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大成货币B:2008年年度报告摘要

2009-03-31 00:00:00 来源:深交所
大成货币市场证券投资基金 2008 年年度报告摘要 2008 年12 月31 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2009 年3 月31 日 大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份(以下简称“中国光大银
大成货币市场证券投资基金
2008 年年度报告摘要
2008 年12 月31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2009 年3 月31 日
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份(以下简称“中国光大银行”)有限公司根据本基金合同
规定,于2009 年3 月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2008 年1 月1 日起至12 月31 日止。
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成货币市场基金A、大成货币市场基金B
交易代码 090005、091005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年6 月3 日
报告期末基金份额总额 10,970,361,152.41 份
下属两级基金的基金简称 A 类大成货币市场基金A B 类大成货币市场基金B
下属两级基金的交易代码 A 类090005 B 类091005
报告期末下属两级基金的份额总额 A 类2,920,570,463.75 B 类8,049,790,688.66
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高
的当期收益。
投资策略
本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种
选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基
准的投资目标。
业绩比较基准
税后一年期银行定期存款利率,自2008 年6 月
1 日起调整为税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的
低风险品种;预期收益和风险都低于债券基金、
混合基金、股票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 杜鹏 张建春
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-68560675
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话 4008885558 95595
传真 0755-83199588 010-68560661
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32
层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
中国光大银行投资与托管业务部
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
3
金额单位:人民币元
(一)本年度
大成货币A 大成货币B
3.1.1 期间数据和指标2008 年
本期已实现收益 29,865,300.07 75,265,514.46
本期利润 29,865,300.07 75,265,514.46
本期净值收益率 3.7332% 3.9814%
3.1.2 期末数据和指标2008 年
期末基金资产净值 2,920,570,463.75 8,049,790,688.66
期末基金份额净值 1.0000
(二)以前年度
大成货币A 大成货币B 大成货币A 大成货币B
3.1.1 期间数据和指标2007 年 2006 年
本期利润 22,974,376.02 38,006,022.79 26,663,413.29 69,374,599.62
基金本期净收益 22,974,376.02 38,006,022.79 26,663,413.29 69,374,599.62
本期基金净值收益率 3.1996% 3.4504% 1.9658% 2.2124%
3.1.2 期末数据和指标2007 年 2006 年
期末基金资产净值 481,026,468.89 1,022,917,991.28 628,605,999.94 2,057,055,728.19
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注:本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分
配,每月集中支付收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1 大成货币A
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.3439% 0.0250% 0.1472% 0.0005% 1.1967% 0.0245%
过去六个月 2.1530% 0.0179% 0.3196% 0.0004% 1.8334% 0.0175%
过去一年 3.7332% 0.0129% 2.0136% 0.0045% 1.7196% 0.0084%
过去三年 9.1566% 0.0087% 6.6785% 0.0030% 2.4781% 0.0057%
自基金合同
生效起至今
10.4033% 0.0082% 7.7240% 0.0028% 2.6793% 0.0054%
3.2.1.2 大成货币B
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
4
准差④
过去三个月 1.4041% 0.0250% 0.1472% 0.0005% 1.2569% 0.0245%
过去六个月 2.2754% 0.0179% 0.3196% 0.0004% 1.9558% 0.0175%
过去一年 3.9814% 0.0129% 2.0136% 0.0045% 1.9678% 0.0084%
过去三年 9.9489% 0.0087% 6.6785% 0.0030% 3.2704% 0.0057%
自基金合同
生效起至今
11.3598% 0.0082% 7.7240% 0.0028% 3.6358% 0.0054%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
0.00%
2.50%
5.00%
7.50%
10.00%
12.50%
2005-6-3 2006-4-25 2007-3-17 2008-2-6 2008-12-28
090005 基金基准
0.00%
2.50%
5.00%
7.50%
10.00%
12.50%
2005-6-3 2006-4-25 2007-3-17 2008-2-6 2008-12-28
091005 基金基准
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
5
注:
1、依据本基金合同规定,本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;
存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;除发生巨额
赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值
的20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金
管理人应当在5 个交易日内进行调整;基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397
天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;投资组合的平均剩余期限
在每个交易日不得超过180 天。本基金在3 个月的初始建仓期结束后,基金投资组合比例已达到
本基金合同的相关规定要求。
2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,经大成基金管理有限公司申请,并经中
国证监会同意,自2008 年6 月1 日起,本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”
变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005 年6 月3 日(基
金合同生效日)至2008 年5 月31 日为原业绩比较基准(税后一年期银行定期存款利率)的走势
图,2008 年6 月1 日起为变更后的业绩比较基准的走势图。
3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
2005年2006年2007年2008年
090005 091005 基金基准
注:本基金合同生效日为2005 年6 月3 日,2005 年度主要财务指标的计算期间为2005 年6 月3
日至2005 年12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2008年 - - 105,130,814.53 -
2007年 - - 60,980,398.81 -
2006年 - - 96,038,012.91 -
合计 - - 262,149,226.25 -
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于1999 年4 月12 日正
式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2 亿元人民币,注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2008 年12
月31 日,本基金管理人共管理3 只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、
大成优选股票型证券投资基金,12 只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债
券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证
券投资基金、大成沪深300 指数证券投资基金、大成财富管理2020 生命周期证券投资基金、大成
积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投
资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限说明
王立女士 本基金
基金经

2007 年1 月
12 日
-- 8 年 经济学硕士。曾任职于申
银万国证券股份有限公
司、南京市商业银行资金
营运中心。2005 年4 月加
入大成基金管理有限公
司,历任银行间市场债券
交易员、大成货币市场基
金基金经理助理。具有基
金从业资格。国籍:中国。
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成货币市场证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成货币市场基金的投资范
围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金
合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行
为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、
取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投
资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时
间窗内(同日内、5 日内、10 日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同,目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
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7
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年,受国际和国内两方面因素影响,中国经济从过热转向冷却,物价从通胀转向轻度通
缩。上半年经济偏热,在国际油价高企的支撑下,高增长和高通胀并行,人民币不断升值。下半
年,金融危机影响全球,国内经济增长也迅速减慢。与经济相对应,宏观经济政策也出现剧烈转
向,上半年中央在通胀压力下不得不出台限价等计划性调控手段,下半年随着经济的快速回落而
出台“4 万亿投资”等强力刺激经济反弹的经济政策,货币政策也从上半年的“限制信贷”的紧
缩性政策转向4 季度的“快速降息以及注入流动性”的宽松政策。
受宏观面政策面等因素影响,2008 年债券市场跌宕起伏,既经历了市场低谷,又经历了快速
上涨期。2008 年的债券行情基本分为三个阶段,一季度,债券市场被年初机构投资者的刚性需求
推高,收益率曲线下行,十年期国债收益率从4.4%下降至4.0%,降幅近40 个基点。第二阶段
从四月到八月中旬,随着CPI、PPI 等指标屡创新高,通胀预期再度提升,引发市场加息预期。央
行连续数次上调存款准备金率,市场资金面趋紧,市场信心受到打击,债券市场一路下跌,收益
率曲线回升到年初水平。第三阶段自8 月中旬至年底,国际金融危机向实体经济转移,我国经济
也面临外需下降,经济放缓等困境,货币政策正式进入降息通道,股市的深度调整也使得大量资
金从股市转战债券市场。此后债券市场峰回路转、高歌猛进,至年底十年期国债收益率下降180
个基点,创出2.7%的新低。全年来看收益率曲线整体下行且急剧陡峭化。从货币市场基金投资
品种来看,资金面由适度紧张转为极度宽松,至四季度公开市场操作中央行票据发行量逐步减少,
使得以短期回购和一年期央票为代表的货币市场利率大幅下降,其中一年期央票收益率下降了近
300 个基点。短期融资券等信用产品的信用利差出现分化,由于短期央票利率降幅迅猛,AAA 级短
期融资券和央票的利差小幅扩大,而AA 级和A 级的短期融资券的利差均扩大显著。
2008 年本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则,高度重视组合的流动性管理和安
全性管理。具体来说,本基金在对基金份额持有人结构分析、未来投资期内持有人申购赎回带来
的基金流动性变化预测以及货币市场利率判断的基础上,辅以情景分析等技术和数量手段进行资
产配置决策。
在流动性管理方面,首先,合理的期限结构安排为流动性管理起到了非常重要的作用。本基
金在资金面趋紧的上半年采取短久期策略、到期日平均分布策略不仅规避了部分利率风险,而且
在提升基金整体组合收益率的同时保证了流动性。在资金面极度宽裕的下半年,果断加长久期,
充分获取债券牛市行情的投资收益。其次,本基金在及时调整央行票据、金融债等债券品种投资
比例的基础上,主动积极的做好流动性管理。
在类属配置层面上,2008 年本基金同时注重央票、金融债和信用产品的投资。首先,在流动
性和收益管理等多重考虑下,上半年短期债券收益率小幅波动,本基金重点增加配置了流动性较
好的一年期央票和政策性金融债,有效规避利率波动的风险。下半年,在对债券市场上涨预期明
确及市场资金面持续宽松的情况下,继续增加配置了期限较长且流动性较好的一年期央票和政策
性金融债,重点加大了对高信用等级短期融资券的投资比例,充分获取债券牛市行情的投资收益。
同时继续持有浮动利率债券品种以保持较高票息。其次,由于2008 年新股发行明显减少,市场回
购利率波动降低,本基金减少了交易所逆回购的操作,同时加大了组合的债券投资比例,有效增
加了债券利息收入。
以上操作让本基金在上半年债券市场震荡起伏的情况下,及时把握市场机遇赢得了稳定的收
益。
2008 年债券市场的跌宕起伏给了本基金波段投资操作的机会。本基金组合全年先短后长的久
期策略有利于提升基金整体组合收益率,同时保证了流动性。本基金在及时调整央行票据、金融
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
8
债、短期融资券等债券品种的投资比例的基础上,做好流动性管理,同时进行主动和积极的收益
管理。另外合理的期限结构安排为季度内持有人申购赎回带来的流动性管理起到非常重要的作用。
2008 年报告期内本货币基金A 类净值收益率为3.7332%,B 类净值收益率3.9814%,期间业绩
比较基准收益率为2.0136%,本基金净值表现高于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009,考虑到中央持续出台的刺激政策以及中国经济内生动力,我们有理由对宏观经济
复苏保持一份谨慎乐观,总需求的恢复程度虽有不确定性,但回到2008 年底低点的可能性不大,
物价有望从上半年的轻微通缩转变为下半年的正增长,财政政策和货币政策有望从下半年开始逐
步恢复中性,人民币汇率基本保持稳定。
综合宏观面、政策面和资金面等因素,我们认为如果没有超预期的利好因素出现,2009 年债
市难以重复2008 年的火爆牛市行情。宏观与政策领域可能出现的回升和调整增大了债券市场运行
的不确定性。2009 年上半年宽松的货币政策仍将在一定程度上影响市场资金面,银行体系资金保
持宽裕。尽管资金面对债券市场有推动作用,但随着降息节奏的放缓,债券收益率下降空间逐渐
减小。经济复苏、降息通道接近尾声的预期使得中长期债券的收益率上行压力较大。而短期债券
品种收益则受资金面影响较多,若大盘新股再度开闸,短期资金面压力增加,货币市场利率将出
现小幅震荡调整。全年债券市场可能出现大幅震荡调整的走势。
本基金在2009 年将密切关注金融市场的变化,在稳健操作的原则下,高度重视组合的流动性
管理和安全性管理。基于市场基本面和资金面以及投资人结构变化的判断,本基金2009 年将继续
保持投资组合的高流动性,严格控制利率风险和流动性风险。在具体投资品种上,本基金投资仍
将以央票、金融债和浮动利率债券为主。同时继续充分利用市场机会进行利差套利,为投资人获
取更多的无风险收益。
非常感谢基金份额持有人对本基金的长期信任和支持,作为现金管理工具,我们将始终把确
保基金资产的安全性和基金收益的稳定性放在首位,在严格控制流动性风险的基础上,坚持规范
运作、审慎投资的原则为基金份额持有人争取长期稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会6 名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持
有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;
提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定
期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,
执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。
基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券
的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政
策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论
议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
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根据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定:本基金根据每日基金收益公告,以每万份
基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益。本报
告期内本基金应分配利润105,130,814.53 元,报告期内已分配利润105,130,814.53 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年度,中国光大银行在大成货币市场基金托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施
准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对大成货币市场基金的
投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独
立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚
实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008 年度,中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他法
律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——大成基金管理有限公
司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的
行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面的运作也能够严格按照基金合同
的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成货币市场证券投资基金
2008 年年度报告”进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务
会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容是真实、
准确和完整的。
中国光大银行投资与托管业务部
2009 年3 月26 日
§6 审计报告
本基金2008 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安
永华明(2009)审字第60469430_H01 号标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告
详细内容,应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:大成货币市场证券投资基金
报告截止日:2008 年12 月31 日
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10
单位:人民币元
资 产
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
资 产:
银行存款 8,031,278.76 29,728,883.60
结算备付金 4,480,000,000.00 6,809,437.76
存出保证金 - -
交易性金融资产 5,593,252,869.47 1,366,593,284.86
其中:股票投资 - -
债券投资 5,593,252,869.47 1,366,593,284.86
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 96,500,344.75
应收证券清算款 - -
应收利息 8,514,577.16 7,411,770.45
应收股利 - -
应收申购款 885,888,455.74 -
其他资产 - -
资产总计 10,975,687,181.13 1,507,043,721.42
负债和所有者权益
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,663,368.39 352,728.17
应付托管费 504,051.04 106,887.31
应付销售服务费 443,202.59 93,391.71
应付交易费用 62,456.11 25,294.43
应交税费 2,020,140.00 1,872,240.00
应付利息 - -
应付利润 365,210.59 426,900.41
其他负债 267,600.00 221,819.22
负债合计 5,326,028.72 3,099,261.25
所有者权益:
实收基金 10,970,361,152.41 1,503,944,460.17
未分配利润 - -
所有者权益合计 10,970,361,152.41 1,503,944,460.17
负债和所有者权益总计 10,975,687,181.13 1,507,043,721.42
注:报告截止日2008 年12 月31 日,基金份额净值1.0000 元,基金份额总额10,970,361,152.41
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11
份。其中,大成货币A 的份额为2,920,570,463.75 份,大成货币B 的份额为8,049,790,688.66
份。
7.2 利润表
会计主体:大成货币市场证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
本期
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
一、收入 120,775,768.87 76,882,387.97
1.利息收入 88,039,829.36 80,047,965.66
其中:存款利息收入 2,372,069.87 3,501,751.11
债券利息收入 82,560,087.16 53,926,937.63
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 3,107,672.33 22,619,276.92
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 32,710,939.51 -3,165,577.69
其中:股票投资收益 -
债券投资收益 32,710,939.51 -3,165,577.69
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 25,000.00 -
二、费用(以“-”号填列) -15,644,954.34 -15,901,989.16
1.管理人报酬 -8,057,401.22 -6,578,754.00
2.托管费 -2,441,636.87 -1,993,561.87
3.销售服务费 -2,068,319.44 -2,101,417.07
4.交易费用 - -
5.利息支出 -2,664,101.90 -4,848,956.22
其中:卖出回购金融资产支出 -2,664,101.90 -4,848,956.22
6.其他费用 -413,494.91 -379,300.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 105,130,814.53 60,980,398.81
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成货币市场证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
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12
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
1,503,944,460.17 - 1,503,944,460.17
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 105,130,814.53 105,130,814.53
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
(净值减少以“-”
号填列)
9,466,416,692.24 - 9,466,416,692.24
其中:1.基金申购

32,149,424,238.89 - 32,149,424,238.89
2.基金赎回
款(以“-”号填列)
-22,683,007,546.65 - -22,683,007,546.65
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“-”
号填列)
- -105,130,814.53 -105,130,814.53
五、期末所有者权
益(基金净值)
10,970,361,152.41 - 10,970,361,152.41
上年度可比期间
项目 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
2,685,661,728.13 - 2,685,661,728.13
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 60,980,398.81 60,980,398.81
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
(净值减少以“-”
号填列)
-1,181,717,267.96 - -1,181,717,267.96
其中:1.基金申购

17,995,130,996.84 - 17,995,130,996.84
2.基金赎回
款(以“-”号填列)
-19,176,848,264.80 - -19,176,848,264.80
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四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“-”
号填列)
- -60,980,398.81 -60,980,398.81
五、期末所有者权
益(基金净值)
1,503,944,460.17 - 1,503,944,460.17
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计都与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
1、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
2、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在
向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行 基金托管人、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司(“中泰信托”) 基金管理人股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人股东
广东证券股份有限公司 (“广东证券”) 基金管理人股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 回购交易
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间2007 年
1月1日至2007年12月31日
关联方名称 成交金额
占当年回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
光大证券 1,490,400,000.00 100% 10,600,400,000.00 100%
7.4.4.2 关联方报酬
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7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
上年度可比期间2007 年1 月
1 日至2007 年12 月31 日
当期应支付的管理费8,057,401.22 6,578,754.00
其中: 当期已支付6,394,032.83 6,226,025.83
期末未支付1,663,368.39 352,728.17
注:
1.基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法 如下:
H=E×0.33%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托
管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2.上述表格中“本年已支付”的金额不包含本年已支付的上年应付管理费的金额。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
上年度可比期间2007 年1 月
1 日至2007 年12 月31 日
当期应支付的托管费2,441,636.87 1,993,561.87
其中:当期已支付 1,937,585.83 1,886,674.56
期末未支付 504,051.04 106,887.31
注:
1.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托
管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
2.上述表格中“本年已支付”的金额不包含本年已支付的上年应付托管费的金额。
7.4.4.2.3 基金销售服务费
单位:人民币元
2008 年度
关联方名称 当年应支付的销售费用
当年已支付 年末未支付 合计
A 级 B 级 A 级 B 级 A 级 B 级
大成基金管理有限公司 157,996.78 46,312.39 37,960.38 12,404.28 195,957.16 58,716.67
中国光大银行 97,929.62 2,098.86 90,995.08 710.83 188,924.70 2,809.69
光大证券 14,239.85 - 1,604.53 - 15,844.38 -
合计 270,166.25 48,411.25 130,559.99 13,115.11 400,726.24 61,526.36
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2007 年度
关联方名称 当年应支付的销售费用
当年已支付 年末未支付 合计
A 级 B 级 A 级 B 级 A 级 B 级
大成基金管理有限公司 115,316.52 44,110.46 26,482.36 7,101.66 141,798.88 51,212.12
中国光大银行 263,029.26 1,231.03 55,755.63 29.58 318,784.89 1,260.61
银河证券 2,999.46 - - - 2,999.46 -
光大证券 3,001.87 - 2,487.93 - 5,489.80 -
合计 384,347.11 45,341.49 84,725.92 7,131.24 469,073.03 52,472.73
注:
1.银河证券2007 年5 月31 日前为管理人股东。
2.基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。
本基金A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提;B 级基金份
额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×R/当年天数
H 为每日应支付的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,基金管理人应于次月前两个工作
日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在收
到计算结果后当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支付给管理人。
3.上述表格中“当年已支付”不包含当年已支付的上年的应付销售服务费的金额。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在2008年度未与关联方进行其他的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
单位:人民币元
上年度可比期间2007 年
1 月1 日至2007 年12 月31 日
债券交易金额
基金逆回

基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国光大银行 339,474,195.21 161,468,610.55 868,100,000.00 329,168.14
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金
本基金的基金管理人于2008年度及2007年度均未投资于本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于2008年度末及2007年度末均未持有本基金份额。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,并按银行间同业利率计息。由基金托管
人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下:
单位:人民币元
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本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
上年度可比期间2007 年
1 月1 日至2007 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 8,031,278.76 755,392.43 29,728,883.60 3,142,271.65
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未参与关联方承销的证券。
7.4.5 期末(2008 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
本基金于本年末未持有流通受限证券。
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金于本年末未持有暂时停牌的股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本年末无持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 固定收益投资 5,593,252,869.47 50.96
其中:债券 5,593,252,869.47 50.96
资产支持证券 - 0.00
2 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产- 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 4,488,031,278.76 40.89
4 其他资产 894,403,032.90 8.15
5 合计 10,975,687,181.13 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 52,267,226,980.73 4.41
其中:买断式回购融资 - 0.00
2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00
其中:买断式回购融资 - 0.00
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
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序号 发生时间
融资余额占基金
资产净值的比例
原因 调整期(天)
1 2008-01-29 20.18% 因份额赎回引起 于五个交易日内进行了调整
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比
例(%)
1 30 天以内 43.46 -
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.27 -
2 30 天(含)-60 天 6.35 -
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天 9.76 -
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
2.31 -
4 90 天(含)-180 天 11.85 -
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.44 -
5 180 天(含)-397 天
(含)
20.47 -
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
合计 91.89 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值的
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 4,878,788,100.83 44.47
3 金融债券 364,576,685.97 3.32
其中:政策性金融债 161,662,135.52 1.47
4 企业债券 349,888,082.67 3.19
5 企业短期融资券 - -
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6 其他 - -
7 合计 5,593,252,869.47 50.99
8 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券331,580,643.25 3.02
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 0801025 08 央行票据25 6,000,000 598,838,596.07 5.46
2 0801112 08 央行票据112 4,000,000 394,374,271.77 3.59
3 0801092 08 央行票据92 3,600,000 357,074,866.54 3.25
4 0801016 08 央行票据16 3,000,000 298,631,755.98 2.72
5 0801108 08 央行票据108 3,000,000 295,882,461.44 2.70
6 0801004 08 央行票据04 2,500,000 249,774,790.35 2.28
7 0801019 08 央行票据19 2,500,000 248,697,048.59 2.27
8 050603 05 中行02 浮 2,000,000 200,012,083.18 1.82
9 0801040 08 央行票据40 2,000,000 199,430,808.85 1.82
10 0801049 08 央行票据49 2,000,000 199,073,526.99 1.81
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 52
报告期内偏离度的最高值 0.4992%
报告期内偏离度的最低值 -0.0922%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1190%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列
示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的
溢价或折价。
本基金每日计提收益,通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000 元。
8.8.2 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.8.4 其他资产构成
单位:人民币元
序号 其他资产 金额(元)
1 存出保证金 -
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
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2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,514,577.16
4 应收申购款 885,888,455.74
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 894,403,032.90
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户

户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
大成货币A 19,578 149,176.13 305,766,211.37 2.79% 2,614,804,158.05 23.83%
大成货币B 215 37,440,886.92 6,626,330,334.36 60.40% 1,423,460,353.36 12.98%
合计 19,793 37,590,063.05 6,932,096,545.73 63.19% 4,038,264,511.41 36.81%
注:依据《大成货币市场证券投资基金基金合同》和《大成货币市场证券投资招募说明书》规定,
投资人当日收益的精度为0.01 元,对小数点第3 位后采用“截位法”,余额划归基金资产,留
待下次分配。本基金注册登记人登记的期末基金总份额10,970,361,057.14 份与实收基金
10,970,361,152.41 份的差额95.27 份系由此原因造成。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数(份) 占基金总份额比例
A 231,372.06 0.0079%
B - -
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
合计 231,372.06 0.0079%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 大成货币A 大成货币B
基金合同生效日(2005 年6 月3 日)基金份额总额 1,294,564,029.77 2,341,938,852.40
报告期期初基金份额总额 481,026,468.89 1,022,917,991.28
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
20
报告期期间基金总申购份额 10,598,790,993.60 21,550,633,245.29
报告期期间基金总赎回份额 -8,159,246,998.74 -14,523,760,547.91
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 2,920,570,463.75 8,049,790,688.66
注: 基金合同生效日为2005 年6 月3 日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,
统一计入本期总申购份额,基金转换转出作为本期赎回资金的支付,统一计入本期总赎回份额,不
单独列示。
依据《大成货币市场证券投资招募说明书》规定,本基金分设两级基金份额,A 级基金份额
和B 级基金份额。A 级基金份额针对在单个基金账户保留份额在1000 万以下的持有人,B 级基金
份额针对在单个基金账户保留份额在1000 万以上(含1000 万)的持有人。若A 级基金份额持有人
在单个基金账户保留的基金份额超过1000 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户
持有的A 级基金份额升级为B 级基金份额;若B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份
额低于1000 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B 级基金份额转为A
级基金份额。上述申购赎回份额中包含了A 级与B 级之间调增和调减份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议批准,决定聘请刘彩晖女士担任公
司副总经理。刘彩晖女士的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督
管理委员会核准(证监许可[2008]718 号文)。并于2008 年5 月28 日公开披露。
2、因大成基金管理有限公司第三届董事会任期届满,经公司2008 年第一次股东会会议审议
通过,由张树忠先生、王颢先生、王长林先生、曾北川先生、杨赤忠先生、蔺春林先生、于绪刚
先生、万曾炜先生、刘大为先生担任公司第四届董事会董事,其中蔺春林先生、于绪刚先生、万
曾炜先生、刘大为先生为独立董事。第三届董事会董事胡学光先生、于华先生、徐浩明先生、蔡
红标先生及独立董事杨建文先生、胡春元先生、查竞传先生不再继续担任公司董事职务。该变更
事项已于2008 年8 月16 日公开披露。
3、经大成基金管理有限公司第四届董事会2008 年第一次临时会议审议通过,周一烽先生不
再担任公司副总经理职务。该变动事项已向中国证监会和深圳证监局备案,并于2008 年11 月6
日公开披露。
4、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过,选举张树忠先生担任公司董事长。张
树忠先生的董事长任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2008]1287 号),本公司相关工商登
记变更手续正在办理之中。该事项已于2008 年11 月24 日公开披露。
5、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过,同意于华先生辞去公司总经理职务,
聘任王颢先生担任公司总经理。王颢先生的总经理任职资格已获中国证监会核准(证监许可
[2008]1287 号)。该事项已于2008 年11 月24 日公开披露。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金2008 年年度报告摘要
21
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所,本报告期支付的审计
费用为120,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期回购成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券 1 1,490,400,000.00 100.00% - -
本基金采取固定佣金的方式,每交易单元每月佣金一万元,逐日计提,定期支付。该类佣金协
议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。根据中国证
监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29 号)的有关规定,本公司
制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。租用证券公司专用交易单元的选择标准主
要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、
券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券
商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
大成基金管理有限公司
二○○九年三月三十一日
    090005_nb_50800088

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