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海富精选:2009年半年度报告

2009-08-28 00:00:00 来源:巨潮网
海富通精选证券投资基金2009年半年度报告 2009年6月30日 基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2009年8月28日 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限
海富通精选证券投资基金2009年半年度报告

2009年6月30日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2009年8月28日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8 月26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1 月1 日起至6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................................................................................2
§2 基金简介..................................................................................................................................4
§3 主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................5
§4 管理人报告...............................................................................................................................6
§5 托管人报告...............................................................................................................................9
§6 半年度财务会计报告(未经审计).....................................................................................10
§7 投资组合报告.........................................................................................................................27
§8 基金份额持有人信息..............................................................................................................34
§9 开放式基金份额变动.............................................................................................................34
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................35
§11 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................37
§12 备查文件目录.......................................................................................................................38
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通精选证券投资基金
基金简称 海富通精选混合
交易代码 519011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年8 月22 日
报告期末基金份额总额 11,112,477,031.09 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配
置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好
流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的
长期最大化增值。
投资策略
本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动
的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层
次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。
积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准 65%MSCI China A+35%上证国债
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本
基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选
证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 奚万荣 张咏东
联系电话 021-38650891 021-68888917
信息披露负
责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-40099 95559
传真 021-33830166 021-58408836
注册地址
上海浦东新区世纪大道88 号
金茂大厦37 楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥路
66 号东亚银行金融大厦36、
37 楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 邵国有 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
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登载基金年度报告/半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告/半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
办公地址 北京市西城区金融大街27 号投资广场23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月
30 日)
本期已实现收益 833,091,900.45
本期利润 2,937,610,658.51
加权平均基金份额本期利润 0.2602
本期加权平均净值利润率(%) 37.35
本期基金份额净值增长率(%) 46.25
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配利润 2,531,447,787.36
期末可供分配基金份额利润 0.2278
期末基金资产净值 9,104,739,772.34
期末基金份额净值 0.8193
3.1.3 累计期末指标
基金份额累计净值增长率(%) 324.77
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数(为期末累计数,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去一个

8.86% 0.90% 8.79% 0.76% 0.07% 0.14%
过去三个18.12% 1.22% 16.04% 0.98% 2.08% 0.24%
6

过去六个

46.25% 1.38% 42.94% 1.27% 3.31% 0.11%
过去一年 12.05% 1.65% 13.86% 1.62% -1.81% 0.03%
过去三年 113.59% 1.66% 101.20% 1.56% 12.39% 0.10%
自基金合
同生效起
至今
324.77% 1.36% 130.97% 1.27% 193.80% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
海富通精选累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期。本基金自2007
年6 月28 日至2007 年9 月29 日,为持续营销后建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合
均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007 年1 月1 日起
调整海富通精选混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整
为MSCI China A 指数,相应的基准权重不变。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准,由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003 年4 月1 日共同发起设立。本海富通精
选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管
理着海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基
金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精
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选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债
券型证券投资基金和海富通领先成长股票型证券投资基金九只开放式基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈洪 本基金的
基金经理;
海富通中
国海外股
票(QDII)
基金基金
经理;副总
经理;投资
总监
2003年8 月22

- 17 年 硕士,持有基金从业人员资格
证书。历任君安证券有限公司
投资经理、广东发展银行深圳
分行业务经理、富通基金管理
亚洲有限公司基金经理。2003
年4 月至今任海富通基金管
理有限公司投资总监兼海富
通精选混合基金基金经理,
2005 年7 月至2006 年9 月任
海富通股票基金基金经理,
2006 年3 月至9 月任海富通
收益增长混合基金基金经理,
2006 年5 月起,任海富通基
金管理有限公司副总经理,
2007 年2 月至2007 年8 月任
海富通风格优势股票基金基
金经理,2007 年4 月至2007
年8 月任海富通精选贰号混
合基金基金经理,2008 年6
月起兼任海富通中国海外股
票(QDII)基金基金经理。
丁俊 本基金的
基金经理;
海富通精
选贰号混
合基金基
金经理
2007 年8 月6

- 7 年 硕士,持有基金从业人员资格
证书。2002 年7 月至2006 年
4 月就职于平安资产管理公
司,曾任权益投资部研究主
管,2006 年4 月加入海富通
基金管理有限公司,任海富通
精选混合基金和海富通风格
优势股票基金基金经理助理,
2007 年8 月至今任海富通精
选混合和海富通精选贰号混
合基金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生
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损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控
确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建
立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据基金合同,公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内,两基金
净值增长率分别为:精选基金46.25%、精选贰号基金36.21%,两者净值增长率之差的绝对
值为10.04%,超过5%。
精选基金和精选贰号基金收益率差异较大的主要原因是:精选贰号基金于2008 年底进
行了一次分红,资产配置上与精选基金存在较大差异,导致两只基金的收益率出现上述差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
自去年11 月份中国政府推出4 万亿经济刺激计划以来,国内股市从全球金融危机集中
爆发引起的恐慌性抛售中率先探底回升。2009 年上半年,上证指数出现了连续六个月的上
涨,累计涨幅达62.53%,A 股市场的表现位居全球主要市场榜首。中央政府出台的一系列刺
激经济、扩大内需的计划有效减少了外需萎缩对我国经济的冲击,国内经济出现企稳回升的
势头。市场流动性充裕,投资者信心也有所改善。机械制造、钢铁、汽车等受益于经济复苏
和产业振兴政策的板块出现反弹。而随着全球流动性被大量投放,国际大宗商品价格强劲回
升,通胀预期抬头,带动了国内有色金属、房地产和金融板块的上涨。
2009 年初基于政府4 万亿投资计划的逐步落实和宽松的货币政策,本基金认为宏观经济出
现复苏是必然的,因此积极提高股票资产的配置比例,同时在大类资产配置上进一步减持估
值较高的防御性资产,继续增持跌幅相对较大且更直接受益于宏观经济反弹的周期类资产。
随着宏观经济数据的逐步好转及通胀预期的抬头,本基金相对减持了制造业的持仓比例,转
而加大了对金融地产等资产类标的的配置,以此分享估值上升和业绩提升带来的超额收益。
本报告期内,海富通精选混合基金净值增长率为46.25%,同期基金业绩比较基准收益率为
42.94%,基金净值跑赢业绩比较基准3.31 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009 年下半年,中国经济企稳回升的复苏趋势已经确立,股票市场将迎来宽政策、
高增长、低通胀的良好宏观经济环境。而从经济增长的动力来看,在全球经济刚刚止跌趋稳
的大背景下,下半年中国经济的增长依然将主要依靠内需来拉动。我们可喜的看到,投资已
经开始从公共部门为主题蔓延到私人部门,中央政府“4 万亿”投资的放大效应初现。我们
相信,在出现明显的经济过热的迹象之前,货币政策基调可能不会出现明显的变化,适当的
微调对于实体经济的持续增长是有利的。对于经济运行的良好预期已经在股票市场上有一定
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的反映,伴随着市场整体估值水平逐渐回归长期均值上方,市场波动和震荡的频率也可能会
有所加大,我们将综合运用灵活而有纪律的资产配置策略、精选证券策略和收益管理策略,
实现投资目标。我们看好和私人投资部门密切相关的产业链,并关注资源类资产,以及央企
兼并重组等主题带来的投资机会。同时,我们将对政策面和宏观面可能出现的不利变化保持
高关注,防范可能由此带来的市场风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、
专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新
本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充
分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会
决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的
决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证
券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一 本报告期内可分配收益为: 2,531,447,787.36 元 。
二 本基金本期未进行利润分配。
三 存在可分配但尚未分配的利润,基金管理人将择机实施分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年上半年度,基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年上半年度,海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现
损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009 年上半年度,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通
精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关
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内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:海富通精选证券投资基金
报告截止日:2009 年06 月30 日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.2.1 377,951,727.81 326,637,327.06
结算备付金 44,915,243.33 55,945,175.25
存出保证金 7,398,931.64 1,955,963.23
交易性金融资产 6.4.2.2 8,185,096,720.82 5,894,129,140.59
其中:股票投资 6,308,329,866.82 4,306,636,140.59
债券投资 1,876,766,854.00 1,587,493,000.00
资产支持证券投

- -
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融资产 6.4.2.4 500,000,450.00 -
应收证券清算款 1,475,048.93 115,432,767.82
应收利息 6.4.2.5 38,381,327.11 31,402,329.90
应收股利 485,998.87 -
应收申购款 947,233.25 126,203.62
其他资产 6.4.2.6 - -
资产总计 9,156,652,681.76 6,425,628,907.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 6.4.2.3 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 12,165,739.29 -
应付赎回款 15,991,383.29 3,748,353.16
应付管理人报酬 10,773,792.01 8,395,030.20
应付托管费 1,795,631.99 1,399,171.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用6.4.2.7 10,178,094.95 7,198,754.13
应交税费 233,987.60 233,987.60
应付利息 - -
应付利润 - -
11
其他负债6.4.2.8 774,280.29 1,372,974.90
负债合计 51,912,909.42 22,348,271.70
所有者权益:
实收基金6.4.2.9 3,372,083,504.88 3,468,437,591.59
未分配利润6.4.2.10 5,732,656,267.46 2,934,843,044.18
所有者权益合计 9,104,739,772.34 6,403,280,635.77
负债和所有者权益总计 9,156,652,681.76 6,425,628,907.47
注:报告截止日2009 年6 月30 日,基金份额净值 0.8193 元,基金份额总额
11,112,477,031.09 份。
后附6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2利润表
会计主体:海富通精选证券投资基金
本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年01月01日至2009
年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008
年06月30日
一、收入 3,042,118,835.85 -3,693,488,799.84
1.利息收入 33,247,449.51 54,740,229.64
其中:存款利息收

6.4.2.11
2,455,930.29 4,048,516.97
债券利息
收入
30,693,262.54 49,404,493.74
资产支持
证券利息收入
- -
买入返售
金融资产收入
98,256.68 1,287,218.93
其他利息
收入
- -
2.投资收益(损失
以“-”填列)
904,189,067.83 -866,900,485.33
其中:股票投资收

6.4.2.12
856,696,514.22 -955,982,103.64
债券投资
收益
6.4.2.13
9,643,301.64 -9,244,044.41
资产支持
证券投资收益
- -
衍生工具
收益
6.4.2.14
- 57,641,424.95
股利收益 6.4.2.15 37,849,251.97 40,684,237.77
3.公允价值变动6.4.2.16 2,104,518,758.06 -2,883,022,771.62
12
收益(损失以“-”
号填列)
4.其他收入(损失
以“-”号填列)
6.4.2.17
163,560.45 1,694,227.47
二、费用 -104,508,177.34 -198,466,122.75
1.管理人报酬 -58,137,836.76 -84,914,538.99
2.托管费 -9,689,639.42 -14,152,423.13
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.2.18 -36,403,507.64 -88,060,401.81
5.利息支出 - -11,045,991.13
其中:卖出回购金
融资产支出
- -11,045,991.13
6.其他费用 6.4.2.19 -277,193.52 -292,767.69
三、利润总额 2,937,610,658.51 -3,891,954,922.59
后附6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通精选证券投资基金
本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
单位:人民币元
本期
项目 2009年01月01日至2009年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
3,468,437,591.59 2,934,843,044.18 6,403,280,635.77
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 2,937,610,658.51 2,937,610,658.51
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
(减少以“-”号填列)
-96,354,086.71 -139,797,435.23 -236,151,521.94
其中:1.基金申购款 204,198,647.25 291,019,726.85 495,218,374.10
2.基金赎回款 -300,552,733.96 -430,817,162.08 -731,369,896.04
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
3,372,083,504.88 5,732,656,267.46 9,104,739,772.34
上年度可比期间
项目 2008年01月01日至2008年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金4,150,565,466.98 10,201,208,085.25 14,351,773,552.23
13
净值)
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -3,891,954,922.59 -3,891,954,922.59
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
(减少以“-”号填列)
-571,244,235.26 -1,263,778,473.57 -1,835,022,708.83
其中:1.基金申购款 283,797,017.80 639,156,530.39 922,953,548.19
2.基金赎回款 -855,041,253.06 -1,902,935,003.96 -2,757,976,257.02
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
3,579,321,231.72 5,045,474,689.09 8,624,795,920.81
6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本报告期无重大会计差错。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年06 月30 日
活期存款 377,951,727.81
定期存款 -
其他存款 -
合计 377,951,727.81
6.4.2.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009年06月30 日
成本 公允价值 估值增值
股票
4,934,951,741.3
5
6,308,329,866.82 1,373,378,125.47
交易所市场 160,608,665.90 160,754,854.00 146,188.10
银行间市场 1,696,301,660.0
0
1,716,012,000.00 19,710,340.00
债券
合计 1,856,910,325.9
0
1,876,766,854.00 19,856,528.10
14
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计
6,791,862,067.2
5
8,185,096,720.82 1,393,234,653.57
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.2.4 买入返售金融资产
6.4.2.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末2009 年06 月30 日
项目
账面余额 其中;买断式逆回购
银行间买入返售证券 500,000,450.00 -
合计 500,000,450.00 -
6.4.2.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.2.5应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年06 月30 日
应收活期存款利息 158,120.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 19,017.54
应收债券利息 38,189,537.68
应收买入返售证券利息 14,618.49
应收申购款利息 0.02
其他 32.58
合计 38,381,327.11
6.4.2.6 其他资产
本基金本期末其他资产无余额。
6.4.2.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年06 月30 日
交易所市场应付交易费用 10,174,977.15
银行间市场应付交易费用 3,117.80
合计 10,178,094.95
15
6.4.2.8 其他负债
单位: 人民币元
项目
本期末
2009 年06 月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 11,457.43
预提费用 262,822.86
合计 774,280.29
6.4.2.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009年01月01 日至2009 年06 月30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 11,430,002,646.26 3,468,437,591.59
本期申购 672,917,511.61 204,198,647.25
本期赎回 -990,443,126.78 -300,552,733.96
本期末 11,112,477,031.09 3,372,083,504.88
6.4.2.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,750,372,348.99 1,184,470,695.19 2,934,843,044.18
本期利润 833,091,900.45 2,104,518,758.06 2,937,610,658.51
本期基金份
额交易产生
的变动数
-52,016,462.08 -87,780,973.15 -139,797,435.23
其中:基金申
购款
127,827,221.38 163,192,505.47 291,019,726.85
基金
赎回款
-179,843,683.46 -250,973,478.62 -430,817,162.08
本期已分配
利润
- - -
本期末 2,531,447,787.36 3,201,208,480.10 5,732,656,267.46
6.4.2.11 存款利息收入
项目
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
活期存款利息收入 1,543,953.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 902,894.91
16
其他 9,081.45
合计 2,455,930.29
6.4.2.12 股票投资收益
6.4.2.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位: 人民币元
项目
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30

卖出股票成交总额 12,280,013,977.49
卖出股票成本总额 -11,423,317,463.27
买卖股票差价收入 856,696,514.22
6.4.2.13债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成交金额 453,943,937.71
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额
-441,904,529.00
应收利息总额 -2,396,107.07
债券投资收益 9,643,301.64
6.4.2.14衍生工具收益
本基金本报告期未持有衍生工具。
6.4.2.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
股票投资产生的股利收益 37,849,251.97
基金投资产生的股利收益 -
合计 37,849,251.97
6.4.2.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
1.交易性金融资产 2,104,518,758.06
——股票投资 2,131,043,479.96
17
——债券投资 -26,524,721.90
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,104,518,758.06
6.4.2.17 其他收入
单位: 人民币元
项目
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
基金赎回费收入 151,982.70
转换基金补偿收入 11,577.75
合计 163,560.45
注:(a) 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
(b) 本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.2.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
交易所市场交易费用 36,399,907.64
银行间市场交易费用 3,600.00
合计 36,403,507.64
6.4.2.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
审计费用 84,300.75
信息披露费 178,522.11
银行费用 5,370.66
债券帐户维护费 9,000.00
合计 277,193.52
6.4.3或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
无。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
18
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联方交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交总额的比例
(%)
海通证券 3,942,510,493.12 16.75
上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交总额的比例
(%)
海通证券 3,529,856,552.08
13.77
6.4.5.1.2 权证交易
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
关联方名称
成交金额
占当期权证成交总额的比例
(%)
海通证券 - -
上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日
关联方名称
成交金额
占当期权证成交总额的比例
(%)
海通证券 258,988,873.72
90.96
6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
关联方
名称
当期佣金 占当期佣金总期末应付佣占期末
19
量的比例(%) 金余额 应付佣
金总额
的比例
(%)
海通证

3,285,213.84 16.66 618,248.13 6.08
上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日
关联方
名称
当期佣金 占当期佣金总
量的比例(%)
期末应付佣
金余额
占期末
应付佣
金总额
的比例
(%)
海通证

3,155,040.52
14.46
359,624.72 4.19
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费、经手费
和适用期间由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年01 月01 日至2009 年
06 月30 日
上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008
年06 月30 日
当期应支付的管理费 58,137,836.76 84,914,538.99
其中:当期已支付 47,364,044.75 73,554,051.25
期末未支付 10,773,792.01 11,360,487.74
注: 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理费是按前一日基金资产净值
的年费率(1.5%)计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=
前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月
30 日
上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008 年06
月30 日
当期应支付的托管费 9,689,639.42 14,152,423.13
20
其中:当期已支付 7,894,007.43 12,259,008.51
期末未支付 1,795,631.99 1,893,414.62
注: 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率(0.25%)
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净
值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
银行间市场债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出
交易金

利息
收入
交易金额 利息支出
交通银行 - 211,682,060.27 - - - -
上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日
银行间市债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易金

利息
收入
交易金额 利息支出
交通银行 901,694,962.01
506,678,465.10
596,530,000.00
677,228.98
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009 年01 月01 日至2009
年06 月30 日
上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008
年06 月30 日
期初持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
期间认购总份额 -
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分增加的份额 -
期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
期末持有的基金份额
占基金总份额比例(%)
0.2717 0.2642
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
21
本报告期及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008 年06 月
30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额当期利息收入
交通银行 377,951,727.81 1,543,953.93
272,863,972.39 3,615,874.89
注:
1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”
转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2009 年6 月30 日的相
关余额在资产负债表中的结算备付金科目中单独列示。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期
2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:
股 )
总金额
海通证券 - - - - -
上年度可比期间
2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:
股 )
总金额
海通证券 601898 中煤能源 首次公开发行 2,393,725 40,286,391.75
6.4.6利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.7 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元




证券代





成功认购日 可流通日




认购
价格
期末
估值
单价
数量(单位:
份)
期末成本总额 期末估值总额
22




600583




2008-12-31 2009-12-31









11.55 9.68 10,000,000 77,000,000.00 96,800,000.00


600853




- 2009-12-31








- 9.68 5,000,000 38,500,000.00 48,400,000.00


000401




2008-06-30 2009-07-09









11.83 13.80 9,500,000 112,385,000.00 131,100,000.00


600122




2009-01-16 2010-01-13









7.14 9.69 5,000,000 35,700,000.00 48,450,000.00
注: 本基金持有的非公开发行流通受限600583 海油工程于2009-05-26 除权,分配方案
为10 送1 股转增4 股派1 元(含税)。本基金共获得现金红利800,000.00(税后),送股及
转增股票5,000,000 股。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票
23
本基金本报告期末未持有因可能产生重大影响而暂时停牌的股票。
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券,包括银行间市场债券
正回购和交易所市场债券正回购。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要
包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险委员会,负责
制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对
公司执行总裁负责,并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察
稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的
限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本
基金的托管行交通银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风
险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市
24
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因
此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及
负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年06 月30 日
1 年以内 1-5 年
5 年以

不计息 合计
资产
银行存款 377,951,727.81 - - - 377,951,727.81
结算备付金 44,915,243.33 - - - 44,915,243.33
存出保证金 103,913.63 - - 7,295,018.
01 7,398,931.64
交易性金融资产 838,782,000.00 1,037,984,8
54.00
- 6,308,329,
866.82 8,185,096,720.82
应收证券清算款 - - - 1,475,048. 1,475,048.93
25
93
应收利息 - - - 38,381,327
.11 38,381,327.11
应收股利 - - - 485,998.87 485,998.87
应收申购款 - - - 947,233.25 947,233.25
买入返售金融资

- - - 500,000,45
0.00 500,000,450.00
资产总计 1,261,752,884.7
7
1,037,984,8
54.00
- 6,856,914,
942.99 9,156,652,681.76
负债
应付证券清算款 - - - 12,165,739
.29
12,165,739.29
应付赎回款 - - - 15,991,383
.29
15,991,383.29
应付管理人报酬 - - - 10,773,792
.01
10,773,792.01
应付托管费 - - - 1,795,631.
99
1,795,631.99
应付交易费用 - - - 10,178,094
.95
10,178,094.95
应交税费 - - 233,987.60 233,987.60
其他负债 - - - 774,280.29 774,280.29
负债总计 - - - 51,912,909
.42 51,912,909.42
利率敏感度缺口
1,261,752,884.7
7
1,037,984,8
54.00
-
6,805,002,
033.57 9,104,739,772.34
上期末
(2008 年12 月31
日)
1 年以内1-5 年
5 年以

不计息合计
资产
银行存款 326,637,327.06 - - - 326,637,327.06
结算备付金 55,945,175.25 - - - 55,945,175.25
存出保证金
101,282.05 - -
1,854,681.
18
1,955,963.23
交易性金融资产
892,192,000.00
695,301,000
.00
-
4,306,636,
140.59
5,894,129,140.59
应收证券清算款
- - -
115,432,76
7.82
115,432,767.82
应收利息
- - -
31,402,329
.90
31,402,329.90
应收申购款 1,761.86 - - 124,441.76 126,203.62
资产总计 1,274,877,546.2 695,301,000 - 4,455,450, 6,425,628,907.47
26
2 .00 361.25
负债
应付赎回款
- - -
3,748,353.
16
3,748,353.16
应付管理人报酬
- - -
8,395,030.
20
8,395,030.20
应付托管费
- - -
1,399,171.
71
1,399,171.71
应付交易费用
- - -
7,198,754.
13
7,198,754.13
应交税费 - - - 233,987.60 233,987.60
其他负债
- - -
1,372,974.
90
1,372,974.90
负债总计
- - -
22,348,271
.70
22,348,271.70
利率敏感度缺口 1,274,877,546.2
2
695,301,000
.00
-
4,433,102,
089.55
6,403,280,635.77
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:万元 )
相关风险变量的变动
本期末(2009 年6 月30
日)
上年度末(2008 年12
月31 日)
市场利率下降25 个基点 增加约752 增加约662
分析
市场利率上升25 个基点 下降约745 下降约658
6.4.8.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过
对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;
通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括
27
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.8.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年06 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产-
股票投资 6,308,329,866.82 69.29 4,306,636,140.59 67.26
衍生金融资产-
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,308,329,866.82 69.29 4,306,636,140.59 67.26
6.4.8.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:万元 )
相关风险变量的变动 本期末(2009 年6 月30
日)
上年度末(2008 年12 月31
日)
业绩比较基准上升5% 增加约45,979 增加约32,337
分析
业绩比较基准下降5% 下降约45,979 下降约32,337
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 6,308,329,866.82 68.89
其中:普通股 6,308,329,866.82 68.89
2 固定收益投资 1,876,766,854.00 20.50
其中:债券 1,876,766,854.00 20.50
资产支持证- -
28

3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 500,000,450.00 5.46
其中:买断式回购
的买入返售金融资

-
-
5 银行存款和结算备
付金合计
422,866,971.14
4.62
6 其他资产 48,688,539.80 0.53
7 合计 9,156,652,681.76 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 354,930,000.00 3.90
C 制造业 1,709,336,168.78 18.77
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑

26,114,419.44 0.29
C5 电子 173,003,423.16 1.90
C6 金属、非金属 464,797,968.60 5.11
C7 机械、设备、仪表 857,448,417.16 9.42
C8 医药、生物制品 86,940,521.64 0.95
C99 其他制造业 101,031,418.78 1.11
D 电力、煤气及水的生产和供应

- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 30,930,000.00 0.34
G 信息技术业 151,629,277.74 1.67
H 批发和零售贸易 80,347,605.57 0.88
I 金融、保险业 2,740,778,043.77 30.10
J 房地产业 711,137,126.64 7.81
K 社会服务业 104,498,537.00 1.15
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 424,743,107.32 4.67
合计 6,308,329,866.82 69.29
29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
600000 浦发银行 26,459,378
609,094,8
81.56 6.69
2
600016 民生银行 65,000,923
514,807,3
10.16 5.65
3
600036 招商银行 20,000,081
448,201,8
15.21 4.92
4
600030 中信证券 10,000,000
282,600,0
00.00 3.10
5
600415 小商品城 6,000,000
246,840,0
00.00 2.71
6
601628 中国人寿 7,999,917
220,397,7
13.35 2.42
7
601318 中国平安 4,000,000
197,840,0
00.00 2.17
8
600383 金地集团 12,000,000
193,440,0
00.00 2.12
9
000002 万 科A 14,999,931
191,249,1
20.25 2.10
10
000527 美的电器 13,000,207
185,902,9
60.10 2.04
11
000816 江淮动力 25,000,276
185,752,0
50.68 2.04
12
601009 南京银行 10,000,000
179,900,0
00.00 1.98
13
000009 中国宝安 15,000,262
177,903,1
07.32 1.95
14
601169 北京银行 10,000,077
162,601,2
52.02 1.79
15
000800 一汽轿车 10,000,000
154,400,0
00.00 1.70
16
600583 海油工程 15,000,000
145,200,0
00.00 1.59
17
600675 中华企业 9,000,034
143,640,5
42.64 1.58
18
000401 冀东水泥 9,500,000
131,100,0
00.00 1.44
19
000024 招商地产 4,000,865
127,027,4
63.75 1.40
20 600015 华夏银行 10,002,799 125,335,0 1.38
30
71.47
21
002048 宁波华翔 12,000,919
110,408,4
54.80 1.21
22
600102 莱钢股份 10,000,948
110,110,4
37.48 1.21
23
000069 华侨城A 4,999,930
104,498,5
37.00 1.15
24
000839 中信国安 6,999,951
103,179,2
77.74 1.13
25
600478 科力远 4,999,983
90,799,69
1.28 1.00
26
000983 西山煤电 3,000,000
89,700,00
0.00 0.99
27
600196 复星医药 6,000,036
86,940,52
1.64 0.95
28
600031 三一重工 2,999,993
86,309,79
8.61 0.95
29
002179 中航光电 5,000,227
82,203,73
1.88 0.90
30
600395 盘江股份 3,000,000
81,330,00
0.00 0.89
31
002024 苏宁电器 4,999,851
80,347,60
5.57 0.88
32
000969 安泰科技 3,000,031
73,740,76
1.98 0.81
33
600316 洪都航空 3,000,000
64,200,00
0.00 0.71
34
000961 大连金牛 3,556,989
57,836,64
1.14 0.64
35
600048 保利地产 2,000,000
55,780,00
0.00 0.61
36
600449 赛马实业 2,000,000
55,680,00
0.00 0.61
37
000898 鞍钢股份 4,000,000
52,760,00
0.00 0.58
38
600122 宏图高科 5,000,000
48,450,00
0.00 0.53
39
600391 成发科技 2,000,507
38,949,87
1.29 0.43
40
000937 金牛能源 1,000,000
38,700,00
0.00 0.43
41 002149 西部材料 1,000,026 34,230,88 0.38
31
9.98
42
600742 一汽富维 2,258,258
31,525,28
1.68 0.35
43
002023 海特高新 3,000,000
30,930,00
0.00 0.34
44
002104 恒宝股份 2,756,632
27,290,65
6.80 0.30
45
600480 凌云股份 2,530,467
26,114,41
9.44 0.29
46
000786 北新建材 2,000,000
23,080,00
0.00 0.25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 432,405,175.58 6.75
2 600000 浦发银行 420,108,283.26 6.56
3 600036 招商银行 398,993,571.82 6.23
4 601628 中国人寿 339,936,369.52 5.31
5 600015 华夏银行 251,269,176.91 3.92
6 601166 兴业银行 245,969,865.10 3.84
7 000002 万 科A 243,814,283.26 3.81
8 601318 中国平安 215,077,810.24 3.36
9 600309 烟台万华 213,635,454.45 3.34
10 000527 美的电器 178,979,288.31 2.80
11 601009 南京银行 176,164,860.92 2.75
12 600383 金地集团 173,679,074.79 2.71
13 601168 西部矿业 162,061,355.22 2.53
14 000001 深发展A 159,514,079.90 2.49
15 601601 中国太保 158,567,424.80 2.48
16 002202 金风科技 154,553,111.55 2.41
17 600675 中华企业 145,425,469.56 2.27
18 000009 中国宝安 143,987,418.54 2.25
19 601169 北京银行 137,329,567.34 2.14
20 600195 中牧股份 130,902,168.35 2.04
21 600348 国阳新能 129,789,263.57 2.03
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000937 金牛能源 401,021,366.15 6.26
32
2 600031 三一重工 319,373,140.24 4.99
3 600015 华夏银行 306,592,011.22 4.79
4 600089 特变电工 305,631,184.69 4.77
5 601166 兴业银行 304,955,546.36 4.76
6 000768 西飞国际 274,218,023.95 4.28
7 601318 中国平安 235,793,731.19 3.68
8 601398 工商银行 216,160,512.78 3.38
9 000001 深发展A 212,813,693.66 3.32
10 600309 烟台万华 201,659,455.13 3.15
11 601601 中国太保 197,327,506.58 3.08
12 600048 保利地产 177,989,025.90 2.78
13 601168 西部矿业 174,830,583.76 2.73
14 000063 中兴通讯 171,386,881.61 2.68
15 600348 国阳新能 168,246,636.71 2.63
16 002202 金风科技 167,540,477.18 2.62
17 600849 上海医药 166,313,508.07 2.60
18 600383 金地集团 161,104,318.47 2.52
19 601088 中国神华 160,284,623.66 2.50
20 000932 华菱钢铁 150,934,057.20 2.36
21 002091 江苏国泰 145,836,925.78 2.28
22 600550 天威保变 144,665,372.51 2.26
23 601186 中国铁建 142,047,696.91 2.22
24 600195 中牧股份 141,992,397.07 2.22
25 601628 中国人寿 141,815,321.28 2.21
26 601899 紫金矿业 128,848,126.56 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 11,293,967,709.54
卖出股票收入(成交)总额 12,280,013,977.49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 160,754,854.00 1.77
2 央行票据 467,135,000.00 5.13
3 金融债券 1,248,877,000.00 13.72
其中:政策性金融债 1,248,877,000.00 13.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
33
7 其他 - -
8 合计 1,876,766,854.00 20.61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
030201
03 国开01
3,500,000 359,380,00
0.00 3.95
2
080415
08 农发15
3,000,000 301,470,00
0.00 3.31
3
0801023
08 央票23
2,500,000 261,675,00
0.00 2.87
4
0701098
07 央票98
2,000,000 205,460,00
0.00 2.26
5
070410
07 农发10
2,000,000 202,840,00
0.00 2.23
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券.
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证.
7.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,398,931.64
2 应收证券清算款 1,475,048.93
3 应收股利 485,998.87
4 应收利息 38,381,327.11
5 应收申购款 947,233.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,688,539.80
34
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份

占总份额比例
(%)
持有份额 占总份额比例(%)
417,801 26,597.54
1,568,2
88,381.
45
14.11
9,544,188
,649.64
85.89
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
28,007.01 0.00
§9 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合同生效日(2003 年8 月22 日)基金
份额总额
3,698,432,268.39
报告期期初基金份额总额 11,430,002,646.26
报告期期间基金总申购份额 672,917,511.61
报告期期间基金总赎回份额 -990,443,126.78
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列)
-
35
报告期期末基金份额总额 11,112,477,031.09
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内,基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未
受到监管部门的稽核和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 股票交易 债券交易 应支付券商的佣金
交易
单元
数量
成交金额 占当期
股票成
交总额
的比例
(%)
成交金额 占当期
债券成
交总额
的比例
(%)
佣金 占当
期佣

总量
的比
例(%)
备注
长江证券 1 1,168,662,358.93 4.96 - - 993,357.64 5.04 -
光大证券 1 787,608,030.74 3.35 - - 639,936.85 3.25 -
广发证券 1 2,905,651,247.48 12.34 - - 2,360,862.99 11.97 -
国泰君安 2 2,471,317,577.97 10.50 43,683,963.00 27.06 2,064,999.52 10.47 -
36
国元证券 1 2,455,823,745.21 10.43 800,078.00 0.50 2,087,444.31 10.59 -
海通证券 2 3,942,510,493.12 16.75 - - 3,285,213.84 16.66 -
联合证券 1 2,434,603,456.78 10.34 - - 2,069,415.52 10.50 -
平安证券 1 308,232,923.55 1.31 - - 261,995.97 1.33 -
申银万国 1 349,904,537.19 1.49 - - 297,416.25 1.51 -
兴业证券 1 782,798,396.34 3.33 60,702,912.90 37.61 665,375.17 3.37 -
招商证券 1 1,347,945,340.96 5.73 - - 1,095,210.51 5.55 -
中金公司 1 308,479,740.78 1.31 - - 262,209.50 1.33 -
中信建投 1 4,274,743,837.98 18.16 56,221,790.00 34.83 3,633,521.11 18.43 -
闽发证券 1 - - - - - - -
注:1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分
进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备
选池,从
中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定,
进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务
管理委员
会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委
员会核准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金投资海油工程(600583)
非公开发行股票的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-01-06
2
关于旗下部分基金继续参加中国光大
银行定期定额申购费率优惠推广活动
的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-01-16
3
关于旗下基金投资宏图高科(600122)
非公开发行股票的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-01-20
37
4
关于调整海富通旗下部分基金在交通
银行网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-02-25
5
关于旗下部分基金参加中国工商银行
“基智定投”申购业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-02-25
6
关于旗下部分基金参加中国银行定期
定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-02-25
7
关于旗下部分基金在中国银行开展新
版网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-02-25
8
关于旗下部分基金在浙商银行开展定
期定额及网上银行基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-03-18
9
关于旗下基金在齐鲁证券有限公司开
展网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-03-26
10
关于旗下基金在德邦证券有限责任公
司开展网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-03-26
11
关于旗下部分开放式基金在中国工商
银行股份有限公司开展个人网上银行
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-03-30
12
关于旗下部分基金继续参加中国银行
定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-05-04
13
关于旗下部分基金在中国银行继续开
展网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-05-04
14
关于旗下部分基金参加联合证券有限
责任公司定期定额申购费率优惠推广
活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-05-12
15
关于旗下部分基金参加兴业银行定期
定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-06-10
16
关于旗下部分基金在上海浦东发展银
行开展网上银行基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》
2009-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003 年4 月,是中国首批获准成立的中外合资基金管
理公司。
从 2003 年8 月开始,海富通先后募集成立了10 只开放式基金。截至2009 年6 月30
日,海富通管理的公募基金资产规模超过450 亿元人民币。
38
2005 年8 月,海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理
人资格。截至2009 年二季度末,海富通已经成为近70 家企业年金的投资管理人,合计资产
规模超过110 亿元人民币。2007 年8 月,海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构
投资者)业务资格。从2004 年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海
内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2009 年二季度末,投资咨询业务规模超过131 亿元
人民币,海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
2009 年上半年,海富通旗下基金的业绩表现较为出色。根据晨星Morning Star 排名,
截至2009 年6 月30 日,海富通风格优势股票基金和海富通精选混合基金今年上半年净值增
长率分别在股票型基金和积极配置型基金类别中位列前1/4。根据银河证券同期排名,海富
通首只QDII 基金产品海富通中国海外股票(QDII)基金净值增长率在所有9 只QDII 基金
中位列第一,该基金今年上半年连续两次分红,每10 份基金份额累计分红2.70 元人民币,
成为迄今单位分红额最高的QDII 基金。
成立六年多来,海富通始终坚持“专业、专心、专注”的职业精神。2004 年9 月,海
富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级(Fitch Ratings)为公
司进行资产管理业务评级,并于2005 年、2006 和2007 年连续获得"惠誉M2(中国)"资产
管理人优秀评级,在2008 年复评中又被升级为"惠誉M2+(中国)"资产管理人优秀评级。
惠誉认为,最新的这次上调评级,反映了海富通不断提升的业务多元化程度、经验丰富的管
理团队、对公司治理结构的高度重视。
海富通同时还在不断践行其社会责任。自2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计
划”以来,先后捐赠了因汶川地震严重受灾的四川德阳什邡洛水小学、捐助内蒙古库伦旗植
树壹万棵捐建公益林、向上海利民民工小学捐赠电脑、为安徽省金寨县杨山小学扶贫助学并
捐赠教学物资、前往上海唐四民工小学充当志愿者等等。
此外,海富通还积极推进投资者教育工作,与上海交大安泰经管学院合作建立的“海富
通-上海交大投资者教育研究中心”经过大半年的调研,已经推出了数万余字的投资者行为
学调研报告-《股市与幸福感》,并由此启动了新一轮投资者教育活动:海富通幸福投资行动。
仅仅今年以来,海富通获得的荣誉就包括:《中国证券报》授予海富通货币基金“2008
年度开放式货币市场金牛基金”,授予海富通精选贰号混合基金“2008 年度同业领先开放式
混合型基金”。亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通“2008 年度最佳合
资基金管理公司”和“2008 年度最佳QDII 管理人”。国内权威财经媒体《21 世纪经济报道》
授予海富通“2008 年中国基金公司综合实力大奖”和“2008 年中国基金管理公司最佳社会
责任奖”等等。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
海富通精选证券投资基金基金合同
39
海富通精选证券投资基金招募说明书
海富通精选证券投资基金托管协议
中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
上海市浦东新区花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36、37 楼本基金管理人办公地址。
12.3备查文件查阅方式
投资者可于营业时间查阅,或登录基金管理人网站查阅。
海富通基金管理有限公司
2009 年8 月28 日

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