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南方盛元:2008年第4季度报告

来源:证券时报 2009-01-23 00:00:00
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基金代码:202009 基金简称:南方盛元 南方盛元红利股票型证券投资基金2008年第4季度报告 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2009-1-23 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容
基金代码:202009 基金简称:南方盛元

南方盛元红利股票型证券投资基金2008年第4季度报告

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2009-1-23
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方盛元
交易代码 前端收费代码202009、后端收费代码202010
基金运作方式 契约型,本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式
基金合同生效日 2008年03月21日
报告期末基金份额总额 6,217,055,191.10份
投资目标 本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日)
1.本期已实现收益 -430,015,995.32
2.本期利润 -552,194,822.42
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0888
4.期末基金资产净值 4,306,765,843.10
5.期末基金份额净值 0.693
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -11.38% 1.79% -21.75% 2.72% 10.37% -0.93%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:⑴、根据本基金合同,封闭期内,本基金大类资产投资的比例为:股票60%-100%,债券、货币市场工具及其他金融工具占0-40%,权证0-3%,资产支持证券0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0;封闭期届满转型为开放式基金后,本基金大类资产投资的比例为:股票60%-95%,债券、货币市场工具及其他金融工具占0-35%,权证0-3%,资产支持证券占基金资产净值的0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
⑵、本基金自基金合同生效日(2008年3月21日)至报告期末不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈键 基金经理 2008-3-21 - 8 1977年出生,经济学硕士,8年证券从业经历。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理, 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2006年3月至今,任天元基金经理;2008年2月至今,任南方盛元基金经理。
蒋朋宸 基金经理 2008-4-14 - 4 1977年出生,北京大学生物化学硕士、美国哥伦比亚大学生物学硕士及金融工程学硕士,4年基金行业从业经历。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至今,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本季度,公司交易工作严格按照制度进行,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,公平对待所有资产组合,未发现任何异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截止2008年12月末,沪深300指数在4季度内下跌约19%,上证红利指数下跌约24.4%,上证指数下跌约20.6%,盛元基金期间净值下跌约11.4%。基金净值同期表现优于各项基金业绩基准,但未能避免净值损失,对此向持有人深表歉意。
盛元基金在4季度采取的投资策略,一方面是随着沪深300指数在10月份创下了自07年10月以来的最大单月跌幅后,根据国家4万亿投资政策出台的有利导向,适度提高了股票资产配置比例,增持了股价跌幅过度反映基本面变化、未来增长稳定性仍相对较高,股票价格相对于内在价值有安全边际的公司,另一方面积极调整组合结构,主要增持与宏观经济波动相关性相对较小的行业,以及部分可能受益于原材料成本下跌的行业。
展望下一阶段,我们认为至少未来1个季度内还将看到各项公布的经济数据显示实体经济同比低迷不振,但市场预期环比会有逐步转暖趋势,并乐观预期09年下半年经济将转向复苏,股票市场提前反应经济复苏,可能于09年1季度或2季度前后确认底部。截至本季报撰写之日止,我们所能观察到的最新经济先行指标之一"中国制造业采购经理指数" (PMI)1月值为41.2%,虽然仍低于50%,但显示出一定的环比好转迹象。不过其中新出口订单指数回暖幅度仍然很低,且绝对值也大幅低于50%的"牛熊分界值",显示经济外需疲弱的迹象仍然比较明显,订单需求环比回暖的动力主要来自国内需求拉动。
我们认为未来一段时间内,市场可能会在乐观预期、低迷实体经济以及刺激性宏观政策导向的多重因素博弈格局下,表现出震荡反复的走势。主要原因是由于在外需低迷持续的情况下,依靠内需启动来消化过剩的产能及库存很难一蹴而就,或许需要较长的时间来完成经济结构的调整和实现再平衡。
但由于市场心态现阶段趋向积极,由于预期调整和资金流动所导致的板块轮动风格可能会在一定阶段内,超越基本面和业绩主导的投资风格。在此格局下,我们将一方面密切跟踪实体经济指标,相机调整资产配置及行业配置策略,另一方面将结合市场风格的阶段性转换,积极把握投资机会。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,685,838,601.12 61.60
其中:股票 2,685,838,601.12 61.60
2 固定收益投资 1,257,503,295.00 28.84
其中:债券 1,257,503,295.00 28.84
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 2,466,000.00 0.06
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 371,141,449.90 8.51
6 其他资产 43,245,776.65 0.99
7 合计 4,360,195,122.67 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,757,415.85 0.32
B 采掘业 274,138,404.86 6.37
C 制造业 1,156,358,610.47 26.85
C0 食品、饮料 369,913,348.76 8.59
C1 纺织、服装、皮毛 14,419,596.24 0.33
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 169,906,144.02 3.95
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 195,839,383.38 4.55
C7 机械、设备、仪表 256,293,684.48 5.95
C8 医药、生物制品 149,986,453.59 3.48
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 112,622,152.06 2.62
E 建筑业 60,706,327.88 1.41
F 交通运输、仓储业 136,622,256.31 3.17
G 信息技术业 50,977,148.66 1.18
H 批发和零售贸易 113,682,139.76 2.64
I 金融、保险业 447,200,997.94 10.38
J 房地产业 248,232,819.25 5.76
K 社会服务业 11,765,743.90 0.27
L 传播与文化产业 59,369,257.18 1.38
M 综合类 405,327.00 0.01
合计 2,685,838,601.12 62.36
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000792 盐湖钾肥 2,992,359 169,906,144.02 3.95
2 000002 万 科A 23,484,619 151,475,792.55 3.52
3 600036 招商银行 11,321,162 137,665,329.92 3.20
4 601006 大秦铁路 14,979,608 120,136,456.16 2.79
5 600519 贵州茅台 1,081,884 117,600,790.80 2.73
6 600030 中信证券 6,467,291 116,217,219.27 2.70
7 601766 中国南车 23,431,524 100,989,868.44 2.34
8 000937 金牛能源 7,036,171 98,506,394.00 2.29
9 000858 五 粮 液 6,909,279 92,169,781.86 2.14
10 601898 中煤能源 10,412,442 67,368,499.74 1.56
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,256,060,000.00 29.16
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 1,443,295.00 0.03
7 其他 - -
8 合计 1,257,503,295.00 29.20
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801013 08央行票据13 5,000,000 481,750,000.00 11.19
2 0801108 08央行票据108 2,000,000 196,340,000.00 4.56
3 0801010 08央行票据10 2,000,000 192,580,000.00 4.47
4 0801004 08央行票据04 2,000,000 192,360,000.00 4.47
5 0801022 08央行票据22 1,000,000 96,560,000.00 2.24
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 580024 宝钢CWB1 2,000,000 2,466,000.00 0.06
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,441,122.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 41,804,654.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,245,776.65
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有流通受限股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 6,217,055,191.10
报告期期间基金总申购份额 -
报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 6,217,055,191.10
§7 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金持有的长江电力、盐湖钾肥两只长期停牌股票自2008年9月16日起,按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)所述的原则确定其公允价值,详细情况请查阅于2008年9月17日刊登的《南方基金关于旗下基金停牌股票估值方法调整的公告》;
2、截止到2008年12月31日,南方基金管理有限公司持有本基金份额200,071,500.35份,占基金总份额的3.22%,本季度无增加基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》。
2、《南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议》。
3、南方盛元红利股票型证券投资基金2008年4季度报告原文。
8.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
8.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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