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嘉实增长:2009年第三季度报告

2009-10-28 00:00:00 来源:巨潮网
基金代码:070002 基金简称:嘉实增长混合   嘉实增长开放式证券投资基金2009年第三季度报告   2009年9月30日   基金管理人:嘉实基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司   报告送出日期:2009年10月28日   嘉实增长开放式证券投资基金2009年第三季度报告   §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
基金代码:070002 基金简称:嘉实增长混合  

嘉实增长开放式证券投资基金2009年第三季度报告

  2009年9月30日
  基金管理人:嘉实基金管理有限公司
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  报告送出日期:2009年10月28日
  嘉实增长开放式证券投资基金2009年第三季度报告
  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。
  本报告期中的财务资料未经审计。
  本报告期为2009年7月1日起至2009年9月30日止。
  §2 基金产品概况
  (1)基金简称 嘉实增长混合(深交所净值揭示简称:嘉实增长)
  (2)基金代码 070002(深交所净值揭示代码:160702)
  (3)基金运作方式 契约型开放式
  (4)基金合同生效日 2003年7月9日
  (5)报告期末基金份额总额 420,941,953.22份
  (6)投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
  (7)投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。
  (8)业绩比较基准 巨潮500(小盘)指数
  (9)风险收益特征 本基金属于中高风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
  (10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
  (11)基金托管人 中国银行股份有限公司
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1 主要财务指标 单位:元
  序号 主要财务指标 报告期(2009年7月1日至2009年9月30日)
  1 本期已实现收益 84,579,540.58
  2 本期利润 -9,376,248.21
  3 加权平均基金份额本期利润 -0.0217
  4 期末基金资产净值 1,559,823,103.86
  5 期末基金份额净值 3.706
  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准
  收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  过去三个月 -0.94% 1.65% -2.27% 2.56% 1.33% -0.91%
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  图:嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2003年7月9日至2009年9月30日)
  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
  §4 管理人报告
  4.1 基金经理简介
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  任职日期 离任日期
  邵健 本基金、嘉实策略混合基金经理,公司总经理助理 2004年4月6日 - 11年 曾任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加盟嘉实基金。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
  张弢 本基金基金经理 2009年1月16日 - 7年 曾任兴安证券行业分析师。2005年9月加盟嘉实基金任行业分析师,2007年6月至今任社保组合基金经理。经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。
  注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
  在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
  4.3 公平交易专项说明
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  报告期内,本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  报告期内,本基金未发生异常交易行为。
  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  4.4.1行情回顾及运作分析
  报告期内,在经济方面,OCED领先指标强劲反弹,全球经济出现复苏的迹象。中国经济继续回升,在投资与消费保持较高增速的同时,出口增速出现低位回升。在保八任务有望完成之后,政府的宏观经济政策进行了微调。市场方面,7月市场在盈利提升及充裕的流动性的推动下,继续大幅上升,但8月之后,随着估值的高企及政策的微调,市场出现较大幅度的调整。
  本基金在本季度初期保持较为进攻的结构,取得良好效果,但在8月市场调整的过程中,组合调整略为滞后,未能充分规避市场的系统性风险。在行业方面,本季基金增加了新能源、食品饮料、信息技术等行业的配置,降低了房地产、金属非金属等行业的配置,取得了良好的效果。
  4.4.2本基金业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为3.706元;本报告期基金份额净值增长率为-0.94%,业绩比较基准收益率为-2.27%。
  4.4.3市场展望和投资策略
  展望未来,我们认为在经济层面,从全球的角度看,经济将逐步走向复苏;中国的经济将继续回升,投资、消费将保持高位,出口亦将出现明显反弹;流动性格局未来可能略有弱化。在市场层面,相对中性的估值、流动性及宏观环境将导致未来的市场进入相对均衡的格局。
  在此背景下,我们将积极采用攻守兼备的投资策略,增加持续成长行业、中国瓶颈行业及新能源、新经济为代表的alpha型投资标的在组合中的比例,力争为投资人继续获取优良的回报。
  §5 投资组合报告
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 1,085,952,952.18 69.22
  其中:股票 1,085,952,952.18 69.22
  2 固定收益投资 331,448,698.20 21.13
  其中:债券 331,448,698.20 21.13
  资产支持证券 - -
  3 金融衍生品投资 1,209,201.14 0.08
  4 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  5 银行存款和结算备付金合计 144,612,607.34 9.22
  6 其他资产 5,726,753.22 0.37
  合计 1,568,950,212.08 100.00
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业 - -
  B 采掘业 119,094,405.82 7.64
  C 制造业 608,824,670.57 39.03
  C0 食品、饮料 111,423,174.12 7.14
  C1 纺织、服装、皮毛 254,865.60 0.02
  C2 木材、家具 - -
  C3 造纸、印刷 31,295,027.80 2.01
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,725,000.00 0.88
  C5 电子 - -
  C6 金属、非金属 90,603,892.88 5.81
  C7 机械、设备、仪表 149,291,703.92 9.57
  C8 医药、生物制品 212,231,006.25 13.61
  C99 其他制造业 - -
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  E 建筑业 5,682,102.24 0.36
  F 交通运输、仓储业 917,793.11 0.06
  G 信息技术业 89,840,290.20 5.76
  H 批发和零售贸易 15,420,238.46 0.99
  I 金融、保险业 151,897,499.10 9.74
  J 房地产业 89,043,952.68 5.71
  K 社会服务业 - -
  L 传播与文化产业 - -
  M 综合类 5,232,000.00 0.34
  合计 1,085,952,952.18 69.62
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 600887 *ST伊利 2,299,732 45,235,728.44 2.90
  2 000895 双汇发展 911,788 38,167,445.68 2.45
  3 601001 大同煤业 1,075,970 36,421,584.50 2.34
  4 000651 格力电器 1,657,350 36,130,230.00 2.32
  5 000538 云南白药 727,853 34,594,853.09 2.22
  6 600048 保利地产 1,389,894 33,552,041.16 2.15
  7 000650 仁和药业 1,886,304 32,916,004.80 2.11
  8 601166 兴业银行 959,903 32,435,122.37 2.08
  9 600036 招商银行 2,181,165 32,237,618.70 2.07
  10 002235 安妮股份 2,652,121 31,295,027.80 2.01
  5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 58,814,914.20 3.77
  2 央行票据 161,892,000.00 10.38
  3 金融债券 109,099,000.00 6.99
  其中:政策性金融债 109,099,000.00 6.99
  4 企业债券 1,642,784.00 0.11
  5 企业短期融资券 - -
  6 可转换债券 - -
  7 资产支持证券 - -
  8 其他 - -
  合计 331,448,698.20 21.25
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 090301 09进出01 800,000 79,168,000.00 5.08
  2 0801038 08央行票据38 700,000 72,527,000.00 4.65
  3 0901035 09央行票据35 700,000 69,769,000.00 4.47
  4 010203 02国债⑶ 351,630 35,602,537.50 2.28
  5 090404 09农发04 300,000 29,931,000.00 1.92
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  期末本基金未持有资产支持证券。
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  序号 权证代码 权证简称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 580027 长虹CWB1 437,008 1,209,201.14 0.08
  5.8 投资组合报告附注
  5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
  5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
  5.8.3报告期末其他资产构成
  序号 项目 金额(元)
  1 存出保证金 638,549.12
  2 应收证券清算款 731,039.14
  3 应收股利 146,695.59
  4 应收利息 3,706,647.80
  5 应收申购款 503,821.57
  6 其他应收款 -
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  合计 5,726,753.22
  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  报告期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
  §6开放式基金份额变动
  单位:份
  报告期期初基金份额总额 446,069,281.56
  报告期间基金总申购份额 44,096,820.71
  报告期间基金总赎回份额 69,224,149.05
  报告期期间基金拆分变动份额 -
  报告期期末基金份额总额 420,941,953.22
  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
  §7 备查文件目录
  7.1备查文件目录
  (1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;
  (2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》;
  (3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》;
  (4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议》;
  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
  (6)报告期内嘉实增长开放式证券投资基金公告的各项原稿。
  7.2 存放地点
  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
  7.3 查阅方式
  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司
  2009年10月28日

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