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华安创新2007年半年度报告

2007-08-28 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2007年半年度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 签发日期:二○○七年八月二十八日 目 录 一、 重要提示.................................................... 3 二、 基金产品概况................................................ 3 1、基金概况....................................................3 2、基金的投资..................................................3 3、基金管理人......................
华安创新证券投资基金2007年半年度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
签发日期:二○○七年八月二十八日

目 录
一、 重要提示.................................................... 3
二、 基金产品概况................................................ 3
1、基金概况....................................................3
2、基金的投资..................................................3
3、基金管理人..................................................4
4、基金托管人..................................................4
5、信息披露....................................................5
6、登记注册机构................................................5
三、 主要财务指标和基金净值表现.................................. 5
1、主要财务指标(未经审计) ....................................5
2、净值表现....................................................5
四、 管理人报告.................................................. 6
1、基金管理人及基金经理简介....................................6
2、基金运作合规性声明..........................................7
3、基金经理工作报告............................................7
五、 托管人报告.................................................. 8
六、 财务会计报告(未经审计) .................................... 8
(一)、资产负债表...............................................8
(二)、经营业绩表...............................................9
(三)、收益分配表..............................................10
(四)、净值变动表..............................................10
(五)、会计报表附注............................................11
1. 会计政策.............................................11
2. 本报告期重大会计差错.................................11
3. 关联方关系和关联方交易...............................11
4. 基金会计报表重要项目的说明...........................13
5. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产...............16
七、 投资组合报告............................................... 16
(一)、 基金资产组合.........................................16
(二)、 按行业分类的股票投资组合.............................17
(三)、 股票明细.............................................17
(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动.......................18
(五)、 按债券品种分类的债券投资组合.........................19
(六)、 基金投资前五名债券明细...............................20
(七)、 权证投资组合.........................................20
(八)、 资产支持证券投资组合.................................20
(九)、 投资组合报告附注.....................................20
八、 基金份额持有人户数和持有人结构............................. 21
九、 开放式基金份额变动......................................... 21
十、 重大事件................................................... 21
十一、 备查文件目录............................................... 25
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
3
一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年8 月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、 基金产品概况
1、基金概况
基金名称: 华安创新证券投资基金
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
深交所行情代码: 160401
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001 年9 月21 日
期末基金份额总额: 825,847,792.09 份
基金存续期: 不定期
2、基金的投资
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资
产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为
目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投
资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内
依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证
监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金
的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为
投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安
全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和制度
创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业
创新公司和传统产业创新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信息技
术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、
光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材
料、新能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中,如果已在或正
在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等
方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效
益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因
素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财
务状况良好,具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确
认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资
产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流
动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300
指数收益率+25%×中信标普国债指数收益率。
(注:中信国债指数于2006 年4 月12 日起更名
为中信标普国债指数)
风险收益特征: 无
3、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
注册及办公地址: 上海市浦东南路360 号
新上海国际大厦38 楼
(邮政编码:200120)
法定代表人: 王成明
信息披露负责人: 冯颖
联系电话: 021-38969999
传真: 021-68863414
电子邮箱: fengying@huaan.com.cn
客户服务热线: 40088-50099、021-68604666
4、基金托管人
基金托管人: 交通银行股份有限公司
注册及办公地址: 上海市浦东新区银城中路188 号
(邮政编码:200120)
法定代表人: 蒋超良
信息披露负责人: 张咏东
联系电话: 021-68888917
传真: 021-58408836
电子邮箱: zhangyd@bankcomm.com
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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5、信息披露
信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn
报告置备地点: 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
6、登记注册机构
登记注册机构: 华安基金管理有限公司
办公地点: 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
三、 主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
财务指标 2007 年1 月1 日至6 月30 日
基金本期净收益: 1,078,314,719.27
加权平均基金份额本期净收益: 1.1076
期末可供分配基金收益 1,530,453,522.22
期末可供分配基金份额收益 1.8532
期末基金资产净值: 2,717,568,299.26
期末基金份额净值: 3.291
基金加权平均净值收益率 41.79%
本期基金份额净值增长率 63.65%
基金份额累计净值增长率 298.40%
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:
封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值
增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.15% 2.41% -3.52% 2.31% 3.67% 0.10%
过去三个月 36.44% 1.96% 25.90% 1.90% 10.54% 0.06%
过去六个月 63.65% 1.87% 63.64% 1.88% 0.01% -0.01%
过去一年 126.19% 1.53% 126.35% 1.51% -0.16% 0.02%
过去三年 277.64% 1.25% 192.62% 1.21% 85.02% 0.04%
自基金合同
生效起至今 298.40% 1.03% 118.96% 1.14% 179.44% -0.11%
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
华安创新份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图
2001/9/21--2007/6/30
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
200%
240%
280%
320%
360%
2001年9月21日2003年3月2日2004年8月10日2006年1月19日2007年6月30日
华安创新业绩基准
四、 管理人报告
1、基金管理人及基金经理简介
(1)基金管理人
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998
年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部
设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际
信托投资有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海广电(集团)有限公
司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2007 年6 月30 日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久
3 只封闭式证券投资基金,华安创新、华安中国A 股、华安富利、华安宝利、180ETF、
华安成长、华安宏利、华安国际配置等8 只开放式基金,管理人民币资产规模达
到604.36 亿元、美元资产1.88 亿美元。
(2)基金经理
刘新勇先生,硕士,持有基金从业人员资格证书,11 年证券从业经历。曾
在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999 年5 月加入华安基金管理
有限公司后,曾任研究发展部高级研究员,2002 年11 月至2003 年9 月担任华
安上证180 指数增强型证券投资基金(后更名为华安MSCI 中国A 股指数增强型
证券投资基金)的基金经理,2003 年9 月至今担任华安创新证券投资基金的基
金经理。现任安信证券投资基金的基金经理、华安创新证券投资基金的基金经理。
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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2、基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基
金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为
基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
3、基金经理工作报告
(1)行情回顾
2007 年上半年上证综指和深综指分别上涨了48.81%和94.93%,不过结构分
化严重,板块补涨特征比较显著。从行业指数看,2006 年表现较好的金融业和
食品饮料业上半年表现较差,而2006 年涨幅较后的综合、纺织服装和家用电器
行业上半年居各行业涨幅前三位。从风格指数看,2006 年大幅落后市场的低价
股、绩差股、重组股在上半年都风光无限,将2006 年表现居前的大盘蓝筹股远
远甩在了后面。上半年华安创新净值上涨63.65%,领先比较基准。
(2)操作回顾
中国经济处于快速发展时期,A 股市场处于新兴阶段,制度变革和产业结构
优化给大量的创新类企业提供了萌芽成长的沃土,投资这类企业必将获得长期超
额收益。华安创新注重通过实地调研挖掘处于成长期但尚未被资本市场完全认识
的优质企业。不过,投资这类企业也有一定风险,并且可能需要等待时间,这就
要求基金经理深入把握公司的基本面,具备超前判断能力。
上半年我们重点增持了房地产行业,在居民收入增长、城市化进程加快及人
民币升值的背景下,对住宅的居住需求和投资需求前所未有得旺盛,同时国家严
格的土地调控政策一定程度上抑制了土地供给,经济适用房又处于建设初期,房
地产市场供需矛盾短时期集中爆发,导致上半年大中城市房价大幅上涨。我们增
持了机械制造业,我国经济快速发展和节能减排国策都对机械设备的数量和质量
需求加速,同时在国家鼓励装备制造业的政策下,我国的机械制造业的竞争力显
著提高,正在实现进口-进口替代-出口的产业升级。我们认为全球商品牛市远远
没有结束,人民币升值将促使所有资源股价值重估,上半年我们增持了有色金属
行业。上半年我们大幅减持了估值较高的食品饮料和批发零售业。
从上半年的行业表现看,我们的组合调整比较成功。
(3)展望
目前 A 股市场对应的2008 年PE 在25 倍左右,属于合理范围之内。考虑
到中国经济的平稳健康增长、国内低资金成本等因素,我们对下半年A 股市场
继续保持乐观,尤其是5 月底以来的调整给市场提供了休养生息的机会,未来的
市场上涨将更加健康。
我们认为年初以来的行业补涨行情已经结束,各行业估值水平基本回到同一
起跑线,下半年我们将投资眼光放得更加长远,更加注重行业和公司的成长性。
华安创新将坚持一贯的深入挖掘个股的风格,分享企业成长。房地产行业仍然是
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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我们下半年的投资首选,而其中的龙头企业借助资本市场将加速扩张。此外,在
人民币升值和节能减排的大背景下,我们继续看好有色金属、金融、新能源、先
进装备制造等行业的投资机会。
我们也注意到宏观经济增速偏快,下半年中央政府的货币政策和财政政策都
可能进一步紧缩,我们在关注系统风险的同时,需要更加重视调控对不同行业的
影响。
五、 托管人报告
2007 年上半年,托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中,严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2007 年上半年, 华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
2007 年上半年,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关
华安创新证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、 财务会计报告(未经审计)
(一)、资产负债表
二零零七年六月三十日
单位:人民币元
项 目 附注2007年6月30日 2006年12月31日
资产:
银行存款 179,577,168.60 270,537,951.95
清算备付金 14,493,092.38 28,490,677.43
交易保证金 1,631,817.90 1,109,609.61
应收证券清算款 10,881,337.75 29,111,403.39
应收股利 0.00 0.00
应收利息 4(1) 7,247,169.96 3,885,652.48
应收申购款 3,704,242.91 1,763,001.57
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 1,888,756,820.72 1,410,343,869.98
其中:股票投资成本 1,053,446,193.35 778,301,643.94
债券投资市值 608,605,487.66 458,209,410.76
其中:债券投资成本 610,648,667.03 458,072,862.05
权证投资市值 22,236,150.00 42,600,000.00
其中:权证投资成本 13,407,687.59 12,224,662.89
买入返售证券 0.00 0.00
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产合计 2,737,133,287.88 2,246,051,577.17
负债:
应付证券清算款 7,863,758.02 0.00
应付赎回款 3,839,614.92 11,530,441.36
应付赎回费 2,011.48 1,583.78
应付管理人报酬 3,425,232.09 2,697,519.27
应付托管费 570,872.00 449,586.52
应付佣金 4(3) 2,795,145.83 2,371,930.22
应付利息 0.00 0.00
其他应付款 4(4) 750,000.00 750,000.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
预提费用 4(5) 318,354.28 220,000.00
负债合计 19,564,988.62 18,021,061.15
所有者权益:
实收基金 4(6) 825,847,792.09 1,108,064,557.40
未实现利得 4(7) 361,266,984.95 317,273,567.52
未分配收益 1,530,453,522.22 802,692,391.10
持有人权益合计 2,717,568,299.26 2,228,030,516.02
负债和所有者权益合计 2,737,133,287.88 2,246,051,577.17
基金份额净值 3.291 2.011
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日止期间
单位:人民币元
项 目 附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日
收入:
股票差价收入 4(8) 1,059,584,831.64 717,194,722.86
债券差价收入 4(9) -3,571,786.25 2,745,711.16
权证差价收入 4(10) 31,032,902.59 68,572,627.60
债券利息收入 7,666,589.22 8,256,011.84
存款利息收入 1,306,080.30 768,880.17
股利收入 5,801,303.58 23,247,054.12
买入返售证券收入 0.00 148,238.14
其他收入 4(11) 1,804,886.53 5,806,235.25
收入合计 1,103,624,807.61 826,739,481.14
费用:
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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基金管理人报酬 3(3) 19,185,529.70 20,380,945.77
基金托管费 3(3) 3,197,588.22 3,396,824.31
卖出回购证券支出 2,692,166.19 591,297.46
其他费用 4(12) 234,804.23 261,478.04
其中:信息披露费 148,765.71 168,603.31
审计费用 49,588.57 51,076.39
费用合计 25,310,088.34 24,630,545.58
基金净收益 1,078,314,719.27 802,108,935.56
加:未实现估值增值变动数 4(7) 179,541,798.55 429,409,593.14
基金经营业绩 1,257,856,517.82 1,231,518,528.70
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日止期间
单位:人民币元
项 目 附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日
本期基金净收益 1,078,314,719.27 802,108,935.56
加:期初未分配收益 802,692,391.10 -168,091,431.68
加:本期申购基金单位的损
益平准金
136,580,794.14 93,229,710.24
减:本期赎回基金单位的损
益平准金
487,134,382.29 101,449,944.09
可供分配基金净收益 1,530,453,522.22 625,797,270.03
减:本期已分配基金净收益 0.00 210,378,612.70
期末基金未分配净收益 1,530,453,522.22 415,418,657.33
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
自二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日止期间
单位:人民币元
项 目 附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日
一、期初基金净值 2,228,030,516.02 2,366,196,286.38
二、本期经营活动:
基金净收益 1,078,314,719.27 802,108,935.56
未实现估值增值变动数 4(7) 179,541,798.55 429,409,593.14
经营活动产生的基金净值变
动数 1,257,856,517.82 1,231,518,528.70
三、本期基金单位交易:
基金申购款 284,516,358.60 1,866,609,308.63
基金赎回款 -1,052,835,093.18 -2,286,450,054.59
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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基金单位交易产生的基金净
值变动数
-768,318,734.58
-419,840,745.96
四、本期向持有人分配收益 0.00 -210,378,612.70
五、期末基金净值 2,717,568,299.26 2,967,495,456.42
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的
方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004 年7 月1 日起实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3 号
《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3 号《会计报
表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4 号《基金投资组合
报告的编制及披露》进行编制及披露。
1. 会计政策
除主要税项外,本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度
会计报表一致。
主要税项的变更内容如下:
基金买卖股票按照3‰的税率征收印花税。从2007年5月30日起,调整证券(股
票)交易印花税税率,对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由
立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
2. 本报告期重大会计差错
无。
3. 关联方关系和关联方交易
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关 联 人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人
基金发起人
基金注册与过户登记人
基金销售机构
提取管理费 基金合同
交通银行股份有限公司 基金托管人
基金代销机构
提取托管费、
银行间市场交

基金合同、
成交确认书
上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人股东
上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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上海工业投资(集团)有限公司基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2). 通过关联方席位进行的交易:
①本报告期(2007 年1-6 月)通过关联人席位的股票和权证成交量:无。
上年度的上半年(2006 年1-6 月)通过关联人席位的股票和权证成交量:
无。
②本报告期(2007 年1-6 月)通过关联人席位的债券和回购成交量:无。
上年度的上半年(2006 年1-6 月)通过关联人席位的债券和回购成交量:
无。
③与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况:
本报告期(2007 年1-6 月) 本基金与关联人进行银行间市场债券买卖和回
购交易如下:
关 联 人 买入债券结算金额卖出债券结算金

买入返
售证券
利息
收入
卖出回
购证券
利息
支出
交通银行股份
有限公司
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上年度的上半年(2006 年1-6 月)本基金与关联人进行银行间市场债券买卖
和回购交易如下:
关 联 人 买入债券净价金额卖出债券净价金

买入返
售证券
利息
收入
卖出回
购证券
利息
支出
交通银行股份
有限公司
32,325,000.00 136,682,767.12 0.00 0.00 0.00 0.00
(3). 关联方报酬
① 基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率
计提,计算方法如下:
H = E × 1.5% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费19,185,529.70 元。(2006 年上半
年:20,380,945.77 元)
② 基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率
计提,计算方法如下:
H = E ×0.25% ÷ 当年天数
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
13
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费3,197,588.22 元。(2006 年上半
年:3,396,824.31 元)
(4). 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。基金
托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为179,577,168.60 元(2006
年6 月30 日:308,197,290.27 元)。2007 年上半年度由基金托管人保管的银行
存款产生的利息收入为863,632.61 元(2006 年上半年度:506,925.06 元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款
账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。2007 年
6 月30 日的相关余额14,493,092.38 元计入“结算备付金”科目(2006 年6 月
30 日:149,170,012.60 元)。
(5). 基金各关联方投资本基金的情况
1、2007 年上半年基金管理公司投资本基金的情况:无。
2006 年上半年基金管理公司投资本基金的情况:无。
2、基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况:
本报告期末和2006 年上半年末均无。
4. 基金会计报表重要项目的说明
(1). 应收利息明细:
明细项目 2007 年6 月30 日
银行存款利息 24,733.13
清算备付金利息 17,853.07
权证保证金利息 41.04
债券利息 7,204,126.91
基金申购款利息 415.81
合计 7,247,169.96
(2). 投资估值增值明细:
明细项目 2007 年6 月30 日
股票估值增值余额 835,310,627.37
债券估值增值余额 -2,043,179.37
权证估值增值余额 8,828,462.41
合计 842,095,910.41
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
14
(3). 应付佣金明细:
明细项目 2007 年6 月30 日
东方证券股份有限公司 175,281.36
广发证券股份有限公司 109,989.89
海通证券股份有限公司 12,000.00
平安证券有限责任公司 225,972.64
中国银河证券有限责任公司 1,270,562.62
中国国际金融有限公司 389,847.81
联合证券有限责任公司 611,491.51
合计 2,795,145.83
(4). 其他应付款明细:
明细项目 2007 年6 月30 日
应付券商席位保证金 750,000.00
合计 750,000.00
(5). 预提费用明细:
明细项目 2007 年6 月30 日
信息披露费 268,765.71
审计费用 49,588.57
合计 318,354.28
(6). 实收基金变动明细:
明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日
期初数 1,108,064,557.40
加:本期因申购的增加数 101,885,629.56
减:本期因赎回的减少数 384,102,394.87
期末数 825,847,792.09
(7). 未实现利得明细:
明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日
期初未实现利得: 317,273,567.52
(其中:投资估值增值数: 662,554,111.86
未实现利得平准金:) -345,280,544.34
本期投资估值增值发生数: 179,541,798.55
加:本期申购的未实现利得平准金: 46,049,934.90
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
15
减:本期赎回的未实现利得平准金: 181,598,316.02
期末未实现利得: 361,266,984.95
(其中:投资估值增值数: 842,095,910.41
未实现利得平准金:) -480,828,925.46
(8). 卖出股票:
明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日
卖出股票成交总额 3,540,203,004.31
减:佣金 2,971,377.04
减:成本总额 2,477,646,795.63
股票差价收入 1,059,584,831.64
(9). 卖出债券:
明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日
卖出债券成交总额 421,870,063.45
减:成本总额 419,327,688.37
减:应收利息总额 6,114,161.33
债券差价收入 -3,571,786.25
(10). 卖出权证:
明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日
卖出权证成交总额 77,098,452.13
减:佣金 0.00
减:成本总额 46,065,549.54
权证差价收入 31,032,902.59
(11). 其他收入:
明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日
开放式基金赎回费收入 1,804,886.53
合计 1,804,886.53
(12). 其他费用:
明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日
交易所交易费用 6,866.20
信息披露费 148,765.71
审计费 49,588.57
银行间划款手续费和交易手续费 14,443.75
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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银行间债券帐户服务费 15,140.00
合计 234,804.23
(13). 基金收益分配: 本报告期内未进行收益分配
(14). 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价情况:
明细项目 2007 年1 月1 日至6 月30 日
股权分置现金对价对股票投资成本的累计影
响金额 2,210.20
5. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下:
基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、
战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新
股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限
内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新
股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发
行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12
个月内不得转让。
本基金截至2007 年6 月30 日止投资的流通受限制的股票情况如下:
股票代码 股票名称
成功申购
日期
可流通
日期 申购价格
期末估值
单价 数量
期末成本
总额
期末估值
总额
601919 中国远洋 2007-6-20 自新股网上
申购部分上
市后3 个月
8.48 18.26 449,400 3,810,912.00 8,206,044.00
002124 天邦股份 2007-3-21 2007-7-3 10.25 20.88 26,954 276,278.50 562,799.52
合 计 4,087,190.50 8,768,843.52
(2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。
七、 投资组合报告
(一)、 基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 1,888,756,820.72 69.00%
2 债券 608,605,487.66 22.24%
3 权证 22,236,150.00 0.81%
4 银行存款和清算备付金合计194,070,260.98 7.09%
5 其他资产 23,464,568.52 0.86%
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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合计 2,737,133,287.88 100.00%
(二)、 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
C 制造业 961,384,299.52 35.37%
C0 其中:食品、饮料 562,799.52 0.02%
C1 纺织、服装、皮毛 99,300,000.00 3.65%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 293,925,000.00 10.82%
C6 金属、非金属 127,558,000.00 4.69%
C7 机械、设备、仪表 303,936,000.00 11.18%
C8 医药、生物制品 136,102,500.00 5.01%
F 交通运输、仓储业 77,146,044.00 2.84%
H 批发和零售贸易 67,700,000.00 2.49%
I 金融、保险业 72,299,800.00 2.66%
J 房地产业 506,238,000.00 18.63%
M 综合类 203,988,677.20 7.51%
合计 1,888,756,820.72 69.50%
(三)、 股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元)
占资产净值
比例
1 600290 华仪电气 4,800,000 221,136,000.00 8.14%
2 000002 万 科A 8,800,000 168,256,000.00 6.19%
3 600331 宏达股份 3,000,000 145,350,000.00 5.35%
4 600052 *ST 广厦 9,500,000 142,310,000.00 5.24%
5 600858 银座股份 4,300,000 131,881,000.00 4.85%
6 600276 恒瑞医药 2,000,000 90,480,000.00 3.33%
7 600309 烟台万华 1,500,000 80,340,000.00 2.96%
8 600252 中恒集团 4,938,882 72,107,677.20 2.65%
9 600026 中海发展 3,000,000 68,940,000.00 2.54%
10 000960 锡业股份 2,000,000 65,020,000.00 2.39%
11 600240 华业地产 4,500,000 64,080,000.00 2.36%
12 600315 上海家化 1,500,000 61,305,000.00 2.26%
13 600439 瑞贝卡 1,500,000 60,285,000.00 2.22%
14 001696 宗申动力 2,000,000 60,000,000.00 2.21%
15 600058 五矿发展 2,500,000 56,750,000.00 2.09%
16 600048 保利地产 1,200,000 55,116,000.00 2.03%
17 000878 云南铜业 1,500,000 51,750,000.00 1.90%
18 000024 招商地产 1,000,000 49,100,000.00 1.81%
19 002036 宜科科技 1,700,000 39,015,000.00 1.44%
20 600036 招商银行 1,500,000 36,870,000.00 1.36%
21 600383 金地集团 800,000 27,376,000.00 1.01%
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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22 601318 中国平安 380,000 27,173,800.00 1.00%
23 600713 南京医药 2,000,000 25,380,000.00 0.93%
24 000922 *ST 阿继 2,500,000 22,800,000.00 0.84%
25 002022 科华生物 700,000 17,640,000.00 0.65%
26 000061 农 产 品 500,000 10,950,000.00 0.40%
27 000612 焦作万方 400,000 10,788,000.00 0.40%
28 000001 深发展A 300,000 8,256,000.00 0.30%
29 601919 中国远洋 449,400 8,206,044.00 0.30%
30 000422 湖北宜化 500,000 6,930,000.00 0.26%
31 600849 上海医药 150,000 2,602,500.00 0.10%
32 002124 天邦股份 26,954 562,799.52 0.02%
(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股
票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值的比例
1 000002 万 科A 194,051,554.52 8.71%
2 600016 民生银行 114,949,282.02 5.16%
3 600000 浦发银行 108,132,128.76 4.85%
4 600086 东方金钰 102,597,300.05 4.60%
5 600052 *ST 广厦 85,499,074.49 3.84%
6 600030 中信证券 85,209,374.43 3.82%
7 600331 宏达股份 83,453,855.83 3.75%
8 600036 招商银行 75,400,387.16 3.38%
9 600713 南京医药 75,082,559.24 3.37%
10 600252 中恒集团 68,806,520.81 3.09%
11 600240 华业地产 67,018,427.43 3.01%
12 600325 华发股份 63,879,202.21 2.87%
13 600059 古越龙山 63,103,488.63 2.83%
14 600005 武钢股份 61,537,297.75 2.76%
15 600019 宝钢股份 60,071,867.75 2.70%
16 600600 青岛啤酒 58,604,310.80 2.63%
17 600026 中海发展 55,701,373.60 2.50%
18 601166 兴业银行 54,932,701.21 2.47%
19 001696 宗申动力 49,584,655.24 2.23%
20 600058 五矿发展 49,452,845.85 2.22%
21 000001 深发展A 47,517,564.15 2.13%
22 000024 招商地产 46,882,560.01 2.10%
23 600048 保利地产 46,801,468.86 2.10%
24 000960 锡业股份 46,135,561.59 2.07%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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值的比例
1 000061 农 产 品 332,657,832.34 14.93%
2 600036 招商银行 141,033,550.58 6.33%
3 600086 东方金钰 127,901,384.04 5.74%
4 600016 民生银行 127,667,794.50 5.73%
5 600000 浦发银行 124,003,525.63 5.57%
6 600519 贵州茅台 122,573,509.00 5.50%
7 600059 古越龙山 112,107,706.90 5.03%
8 600383 金地集团 104,797,838.09 4.70%
9 600161 天坛生物 100,291,628.58 4.50%
10 600028 中国石化 88,637,254.17 3.98%
11 600030 中信证券 86,291,778.47 3.87%
12 600276 恒瑞医药 84,773,844.80 3.80%
13 000002 万 科A 83,414,407.45 3.74%
14 600315 上海家化 83,350,624.82 3.74%
15 600052 *ST 广厦 69,159,640.89 3.10%
16 600713 南京医药 68,784,711.19 3.09%
17 000001 深发展A 65,939,041.82 2.96%
18 600019 宝钢股份 64,013,467.35 2.87%
19 600005 武钢股份 61,946,702.69 2.78%
20 600858 银座股份 59,545,732.94 2.67%
21 601166 兴业银行 57,271,826.31 2.57%
22 600600 青岛啤酒 55,961,627.34 2.51%
23 600325 华发股份 55,728,043.21 2.50%
24 600428 中远航运 54,659,156.37 2.45%
25 000960 锡业股份 47,881,328.54 2.15%
26 000888 峨眉山A 45,571,526.06 2.05%
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额
*
: 2,752,793,555.24
卖出股票的收入总额: 3,540,203,004.31
*注:买入股票的成本总额中未扣减股权分置获得的现金对价2,210.20 元。
(五)、 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 140,939,950.80 5.20%
2 央行票据 99,319,607.69 3.65%
3 金融债券 368,345,929.17 13.55%
合计 608,605,487.66 22.40%
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
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(六)、 基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 070303 07 进出03 1,100,000 109,268,914.62 4.02%
2 060202 06 国开02 800,000 78,716,500.00 2.90%
3 010214 02 国债⒁ 444,680 44,579,170.00 1.64%
4 070402 07 农发02 400,000 39,923,720.00 1.47%
5 060407 06 农发07 400,000 39,862,904.11 1.47%
(七)、 权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细
序号 权证代码 权证名称 数量 市值(元) 占资产净值比例
1 031001 侨城HQC1 700,000 19,882,800.00 0.73%
2 031003 深发SFC1 100,000 1,524,000.00 0.06%
3 031004 深发SFC2 50,000 829,350.00 0.03%
(八)、 资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
(九)、 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘
价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股
权证)按公允价值估值。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 1,530,535.85
2 上海权证担保金 50,000.00
3 深圳权证担保金 51,282.05
4 应收证券清算款 10,881,337.75
5 应收利息 7,247,169.96
6 应收基金申购款 3,704,242.91
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
21
合计 23,464,568.52
4、处于转股期的可转换债券明细
序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
- - - - - -
5、整个报告期内获得的权证明细
序号 权证代码权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径
1 580003 邯钢JTB1 12,000,000 33,840,886.65 主动投资
2 031001 侨城HQC1 700,000 13,407,687.59 主动投资
3 031003 深发SFC1 100,000 0.00 股权分置改革获赠
4 031004 深发SFC2 50,000 0.00 股权分置改革获赠
八、 基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数和持有人结构
项目 份额(份) 占总份额的比例
基金份额持有人户数 17,234
平均每户持有基金份额 47,919.68
机构投资者持有的基金份额 366,809,855.57 44.42%
个人投资者持有的基金份额 459,037,936.52 55.58%
公司员工持有的基金份额合计 0.00 0.00%
九、 开放式基金份额变动
项目 份额(份)
基金合同生效日的基金份额总额 5,000,001,124.00
期初基金份额总额 1,108,064,557.40
加:本期申购基金份额总额 101,885,629.56
减:本期赎回基金份额总额 384,102,394.87
期末基金份额总额 825,847,792.09
十、 重大事件
(一)、 基金份额持有人大会决议:无。
(二)、 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
1、 本基金管理人在本报告期内重大人事变动如下:
本基金管理人于2007 年3 月22 日发布关于董事变更的公告:经华安基金
管理有限公司股东会议决议,同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。
本基金管理人于2007 年5 月11 日发布关于高管人员变动的公告:经华安
基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金
管理有限公司副总经理职务。
本基金管理人于2007 年7 月26 日发布关于聘任总经理、副总经理的公告:
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
22
经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过,决定聘请俞妙根先生担任公司
总经理职务,聘请韩勇先生担任副总经理职务。
2、本基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
(三)、 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼:无。
(四)、 基金投资策略的改变:无。
(五)、 基金收益分配事项:无。
(六)、 基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。
(七)、 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:无。
(八)、 本报告期间租用证券公司席位情况如下:
1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况:
退租席位:
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
东方证券股份有限公司 1 0
2. 交易成交量及佣金情况:
(1). 股票交易情况:
券商名称
租用席
位数量
成交量
占总成交
总量比例
佣金
占总佣金
总量比例
东方证券股份有限公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
广发证券股份有限公司 1 134,134,137.50 2.15% 109,989.89 2.18%
国泰君安证券股份有限公司 2 0.00 0.00% 0.00 0.00%
海通证券股份有限公司 1 372,436,297.69 5.96% 291,433.01 5.78%
平安证券有限责任公司 1 400,543,775.54 6.41% 313,428.14 6.22%
申银万国证券股份有限公司 2 711,942,898.72 11.40% 582,897.85 11.56%
联合证券有限责任公司 1 1,188,903,665.32 19.03% 930,324.63 18.46%
中国银河证券有限责任公司 1 2,110,914,831.80 33.79% 1,725,872.51 34.24%
中国国际金融有限公司 1 1,279,951,164.39 20.49% 1,047,638.27 20.78%
招商证券股份有限公司 1 47,887,536.20 0.77% 39,267.70 0.78%
国信证券有限责任公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合 计 13 6,246,714,307.16 100.00% 5,040,852.00 100.00%
(2). 债券及回购交易情况:
券商名称 债券成交量
占总成交
总量比例
回购成交量
占总成交
总量比例
权证成交量
占总成
交总量
比例
国泰君安证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
海通证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 43,469,251.15 34.96%
申银万国证券股份有限公司 21,276,500.00 8.37% 135,700,000.00 11.07% 27,573,298.16 22.17%
广发证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
东方证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
平安证券有限责任公司 11,066,118.55 4.35% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
23
招商证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中国国际金融有限公司 44,080,523.50 17.33% 334,000,000.00 27.25% 39,901,120.88 32.09%
中国银河证券有限责任公司 177,926,244.00 69.95% 756,000,000.00 61.68% 0.00 0.00%
联合证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 13,406,346.91 10.78%
国信证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 254,349,386.05 100.00% 1,225,700,000.00 100.00% 124,350,017.10 100.00%
(九)、 其他重要事项:
1、基金代销渠道:
公告事项 披露日期
1) 关于华安创新证券投资基金、华安MSCI 中国A 股指数增强
型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利
股票型证券投资基金在中信建投证券有限责任公司开展网
上申购费率优惠活动的公告
[2007-01-19]
2) 关于新增中信金通证券有限责任公司为开放式基金代销机
构的公告 [2007-04-06]
3) 关于新增中信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的
公告
[2007-04-12]
4) 关于增加中国农业银行金穗卡持有人办理基金网上交易业
务的公告 [2007-06-08]
5) 关于旗下华安创新证券投资基金、华安MSCI 中国A 股指数
增强型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基
金在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率活动的
公告
[2007-06-19]
2、基金合同修改:
公告事项 披露日期
1) 关于修改旗下基金基金合同的公告,本基金的申购费用及
申购份额的计算条款修改为:“本基金采用“外扣法”计算
申购费用及申购份额,具体计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值”
[2007-05-11]
2) 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告,
自2007 年5 月15 日起,本基金的申购费用及申购份额统
一调整为“外扣法”计算。
[2007-05-11]
3) 关于调整华安基金管理有限公司旗下基金基金转换计算方
法的公告,自2007 年6 月1 日起,,我公司旗下华安创新
证券投资基金(简称“华安创新”,基金代码 040001),华
安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金(简称“华安中
国A 股”,基金代码040002)、华安宝利配置证券投资基金
(简称“华安宝利”,基金代码040004)和华安宏利股票型
证券投资基金(简称“华安宏利”,基金代码040005)之间
[2007-05-29]
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
24
及其与我公司旗下华安现金富利投资基金(简称“华安富
利”,基金代码040003)之间的基金转换费用中涉及的申购
补差费计算将根据各基金不同的申购费率或固定费用统一
调整为“外扣法”计算。
3、其他事项:
公告事项 披露日期
1) 关于华安创新持有银座集团股份有限公司比例变动的公
告,华安创新证券投资基金原持有银座集团股份有限公司
发行的流通股610 万股,持股比例为5.02%。2007 年3 月
16 日华安创新通过二级市场卖出流通股50 万股,减持比例
为0.412%。该日收市后华安创新持有银座股份流通股560
万股,持股比例为银座股份总股本的4.61%。
[2007-03-21]
2) 关于总机变更的公告,华安基金管理有限公司的电话总机
自2007 年5 月28 日起由(021)58881111 变更为(021)
38969999。
[2007-05-25]
3) 华安基金管理有限公司关于证券投资基金实施新的会计准
则的公告,根据中国证监会的相关规定,我公司管理的所
有基金于2007 年7 月1 日起实施新会计准则。实施新会计
准则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资
者关注相关法规的规定。实施新会计准则后,基金估值方
法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质
性影响。
[2007-07-2]
4) 关于旗下基金投资金地集团(600383)非公开发行股票的
公告 [2007-07-11]
前款所涉重大事件已作为临时报告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》或基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn 上披露。
华安创新证券投资基金2007 年半年度报告
25
十一、 备查文件目录
1、中国证监会批准华安创新证券投资基金设立的文件;
2、《华安创新证券投资基金基金合同》;
3、《华安创新证券投资基金招募说明书》;
4、《华安创新证券投资基金托管协议》;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则;
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互
联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基
金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2007 年8 月28 日

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