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海富精选:2009年半年度报告摘要

2009-08-28 00:00:00 来源:巨潮网
基金代码:519011 基金简称:海富通精选混合   海富通精选证券投资基金2009年半年度报告摘要   2009年6月30日   基金管理人:海富通基金管理有限公司   基金托管人:交通银行股份有限公司   送出日期:2009年8月28日   §1 重要提示及目录   1.1 重要提示   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
基金代码:519011 基金简称:海富通精选混合  

海富通精选证券投资基金2009年半年度报告摘要

  2009年6月30日
  基金管理人:海富通基金管理有限公司
  基金托管人:交通银行股份有限公司
  送出日期:2009年8月28日
  §1 重要提示及目录
  1.1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
  1.2 目录
  §1 重要提示及目录 2
  §2 基金简介 4
  §3 主要财务指标和基金净值表现 4
  §4 管理人报告 6
  §5 托管人报告 9
  §6 半年度财务会计报告(未经审计) 9
  §7 投资组合报告 18
  §8 基金份额持有人信息 23
  §9 开放式基金份额变动 23
  §10 重大事件揭示 23
  §11 影响投资者决策的其他重要信息 25
  §2 基金简介
  2.1 基金基本情况
  基金简称 海富通精选混合
  交易代码 519011
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2003年8月22日
  报告期末基金份额总额 11,112,477,031.09份
  2.2 基金产品说明
  投资目标 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
  投资策略 本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
  业绩比较基准 65%MSCI China A+35%上证国债
  风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。
  2.3 基金管理人和基金托管人
  项目 基金管理人 基金托管人
  名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
  信息披露负责人 姓名 奚万荣 张咏东
  联系电话 021-38650891 021-68888917
  电子邮箱 wrxi@hftfund.com zhangyd@bankcomm.com
  客户服务电话 40088-40099 95559
  传真 021-33830166 021-58408836
  2.4 信息披露方式
  登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
  基金年度报告/半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1 主要会计数据和财务指标
  金额单位:人民币元
  3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年01月01日至2009年06月30日)
  本期已实现收益 833,091,900.45
  本期利润 2,937,610,658.51
  加权平均基金份额本期利润 0.2602
  本期基金份额净值增长率(%) 46.25
  3.1.2 期末数据和指标
  期末可供分配基金份额利润 0.2278
  期末基金资产净值 9,104,739,772.34
  期末基金份额净值 0.8193
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  过去一个月 8.86% 0.90% 8.79% 0.76% 0.07% 0.14%
  过去三个月 18.12% 1.22% 16.04% 0.98% 2.08% 0.24%
  过去六个月 46.25% 1.38% 42.94% 1.27% 3.31% 0.11%
  过去一年 12.05% 1.65% 13.86% 1.62% -1.81% 0.03%
  过去三年 113.59% 1.66% 101.20% 1.56% 12.39% 0.10%
  自基金合同生效起至今 324.77% 1.36% 130.97% 1.27% 193.80% 0.09%
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  海富通精选累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日,为持续营销后建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
  2、为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通精选混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的基准权重不变。
  §4 管理人报告
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金和海富通领先成长股票型证券投资基金九只开放式基金。
  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  任职日期 离任日期
  陈洪 本基金的基金经理;海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理;副总经理;投资总监 2003年8月22日 - 17年 硕士,持有基金从业人员资格证书。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长混合基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月至2007年8月任海富通风格优势股票基金基金经理,2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号混合基金基金经理,2008年6月起兼任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理。
  丁俊 本基金的基金经理;海富通精选贰号混合基金基金经理 2007年8月6日 - 7年 硕士,持有基金从业人员资格证书。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,任海富通精选混合基金和海富通风格优势股票基金基金经理助理,2007年8月至今任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金基金经理。
  注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
  2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  根据基金合同,公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内,两基金净值增长率分别为:精选基金46.25%、精选贰号基金36.21%,两者净值增长率之差的绝对值为10.04%,超过5%。
  精选基金和精选贰号基金收益率差异较大的主要原因是:精选贰号基金于2008年底进行了一次分红,资产配置上与精选基金存在较大差异,导致两只基金的收益率出现上述差异。
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  自去年11月份中国政府推出4万亿经济刺激计划以来,国内股市从全球金融危机集中爆发引起的恐慌性抛售中率先探底回升。2009年上半年,上证指数出现了连续六个月的上涨,累计涨幅达62.53%,A股市场的表现位居全球主要市场榜首。中央政府出台的一系列刺激经济、扩大内需的计划有效减少了外需萎缩对我国经济的冲击,国内经济出现企稳回升的势头。市场流动性充裕,投资者信心也有所改善。机械制造、钢铁、汽车等受益于经济复苏和产业振兴政策的板块出现反弹。而随着全球流动性被大量投放,国际大宗商品价格强劲回升,通胀预期抬头,带动了国内有色金属、房地产和金融板块的上涨。
  2009年初基于政府4 万亿投资计划的逐步落实和宽松的货币政策,本基金认为宏观经济出现复苏是必然的,因此积极提高股票资产的配置比例,同时在大类资产配置上进一步减持估值较高的防御性资产,继续增持跌幅相对较大且更直接受益于宏观经济反弹的周期类资产。随着宏观经济数据的逐步好转及通胀预期的抬头,本基金相对减持了制造业的持仓比例,转而加大了对金融地产等资产类标的的配置,以此分享估值上升和业绩提升带来的超额收益。
  本报告期内,海富通精选混合基金净值增长率为46.25%,同期基金业绩比较基准收益率为42.94%,基金净值跑赢业绩比较基准3.31个百分点。
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望2009年下半年,中国经济企稳回升的复苏趋势已经确立,股票市场将迎来宽政策、高增长、低通胀的良好宏观经济环境。而从经济增长的动力来看,在全球经济刚刚止跌趋稳的大背景下,下半年中国经济的增长依然将主要依靠内需来拉动。我们可喜的看到,投资已经开始从公共部门为主题蔓延到私人部门,中央政府"4万亿"投资的放大效应初现。我们相信,在出现明显的经济过热的迹象之前,货币政策基调可能不会出现明显的变化,适当的微调对于实体经济的持续增长是有利的。对于经济运行的良好预期已经在股票市场上有一定的反映,伴随着市场整体估值水平逐渐回归长期均值上方,市场波动和震荡的频率也可能会有所加大,我们将综合运用灵活而有纪律的资产配置策略、精选证券策略和收益管理策略,实现投资目标。我们看好和私人投资部门密切相关的产业链,并关注资源类资产,以及央企兼并重组等主题带来的投资机会。同时,我们将对政策面和宏观面可能出现的不利变化保持高关注,防范可能由此带来的市场风险。
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
  估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
  估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
  基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
  除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
  上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
  对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  一 本报告期内可分配收益为: 2,531,447,787.36元 。
  二 本基金本期未进行利润分配。
  三 存在可分配但尚未分配的利润,基金管理人将择机实施分配。
  §5 托管人报告
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  2009年上半年度,基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
  5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  2009年上半年度,海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
  本报告期内本基金未进行收益分配。
  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  2009年上半年度,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
  §6 半年度财务会计报告(未经审计)
  6.1资产负债表
  会计主体:海富通精选证券投资基金
  报告截止日:2009年06月30日
  单位:人民币元
  资产 本期末
  2009年06月30日 上年度末
  2008年12月31日
  资 产:
  银行存款 377,951,727.81 326,637,327.06
  结算备付金 44,915,243.33 55,945,175.25
  存出保证金 7,398,931.64 1,955,963.23
  交易性金融资产 8,185,096,720.82 5,894,129,140.59
  其中:股票投资 6,308,329,866.82 4,306,636,140.59
  债券投资 1,876,766,854.00 1,587,493,000.00
  资产支持证券投资 - -
  衍生金融资产 - -
  买入返售金融资产 500,000,450.00 -
  应收证券清算款 1,475,048.93 115,432,767.82
  应收利息 38,381,327.11 31,402,329.90
  应收股利 485,998.87 -
  应收申购款 947,233.25 126,203.62
  其他资产 - -
  资产总计 9,156,652,681.76 6,425,628,907.47
  负债和所有者权益 本期末
  2009年06月30日 上年度末
  2008年12月31日
  负 债:
  短期借款 - -
  交易性金融负债 - -
  衍生金融负债 - -
  卖出回购金融资产款 - -
  应付证券清算款 12,165,739.29 -
  应付赎回款 15,991,383.29 3,748,353.16
  应付管理人报酬 10,773,792.01 8,395,030.20
  应付托管费 1,795,631.99 1,399,171.71
  应付销售服务费 - -
  应付交易费用 10,178,094.95 7,198,754.13
  应交税费 233,987.60 233,987.60
  应付利息 - -
  应付利润 - -
  其他负债 774,280.29 1,372,974.90
  负债合计 51,912,909.42 22,348,271.70
  所有者权益:
  实收基金 3,372,083,504.88 3,468,437,591.59
  未分配利润 5,732,656,267.46 2,934,843,044.18
  所有者权益合计 9,104,739,772.34 6,403,280,635.77
  负债和所有者权益总计 9,156,652,681.76 6,425,628,907.47
  注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值 0.8193元,基金份额总额11,112,477,031.09份。
  后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
  6.2利润表
  会计主体:海富通精选证券投资基金
  本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
  单位:人民币元
  项 目 本期
  2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  一、收入 3,042,118,835.85 -3,693,488,799.84
  1.利息收入 33,247,449.51 54,740,229.64
  其中:存款利息收入 2,455,930.29 4,048,516.97
  债券利息收入 30,693,262.54 49,404,493.74
  资产支持证券利息收入 - -
  买入返售金融资产收入 98,256.68 1,287,218.93
  其他利息收入 - -
  2.投资收益(损失以"-"填列) 904,189,067.83 -866,900,485.33
  其中:股票投资收益 856,696,514.22 -955,982,103.64
  债券投资收益 9,643,301.64 -9,244,044.41
  资产支持证券投资收益 - -
  衍生工具收益 - 57,641,424.95
  股利收益 37,849,251.97 40,684,237.77
  3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 2,104,518,758.06 -2,883,022,771.62
  4.其他收入(损失以"-"号填列) 163,560.45 1,694,227.47
  二、费用 -104,508,177.34 -198,466,122.75
  1.管理人报酬 -58,137,836.76 -84,914,538.99
  2.托管费 -9,689,639.42 -14,152,423.13
  3.销售服务费 - -
  4.交易费用 -36,403,507.64 -88,060,401.81
  5.利息支出 - -11,045,991.13
  其中:卖出回购金融资产支出 - -11,045,991.13
  6.其他费用 -277,193.52 -292,767.69
  三、利润总额 2,937,610,658.51 -3,891,954,922.59
  后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表
  会计主体:海富通精选证券投资基金
  本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
  单位:人民币元
  项目 本期
  2009年01月01日至2009年06月30日
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 3,468,437,591.59 2,934,843,044.18 6,403,280,635.77
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,937,610,658.51 2,937,610,658.51
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
  (减少以"-"号填列) -96,354,086.71 -139,797,435.23 -236,151,521.94
  其中:1.基金申购款 204,198,647.25 291,019,726.85 495,218,374.10
  2.基金赎回款 -300,552,733.96 -430,817,162.08 -731,369,896.04
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
  五、期末所有者权益(基金净值) 3,372,083,504.88 5,732,656,267.46 9,104,739,772.34
  项目 上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 4,150,565,466.98 10,201,208,085.25 14,351,773,552.23
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,891,954,922.59 -3,891,954,922.59
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
  (减少以"-"号填列) -571,244,235.26 -1,263,778,473.57 -1,835,022,708.83
  其中:1.基金申购款 283,797,017.80 639,156,530.39 922,953,548.19
  2.基金赎回款 -855,041,253.06 -1,902,935,003.96 -2,757,976,257.02
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
  五、期末所有者权益(基金净值) 3,579,321,231.72 5,045,474,689.09 8,624,795,920.81
  6.4报表附注
  6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本报告期无重大会计差错。
  6.4.2 关联方关系
  6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
  6.4.2.2 本报告期与基金发生关联方交易的各关联方
  关联方名称 与本基金的关系
  海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
  交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构
  海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
  6.4.3.1.1 股票交易
  金额单位:人民币元
  关联方名称 本期
  2009年01月01日至2009年06月30日
  成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
  海通证券 3,942,510,493.12 16.75
  关联方名称 上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
  海通证券 3,529,856,552.08
  13.77
  6.4.3.1.2 权证交易
  关联方名称 本期
  2009年01月01日至2009年06月30日
  成交金额 占当期权证成交总额的比例(%)
  海通证券 - -
  关联方名称 上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  成交金额 占当期权证成交总额的比例(%)
  海通证券 258,988,873.72
  90.96
  6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
  金额单位:人民币元
  关联方名称 本期
  2009年01月01日至2009年06月30日
  当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
  海通证券 3,285,213.84 16.66 618,248.13 6.08
  关联方名称 上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
  海通证券 3,155,040.52
  14.46
  359,624.72 4.19
  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费
  和适用期间由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
  该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  6.4.3.2 关联方报酬
  6.4.3.2.1 基金管理费
  单位:人民币元
  项目 本期
  2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  当期应支付的管理费 58,137,836.76 84,914,538.99
  其中:当期已支付 47,364,044.75 73,554,051.25
  期末未支付 10,773,792.01 11,360,487.74
  注: 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理费是按前一日基金资产净值的年费率(1.5%)计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
  6.4.3.2.2 基金托管费
  单位:人民币元
  项目 本期
  2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  当期应支付的托管费 9,689,639.42 14,152,423.13
  其中:当期已支付 7,894,007.43 12,259,008.51
  期末未支付 1,795,631.99 1,893,414.62
  注: 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率(0.25%)计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
  6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  单位:人民币元
  本期
  2009年01月01日至2009年06月30日
  银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  基金买入 基金卖出
  交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
  交通银行 - 211,682,060.27 - - - -
  上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  基金买入 基金卖出
  交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
  交通银行 901,694,962.01
  506,678,465.10
  596,530,000.00
  677,228.98
  6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
  6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  份额单位:份
  项目 本期
  2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  期初持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
  期间认购总份额 -
  期间申购/买入总份额 -
  期间因拆分增加的份额 -
  期间赎回/卖出总份额 -
  期末持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
  期末持有的基金份额
  占基金总份额比例(%) 0.2717 0.2642
  6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  本报告期及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
  6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  单位:人民币元
  关联方
  名称 本期
  2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
  交通银行 377,951,727.81 1,543,953.93 272,863,972.39
  3,615,874.89
  注:
  1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
  2. 本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2009 年6月30 日的相关余额在资产负债表中的结算备付金科目中单独列示。
  6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  本期
  2009年01月01日至2009年06月30日
  关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
  数量(单位: 股 ) 总金额
  海通证券 - - - - -
  上年度可比期间
  2008年01月01日至2008年06月30日
  关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
  数量(单位: 股 ) 总金额
  海通证券 601898 中煤能源 首次公开发行 2,393,725 40,286,391.75
  6.4.4 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
  6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  金额单位:人民币元
  证券类别 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:份) 期末成本总额 期末估值总额
  股票 600583 海油工程 2008-12-31 2009-12-31 非公开发行流通受限 11.55 9.68 10,000,000 77,000,000.00 96,800,000.00
  股票 600853 海油工程 - 2009-12-31 非公开送股及转增 - 9.68 5,000,000 38,500,000.00 48,400,000.00
  股票 000401 冀东水泥 2008-06-30 2009-07-09 非公开发行流通受限 11.83 13.80 9,500,000 112,385,000.00 131,100,000.00
  股票 600122 宏图高科 2009-01-16 2010-01-13 非公开发行流通受限 7.14 9.69 5,000,000 35,700,000.00 48,450,000.00
  注: 本基金持有的非公开发行流通受限600583海油工程于2009-05-26除权,分配方案为10送1股转增4股派1元(含税)。本基金共获得现金红利800,000.00(税后),送股及转增股票5,000,000股。
  6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
  本基金本报告期末未持有因可能产生重大影响而暂时停牌的股票。
  6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券,包括银行间市场债券正回购和交易所市场债券正回购。
  §7 投资组合报告
  7.1 期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 6,308,329,866.82 68.89
  其中:普通股 6,308,329,866.82 68.89
  2 固定收益投资 1,876,766,854.00 20.50
  其中:债券 1,876,766,854.00 20.50
  资产支持证券 - -
  3 金融衍生品投资 - -
  4 买入返售金融资产 500,000,450.00 5.46
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  5 银行存款和结算备付金合计 422,866,971.14 4.62
  6 其他资产 48,688,539.80 0.53
  7 合计 9,156,652,681.76 100.00
  7.2 期末按行业分类的股票投资组合
  金额单位:人民币元
  代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业 - -
  B 采掘业 354,930,000.00 3.90
  C 制造业 1,709,336,168.78 18.77
  C0 食品、饮料 - -
  C1 纺织、服装、皮毛 - -
  C2 木材、家具 - -
  C3 造纸、印刷 - -
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,114,419.44 0.29
  C5 电子 173,003,423.16 1.90
  C6 金属、非金属 464,797,968.60 5.11
  C7 机械、设备、仪表 857,448,417.16 9.42
  C8 医药、生物制品 86,940,521.64 0.95
  C99 其他制造业 101,031,418.78 1.11
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  E 建筑业 - -
  F 交通运输、仓储业 30,930,000.00 0.34
  G 信息技术业 151,629,277.74 1.67
  H 批发和零售贸易 80,347,605.57 0.88
  I 金融、保险业 2,740,778,043.77 30.10
  J 房地产业 711,137,126.64 7.81
  K 社会服务业 104,498,537.00 1.15
  L 传播与文化产业 - -
  M 综合类 424,743,107.32 4.67
  合计 6,308,329,866.82 69.29
  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 600000 浦发银行 26,459,378 609,094,881.56 6.69
  2 600016 民生银行 65,000,923 514,807,310.16 5.65
  3 600036 招商银行 20,000,081 448,201,815.21 4.92
  4 600030 中信证券 10,000,000 282,600,000.00 3.10
  5 600415 小商品城 6,000,000 246,840,000.00 2.71
  6 601628 中国人寿 7,999,917 220,397,713.35 2.42
  7 601318 中国平安 4,000,000 197,840,000.00 2.17
  8 600383 金地集团 12,000,000 193,440,000.00 2.12
  9 000002 万 科A 14,999,931 191,249,120.25 2.10
  10 000527 美的电器 13,000,207 185,902,960.10 2.04
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com网站的半年度报告正文。
  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
  1 600016 民生银行 432,405,175.58 6.75
  2 600000 浦发银行 420,108,283.26 6.56
  3 600036 招商银行 398,993,571.82 6.23
  4 601628 中国人寿 339,936,369.52 5.31
  5 600015 华夏银行 251,269,176.91 3.92
  6 601166 兴业银行 245,969,865.10 3.84
  7 000002 万 科A 243,814,283.26 3.81
  8 601318 中国平安 215,077,810.24 3.36
  9 600309 烟台万华 213,635,454.45 3.34
  10 000527 美的电器 178,979,288.31 2.80
  11 601009 南京银行 176,164,860.92 2.75
  12 600383 金地集团 173,679,074.79 2.71
  13 601168 西部矿业 162,061,355.22 2.53
  14 000001 深发展A 159,514,079.90 2.49
  15 601601 中国太保 158,567,424.80 2.48
  16 002202 金风科技 154,553,111.55 2.41
  17 600675 中华企业 145,425,469.56 2.27
  18 000009 中国宝安 143,987,418.54 2.25
  19 601169 北京银行 137,329,567.34 2.14
  20 600195 中牧股份 130,902,168.35 2.04
  21 600348 国阳新能 129,789,263.57 2.03
  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
  1 000937 金牛能源 401,021,366.15 6.26
  2 600031 三一重工 319,373,140.24 4.99
  3 600015 华夏银行 306,592,011.22 4.79
  4 600089 特变电工 305,631,184.69 4.77
  5 601166 兴业银行 304,955,546.36 4.76
  6 000768 西飞国际 274,218,023.95 4.28
  7 601318 中国平安 235,793,731.19 3.68
  8 601398 工商银行 216,160,512.78 3.38
  9 000001 深发展A 212,813,693.66 3.32
  10 600309 烟台万华 201,659,455.13 3.15
  11 601601 中国太保 197,327,506.58 3.08
  12 600048 保利地产 177,989,025.90 2.78
  13 601168 西部矿业 174,830,583.76 2.73
  14 000063 中兴通讯 171,386,881.61 2.68
  15 600348 国阳新能 168,246,636.71 2.63
  16 002202 金风科技 167,540,477.18 2.62
  17 600849 上海医药 166,313,508.07 2.60
  18 600383 金地集团 161,104,318.47 2.52
  19 601088 中国神华 160,284,623.66 2.50
  20 000932 华菱钢铁 150,934,057.20 2.36
  21 002091 江苏国泰 145,836,925.78 2.28
  22 600550 天威保变 144,665,372.51 2.26
  23 601186 中国铁建 142,047,696.91 2.22
  24 600195 中牧股份 141,992,397.07 2.22
  25 601628 中国人寿 141,815,321.28 2.21
  26 601899 紫金矿业 128,848,126.56 2.01
  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  单位:人民币元
  买入股票成本(成交)总额 11,293,967,709.54
  卖出股票收入(成交)总额 12,280,013,977.49
  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  金额单位:人民币元
  序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 160,754,854.00 1.77
  2 央行票据 467,135,000.00 5.13
  3 金融债券 1,248,877,000.00 13.72
  其中:政策性金融债 1,248,877,000.00 13.72
  4 企业债券 - -
  5 企业短期融资券 - -
  6 可转债 - -
  7 其他 - -
  8 合计 1,876,766,854.00 20.61
  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 030201 03国开01 3,500,000 359,380,000.00 3.95
  2 080415 08农发15 3,000,000 301,470,000.00 3.31
  3 0801023 08央票23 2,500,000 261,675,000.00 2.87
  4 0701098 07央票98 2,000,000 205,460,000.00 2.26
  5 070410 07农发10 2,000,000 202,840,000.00 2.23
  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券.
  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证.
  7.9 投资组合报告附注
  8.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  7.9.3 其他资产构成
  单位:人民币元
  序号 名称 金额
  1 存出保证金 7,398,931.64
  2 应收证券清算款 1,475,048.93
  3 应收股利 485,998.87
  4 应收利息 38,381,327.11
  5 应收申购款 947,233.25
  6 其他应收款 -
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  9 合计 48,688,539.80
  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  §8基金份额持有人信息
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  份额单位: 份
  持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  机构投资者 个人投资者
  持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
  417,801 26,597.54 1,568,288,381.45 14.11 9,544,188,649.64
  85.89
  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 28,007.01 0.00
  §9 开放式基金份额变动
  单位: 份
  基金合同生效日(2003年8月22日)基金份额总额 3,698,432,268.39
  报告期期初基金份额总额 11,430,002,646.26
  报告期期间基金总申购份额 672,917,511.61
  报告期期间基金总赎回份额 -990,443,126.78
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
  报告期期末基金份额总额 11,112,477,031.09
  §10 重大事件揭示
  10.1 基金份额持有人大会决议
  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  报告期内,基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  10.4 基金投资策略的改变
  报告期内本基金投资策略未发生改变。
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  本基金本报告期内,基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽核和处罚。
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  金额单位:人民币元
  券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 应支付券商的佣金 备注
  成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金
  总量的比例(%)
  长江证券 1 1,168,662,358.93 4.96 - - 993,357.64 5.04 -
  光大证券 1 787,608,030.74 3.35 - - 639,936.85 3.25 -
  广发证券 1 2,905,651,247.48 12.34 - - 2,360,862.99 11.97 -
  国泰君安 2 2,471,317,577.97 10.50 43,683,963.00 27.06 2,064,999.52 10.47 -
  国元证券 1 2,455,823,745.21 10.43 800,078.00 0.50 2,087,444.31 10.59 -
  海通证券 2 3,942,510,493.12 16.75 - - 3,285,213.84 16.66 -
  联合证券 1 2,434,603,456.78 10.34 - - 2,069,415.52 10.50 -
  平安证券 1 308,232,923.55 1.31 - - 261,995.97 1.33 -
  申银万国 1 349,904,537.19 1.49 - - 297,416.25 1.51 -
  兴业证券 1 782,798,396.34 3.33 60,702,912.90 37.61 665,375.17 3.37 -
  招商证券 1 1,347,945,340.96 5.73 - - 1,095,210.51 5.55 -
  中金公司 1 308,479,740.78 1.31 - - 262,209.50 1.33 -
  中信建投 1 4,274,743,837.98 18.16 56,221,790.00 34.83 3,633,521.11 18.43 -
  闽发证券 1 - - - - - - -
  注:1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
  2、(1)交易单元的选择标准
  本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分
  进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
  (2)交易单元的选择程序
  本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
  <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从
  中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
  <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,
  进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员
  会核准。
  <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。
  §11 影响投资者决策的其他重要信息
  海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
  从2003年8月开始,海富通先后募集成立了10只开放式基金。截至2009年6月30日,海富通管理的公募基金资产规模超过450亿元人民币。
  2005年8月,海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至2009年二季度末,海富通已经成为近70家企业年金的投资管理人,合计资产规模超过110亿元人民币。2007年8月,海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。从2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2009年二季度末,投资咨询业务规模超过131亿元人民币,海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
  2009年上半年,海富通旗下基金的业绩表现较为出色。根据晨星Morning Star排名,截至2009年6月30日,海富通风格优势股票基金和海富通精选混合基金今年上半年净值增长率分别在股票型基金和积极配置型基金类别中位列前1/4。根据银河证券同期排名,海富通首只QDII基金产品海富通中国海外股票(QDII)基金净值增长率在所有9只QDII基金中位列第一,该基金今年上半年连续两次分红,每10份基金份额累计分红2.70元人民币,成为迄今单位分红额最高的QDII基金。
  成立六年多来,海富通始终坚持"专业、专心、专注"的职业精神。2004年9月,海富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级(Fitch Ratings)为公司进行资产管理业务评级,并于2005年、2006和2007年连续获得"惠誉M2(中国)"资产管理人优秀评级,在2008年复评中又被升级为"惠誉M2+(中国)"资产管理人优秀评级。惠誉认为,最新的这次上调评级,反映了海富通不断提升的业务多元化程度、经验丰富的管理团队、对公司治理结构的高度重视。
  海富通同时还在不断践行其社会责任。自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"以来,先后捐赠了因汶川地震严重受灾的四川德阳什邡洛水小学、捐助内蒙古库伦旗植树壹万棵捐建公益林、向上海利民民工小学捐赠电脑、为安徽省金寨县杨山小学扶贫助学并捐赠教学物资、前往上海唐四民工小学充当志愿者等等。
  此外,海富通还积极推进投资者教育工作,与上海交大安泰经管学院合作建立的"海富通-上海交大投资者教育研究中心"经过大半年的调研,已经推出了数万余字的投资者行为学调研报告-《股市与幸福感》,并由此启动了新一轮投资者教育活动:海富通幸福投资行动。
  仅仅今年以来,海富通获得的荣誉就包括:《中国证券报》授予海富通货币基金"2008年度开放式货币市场金牛基金",授予海富通精选贰号混合基金"2008年度同业领先开放式混合型基金"。亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通"2008年度最佳合资基金管理公司"和"2008年度最佳QDII管理人"。国内权威财经媒体《21世纪经济报道》授予海富通"2008年中国基金公司综合实力大奖"和"2008年中国基金管理公司最佳社会责任奖"等等。

  海富通基金管理有限公司
  2009年8月28日

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