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华安富利2007年半年度报告

2007-08-28 00:00:00 来源:证券时报
华安现金富利投资基金2007年半年度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 签发日期:二○○七年八月二十八日 目 录 一、 重要提示.................................................... 3 二、 基金产品概况................................................ 3 1、基金概况....................................................3 2、基金的投资..................................................3 3、基金管理人..................
华安现金富利投资基金2007年半年度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
签发日期:二○○七年八月二十八日

目 录
一、 重要提示.................................................... 3
二、 基金产品概况................................................ 3
1、基金概况....................................................3
2、基金的投资..................................................3
3、基金管理人..................................................4
4、基金托管人..................................................4
5、信息披露....................................................5
6、其他有关资料................................................5
三、 主要财务指标和基金净值表现.................................. 5
1、主要财务指标(未经审计) ....................................5
2、净值表现....................................................5
四、 管理人报告.................................................. 6
1、基金管理人及基金经理情况....................................6
2、基金运作合规性声明..........................................7
3、基金经理工作报告............................................7
五、 托管人报告.................................................. 8
六、 财务会计报告(未经审计) .................................... 8
(一)、资产负债表...............................................8
(二)、经营业绩表...............................................9
(三)、收益分配表..............................................10
(四)、净值变动表..............................................10
(五)、会计报表附注............................................11
七、 投资组合报告............................................... 16
(一)、报告期末基金资产组合....................................16
(二)、报告期债券回购融资情况..................................16
(三)、基金投资组合平均剩余期限................................17
(四)、报告期末债券投资组合....................................18
(五)、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离....18
(六)、资产支持证券投资组合....................................18
(七)、投资组合报告附注........................................19
八、 基金份额持有人户数和持有人结构............................. 19
九、 开放式基金份额变动......................................... 19
十、 重大事件................................................... 20
十一、 备查文件目录............................................... 23
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
3
一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年8 月
22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、 基金产品概况
1、基金概况
基金名称: 华安现金富利投资基金
基金简称: 华安现金富利
交易代码: 040003
深交所行情代码: 160403
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2003 年12 月30 日
期末基金份额总额: 5,078,238,653.07 份
基金存续期: 不定期
2、基金的投资
投资目标: 本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确
保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并
为投资者提供暂时的流动性储备。
投资策略: 基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用
公司研究开发的各种数量模型工具,采用自上而下
和自下而上相结合的投资策略,发现和捕捉短期资
金市场的机会,实现基金的投资目标。
1、资产配置策略:
本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工
具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,建
立动态规划模型,通过求解确定不同资产配置比例
和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。
2、其它操作策略:
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
4
套利操作:根据各细分短期金融工具的流动性
和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之
间的配置比例。比如,当交易所市场回购利率高于
银行间市场回购利率时,可通过增加交易所市场回
购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场
融券而实现跨市场套利。
期差操作:根据各细分市场中不同品种的风险
收益特征,动态调整不同利率期限结构品种的配置
比例。比如,短期回购利率低于长期回购利率时,
在既定的变现率水平下,可通过增长长期回购的配
置比例,或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。
滚动配置:根据具体投资品种的市场特性,采
用持续投资的方法,以提高基金资产的整体变现能
力。例如,对N 天期回购协议可每天进行等量配置,
而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
利率预期:在深入分析财政、货币政策以及短
期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基
础上,对利率走势形成合理预期,并据此调整基金
资产配置策略。
业绩比较基准: 以当期银行个人活期储蓄利率(税前)作为衡
量本基金操作水平的比较基准。
风险收益特征: 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例
如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),
但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险
开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊
性。本基金主要面临的风险为:利率风险, 信用风
险,流动性风险等。
3、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
注册及办公地址: 上海市浦东南路360 号
新上海国际大厦38 楼
(邮政编码:200120)
法定代表人: 王成明
信息披露负责人: 冯颖
联系电话: 021-38969999
传真: 021-68863414
电子邮箱: fengying@huaan.com.cn
客户服务热线: 021-68604666、4008850099
4、基金托管人
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55 号
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
5
(邮政编码:100032)
法定代表人: 姜建清
信息披露负责人: 蒋松云
联系电话: 010-66106720
传真: 010-66106904
电子邮箱: songyun.jiang@icbc.com.cn
5、信息披露
信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn
报告置备地点: 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
6、其他有关资料
登记注册机构: 华安基金管理有限公司
办公地点: 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
三、 主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
财务指标 本报告期
基金本期净收益: 64,515,802.20
期末基金资产净值: 5,078,238,653.07
期末基金份额净值: 1.0000
本期净值收益率: 1.1905%
累计净值收益率: 8.3310%
*注:本基金收益分配按月结转份额
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:
封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1953% 0.0011% 0.0592% 0.0000% 0.1361% 0.0011%
过去三个月 0.6048% 0.0016% 0.1795% 0.0000% 0.4253% 0.0016%
过去六个月 1.1905% 0.0014% 0.3570% 0.0000% 0.8335% 0.0014%
过去一年 2.1478% 0.0016% 0.7200% 0.0000% 1.4278% 0.0016%
过去三年 7.1709% 0.0020% 2.1600% 0.0000% 5.0109% 0.0020%
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
6
自基金合同
生效起至今 8.3310% 0.0020% 2.5230% 0.0000% 5.8080% 0.0020%
*注:本基金收益分配按月结转份额
B、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走
势对比
华安富利基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
0.0000%
1.0000%
2.0000%
3.0000%
4.0000%
5.0000%
6.0000%
7.0000%
8.0000%
9.0000%
2003-12-30
2004-02-17
2004-04-06
2004-05-25
2004-07-13
2004-08-31
2004-10-19
2004-12-07
2005-01-25
2005-03-15
2005-5-3
2005-6-21
2005-8-9
2005-9-27
2005-11-15
2006-1-3
2006-2-21
2006-4-11
2006-5-30
2006-7-18
2006-9-5
2006-10-24
2006-12-12
2007-1-30
2007-3-20
2007-5-8
2007-6-26
日期
收益率
基金累计净值收益率业绩基准收益率
四、 管理人报告
1、基金管理人及基金经理情况
(1)基金管理人
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998
年6 月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国
际信托投资有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海广电(集团)有限
公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2007 年6 月30 日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久
3 只封闭式证券投资基金,华安创新、华安中国A 股、华安富利、华安宝利、180ETF、
华安成长、华安宏利、华安国际配置等8 只开放式基金,管理人民币资产规模达
到604.36 亿元、美元资产1.88 亿美元。
(2)基金经理
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
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黄勤先生,硕士,持有基金从业人员资格证书,10 年银行、基金从业经历。
曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年8 月加入华安基金管理
公司,曾任固定收益部债券投资经理。
2、基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安富利投资基金基
金合同》、《华安富利证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为
基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
3、基金经理工作报告
1.2007 年上半年华安富利运作回顾
投资回报 1.1905% 比较基准 0.357%
期初规模 61.04 亿元 期末规模 50.78 亿元
2007 年上半年,全球经济持续较快增长,通货膨胀不断抬头,各国大多采
取了紧缩性的货币政策。我国经济继续快速发展,投资增幅处于高位,消费增速
加快,贸易顺差仍在扩大。特别是信贷投放的快速增长和消费物价指数的不断攀
升,引发政府对经济过热增长和价格全面上涨的担忧。为加强流动性管理,引导
信贷合理增长,保持物价基本稳定,央行在上半年出台一系列紧缩政策,其中包
括五次上调存款准备金率、两次上调存贷款基准利率、两次发行定向央票。
受新股发行和准备金率调整影响,货币市场利率波动较大,并呈上升趋势。
央票利率也在央行政策引导下适度攀升。其中1 年期央票由2.7961%上升到
3.0928%,3 年期央票由2.97%上升到3.49%。华安富利基于对宏观经济的预测和
货币市场走势的判断,今年以来高度重视基金的流动性风险,在深入分析利率趋
势的前提下,合理安排未来时点的现金资产分布,提高基金应对流动性压力和利
率风险的能力。同时,在缩短组合剩余期限的同时,加大了把握交易所市场回购
上扬的阶段性机会,以此提高了基金的收益。
2.2007 年下半年展望
随着全球经济一体化的深入发展,各国经济相融度显著提高。国内当前价格
上涨是在全球流动性过剩、各国经济较快增长、通胀压力不断加大的背景下发生
的。尽管从长期来看,累积的紧缩政策效应和供给的逐步扩大,将逐步降低通胀
的压力。但是我们认为目前价格上涨的领域在扩大,通胀预期仍未得到有效控制,
三季度物价压力继续加大,四季度以后物价才会有所回落。因此央行会继续保持
适度从紧的货币政策,下半年的货币市场的流动性和利率仍将接受考验。
基于市场预期,华安富利继续将组合的流动性风险管理放在首位,追求流动
性和收益性的和谐统一,合理控制组合的剩余期限,适当调整央票、短期融资券、
回购的配置比例,优化投资组合结构,为投资者提供安全、高效的资金流动性管
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
8
理工具。
五、 托管人报告
2007 年上半年,本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基
金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
2007 年上半年,华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公
司在华安现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7 日年化收益率、
基金收益分配、基金费用开支等问题上,基本遵循《证券投资基金法》、《货币
市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
2007 年上半年,华安现金富利投资基金出现过日初清算资金不足等情况,
我行及时向华安基金管理有限公司发送提示函件,华安基金管理有限公司在规定
时间内及时采取了措施,未造成基金损失。
本托管人依法对华安基金管理有限公司在2007 年上半年所编制和披露的华
安现金富利投资基金半年度报告中财务指标、净值收益率、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007 年8 月22 日
六、 财务会计报告(未经审计)
(一)、资产负债表
单位:人民币元
项 目 附注2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
资产:
银行存款 4(1) 632,686,875.12 1,242,760,786.36
清算备付金 35,860,218.54 4,004,570.47
应收证券清算款 0.00 0.00
应收利息 4(2) 18,595,120.68 43,725,477.20
应收申购款 66,217,184.06 108,270,449.07
其他应收款 4(5) 50,455.50 22,283.00
债券投资市值 3,424,038,661.39 4,908,101,000.17
其中:债券投资成本 3,424,038,661.39 4,908,101,000.17
买入返售证券 1,051,500,000.00 619,200,000.00
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
9
待摊费用 4(3) 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产合计 5,228,948,515.29 6,926,084,566.27
负债:
应付证券清算款 100,001,125.05 0.00
应付赎回款 31,805,872.59 15,378,422.28
应付营销费 1,041,601.30 1,128,326.84
应付管理人报酬 1,374,913.67 1,489,391.50
应付托管费 416,640.51 451,330.75
应付利息 0.00 595,200.64
应付佣金 0.00 0.00
应付收益 6,077,642.81 5,652,241.76
其他应付款 4(6) 9,790,275.16 1,216,712.39
卖出回购证券款 0.00 796,000,000.00
预提费用 4(7) 201,791.13 154,500.00
负债合计 150,709,862.22 822,066,126.16
所有者权益:
实收基金 4(8) 5,078,238,653.07 6,104,018,440.11
未实现利得 4(9) 0.00 0.00
未分配收益 0.00 0.00
持有人权益合计 5,078,238,653.07 6,104,018,440.11
负债和所有者权益合计 5,228,948,515.29 6,926,084,566.27
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
单位:人民币元
项 目 附注
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
收入:
债券差价收入 4(10) 2,313,044.12 106,313,706.00
债券利息收入 58,026,974.90 290,658,409.07
存款利息收入 4(11) 8,674,523.72 74,518,990.58
买入返售证券收入 18,774,906.45 53,774,969.28
其他收入 0.00 0.00
收入合计 87,789,449.19 525,266,074.93
费用:
基金管理人报酬 3(3) 9,061,077.67 60,322,551.05
基金托管费 3(3) 2,745,781.07 18,279,560.90
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
10
基金营销费 3(3) 6,864,452.73 45,698,902.35
卖出回购证券支出 4,327,207.43 52,134,743.69
其他费用 4(12) 275,128.09 1,894,495.05
其中:信息披露费 148,767.52 168,603.31
审计费用 48,596.69 79,343.16
费用合计 23,273,646.99 178,330,253.04
基金净收益 64,515,802.20 346,935,821.89
加:未实现估值增值变动数
基金经营业绩 64,515,802.20 346,935,821.89
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
单位:人民币元
项 目 附注
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
本期基金净收益 64,515,802.20 346,935,821.89
加:期初未分配收益
加:本期申购基金单位的损
益平准金
减:本期赎回基金单位的损
益平准金
可供分配基金净收益 64,515,802.20 346,935,821.89
减:本期已分配基金净收益 4(13) 64,515,802.20 346,935,821.89
期末基金未分配净收益 - -
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
单位:人民币元
项 目 附注
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
一、期初基金净值 6,104,018,440.11 33,477,950,271.18
二、本期经营活动:
基金净收益 64,515,802.20 346,935,821.89
未实现估值增值变动数
经营活动产生的基金净值变
动数
64,515,802.20 346,935,821.89
三、本期基金单位交易:
基金申购款 17,151,807,625.53 71,486,639,867.75
基金赎回款 18,177,587,412.57 85,563,034,823.31
基金单位交易产生的基金净-1,025,779,787.04 -14,076,394,955.56
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
11
值变动数
四、本期向持有人分配收益 64,515,802.20 346,935,821.89
五、期末基金净值 5,078,238,653.07 19,401,555,315.62
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的
方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004 年7 月1 日起实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3 号
《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3 号《会计报
表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4 号《基金投资组合
报告的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第5 号《货币市场基金信
息披露特别规定》进行编制及披露。
1. 会计政策
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
2. 本报告期重大会计差错
无。
3. 关联方关系和关联方交易
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关 联 人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人
基金发起人
基金注册与过户登记人
基金销售机构
提取管理费
提取营销费
基金合同
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
基金代销机构
提取托管费
提取营销费
银行间市场债券
买卖及回购交易
基金合同
成交通知单
上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人股东
上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人股东
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
12
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2). 关联方交易
①本报告期与通过关联方席位进行的交易:无。
上年度可比期间2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日与通过关联方席位进
行的交易:无。
②本报告期与关联方进行银行间市场债券买卖和回购交易情况:
关 联 人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额买入返
售证券
利息
收入
卖出回购证券 利息支出
中国工商银行 488,071,200.00 466,081,331.54 1,088,000,000.00 378,790.13
上年度可比期间2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日与关联方进行银行间
市场债券买卖和回购交易情况:
关 联 人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额买入返
售证券
利息
收入
卖出回购证券 利息支出
中国工商银行 35,650,952,484.75 47,916,822,125.82 14,173,000,000.00 4,952,531.57
(3). 关联方报酬
① 基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的0.33%的年费率
计提。计算方法如下:
H = E × 0.33% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费9,061,077.67 元。(上年度可比期间
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日需支付基金管理费60,322,551.05 元。)
② 基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.10%的年费率
计提。计算方法如下:
H = E ×0.10% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费2,745,781.07 元。(上年度可比期间
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日需支付基金托管费18,279,560.90 元。)
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
13
③ 基金营销费
支付基金销售机构的基金营销费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计
提。计算方法如下:
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金营销费
E 为前一日基金资产净值
基金营销费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华安基金管理有限
公司,再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
本基金在本报告期间需支付基金营销费6,864,452.73 元。(上年度可比期间
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日需支付基金营销费45,698,902.35 元。)
④由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同
业利率计息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为
632,686,875.12 元, 2006 年6 月30 日为2,064,979,105.75 元。本基金2007
年度1-6 月由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,432,623.44 元,
2006 年度1-6 月为9,050,928.80 元。
(4). 基金各关联方投资本基金的情况
① 基金管理公司运用固有资金投资基金的情况
2007 年度1-6 月基金管理公司投资本基金的情况:
期初数 期末数
关联人
持有份额 持有比例
本期间增持
份额
本期间减
持份额持有份额 持有比例
适用费率
华安基金管理有
限公司
- - - - - - -
2006 年度1-6 月基金管理有限公司投资本基金的情况:
期初数 期末数
关联人
持有份额 持有比例
本期间增持
份额
本期间减
持份额持有份额 持有比例
适用费率
华安基金管理有
限公司
- - - - - - -
② 本基金的基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况:无。
4. 基金会计报表重要项目的说明
(1). 银行存款:
明细项目 2007 年6 月30 日
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
14
活期存款 632,686,875.12
定期存款 0.00
合计 632,686,875.12
(2). 应收利息明细:
明细项目 2007 年6 月30 日
活期存款利息 85,589.68
定期存款利息 0.00
备付金利息 16,137.10
应收申购款利息 16,696.36
债券利息 17,317,222.67
买入返售证券利息 1,159,474.87
合计 18,595,120.68
(3). 待摊费用明细:
明细项目 2007 年6 月30 日
信息披露费 -
审计费用 -
合计 -
(4). 投资估值增值明细:
明细项目 2007 年6 月30 日
债券估值增值余额 -
合计 -
(5). 其他应收款:
明细项目 2007 年6 月30 日
应收代垫的证券结算风险金 38,455.50
应收债券认购手续费 12,000.00
合计 50,455.50
(6). 其他应付款明细:
明细项目 2007 年6 月30 日
应付银行间结算费用 17,040.00
应付银行间交易费用 26,618.84
应付税金 3,243,831.78
06 年及07 上半年申购款利息 6,502,784.54
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
15
合计 9,790,275.16
(7). 预提费用明细:
明细项目 2007 年6 月30 日
信息披露费 148,767.52
审计费用 48,596.69
账户服务费 4,426.92
合计 201,791.13
(8). 实收基金变动明细:
明细项目
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
期初数 6,104,018,440.11
加:本期因申购的增加数 17,151,807,625.53
减:本期因赎回的减少数 18,177,587,412.57
期末数 5,078,238,653.07
(9). 未实现利得明细:
本报告期内未实现利得无发生额,期末余额为零。
(10). 卖出债券:
明细项目
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
卖出债券成交总额 6,950,405,327.68
减:成本总额 6,925,069,094.41
应收利息总额 23,023,189.15
债券差价收入 2,313,044.12
(11). 存款利息收入:
明细项目
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
定期存款利息收入 7,039,724.93
活期存款利息收入 1,432,623.44
结算备付金利息收入 131,492.91
申购款利息收入 70,682.44
合计 8,674,523.72
本期本基金未发生定期存款提前支取情况,未产生利息损失。
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
16
(12). 其他费用:
明细项目
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
债券买卖及回购交易费用 68,836.96
信息披露费 148,767.52
审计费用 48,596.69
债券托管账户维护费 8,926.92
合计 275,128.09
(13). 基金收益分配:
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
累计收益分配金额 64,515,802.20
5. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
本基金截止本报告期末流通受限的债券情况:无
七、 投资组合报告
(一)、报告期末基金资产组合
序号 资产组合 金额(元)
占总资产
的比例
1 债券投资 3,424,038,661.39 65.48%
2 买入返售证券 1,051,500,000.00 20.11%
其中:买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00%
3 银行存款和清算备付金合计 668,547,093.66 12.79%
4 其它资产 84,862,760.24 1.62%
合计: 5,228,948,515.29 100.00%
(二)、报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占资产净值
的比例
1 报告期内债券回购融资余额 42,747,023,378.46 6.72%
其中:买断式回购融资 841,323,378.46 0.14%
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
17
2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00%
其中:买断式回购融资 0.00 0.00%
报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的说
明:
序号 发生日期
融资余额占基金
资产净值的比例
原因 调整期
1 20070615 20.93%
由于华安富利基金
出现大额赎回
1 天
(三)、基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 147
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77
报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180 天的说明:本报告期内无。
序号 发生日期 平均剩余期限(天) 原因 调整期
- - - - -
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例
各期限负债占基金资
产净值的比例
1 30 天以内 41.95% -1.97%
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.00%
2 30 天(含)—60 天 7.90%
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.00%
3 60 天(含)—90 天 4.31%
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.00%
4 90 天(含)—180 天 3.90%
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.00%
5 180 天(含)—397 天(含) 43.25%
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
8.12%
合 计 101.30% -1.97%
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
18
(四)、报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占资产净值比例
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 1,380,973,532.38 27.19%
其中:政策性金融债 968,754,027.26 19.08%
3 央行票据 1,637,933,467.80 32.25%
4 企业债券 405,131,661.21 7.98%
5 其他 0.00 0.00%
合 计 3,424,038,661.39 67.43%
剩余存续期超过397 天
的浮动利率债券 412,219,505.12 8.12%
2、基金投资前十名债券明细
债券数量(张) 成本(元)
占资产净
序号 债券名称 值比例
自有投资 买断式回购
1 07 央票02 4,900,000 0.00 482,862,301.26 9.51%
2 04 建行03 浮 4,046,500 0.00 412,219,505.12 8.12%
3 06 农发08 4,100,000 0.00 410,030,230.41 8.07%
4 04 国开17 3,800,000 0.00 381,149,864.13 7.51%
5 07 央票04 3,000,000 0.00 295,295,508.69 5.81%
6 07 央票18 2,500,000 0.00 245,145,829.90 4.83%
7 05 央票08 1,700,000 0.00 171,062,937.76 3.37%
8 06 央票76 1,200,000 0.00 119,015,661.31 2.34%
9 07 农发07 1,000,000 0.00 99,483,031.64 1.96%
10 07 央票28 1,000,000 0.00 97,866,623.20 1.93%
(五)、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值 0.06%
报告期内偏离度的最低值 -0.11%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.04%
(六)、资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
19
(七)、投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或
商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊
销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00 元。
2、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过
397 天的浮动利率债券的声明
本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产
净值20%的情况。
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 18,595,120.68
4 应收申购款 66,217,184.06
5 其他应收款 50,455.50
6 待摊费用 0.00
合 计 84,862,760.24
八、 基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数和持有人结构
项目 份额(份) 占总份额的比例
基金份额持有人户数 69,817
平均每户持有基金份额 72,736.42
机构投资者持有的基金份额 2,214,932,855.30 43.62%
个人投资者持有的基金份额 2,863,305,797.77 56.38%
其中:
公司员工持有的基金份额合计 720,686.68 0.01%
九、 开放式基金份额变动
项目 份额(份)
基金合同生效日的基金份额总额 4,253,745,531.90
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
20
期初基金份额总额 6,104,018,440.11
加:本期申购基金份额总额 17,151,807,625.53
减:本期赎回基金份额总额 18,177,587,412.57
期末基金份额总额 5,078,238,653.07
十、 重大事件
(一)、基金份额持有人大会决议:无。
(二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
1. 本基金管理人于2007 年3 月22 日发布关于董事变更的公告:关于董事变
更的公告,经华安基金管理有限公司股东会议决议,同意张军先生因个人
原因辞去本公司董事职务。
2. 本基金管理人于2007 年5 月11 日发布关于变更公司董事长的公告:关于
高管人员变动的公告,经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚
毓林先生由于个人原因辞去华安基金管理有限公司副总经理职务。
3. 本基金管理人于2007 年5 月16 日发布公告:关于基金经理调整的公告,
因工作需要,经华安基金管理公司董事会审议批准,项廷锋先生不再担任
华安现金富利投资基金的基金经理,由黄勤先生担任华安现金富利投资基
金的基金经理。
4. 本基金管理人于2007 年7 月26 日发布公告:关于聘任总经理、副总经理
的公告,经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过,决定聘请俞妙
根先生担任公司总经理职务,聘请韩勇先生担任副总经理职务。
(三)、本报告期涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项:无。
(四)、基金投资策略的改变:无。
(五)、基金收益分配事项:
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
本报告期累计收益分配金额 64,515,802.20
本基金在本报告期内共进行了6 次基金收益集中支付并结转为基金份额:
收益支付日
第1 次 2007 年1 月11 日
第2 次 2007 年2 月12 日
第3 次 2007 年3 月12 日
第4 次 2007 年4 月11 日
第5 次 2007 年5 月11 日
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
21
第6 次 2007 年6 月11 日
(六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况:本报告期内本基金未改聘会计师
事务所。
(七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包
括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改
情况:无。
(八)、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达
到或者超过0.5%的情况:本报告期内无。
项 目 发生日期偏离度披露报刊 披露日期
报告期内偏离度的绝对值
在0.5%(含)以上
- - - -
(九)、本报告期间租用证券公司席位情况如下:
1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况:无
2. 交易成交量及佣金情况:
(1). 席位数量和佣金情况:
券商名称 租用席位数量 佣金 占佣金总量比例
中银国际证券有限责任公司 1 -59,384.00 100%
国泰君安证券股份有限公司 1 - -
合 计 2 -59,384.00 100%
(2). 债券及回购交易情况:
券商名称 债券成交量
占总成交
量比例
回购成交量
占总成交
量比例
中银国际证券有限责任公司 - - 11,261,200,000.00 100%
国泰君安证券股份有限公司 - - - -
合 计 - - 11,261,200,000.00 100%
(十)、其他重大事项:
1. 变更基金份额发售机构:
公告事项 披露日期
1) 关于新增中信金通证券有限责任公司为开放式基金代销机构
的公告
2007-04-06
2) 关于新增中信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公

2007-04-12
2. 其他重大事项:
公告事项 披露日期
1) 关于华安现金富利投资基金“春节”长假前暂停申购及基金转
换转入交易提示的公告
2007-02-08
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
22
2) 关于华安现金富利投资基金“五一”长假前暂停申购及基金转
换转入交易提示的公告
2007-04-18
3) 关于修改旗下基金基金合同的公告,本基金的申购费用及申购
份额的计算条款修改为:“本基金采用“外扣法”计算申购费
用及申购份额,具体计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值”
2007-05-11
4) 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告,自
2007 年5 月15 日起,本基金的申购费用及申购份额统一调整
为“外扣法”计算。
2007-05-11
5) 关于总机变更的公告,华安基金管理有限公司的电话总机自
2007 年5 月28 日起由(021)58881111 变更为(021)38969999。
2007-05-25
6) 关于调整华安基金管理有限公司旗下基金基金转换计算方法
的公告,自2007 年6 月1 日起,,我公司旗下华安创新证券投
资基金(简称“华安创新”,基金代码 040001),华安MSCI 中
国A 股指数增强型证券投资基金(简称“华安中国A 股”,基
金代码040002)、华安宝利配置证券投资基金(简称“华安宝
利”,基金代码040004)和华安宏利股票型证券投资基金(简
称“华安宏利”,基金代码040005)之间及其与我公司旗下华
安现金富利投资基金(简称“华安富利”,基金代码040003)
之间的基金转换费用中涉及的申购补差费计算将根据各基金
不同的申购费率或固定费用统一调整为“外扣法”计算。
2007-05-29
7) 关于在中国工商银行开展旗下基金转换业务的公告,自2007
年6 月8 日起,在中国工商银行股份有限公司开通华安MSCI
中国A 股指数增强型证券投资基金(以下简称“华安中国A 股”,
基金代码“040002”)与华安现金富利投资基金(以下简称“华
安富利”,基金代码“040003”)之间的转换。
2007-06-06
8) 关于增加中国农业银行金穗卡持有人办理基金网上交易业务
的公告
2007-06-08
9) 关于旗下华安创新证券投资基金、华安MSCI 中国A 股指数增
强型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金在中
国工商银行开展个人网上银行基金申购费率活动的公告
2007-06-19
10) 关于证券投资基金实施新的会计准则的公告,根据中国证监会
的相关规定,我公司管理的所有基金于2007 年7 月1 日起实
施新会计准则。实施新会计准则后,基金将全面采用公允价值
进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准
则后,基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者
利益造成实质性影响。
2007-07-02
上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》
以及《中国证券报》或基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn 上。
华安现金富利投资基金2007 年半年度报告
23
十一、 备查文件目录
1、中国证监会批准华安现金富利投资基金设立的文件;
2、《华安现金富利投资基金基金合同》;
3、《华安现金富利投资基金招募说明书》;
4、《华安现金富利投资基金托管协议》;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则;
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互
联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基
金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2007 年8 月28 日

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