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中欧新趋势(LOF):2009年年度报告摘要

来源:中国证券网 2010-03-26 00:00:00
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基金代码:166001 基金简称:中欧新趋势股票 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2009年年度报告摘要 2009年12月31日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:二〇一〇年三月二十六日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托
基金代码:166001 基金简称:中欧新趋势股票

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:二〇一〇年三月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 中欧新趋势股票(LOF)

基金主代码 166001

交易代码 166001

基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2007年1月29日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,173,755,341.46份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2007年4月23日

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配置层面,本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整,并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择层面,本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。

业绩比较基准 80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数

风险收益特征 本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。在严格控制风险的前提下,本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势,努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 黎忆海 张志永

联系电话 021-68609600 021-62677777-212004

电子邮箱 liyihai@lcfunds.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95561

传真 021-33830351 021-62159217

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lcfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年1月29日至2007年12月31日

本期已实现收益 -114,682,622.39 -1,232,219,291.42 4,099,499,242.27

本期利润 1,100,494,353.16 -3,028,478,855.15 3,377,651,140.81

加权平均基金份额本期利润 0.4361 -0.9867 0.8357

本期基金份额净值增长率 60.41% -58.61% 83.22%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 0.0853 -0.3234 0.7611

期末基金资产净值 2,359,142,374.30 1,894,337,411.48 5,892,553,430.70

期末基金份额净值 1.0853 0.6766 1.8322

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 12.55% 1.58% 15.85% 1.39% -3.30% 0.19%

过去六个月 7.67% 1.77% 12.02% 1.69% -4.35% 0.08%

过去一年 60.40% 1.69% 72.91% 1.63% -12.51% 0.06%

自基金合同生效起至今 21.63% 2.01% 37.19% 2.01% -15.56% 0.00%

注:本基金大类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金及剩余期限在1 年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围,我们选择将本基金主要投资的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表现组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在代表大类资产表现的标的指数选择上,我们选择具有较强代表性的新华富时中国A600指数和新华富时中国国债指数作为两个大类资产的标的指数。比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考,最终具体比例为股票部分80%,债券部分20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007年1月29日至2009年12月31日)

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:本基金合同生效日为2007年1月29日。2007年度数据为2007年1月29日至2007年12月31日的数据。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009 - - - - -

2008 2.000 341,935,124.13 299,550,542.82 641,485,666.95 -

2007 - - - - -

合计 2.000 341,935,124.13 299,550,542.82 641,485,666.95 -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、平顶山煤业(集团)有限责任公司,注册资本为1.2亿元人民币。截至2009年12月31日,本基金管理人共管理5只开放式基金,即中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金和中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

殷觅智(Ian Midgley) 本基金基金经理 2007-01-29 2009-07-17 18年 伦敦经济学院硕士,18年以上国际与中国证券市场投资管理经验。历任瑞士银行(UBS)投资管理公司研究助理、朋友天命投资管理公司基金经理、宝源(Schroder)投资管理公司投资策划师、华安基金管理有限公司基金经理、汇丰(HSBC)投资管理公司上海代表处首席代表。2005年10月加入中欧基金管理有限公司。

王磊 本基金基金经理、中欧价值发现股票型证券投资基金基金经理、投资副总监并代为履行投资总监职责 2008-08-29 - 12年 研究生学历,12年证券从业经历。历任中诚信托投资有限责任公司投资银行部高级经理,国都证券有限责任公司研究中心高级研究员、投资经理。2005年10月加入中欧基金管理有限公司,任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金经理,中欧价值发现股票型证券投资基金基金经理,投资副总监。

王海 本基金基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理 2009-03-18 - 7年 特许金融分析师(CFA),工商管理硕士,7年证券从业经历。历任上海中技投资顾问公司项目经理、通用技术投资公司高级研究员、投资部副总经理,中海基金管理有限公司专户资产管理部专户投资经理。2009年3月加入中欧基金管理有限公司,任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理,中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日 若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,保护投资者的合法权益。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至报告期末,本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合,因此无法进行业绩比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

如果说2008年的A股市场暴跌反映了对此前两年史无前例的市场泡沫的必要修正的话,那么这一修正无疑在很大程度上是矫枉过正了,这也正如2006至2007年A股市场暴涨一样,既有理性的成分,也有非理性的成分。因此,2009年A股市场的上涨再度演绎了这样的特征,既在意料之外,也在情理之中。作为经济的晴雨表,股票市场长期而言能够反映宏观经济的基本趋势,但在反映经济基本面方面,时间上并非同步合拍,空间上也并非恰到好处,投资者的整体远期预期决定了股票市场的即期表现,预期的不稳定决定了股票指数表现的不稳定,反应过度或反应不足成为经常现象。具体到2009年的A股表现也可以大致分为两个阶段,即前7个月的股价普遍上扬阶段和8月初开始的调整阶段。事后来看,在这两个阶段最理想的投资策略就应该有所不同--在普涨阶段,保持较高的股票仓位基本可以获得市场上涨的大部分收益 在调整阶段,持股结构的重要性则要显著高于仓位的重要性,例如小盘股相比大盘股具有显著的超额收益。从本基金2009年的投资结果来看,在前一阶段是令人满意的,原因就在于本基金自2008年11月A股市场在4万亿政府投资为导火索刺激下开始反弹以来一直保持了较高的股票仓位 在后一阶段则没有充分把握住市场的风格特点重点投资于小市值股票,从而没有实现较好的投资收益。从全年来看,汽车、家电等直接受益于消费升级的行业和煤炭、有色金属、房地产等强周期性行业的股票涨幅居前,铁路、公路、电力等缺乏业绩弹性的行业股票涨幅落后,本基金在汽车、家电行业股票的上涨阶段成功进行了重点投资,但在煤炭、有色、房地产等行业的配置上存在阶段性不足。同时,本基金在投机气氛较为明显的市场阶段过于看重上市公司经营质地和理性估值,从而未能实现与指数的同等收益,因此在行业配置策略和选股策略上都有需要认真总结之处。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为1.0853元,累计净值为1.2853元。本报告期份额净值增长率为60.4%,同期业绩比较基准增长率为72.91%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

与2009年相比,2010年的主题词也发生了变化,"政策退出"取代"经济复苏"成为全球投资者关心的焦点。经济复苏的进程决定了政策退出的时间和路径,从而影响到投资者的预期,譬如说经济复苏越快,政策退出就越早,反之亦然。这就使得经济形势影响股票价格的方式更为复杂,而不是简单的线性关系。另一方面,后危机时代我们也面临着全球经济发展方式的部分转变,对中国经济的发展之路势必产生深远的影响。在此种情形下,"保增长、扩内需、调结构"既是中国政府经济政策的指导方针,也是经济发展规律的客观体现。2010年的A股市场投资也应顺应这一历史必然性,适时把握经济结构调整带来的产业发展机会,例如新能源、新材料、节能减排、信息技术、生物制药、现代农业等战略性新兴产业涌现出业绩持续增长企业的概率会更大。同样不可忽视的是一些公司尽管身处传统产业,但已经通过其良好的公司治理、持续的业绩增长体现出优良的公司质地,我们也应时刻关注其公司价值被低估时的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面和XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

根据本基金基金合同的相关约定,本基金以2009年12月31日可供分配利润为基准,应分配利润为92,693,516.42元,于2010年1月18日向本基金份额持有人进行了利润分配,总分配金额为129,095,585.79元。具体情况请参阅年度报告正文中7.4.8.2资产负债表日后事项。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为 基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 221,598,118.39 431,047,947.40

结算备付金 16,217,891.29 19,734,002.36

存出保证金 3,083,485.80 1,250,000.00

交易性金融资产 2,144,600,685.95 1,476,041,377.87

其中:股票投资 2,144,600,685.95 1,455,711,377.87

基金投资 - -

债券投资 - 20,330,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 50,329.20 306,565.95

应收股利 - -

应收申购款 19,628.81 42,243.97

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,385,570,139.44 1,928,422,137.55

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 12,761,505.84 25,891,491.21

应付赎回款 4,054,878.18 2,498,892.28

应付管理人报酬 3,007,719.43 2,522,214.14

应付托管费 501,286.58 420,369.01

应付销售服务费 - -

应付交易费用 4,449,469.81 1,072,948.27

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,652,905.30 1,678,811.16

负债合计 26,427,765.14 34,084,726.07

所有者权益:

实收基金 2,173,755,341.46 2,799,891,946.78

未分配利润 185,387,032.84 -905,554,535.30

所有者权益合计 2,359,142,374.30 1,894,337,411.48

负债和所有者权益总计 2,385,570,139.44 1,928,422,137.55

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值 1.0853元,基金份额总额2,173,755,341.46 份。

7.2利润表

会计主体:中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 1,168,904,516.37 -2,944,852,625.36

1.利息收入 3,047,236.05 6,192,669.65

其中:存款利息收入 3,014,610.10 5,910,553.58

债券利息收入 32,625.95 282,116.07

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) -49,580,679.79 -1,155,892,961.49

其中:股票投资收益 -67,173,135.50 -1,181,590,515.05

基金投资收益 - -

债券投资收益 2,760,642.86 773,403.78

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 573,003.76 809,454.89

股利收益 14,258,809.09 24,114,694.89

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 1,215,176,975.55 -1,796,259,563.73

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 260,984.56 1,107,230.21

减:二、费用 68,410,163.21 83,626,229.79

1.管理人报酬 35,834,823.09 50,813,791.87

2.托管费 5,972,470.45 8,468,965.22

3.销售服务费 - -

4.交易费用 26,122,334.59 23,843,679.07

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 480,535.08 499,793.63

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,100,494,353.16 -3,028,478,855.15

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 1,100,494,353.16 -3,028,478,855.15

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,799,891,946.78 -905,554,535.30 1,894,337,411.48

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,100,494,353.16 1,100,494,353.16

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -626,136,605.32 -9,552,785.02 -635,689,390.34

其中:1.基金申购款 93,429,124.23 -3,672,430.72 89,756,693.51

2.基金赎回款(以"-"号填列) -719,565,729.55 -5,880,354.30 -725,446,083.85

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 2,173,755,341.46 185,387,032.84 2,359,142,374.30

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,216,074,015.13 2,676,479,415.57 5,892,553,430.70

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,028,478,855.15 -3,028,478,855.15

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -416,182,068.35 87,930,571.23 -328,251,497.12

其中:1.基金申购款 536,774,188.11 283,397,039.88 820,171,227.99

2.基金赎回款(以"-"号填列) -952,956,256.46 -195,466,468.65 -1,148,422,725.11

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -641,485,666.95 -641,485,666.95

五、期末所有者权益(基金净值) 2,799,891,946.78 -905,554,535.30 1,894,337,411.48

报告附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:刘建平,主管会计工作负责人:黄桦,会计机构负责人:丁驿雯

7.4报表附注

7.4.1重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本报告期未发生会计政策和会计估计变更以及差错更正的情况。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金代销机构

国都证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利意联银行股份合作公司(Unione di Banche Italiane S.c.p.a.,简称UBI) 基金管理人的股东

平顶山煤业(集团)有限责任公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

国都证券 1,846,008,234.16 10.87% 741,134,381.04 8.70%

7.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.4债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国都证券 1,569,104.47 11.04% 472,367.62 10.62%

关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国都证券 629,958.26 8.83% - -

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 35,834,823.09 50,813,791.87

其中:支付销售机构的客户维护费 5,668,665.48 7,950,421.39

注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 5,972,470.45 8,468,965.22

注:支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位:份

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

基金合同生效日(2007年1月29日)持有的基金份额 - -

期初持有的基金份额 6,001,200.00 6,001,200.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 6,001,200.00 6,001,200.00

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 0.28% 0.21%

注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限公司 221,598,118.39 2,910,112.75 431,047,947.40 5,853,875.22

注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注: 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。(2008年12月31日,同)

7.4.5期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

300024 机器人 2009-10-19 2010-02-01 网下认购 39.80 72.28 8,391 333,961.80 606,501.48 -

300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 网下认购 28.58 55.43 6,603 188,713.74 366,004.29 -

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末

估值单价 复牌日期 复牌

开盘单价 数量(股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600423 柳化股份 2009-11-26 重大收购事项 14.17 2010-01-04 13.61 90,000 1,013,979.14 1,275,300.00 -

注:本基金截至2009年12月31日止持有的以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准后复牌。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至2009年12月31日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至2009年12月31日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,144,600,685.95 89.90

其中:股票 2,144,600,685.95 89.90

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 237,816,009.68 9.97

6 其他各项资产 3,153,443.81 0.13

7 合计 2,385,570,139.44 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 70,980,675.00 3.01

B 采掘业 213,753,234.95 9.06

C 制造业 998,126,587.30 42.31

C0 食品、饮料 100,968,917.51 4.28

C1 纺织、服装、皮毛 1,989,000.00 0.08

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 81,174,602.72 3.44

C4 石油、化学、塑胶、塑料 119,668,216.05 5.07

C5 电子 33,044,422.63 1.40

C6 金属、非金属 323,705,134.96 13.72

C7 机械、设备、仪表 326,357,123.43 13.83

C8 医药、生物制品 11,112,270.00 0.47

C99 其他制造业 106,900.00 0.00

D 电力、煤气及水的生产和供应业 935,200.00 0.04

E 建筑业 26,861,000.00 1.14

F 交通运输、仓储业 16,394,260.00 0.69

G 信息技术业 32,635,347.47 1.38

H 批发和零售贸易 17,485,783.60 0.74

I 金融、保险业 623,110,380.36 26.41

J 房地产业 59,954,784.76 2.54

K 社会服务业 20,733,787.80 0.88

L 传播与文化产业 366,004.29 0.02

M 综合类 63,263,640.42 2.68

合计 2,144,600,685.95 90.91

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 6,101,244 110,127,454.20 4.67

2 601318 中国平安 1,955,495 107,728,219.55 4.57

3 601169 北京银行 3,824,083 73,957,765.22 3.13

4 000983 西山煤电 1,747,600 69,711,764.00 2.96

5 600000 浦发银行 3,099,662 67,231,668.78 2.85

6 600585 海螺水泥 1,299,969 64,816,454.34 2.75

7 000937 金牛能源 1,555,657 64,715,331.20 2.74

8 002041 登海种业 1,850,000 64,546,500.00 2.74

9 000338 潍柴动力 992,760 64,013,164.80 2.71

10 000651 格力电器 2,055,932 59,498,672.08 2.52

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601398 工商银行 173,116,480.35 9.14

2 601318 中国平安 162,000,903.63 8.55

3 000024 招商地产 145,757,014.05 7.69

4 000983 西山煤电 142,662,820.53 7.53

5 600036 招商银行 139,499,822.73 7.36

6 000937 金牛能源 117,386,680.19 6.20

7 600016 民生银行 109,926,257.91 5.80

8 600362 江西铜业 106,355,115.15 5.61

9 600089 特变电工 100,637,526.15 5.31

10 000651 格力电器 98,583,899.44 5.20

11 600030 中信证券 97,172,629.59 5.13

12 600005 武钢股份 87,868,223.27 4.64

13 601919 中国远洋 87,715,790.33 4.63

14 000063 中兴通讯 84,963,308.21 4.49

15 600739 辽宁成大 82,737,455.29 4.37

16 600019 宝钢股份 81,564,141.20 4.31

17 000002 万 科A 80,665,047.90 4.26

18 600000 浦发银行 80,363,139.99 4.24

19 600104 上海汽车 79,651,816.24 4.20

20 000338 潍柴动力 79,526,176.47 4.20

21 000060 中金岭南 78,981,273.15 4.17

22 000157 中联重科 78,467,589.46 4.14

23 002028 思源电气 78,196,052.84 4.13

24 600050 中国联通 75,773,384.50 4.00

25 600449 赛马实业 75,669,445.53 3.99

26 601001 大同煤业 75,556,498.96 3.99

27 600585 海螺水泥 74,369,492.91 3.93

28 601601 中国太保 74,000,617.24 3.91

29 000911 南宁糖业 73,457,325.49 3.88

30 600309 烟台万华 71,308,953.53 3.76

31 000778 新兴铸管 69,618,771.21 3.68

32 601628 中国人寿 69,544,036.39 3.67

33 601111 中国国航 68,164,435.44 3.60

34 601088 中国神华 67,909,579.07 3.58

35 000679 大连友谊 66,023,282.91 3.49

36 600166 福田汽车 61,814,894.99 3.26

37 600100 同方股份 60,852,118.87 3.21

38 600887 *ST伊利 60,768,022.38 3.21

39 002041 登海种业 60,080,457.37 3.17

40 600481 双良股份 59,902,692.15 3.16

41 601328 交通银行 58,979,326.00 3.11

42 601006 大秦铁路 58,036,610.30 3.06

43 600837 海通证券 58,017,218.93 3.06

44 600015 华夏银行 57,144,133.00 3.02

45 601169 北京银行 57,055,605.85 3.01

46 600428 中远航运 56,779,236.32 3.00

47 000800 一汽轿车 54,124,005.66 2.86

48 600690 青岛海尔 53,239,605.27 2.81

49 600066 宇通客车 52,649,414.79 2.78

50 600028 中国石化 52,362,613.72 2.76

51 600622 嘉宝集团 51,951,896.11 2.74

52 600820 隧道股份 50,605,833.93 2.67

53 600875 东方电气 50,201,514.50 2.65

54 600582 天地科技 49,535,036.97 2.61

55 000009 中国宝安 49,050,089.65 2.59

56 600997 开滦股份 48,203,143.91 2.54

57 002165 红 宝 丽 47,069,603.54 2.48

58 600741 华域汽车 46,580,593.49 2.46

59 000910 大亚科技 46,357,361.04 2.45

60 601600 中国铝业 46,042,790.96 2.43

61 600418 江淮汽车 46,013,547.17 2.43

62 600675 中华企业 45,973,375.27 2.43

63 000001 深发展A 45,907,731.89 2.42

64 000568 泸州老窖 45,899,806.96 2.42

65 000712 锦龙股份 45,492,824.17 2.40

66 600162 香江控股 45,387,717.57 2.40

67 002001 新 和 成 45,028,549.32 2.38

68 600426 华鲁恒升 44,033,939.19 2.32

69 000825 太钢不锈 43,605,061.11 2.30

70 601939 建设银行 43,598,810.00 2.30

71 601668 中国建筑 43,015,760.00 2.27

72 000650 仁和药业 42,268,867.66 2.23

73 600048 保利地产 41,625,018.07 2.20

74 600655 豫园商城 41,080,782.80 2.17

75 600519 贵州茅台 40,722,345.41 2.15

76 000807 云铝股份 40,552,354.29 2.14

77 000425 徐工机械 40,411,633.00 2.13

78 000917 电广传媒 40,165,057.78 2.12

79 600351 亚宝药业 39,951,132.71 2.11

80 600550 天威保变 39,389,716.23 2.08

81 600195 中牧股份 39,377,142.43 2.08

82 600499 科达机电 38,024,390.35 2.01

注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601398 工商银行 221,995,307.17 11.72

2 600030 中信证券 177,226,649.70 9.36

3 000024 招商地产 166,830,854.07 8.81

4 600000 浦发银行 154,099,893.43 8.13

5 600900 长江电力 146,063,073.37 7.71

6 000001 深发展A 138,924,240.70 7.33

7 000063 中兴通讯 129,947,789.08 6.86

8 601318 中国平安 122,020,503.28 6.44

9 600028 中国石化 110,907,619.04 5.85

10 000002 万 科A 110,075,687.77 5.81

11 600089 特变电工 109,831,825.96 5.80

12 002028 思源电气 108,509,277.83 5.73

13 600050 中国联通 106,633,822.46 5.63

14 600449 赛马实业 105,550,114.21 5.57

15 600875 东方电气 104,655,230.36 5.52

16 000983 西山煤电 99,386,474.91 5.25

17 000651 格力电器 97,458,217.97 5.14

18 601919 中国远洋 96,992,263.84 5.12

19 600739 辽宁成大 91,219,078.57 4.82

20 600519 贵州茅台 84,913,340.40 4.48

21 600166 福田汽车 83,873,150.00 4.43

22 600104 上海汽车 83,552,768.93 4.41

23 600036 招商银行 82,473,237.02 4.35

24 600048 保利地产 81,718,172.51 4.31

25 000911 南宁糖业 80,087,320.61 4.23

26 600016 民生银行 79,293,886.37 4.19

27 000933 神火股份 78,804,893.88 4.16

28 600005 武钢股份 78,479,132.24 4.14

29 000800 一汽轿车 78,398,998.43 4.14

30 600362 江西铜业 76,063,599.65 4.02

31 600887 *ST伊利 73,736,877.46 3.89

32 000060 中金岭南 73,204,888.14 3.86

33 601006 大秦铁路 71,231,839.51 3.76

34 600880 博瑞传播 69,293,426.05 3.66

35 000679 大连友谊 67,989,058.17 3.59

36 000009 中国宝安 67,768,691.37 3.58

37 000937 金牛能源 67,632,984.95 3.57

38 600586 金晶科技 66,989,916.30 3.54

39 600009 上海机场 66,634,935.03 3.52

40 601111 中国国航 64,359,924.96 3.40

41 600837 海通证券 62,688,530.15 3.31

42 600741 华域汽车 60,265,233.47 3.18

43 601328 交通银行 56,670,739.62 2.99

44 000157 中联重科 56,041,017.37 2.96

45 600690 青岛海尔 56,028,749.00 2.96

46 002024 苏宁电器 55,963,252.57 2.95

47 600820 隧道股份 54,024,948.80 2.85

48 600100 同方股份 53,732,296.32 2.84

49 601088 中国神华 53,697,165.44 2.83

50 600066 宇通客车 52,972,575.05 2.80

51 002001 新 和 成 52,818,506.83 2.79

52 600550 天威保变 52,631,075.54 2.78

53 000528 柳 工 51,945,954.56 2.74

54 600331 宏达股份 51,935,258.19 2.74

55 600527 江南高纤 50,333,536.46 2.66

56 600582 天地科技 49,870,586.90 2.63

57 000650 仁和药业 49,653,403.67 2.62

58 600162 香江控股 49,369,498.48 2.61

59 600428 中远航运 48,613,333.60 2.57

60 601766 中国南车 46,630,195.00 2.46

61 600675 中华企业 46,203,816.44 2.44

62 000012 南 玻A 46,080,466.49 2.43

63 000826 合加资源 44,837,259.35 2.37

64 601601 中国太保 43,246,447.64 2.28

65 600809 山西汾酒 42,444,247.34 2.24

66 600177 雅戈尔 42,435,763.10 2.24

67 600309 烟台万华 42,222,525.11 2.23

68 600966 博汇纸业 41,920,929.27 2.21

69 000807 云铝股份 41,888,652.44 2.21

70 600499 科达机电 41,746,936.31 2.20

71 002045 广州国光 41,445,571.31 2.19

72 000423 东阿阿胶 41,411,163.99 2.19

73 601001 大同煤业 41,365,859.31 2.18

74 600351 亚宝药业 40,262,118.22 2.13

75 600418 江淮汽车 40,050,396.65 2.11

76 601600 中国铝业 40,013,031.94 2.11

77 600426 华鲁恒升 39,528,202.36 2.09

78 600188 兖州煤业 38,689,828.43 2.04

79 000858 五 粮 液 38,363,810.86 2.03

注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 8,264,576,212.18

卖出股票的收入(成交)总额 8,723,774,038.85

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,083,485.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 50,329.20

5 应收申购款 19,628.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,153,443.81

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

112,432 19,333.96 25,183,243.76 1.16% 2,148,572,097.70 98.84%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中欧基金管理有限公司 6,001,200 4.12%

2 李锡祥 2,000,200 1.37%

3 吴燕芝 1,932,500 1.33%

4 郁家华 1,420,789 0.97%

5 姜才 1,000,000 0.69%

6 侯升利 704,337 0.48%

7 宋文花 700,000 0.48%

8 程群 690,625 0.47%

9 谈德忠 565,271 0.39%

10 罗颖 560,268 0.38%

注:以上均为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 21,663.11 0.0010%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2007年1月29日)基金份额总额 6,874,704,054.16

本报告期期初基金份额总额 2,799,891,946.78

本报告期基金总申购份额 93,429,124.23

减:本报告期基金总赎回份额 719,565,729.55

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,173,755,341.46

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大人事变动

本报告期内,基金管理人于2009年3月10日发布公告,经中欧基金管理有限公司董事会决议通过,同意聘任刘建平先生担任公司总经理。刘建平先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]202号文核准。

本报告期内,基金管理人于2009年7月10日发布公告,因任期届满,经中欧基金管理有限公司董事会审议通过,殷觅智(Ian Midgley)先生不再担任中欧基金管理有限公司副总经理职务,同时不再担任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。

11.2.2 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所100,000.00元人民币。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

银河证券 1 1,167,142,142.32 6.88% 992,063.91 6.98% -

申银万国 1 2,226,017,563.71 13.11% 1,892,102.17 13.31% -

中信证券 1 1,492,294,312.42 8.79% 1,212,498.43 8.53% -

国都证券 1 1,846,008,234.16 10.87% 1,569,104.47 11.04% -

招商证券 1 1,540,204,346.37 9.07% 1,251,423.65 8.81% -

广发证券 1 1,295,707,329.60 7.63% 1,052,769.95 7.41% -

中银国际 1 830,221,618.46 4.89% 674,559.01 4.75% -

中金公司 1 1,275,733,205.67 7.52% 1,084,368.62 7.63% -

中信建投 1 669,406,362.81 3.94% 543,896.39 3.83% -

齐鲁证券 1 475,936,806.91 2.80% 404,544.67 2.85% -

国信证券 1 1,909,317,458.76 11.25% 1,622,914.34 11.42% -

华泰证券 1 1,093,389,523.72 6.44% 929,379.20 6.54% -

华弘证券 1 1,154,188,830.58 6.80% 981,059.31 6.90% -

注:1、根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并经公司董事会批准。

2、本报告期内,新增华弘证券交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

银河证券 20,306,620.90 60.43% - - - -

申银万国 2,715,014.50 8.08% - - - -

中信证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

国信证券 8,860,441.60 26.37% - - - -

华泰证券 - - - - 1,471,681.74 100.00%

华弘证券 1,723,246.12 5.13% - - - -


中欧基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十六日
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