关注证券之星官方微博:

海富精选:2008年半年度报告摘要

2008-08-26 00:00:00 来源:证券时报
基金代码:519011 基金简称:海富通精选 海富通精选证券投资基金2008年半年度报告摘要 报 告 期:2008.1.1--2008.6.30 基金管理人名称:海富通基金管理有限公司 基金托管人名称:交通银行股份有限公司 送 出 日 期: 2008.8.26 第一章 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体
基金代码:519011 基金简称:海富通精选

海富通精选证券投资基金2008年半年度报告摘要

报 告 期:2008.1.1--2008.6.30
基金管理人名称:海富通基金管理有限公司
基金托管人名称:交通银行股份有限公司
送 出 日 期: 2008.8.26



第一章 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2008年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


第二章 基金简介
一、 基金名称:海富通精选证券投资基金
基金简称:海富通精选
交易代码:519011
运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年8月22日
报告期末基金份额总额:11,795,419,113.16份

二、 基金投资目标:本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
基金投资策略:本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准: MSCI China A×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。

三、 基金管理人:海富通基金管理有限公司
信息披露负责人:奚万荣
联系电话:021-38650891
传真:021-50479057
电子邮箱:wrxi@hftfund.com

四、 基金托管人:交通银行股份有限公司
信息披露负责人:张咏东
联系电话:021-68888917
传真:021-58408836
电子邮箱:zhangyd@bankcomm.com

五、 登载本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.hftfund.com
本报告置备地点:基金管理人及基金托管人的住所

第三章 主要财务指标和基金净值表现
一、 主要财务指标

序号 项目 2008年上半年
1. 本期利润(元) (3,891,954,922.59)
2. 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元) (1,008,932,150.97)
3. 加权平均份额本期利润(元) (0.3132)
4. 期末可供分配利润(元) 4,434,862,809.11
5. 期末可供分配份额利润(元) 0.3760
6. 期末基金资产净值(元) 8,624,795,920.81
7. 期末基金份额净值(元) 0.7312
8. 加权平均净值利润率 (34.33%)
9. 本期份额净值增长率 (30.32%)
10. 份额累计净值增长率 279.10%
注:以上财务指标中"本期"指2008年1月1日至2008年6月30日止期间,所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

二、 基金净值表现

1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去1个月 -12.81% 2.35% -14.55% 2.10% 1.74% 0.25%
过去3个月 -13.48% 2.23% -17.45% 2.09% 3.97% 0.14%
过去6个月 -30.32% 2.12% -31.91% 1.95% 1.59% 0.17%
过去1年 -15.49% 1.82% -14.46% 1.69% -1.03% 0.13%
过去3年 221.69% 1.46% 139.14% 1.34% 82.55% 0.12%
自基金合同生效起至今 279.10% 1.29% 102.85% 1.19% 176.25% 0.10%


2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日,为持续营销后建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
第四章 管理人报告
第一节:基金管理人及基金经理情况
一、 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着另外七只开放式基金--海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金。

二、 基金经理简介

陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月至2007年8月任海富通风格优势基金基金经理,2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号基金经理,2008年6月起任海富通海外基金基金经理。
丁俊先生,硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,任海富通精选基金和海富通风格优势基金基金经理助理,2007年8月起任海富通精选基金和海富通精选贰号基金基金经理。
第二节:报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
第三节:报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
2008年上半年,在通货膨胀高企的背景下,中国股市总体呈现震荡下跌趋势。两市股指虽然在年初有过3连阳的反弹上行,但受美国次级债问题以及平安再融资影响,一月中旬后沪深两市一路下跌,大盘蓝筹股成为下跌重灾区。春节的节日因素虽带来了短暂的盘整走高,然而2月下旬上市公司再融资传言导致两市再次跳水式下跌。受大小非减持以及通货膨胀一路攀高影响,3、4月市仍然呈单边下跌势态,一度创下自97年以来的最大单周跌幅。4月底,证监会对大小非的指导意见以及下调印花税,A股市场信心有所恢复。512汶川地震后,股市并未受到较大的冲击。相反,受越南金融危机影响,5月下旬以及6月上旬央行两次上调存款准备金率,导致6月10日沪深两市以跳空的方式封补了印花税的暴涨缺口,近千只个股跌停。6月底,国家发改委上调成品油价格,一度拉动股市整体走强,但受国际油价上涨预期以及通胀高企影响,市场再遭重创。6月30日收盘,上海综合指数和深圳成份指数分别收于2736.10 点和9370.78点,半年行情至此结束。
面对能源价格持续上涨、美国次贷危机等不确定因素,海富通精选基金配置上倾向于上游资源行业和下游景气持续行业。具体而言,从以下三个角度对持仓进行了结构调整:一是供给紧张的能源板块及相关服务类公司;二是化工行业中实质性拥有紧缺性资源的公司;三是景气度和投资出口关联度相对较小的消费服务类公司,通过对上述景气行业和公司的把握来抵御市场系统性风险,获取相对收益。
2008年上半年,物价水平一直保持高位运行,人民银行采用数量从紧的货币政策,上调商业银行存款准备金比率到历史新高17.5%,基准利率维持不变。一季度资金宽松的格局下面,债券市场偏暖,信用类债券需求上升,收益率明显下降;二季度市场出现强烈加息预期,债券收益率整体上移,收益率曲线陡峭化。本基金在报告期内采用稳健的投资策略。
报告期内,海富通精选基金净值下跌30.32%,同期业绩基准下跌31.91%,超额收益为1.59%。
第四节:简要展望
随着国际市场石油和大宗农产品价格持续走高,国内物价进一步受到压力,短期内通货膨胀难以得到缓解。估计政府在不会出台更为严厉的调控政策的前提下,继续运用较为紧缩的货币政策来控制国内日趋严峻的通货膨胀,但同时会通过较为灵活的财政政策来进行调解,因此虽然宏观经济增长会出现一定的回落,但是还是会保持在一个合理增长的水平。在这种市场背景下,我们在投资上会采取"哑铃"的策略,重点关注上游与能源相关的行业和下游以消费为代表的行业。
本基金管理人认为2008年下半年债券市场的不确定性较大,短期收益率曲线基本稳定,随着基准利率的变动可能有所调整;长期收益率有继续上升的可能。

第五节:公平交易执行情况的说明
1.公平交易执行情况
公司自成立以来,就建立有公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,并进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。
2.同类组合的业绩比较
根据基金合同,公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内,两基金净值增长率分别为:精选基金-30.32%、精选贰号基金-29.23%,两者净值增长率之差为1.09%,小于5%。
3.异常交易的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
第五章:托管人报告
2008年上半年度,基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2008年上半年度,海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
2008年上半年度,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第六章:财务会计报告
第一节:半年度会计报表
一、 资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2008年 2007年
附注 6月30日 12月31日
资产
银行存款 272,863,972.39 302,728,990.97
结算备付金 49,904,407.28 15,960,676.92
存出保证金 6,170,480.29 9,798,996.74
交易性金融资产 (1) 8,303,432,401.41 13,195,808,609.95
其中:股票投资 6,041,838,781.41 9,834,032,829.95
债券投资 2,261,593,620.00 3,361,775,780.00
衍生金融资产 (2) - 333,024,712.05
买入返售金融资产 - 400,000,800.00
应收证券清算款 84,044,808.07 239,697,364.13
应收利息 (3) 35,368,101.95 58,823,666.26
应收申购款 1,122,618.24 12,835,669.58
资产总计 8,752,906,789.63 14,568,679,486.60

负债和所有者权益
负债
应付证券清算款 - -
应付赎回款 104,905,492.22 184,368,330.02
应付管理人报酬 11,360,487.74 18,094,130.19
应付托管费 1,893,414.62 3,015,688.36
应付交易费用 (4) 8,602,028.43 9,748,525.37
其他负债 (5) 1,349,445.81 1,679,260.43
负债合计 128,110,868.82 216,905,934.37

所有者权益
实收基金 (6) 3,579,321,231.72 4,150,565,466.98
未分配利润 5,045,474,689.09 10,201,208,085.25
所有者权益合计 8,624,795,920.81 14,351,773,552.23
负债和所有者权益总计 8,752,906,789.63 14,568,679,486.60

基金份额总额(份) (6) 11,795,419,113.16 13,677,928,446.44
基金份额净值 0.7312 1.0493
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。


二、 利润表
2008年半年度利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2008年 2007年
附注 2008.1.1-2008.6.30 2007.1.1-2007.6.30
收入
利息收入 54,740,229.64 11,537,339.32
其中:存款利息收入 4,048,516.97 1,486,774.51
债券利息收入 49,404,493.74 9,996,926.27
买入返售金融资产收入 1,287,218.93 53,638.54
投资收益 (866,900,485.33) 1,293,334,963.49
其中:股票投资收益 (7) (955,982,103.64) 1,260,955,972.46
债券投资收益 (8) (9,244,044.41) 1,808,113.29
权证投资收益 (9) 57,641,424.95 22,168,042.63
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 40,684,237.77 8,402,835.11
公允价值变动收益 (10) (2,883,022,771.62) 267,900,114.38
其他收入 (11) 1,694,227.47 561,379.58
收入合计 (3,693,488,799.84) 1,573,333,796.77

费用
管理人报酬 (84,914,538.99) (25,023,443.61)
托管费 (14,152,423.13) (4,170,573.96)
交易费用 (12) (88,060,401.81) (17,397,281.73)
利息支出 (11,045,991.13) (4,636,898.23)
其中:卖出回购金融资产支出 (11,045,991.13) (4,636,898.23)
其他费用 (13) (292,767.69) (237,081.38)
费用合计 (198,466,122.75) (51,465,278.91)

利润总额 (3,891,954,922.59) 1,521,868,517.86
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。


三、 基金净值变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

附注 2008年1月1日-2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年/(期)初所有者权益(基金净值) 4,150,565,466.98 10,201,208,085.25 14,351,773,552.23

本年/(期)经营活动产生的基金净值变动数(本年/(期)净利润) - (3,891,954,922.59) (3,891,954,922.59)

本年/(期)基金份额交易产生的基金净值变动数 (571,244,235.26) (1,263,778,473.57) (1,835,022,708.83)
其中:基金申购款 283,797,017.80 639,156,530.39 922,953,548.19
基金赎回款 (855,041,253.06) (1,902,935,003.96) (2,757,976,257.02)

本年/(期)向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 (14) - - -

年/(期)末所有者权益(基金净值) 3,579,321,231.72 5,045,474,689.09 8,624,795,920.81


2007年1月1日-2007年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
期年/(初)所有者权益(基金净值) 1,159,648,444.87 1,217,622,988.76 2,377,271,433.63

本年/(期)经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 1,521,868,517.86 1,521,868,517.86

本年/(期)基金份额交易产生的基金净值变动数 324,290,234.92 704,495,544.33 1,028,785,779.25
其中:基金申购款 703,977,182.99 1,367,569,721.23 2,071,546,904.22
基金赎回款 (379,686,948.07) (663,074,176.90) (1,042,761,124.97)

本年/(期)向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - - -

年/(期)末所有者权益(基金净值) 1,483,938,679.79 3,443,987,050.95 4,927,925,730.74

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

第二节:半年度会计报表附注
一、 基金基本情况
海富通精选证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2003 第85号《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通精选证券投资基金基金契约》(后更名为《海富通精选证券投资基金基金合同》)发起,并于2003年8月22日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,698,432,268.39元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第110号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《海富通精选证券投资基金招募说明书》和《关于对海富通精选基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定,本基金于2007年7月4日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:3.295543296,并于2007年7月5日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《海富通精选证券投资基金基金合同》和最近公布的《海富通精选证券投资基金更新招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票投资50%-80%,债券投资20%-50%,权证投资0%-3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:65%MSCI China A指数+35%上证国债指数。

二、 会计政策、会计估计
除主要税项外,本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。自2007年7月1日起,本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定,对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称"2007年上半年")的财务报表予以追溯调整。

主要税项的变更内容如下:
自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由现行3‰调整为1‰。即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按1‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

三、 本报告期无重大会计差错。

四、 本报告期关联方关系发生变化的情况及本报告期与上年度可比期间的关联方交易

1. 关联方
关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司 基金管理人的股东
(Fortis Investment Management S.A.)

本报告期关联方关系未发生变化。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2. 关联方交易

2008年1月1日至2008年6月30日
海通证券 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量
成交量
人民币元 占本期成交量的比例 成交量
人民币元 占本期成交量的比例 成交量
人民币元 占本期成交量的比例
3,529,856,552.08 13.77% 100,414,494.60 47.04% 258,988,873.72 90.96%
买卖回购成交量 交易佣金
成交量
人民币元 占本期成交量的比例 佣金
人民币元 占本期佣金总量的比例
790,000,000.00 13.48% 3,155,040.52 14.46%

2007年1月1日至2007年6月30日
海通证券 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量
成交量
人民币元 占本期成交量的比例 成交量
人民币元 占本期成交量的比例 成交量
人民币元 占本期成交量的比例
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
买卖回购成交量 交易佣金
成交量
人民币元 占本期成交量的比例 佣金
人民币元 占本期佣金总量的比例
0.00 0.00% 0.00 0.00%

上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

3. 基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数

本基金在2008年度上半年度需支付基金管理人报酬84,914,538.99元 (2007年上半年度:25,023,443.61元)。

4. 基金托管人报酬
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数

本基金在2008年度上半年度需支付基金托管费14,152,423.13元(2007年上半年度:4,170,573.96元)。

5. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为272,863,972.39元 (2007年6月30日:621,866,935.02元) 。2008年上半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,615,874.89元(2007年上半年度:1,283,393.76元)。

本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额49,904,407.28元(2007年上半年度:15,977,877.32元) 计入结算备付金科目。

6. 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

本基金在2008年上半年度与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:

2008年1月1日
至2008年6月30日 2007年1月1日
至2007年6月30日

买入债券结算金额 901,694,962.01 66,192,083.22
卖出债券结算金额 506,678,465.10 0.00
卖出回购证券协议金额 596,530,000.00 78,400,000.00
卖出回购证券利息支出 677,228.98 27,495.02

7.关联方持有的基金份额

2008年1月1日
至2008年6月30日 2007年1月1日
至2007年6月30日
基金份额 净值 基金份额 净值
海富通基金管理有限公司 30,195,269.25 22,078,780.88 0.00 0.00

基金管理人海富通基金管理有限公司在2007年度运用固有资金30,000,000.00元经代销机构海通证券购入本基金30,195,269.25份基金份额,适用手续费1,000元,截止到2008年6月30日仍继续持有,占本基金总份额的比例为0.26%。(2007年上半年,基金管理人海富通基金管理有限公司未持有本基金份额)。海富通基金管理有限公司其他主要股东及其实际控制人在2008年上半年度及2007年上半年度均未持有本基金份额。

五、 报告期末流通转让受到限制的基金资产

1、流通受限制不能自由转让的股票

(1) 基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下:

股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通
日期 流通受限类型 申购
价格 期末估值单价 数量 期末成本
总额 期末估值
总额
600208 新湖中宝 2007-9-5 2008-9-4 非公开发行 10.0375 5.34 16,000,000 160,600,000.00 85,440,000.00
600787 中储股份 2007-11-2 2008-10-31 非公开发行 8.60 5.54 4,000,000 34,400,000.00 22,160,000.00
000401 冀东水泥 2008-6-30 2009-7-1 非公开发行 11.83 11.83 9,500,000 112,385,000.00 112,385,000.00
000768 西飞国际 2008-2-22 2009-2-25 非公开发行 25.18 17.02 14,500,000 365,110,000.00 246,790,000.00
002013 中航精机 2007-7-26 2008-7-28 非公开发行 10.00 10.85 1,770,000 17,700,000.00 19,204,500.00
合 计             45,770,000 690,195,000.00 485,979,500.00

(2) 截至2008年6月30日,本基金股票投资部分持有以下因筹划定向增发或因讨论的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票:
股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 停牌原因 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
600415 小商品城 2008-6-27 92.50 重大资产重组 2008-7-4 92.3 1,054,586.00 92,105,553.59 97,549,205.00
600499 科达机电 2008-6-30 18.17 召开股东大会 2008-7-1 18.55 3,000,264.00 69,329,837.95 54,514,796.88
600628 新世界 2008-6-30 8.77 召开股东大会 2008-7-1 8.82 8,000,126.00 108,462,830.44 70,161,105.02
000792 盐湖钾肥 2008-6-26 88.12 重大资产重组 待定 待定 2,162,301.00 187,925,964.47 190,541,964.12
合计             14,217,277.00 457,824,186.45 412,767,071.02

2、 流通受限制不能自由转让的债券

(1)基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券,从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的债券情况如下:

债券代码 债券名称 成功认购日期 可流通
日期 单位成本 年末估值
单价 认购数量 年末成本
总额 年末估值
总额
- - - - - - - - -
(2)期末债券正回购交易中作为质押的债券:无
(3)期末买断式逆回购交易中取得的债券:无

3、流通受限制不能自由转让的权证

基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证,从权证实际取得日至权证上市日期间,暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的权证情况如下:

权证代码 权证名称 成功获配日期 可流通
日期 单位成本 年末估值
单价 获配数量 年末成本
总额 年末估值
总额
- - - - - - - - -

六、 风险管理

(a) 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。

本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

(b) 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

(c) 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,因此除在附注21中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

(d) 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

(i) 市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的比例范围为:股票投资50%-80%、债券投资20%-50%、权证投资0%-3%。于2008年6月30日,本基金面临的市场价格风险列示如下:

2008年6月30日 2007年12月31日
公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例

交易性金融资产
- 股票投资 6,041,838,781.41 70.05% 9,834,032,829.95 68.52%
- 债券投资 2,261,593,620.00 26.22% 3,361,775,780.00 23.43%
衍生金融资产
- 权证投资 0.00 0.00% 333,024,712.05 2.32%
8,303,432,401.41 96.27% 13,528,833,322.00 94.27%

于2008年6月30日,若本基金的业绩比较基准上升5%且其他变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约462,159,689 元(2007年12月31日:812,023,347.60元);反之,若本基金的业绩比较基准下降5%且其他变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约462,159,689 元(2007年12月31日:812,023,347.60元)。

(ii) 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

2008年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产  
银行存款 272,863,972.39 - - - 272,863,972.39
结算备付金 49,904,407.28 - - - 49,904,407.28
存出保证金 101,282.05 - - 6,069,198.24 6,170,480.29
交易性金融资产 1,050,104,500.00 1,211,489,120.00 - 6,041,838,781.41 8,303,432,401.41

衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 84,044,808.07 84,044,808.07
应收利息 - - - 35,368,101.95 35,368,101.95
应收申购款 - - - 1,122,618.24 1,122,618.24
资产总计 1,372,974,161.72 1,211,489,120.00 - 6,168,443,507.91 8,752,906,789.63
负债  
应付赎回款 - - - 104,905,492.22 104,905,492.22
应付管理人报酬 - - - 11,360,487.74 11,360,487.74
应付托管费 - - - 1,893,414.62 1,893,414.62
应付交易费用 - - - 8,602,028.43 8,602,028.43
其他负债 - - - 1,349,445.81 1,349,445.81
负债总计 - - - 128,110,868.82 128,110,868.82
利率敏感度缺口 1,372,974,161.72 1,211,489,120.00 - 6,040,332,639.09 8,624,795,920.81

2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 302,728,990.97 - - - 302,728,990.97
结算备付金 15,960,676.92 - - - 15,960,676.92
存出保证金 101,282.05 - - 9,697,714.69 9,798,996.74
交易性金融资产 2,615,923,000.00 741,717,100.00 4,135,680.00 9,834,032,829.95 13,195,808,609.95
衍生金融资产 - - - 333,024,712.05 333,024,712.05
买入返售金融资产 400,000,800.00 - - - 400,000,800.00
应收证券清算款 - - - 239,697,364.13 239,697,364.13
应收利息 - - - 58,823,666.26 58,823,666.26
应收申购款 - - - 12,835,669.58 12,835,669.58
资产总计 3,234,814,749.94 841,617,100.00 4,135,680.00 10,488,111,956.66 14,568,679,486.60
负债
应付赎回款 - - - 184,368,330.02 184,368,330.02
应付管理人报酬 - - - 18,094,130.19 18,094,130.19
应付托管费 - - - 3,015,688.36 3,015,688.36
应付交易费用 - - - 9,748,525.37 9,748,525.37
其他负债 - - - 1,679,260.43 1,679,260.43
负债总计 - - - 216,905,934.37 216,905,934.37
利率敏感度缺口 3,334,714,749.94 741,717,100.00 4,135,680.00 10,271,206,022.29 14,351,773,552.23

于2008年6月30日,若市场利率下降25个基点且其他变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约8,309,095 元(2007年12月31日:6,532,770.78元);反之,若市场利率上升25个基点且其他变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约8,309,095 元(2007年12月31日:6,532,770.78元)。

(iii) 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

第七章:投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况

项目名称 项目市值
(人民币元) 占基金资产总值比例
股 票 6,041,838,781.41 69.03%
债 券 2,261,593,620.00 25.84%
权 证 0.00 0.00%
银行存款及清算备付金合计 322,768,379.67 3.69%
其他资产 126,706,008.55 1.44%
合 计 8,752,906,789.63 100.00%

二、 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 87,794,099.00 1.02%
B 采掘业 1,403,953,651.58 16.28%
C 制造业 2,436,514,045.57 28.25%
C0 食品、饮料 201,168,314.80 2.33%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 3,165.40 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 712,558,977.38 8.26%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 381,212,854.72 4.42%
C7 机械、设备、仪表 805,151,589.87 9.34%
C8 医药、生物制品 250,979,143.40 2.91%
C99 其他制造业 85,440,000.00 0.99%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 363,172,342.72 4.21%
G 信息技术业 192,154,918.68 2.23%
H 批发和零售贸易 421,870,942.96 4.89%
I 金融、保险业 933,720,466.24 10.83%
J 房地产业 105,109,109.66 1.22%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 97,549,205.00 1.13%
合计 6,041,838,781.41 70.05%

三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例%
1. 000937 金牛能源 16,333,985 721,635,457.30 8.37%
2. 600000 浦发银行 14,000,000 308,000,000.00 3.57%
3. 000983 西山煤电 6,000,039 300,001,950.00 3.48%
4. 601006 大秦铁路 20,000,000 272,200,000.00 3.16%
5. 601398 工商银行 50,000,094 248,000,466.24 2.88%
6. 000768 西飞国际 14,500,000 246,790,000.00 2.86%
7. 600036 招商银行 10,000,000 234,200,000.00 2.72%
8. 600141 兴发集团 7,975,780 215,346,060.00 2.50%
9. 600005 武钢股份 22,000,066 214,720,644.16 2.49%
10. 600859 王府井 5,000,367 191,914,085.46 2.23%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)的半年度报告正文。

四、 报告期内股票投资组合的重大变动

(一) 报告期内累计买入价值超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。

累计买入
股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
600019 宝钢股份 636,209,114.75 4.43%
600016 民生银行 548,145,834.41 3.82%
601006 大秦铁路 487,455,682.06 3.40%
600835 上海机电 437,240,657.43 3.05%
000002 万 科A 436,956,939.05 3.04%
600000 浦发银行 435,901,308.85 3.04%
000983 西山煤电 424,380,659.28 2.96%
600005 武钢股份 400,195,739.58 2.79%
601398 工商银行 385,794,699.04 2.69%
000768 西飞国际 384,610,000.00 2.68%
601088 中国神华 376,409,666.17 2.62%
600036 招商银行 367,593,438.50 2.56%
601628 中国人寿 272,950,926.57 1.90%
600875 东方电气 265,883,400.00 1.85%
002069 獐 子 岛 242,004,682.33 1.69%
600050 中国联通 236,357,383.79 1.65%
000063 中兴通讯 229,033,302.35 1.60%
601857 中国石油 226,919,097.39 1.58%
000937 金牛能源 224,174,495.55 1.56%
600859 王府井 223,353,272.46 1.56%

(二) 报告期内累计卖出价值超过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
000768 西飞国际 664,005,144.13 4.63%
000002 万 科A 576,223,413.50 4.01%
601088 中国神华 568,298,810.39 3.96%
600019 宝钢股份 555,057,499.66 3.87%
601398 工商银行 508,246,537.40 3.54%
600016 民生银行 426,223,519.89 2.97%
600028 中国石化 386,903,863.47 2.70%
600748 上实发展 344,872,289.00 2.40%
600036 招商银行 340,268,595.32 2.37%
601318 中国平安 324,396,785.17 2.26%
000527 美的电器 298,622,928.84 2.08%
601857 中国石油 273,927,198.93 1.91%
600786 东方锅炉 265,883,400.00 1.85%
601919 中国远洋 260,321,312.81 1.81%
600879 火箭股份 239,721,986.37 1.67%
601628 中国人寿 228,681,468.93 1.59%
600688 S上石化 216,131,410.46 1.51%
600195 中牧股份 214,825,992.85 1.50%
600111 包钢稀土 211,136,814.01 1.47%
601939 建设银行 198,245,050.98 1.38%

(三) 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位: 人民币 元
买入股票成本总额 13,345,885,482.46
卖出股票收入总额 13,425,913,251.41

五、 报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比例
国债 210,963,620.00 2.45%
金融债券 841,162,000.00 9.75%
企业债券 0.00 0.00%
央行票据 1,209,468,000.00 14.02%
债券投资合计 2,261,593,620.00 26.22%

六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
07央票91 213,048,000.00 2.47%
07农发10 201,420,000.00 2.34%
07农发13 200,640,000.00 2.33%
08央票50 199,720,000.00 2.32%
08央票53 199,700,000.00 2.32%

七、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

权证名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
- - -

八、 基金在报告期内的权证投资明细

权证代码 权证名称 投资类别 累计数量 累计成本(人民币元) 期末持有数量
580016 上汽CWB1 被动持有 207,360 1,654,979.08 0.00
580019 石化CWB1 被动持有 13,278,167 30,753,172.33 0.00
030002 五粮YGC1 主动持有 6,956,299 194,665,519.77 0.00

九、 投资组合报告附注

1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中,未投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、 报告期内本基金未投资资产支持证券。
4、 基金其他资产的构成
其他资产 金额(人民币元)
交易保证金 6,170,480.29
应收利息 35,368,101.95
应收申购款 1,122,618.24
证券清算款 84,044,808.07
买入返售金融资产 0.00
合 计 126,706,008.55

5、 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
第八章:基金份额持有人情况
(一)报告期末基金份额持有人户数:
报告期末基金份额持有人户数(户): 439,220
报告期末平均每户持有的基金份额(份): 26,855

(二)报告期末基金份额持有人结构:

项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额: 11,795,419,113.16 100.00%
其中:机构投资者持有的基金份额 1,569,631,109.02 13.31%
个人投资者持有的基金份额 10,225,788,004.14 86.69%

(三)公司从业人员持有的本基金份额的总量及占该基金份额的比例
项目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额比例(%)
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 244,003.86 0.00

第九章:基金份额变动情况





本基金份额变动情况如下:

单位:份
基金合同生效日的基金份额总额 3,698,432,268.39
本报告期期初份额总额 13,677,928,446.44
本报告期期间基金总申购份额 935,234,052.90
本报告期期间总红利再投资份额 0.00
本报告期期间基金总赎回份额 (2,817,743,386.18)
本报告期期末基金份额总额 11,795,419,113.16
第十章:重大事件揭示
一、 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
报告期内本基金管理人、基金托管人无重大人事变动。

三、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。

四、报告期内本基金投资策略未发生改变。

五、基金收益分配事项
本报告期内本基金未进行收益分配。

六、报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所

七、本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

八、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更,情况如下:

代号 券商名称 席位数量 股票成交金额(元) 占股票成交总额 债券成交金额(元) 占债券成
交总额 权证成交金额(元) 占权证成交总额
1 中信建投 1 775,793,669.98 3.03% 0.00 0.00%  0.00 0.00% 
2 中金公司 1 3,670,377,682.44 14.31% 1,969,200.00 0.92% 0.00 0.00% 
3 招商证券 1 647,734,593.01 2.53% 0.00 0.00%  0.00 0.00% 
4 兴业证券 1 1,389,198,503.18 5.42% 0.00 0.00%  22,944,530.89 8.06%
5 申银万国 1 1,870,088,785.37 7.29% 0.00 0.00%  0.00 0.00% 
6 平安证券 1 1,643,354,702.35 6.41% 0.00 0.00%  0.00 0.00% 
7 联合证券 1 1,809,562,227.87 7.06% 0.00 0.00%  2,781,691.52 0.98%
8 海通证券 2 3,529,856,552.08 13.77% 100,414,494.60 47.04% 258,988,873.72 90.96%
9 国元证券 1 1,345,800,202.24 5.25% 49,990,036.90 23.42% 0.00 0.00% 
10 国泰君安 2 6,958,668,685.75 27.14% 61,078,315.40 28.62% 0.00 0.00% 
11 广发证券 1 221,470,128.59 0.86% 0.00 0.00%  0.00 0.00% 
12 长江证券 1 1,778,116,916.88 6.93% 0.00 0.00%  0.00 0.00% 
合计 14 25,640,022,649.74 100.00% 213,452,046.90 100.00% 284,715,096.13 100.00%

代号 券商名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额 实付佣金(元) 实付佣金比率
1 中信建投 700,000,000.00 11.95% 659,416.11 3.02%
2 中金公司 1,591,500,000.00 27.16% 3,119,796.54 14.30%
3 招商证券 0.00 0.00%  526,286.50 2.41%
4 兴业证券 669,100,000.00 11.42% 1,180,817.79 5.41%
5 申银万国 50,000,000.00 0.85% 1,589,573.87 7.29%
6 平安证券 90,000,000.00 1.54% 1,396,839.04 6.40%
7 联合证券 550,000,000.00 9.39% 1,540,680.94 7.06%
8 海通证券 790,000,000.00 13.48% 3,155,040.52 14.46%
9 国元证券 770,000,000.00 13.14% 1,143,942.39 5.25%
10 国泰君安 449,000,000.00 7.66% 5,810,806.37 26.64%
11 广发证券 0.00 0.00%  179,946.64 0.83%
12 长江证券 200,000,000.00 3.41% 1,511,398.27 6.93%
合计 5,859,600,000.00 100.00% 21,814,544.98 100.00%

上述佣金按市场佣金率计算。

九、其他在报告期内发生的重大事件,以及基金管理人判断为重大事件的事项。
(1) 2008年1月18日、5月31日、6月12日,本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下部分基金参加中国光大银行、中国建设银行、交通银行定期定额申购费率优惠活动的公告。
(2) 2008年1月21日、4月1号、5月8号、5月23日,本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金在国泰君安证券、上海浦东发展银行、中国工商银行、中国民生银行、瑞银证券开展基金网上交易费率优惠活动的公告。
(3) 2008年1月22日、3月11日、5月23日、5月28日、6月13日,本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于新增中国民生银行、中国农业银行、瑞银证券、江南证券、国元证券为代销机构的公告。
(4) 2008年1月28日、3月10日,5月5日,本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了增加定期定额申购业务代销机构的公告。
(5) 2008年1月31日、2月26日,本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购中煤能源、西飞国际的公告。
(6) 2008年3月6日,本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告。
(7) 2008年3月20日,本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下部分基金增加中国工商银行为定期定额投资计划代销机构及参加中国工商银行基金定期定额申购费率优惠的公告。
(8) 2008年4月4日,本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司关于设立北京分公司和深圳分公司的公告。

海富通基金管理有限公司
2008年8月26日

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。