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华安富利:2009年半年度报告[一]

2009-08-28 00:00:00 来源:巨潮网
华安现金富利投资基金2009年半年度报告 2009 年6 月30 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:二○○九年八月二十八日 华安现金富利投资基金2009 年半年度报告 2 §1. 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分
华安现金富利投资基金2009年半年度报告

2009 年6 月30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二○○九年八月二十八日
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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§1. 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1 月1 日起至6 月30 日止。
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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1.2 目录
§1. 重要提示及目录 ......................... 2
1.1 重要提示............................................................................2
1.2 目录...................................................................................3
§2. 基金简介 ............................... 5
2.1 基金基本情况.....................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................6
2.5 其他有关资料.....................................................................6
§3. 主要财务指标和基金净值表现 ............. 7
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................7
3.2 基金净值表现.....................................................................7
§4. 管理人报告 ............................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................12
§5. 托管人报告 ............................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利
润分配等情况的说明..............................................................13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完
整发表意见............................................................................13
§6. 半年度财务会计报告(未经审计) ........ 13
6.1 资产负债表......................................................................13
6.2 利润表..............................................................................15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表...........................................17
6.4 报表附注.........................................................................18
§7. 投资组合报告 .......................... 30
7.1 期末基金资产组合情况.....................................................30
7.2 债券回购融资情况情况.....................................................30
7.3 基金投资组合平均剩余期限.............................................31
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7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................32
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券
投资明细................................................................................32
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
..............................................................................................33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资
产支持证券投资明细..............................................................33
7.8 投资组合报告附注...........................................................33
§8. 基金份额持有人信息 .................... 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.....34
§9. 开放式基金份额变动 .................... 34
§10. 重大事件揭示........................ 34
§11. 备查文件目录........................ 40
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§2. 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
交易代码 040003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年12 月30 日
报告期末基金份额总额 10,312,580,067.47 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确
保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并
为投资者提供暂时的流动性储备。
投资策略 基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用
公司研究开发的各种数量模型工具,采用自上而下
和自下而上相结合的投资策略,发现和捕捉短期资
金市场的机会,实现基金的投资目标。
1、资产配置策略:
本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工
具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,建
立动态规划模型,通过求解确定不同资产配置比例
和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。
2、其它操作策略:
套利操作:根据各细分短期金融工具的流动性
和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之
间的配置比例。比如,当交易所市场回购利率高于
银行间市场回购利率时,可通过增加交易所市场回
购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场
融券而实现跨市场套利。
期差操作:根据各细分市场中不同品种的风险
收益特征,动态调整不同利率期限结构品种的配置
比例。比如,短期回购利率低于长期回购利率时,
在既定的变现率水平下,可通过增长长期回购的配
置比例,或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。
滚动配置:根据具体投资品种的市场特性,采
用持续投资的方法,以提高基金资产的整体变现能
力。例如,对N 天期回购协议可每天进行等量配置,
而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
利率预期:在深入分析财政、货币政策以及短
期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基
础上,对利率走势形成合理预期,并据此调整基金
资产配置策略。
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税前)作为衡
量本基金操作水平的比较基准。
风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例
如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),
但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险
开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊
性。本基金主要面临的风险为:利率风险, 信用风
险,流动性风险等。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 冯颖 蒋松云
联系电话 021-38969999 010-66105799
信息披
露负责
人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-50099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址 上海市浦东南路360 号新上海
国际大厦38 楼
北京市西城区复兴门内大街55

办公地址 上海市浦东南路360 号新上海
国际大厦2 楼、37 楼、38 楼
北京市西城区复兴门内大街55

邮政编码 200120 100140
法定代表人 俞妙根 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
http://www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地

上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
2.5 其他有关资料
项目 注册登记机构
名称 华安基金管理有限公司
办公地址 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦2 楼、37
楼、38 楼
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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§3. 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 本报告期
本期已实现收益 128,171,053.92
本期利润 128,171,053.92
本期净值收益率 0.8151%
3.1.2 期末数据和指标 本报告期
期末基金资产净值 10,312,580,067.47
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 本报告期
累计净值收益率 15.3842%
注:本基金收益分配按月结转份额。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币
市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润
的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去 1 个月 0.1225% 0.0047% 0.0296% 0.0000% 0.0929% 0.0047%
过去3 个月 0.3891% 0.0045% 0.0898% 0.0000% 0.2993% 0.0045%
过去6 个月 0.8151% 0.0040% 0.1785% 0.0000% 0.6366% 0.0040%
过去1 年 2.6683% 0.0069% 0.5070% 0.0005% 2.1613% 0.0064%
过去3 年 8.7985% 0.0064% 1.9867% 0.0004% 6.8118% 0.0060%
自基金合同
生效起至今 15.3842% 0.0053% 3.7896% 0.0003% 11.5946% 0.0050%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
华安现金富利投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003 年12 月30 日至2009 年6 月30 日)
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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注:1.根据《华安富利投资基金基金合同》规定,本基金已自基金合同生效之日起45 个工
作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分(四)投资范围、(八)投资限制的
有关规定。
§4. 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998
年6 月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国
际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2009 年6 月30 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2
只封闭式证券投资基金,华安创新股票、华安中国A 股增强指数、华安宝利配置
混合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长
股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债
券、华安国际配置(QDII)等12 只开放式基金,管理资产规模达到790.62 亿人民
币、0.972 亿美元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
黄勤 本基金
的基金
经理
固定收
益部负
责人
2007 年5 月
16 日
- 8 年 经济学硕士,持有基金从
业人员资格证书,13 年
银行、基金从业经历。曾
在上海银行资金部从事
债券投资、交易工作。
2004 年8 月加入华安基
金管理公司,曾任固定收
益部债券投资经理,
2007 年5 月起担任本基
金的基金经理,2009 年4
月13 日起同时担任华安
强化收益债券型基金的
基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安现金富利投资基
金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为
基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳
入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定
不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比
例分配、综合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基
金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告
期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》
以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,
未出现异常情况。
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
10
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币型投资基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差
异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009 年上半年华安富利投资收益率及规模变化:
投资回报 0.8151% 比较基准 0.1785%
期初规模 198.94 亿 期末规模 103.13 亿
2009 年上半年海外主要经济体经济下滑有所放缓。美国经济出现部分好
转的迹象,但失业率继续走高。美联储能否在经济复苏后适时实施退出机制成
为全球关注的焦点。中国实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,推出一
系列扩大内需、促进经济增长的措施。上半年新增信贷7.37 万亿,货币供应
量M2 增长28.46%,有力推动了中国经济的复苏。
上半年货币市场资金宽裕,利率整体处于历史较低水平。一季度我们采取
积极的投资策略,保持较高的剩余期限。二季度末新股发行重新启动,我们提
前抛售了大量债券,提高现金比重,主动缩短剩余期限。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美国很有可能在下半年开始复苏,在明年保持较低的增长。中国会维持适
度宽松的货币政策,并可能利用灵活的市场手段防止未来大幅通胀的出现。
预计货币市场利率将在央行引导下缓慢上行,新股发行对短期利率的扰动
将低于往年。本基金将降低组合的平均剩余期限,重点加强流动性风险的管理,
提高组合的流动性。
华安富利将保持组合合理的流动性,视市场变化积极调整资产配置比例,
优化组合结构,为投资者提供安全、高效的现金管理工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化:
本基金不投资于股票,所以不涉及估值政策的重大变化。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响:
不适用。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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历的描述:
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理
及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采
用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
姓名 职务 工作经历
王国卫 首席投资官 研究生学历。曾在上海国际信托投
资公司证券投资信托部、投资银行部工
作,1998 年加入华安基金管理公司,曾
任基金安信的基金经理、华安180 指数
增强型基金、基金安久的基金经理,投
资总监。现任华安基金管理有限公司首
席投资官。
尚志民 基金投资部总经理工商管理硕士,曾在上海证券报研
究所、上海证大投资管理有限公司工
作,进入华安基金管理有限公司后曾先
后担任公司研究发展部高级研究员,基
金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理,
现任基金安顺、华安宏利的基金经理,
基金投资部总经理。
宋磊 研究发展部总经理工学硕士,曾在大鹏证券、上海申
银万国证券研究所从事证券研究工作,
2000 年2 月加入华安基金管理公司,在
基金研究发展部从事化工行业研究,现
任研究发展部总经理。
黄勤 固定收益部负责人经济学硕士, 13 年银行、基金从
业经历。曾在上海银行资金部从事债券
投资、交易工作。2004 年8 月加入华安
基金管理公司,曾任固定收益部债券投
资经理,现任华安富利基金的基金经
理、固定收益部负责人。
许之彦 金融工程部负责人理学博士,曾在广发证券和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作,2005 年加入华安基金管理
有限公司,曾任研究发展部数量策略分
析师,现任华安中国A 股基金经理,金
融工程部负责人。
朱永红 基金运营部总经理经济学学士,ACCA 英国特许公认会
计师公会会员,CPA 中国注册会计师协
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
12
会非执业会员。曾在上海众华沪银会计
师事务所工作。2000 年10 月加入华安
基金管理公司,现任基金运营部总经
理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度:
本基金的基金经理作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确
认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单
位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。本报告
期累计收益分配金额128,171,053.92 元。
§5. 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年上半年,本基金托管人在对华安现金富利货币型证券投资基金的托管
过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市
场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2009 年上半年,华安现金富利货币型证券投资基金的管理人——华安基金管
理有限公司在华安现金富利货币型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益
和7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投
资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》
等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利货币型
证券投资基金2009 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
二○○九年八月二十一日
§6. 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华安现金富利投资基金
报告截止日:2009 年6 月30 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 2,219,085,953.15 2,899,000,284.66
结算备付金 14,590,000.00 2,696,500.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 7,314,092,219.84 16,273,943,581.95
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 7,314,092,219.84 16,273,943,581.95
资产支持证券投资 - -
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
14
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 684,300,396.45 -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 48,067,834.66 90,830,005.43
应收股利 - -
应收申购款 63,033,865.89 682,754,063.94
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 10,343,170,269.99 19,949,224,435.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 12,093,195.16 6,162,915.31
应付管理人报酬 3,420,896.01 4,680,187.77
应付托管费 1,036,635.16 1,418,238.73
应付销售服务费 2,591,587.90 3,545,596.84
应付交易费用 6.4.7.7 42,075.05 141,134.10
应交税费 3,243,831.78 3,243,831.78
应付利息 - -
应付利润 7,969,117.25 35,856,784.36
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 192,864.21 104,500.00
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
15
负债合计 30,590,202.52 55,153,188.89
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 10,312,580,067.47 19,894,071,247.09
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 10,312,580,067.47 19,894,071,247.09
负债和所有者权益总计 10,343,170,269.99 19,949,224,435.98
注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额10,312,580,067.47
份。
后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
6.2 利润表
会计主体:华安现金富利投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2009 年1 月1 日至2009
年6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年6 月30 日
一、收入 185,901,990.32 87,549,608.23
1.利息收入 132,052,851.81 86,578,101.05
其中:存款利息收入 6.4.7.11 18,458,169.06 2,607,610.03
债券利息收入 111,261,622.54 66,290,502.72
资产支持证券
利息收入
- -
买入返售金融
资产收入
2,333,060.21 17,679,988.30
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以
“-”填列)
53,849,138.51 971,507.18
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
16
债券投资收益 6.4.7.12 53,849,138.51 971,507.18
资产支持证券
投资收益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以
“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以
“-”号填列)
6.4.7.13
- -
二、费用(以“-”号
填列)
-57,730,936.40 -19,116,599.61
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 -25,874,111.05 -8,025,699.35
2.托管费 6.4.10.2.2 -7,840,639.77 -2,432,030.22
3.销售服务费 6.4.10.2.3 -19,601,599.27 -6,080,075.23
4.交易费用 6.4.7.14 - -
5.利息支出 -4,173,325.84 -2,318,961.00
其中:卖出回购金融资
产支出
-4,173,325.84 -2,318,961.00
6.其他费用 6.4.7.15 -241,260.47 -259,833.81
三、利润总额(亏损总
额以“-”号填列)
128,171,053.92 68,433,008.62
所得税费用(以“-”
号填列)
- -
四、净利润(净亏损以
“-”号填列)
128,171,053.92 68,433,008.62
后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安现金富利投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值) 19,894,071,247.09 - 19,894,071,247.09
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) - 128,171,053.92 128,171,053.92
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-9,581,491,179.62
-
-9,581,491,179.62
其中:1.基金申购款 22,784,423,715.08 - 22,784,423,715.08
2.基金赎回款(以“-”
号填列)
-32,365,914,894.70
-
-32,365,914,894.70
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列) - -128,171,053.92 -128,171,053.92
五、期末所有者权益(基金净
值) 10,312,580,067.47 - 10,312,580,067.47
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值) 6,138,760,285.00 - 6,138,760,285.00
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) - 68,433,008.62 68,433,008.62
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -896,718,003.15 - -896,718,003.15
其中:1.基金申购款 15,301,892,085.54 - 15,301,892,085.54
2.基金赎回款(以“-”
号填列) -16,198,610,088.69 - -16,198,610,088.69
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列) - -68,433,008.62 -68,433,008.62
五、期末所有者权益(基金净
值) 5,242,042,281.85 - 5,242,042,281.85
后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
18
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安现金富利投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第135号《关于同意华安现金富利投资
基金设立的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行
办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安现
金富利投资基金基金契约》(后更名为《华安现金富利投资基金基金合同》)发起,
并于2003年12月30日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,253,247,721.00元,业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第190号验资报告予以验证。本
基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性
的短期金融工具,如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397
天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经
银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。
本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2009 年8 月
27 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则
-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金
部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报
告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安现金富利投资基金基金合同》
和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反
映了本基金2009 年6 月30 日的财务状况以及2009 年1 月1 日至2009 年6
月30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
19
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本报告期不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目本期末
2009 年6 月30 日
活期存款 19,085,953.15
定期存款 2,200,000,000.00
其中:1 个月至3 个月 1,800,000,000.00
3 个月至1 年 400,000,000.00
其他存款 -
合计 2,219,085,953.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 7,314,092,219.84 7,330,240,235.00 16,148,015.16 0.1566%


合计 7,314,092,219.84 7,330,240,235.00 16,148,015.16 0.1566%
注 1:偏离金额=影子定价-摊余成本;
2:偏离度=偏离金额/基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
20
合同/名义 公允价值
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年6 月30 日
账面余额 其中;买断式逆回购
交易所市场 500,000,000.00 -
银行间市场 184,300,396.45 -
合计 684,300,396.45 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注: 截至本期末2009 年6 月30 日止,基金在买断式逆回购交易中取得的债券:
无。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
应收活期存款利息 39,563.25
应收定期存款利息 2,059,657.58
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,106.50
应收债券利息 45,884,578.16
应收买入返售证券利息 71,290.76
应收申购款利息 7,638.41
其他 -
合计 48,067,834.66
6.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
其他应收款 -
待摊费用 -
合计 -
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
21
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 42,075.05
合计 42,075.05
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
信息披露费 138,848.72
审计费用 49,588.57
债券托管账户维护费 4,426.92
合计 192,864.21
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 19,894,071,247.09 19,894,071,247.09
本期申购 22,784,423,715.08 22,784,423,715.08
本期赎回 -32,365,914,894.70 -32,365,914,894.70
本期末 10,312,580,067.47 10,312,580,067.47
注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分
未实现部

未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 128,171,053.92 - 128,171,053.92
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -128,171,053.92 - -128,171,053.92
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
项目 本期
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
22
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
活期存款利息收入 904,066.13
定期存款利息收入 17,453,864.42
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 46,304.27
申购款利息收入 53,934.24
合计 18,458,169.06
6.4.7.12 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交金额14,593,354,965.94
卖出债券及债券到期兑付成本总额 -14,424,581,203.67
应收利息总额 -114,924,623.76
债券投资收益 53,849,138.51
6.4.7.13 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
基金赎回费收入 -
合计 -
6.4.7.14 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 -
合计 -
6.4.7.15 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 138,848.72
银行划款手续费 43,896.26
债券托管账户维护费 8,926.92
合计 241,260.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
23
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下:
宣告日 分配收益所属期间
2009年度
-第7号收益支付公告 2009年7月14日 2009年6月12日-2009年7月13日
-第8号收益支付公告 2009年8月12日 2009年7月14日-2009年8月11日
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海光通信公司 受上海工业投资(集团)有限公司控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间本基金通过关联方交易单元进行的交易:无。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间本基金通过关联方交易单元进行的交易:无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间本基金应支付关联方的佣金:无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年6 月30 日
当期应支付的管理费 25,874,111.05 8,025,699.35
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
24
其中:当期已支付 22,453,215.04 6,607,540.46
期末未支付 3,420,896.01 1,418,158.89
注: 本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的0.33%的年费
率计提。计算方法如下:
H = E × 0.33% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年6 月30 日
当期应支付的托管费 7,840,639.77 2,432,030.22
其中:当期已支付 6,804,004.61 2,002,285.04
期末未支付 1,036,635.16 429,745.18
注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.10%的年
费率计提。计算方法如下:
H = E ×0.10% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
华安基金管理有限公司 8,792,357.23 1,172,772.30 9,965,129.53
中国工商银行股份有限公司 3,376,649.24 701,460.52 4,078,109.76
合计 12,169,006.47 1,874,232.82 14,043,239.29
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
25
华安基金管理有限公司 3,013,036.57 637,908.87 3,650,945.44
中国工商银行股份有限公司 1,440,219.71 293,723.49 1,733,943.20
合计 4,453,256.28 931,632.36 5,384,888.64
注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年
费率计提。计算方法如下:
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华安基金管理
有限公司,再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
银行间市债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商
银行股份
有限公司
134,358,180.97 20,156,638.08 - - 1,399,800,000.00 411,927.12
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
银行间市债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商
银行股份
有限公司
159,783,327.24 732,205,307.91 - - 298,174,615.38 355,223.08
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年6 月30 日
期初持有的基金份额 - -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
26
注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
关联方
名称 持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海光通
信公司
16,129,108.79 0.16% 11,008,575.05 0.06%
注: 上海光通信公司为受上海工业投资(集团)有限公司控制的公司。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年6 月30

关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
19,085,953.15 4,099,038.18 109,021,804.04 1,896,409.43
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券
代码
证券
名称
发行
方式数量 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券
代码
证券
名称
发行
方式数量 总金额
- - - - - -
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
单位:人民币元
项目 本期累计分配金额
再投资形式发放 128,171,053.92
6.4.12 期末(2009 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
27
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末(2009 年6 月30 日)本基金未持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009 年6 月30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额0.00 元,因此没有债券作为抵押。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009 年6 月30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所
规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险合理稳定收益品种。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳
定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员
会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委
员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理
层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公
司执行总裁负责,并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据
本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、
模型,形成常规的的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠
地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的
范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存
款存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
28
成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非
常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组
合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天,且能够通过出售所持有的
银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求,正回购上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值以及基金资产净值的20%。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利
率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进
行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
29
允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
单位:人民币元
2009 年6 月30 日 6 个月以内6 个月至1 年1 至5 年不计息 合计
资产
银行存款 1,819,085,953.15 400,000,000.00 - - 2,219,085,953.15
结算备付金 14,590,000.00 - - - 14,590,000.00
交易性金融资产 5,783,227,841.62 1,530,864,378.22 - - 7,314,092,219.84
买入返售金融资产 684,300,396.45 - - - 684,300,396.45
应收利息 - - - 48,067,834.66 48,067,834.66
应收申购款 4,649,994.61 - - 58,383,871.28 63,033,865.89
其他资产 - - - - -
资产总计 8,305,854,185.83 1,930,864,378.22 - 106,451,705.94 10,343,170,269.99
负债
应付赎回款 - - - 12,093,195.16 12,093,195.16
应付管理人报酬 - - - 3,420,896.01 3,420,896.01
应付托管费 - - - 1,036,635.16 1,036,635.16
应付销售服务费 - - - 2,591,587.90 2,591,587.90
应付交易费用 - - - 42,075.05 42,075.05
应交税费 - - - 3,243,831.78 3,243,831.78
应付利润 - - - 7,969,117.25 7,969,117.25
其他负债 - - - 192,864.21 192,864.21
负债总计 - - - 30,590,202.52 30,590,202.52
利率敏感度缺口 8,305,854,185.83 1,930,864,378.22 - 75,861,503.4210,312,580,067.47
2008 年12 月31 日 6 个月以内6 个月至1 年1 至5 年不计息 合计
资产
银行存款 2,899,000,284.66 - - - 2,899,000,284.66
结算备付金 2,696,500.00 - - - 2,696,500.00
交易性金融资产 6,407,834,854.71 9,866,108,727.24 - - 16,273,943,581.95
应收利息 - - - 90,830,005.43 90,830,005.43
应收申购款 19,660,191.53 - - 663,093,872.41 682,754,063.94
资产总计 9,329,191,830.90 9,866,108,727.24 - 753,923,877.84 19,949,224,435.98
负债
应付赎回款 - - - 6,162,915.31 6,162,915.31
应付管理人报酬 - - - 4,680,187.77 4,680,187.77
应付托管费 - - - 1,418,238.73 1,418,238.73
应付销售服务费 - - - 3,545,596.84 3,545,596.84
应付交易费用 - - - 141,134.10 141,134.10
应交税费 - - - 3,243,831.78 3,243,831.78
应付利润 - - - 35,856,784.36 35,856,784.36
其他负债 - - - 104,500.00 104,500.00
负债总计 - - - 55,153,188.89 55,153,188.89
利率敏感度缺口 9,329,191,830.90 9,866,108,727.24 - 698,770,688.95 19,894,071,247.09
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:万元 )
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
市场利率下降25 个基点 增加413 万元增加1,956 万元
市场利率上升25 个基点 下降320 万元下降1,950 万元
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
30
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于
银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7. 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 固定收益投资 7,314,092,219.84 70.71
其中:债券 7,314,092,219.84 70.71
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 684,300,396.45 6.62
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,233,675,953.15 21.60
4 其他资产 111,101,700.55 1.07
5 合计 10,343,170,269.99 100.00
7.2 债券回购融资情况情况
金额单位:人民币元
序号 项 目 金额
占基金资产净
值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 5.81
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
31
其中:买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明:
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 91
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 170
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明:
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产
净值的比例(%)
1 30天以内 27.61 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
0.58 -
2 30天(含)—60天 26.28 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
2.34 -
3 60天(含)—90天 10.22 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
1.99 -
4 90天(含)—180天 14.78 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含)—397天(含) 20.33 -
其中:剩余存续期超过397 - -
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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天的浮动利率债
合计 99.22 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 2,296,161,015.17 22.27
3 金融债券 1,766,492,378.89 17.13
其中:政策性金融债 1,766,492,378.89 17.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,146,284,734.02 30.51
6 其他 105,154,091.76 1.02
7 合计 7,314,092,219.84 70.92
8
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
506,156,814.54 4.91
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 0801095 08央票95 11,600,000 1,158,221,317.20 11.23
2 070309 07进出09 9,600,000 960,693,316.70 9.32
3 0801101 08央票101 5,300,000 528,803,575.06 5.13
4 0801092 08央票92 3,400,000 339,409,136.40 3.29
5 0881249 08电网CP03 2,700,000 270,878,966.85 2.63
6 0981042 09京投CP01 2,700,000 270,136,076.16 2.62
7 0801084 08央票84 2,700,000 269,726,986.51 2.62
8 0981026 09华能CP01 2,300,000 230,569,099.24 2.24
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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9 0881210 08网通CP01 2,000,000 201,576,085.13 1.95
10 0881208 08同盛CP01 1,600,000 160,101,250.29 1.55
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 65
报告期内偏离度的最高值 0.45%
报告期内偏离度的最低值 0.14%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.28%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计
提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00 元。
7.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的
浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
7.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.8.4 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 48,067,834.66
4 应收申购款 63,033,865.89
5 其他应收款 -
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 111,101,700.55
§8. 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
74,673 138,103.20 5,845,477,979.64 56.68% 4,467,102,087.83 43.32%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
4,165,450.88 0.04%
§9. 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003 年12 月30 日)基金份额总额4,253,745,531.90
报告期期初基金份额总额 19,894,071,247.09
报告期期间基金总申购份额 22,784,423,715.08
报告期期间基金总赎回份额 32,365,914,894.70
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 10,312,580,067.47
§10. 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
35
本基金管理人于 2009 年1 月12 日发布关于董事变更的公告,经本公司股东
会审议,选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
本基金管理人于2009 年2 月19 日发布关于董事变更的公告,经本公司股东
会审议,选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
2、本基金托管人重大人事变动如下:
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况:
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
交易单
元数量
回购交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 17,615,700,000.00 100.00% - - -
注:
1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专
用,选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度
保密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金
业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动
整体资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
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2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准
和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结
果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单
元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单
元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托
管人。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
无。
10.9 其他重大事件
1. 基金销售:
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
(1) 关于新增东海证券为开放式基金代销机
构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-1-9]
(2)
关于华安现金富利投资基金“春节”长
假前暂停申购(定期定额申购除外)、转
换转入业务及长假后继续限制大额申
购、转换转入业务的提示性公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站 [2009-1-19]
(3)
关于基金电子直销推出中国农业银行金
穗卡持有人定期定额申购业务及相关交
易费率调整的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-1-21]
(4) 关于新增江南证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-1-21]
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
37
(5) 关于新增上海农村商业银行为开放式基
金代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-2-5]
(6)
关于华安现金富利投资基金“春节”长
假前暂停申购(定期定额申购除外)、转
换转入业务及长假后继续限制大额申
购、转换转入业务的提示性公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站 [2009-2-12]
(7) 关于新增恒泰证券股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-12]
(8) 关于参加江海证券经纪有限责任公司网
上申购费率优惠活动的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-13]
(9) 关于新增兴业银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-18]
(10) 关于新增国盛证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-24]
(11)
关于新增中国农业银行股份有限公司为
华安现金富利投资基金、华安稳定收益
债券型证券投资基金代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-24]
(12) 关于新增国金证券股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-26]
(13) 关于在山西证券股份有限公司开通旗下
基金定期定额投资业务的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-26]
(14)
关于开通电子直销平台后端定期定额投
资业务及调低旗下开放式基金定期定额
投资申购金额下限的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-31]
(15) 关于参加中国工商银行网上银行基金申
购费率优惠活动的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-31]
(16) 关于新增天相投资顾问有限公司为开放
式基金代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-5-7]
(17) 关于电子直销平台开通“华安-建行e 付
通”基金电子交易业务的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-5-15]
(18) 关于在中国银行开通基金转换业务的公

上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-5-20]
(19)
关于华安现金富利投资基金“端午节”
假期前暂停申购(定期定额申购除外)
及基金转换转入交易的提示性公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-5-22]
(20) 关于新增爱建证券为开放式基金代销机
构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-6-2]
(21) 关于新增临商银行股份有限公司为开放
上海证券报、证券时报、
[2009-6-9]
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
38
式基金代销机构的公告 中国证券报、公司网站
(22) 关于电子直销平台开通“定期不定额”
基金电子交易业务的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-7-1]
(23) 关于新增华夏银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-7-8]
(24) 关于取消华安现金富利投资基金大额申
购及转换转入限制的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-7-14]
(25) 关于电子直销平台“华安—民生银基通”
基金电子交易业务升级的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-7-20]
(26) 关于在中国农业银行股份有限公司开通
基金转换业务的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-7-23]
(27) 关于在渤海证券股份有限公司开通基金
转换业务的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-8-6]
(28) 关于在华夏银行股份有限公司开通基金
转换业务的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-8-6]
(29) 关于新增中国国际金融有限公司为开放
式基金代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-8-22]
2. 收益分配:
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
(1)
华安基金管理有限公司关于华安现金富
利投资基金收益支付的公告(2009 年第
1 号)
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-1-13]
(2)
华安基金管理有限公司关于华安现金富
利投资基金收益支付的公告(2009 年第
2 号)
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-2-12]
(3)
华安基金管理有限公司关于华安现金富
利投资基金收益支付的公告(2009 年第
3 号)
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-12]
(4)
华安基金管理有限公司关于华安现金富
利投资基金收益支付的公告(2009 年第
4 号)
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-4-14]
(5)
华安基金管理有限公司关于华安现金富
利投资基金收益支付的公告(2009 年第
5 号)
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-5-12]
(6)
华安基金管理有限公司关于华安现金富
利投资基金收益支付的公告(2009 年第
6 号)
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-6-12]
(7)
华安基金管理有限公司关于华安现金富
利投资基金收益支付的公告(2009 年第
7 号)
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-7-14]
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
39
(8)
华安基金管理有限公司关于华安现金富
利投资基金收益支付的公告(2009 年第
8 号)
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-8-12]
3. 其他重大事项:
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
(1) 关于提请投资者及时更新身份证明文件
的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-2-14]
华安现金富利投资基金2009 年半年度报告
40
§11. 备查文件目录
1、中国证监会批准华安现金富利投资基金设立的文件;
2、《华安现金富利投资基金基金合同》;
3、《华安现金富利投资基金招募说明书》;
4、《华安现金富利投资基金托管协议》;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则;
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互
联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基
金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2009 年8 月28 日

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