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嘉实主题:2009年第三季度报告[一]

来源:巨潮网 2009-10-28 00:00:00
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基金代码:070010 基金简称:嘉实主题混合   嘉实主题精选混合型证券投资基金2009年第三季度报告   2009年9月30日   基金管理人:嘉实基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司   报告送出日期:2009年10月28日   嘉实主题精选混合型证券投资基金2009年第三季度报告   §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
基金代码:070010 基金简称:嘉实主题混合  

嘉实主题精选混合型证券投资基金2009年第三季度报告

  2009年9月30日
  基金管理人:嘉实基金管理有限公司
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  报告送出日期:2009年10月28日
  嘉实主题精选混合型证券投资基金2009年第三季度报告
  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告期中的财务资料未经审计。
  本报告期为2009年7月1日起至2009年9月30日止。
  §2 基金产品概况
  (1)基金简称 嘉实主题混合(深交所净值揭示简称:嘉实主题)
  (2)基金代码 070010(深交所净值揭示代码:160709)
  (3)基金运作方式 契约型开放式
  (4)基金合同生效日 2006年7月21日
  (5)报告期末基金份额总额 8,532,690,038.37
  (6)投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
  (7)投资策略 采用"主题投资策略",从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合,并优先考虑股票类资产的配置,剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产。
  (8)业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%
  (9)风险收益特征 较高风险,较高收益。
  (10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
  (11)基金托管人 中国银行股份有限公司
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1 主要财务指标 单位:元
  序号 主要财务指标 报告期(2009年7月1日至2009年9月30日)
  1 本期已实现收益 245,134,325.64
  2 本期利润 877,642,197.47
  3 加权平均基金份额本期利润 0.1058
  4 期末基金资产净值 9,456,451,922.41
  5 期末基金份额净值 1.108
  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准
  收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  过去三个月 10.47% 1.61% -4.76% 2.30% 15.23% -0.69%
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  图:嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2006年7月21日至2009年9月30日)
  注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条((二)投资范围、(八)2.投资组合比例限制)约定:(1)资产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;(2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;(3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五;(5)持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%;(6)法律法规和基金合同规定的其他限制。
  。
  §4 管理人报告
  4.1 基金经理简介
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  任职日期 离任日期
  邹唯 本基金基金经理 2007年7月21日 - 8年 曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,曾任嘉实浦安保本、嘉实稳健混合、嘉实策略混合基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。
  注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
  4.3 公平交易专项说明
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  报告期内,本基金未发生异常交易行为。
  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  4.4.1行情回顾及运作分析
  报告期内,A股市场大幅波动,其走势可以用"过山车"来形容。在超常规信贷与复苏预期的推动下,7月市场一路上扬,估值快速提升,期间涨幅15.3%;但在房地产交易量持续下降,政府收缩贷款规模、调控流动性的背景下,8月市场却随之出现大幅调整,期间跌幅达到21.8%;9月市场虽有所反弹,整体走势依然呈现疲弱状态。
  在操作上,由于本基金前期判断三季度甚至下半年市场将进入调整,因此在二季度末将投资主题调整避险主题,重点配置在医药、食品饮料、通信设备与电力设备,组合由进攻性转为防御性,同时降低了仓位。
  4.4.2本基金业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.108元;本报告期基金份额净值增长率为10.47%,业绩比较基准收益率为-4.76%,本基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率15.23个百分点。
  4.4.3市场展望和投资策略
  本基金原先判断影响市场的5个负面因素主要是:(1)信贷规模;(2)地产交易量;(3)美股走势;(4)企业盈利;(5)M1与M2增速。其中信贷与房地产交易量是影响三季度市场走势的主要负面因素;而美股走势、M1与M2增速变化则预计是影响四季度市场走势的主要负面因素。从美国来看,失业率与储蓄率的提高,实际收入滞后调整导致信贷与消费的持续疲软,美国经济虽然见底,但难以立即复苏,因此判断美国股市在四季度将步入调整,同时由于国内信贷控制,M1与M2增速随时出现回调。本基金目前仍继续坚持判断此轮经济复苏仅是反弹而已,而非反转,四季度市场仍将处于调整阶段。
  在操作上,在控制仓位、坚持防御的基础上,逐步关注明年一季度的潜在投资主题,例如超预期增长主题、新能源主题(包括节能)、黄金等。
  §5 投资组合报告
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 6,404,548,964.57 67.40
  其中:股票 6,404,548,964.57 67.40
  2 固定收益投资 494,970,000.00 5.21
  其中:债券 494,970,000.00 5.21
  资产支持证券 - -
  3 金融衍生品投资 - -
  4 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  5 银行存款和结算备付金合计 2,465,925,436.27 25.95
  6 其他资产 136,646,335.44 1.44
  合计 9,502,090,736.28 100.00
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业 - -
  B 采掘业 - -
  C 制造业 5,572,475,085.81 58.93
  C0 食品、饮料 776,215,720.42 8.21
  C1 纺织、服装、皮毛 - -
  C2 木材、家具 - -
  C3 造纸、印刷 - -
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 160,398,767.52 1.70
  C5 电子 - -
  C6 金属、非金属 564,300,809.42 5.97
  C7 机械、设备、仪表 657,313,903.51 6.95
  C8 医药、生物制品 3,414,245,884.94 36.10
  C99 其他制造业 - -
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,740,000.00 0.28
  E 建筑业 - -
  F 交通运输、仓储业 - -
  G 信息技术业 734,883,581.32 7.77
  H 批发和零售贸易 - -
  I 金融、保险业 - -
  J 房地产业 - -
  K 社会服务业 11,780.00 0.00
  L 传播与文化产业 - -
  M 综合类 70,438,517.44 0.74
  合计 6,404,548,964.57 67.73
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 600518 康美药业 75,842,566 694,717,904.56 7.35
  2 000063 中兴通讯 15,128,884 577,620,791.12 6.11
  3 600887 *ST伊利 25,575,236 503,064,892.12 5.32
  4 000538 云南白药 10,494,620 498,809,288.60 5.27
  5 002007 华兰生物 9,449,204 491,358,608.00 5.20
  6 000999 三九医药 22,046,573 399,924,834.22 4.23
  7 600664 哈药股份 23,500,000 378,115,000.00 4.00
  8 000629 攀钢钢钒 47,738,888 374,272,881.92 3.96
  9 002123 荣信股份 8,735,014 309,219,495.60 3.27
  10 000729 燕京啤酒 18,581,689 273,150,828.30 2.89
  5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 - -
  2 央行票据 494,970,000.00 5.23
  3 金融债券 - -
  其中:政策性金融债 - -
  4 企业债券 - -
  5 企业短期融资券 - -
  6 可转换债券 - -
  7 资产支持证券 - -
  8 其他 - -
  合计 494,970,000.00 5.23
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 0901043 09央行票据43 3,000,000 299,010,000.00 3.16
  2 0901041 09央行票据41 1,000,000 99,670,000.00 1.05
  3 0801110 08央行票据110 1,000,000 96,290,000.00 1.02
  注:报告期末本基金仅持有上述3只债券。
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  报告期末本基金未持有资产支持证券。
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  报告期末本基金未持有权证。
  5.8 投资组合报告附注
  5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体受到公开谴责、处罚的情况。
  根据中兴通讯股份有限公司2008年10 月7 日发布的《中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处07年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》,监管部门对公司2008 年进行了16万元的相关经济处罚及要求公司补缴企业所得税人民币380万元(公司已在检查期间缴纳)。
  本基金投资于中兴通讯的决策程序说明:本基金管理人认为,该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响;本基金投资中兴通讯的决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
  5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
  5.8.3报告期末其他资产构成
  序号 项目 金额(元)
  1 存出保证金 750,000.00
  2 应收证券清算款 75,420,841.44
  3 应收股利 -
  4 应收利息 4,300,061.82
  5 应收申购款 56,175,432.18
  6 其他应收款 -
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  合计 136,646,335.44
  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
  §6开放式基金份额变动
  单位:份
  报告期期初基金份额总额 10,187,224,853.16
  报告期间基金总申购份额 1,998,508,283.04
  报告期间基金总赎回份额 3,653,043,097.83
  报告期期间基金拆分变动份额 -
  报告期期末基金份额总额 8,532,690,038.37
  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
  §7 备查文件目录
  7.1备查文件目录
  (1)中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件;
  (2)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》;
  (3)《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》;
  (4)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》;
  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
  (6) 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。
  7.2 存放地点
  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
  7.3 查阅方式
  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司
  2009年10月28日
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