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鹏华货币:2009年年度报告摘要

来源:巨潮网 2010-03-31 00:00:00
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鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 鹏华货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要 2009 年12 月31 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日 鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要 1 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
鹏华货币市场证券投资基金
2009 年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
1
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自 2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华货币
基金主代码 160606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年4 月12 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,154,991,353.69 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 鹏华货币A 鹏华货币B
下属两级基金的交易代码 160606 160609
报告期末下属两级基金的份额总额 689,547,468.20 份4,465,443,885.49 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为
投资者追求稳定的现金收益。
投资策略
在战略资产配置上,主要采取利率预期与组合久
期控制相结合的策略,在战术资产操作上,主要
采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略,并结
合市场环境适时进行回购套利等操作。
业绩比较基准
活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税
率))。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金,为证券投资基金中的
低风险品种;长期平均的风险和预期收益低于成
长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基
金。 A 级,风险收益特征同上;B 级,风险收益
特征同上。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 程国洪李芳菲
联系电话 0755-82021186 010-68424199
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心
第43层鹏华基金管理有限公司
北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层中国农
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
3
业银行
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2009 年 2008 年 2007 年
鹏华货币A 鹏华货币B 鹏华货币A 鹏华货币B 鹏华货币A 鹏华货币B
本期已实现
收益
24,805,254.93 42,626,913.48 21,867,274.06 42,787,187.48 11,772,042.71 9,947,645.63
本期利润 24,805,254.93 42,626,913.48 21,867,274.06 42,787,187.48 11,772,042.71 9,947,645.63
本期净值收
益率
1.4697% 1.7144% 3.2016% 3.4478% 3.7287% 3.9768%
3.1.2 期末
数据和指标
2009 年末 2008 年末 2007 年末
鹏华货币A 鹏华货币B 鹏华货币A 鹏华货币B 鹏华货币A 鹏华货币B
期末基金资
产净值
689,547,468.20 4,465,443,885.49 3,356,173,571.78 9,777,140,292.49 465,924,147.43 177,132,681.02
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
的转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12 月31 日,无论该日是否为开放日或
交易所的交易日;
(4)基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
4
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1. 鹏华货币A:
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.3453% 0.0047% 0.0907% 0.0000% 0.2546% 0.0047%
过去六个月 0.7399% 0.0053% 0.1815% 0.0000% 0.5584% 0.0053%
过去一年 1.4697% 0.0040% 0.3600% 0.0000% 1.1097% 0.0040%
过去三年 8.6229% 0.0063% 3.2448% 0.0026% 5.3781% 0.0037%
过去五年 - - - - - -
自基合同生效起至今 12.0384% 0.0056% 6.4266% 0.0023% 5.6118% 0.0033%
注:(1)业绩比较基准=活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率));
(2)鹏华货币基金基金合同于2005 年4 月12 日生效,截至本报告期末不满五年。
2. 鹏华货币B:
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.4060% 0.0047% 0.0907% 0.0000% 0.3153% 0.0047%
过去六个月 0.8621% 0.0053% 0.1815% 0.0000% 0.6806% 0.0053%
过去一年 1.7144% 0.0040% 0.3600% 0.0000% 1.3544% 0.0040%
过去三年 9.4055% 0.0063% 3.2448% 0.0026% 6.1607% 0.0037%
过去五年 - - - - - -
自基合同生效
起至今
13.0856% 0.0057% 6.4266% 0.0023% 6.6590% 0.0034%
注:(1)业绩比较基准=活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率));
(2)鹏华货币基金基金合同于2005 年4 月12 日生效,截至本报告期末不满五年。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
鹏华货币市场证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005 年4 月12 日至2009 年12 月31 日)
1、鹏华货币A
注:(1)业绩比较基准=活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率));
(2)鹏华货币基金基金合同于2005 年4 月12 日生效,截至本报告期末不满五年;
(3)按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定,截至本基金建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定
的各项比例。
2、鹏华货币B
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注:(1)业绩比较基准=活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率));
(2)鹏华货币基金基金合同于2005 年4 月12 日生效,截至本报告期末不满五年;
(3)按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定,截至本基金建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定
的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华货币市场证券投资基金
合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、鹏华货币A
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
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注:(1)业绩比较基准=活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率));
(2)鹏华货币基金基金合同于2005 年4 月12 日生效,截至本报告期末不满五年;
(3)合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
2、鹏华货币B
注:(1)业绩比较基准=活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率));
(2)鹏华货币基金基金合同于2005 年4 月12 日生效,截至本报告期末不满五年;
(3)合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、鹏华货币A
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2009 年 20,837,371.75 6,164,601.77 -2,196,718.59 24,805,254.93
2008 年 15,926,262.33 4,497,066.73 1,443,945.00 21,867,274.06
2007 年 8,806,156.49 1,953,628.63 1,012,257.59 11,772,042.71
合计 45,569,790.57 12,615,297.13 259,484.00 58,444,571.70
2、鹏华货币B
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2009 年 47,428,160.03 6,480,430.95 -11,281,677.50 42,626,913.48
2008 年 24,706,836.46 6,175,694.12 11,904,656.90 42,787,187.48
2007 年 7,708,188.28 2,046,634.23 192,823.12 9,947,645.63
合计 79,843,184.77 14,702,759.30 815,802.52 95,361,746.59
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销
售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有
限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信
投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后
于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理两只
封闭式基金、十二只开放式基金和六只社保组合,经过10 年投资管理基金,在基金投资、
风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
9
和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金
管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续
诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日

初冬
本基金
基金经
理, 固
定收益
部总经

2005-04-12 - 13
初冬女士,国籍中国,经济学硕
士,13 年证券从业经验。曾在平
安证券研究所、平安保险投资管
理中心等公司从事研究与投资工
作;2000 年8 月至今就职于鹏华
基金管理有限公司,历任研究员、
普丰基金基金经理助理等职。现
任鹏华基金管理有限公司社保基
金理财经理及鹏华货币市场基金
经理,投资决策委员会成员,固
定收益部总经理。初冬女士具备
基金从业资格。本报告期内本基
金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金
基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏
华货币市场证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分
配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
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报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾
2009 年初,受全球金融危机影响,以往靠出口拉动经济增长的格局无法维持。为了保
持一定的经济增长速度,中央推出了积极的财政政策,开始大规模进行固定资产投资。同时,
还实施了宽松的货币政策,年累计新增人民币贷款高达9.59 万亿元,M1、M2 同比增速均
超过30%。在如此大规模的政策刺激下,中国经济迅速走出V 型反转走势。至2009 年四季
度GDP 环比折年率超过10%,经济实现平稳较快增长。
受经济强劲反弹的影响,本年度债券市场表现疲弱,中债总财富指数比上年底下跌了
2.2%。
具体而言,2009 年的债券市场大致可分为三个阶段:一月份债市大幅调整,其主要原
因是08 年12 月份的新增贷款额大大超出预期,导致市场对央行进一步降息的预期破灭。同
时随着股市快速回暖,在以基金卖盘为主的压力下,债券市场短期内调整幅度较大;一月份
至三季度末,市场震荡整理,主要受期间宏观经济数据喜忧参半格局影响,市场参与者在震
荡中寻找投资机会;四季度,受贷款投放速度减缓、银行及保险配置压力大等因素的影响,
债券市场出现小幅反弹,尤其是企业债的反弹更是较为迅速。
2、投资策略
2009 年货币市场投资机会较少,央票利率一直在上升过程中,回购市场也由于宽松的
货币政策导致利率始终处于低位,因此我们在全年均保持了较低的组合久期。在类属配置上,
适度增加了在企业债、存款等上的配置,减少了对央票的配置,较好地回避了投资风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本年度A、B 类分别实现1.4697%和1.7144%的净值增值率,基准净值增长率为0.3600%,
基金表现好于基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年,我们认为是投资形势较为复杂的一年,国际形势的不明确、国内宏观经
济形势的好转、物价指数高于预期及政策调控的时间和力度超乎预期都可能对债券市场带来
较大的影响。
总体来说我们认为,目前的收益率水平与 08 年末相比有相当程度的上升,已在一定程
度上反映了市场对不利因素的预期,今年债券市场存在阶段性上涨机会的可能性较大。因此,
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
11
我们将密切跟踪各宏观经济指标的变化、可能的政策变动趋势及债券市场的变化,适时调整
久期,并紧密跟踪各类属间的利差变化情况,灵活配置基金资产,在保证基金资产安全性和
流动性的前提下争取为投资者带来更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述:
基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独
立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面
相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统
进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核
算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核
算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日
常事后复核工作,确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知
识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度:
基金经理不参与或决定基金日常估值。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期进行了 12 次基金收益集中支付并结转为基金份额,分别为2009 年1
月6 日、2009 年2 月3 日、2009 年3 月3 日、2009 年4 月2 日、2009 年5 月5 日、2009
年6 月2 日、2009 年7 月2 日、2009 年8 月4 日、2009 年9 月2 日、2009 年10 月12 日、
2009 年11 月3 日和2009 年12 月2 日,累计分配收益67,432,168.41 元,收益分配金额、
方式等符合相关法规和本基金基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
12
在托管鹏华货币市场证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公
司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鹏华货币市场证券投资基金基金
合同》、《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》的约定,对鹏华货币市场证券投资基金管理
人—鹏华基金管理有限公司2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日基金的投资运作,进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,鹏华基金管理有限公司在鹏华货币市场证券投资基金的投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存
在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法
律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的鹏华货币市场证券投资基
金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息
真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:鹏华货币市场证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
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资 产:
银行存款 769,516,411.59 342,884,933.82
结算备付金 3,468,531,428.57 7,962,268,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 774,611,509.57 4,793,844,163.90
其中:股票投资 - -
债券投资 774,611,509.57 4,793,844,163.90
基金投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 100,000,000.00 -
应收证券清算款 50,022,361.10 71,722,227.00
应收利息 7,686,793.29 14,397,499.38
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,170,368,504.12 13,185,116,824.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 12,676,556.98 33,732,907.83
应付管理人报酬 495,490.60 1,852,294.68
应付托管费 150,148.69 561,301.43
应付销售服务费 140,630.72 338,874.89
应付交易费用 9,952.08 36,009.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 1,740,676.58 15,219,072.67
递延所得税负债 - -
其他负债 163,694.78 62,499.16
负债合计 15,377,150.43 51,802,959.83
所有者权益:
实收基金 5,154,991,353.69 13,133,313,864.27
未分配利润 - -
所有者权益合计 5,154,991,353.69 13,133,313,864.27
负债和所有者权益总计 5,170,368,504.12 13,185,116,824.10
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.000 元,基金份额总额
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
14
5,154,991,353.69 份。基金份额净值A 级1.000 元,B 级1.000 元;基金份额总额A 级
689,547,468.20 份,B 级4,465,443,885.49 份。
7.2 利润表
会计主体:鹏华货币市场证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至200
9年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年1
2月31日
一、收入 96,222,553.10 75,715,788.94
1.利息收入 85,950,369.23 60,801,051.60
其中:存款利息收入 33,434,157.73 3,346,299.91
债券利息收入 49,409,268.52 53,037,418.91
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
3,106,942.98 4,417,332.78
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
9,426,229.24 13,228,279.64
其中:股票投资收益 - -
债券投资收益 9,426,229.24 13,228,279.64
基金投资收益 - -
资产支持证券投
资收益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”
号填列)
845,954.63 1,686,457.70
减:二、费用 28,790,384.69 11,061,327.40
1.管理人报酬 7.4.7.2.1 13,965,720.01 6,311,062.57
2.托管费 7.4.7.2.2 4,232,036.46 1,912,443.26
3.销售服务费 7.4.7.2.3 4,548,879.38 1,873,750.69
4.交易费用 - -
5.利息支出 5,745,052.05 727,812.60
其中:卖出回购金融资产 5,745,052.05 727,812.60
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
15
支出
6.其他费用 298,696.79 236,258.28
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
67,432,168.41 64,654,461.54
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列
67,432,168.41 64,654,461.54
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:鹏华货币市场证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 13,133,313,864.27 - 13,133,313,864.27
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 67,432,168.41 67,432,168.41
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-7,978,322,510.58 - -7,978,322,510.58
其中:1.基金申购款 28,815,872,176.95 - 28,815,872,176.95
2.基金赎回款(以“-”号填
列)
-36,794,194,687.53 - -36,794,194,687.53
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以
“-”号填列)
- -67,432,168.41 -67,432,168.41
五、期末所有者权益(基金净值) 5,154,991,353.69 - 5,154,991,353.69
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 643,056,828.45 - 643,056,828.45
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 64,654,461.54 64,654,461.54
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
12,490,257,035.82 - 12,490,257,035.82
其中:1.基金申购款 30,087,317,581.49 - 30,087,317,581.49
2.基金赎回款(以“-”号填
列)
-17,597,060,545.67 - -17,597,060,545.67
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以
“-”号填列)
- -64,654,461.54 -64,654,461.54
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
16
五、期末所有者权益(基金净值) 13,133,313,864.27 - 13,133,313,864.27
注:报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:邓召明,主管会计工作负责人:胡湘,会计机构负责人:刘慧红
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2005]第26 号《关于同意鹏华货币市场证券投资基金募集的批
复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华货币
市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次
设立募集不包括认购资金利息共募集3,353,255,243.01 元,业经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道中天验字(2005)第41 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华
货币市场证券投资基金基金合同》于2005 年4 月12 日正式生效,基金合同生效日的基金份
额总额为3,353,743,565.06 份基金份额,其中认购资金利息折合488,322.05 份基金份额。本
基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》的有关
规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具,主要包括现
金、期限在一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限
在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,以及中国证监会、中国人民银行认可的具有
良好流动性的货币市场工具。本基金投资于短期金融市场投资品种的比例,不低于本基金非
现金资产总值的80%。本基金的业绩比较基准为活期存款税后利率。
根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和《鹏华货币市场证券投资基金招募说明
书》并报中国证监会备案,自2006 年9 月15 日起,本基金根据单个基金账户内基金份额余
额,将基金份额分为不同的级别,并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基
金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的本基金份额超过500 万份(包含500
万份)时,本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为B 级
基金份额,并于升级当日适用B 级的相关费率。单个基金账户内保留的本基金份额低于500
万份(不含500 万份),本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额
降级为A 级基金份额,并于降级当日适用A 级的相关费率。由于基金费用的不同,本基金
A 级基金份额和B 级基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
17
净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会
允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009
年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛金融集团股份公司( Eurizon
Financial Group S.p.A.)
基金管理人的原股东(变更前)
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的现股东(变更后)
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
7.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》(证监许
可[2009]746 号),核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司(Eurizon Financial
Group S.p.A.)将其持有的本公司49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.),本公司本次股权变更后,国信证券股份有限公司、意大利欧
利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比
例分别为:50%、49%、1%。
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
18
本公司已于2009 年9 月21 日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相关事宜。
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方没有发生变化。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金 2009 年及2008 年未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、
债券回购交易,也没有发生应支付关联方的佣金业务。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31

上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31

当期发生的基金应支付的管理费 13,965,720.01 6,311,062.57
其中:支付销售机构的客户维护费 2,612,911.86 1,107,387.68
注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.33%,逐日计
提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基
金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产
生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31

上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31

当期发生的基金应支付的托管费 4,232,036.46 1,912,443.26
注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为0.10%,逐日计提,
按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
(当期发生的基金应支付的销售服务费)
鹏华货币 A 鹏华货币B 合计
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
19
鹏华基金公司 284,604.46 175,455.58 460,060.04
中国农业银行 1,200,702.44 10,796.04 1,211,498.48
国信证券 40,743.13 1,873.10 42,616.23
合计 1,526,050.03 188,124.72 1,714,174.75
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
(当期发生的基金应支付的销售服务费)
鹏华货币A 鹏华货币B 合计
鹏华基金公司 241,191.42 67,258.44 308,449.86
中国农业银行 708,721.30 16,015.80 724,737.10
国信证券 7,420.78 685.04 8,105.82
合计 957,333.50 83,959.28 1,041,292.78
注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。自2006 年9 月15 日实行基金份额分级起,A 级基金份额持
有人和B 级基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式
为:计算日基金销售服务费=计算日前一日基金资产净值×0.25%(或0.01%)约定年费率
÷当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 20,032,046.58 - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - 69,170,424.25 - - - -
注:与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易,该类交易均在正常
业务中按一般商业条款而订立。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2009 年及2008 年基金管理人没有投资及持有本基金份额。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
2009 年末及2008 年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
20
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 499,232,918.73 7,800,076.98 342,884,933.82 425,703.00
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金没有在承销期内参与关联方承销的证券(2008 年:同)。
7.4.8 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2009 年12 月31 日止,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限
股票,也没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2009 年12 月31 日止,本基金没有持有暂时停牌股票(2008 年:同)。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年12 月31 日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年12 月31 日止,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 774,611,509.57 14.98
其中:债券 774,611,509.57 14.98
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.93
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
21
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 4,238,047,840.16 81.97
4 其他资产 57,709,154.39 1.12
合计 5,170,368,504.12 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额 10.06
其中:买断式回购融资 -
序号项目 金额
占基金资产净值的比例
(%)
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
金额单位:人民币元
序号 发生日期
融资余额占基金资产净
值的比例(%)
原因 调整期
1 2009-03-26 20.35 大额赎回,被动超标 4个交易日
2 2009-03-27 21.07 大额赎回,被动超标 3个交易日
3 2009-03-28 21.07 大额赎回,被动超标 2个交易日
4 2009-03-29 21.07 大额赎回,被动超标 1个交易日
5 2009-04-15 20.18 大额赎回,被动超标 6个交易日
6 2009-04-16 20.60 大额赎回,被动超标 5个交易日
7 2009-04-17 20.58 大额赎回,被动超标 4个交易日
8 2009-04-18 20.58 大额赎回,被动超标 3个交易日
9 2009-04-19 20.58 大额赎回,被动超标 2个交易日
10 2009-04-20 20.64 大额赎回,被动超标 1个交易日
11 2009-06-25 20.29 大额赎回,被动超标 4个交易日
12 2009-06-26 20.99 大额赎回,被动超标 3个交易日
13 2009-06-27 20.99 大额赎回,被动超标 2个交易日
14 2009-06-28 20.99 大额赎回,被动超标 1个交易日
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
22
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30 天以内 86.47 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
1.35 -
2 30 天(含)—60 天 - -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 1.94 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
1.36 -
4 90 天(含)—180 天 6.10 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
0.29 -
5 180 天(含)—397 天(含) 5.63 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 100.14 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券139,553,714.80 2.71
其中:政策性金融债 69,625,544.15 1.35
4 企业债券635,057,794.77 12.32
5 企业短期融资券- -
6 其他- -
7 合计774,611,509.57 15.03
8 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券154,275,022.84 2.99
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
23
序号债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 0981117 09 酒钢CP01 800,000 80,017,282.00 1.55
2 050603 05 中行02 浮 700,000 69,928,170.65 1.36
3 090213 09 国开13 700,000 69,625,544.15 1.35
4 0981058 09 太不锈CP01 500,000 49,966,807.09 0.97
5 0981142 09 云铜CP01 400,000 40,129,721.35 0.78
6 0981235 09 成渝CP01 400,000 40,008,256.85 0.78
7 0981145 09 华侨城CP01 400,000 40,004,900.71 0.78
8 0981115 09 公控CP01 400,000 39,999,904.11 0.78
9 0981221 09 北新CP01 400,000 39,982,814.61 0.78
10 0981066 09 广控CP01 400,000 39,968,517.18 0.78
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 36
报告期内偏离度的最高值 0.3744%
报告期内偏离度的最低值 0.0195%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1252%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
1、基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;
2、基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐
日计提利息;
3、基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始
成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
4、基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。
回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履
约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关
资产按其性质进行估值;
5、基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确
定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
8.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
24
的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.8.3 本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金-
2 应收证券清算款 50,022,361.10
3 应收利息 7,686,793.29
4 应收申购款-
5 其他应收款-
6 待摊费用-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计57,709,154.39
8.8.5 其他需说明的重要事项标题
1、本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券
选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市
场情况自行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益部讨论确定,由基金经理实施该
决策并选择相应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例持有份额 占总份额比例
鹏华
货币A
12,348 55,842.85 60,782,817.98 8.81% 628,764,650.22 91.19%
鹏华
货币B
78 57,249,280.58 4,291,804,784.71 96.11% 173,639,100.78 3.89%
合计 12,426 414,855.25 4,352,587,602.69 84.43% 802,403,751.00 15.57%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
25
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
鹏华货币A 38,694.08 0.0056%
鹏华货币B - -
合计 38,694.08 0.0008%
注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中
国证监会规定及相关管理制度的规定。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华货币A 鹏华货币B
基金合同生效日(2005 年4 月
12 日)基金份额总额
3,353,743,565.06 -
本报告期期初基金份额总额 3,356,173,571.78 9,777,140,292.49
本报告期基金总申购份额 17,195,733,305.99 11,620,138,870.96
减:本报告期基金总赎回份额 19,862,359,409.57 16,931,835,277.96
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 689,547,468.20 4,465,443,885.49
注:(1)总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额;
(2)本基金从2006 年9 月15 日分为A、B 两级。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人——鹏华基金管理有限公司本报告期内无重大人事变动。
11.2.2 基金托管人——中国农业银行股份有限公司的专门基金托管部门本报告期内无重大
人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
鹏华货币市场证券投资基金2009 年年度报告摘要
26
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所有限公司审计费用95,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为5 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金备注
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国 1 - - 15,130,800,000.00 100.00% - - -
合计 1 - - 15,130,800,000.00 100.00% - -
注: 交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的
专用交易单元,选择的标准是:
1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币;
2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2、选择交易单元的程序:
我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研
部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、
及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情
况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,租用申银万国
证券股份有限公司交易单元作为基金专用交易单元,并从 2005 年4 月开始使用。本报告期
内并未发生变更交易单元的情况。
根据本基金管理人与申银万国证券股份有限公司签订的《证券交易席位租用协议》的规
定,我公司管理的鹏华货币市场基金在该交易单元上发生的交易不计佣金,因交易产生的证
券经手费和证管费等投资交易费用,均列入当期基金费用。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
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