84 1,942,605.24
应付利息 0.00 0.00
其他应付款 3 733,987.60 733,987.60
卖出回购证券款 0.00 0.00
预提费用 4 218,191.88 440,000.00
负债合计 65,862,944.70 13,048,492.92
持有人权益
实收基金 5 1,483,938,679.79 1,159,648,444.87
未实现利得 6 933,618,184.69 1,562,557.99
未分配基金净收益/(累计基金净损失) 2,510,368,866.26 761,060,430.77
持有人权益合计 4,927,925,730.74 2,377,271,433.63
(2007年6月30日每单位基金资产净值:3.3208元)
(2006年12月31日每单位基金资产净值:2.0500元)
负债及持有人权益总计 4,993,788,675.44 2,390,319,926.55
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(二) 经营业绩表、收益分配表
2007年半年度经营业绩、收益分配表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
附注 2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30
收入
股票差价收入 7 1,243,666,850.29 556,517,333.98
债券差价收入/(损失) 8 1,796,059.33 (2,541,716.79)
权证差价收入 9 22,073,487.03 46,170,516.16
债券利息收入 9,996,926.27 6,791,757.84
存款利息收入 1,486,774.51 1,084,180.42
股利收入 8,402,835.11 16,075,425.03
买入返售证券收入 54,288.04 63,753.42
其他收入 10 561,379.58 537,213.12
收入合计 1,288,038,600.16 624,698,463.18
费用
基金管理人报酬 (25,023,443.61) (16,416,038.92)
基金托管费 (4,170,573.96) (2,736,006.52)
卖出回购证券支出 (4,602,635.31) (450,659.63)
其他费用 11 (273,543.80) (236,695.97)
其中:信息披露费 (168,603.31) (168,603.31)
审计费用 (49,588.57) (51,076.39)
费用合计 (34,070,196.68) (19,839,401.04)
基金净收益 1,253,968,403.48 604,859,062.14
加:未实现估值增值/(减值)变动数 6 267,900,114.38 372,940,840.25
基金经营业绩 1,521,868,517.86 977,799,902.39
基金净收益 1,253,968,403.48 604,859,062.14
加:年/(期)初基金净收益 761,060,430.77 1,516,600.22
本年/(期)申购基金份额的损益平准金 902,582,665.19 22,640,563.00
本年/(期)赎回基金份额的损益平准金 (407,242,633.18) (39,099,426.62)
可供分配基金净收益 2,510,368,866.26 589,916,798.74
减:本年/(期)已分配基金净收益 12 0.00 (307,411,402.75)
未分配基金净收益/(累计基金净损失) 2,510,368,866.26 282,505,395.99
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(三) 基金净值变动表
2007年半年度基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2007.1.1-2007.6.30 2006.1.1-2006.6.30
年/(期)初基金净值 2,377,271,433.63 2,510,541,600.15
本年/(期)经营活动
基金净收益 1,253,968,403.48 604,859,062.14
未实现估值增值/(减值)变动数 267,900,114.38 372,940,840.25
经营活动产生的基金净值变动数 1,521,868,517.86 977,799,902.39
本年/(期)基金份额交易
基金申购款 2,071,546,904.22 578,451,723.45
其中:分红再投资 0.00 22,492,867.40
基金赎回款 (1,042,761,124.97) (1,568,603,354.72)
基金份额交易产生的基金净值变动数 1,028,785,779.25 (990,151,631.27)
本年/(期)向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金
净值变动数 0.00 (307,411,402.75)
年/(期)末基金净值 4,927,925,730.74 2,190,778,468.52
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、半年度会计报表附注
(一) 基金基本情况
海富通精选证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】85号《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》核准募集设立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为交通银行;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2003年8月22日生效,该日的基金份额总额为3,698,432,268.39份基金单位。
(二) 会计政策、会计估计
1. 本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
2. 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(三) 本报告期无重大会计差错。
(四) 关联方关系及关联方交易
1. 关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 关联方交易
通过关联方席位进行的交易:
2007年1月1日至2007年6月30日
海通证券 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量
成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
买卖回购成交量 交易佣金
成交量人民币元 占本期成交量的比例 佣金人民币元 占本期佣金总量的比例
0.00 0.00% 0.00 0.00%
2006年1月1日至2006年6月30日
海通证券 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量
成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例
459,734,839.30 10.07% 79,530,986.70 10.08% 4,938,224.94 10.69%
买卖回购成交量 交易佣金
成交量人民币元 占本期成交量的比例 佣金人民币元 占本期佣金总量的比例
0.00 0.00% 370,639.70 9.98%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3. 基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数
本基金在2007年度上半年度需支付基金管理人报酬25,023,443.61元 (2006年上半年度:16,416,038.92元)。
4. 基金托管人报酬
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数
本基金在2007年度上半年度需支付基金托管费4,170,573.96元(2006年上半年度:2,736,006.52元)。
5. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为621,866,935.02元 (2006年6月30日:102,132,437.44元) 。2007年上半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,283,393.76元(2006年上半年度:238,352.72元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额15,977,877.32元(2006年上半年度:285,746,362.84元) 计入结算备付金科目。
6. 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在2007年上半年度与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
买入债券结算金额 66,192,083.22 0.00
卖出债券结算金额 0.00 100,935,479.45
卖出回购证券协议金额 78,400,000.00 0.00
卖出回购证券利息支出 27,257.42 0.00
7. 关联方及其控制的机构本期末持有本基金份额为0.00份,2007年上半年度和2006年上半年度均未持有本基金份额。
(五) 报告期末流通转让受到限制的基金资产
根据中国证监会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外,根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定,自2002年5月20日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
本基金截至2007年6月30日由于认购新股、增发新股或股权分置改革而持有的流通受限制股票情况如下:
资产名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法 转让受限原因 预计上市日期
新民科技 44,106 414,596.40 800,082.84 市值 网下中签新股 07/07/18
露天煤业 87,837 860,802.60 3,170,915.70 市值 网下中签新股 07/07/18
中环股份 98,899 574,603.19 1,534,912.48 市值 网下中签新股 07/07/20
沃尔核材 15,964 250,954.08 779,841.40 市值 网下中签新股 07/07/20
利欧股份 19,284 263,997.96 584,498.04 市值 网下中签新股 07/07/27
恒星科技 44,423 355,384.00 835,152.40 市值 网下中签新股 07/07/27
广宇集团 119,692 1,292,673.60 2,129,320.68 市值 网下中签新股 07/07/27
天津普林 95,400 789,912.00 1,670,454.00 市值 网下中签新股 07/08/16
东南网架 46,891 450,153.60 1,089,746.84 市值 网下中签新股 07/08/30
安 纳 达 14,784 119,454.72 337,223.04 市值 网下中签新股 07/08/30
实 益 达 25,390 261,517.00 1,198,154.10 市值 网下中签新股 07/09/13
连云港 138,007 687,274.86 2,014,902.20 市值 网下中签新股 07/07/26
中国远洋 883,820 7,494,793.60 16,138,553.20 市值 网下中签新股 07/09/26
万 科A 8,745,000 61,215,000.00 113,772,450.00 证监会基金部通知【2006】37号 非公开发行股票 07/12/27
山东药玻 3,380,000 29,068,000.00 33,529,600.00 证监会基金部通知【2006】37号 非公开发行股票 08/02/27
岳阳纸业 5,800,000 64,380,000.00 86,420,000.00 证监会基金部通知【2006】37号 非公开发行股票 08/03/25
合计 19,559,497 168,479,117.61 266,005,806.92
第七节、投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例
股 票 2,915,111,684.06 58.37%
债 券 931,679,044.54 18.66%
权 证 96,000,000.00 1.92%
银行存款及清算备付金合计 637,844,812.34 12.77%
其他资产 413,153,134.50 8.27%
合 计 4,993,788,675.44 100.00%
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 59,647,853.70 1.21%
C 制造业 1,158,728,594.17 23.51%
C0 食品、饮料 105,949,805.00 2.15%
C1 纺织、服装、皮毛 800,082.84 0.02%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 86,420,000.00 1.75%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 128,790,780.34 2.61%
C5 电子 4,403,520.58 0.09%
C6 金属、非金属 208,507,582.48 4.23%
C7 机械、设备、仪表 584,604,981.09 11.86%
C8 医药、生物制品 38,472,000.44 0.78%
C99 其他制造业 779,841.40 0.02%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,119,773.20 0.31%
E 建筑业 1,089,746.84 0.02%
F 交通运输、仓储业 227,352,337.42 4.61%
G 信息技术业 188,699,947.32 3.83%
H 批发和零售贸易 91,249,065.77 1.85%
I 金融、保险业 526,322,886.46 10.68%
J 房地产业 374,187,944.18 7.59%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 91,630,000.00 1.86%
M 综合类 181,083,535.00 3.68%
合计 2,915,111,684.06 59.15%
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例%
1. 000402 金 融 街 7,000,407 203,011,803.00 4.12%
2. 600875 东方电机 2,400,000 153,312,000.00 3.11%
3. 600000 浦发银行 4,000,050 146,361,829.50 2.97%
4. 601318 中国平安 2,000,020 143,021,430.20 2.90%
5. 000002 万 科A 8,745,000 113,772,450.00 2.31%
6. 600030 中信证券 2,000,000 105,940,000.00 2.15%
7. 600797 浙大网新 11,999,994 105,359,947.32 2.14%
8. 600415 小商品城 1,000,035 101,003,535.00 2.05%
9. 600037 歌华有线 3,500,000 91,630,000.00 1.86%
10. 000527 美的电器 3,000,000 91,200,000.00 1.85%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com的半年度报告正文。
四、 报告期内股票投资组合的重大变动
(一) 报告期内累计买入、卖出价值占期初基金资产净值比例大于2%的股票明细。
累计买入
股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
000402 金 融 街 183,206,729.71 7.71%
000793 华闻传媒 139,782,794.74 5.88%
600000 浦发银行 130,380,532.44 5.48%
600309 烟台万华 111,708,414.80 4.70%
000825 太钢不锈 100,162,723.89 4.21%
601628 中国人寿 91,591,583.07 3.85%
601318 中国平安 89,190,892.79 3.75%
600036 招商银行 85,597,889.36 3.60%
000338 潍柴动力 83,335,251.00 3.51%
600415 小商品城 82,330,389.96 3.46%
600009 上海机场 78,088,841.26 3.28%
600037 歌华有线 74,526,987.31 3.13%
601398 工商银行 66,123,716.83 2.78%
600019 宝钢股份 64,428,693.95 2.71%
600963 岳阳纸业 64,380,000.00 2.71%
600015 华夏银行 61,976,096.34 2.61%
600176 中国玻纤 59,256,684.22 2.49%
600628 新世界 59,100,041.35 2.49%
000572 海马股份 58,930,110.55 2.48%
600495 晋西车轴 58,233,730.41 2.45%
600016 民生银行 58,150,991.61 2.45%
600376 天鸿宝业 57,741,951.67 2.43%
600030 中信证券 54,543,116.81 2.29%
600085 同仁堂 53,139,382.89 2.24%
000527 美的电器 47,545,002.80 2.00%
累计卖出
股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
000793 华闻传媒 247,001,897.24 10.39%
000825 太钢不锈 163,418,851.62 6.87%
600036 招商银行 141,266,745.86 5.94%
600550 天威保变 138,200,862.50 5.81%
600016 民生银行 132,979,910.16 5.59%
601628 中国人寿 125,656,452.10 5.29%
600028 中国石化 119,479,541.90 5.03%
600309 烟台万华 115,343,996.77 4.85%
600886 国投电力 108,065,915.58 4.55%
600718 东软股份 102,859,900.91 4.33%
601006 大秦铁路 87,811,994.49 3.69%
000625 长安汽车 85,599,321.62 3.60%
600797 浙大网新 85,590,569.60 3.60%
600519 贵州茅台 83,012,799.75 3.49%
600009 上海机场 82,862,217.90 3.49%
600717 天津港 81,051,057.31 3.41%
601398 工商银行 77,780,578.00 3.27%
600030 中信证券 73,456,916.21 3.09%
600583 海油工程 70,220,914.42 2.95%
600383 金地集团 62,608,913.59 2.63%
000527 美的电器 61,187,882.27 2.57%
000501 鄂武商A 57,977,860.56 2.44%
600195 中牧股份 56,990,191.46 2.40%
600641 万业企业 53,415,447.97 2.25%
600240 华业地产 51,797,009.20 2.18%
002028 思源电气 50,898,711.46 2.14%
(二) 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位: 人民币 元
买入股票成本总额 3,400,707,494.65
卖出股票收入总额 3,558,268,369.61
五、 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比例
国债 559,635,100.20 11.36%
金融债券 372,043,944.34 7.55%
债券投资合计 931,679,044.54 18.91%
六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
20国债⑽ 160,691,549.20 3.26%
21国债⑶ 159,360,451.00 3.23%
02国债⒁ 140,350,000.00 2.85%
07进出07 97,560,000.00 1.98%
21国债⒂ 96,364,800.00 1.96%
七、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
权证名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
五粮YGC1 96,000,000.00 1.95%
八、 基金在报告期内的权证投资明细
权证代码 权证名称 投资类别 累计数量 累计成本(人民币元) 期末持有数量
030002 五粮YGC1 主动持有 2,433,000 40,678,193.25 3,000,000
580003 邯钢JTB1 主动持有 1,999,951 5,156,055.06 0
580012 云化CWB1 被动持有 280,854 1,662,957.10 0
580013 武钢CWB1 被动持有 3,298,873 7,644,152.85 0
九、 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中,未投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、 报告期内本基金未投资资产支持证券。
4、 基金其他资产的构成
其他资产 金额(人民币元)
交易保证金 1,848,934.64
应收利息 12,461,605.67
应收申购款 398,662,585.55
证券清算款 0.00
应收股利 180,008.64
合计 413,153,134.50
5、 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
6、 报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
第八节、基金份额持有人情况
(一)本基金份额持有人情况如下:
总份额/比例 持有人户数 户均持有份额(份)
个人(份) 比例 机构(份) 比例 合计(份)
445,738,379.90 30.04% 1,038,200,299.89 69.96% 1,483,938,679.79 37,160 39,933.76
(二) 公司从业人员持有的本基金份额的总量及占该基金份额的比例
本期期末基金管理公司从业人员持有本基金份额的总量(份) 占本期期末基金份额比例(%)
3,983.00 0.00%
第九节、基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下:
基金合同生效日基金份额总额 本期期初基金份额 本期期间总申购份额 本期期间总红利再投资份额 本期期间总赎回份额 本期期末基金份额
3,698,432,268.39 1,159,648,444.87 703,977,182.99 0.00 379,686,948.07 1,483,938,679.79
第十节、重大事件揭示
一、 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
三、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。
四、报告期内本基金投资策略未发生改变。
五、基金收益分配事项
本报告期内本基金未进行收益分配。
六、报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所
七、本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
八、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更,本基金租用证券公司专用交易席位情况如下:
代号 券商名称 席位数量 股票成交金额(元) 占股票成交总额 债券成交金额(元) 占债券成交总额 权证成交金额(元) 占权证成交总额
1 海通证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 招商证券 1 265,898,568.68 3.90% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3 申银万国 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4 长江证券 1 189,933,230.61 2.79% 0.00 0.00% 5,150,904.16 5.45%
5 中信建投 1 1,469,545,294.84 21.56% 150,312,113.20 63.11% 17,887,304.52 18.92%
6 国泰君安 2 360,096,706.97 5.28% 0.00 0.00% 13,283,487.66 14.05%
7 中金公司 1 251,272,706.21 3.69% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
8 闽发证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
9 联合证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
10 兴业证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
11 平安证券 1 2,272,948,966.27 33.35% 87,878,345.80 36.89% 3,873,475.15 4.09%
12 光大证券 1 297,461,447.10 4.36% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
13 国元证券 1 342,526,159.08 5.02% 0.00 0.00% 6,040,839.82 6.39%
14 广发证券 1 1,366,539,677.17 20.05% 0.00 0.00% 48,319,653.98 51.10%
合计 16 6,816,222,756.93 100.00% 238,190,459.00 100.00% 94,555,665.29 100.00%
代号 券商名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额 实付佣金(元) 实付佣金比率
1 海通证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 招商证券 0.00 0.00% 208,068.80 3.74%
3 申银万国 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4 长江证券 520,000,000.00 9.88% 158,345.03 2.85%
5 中信建投 2,250,500,000.00 42.74% 1,208,047.04 21.72%
6 国泰君安 0.00 0.00% 293,734.18 5.28%
7 中金公司 0.00 0.00% 206,042.46 3.70%
8 闽发证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
9 联合证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
10 兴业证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
11 平安证券 1,178,200,000.00 22.37% 1,859,652.93 33.44%
12 光大证券 0.00 0.00% 232,765.42 4.19%
13 国元证券 1,317,000,000.00 25.01% 282,017.98 5.07%
14 广发证券 0.00 0.00% 1,112,815.16 20.01%
合计 5,265,700,000.00 100.00% 5,561,489.00 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
(九)其他在报告期内发生的重大事件,以及基金管理人判断为重大事件的事项。
1. 2007年1月18日、3月9日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了增加中信金通证券、国海证券为代销机构的公告。
2. 2007年1月22日、2月5日、4月23日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了在深圳发展银行、中信建投证券和广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告。
3. 2007年1月23日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。
4. 2007年2月2日、2月13日、3月30日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购云天化分离交易可转债、重庆钢铁、武钢股份分离交易可转债的公告。
5. 2007年3月2日、3月27日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金投资山东药玻和岳阳纸业非公开发行股票的公告。
6. 2007年5月19日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于开通浦发银行卡网上交易的公告。

海富通基金管理有限公司
2006年8月28日

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