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华安创新:2010年半年度报告摘要

2010-08-25 00:00:00 来源:上海证券报
华安创新证券投资基金2010年半年度报告摘要 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2010年8月20日复核了本报告中的
华安创新证券投资基金2010年半年度报告摘要
基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一〇年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年06月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况



2.2 基金产品说明



2.3 基金管理人和基金托管人



2.4 信息披露方式



3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元



注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:本基金的业绩比较基准为中信标普300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。

根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的80% 投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。

截至2010年06月30日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产58.86%,权证投资比例为0.00%,投资于国债和政策性金融债占基金净资产33.30%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安创新证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2001年9月21日至2010年6月30日)



4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2010年6月30日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安宝利配置混合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安动态灵活配置混合、华安上证180ETF联接、华安行业轮动股票、华安国际配置(QDII)等15只开放式基金,管理资产规模达到672.14亿人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介



注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。

对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

华安旗下以成长为投资风格的有3个基金:华安中小盘成长股票、华安创新混合、基金安信封闭。2010年上半年,三基金净值增长率分别为:华安中小盘成长股票-20.60%、华安创新混合-16.97%、华安安信封闭-14.10%,华安安信封闭的净值增长率高于华安创新混合和华安中小盘成长股票。其中华安安信封闭与华安中小盘成长股票基金的净值增长率差距达到6.50%。股票仓位差异是华安安信封闭与华安中小盘成长股票业绩差异较大的主要原因。2010年上半年间,华安中小盘成长股票和华安安信封闭的股票平均仓位分别为79.91%和71.47%,华安中小盘成长股票的股票平均持仓比例明显要高于华安安信封闭。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

上半年没有出现异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年上半年,尽管实体经济强劲复苏,企业盈利快速回升,但在经济刺激政策逐步退出、房地产调控政策的出台等背景下,市场悲观情绪蔓延,整体处于震荡向下的态势,在市场表现方面,投资者对经济结构转型的憧憬和中国经济增长前景的担忧交织在一起,引发市场结构的严重分化和剧烈波动。在本报告期初期,本基金基于对上市公司盈利增速快速恢复的判断对市场保持相对乐观态度,对市场的结构性变化和宏观经济政策的调整估计不足,在国家宏观调控政策出台后,本基金对市场判断也出现了比较大的转变,总体股票比例水平控制比较谨慎,同时对组合进行了积极的调整。在控制股票组合比例和大小风格股票比例的情况下,重点配置战略新兴产业、大消费、医药等行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年6月30日,本基金份额净值为0.630元,本报告期份额净值增长率为-16.97%,同期业绩比较基准增长率为-19.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经过2009年的非常态经济刺激政策应对金融风暴后,实体经济强劲复苏,而随着政策走向常态化,实体经济也步入了常态的发展轨道。短期内,对新经济的憧憬和业绩检验、对房地产调控政策影响和外部需求的放缓的影响,将不断使得市场对传统经济和新经济估值水平的认可程度不断漂移和波动,产业轮动将成为常态。从中长期看,在传统产业经历了多年的高速发展后,遇到的资源和环境等瓶颈的约束越来越明显,高速增长的传统模式已经难以继续,经济转型和产业结构升级势在必然,在行业层面体现为新行业崛起和产能扩张过程,以及传统产业的去产能化和产业升级,因此,行业利润增长速度将发生持续时间较长的分化,而新旧产业的此消彼长将结构性萧条和结构性繁荣并存的多样化时代。城镇化、区域振兴、发展新兴科技产业为中国经济转型提供了推动力和制度空间,而经济结构调整的压力和转型的希望将使市场呈现较为复杂的震荡走势。新兴战略产业、大众消费、区域经济、医药等代表转型受益方向的产业仍是本基金关注的重点,同时对低估值的传统产业保持密切关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)公司方面

公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作,1998年加入华安基金管理有限公司,曾任华安安信封闭的基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。

尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,基金投资部总经理。

宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作,2000年2月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。

黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士,13年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固定收益部总经理。

许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理,风险管理和金融工程部总经理。

朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA英国特许公认会计师公会会员,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年10月加入华安基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。

(2)托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

(3)会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、2009年度在本报告期内实施的利润分配:

本基金的基金管理人于2010年1月6日宣告第 6次分红,向截至2010年1月13日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.20元。权益登记日、除息日:2010年1月13日 红利划出日、红利再投资日:2010年1月14日。

2、本报告期由于基金投资当期亏损,不进行收益分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年度,基金托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年度,华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为216,421,279.79元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2010年上半年度,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华安创新证券投资基金

报告截止日:2010年6月30日

单位:人民币元



注:报告截止日2010年06月30日,基金份额净值0.630元,基金份额总额10,668,899,211.53份。

6.2 利润表

会计主体:华安创新证券投资基金

本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位:人民币元



6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华安创新证券投资基金

本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位:人民币元



报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:李炳旺,会计机构负责人:朱永红

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华安创新证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第33号《关于同意华安创新证券投资基金设立的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安创新证券投资基金基金契约》(后更名为《华安创新证券投资基金基金合同》)发起,并于2001年9月21日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,000,001,124.00元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2001)第84号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《华安创新证券投资基金招募说明书》和《华安创新证券投资基金基金份额拆分公告》的有关规定,本基金于2007年10月26日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:4.297369516,并于2007年10月29日进行了份额变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创新证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的80% 投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为中信标普300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2010年08月24日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安创新证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年06月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本会计期间不存在差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方



注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期(2010年1月1日至2010年06月30日)和上年度可比期间(2009年1月1日至2009年06月30日)均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期(2010年1月1日至2010年06月30日)和上年度可比期间(2009年1月1日至2009年06月30日)均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期(2010年1月1日至2010年06月30日)和上年度可比期间(2009年1月1日至2009年06月30日)均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元



注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元



注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元



6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份



注:基金管理人华安基金管理有限公司在本报告期间通过红利转再投资形式获得本基金602,070.51份。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末(2010年6月30日)和上年度末(2009年12月31日)均无投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元



注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于2010年06月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2009年06月30日:同)。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内(2010年1月1日至2010年06月30日)和上年度可比期间内(2009年1月1日至2009年06月30日)均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元



注:(1) 本报告期内本基金未持有流通受限债券以及其他证券类别。

(2) 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2010年06月30日止,本基金无持有的暂时停牌股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至报告期末2010年06月30日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至报告期末2010年06月30日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元



注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元



注:本项的“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元



注:本项的“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元



注:本项的“买入股票的成本(成交)总额” 和 “卖出股票的收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况



9 开放式基金份额变动

单位:份



注:申购含转换转入份额,赎回含转换转出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下:

(1) 2010年1月16日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股东会审议通过,选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事,徐建国先生不再担任本公司董事。

(2) 2010年5月13日,本基金管理人发布关于总经理任职的公告,经本公司董事会会议审议通过,聘任李勍先生任本公司总经理。董事长俞妙根先生不再兼任总经理职务。

2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元



10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元



注:1、券商专用交易单元选择标准:

基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

(1) 内部管理规范、严谨 具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(2) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务

(3) 具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会

(4) 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序:

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

(4) 协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:

无。

华安基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十五日

基金简称 华安创新混合
基金主代码 040001
交易代码 040001(前端) 041001(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001年9月21日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,668,899,211.53份
基金合同存续期 不定期
投资目标 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略 本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普国债指数收益率
风险收益特征 无。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 冯颖 张咏东
联系电话 021-38969999 021-32169999
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-50099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
本期已实现收益 -33,607,666.72
本期利润 -1,388,588,644.43
加权平均基金份额本期利润 -0.1286
本期基金份额净值增长率 -16.97%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.3136
期末基金资产净值 6,721,872,705.20
期末基金份额净值 0.630
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -6.25% 1.08% -5.68% 1.23% -0.57% -0.15%
过去三个月 -14.17% 1.17% -16.97% 1.35% 2.80% -0.18%
过去六个月 -16.97% 1.08% -19.86% 1.18% 2.89% -0.10%
过去一年 -8.90% 1.38% -12.18% 1.41% 3.28% -0.03%
过去三年 -15.54% 1.47% -18.48% 1.77% 2.94% -0.30%
自基金成立起至今 236.48% 1.20% 67.10% 1.39% 169.38% -0.19%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汪光成 本基金的基金经理 2009-03-27 - 8年 管理学博士,持有基金从业资格证书,8年证券、基金行业从业经历,2002年1月加入华安基金管理有限公司后,曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008年2月-2009年3月担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,2009年3月27日起担任本基金的基金经理。
资产 本期末2010年6月30日 上年度末2009年12月31日
资产:
银行存款 379,539,875.29 93,031,703.93
结算备付金 117,663,408.25 312,929,919.20
存出保证金 2,771,717.82 4,619,397.83
交易性金融资产 6,194,823,837.24 8,073,612,091.33
其中:股票投资 3,956,767,774.54 6,304,166,885.23
基金投资 - -
债券投资 2,238,056,062.70 1,769,445,206.10
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 13,226,526.66 2,447,505.38
应收利息 36,712,011.84 27,894,951.51
应收股利 435,141.90 -
应收申购款 874,308.71 367,121.39
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,746,046,827.71 8,514,902,690.57
负债和所有者权益 本期末2010年6月30日 上年度末2009年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,336,653.30 23,941,103.95
应付赎回款 2,544,089.78 8,401,702.74
应付管理人报酬 8,810,325.64 10,821,311.70
应付托管费 1,468,387.60 1,803,551.94
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,923,885.36 4,796,475.11
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,090,780.83 1,148,567.27
负债合计 24,174,122.51 50,912,712.71
所有者权益:
实收基金 2,482,642,049.53 2,527,152,392.50
未分配利润 4,239,230,655.67 5,936,837,585.36
所有者权益合计 6,721,872,705.20 8,463,989,977.86
负债和所有者权益总计 6,746,046,827.71 8,514,902,690.57
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -1,306,240,115.93 2,211,424,682.53
1.利息收入 37,124,252.26 49,042,138.91
其中:存款利息收入 3,669,223.49 3,643,712.16
债券利息收入 33,126,232.92 45,398,426.75
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 328,795.85 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 11,230,616.13 -152,157,986.00
其中:股票投资收益 -9,804,985.00 -220,697,846.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 -80,199.50 35,777,058.90
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 21,115,800.63 32,762,801.58
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,354,980,977.71 2,313,351,891.46
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 385,993.39 1,188,638.16
减:二、费用 82,348,528.50 94,690,008.40
1.管理人报酬 56,968,786.15 59,142,149.00
2.托管费 9,494,797.71 9,857,024.78
3.销售服务费 - -
4.交易费用 15,653,466.28 25,453,095.61
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 231,478.36 237,739.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,388,588,644.43 2,116,734,674.13
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,388,588,644.43 2,116,734,674.13
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002399 海普瑞 2010-04-28 2010-08-06 网下新股申购 148.00 117.03 43,931 6,501,788.00 5,141,244.93 -
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 网下新股申购 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
002405 四维图新 2010-05-06 2010-08-18 网下新股申购 25.60 33.18 30,285 775,296.00 1,004,856.30 -
300070 碧水源 2010-04-12 2010-07-21 网下新股申购 69.00 93.20 42,348 2,922,012.00 3,946,833.60 -
300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27 网下新股申购 36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 -
300093 金刚玻璃 2010-06-30 2010-07-08 网上新股申购 16.20 16.20 500 8,100.00 8,100.00 -
300094 国联水产 2010-06-30 2010-07-08 网上新股申购 14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 -
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,527,152,392.50 5,936,837,585.36 8,463,989,977.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,388,588,644.43 -1,388,588,644.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -44,510,342.97 -92,597,005.47 -137,107,348.44
其中:1.基金申购款 51,545,767.99 109,958,448.04 161,504,216.03
2.基金赎回款 -96,056,110.96 -202,555,453.51 -298,611,564.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -216,421,279.79 -216,421,279.79
五、期末所有者权益(基金净值) 2,482,642,049.53 4,239,230,655.67 6,721,872,705.20
项目 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,059,772,856.80 4,089,000,071.45 7,148,772,928.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,116,734,674.13 2,116,734,674.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -356,134,948.89 -661,627,951.28 -1,017,762,900.17
其中:1.基金申购款 34,319,124.21 58,562,410.87 92,881,535.08
2.基金赎回款 -390,454,073.10 -720,190,362.15 -1,110,644,435.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,703,637,907.91 5,544,106,794.30 8,247,744,702.21
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 56,968,786.15 59,142,149.00
其中:支付销售机构的客户维护费 6,193,798.59 5,652,230.87
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 9,494,797.71 9,857,024.78
本期2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 153,905,225.34 - - - - -
上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 110,094,346.58 71,580,426.44 - - - -
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
期初持有的基金份额 22,457,230.17 15,260,320.32
期间申购/买入总份额 602,070.51 7,196,909.85
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 23,059,300.68 22,457,230.17
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.22% 0.19%
关联方名称 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 379,539,875.29 861,201.03 135,669,462.49 1,132,827.43
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,956,767,774.54 58.65
其中:股票 3,956,767,774.54 58.65
2 固定收益投资 2,238,056,062.70 33.18
其中:债券 2,238,056,062.70 33.18
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 497,203,283.54 7.37
6 其他各项资产 54,019,706.93 0.80
7 合计 6,746,046,827.71 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,190.00 0.00
B 采掘业 222,639,234.90 3.31
C 制造业 2,171,814,763.29 32.31
C0 食品、饮料 152,515,475.60 2.27
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 183,047,932.44 2.72
C5 电子 60,045,692.00 0.89
C6 金属、非金属 69,814,588.93 1.04
C7 机械、设备、仪表 937,407,047.60 13.95
C8 医药、生物制品 748,184,026.72 11.13
C99 其他制造业 20,800,000.00 0.31
D 电力、煤气及水的生产和供应业 85,776,804.34 1.28
E 建筑业 145,837,624.64 2.17
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 673,903,127.47 10.03
H 批发和零售贸易 246,933,339.28 3.67
I 金融、保险业 176,800,000.00 2.63
J 房地产业 77,261,861.80 1.15
K 社会服务业 3,946,833.60 0.06
L 传播与文化产业 151,846,995.22 2.26
M 综合类 - -
合计 3,956,767,774.54 58.86
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 15,405,350.60 21.64% - - - -
招商证券股份有限公司 55,768,884.90 78.36% - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -
国信证券有限责任公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - -
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 13,000,000 176,800,000.00 2.63
2 600166 福田汽车 9,917,300 170,478,387.00 2.54
3 600570 恒生电子 10,600,000 159,212,000.00 2.37
4 000999 华润三九 6,725,425 154,348,503.75 2.30
5 002152 广电运通 4,356,715 140,199,088.70 2.09
6 600196 复星医药 7,500,000 131,250,000.00 1.95
7 002022 科华生物 7,773,855 114,431,145.60 1.70
8 600489 中金黄金 2,202,345 113,773,142.70 1.69
9 600031 三一重工 6,118,771 111,789,946.17 1.66
10 601607 上海医药 6,235,593 102,139,013.34 1.52
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 176,027,326.37 2.08
2 002152 广电运通 154,646,555.45 1.83
3 000581 威孚高科 131,401,696.11 1.55
4 601607 上海医药 110,107,177.43 1.30
5 600166 福田汽车 97,023,453.04 1.15
6 600068 葛洲坝 95,141,289.96 1.12
7 600079 人福医药 91,212,433.99 1.08
8 600522 中天科技 85,541,040.89 1.01
9 000937 冀中能源 84,768,810.36 1.00
10 600970 中材国际 79,851,777.34 0.94
11 002269 美邦服饰 78,513,107.74 0.93
12 600271 航天信息 76,853,251.05 0.91
13 002202 金风科技 76,583,180.07 0.90
14 002148 北纬通信 75,218,068.13 0.89
15 600456 宝钛股份 74,203,438.53 0.88
16 600195 中牧股份 67,254,422.51 0.79
17 000786 北新建材 67,048,861.50 0.79
18 600036 招商银行 66,751,836.32 0.79
19 600879 航天电子 66,043,743.83 0.78
20 002230 科大讯飞 63,486,470.74 0.75
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 208,492,389.79 2.46
2 601318 中国平安 205,082,720.39 2.42
3 600585 海螺水泥 201,690,345.73 2.38
4 600030 中信证券 178,657,759.11 2.11
5 600675 中华企业 174,053,850.36 2.06
6 601169 北京银行 169,886,788.82 2.01
7 600016 民生银行 166,351,581.61 1.97
8 601088 中国神华 164,697,750.13 1.95
9 600036 招商银行 157,455,937.59 1.86
10 600739 辽宁成大 135,226,343.86 1.60
11 000651 格力电器 126,803,176.15 1.50
12 600547 山东黄金 122,724,656.79 1.45
13 000625 长安汽车 119,166,560.60 1.41
14 600549 厦门钨业 113,956,594.62 1.35
15 601666 平煤股份 111,193,523.27 1.31
16 000069 华侨城A 99,446,668.49 1.17
17 600660 福耀玻璃 99,242,765.64 1.17
18 000707 双环科技 94,875,985.74 1.12
19 600649 城投控股 94,172,341.69 1.11
20 600141 兴发集团 92,353,370.68 1.09
买入股票的成本(成交)总额 4,500,385,836.71
卖出股票的收入(成交)总额 5,487,125,624.09
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 152,851,062.70 2.27
2 央行票据 1,434,629,000.00 21.34
3 金融债券 650,576,000.00 9.68
其中:政策性金融债 650,576,000.00 9.68
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 2,238,056,062.70 33.30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801005 08央票05 3,000,000 303,540,000.00 4.52
2 0801017 08央票17 2,000,000 202,780,000.00 3.02
3 0801053 08央票53 1,500,000 152,820,000.00 2.27
4 0801050 08央票50 1,500,000 152,730,000.00 2.27
5 070227 07国开27 1,200,000 129,384,000.00 1.92
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,771,717.82
2 应收证券清算款 13,226,526.66
3 应收股利 435,141.90
4 应收利息 36,712,011.84
5 应收申购款 874,308.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,019,706.93
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
518,087 20,592.87 372,753,467.26 3.49% 10,296,145,744.27 96.51%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 153,986.15 0.0014%
基金合同生效日(2001年9月21日)基金份额总额 5,000,001,124.00
本报告期期初基金份额总额 10,860,249,471.07
本报告期基金总申购份额 221,443,021.82
减:本报告期基金总赎回份额 412,793,281.36
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,668,899,211.53
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 2 3,890,498,944.80 39.06% 3,270,112.21 39.18% -
招商证券股份有限公司 1 1,186,497,761.08 11.91% 1,008,522.01 12.08% -
中国国际金融有限公司 1 982,818,161.34 9.87% 835,395.00 10.01% -
中国银河证券股份有限公司 1 837,917,617.90 8.41% 712,223.27 8.53% -
广发证券股份有限公司 1 611,121,694.43 6.13% 519,447.97 6.22% -
平安证券有限责任公司 1 589,606,858.48 5.92% 479,060.99 5.74% -
国信证券有限责任公司 1 589,129,685.97 5.91% 478,672.34 5.74% -
海通证券股份有限公司 1 568,226,501.24 5.70% 461,686.57 5.53% -
申银万国证券股份有限公司 2 308,856,710.75 3.10% 258,178.61 3.09% -
联合证券有限责任公司 1 207,305,684.33 2.08% 168,437.46 2.02% -
东方证券股份有限公司 1 189,313,667.96 1.90% 153,818.53 1.84% -

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