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兴业安弘3个月定开债券发起式:2020年第4季度报告

来源:巨灵信息 2021-01-22 00:00:00
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兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
              2020年第4季度报告

              2020年12月31日

                  基金管理人:兴业基金管理有限公司

                  基金托管人:中国银行股份有限公司

                    报告送出日期:2021年01月22日


                              §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。

                            §2  基金产品概况

基金简称                        兴业安弘3个月定开债券发起式

基金主代码                      005388

基金运作方式                    契约型开放式

基金合同生效日                  2017年12月29日

报告期末基金份额总额            3,970,096,627.07份

                                在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提
投资目标                        下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的
                                长期稳健增值。

                                封闭期内,本基金将在基金合同约定的投资范
                                围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政
                                策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大
                                类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,
                                在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类
投资策略                        资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回
                                报。

                                开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方
                                便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限
                                制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动
                                性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期
                                流动性的需求。


 业绩比较基准                    中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债
                                  总全价指数收益率×20%

                                  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较
 风险收益特征                    低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高
                                  于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
                                  金。

 基金管理人                      兴业基金管理有限公司

 基金托管人                      中国银行股份有限公司

                      §3  主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                            单位:人民币元

      主要财务指标          报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)

 1.本期已实现收益                                            32,149,893.57

 2.本期利润                                                  34,601,622.85

 3.加权平均基金份额本期利润                                        0.0087

 4.期末基金资产净值                                      3,992,259,605.09

 5.期末基金份额净值                                                1.0056

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                        业绩比  业绩比

                      净值增  净值增  较基准  较基准

        阶段          长率①  长率标  收益率  收益率  ①-③    ②-④
                                准差②    ③    标准差

                                                    ④

 过去三个月            0.87%    0.03%  -0.14%  0.04%    1.01%  -0.01%

 过去六个月            0.97%    0.05%  -1.16%  0.05%    2.13%    0.00%

 过去一年              3.06%    0.07%  -1.03%  0.07%    4.09%    0.00%

 过去三年              12.72%  0.05%    2.91%    0.06%    9.81%  -0.01%


 自基金合同生效起至    12.74%  0.05%    2.93%    0.06%    9.81%  -0.01%
 今
注:本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

                              §4  管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                                任本基金的基  证

                                  金经理期限  券

 姓名          职务                          从          说明

                                任职  离任  业

                                日期  日期  年

                                              限

                                                    中国籍,硕士学位,金融
 杨逸                          2020-        10  风险管理师(FRM),具有
 君    基金经理                07-03    -    年  证券投资基金从业资格。2
                                                    010年7月至2013年6月,在
                                                    海富通基金管理有限公司


                                                    主要从事基金产品及证券
                                                    市场研究分析工作;2013
                                                    年6月至2014年5月在建信
                                                    基金管理有限公司主要从
                                                    事基金产品及量化投资相
                                                    关的研究分析工作;2014
                                                    年5月加入兴业基金管理
                                                    有限公司,现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2020年四季度,国内经济持续复苏,内生增长动力较足,债券交投环境边际有所改善,源于估值对基本面利空钝化、利率债供给收缩叠加信用扩张放缓、中美利差高位、人民币贬值预期减弱。11月中旬,由于永煤超预期信用违约事件爆发,引发债市大幅调整,尤其是信用品种,中低评级的上调幅度达30-40bp,机构风险偏好大幅下降。考虑一级环境恶化未改及明年初企业债大量到期所可能产生的信用收缩风险,货币政策短期收紧受制,为维稳市场情绪央行积极投放资金呵护市场,资金面宽松促使短端利率快速下行,一年存单利率临近MLF利率,至12月底,长端利率已基本下行至年初水平。报告期内,组合继续采取高票息策略,精挑细选个券,考虑到明年整体资金面呈现紧平衡的状态,目前杠杆和久期维持调整至中性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末兴业安弘3个月定开债券发起式基金份额净值为1.0056元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.87%,同期业绩比较基准收益率为-0.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

                            §5  投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号          项目                金额(元)        占基金总资产的比例
                                                              (%)

  1  权益投资                                    -                    -

      其中:股票                                  -                    -

  2  基金投资                                    -                    -

  3  固定收益投资                5,361,832,309.90                98.00

      其中:债券                  5,095,382,009.90                93.13

            资产支持证券            266,450,300.00                  4.87

  4  贵金属投资                                  -                    -

  5  金融衍生品投资                              -                    -

  6  买入返售金融资产                            -                    -

      其中:买断式回购的买入                      -                    -
      返售金融资产

  7  银行存款和结算备付金合          36,658,694.51                  0.67
      计

  8  其他资产                        72,578,661.26                  1.33

  9  合计                        5,471,069,665.67                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  序号            债券品种            公允价值(元)    占基金资产净值比例
                                                              (%)

    1    国家债券                                  -                  -

    2    央行票据                                  -                  -

    3    金融债券                  1,383,907,000.00              34.66

          其中:政策性金融债          189,304,000.00                4.74

    4    企业债券                  1,437,334,509.90              36.00

    5    企业短期融资券              920,269,000.00              23.05

    6    中期票据                  1,206,626,500.00              30.22

    7    可转债(可交换债)                        -                  -

    8    同业存单                    147,245,000.00                3.69

    9    其他                                      -                  -

    10    合计                      5,095,382,009.90              127.63

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                    占基金
 序号  债券代码        债券名称      数量(张)  公允价值(元)  资产净
                                                                    值比例
                                                                    (%)

  1  091900023  19申万宏源金融债01    2,900,000  291,305,000.00  7.30

  2  101800786  18申迪MTN001          1,800,000  181,836,000.00  4.55

  3  200206    20国开06              1,700,000  169,286,000.00  4.24

  4  101801139  18光明MTN004          1,500,000  151,395,000.00  3.79

  5  102001406  20普洛斯MTN001        1,500,000  149,565,000.00  3.75

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  序号    证券代  证券名  数量(份)  公允价值(元)    占基金资产净值比例
            码      称                                      (%)

  1    165156  新长宁A  1,700,00  168,793,000.0                  4.23
                                    0              0

  2    165644  20安吉4  1,490,00  67,303,300.00                  1.69
                  A                0

  3    159124  19光明A    300,000  30,354,000.00                  0.76

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成

  序号                名称                          金额(元)

    1    存出保证金                                          31,279.27

    2    应收证券清算款                                              -

    3    应收股利                                                    -

    4    应收利息                                        72,547,381.99


    5    应收申购款                                                  -

    6    其他应收款                                                  -

    7    其他                                                        -

    8    合计                                            72,578,661.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

                          §6  开放式基金份额变动

                                                                  单位:份

 报告期期初基金份额总额                                  3,970,096,627.07

 报告期期间基金总申购份额                                                -

 减:报告期期间基金总赎回份额                                            -

 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以                                  -
 “-”填列)

 报告期期末基金份额总额                                  3,970,096,627.07

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

                §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                                  单位:份

 报告期期初管理人持有的本基金份额                            10,000,000.00

 报告期期间买入/申购总份额                                              -

 报告期期间卖出/赎回总份额                                              -

 报告期期末管理人持有的本基金份额                            10,000,000.00

 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)                      0.25

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

                §8  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


                              持有份额占              发起份额占  发起份

      项目        持有份额总  基金总份额  发起份额总  基金总份额  额承诺

                      数        比例        数        比例    持有期

                                                                      限

 基金管理人固有资  10,000,00      0.25%  10,000,00      0.25% 3年

 金                      0.00                    0.00

 基金管理人高级管        0.00      0.00%        0.00      0.00% -

 理人员

 基金经理等人员          0.00      0.00%        0.00      0.00% -

 基金管理人股东          0.00      0.00%        0.00      0.00% -

 其他                    0.00      0.00%        0.00      0.00% -

 合计              10,000,00      0.25%  10,000,00      0.25% -

                        0.00                    0.00

                    §9  影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

 投                        报告期内持有基金份额变化情况                              报告期末持有基金情况

 资      持有基金份额比

 者  序  例达到或者超过      期初份额        申购份额        赎回份额        持有份额        份额占比

 类  号  20%的时间区间

 别

 机  1  20201001-20201  3,960,096,627.0                -                -  3,960,096,627.          99.75%
 构                  231                7                                                07

                                                  产品特有风险

      本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能会对本基金造
 成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

                            §10  备查文件目录

10.1 备查文件目录

  (一)中国证监会准予兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注
册的文件

          (二)《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》


          (三)《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
          (四)法律意见书

          (五)基金管理人业务资格批件和营业执照

          (六)基金托管人业务资格批件和营业执照

          (七)中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人的住所
10.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅  。

          网站:http://www.cib-fund.com.cn

          投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公
司。

          客户服务中心电话  4000095561

                                                      兴业基金管理有限公司
                                                            2021年01月22日

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