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嘉实主题精选:2009年第四季度报告

来源:中国证券网 2010-01-21 00:00:00
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基金代码:070010 基金简称:嘉实主题混合   嘉实主题精选混合型证券投资基金2009年第四季度报告   2009年12月31日   基金管理人:嘉实基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司   报告送出日期:2010年1月21日   嘉实主题精选混合型证券投资基金2009年第四季度报告   §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金
基金代码:070010 基金简称:嘉实主题混合  

嘉实主题精选混合型证券投资基金2009年第四季度报告


  2009年12月31日

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2010年1月21日

  嘉实主题精选混合型证券投资基金2009年第四季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

  §2 基金产品概况

  (1)基金简称 嘉实主题混合(深交所净值揭示简称:嘉实主题)

  (2)基金主代码 070010(深交所净值揭示代码:160709)

  (3)基金运作方式 契约型开放式

  (4)基金合同生效日 2006年7月21日

  (5)报告期末基金份额总额 8,082,957,608.80份

  (6)投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。

  (7)投资策略 采用"主题投资策略",从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合,并优先考虑股票类资产的配置,剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产。

  (8)业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%

  (9)风险收益特征 较高风险,较高收益。

  (10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司

  (11)基金托管人 中国银行股份有限公司

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标 单位:元

  序号 主要财务指标 报告期(2009年10月1日至2009年12月31日)

  1 本期已实现收益 772,098,372.01

  2 本期利润 991,757,026.53

  3 加权平均基金份额本期利润 0.1213

  4 期末基金资产净值 9,938,026,564.74

  5 期末基金份额净值 1.230

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准

  收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  过去三个月 11.01% 1.33% 18.03% 1.67% -7.02% -0.34%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图:嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2006年7月21日至2009年12月31日)

  注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条((二)投资范围、(八)2.投资组合比例限制)约定:(1)资产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% (2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10% (3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10% (4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五 (5)持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3% (6)法律法规和基金合同规定的其他限制。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理简介

  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

  任职日期 离任日期

  邹唯 本基金基金经理 2007年7月21日 - 8年 曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,曾任嘉实浦安保本、嘉实稳健混合、嘉实策略混合基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。

  注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。

  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  (1)报告期内基金的投资策略和运作分析

  报告期内,宏观经济数据继续呈现良好反弹态势,股指期货预期,外围市场良好 而另一方面房价快速上涨,国家开始出台遏制房地产的调控政策,信贷政策"明松暗紧",IPO供应不减。在上述因素的影响下,A股市场继续呈现震荡态势。

  在操作上,本基金判断市场难以创出新高,仍将呈现震荡调整走势,超额收益主要来源于结构性机会,因此在四季度末将投资主题调整为新疆区域、新能源(智能电网、特高压与节能),大农业与军工,同时提高了仓位。本季度基金管理教训在于,组合的结构管理高于仓位管理,当市场存在结构性机会时,仓位并不太重要。

  (2)简要展望

  本基金原先判断影响市场走势的5个负面因素,主要是1.信贷与通胀预期,2.房地产 3.美股(美元)走势 4.M1增速 5.企业盈利 对上季度的判断调整为:信贷与房地产的负面预期已大部分反映在市场走势中 而由于判断美国一季度补库存行为,致使美股走势难以出现大幅调整,因此如果国内外通胀水平保持温和,同时存在股指期货预期的情况下,一季度市场预计将继续呈现震荡走势(即使M1增速见顶) 但假如全球农产品价格出现大幅上涨,通胀预期快速上扬,则伴随着货币政策的被动收缩,市场有可能出现较大调整。

  在操作上,10年一季度重点配置于新疆区域、新能源(智能电网、特高压与节能)、大农业与军工四个投资主题,重点关注农产品价格与通胀预期的变化,以防范随之的市场调整风险。

  4.5报告期内本基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.230元 本报告期基金份额净值增长率为11.01%,业绩比较基准收益率为18.03%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

  1 权益投资 8,191,802,212.21 80.88

  其中:股票 8,191,802,212.21 80.88

  2 固定收益投资 498,350,000.00 4.92

  其中:债券 498,350,000.00 4.92

  资产支持证券 - -

  3 金融衍生品投资 - -

  4 买入返售金融资产 - -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

  5 银行存款和结算备付金合计 1,422,566,535.94 14.05

  6 其他资产 15,248,604.56 0.15

  合计 10,127,967,352.71 100.00

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  A 农、林、牧、渔业 998,205,646.35 10.04

  B 采掘业 - -

  C 制造业 6,097,062,620.78 61.35

  C0 食品、饮料 893,700,078.81 8.99

  C1 纺织、服装、皮毛 - -

  C2 木材、家具 - -

  C3 造纸、印刷 - -

  C4 石油、化学、塑胶、塑料 444,727,557.09 4.48

  C5 电子 3,489,415.74 0.04

  C6 金属、非金属 990,802,976.67 9.97

  C7 机械、设备、仪表 2,314,103,438.03 23.29

  C8 医药、生物制品 1,450,239,154.44 14.59

  C99 其他制造业 - -

  D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

  E 建筑业 139,647,653.40 1.41

  F 交通运输、仓储业 - -

  G 信息技术业 734,987,242.16 7.40

  H 批发和零售贸易 - -

  I 金融、保险业 - -

  J 房地产业 92,963,227.20 0.94

  K 社会服务业 70,590.00 0.00

  L 传播与文化产业 - -

  M 综合类 128,865,232.32 1.30

  合计 8,191,802,212.21 82.43

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 600518 康美药业 75,842,566 806,206,476.58 8.11

  2 600089 特变电工 21,044,798 500,866,192.40 5.04

  3 600737 中粮屯河 28,465,845 476,802,903.75 4.80

  4 600406 国电南瑞 9,493,084 464,781,392.64 4.68

  5 600425 青松建化 16,187,665 365,193,722.40 3.67

  6 002123 荣信股份 9,305,216 350,806,643.20 3.53

  7 000400 许继电气 13,330,927 303,945,135.60 3.06

  8 600312 平高电气 19,288,174 297,230,761.34 2.99

  9 000877 天山股份 13,567,949 288,047,557.27 2.90

  10 600251 冠农股份 11,021,086 280,156,006.12 2.82

  5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合

  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 国家债券 - -

  2 央行票据 498,350,000.00 5.01

  3 金融债券 - -

  其中:政策性金融债 - -

  4 企业债券 - -

  5 企业短期融资券 - -

  6 可转换债券 - -

  7 资产支持证券 - -

  8 其他 - -

  合计 498,350,000.00 5.01

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 0901065 09央行票据65 4,000,000 398,680,000.00 4.01

  2 0901063 09央行票据63 1,000,000 99,670,000.00 1.00

  注:报告期末本基金仅持有上述2只债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.8.3报告期末其他资产构成

  序号 项目 金额(元)

  1 存出保证金 5,092,823.03

  2 应收证券清算款 -

  3 应收股利 -

  4 应收利息 795,930.98

  5 应收申购款 9,359,850.55

  6 其他应收款 -

  7 待摊费用 -

  8 其他 -

  合计 15,248,604.56

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  报告期期初基金份额总额 8,532,690,038.37

  报告期间基金总申购份额 1,078,154,587.71

  报告期间基金总赎回份额 1,527,887,017.28

  报告期期间基金拆分变动份额 -

  报告期期末基金份额总额 8,082,957,608.80

  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1备查文件目录

  (1)中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件

  (2)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》

  (3)《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》

  (4)《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (6) 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。

  7.2 存放地点

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

  7.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。


  嘉实基金管理有限公司

  2010年1月21日
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