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景顺平衡:2008年年度报告摘要

2009-03-26 00:00:00 来源:证券时报
景顺长城景系列开放式证券投资基金 之 景顺长城动力平衡证券投资基金 2008年年度报告摘要 2008年12月31日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2009年3月26日 景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要 -1- 1. 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字
景顺长城景系列开放式证券投资基金 之 景顺长城动力平衡证券投资基金 2008年年度报告摘要 2008年12月31日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2009年3月26日
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
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1. 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要

2. 基金简介
2.1. 基金基本情况
基金简称:
景顺长城动力平衡混合
基金交易代码:
260103
基金运作方式:
契约型开放式
基金合同生效日:
2003-10-24
报告期末基金份额总额(份):
10,075,611,686.07
系列基金名称
景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称
景顺长城优选股票证券投资基金(260101) 景顺长城货币市场证券投资基金(260102)
2.2. 基金产品说明
投资目标:
本系列基金运用专业化的投资管理,为基金持有人提供长期稳定并可持续的资本增值,动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2 倍的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略:
通过在股票、债券和现金之间动态的资产配置来获得资本保全,并获得稳定的回报。
业绩比较基准:
一年期银行定期存款年利率的2 倍
风险收益特征:
动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具,除了结合景顺长城股票及债券投资的风险管理程序以外,为达到平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行评估,并设立额外的风险控制管理手段。
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2.3. 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘焕喜
宁敏
联系电话
0755-22381899
010-66594977
电子邮箱
investor@invescogreatwall.com
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
4008888606
95566
传真
0755-22381355
010-66594942
2.4. 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
3. 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1. 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2008年
2007年
2006年
本期已实现收益
-2,136,272,905.48
1,191,884,239.51
149,820,598.36
本期利润
-4,836,852,598.22
1,009,484,279.03
486,077,904.38
加权平均基金份额本期利润
-0.4483
0.2923
1.5088
本期基金份额净值增长率
-43.74%
93.99%
120.70%
3.1.2 期末数据和指标
2008年
2007年
2006年
期末可供分配基金份额利润
-0.4335
0.0070
0.0347
期末基金资产净值
5,707,630,418.97
11,438,620,796.39
1,912,973,216.23
期末基金份额净值
0.5665
1.0070
1.2855
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 (3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2. 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
份额净值增
业绩比较基
业绩比较基准
①-③
②-④
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增长率①
长率标准差②
准收益率③
收益率标准差④
过去三个月
-8.91%
1.44%
1.30%
0.02%
-10.21%
1.42%
过去六个月
-20.23%
1.49%
3.00%
0.02%
-23.23%
1.47%
过去一年
-43.74%
1.65%
6.53%
0.02%
-50.27%
1.63%
过去三年
140.85%
1.54%
17.36%
0.02%
123.49%
1.52%
过去五年
158.14%
1.27%
27.34%
0.02%
130.80%
1.25%
自基金合同生效起至今
168.18%
1.24%
28.30%
0.02%
139.88%
1.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 景顺长城动力平衡证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年10月24日至2008年12月31日) -120.00%0.00%120.00%240.00%360.00%480.00%2003年10月24日2005年2月24日2006年6月24日2007年10月24日动力平衡基金业绩比较基准收益率 注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红,此后基金资产规模持续增长,根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定,本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期满截至报告期末,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城动力平衡证券投资基金 过去五年每年净值增长率及其业绩比较基准收益率的比较
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-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2004年2005年2006年2007年2008年动力平衡基金业绩比较基准收益率
3.3. 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2008 年度
-
-
-
-
-
2007 年度
14.500
529,759,349.81
705,497,926.01
1,235,257,275.82
一次分红
2006 年度
7.400
92,365,589.54
53,416,404.94
145,781,994.48
两次分红
合计
21.900
622,124,939.35
758,914,330.95
1,381,039,270.30
-
4. 管理人报告
4.1. 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截止2008 年12 月31日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金,景顺长城公司治理股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
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本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
毛从容
本基金基金经理
2005年4月6日
-
8年
华中理工大学经济学硕士。1997年进入交通银行深圳分行工作,2000 年7 月加入长城证券金融研究所,负责宏观和债券研究并担任研究所债券小组组长。2003 年3 月加入景顺长城基金管理有限公司,担任投资部研究员。
涂强
本基金基金经理
2006年9月18日
-
10年
南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券有限责任公司,历任投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理等职务。2005 年3 月起加入景顺长城基金管理有限公司。
邓春鸣
本基金基金经理,景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金经理
2007年9月7日
-
7年
复旦大学国际金融学硕士。6 年证券、基金从业经历。曾任职于招商证券,2005 年6 月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理助理;2007 年3 月加入本公司,曾任投资分析师
注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务及其他交易类业务,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易制度,未出现异常交易行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现异常交易行为。
4.4. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
基于对国内外宏观基本面的判断,本基金在全年维持了较低的股票仓位。在持仓结构方面,我们超配了医药、食品饮料、商业贸易等相对防守的行业,低配了周期性行业,在上半年取得了较好的效果,但在2008年4季度,由于本基金持股结构中以银行、食品饮料等蓝筹股为主,在11月到12月的小盘股行情中表现不尽如人意。总体来说,08年的股市下跌幅度之深、下跌速度之快是大多数市场参与者始料未及的,我们从中可以总结学习的地方很多,相信这对我们把握未来的投资有非常大的启示作用。 截止报告期末,本基金份额净值为0.5665元,本报告期份额净值增长率为-43.74%,同期业绩比较基准增长率为6.53%,低于业绩基准50.27个百分点。
4.5. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济 总体来说,我们认为宏观经济会在09年初经历V型反弹之后有所反复并稳定于较低的水平上,宏观经济的整体环境不会比08年波动更为剧烈。具体看,外需难以在短期内恢复;国内消费将经历总体较为平稳但时间较长的下降周期,短期内难以恢复到07年的高增长水平;私营部门的投资也将因为商业信心受挫而继续处于增速下降的轨道中。中期内,政府投资及房地产投资是投资增速最大的不确定性。这种宏观背景下,企业主要面临的是损益表的问题,而不是资产负债表的问题。 证券市场 (1)股票市场 2008年A股市场的下跌是史无前例的。高达68.4%的跌幅仅仅用了10个月的时间,其间仅在4月份有一次政策催生的小幅反弹,最终从11月开始在政府大规模经济刺激计划的预期中市场才逐步走出了单边暴跌趋势。 如果说从6124点到3000点的下跌是对过度乐观情绪造成的过高估值的纠正性调整的话,从3000点到1664点的下跌则主要源于全球经济在受到国际金融风暴的毁灭性打击后出现休克性的集体硬着陆的反映。 从股票市场与宏观经济的关系来看,我们没有看到股市对经济的“提前反应”。A股见顶的第一波下跌从07年10月开始,相应地,中国经济在2007年9月已经见顶,并在08年8月之前以软着陆的态势逐步下滑;A股的第二波下跌大致从2008年的7-8月开始,相应地,以雷曼倒闭为标志,金融风暴开始肆虐全球,全球包括中国经济集体硬着陆。 7-11月的市场中充斥了“康德拉季耶夫长周期衰退”、“30年经济高速增长的调整”、“流动性陷阱”、“结构扭曲无法持续”等观点。我们相信,10月底的市场价格在一定程度上包含了这种预期。另外,由于大小非的解禁,改变了市场参与者的成本结构,是市场在如此短期内出现如此巨大跌幅的原因之一。
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2009年证券市场所处的宏观环境相对稳定,对市场的主要影响因素将是:(1)上市公司盈利预期;(2)政策做多力度及持续性;(3)流动性及投资者情绪。由于市场的系统性风险已经大部分释放,因此市场可能会呈现低位宽幅振荡的走势。 (2)债券及货币市场 2008年宏观经济出现了较大的波动,受外围金融风暴的影响以及国内经济结构调整,8月份开始经济快速下行,外需和投资出现较大的滑坡,同时,PPI和CPI在创新高后快速下行。受此影响货币政策和财政政策出现转向,保增长成为主基调。债券市场对政策预期的提前反映,出现大幅上涨且收益率曲线先平坦后陡峭化,08年国债各关键期限收益率平均大幅下行超过200BP,由于经济下行风险加大,信用债券利差扩大,08年企债和国债跑赢总指数分别上涨15%和13%,长期债和固定利率债分别大幅领涨17.3%和13.8%。短端资金利率下行300BP,接近银行资金成本的底线。 国内经济2009年仍处于大的调整周期中,随着信贷政策的落实和4万亿财政政策的刺激,考虑目前产能利用率和存货情况,预计需求会恢复企稳。在适度宽松的货币政策下,基准利率可能仍有小幅下降空间,央行公开市场操作力度减弱,资金面会比较宽裕,低利率环境会持续。我们认为2009年债券市场处于震荡市,缺乏系统性的投资机会,利率的波动中存在一定的交易性机会。 我们需要注意由于绝对收益率水平已经很低,财政刺激计划推动,经济短期反弹以及股市结构性机会导致收益率水平的波动;降息越接近尾声,债券持续上涨的动力将日愈削弱。在持续低利率的环境下,2009年将是债券投资困难的一年。债券部位我们将缩短久期,关注信用债券和可转债,以及浮动债券的投资机会。货币市场高度注重流动性,严格控制组合剩余期限。 行业走势 1、淡化宏观经济、关注具体行业及公司 如果宏观环境相对稳定,不发生类似08年那样短期内的巨大变动的话,投资于股市的收益将主要来自于个股选择。我们相信,此次全球金融危机并未减弱、反而是突出了中国正在提高的国际竞争力;中国经济的产业结构升级不会停滞而是会借此加速;城市化进程将会以更合理的速度推进;而伴随人均收入及城市化率达到一定水平,消费升级的趋势不可逆转……在这些优势行业中选择优势企业,将是我们主要的投资思路之一。 2、主要关注的行业 我们主要关注的是受内需持续拉动、国际竞争力持续增强、处于技术领先地位或技术突破阶段的制造业、新能源及节能环保等行业,比如城市必需消费及消费升级相关行业、金融服务、医药、机械及化工新材料、建筑建材等。 3、主题类投资 由于遭受重挫的市场难以在短时间内回复信心,市场可能缺乏系统性的类似06、07年的大机会。然而,由于流动性极其充裕,市场可能涌现局部的主题类投资机会。比如“去库存化”结束、创业板、融资融券、4万亿、新能源、通缩复胀等等。这可能会成为次要的投资思路之一。
4.6. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的要求下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理的制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司分管估值业务副总经理、投资总监及中央交易室、运营保障部、法律、监察稽核部、风险控制等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,
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将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,运营保障部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责与托管行相关部门进行沟通确认估值政策及程序,监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。
4.7. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,未对基金利润进行利润分配。
5. 托管人报告
5.1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城动力平衡证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
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5.2. 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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6. 审计报告
本报告期内,普华永道中天会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
7. 年度财务报表
7.1. 资产负债表
会计主体:景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 报告截止日:2008年12月31日 单位:人民币元
资 产
附注号
本期末 2008年12月31日
上年度末 2007年12月31日
资 产:
银行存款
558,105,766.52
497,941,970.69
结算备付金
4,873,172.64
12,357,282.16
存出保证金
888,549.12
3,833,403.24
交易性金融资产
5,118,787,729.54
10,782,011,751.91
其中:股票投资
3,155,644,463.83
7,909,193,651.91
基金投资
-
-
债券投资
1,963,143,265.71
2,872,818,100.00
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
120,111,677.40
应收利息
53,008,427.46
61,897,353.74
应收股利
-
-
应收申购款
948,114.74
33,667,660.07
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
5,736,611,760.02
11,511,821,099.21
负债和所有者权益
附注号
本期末 2008年12月31日
上年度末 2007年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
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卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
16,553,314.94
-
应付赎回款
1,499,422.33
51,491,293.83
应付管理人报酬
7,453,158.67
13,762,340.59
应付托管费
1,242,193.14
2,293,723.42
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,345,681.97
4,665,265.50
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
887,570.00
987,679.48
负债合计
28,981,341.05
73,200,302.82
所有者权益:
实收基金
10,075,611,686.07
11,359,319,347.44
未分配利润
-4,367,981,267.10
79,301,448.95
所有者权益合计
5,707,630,418.97
11,438,620,796.39
负债和所有者权益总计
5,736,611,760.02
11,511,821,099.21
注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.5665元,基金份额总额10,075,611,686.07份。 后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。 基金管理公司负责人:梁华栋 主管会计工作的负责人:吴建军 会计机构负责人:邵媛媛
7.2. 利润表
会计主体:景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 本报告期:2008年01月01日 - 2008年12月31日 单位:人民币元
项 目
附注号
本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
一、收入
-4,667,639,400.75
1,141,633,409.00
1.利息收入
103,070,067.36
26,181,518.45
其中:存款利息收入
6,809,932.10
3,796,767.24
债券利息收入
96,260,135.26
22,251,452.58
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
133,298.63
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-2,072,233,139.65
1,294,925,033.68
其中:股票投资收益
-2,122,100,306.63
1,288,259,842.64
债券投资收益
5,373,371.01
12,312.75
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-14-
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
3,931,105.88
-
股利收益
40,562,690.09
6,652,878.29
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-2,700,579,692.74
-182,399,960.48
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
2,103,364.28
2,926,817.35
二、费用(以“-”号填列)
-169,213,197.47
-132,149,129.97
1.管理人报酬
-121,966,257.56
-57,131,992.81
2.托管费
-20,327,709.52
-9,521,998.81
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
-22,562,760.54
-55,759,535.84
5.利息支出
-4,100,449.38
-9,526,586.83
其中:卖出回购金融资产支出
-4,100,449.38
-9,526,586.83
6.其他费用
-256,020.47
-209,015.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-4,836,852,598.22
1,009,484,279.03
所得税费用(以“-”号填列)
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-4,836,852,598.22
1,009,484,279.03
后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。 基金管理公司负责人:梁华栋 主管会计工作的负责人:吴建军 会计机构负责人:邵媛媛
7.3. 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 本报告期:2008年01月01日 - 2008年12月31日 单位:人民币元
项目
本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
11,359,319,347.44
79,301,448.95
11,438,620,796.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-4,836,852,598.22
-4,836,852,598.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“-”号填列)
-1,283,707,661.37
389,569,882.17
-894,137,779.20
其中:1.基金申购款
1,392,451,501.89
-79,906,193.20
1,312,545,308.69
2.基金赎回款(以“-”号填列)
-2,676,159,163.26
469,476,075.37
-2,206,683,087.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
10,075,611,686.07
-4,367,981,267.10
5,707,630,418.97
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-15-
项目
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,488,068,085.53
424,905,130.70
1,912,973,216.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,009,484,279.03
1,009,484,279.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“-”号填列)
9,871,251,261.91
-119,830,684.96
9,751,420,576.95
其中:1.基金申购款
12,332,726,072.35
513,545,971.11
12,846,272,043.46
2.基金赎回款(以“-”号填列)
-2,461,474,810.44
-633,376,656.07
-3,094,851,466.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-1,235,257,275.82
-1,235,257,275.82
五、期末所有者权益(基金净值)
11,359,319,347.44
79,301,448.95
11,438,620,796.39
后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。 基金管理公司负责人:梁华栋 主管会计工作的负责人:吴建军 会计机构负责人:邵媛媛
7.4. 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调60,723,756.40元,相应调减本基金的净利润60,723,756.40元和基金资产净值60,723,756.40元。 7.4.1.3 差错更正的说明 无。 7.4.2 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-16-
景顺资产管理有限公司
基金管理人的股东
大连实德集团有限公司
基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司
基金管理人的股东
7.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 于2008年度本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 金额单位:人民币元
关联方名称
本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
长城证券
2,251,711,022.14
29.41%
3,244,395,665.96
21.62%
7.4.3.1.2 权证交易 金额单位:人民币元
关联方名称
本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
长城证券
4,346,399.39
86.79%
-
-
注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易、债券回购交易。 7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元
关联方名称
本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-17-
当期 佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
长城证券
1,829,527.69
28.55%
438,115.05
32.70%
关联方名称
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
当期 佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
长城证券
2,538,752.63
20.94%
1,111,945.61
23.89%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.3.2关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位:人民币元
项目
本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
当期应支付的管理费
121,966,257.56
57,131,992.81
其中:当期已支付
114,513,098.89
43,369,652.22
期末未支付
7,453,158.67
13,762,340.59
注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.3.2.2基金托管费 单位:人民币元
项目
本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
当期应支付的托管费
20,327,709.52
9,521,998.81
其中:当期已支付
19,085,516.38
7,228,275.39
期末未支付
1,242,193.14
2,293,723.42
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元
本期
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-18-
2008年01月01日 - 2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国银行
4,250,160,277.02
2,638,589,936.47
-
-
8,204,260,000.00
4,100,449.38
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国银行
3,574,034,449.71
534,678,605.05
-
-
11,262,220,000.00
8,953,565.67
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于2008年度及2007年度均未运用固有资金投资本基金。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于2008年12月31日及2007年12月31日均未投资本基金。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元
关联方 名称
本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
558,105,766.52
6,701,466.15
497,941,970.69
3,139,510.78
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元
本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股)
总金额
长城证券
601766
中国南车
网上新股发行
3,250,000
7,085,000.00
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股)
总金额
长城证券
601919
中国远洋
网上新股发行
183,000
1,551,840.00
长城证券
601168
西部矿业
网上新股发行
72,000
970,560.00
长城证券
601009
南京银行
网上新股发行
152,000
1,672,000.00
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-19-
7.4.4 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。本基金截至2008年12月31日止因投资新股而持有以下流通受限制的股票: 金额单位:人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别:股票
证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量 (单位:股 )
期末成本总额
期末 估值总额
002257
立立电子
2008-06-30
未知
公开发行未上市
21.81
21.81
12,500
272,625.00
272,625.00
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金截至2008年12月31日止持有以下因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在消除所公布事项的重大影响后,经交易所批准复牌: 金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末估值单价
复牌日期
复牌开盘单价
数量(股)
期末成本总额
期末 估值总额
000792
盐湖钾肥
2008-06-26
资产重组
56.78
2008-12-26
78.23
1,890,998
130,778,329.49
107,370,866.44
600900
长江电力
2008-05-08
资产重组
7.35
未知
未知
3,000,000
50,962,556.51
22,050,000.00
注:青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止,基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。
8. 投资组合报告
8.1. 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-20-
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
3,155,644,463.83
55.01
2
其中:股票
3,155,644,463.83
55.01
3
固定收益投资
1,963,143,265.71
34.22
4
其中:债券
1,963,143,265.71
34.22
5
资产支持证券
-
-
6
金融衍生品投资
-
-
7
买入返售金融资产
-
-
8
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
9
银行存款和结算备付金合计
562,978,939.16
9.81
10
其他资产
54,845,091.32
0.96
11
合计
5,736,611,760.02
100.00
8.2. 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
18,346,225.92
0.32
B
采掘业
366,822,004.04
6.43
C
制造业
1,053,512,797.40
18.46
C0
食品、饮料
382,397,247.60
6.70
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
107,370,866.44
1.88
C5
电子
272,625.00
0.00
C6
金属、非金属
138,189,353.65
2.42
C7
机械、设备、仪表
199,487,375.86
3.50
C8
医药、生物制品
225,795,328.85
3.96
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
22,050,000.00
0.39
E
建筑业
147,941,187.12
2.59
F
交通运输、仓储业
62,682,000.00
1.10
G
信息技术业
65,950,000.00
1.16
H
批发和零售贸易
436,597,264.00
7.65
I
金融、保险业
729,665,882.05
12.78
J
房地产业
174,929,735.55
3.06
K
社会服务业
-
-
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-21-
L
传播与文化产业
52,532,367.75
0.92
M
综合类
24,615,000.00
0.43
合计
3,155,644,463.83
55.29
8.3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
2,667,400
289,946,380.00
5.08
2
600000
浦发银行
16,945,587
224,529,027.75
3.93
3
600036
招商银行
15,999,878
194,558,516.48
3.41
4
601318
中国平安
7,158,968
190,356,959.12
3.34
5
601186
中国铁建
14,735,178
147,941,187.12
2.59
6
601088
中国神华
7,695,726
134,983,034.04
2.37
7
002024
苏宁电器
7,000,000
125,370,000.00
2.20
8
000933
神火股份
9,488,700
124,301,970.00
2.18
9
600557
康缘药业
7,236,565
123,672,895.85
2.17
10
000759
武汉中百
12,137,032
114,088,100.80
2.00
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4. 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601088
中国神华
264,331,859.89
2.31
2
601318
中国平安
240,790,694.44
2.11
3
600202
哈空调
183,061,341.66
1.60
4
000933
神火股份
179,803,181.28
1.57
5
600519
贵州茅台
174,613,411.96
1.53
6
601186
中国铁建
168,532,296.69
1.47
7
000063
中兴通讯
164,468,261.59
1.44
8
600050
中国联通
149,538,300.29
1.31
9
000550
江铃汽车
119,937,443.99
1.05
10
600383
金地集团
114,886,712.80
1.00
11
600000
浦发银行
111,682,117.89
0.98
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-22-
12
000983
西山煤电
111,412,632.08
0.97
13
600009
上海机场
109,333,982.62
0.96
14
600036
招商银行
106,951,685.26
0.94
15
000568
泸州老窖
102,289,353.17
0.89
16
600859
王府井
98,649,839.42
0.86
17
000423
东阿阿胶
96,792,420.06
0.85
18
000792
盐湖钾肥
85,148,561.58
0.74
19
600585
海螺水泥
79,738,268.18
0.70
20
600005
武钢股份
78,827,759.73
0.69
注:买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600005
武钢股份
317,897,631.76
2.78
2
600030
中信证券
277,655,341.41
2.43
3
000063
中兴通讯
158,112,832.78
1.38
4
601166
兴业银行
155,199,389.47
1.36
5
000002
万 科A
153,051,326.11
1.34
6
600019
宝钢股份
136,733,472.08
1.20
7
000792
盐湖钾肥
136,189,651.95
1.19
8
000001
深发展A
124,486,043.24
1.09
9
000651
格力电器
123,347,295.20
1.08
10
600000
浦发银行
123,077,953.02
1.08
11
000157
中联重科
122,398,405.61
1.07
12
600383
金地集团
117,586,667.49
1.03
13
601939
建设银行
102,089,021.14
0.89
14
000338
潍柴动力
98,735,686.70
0.86
15
600036
招商银行
98,381,306.88
0.86
16
601318
中国平安
96,985,661.45
0.85
17
600028
中国石化
84,949,908.28
0.74
18
600547
山东黄金
77,321,979.89
0.68
19
601398
工商银行
77,174,552.09
0.67
20
000878
云南铜业
75,283,212.52
0.66
注:卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
3,933,497,716.65
卖出股票的收入(成交)总额
3,789,367,293.72
注:买入股票的成本(成交)总额及卖出股票的收入(成交)总额为成交单价乘以成交数量,未考
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-23-
虑相关交易费用。
8.5. 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
1,412,292,000.00
24.74
3
金融债券
546,939,500.00
9.58
4
其中:政策性金融债
546,939,500.00
9.58
5
企业债券
415,369.71
0.01
6
企业短期融资券
-
-
7
可转债
3,496,396.00
0.06
8
其他
-
-
9
合计
1,963,143,265.71
34.40
8.6. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
0801017
08央行票据17
3,400,000
361,726,000.00
6.34
2
070302
07进出02
2,700,000
270,837,000.00
4.75
3
0801047
08央行票据47
2,000,000
213,800,000.00
3.75
4
0801014
08央行票据14
2,000,000
212,580,000.00
3.72
5
0801103
08央行票据103
2,000,000
197,300,000.00
3.46
8.7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-24-
8.9. 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
888,549.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
53,008,427.46
5
应收申购款
948,114.74
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
54,845,091.32
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 上述表格合计数中,由于四舍五入的原因可能出现小数尾差。
9. 基金份额持有人信息
9.1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-25-
481,572
20,922.34
354,106,241.69
3.51%
9,721,505,444.38
96.49%
9.2. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
-
-
10. 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003年10月24日)基金份额总额
540,962,579.05
报告期期初基金份额总额
11,359,319,347.44
报告期期间基金总申购份额
1,392,451,501.89
报告期期间基金总赎回份额
-2,676,159,163.26
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”数填列)
-
本报告期期末基金份额总额
10,075,611,686.07
注:总申购份额含红利再投、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
11. 重大事件揭示
11.1. 基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,经景顺长城基金管理有限公司董事会表决通过,同意初伟斌先生辞去本公司副总经理一职,有关临时公告刊登在2008 年6 月18 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上; 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
-26-
11.4. 基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
11.5. 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续 6 年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币130,000.00元。
11.6. 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7. 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
权证交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司
1
2,798,441,086.04
36.55%
661,630.31
13.21%
2,378,663.10
37.12%
未变更
长城证券有限责任公司
1
2,251,711,022.14
29.41%
4,346,399.39
86.79%
1,829,527.69
28.55%
未变更
中信建投证券有限责任公司
1
408,898,360.95
5.34%
-
-
332,232.17
5.18%
未变更
国金证券股份有限公司
1
1,404,625,505.83
18.34%
-
-
1,193,928.62
18.63%
未变更
广发证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
-
未变更
北京高华证券有限责任公司
1
397,989,163.08
5.20%
-
-
338,292.05
5.28%
新增
中国银河证券股份有限公司
1
395,177,489.63
5.16%
-
-
335,896.00
5.24%
新增
合计
7
7,656,842,627.67
100.00%
5,008,029.70
100.00%
6,408,539.63
100.00%
注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准 a、资金实力雄厚,信誉良好; b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 2008 年年度报告摘要
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d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。 2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
11.8. 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2008年9月16日
2
景顺长城基金管理有限公司办公地址变更公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2008年9月24日
3
景顺长城基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2008年6月18日
    nb_50588307

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