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鹏华货币A2007年半年度报告

来源:证券时报 2007-08-29 00:00:00
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鹏华货币市场证券投资基金2007年半年度报告 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 送出日期: 2007年 8 月 29日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2007 年 8 月24日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告
鹏华货币市场证券投资基金2007年半年度报告

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行
送出日期: 2007年 8 月 29日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2007 年 8 月24日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择基金产品。
本报告期中的财务资料未经审计。

目 录
一、基金简介..............................................................................................................................................3
二、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)........................................................................................4
三、基金管理人报告..................................................................................................................................6
四、基金托管人报告..................................................................................................................................8
五、基金财务会计报告(未经审计)............................................................................................................9
六、基金投资组合....................................................................................................................................18
七、基金份额持有人结构.........................................................................................................................22
八、开放式基金份额变动.........................................................................................................................23
九、重大事件揭示....................................................................................................................................23
十、备查文件目录....................................................................................................................................26
3
一、基金简介
(一)基金名称:鹏华货币市场证券投资基金
基金简称:鹏华货币市场基金A级,鹏华货币市场基金B级
交易代码:160606,160609
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2005年4月12日
报告期末基金份额总额:A级:252,833,321.16份
B级:255,032,486.46份
基金合同存续期:不定期
(二)基金投资目标:本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。
基金投资策略:本基金在战略资产配置上,主要采取利率预期与组合久期控制相结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略,并结合市场环境适时进行回购套利等操作。
业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款税后收益率。
风险收益特征:本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种;长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
(三)基金管理人 法定名称:鹏华基金管理有限公司 注册及办公地址:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层 邮政编码:518048
法定代表人:孙枫
信息披露负责人:程国洪
联系电话:0755-82021186
4
传真:0755-82021126
电子邮箱:ph@mail.phfund.com.cn
(四)基金托管人
法定名称:中国农业银行
注册地址:北京市复兴路甲23号 邮政编码:100037
办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层 邮政编码:100037
法定代表人:项俊波
信息披露负责人:李芳菲
联系电话:010—68424199
传真:010—68424181
电子邮箱:lifangfei@abchina.com
(五)信息披露
报纸名称:中国证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告置备地点: 深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层中国农业银行
(六)其他有关资料
注册登记机构的名称:中国证券登记结算有限责任公司
办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场22层
二、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
(一)、财务指标
单位:人民币元
5
序号
A级
B级
1
基金本期净收益
2,285,511.52
2,859,107.52
2
期末基金资产净值
252,833,321.16
255,032,486.46
3
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
4
本期净值收益率
1.19%
1.31%
5
累计净值收益率
4.52%
4.72%
注: 1、本基金收益分配是按月结转份额;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(二)、基金净值表现
(1)本基金历史各时间段基金份额收益率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
A级
净值增长率1
净值增长率标准差2
业绩比较基准收益率3
业绩比较基准收益率标准差4
1-3
2-4
过去一个月
0.2412%
0.0024%
0.2012%
0.0000%
0.0400%
0.0024%
过去三个月
0.6604%
0.0019%
0.5819%
0.0003%
0.0785%
0.0016%
过去六个月
1.1902%
0.0019%
1.0873%
0.0005%
0.1029%
0.0014%
过去一年
2.0318%
0.0018%
2.0746%
0.0005%
-0.0428%
0.0013%
过去三年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
4.5182%
0.0035%
4.2691%
0.0005%
0.2491%
0.0030%
B级
净值增长率1
净值增长率标准差2
业绩比较基准收益率3
业绩比较基准收益率标准差4
1-3
2-4
过去一个月
0.2607%
0.0024%
0.2012%
0.0000%
0.0595%
0.0024%
过去三个月
0.7202%
0.0019%
0.5819%
0.0003%
0.1383%
0.0016%
过去六个月
1.3104%
0.0019%
1.0873%
0.0005%
0.2231%
0.0014%
过去一年
2.2270%
0.0019%
2.0746%
0.0005%
0.1524%
0.0014%
过去三年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
4.7183%
0.0035%
4.2691%
0.0005%
0.4492%
0.0030%
注:1、业绩比较基准=银行一年期定期存款税后收益率;
2、鹏华货币基金合同于2005年4月12日生效,截至本报告期末,不满三年。
(2)本基金自基金合同生效以来基金份额收益率的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
0.0000%0.5000%1.0000%1.5000%2.0000%2.5000%3.0000%3.5000%4.0000%4.5000%5.0000%2005-4-122005-5-112005-6-92005-07-082005-08-062005-09-042005-10-32005-11-12005-11-302005-12-292006-1-272006-2-252006-3-262006-4-242006-5-232006-6-212006-07-202006-08-182006-09-162006-10-152006-11-132006-12-122007-1-102007-2-82007-3-92007-4-72007-5-62007-6-4鹏华货币基金A级累计净值收益率业绩基准收益率
0.0000%0.5000%1.0000%1.5000%2.0000%2.5000%3.0000%3.5000%4.0000%4.5000%5.0000%2005-4-122005-5-122005-6-112005-07-112005-08-102005-09-092005-10-92005-11-82005-12-82006-1-72006-2-62006-3-82006-4-72006-5-72006-6-62006-07-062006-08-052006-09-042006-10-042006-11-032006-12-032007-1-22007-2-12007-3-32007-4-22007-5-22007-6-1鹏华货币基金B级累计净值收益率业绩基准收益率
三、基金管理人报告
(一) 基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券有限责任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本8,000万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000万元人民币。 公司目前管理两只封闭式
6
7
基金、八只开放式基金和四只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
(二) 基金经理简历
初冬女士,硕士,10年证券从业经验,自2005年4月12日本基金合同生效之日起至今一直任本基金基金经理。曾在平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作。2000年8月至今,就职于鹏华基金管理有限公司,曾在研究部、基金管理部工作,历任研究员、基金经理助理等。初冬女士具备基金从业资格。
(三) 基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 鹏华行业成长证券投资基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
(四)投资策略和业绩表现说明
2007年上半年中国经济继续保持强劲增长态势,GDP增速达到了11.5%,消费和出口的推动力明显增强,投资增速继续在高位运行。其中,社会消费品零售总额4.2万亿元,同比增长15.4%,增幅为1997年以来的新高;贸易方面,受到全球产业分工及产品竞争优势增强的影响,贸易顺差大量增加,上半年顺差达1125亿美元,比去年同期增加511亿美元;城镇固定资产投资累计增长率26.7%,比上年同期回落4.6个百分点。
在投资回报率显著高于贷款利率的情况下,投资冲动普遍存在,银行因盈利压力也有放贷动力,导致上半年信贷反弹较为明显。今年上半年,新增人民币贷款2.54万亿元,同比多增3681亿元。但在食品价格上涨的带动下,CPI增速上升较快,上半年CPI同比上涨3.2%,其中6月份同比更是上涨了4.4%,导致实际利率为负的情况出现。在此背景下,为调控流动性及预防经济大起大落,央行在上半年连续出台紧缩性货币政策,如5次上调存款准备金率,加息2次,并3次发行定向央票等。
8
受到上述经济形势及政策影响,上半年债券市场收益率大幅上扬,其中二季度上升幅度更大。短端的一年期央票发行利率由年初的2.80%上升到3.09%的水平,中长端的债券收益率也大幅上升,长端收益率上升幅度更大,收益率曲线呈现陡峭化。回购市场受新股发行影响较大呈现更大的波动性。
上半年我们对债券市场的判断基本正确,一季度组合久期110天左右,二季度判断市场要出现调整,将组合久期缩短至平均75天左右。在类属配置上,由于短融与央票利差缩窄,因此逐步提高了短期央票、金融债及回购的配置比例,调低了短融的持仓比重。上半年A 类基金份额实现万份收益119.02元,B类基金份额累计万份收益131.04元,在控制风险的同时给投资人带来了较好的回报。
(五) 市场展望
展望下半年,我们认为宏观经济仍会以较快的速度增长,投资增速和信贷增速会有一定程度的下降,适度的紧缩性政策仍会陆续出台。因此,我们在久期配置上保持中性偏谨慎的态度;在类属配置上,将适时调整债券和回购的投资比重,并紧密跟踪各类属间的利差变化情况,灵活配置基金资产,在保证基金资产安全性和流动性的前提下争取为投资者带来更好的回报。
四、基金托管人报告
在托管鹏华货币证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》、《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》的约定,对鹏华货币证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司2007年1月1日至2007年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为,鹏华基金管理有限公司在鹏华货币证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为,鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
9
法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的鹏华货币证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年8月24日
五、基金财务会计报告(未经审计)
(一) 基金会计报告书
1、 鹏华货币市场证券投资基金本报告期末及前一年度末的比较式资产负债表
单位:人民币元
项 目
行次
2007年6月30日
2006年12月31日
资产
银行存款
1
11,767,101.38
1,403,786.98
清算备付金
2
117,817,792.10
1,322,730.73
交易保证金
3
0.00
300,000.00
应收证券清算款
4
0.00
40,040,000.00
应收股利
5
0.00
0.00
应收利息[说明(1)]
6
2,371,194.58
2,689,982.07
应收申购款
7
7,393,334.68
0.00
其他应收款
8
0.00
0.00
股票投资-市值
9
0.00
0.00
其中:股票投资成本
10
0.00
0.00
债券投资-市值
11
402,807,957.85
363,644,890.13
其中:债券投资成本
12
402,807,957.85
363,644,890.13
权证-市值
13
0.00
0.00
10
其中:权证投资成本
14
0.00
0.00
买人返售证券
15
0.00
32,500,000.00
待摊费用
16
0.00
0.00
其他资产
17
0.00
0.00
资产总计
18
542,157,380.59
441,901,389.91
负债
应付证券清算款
19
0.00
0.00
应付赎回款
20
32,265,530.81
1,173,983.25
应付赎回费
21
8,558.89
126.60
应付管理人报酬
22
145,181.07
168,885.07
应付托管费
23
43,994.22
51,177.31
应付销售费
24
51,568.71
58,030.94
应付利息
25
0.00
0.00
应付收益
26
971,190.19
665,390.06
未交税金
27
0.00
0.00
其他应付款项[说明(2)]
28
731,803.15
10,364.28
卖出回购证券款
29
0.00
0.00
短期借款
30
0.00
0.00
预提费用[说明(3)]
31
73,745.93
375,000.00
其他负债
32
0.00
0.00
负债合计
33
34,291,572.97
2,502,957.51
持有人权益
实收基金[说明(4)]
34
507,865,807.62
439,398,432.40
未实现利得
35
0.00
0.00
未分配收益
36
0.00
0.00
持有人权益合计
37
507,865,807.62
439,398,432.40
负债及持有人权益总计
38
542,157,380.59
441,901,389.91
报告期末基金份额净值(元)
1.0000
1.0000
11
2、 鹏华货币市场证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
单位:人民币元
项目
行次
2007年上半年
2006年上半年
收入:
1
6,500,680.63
61,069,249.63
股票差价收入
2
0.00
0.00
债券差价收入[说明(5)]
3
13,673.25
15,231,947.00
权证差价收入
4
0.00
0.00
债券利息收入
5
4,388,026.62
31,731,330.60
存款利息收入[说明(6)]
6
308,335.30
12,248,897.27
股利收入
7
0.00
0.00
买入返售证券收入
8
1,203,291.35
1,385,907.18
其他收入[说明(7)]
9
587,354.11
471,167.58
费用:
10
1,356,061.59
18,481,712.50
基金管理人报酬
11
669,539.42
7,487,654.75
基金托管费
12
202,890.80
2,268,986.22
卖出回购证券支出
13
108,599.96
2,692,780.92
销售费用
14
249,959.60
5,672,465.60
其他费用[说明(8)]
15
125,071.81
359,825.01
其中:上市年费
16
0.00
0.00
信息披露费
17
53,910.14
148,767.52
审计费
18
19,835.79
37,191.88
基金净收益
19
5,144,619.04
42,587,537.13
加:未实现资本利得
20
0.00
0.00
基金经营业绩
21
5,144,619.04
42,587,537.13
3、鹏华货币市场证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
单位:人民币元
12
项目
行次
2007年上半年
2006年上半年
本期基金净收益
1
5,144,619.04
42,587,537.13
加:期初基金净收益
2
0.00
0.00
加:本期损益平准金
3
0.00
0.00
可供分配基金净收益
4
5,144,619.04
42,587,537.13
减:本期已分配基金净收益
5
5,144,619.04
42,587,537.13
期末基金净收益
6
0.00
0.00
4、鹏华货币市场证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
单位:人民币元
项目
行次
2007年上半年
2006年上半年
一、期初基金净值
1
439,398,432.40
3,102,328,524.99
二、本期经营活动
2
基金净收益
3
5,144,619.04
42,587,537.13
未实现利得
4
0.00
0.00
经营活动产生的基金净值变动数
5
5,144,619.04
42,587,537.13
三、本期基金份额交易
6
基金申购款
7
1,615,635,805.82
10,437,191,894.28
基金赎回款
8
1,547,168,430.60
11,973,523,104.83
基金份额交易产生的基金净值变动数
9
68,467,375.22
-1,536,331,210.55
四、本期向持有人分配收益
10
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
11
5,144,619.04
42,587,537.13
五、期末基金净值
12
507,865,807.62
1,565,997,314.44
注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
13
(二) 会计报表附注
1、本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
2、重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
3、关联方关系及交易
(1) 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行
基金托管人、基金代销机构
国信证券有限责任公司
基金管理人的股东、基金代销机构
Eurizon Financial Group
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司
基金管理人的股东
经本公司股东会审议通过,并经中国证监会(证监基金字[2007]178号文)及中国商务部(商外资资审字[2007]0259号文)批准,公司股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利Eurizon Financial Group,上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。本公司已于2007年7月27日发布《鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》。本公司现正在办理工商变更登记手续,并在办理完毕该变更手续后,依法及时公告。
(2)基金各关联方投资本基金的情况
A.基金管理人投资情况
2007年上半年和2006年上半年本基金管理人没有投资及持有本基金份额。
B.基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况
2007年上半年和2006年上半年基金管理人主要股东及其控制的机构没有投资及持有本基金份额。
14
(3)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为11,767,101.38元(2006年6月30日:261,435,064.26 元),其中活期存款11,767,101.38元(2006年6月30日:261,435,064.26 元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为36,870.32元(2006年上半年:2,257,999.84 元),其中活期存款产生的利息收入为36,870.32元(2006年上半年:2,257,999.84元)。
(4)关联方交易,下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A.本基金在本报告期没有通过关联方席位进行证券交易,并未向关联方支付席位交易佣金。
B.关联方报酬
a.基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理费年费率为0.33%,逐日计提,按月支付。计算日管理费=计算日前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。截止至2007年6月30日,本基金2007年上半年共需支付基金管理人报酬人民币669,539.42元。2006年上半年需本基金共支付基金管理人报酬人民币7,487,654.75元。
b.基金托管人报酬
支付基金托管人中国农业银行的托管费年费率为0.10%,逐日计提,按月支付。计算日托管费=计算日前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。截止至 2007年6月30日,本基金2007年上半年共需支付基金托管人报酬人民币202,890.80元。2006年上半年本基金共需支付基金托管人报酬人民币2,268,986.22元。
c.基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费年费率A级为0.25%,B级为0.01%,逐日计提,按月支付。具体支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人或基金管理人指定的基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。A级基金份额持有人和B级基金份额持有人适用的基金销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为:计算日基金销售服务费=计算日前一日基金资产净值 X 相应年费率 ÷ 当年天数。
15
本基金需向关联方支付的基金销售服务费如下:
单位:人民币元
2007年上半年
关联方名称
A级
B级
2006年上半年
鹏华基金管理有限公司(管理人)
42,023.63
9,491.90
4,226,427.14
中国农业银行(托管人)
141,351.14
329.81
963,578.30
国信证券(管理人股东)
165.72
0.00
3,077.06
合计
183,540.49
9,821.71
5,193,082.50
C.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易,该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。
关联方名称
年度
债券交易(元)
卖出回购(元)
卖出回购利息支出(元)
2007年上半年
49,689,500.00
0.00
0.00
中国农业银行
2006年上半年
295,229,000.00
0.00
0.00
4、会计报表重要项目说明
(1) 按银行存款利息、债券利息等分项列示应收利息的金额:
单位:人民币元
2007年6月30日
应收银行存款利息
663.97
应收清算备付金利息
18,916.20
应收债券利息
2,349,662.40
应收申购款利息
1,952.01
合计
2,371,194.58
(2) 分项列示其他应付款的金额:
单位:人民币元
16
2007年6月30日
应付银行间债券交易费用
1,955.00
应付银行间回购交易费用
114.34
应付银行间债券交易结算服务费
3,450.00
应付银行间回购交易结算服务费
480.00
其他
725,803.81
合计
731,803.15
(3) 预提费用明细:
单位:人民币元
2007年6月30日
信息披露费
53,910.14
审计费
19,835.79
合计
73,745.93
(4)实收基金:
单位:人民币元
2007年上半年
A级
B级
期初数
253,731,912.32
185,666,520.08
本期申购
858,695,801.41
756,940,004.41
本期赎回
859,594,392.57
687,574,038.03
期末数
252,833,321.16
255,032,486.46
(5) 债券差价收入:
单位:人民币元
2007年上半年
卖出债券成交总额
493,583,527.84
减:卖出债券成本总额
490,587,573.27
减:应收利息总额
2,982,281.32
17
债券差价收入
13,673.25
(6) 存款利息收入明细:
单位:人民币元
2007年上半年
活期存款利息收入
36,870.32
定期存款利息收入
0.00
清算备付金利息收入
243,292.67
清算保证金利息收入
1,755.00
申购款利息收入
26,417.31
合计
308,335.30
(7) 其他收入明细:
单位: 人民币元
2007年上半年
转换费收入
587,354.11
合计
587,354.11
(8) 其他费用明细:
单位: 人民币元
2007年上半年
信息披露费
53,910.14
审计费
19,835.79
债券托管帐户维护费
9,000.00
交易所回购交易费用
12,294.94
银行间结算服务费
8,460.00
银行间市场交易费
3,279.40
转托管费
0.00
银行划款手续费
18,291.54
18
合计
125,071.81
(12) 本期基金收益分配情况:
本基金以基金份额面值1.00元固定基金份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配,每月以红利再投资方式集中支付累计收益,即按份额面值1.00元转为基金份额。本基金于本会计期间累计分配收益5,144,619.04元。本基金收益分配情况如下表:
单位: 人民币元
2007年1月1日至2007年6月30日止期间:
向A级基金份额持有人分配收益
2,285,511.52
向B级基金份额持有人分配收益
2,859,107.52
合计
5,144,619.04
(13) 其他重要报表项目的说明:无
5、本报告期末流通转让受限制的基金资产
本基金本报告期末没有持有流通转让受限制的基金资产
6、需要说明的其他事项: 无
六、基金投资组合
(一)本报告期末基金资产组合情况
资产品种
金额(元)
金额占基金总资产比例(%)
债券投资
402,807,957.85
74.30%
买入返售证券
0.00
0.00%
其中:买断式回购的买入返售证券
0.00
0.00%
19
银行存款及清算备付金
129,584,893.48
23.90%
其他资产
9,764,529.26
1.80%
合计
542,157,380.59
100.00%
(二)本报告期债券回购融资情况
序号
项 目
金额(元)
占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
1,331,656,000.00
2.15%
其中:买断式回购融资
0.00
0.00%
2
报告期末债券回购融资余额
0.00
0.00%
其中:买断式回购融资
0.00
0.00%
(三)基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项 目
天 数
报告期末投资组合平均剩余期限
55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
137
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
55
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
53.08%
0.00%
2
30天(含)—60天
5.89%
0.00%
3
60天(含)—90天
29.41%
0.00%
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
3.92%
0.00%
4
90天(含)—180天
6.80%
0.00%
其中:剩余存续期超过397
2.92%
0.00%
20
天的浮动利率债
5
180天(含)—397天(含)
9.66%
0.00%
合 计
104.84%
0.00%
(四)报告期末债券投资组合
1 、按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
成本(元)
占基金资产净值的比例(%)
1
国家债券
0.00
0.00%
2
金融债券
60,002,268.00
11.81%
其中:政策性金融债
60,002,268.00
11.81%
3
央行票据
248,885,282.21
49.01%
4
企业债券
74,013,776.21
14.57%
5
其他
19,906,631.43
3.92%
合 计
402,807,957.85
79.31%
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券
34,753,298.98
6.84%
上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、 基金投资前十名债券明细
债券数量(张)
序号
债券名称
自有投资
买断式回购
成本(元)
占基金资产净值的比例(%)
1
07央票33
800,000
79,972,618.18
15.75%
2
06农发08
600,000
60,002,268.00
11.81%
3
06央票68
500,000
49,728,036.70
9.79%
4
06央票60
300,000
29,897,048.59
5.89%
5
06央票64
300,000
29,866,460.70
5.88%
6
06央票66
300,000
29,853,586.48
5.88%
7
07央票02
300,000
29,567,531.56
5.82%
21
8
06鲁高速CP01
200,000
19,996,204.83
3.94%
9
05中行02浮
200,000
19,906,631.43
3.92%
10
06神华CP01
200,000
19,673,137.63
3.87%
(五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项 目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值
在0.25%(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.10%
报告期内偏离度的最低值
-0.14%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的
简单平均值
0.07%
(六)投资组合报告附注
1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
2、 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20%的情况。
3、 本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。
4、其他资产构成
序号
其他资产明细
金额(元)
1
应收交易保证金
0.00
2
应收证券清算款
0.00
3
应收利息
2,371,194.58
4
应收申购款
7,393,334.68
22
5
其他应收款
0.00
6
待摊费用
0.00
7
其他
0.00
合计
9,764,529.26
七、基金份额持有人结构
(一)本报告期末基金份额持有人信息
持有人结构
机构投资者
个人投资者
份额级别
基金份额持有人户数(户)
平均每户持有的基金份额(份)
持有份额(份)
占总份额比例(%)
持有份额(份)
占总份额比例(%)
A级
4916
51,430.70
17,753,143.47
7.02
235,080,177.69
92.98
B级
11
23,184,771.50
244,955,249.40
96.05
10,077,237.06
3.95
(二)截止本报告期末,基金管理人从业人员持有基金份额情况
截止期限
基金管理人从业人员持有基金份额总量(份)
占该基金总份额的比例(%)
2007年6月30日
552,689.86
0.1088%
截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
23
八、开放式基金份额变动
单位:份
本报告期内基金份额的变动情况
份额级别
基金合同生效日的基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
本报告期间基金总申购份额
本报告期间基金总赎回份额
本报告期期末基金份额总额
A级
3,353,743,565.06
253,731,912.32
858,695,801.41
859,594,392.57
252,833,321.16
B级
0.00
185,666,520.08
756,940,004.41
687,574,038.03
255,032,486.46
合计
3,353,743,565.06
439,398,432.40
1,615,635,805.82
1,547,168,430.60
507,865,807.62
注:基金合同生效日为2005年4月12日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金转换转出作为本期赎回资金的支付,统一计入本期总赎回份额,不单独列示。
九、重大事件揭示
(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会
(二) 本基金管理人(以下简称“本公司”)、托管人的重大人事变动:
1、本基金管理人的重大人事变动情况
(1)因本公司职工监事孙泽女士离职,按照公司章程规定,需由公司职工民主选举另产生一名职工代表担任监事。根据2007年5月15日职工代表大会选举结果,现由张兴和先生担任职工监事,孙泽女士不再担任职工监事。
(2)本报告期内,本基金管理人的董事会成员未发生变更。根据欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group)推荐,经本公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis
24
Candylaftis先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事;同意过仕刚先生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。上述变更事项已报告中国证券监督管理委员会深圳监管局并于2007年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
上述变更事项本公司已依法履行了必要手续。
2、本基金托管人的重大人事变动情况
依据国务院文件,2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定,中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
(三) 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(五) 本基金本报告期内进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额,分别为2007年1月5日、2007年2月2日、2007年3月2日、2007年4月3日、2007年5月9日和2007年6月4日,累计分配收益5,144,619.04元。
(六) 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
(七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
选择席位的程序:
我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期
25
对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定席位交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,租用申银万国证券股份有限公司席位作为基金专用交易席位,并从 2005年4月开始使用。本报告期内上述席位使用未发生变化。
2、根据本基金管理人与申银万国证券股份有限公司签订的《证券交易席位租用协议》的规定,我公司管理的鹏华货币市场基金在该席位上发生的交易不计佣金,因交易产生的证券结算风险基金、经手费和证管费等投资交易费用,均列入当期基金费用。
3、2007年1月1日至2007年6月30日债券回购交易量情况如下:
券商名称
租用席位数量
债券回购成交量(元)
占同类交易成交总额的比例(%)
申银万国证券
1
1,171,300,000.00
100.00%
合计
1
1,171,300,000.00
100.00%
(九) 本报告期内其他重大事项:
1、本基金管理人于2007年2月12日在《中国证券报》刊登了《关于鹏华货币市场基金春节假期前单日(15日)暂停申购及其他基金转入业务的公告》,2007年4月23日在《中国证券报》刊登了《关于鹏华货币市场基金五一假期前暂停申购及其他基金转入业务的公告》。
2、本基金管理人于2007年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于谨防不法人员冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示》,具体内容详见公告。
3、根据中国证监会下发的《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》规定,鹏华基金管理有限公司管理的所有基金于2007年7月1日实施新会计准则,实施新会计准则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定以及相关基金定期信息披露报告。实施新会计准则后,基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。上述事项已于2007年7月2日在本公司网站公告。
4、经本公司股东会审议通过,并经中国证监会(证监基金字[2007]178号文)及中国商务部(商外资资审字[2007]0259号文)批准,公司股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利Eurizon Financial Group,上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。本次股权转让后,本公司将依法变更设立为外商投资企业,国信证券有限责任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为50%、49%、
26
1%。本公司已于2007年7月27日将上述变更事项在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告,目前工商变更登记手续正在办理中,待该变更手续办理完毕,本公司将依法及时公告。
5、本基金最近一次更新的招募说明书摘要于2007年5月25日刊登在《中国证券报》。
十、备查文件目录
(一)《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》 (二)《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》
(三)鹏华货币市场证券投资基金2007年半年度报告(原文)
存放地点:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999 。

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
2007年8月29日
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