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广发聚瑞:2010年第一季度报告

来源:中国证券网 2010-04-22 00:00:00
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基金代码:270021 基金简称:广发聚瑞股票 广发聚瑞股票型证券投资基金2010年第一季度报告 2010年3月31日 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 2010年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报
基金代码:270021 基金简称:广发聚瑞股票

广发聚瑞股票型证券投资基金2010年第一季度报告


2010年3月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 2010年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚瑞股票

基金主代码 270021

交易代码 270021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年6月16日

报告期末基金份额总额 3,722,842,758.43份

投资目标 深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律,把握主题投资机会,通过精选个股和有效的风险控制,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1.资产配置策略

本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%-95% 现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

2."主题投资分析框架"策略

在股票投资方面,本基金主要采用自上而下的"主题投资分析框架"(Thematic Investing Analysis Frame),通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤,挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票,通过定量和定性相结合的方法,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。

业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)

1.本期已实现收益 82,965,889.93

2.本期利润 -168,822,413.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0433

4.期末基金资产净值 3,842,417,572.05

5.期末基金份额净值 1.032

注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -3.91% 1.26% -4.73% 1.05% 0.82% 0.21%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚瑞股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009年6月16日至2010年3月31日)

注:(1)本基金基金合同生效日为2009年6月16日,至披露时点不满一年。

(2)本基金建仓期为六个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

刘明月 广发聚瑞股票基金的基金经理 2009-6-16 - 5 男,中国籍,金融学硕士,持有证券业执业资格证书,2004年7月至2007年2月任广发基金管理有限公司研究发展部研究员,2007年2月至2009年5月先后任广发基金管理有限公司研究发展部副总经理、机构投资部总经理, 2009年6月16日起任广发聚瑞股票基金的基金经理。

1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚瑞股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外) 对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制 监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本公司管理的投资组合包括开放式基金12只,企业年金7只,特定客户资产管理计划12个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发聚丰股票、广发核心精选股票和广发小盘股票三只开放式基金。报告期内,本基金与广发核心精选股票、广发聚丰股票、广发小盘股票的净值增长率差异均未超过5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

由于09年底市场经历了较大幅度的上升,一季度市场进行了较大幅度的调整后逐步回升,周期类品种调整幅度较大然后有小幅回升,而预期稳定类品种小幅调整后又开始了较大幅度的上涨,大盘没有创出新高但这些稳定类品种大多创出2010年初以来的新高。总之,强周期类行业如地产、钢铁、有色、煤炭等走势偏弱,而医药、TMT、能源设备、部分制造业、商业等表现较好。可以看出,大家到对全球经济的复苏有了一定信心但还不够强 市场对宏观经济的反应还属理性,各行业之间的估值结构还算合理。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

一季度广发聚瑞的组合调整较小,继续降低了银行、地产、煤炭等强周期行业的比重,调高了医药、TMT、能源设备、商业等大消费类品种的比重。就一季度的运行结果来看,白色家电表现较弱,对净值的拖累较多,但同时也没有大周期类品种对净值的拖累,综合来看组合走势一般。

4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对未来宏观经济的判断以及广发聚瑞基金的操作计划与一季度比较相差不大。我们认为全球经济仍然在逐步好转,出口数据不断转好表明欧美等发达国家的经济已企稳并开始缓慢回升。近期国内商品房成交价格快速上升,经济过热的预期开始出现,政府在保增长的前提下已经采取了一定的调控措施,同时国外经济的好转也恰恰为我国宏观经济的调控、经济的转型提供了灵活性。

预期政府将逐步收缩流动性,灵活应对,视国外经济复苏的力度和我国经济的增长情况来保持相应的收缩力度,总体上判断我国经济发展过程曲折,方向向上。

操作计划,在经济逐步改善的过程中,将按经济复苏的力度和企业改善的程度来布局投资组合。在自上而下选择子行业的前提下,重点自下而上来精选个股,依当前预期仍将重点配置医药、TMT、部分机械与化工子行业、白色家电、商业、食品等科技类、消费类品种。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,548,053,051.89 90.41

其中:股票 3,548,053,051.89 90.41

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 370,883,775.16 9.45

6 其他各项资产 5,395,085.47 0.14

7 合计 3,924,331,912.52 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 14,609,863.20 0.38

B 采掘业 59,603,430.88 1.55

C 制造业 2,096,566,810.64 54.56

C0 食品、饮料 205,857,402.28 5.36

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 14,202.00 0.00

C4 石油、化学、塑胶、塑料 172,500,832.83 4.49

C5 电子 27,104,869.80 0.71

C6 金属、非金属 2,132,522.80 0.06

C7 机械、设备、仪表 1,231,531,595.86 32.05

C8 医药、生物制品 444,044,049.38 11.56

C99 其他制造业 13,381,335.69 0.35

D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,543,592.96 0.07

E 建筑业 56,108,896.52 1.46

F 交通运输、仓储业 30,069,387.01 0.78

G 信息技术业 913,843,283.14 23.78

H 批发和零售贸易 283,203,727.11 7.37

I 金融、保险业 1,308,937.36 0.03

J 房地产业 26,739,189.29 0.70

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 63,455,933.78 1.65

合计 3,548,053,051.89 92.34

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600690 青岛海尔 13,836,220 289,730,446.80 7.54

2 000063 中兴通讯 5,556,387 236,146,447.50 6.15

3 002024 苏宁电器 10,655,665 200,219,945.35 5.21

4 000527 美的电器 7,172,558 160,952,201.52 4.19

5 000538 云南白药 2,076,811 114,723,039.64 2.99

6 600487 亨通光电 2,987,061 104,815,970.49 2.73

7 000404 华意压缩 10,091,572 103,943,191.60 2.71

8 600178 东安动力 6,042,618 94,204,414.62 2.45

9 600804 鹏博士 8,201,616 93,354,074.56 2.43

10 000999 华润三九 3,299,915 79,527,951.50 2.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,751,899.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 57,681.98

5 应收申购款 1,585,504.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,395,085.47

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%) 流通受限情况说明

1 600804 鹏博士 35,960,000.00 0.94 非公开发行流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 4,204,802,094.46

报告期期间基金总申购份额 188,239,845.70

报告期期间基金总赎回份额 670,199,181.73

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 3,722,842,758.43

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发聚瑞股票型证券投资基金募集的文件

2.《广发聚瑞股票型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发聚瑞股票型证券投资基金托管协议》

5.《广发聚瑞股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

7.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

7.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。


广发基金管理有限公司

二〇一〇年四月二十二日
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