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嘉实增长:2010年第二季度报告

2010-07-21 00:00:00 来源:上海证券报
嘉实增长开放式证券投资基金2010年第2季度报告 2010年6月30日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2010年7月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
嘉实增长开放式证券投资基金2010年第2季度报告
2010年6月30日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2010年7月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。
§2基金产品概况
(1)基金简称 嘉实增长混合
(2)基金主代码 070002
(3)基金运作方式 契约型开放式
(4)基金合同生效日 2003年7月9日
(5)报告期末基金份额总额 1,025,591,320.37份
(6)投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
(7)投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。
(8)业绩比较基准 巨潮500(小盘)指数
(9)风险收益特征 本基金属于中高风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
(10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
(11)基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标单位:元
序号 主要财务指标 报告期(2010年4月1日至2010年6月30日)
1 本期已实现收益 -14,877,711.71
2 本期利润 -318,372,007.22
3 加权平均基金份额本期利润 -0.3878
4 期末基金资产净值 4,285,745,615.95
5 期末基金份额净值 4.179
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准
收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -6.97% 1.28% -23.98% 2.18% 17.01% -0.90%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年7月9日至2010年6月30日)
注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
注2:2010年6月8日,本基金管理人发布《关于调整嘉实增长证券投资基金基金经理的公告》
张弢先生不再担任本基金基金经理,本基金由现任基金经理邵健先生管理。
§4管理人报告
4.1基金经理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邵健 本基金、嘉实策略混合基金经理,公司总经理助理 2004年4月6日 - 12年 曾任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加盟嘉实基金。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
张弢 本基金、嘉实研究精选股票基金经理 2009年1月16日 2010年6月8日 7年 曾任兴安证券行业分析师。2005年9月加盟嘉实基金任行业分析师,曾任社保组合基金经理。经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内,本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
(1)报告期内基金投资策略和运作分析
2010年2季度,中国经济在流动性过剩与前期刺激政策的推动下,出现了过热的苗头,尤其在关系国计民生的房地产领域,出现了资产价格过快上涨的迹象。在这一背景下,中央出台了力度较大的宏观调控政策,对房地产及地方投融资平台等领域进行整顿。随着宏观调控的进行以及流动性的缩紧,A股市场出现了较大级别的调整,以房地产为代表的周期股先行调整,而以医药为代表的成长股在2季度后期也出现较大跌幅。
本基金在2季度中基本保持了同业中高仓位,通过结构优化获取的较为明显的超额收益,但由于外部金融环境的复杂性以及投资者信心脆弱程度超出预期,未能获取绝对回报。
(2)简要展望
展望未来,我们预期全球经济在未来的一两年内将大概率走向曲折复苏,但下半年的经济指标可能阶段性走弱,在这一背景下,资本市场将阶段性以结构性机会为主。基于此预期,我们将主要采用自下而上的投资思考,立足中期,继续积极寻找持续成长行业及主题性的投资机会,以到进可攻、退可守的投资效果,力争继续为投资人获取优良的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为4.179元;本报告期基金份额净值增长率为-6.97%,业绩比较基准收益率为-23.98%,本报告期基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率17.01个百分点。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,786,230,561.30 64.64
其中:股票 2,786,230,561.30 64.64
2 固定收益投资 920,178,496.70 21.35
其中:债券 920,178,496.70 21.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 577,844,008.43 13.41
6 其他资产 26,114,820.13 0.61
合计 4,310,367,886.56 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 42,834,526.80 1.00
B 采掘业 48,429,835.04 1.13
C 制造业 1,688,372,309.10 39.40
C0 食品、饮料 397,251,872.61 9.27
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 61,761,338.90 1.44
C4 石油、化学、塑胶、塑料 122,196,548.51 2.85
C5 电子 24,777,862.80 0.58
C6 金属、非金属 136,671,714.13 3.19
C7 机械、设备、仪表 214,032,515.00 4.99
C8 医药、生物制品 706,158,172.93 16.48
C99 其他制造业 25,522,284.22 0.60
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 11,909,354.10 0.28
F 交通运输、仓储业 5,795,398.21 0.14
G 信息技术业 567,093,046.61 13.23
H 批发和零售贸易 27,850,129.16 0.65
I 金融、保险业 343,776,668.12 8.02
J 房地产业 42,622,472.20 0.99
K 社会服务业 937,158.20 0.02
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 6,609,663.76 0.15
合计 2,786,230,561.30 65.01
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 6,756,857 198,516,458.66 4.63
2 600406 国电南瑞 5,135,143 197,138,139.77 4.60
3 600570 恒生电子 10,534,836 158,233,236.72 3.69
4 601318 中国平安 3,234,429 151,403,621.49 3.53
5 600079 人福医药 7,238,048 115,808,768.00 2.70
6 000848 承德露露 3,114,464 112,120,704.00 2.62
7 600518 康美药业 7,690,127 94,434,759.56 2.20
8 600750 江中药业 3,019,783 93,160,305.55 2.17
9 000650 仁和药业 6,089,622 90,613,575.36 2.11
10 000423 东阿阿胶 2,440,153 84,819,718.28 1.98
5.4报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 47,862,053.50 1.12
2 央行票据 781,038,000.00 18.22
3 金融债券 89,462,000.00 2.09
其中:政策性金融债 89,462,000.00 2.09
4 企业债券 1,816,443.20 0.04
5 企业短期融资券 - -
6 可转换债券 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 920,178,496.70 21.47
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801035 08央行票据35 2,400,000 243,936,000.00 5.69
2 0801038 08央行票据38 900,000 91,521,000.00 2.14
3 1001032 10央行票据32 900,000 90,135,000.00 2.10
4 090301 09进出01 800,000 79,480,000.00 1.85
5 1001019 10央行票据19 800,000 78,280,000.00 1.83
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.8.3报告期末其他资产构成
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 1,514,630.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 108,000.00
4 应收利息 7,745,594.54
5 应收申购款 16,746,594.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 26,114,820.13
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票简称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 151,403,621.49 3.53 筹划重大资产重组
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 530,006,370.32
报告期间基金总申购份额 566,842,908.54
报告期间基金总赎回份额 71,257,958.49
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,025,591,320.37
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额
§7备查文件目录
7.1备查文件目录
(1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;
(2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实增长开放式证券投资基金公告的各项原稿。
7.2存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
7.3查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2010年7月21日

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