首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书

来源:巨灵信息 2021-02-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
博时恒生医疗保健交易型开放式指数证
    
    券投资基金(QDII)招募说明书
    
    基金管理人:博时基金管理有限公司
    
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    
    【重要提示】
    
    1、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)根据2021年2月8日中国证券监督管理委员会《关于准予博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金
    
    (QDII)注册的批复》(证监许可[2021]456号)准予注册,进行募集。
    
    2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    3、证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒生医疗保健
    
    指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外,本基金
    
    可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
    
    之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
    
    因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1元初始面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
    
    本基金投资于境内外证券市场,基金净值会因为境内外证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
    
    理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承担基金
    
    投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风
    
    险等,详见下文“风险揭示”章节。
    
    本基金资产投资于港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险
    
    (汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股交易日不连贯可能带来的风险(在内
    
    地开市香港休市的情形下,港股不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动
    
    性风险)等。
    
    本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在其他国家或地区上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与存托凭证发行地可能存在差异的风险;不同国家或地区法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
    
    4、在目前结算规则下,投资者当日申购的基金份额,清算交收完成后方可卖出和赎回,即T 日申购的基金份额,T日交收成功后T+1日可卖出和赎回。由于登记机构对现金替代采取非净额结算交收模式,当投资者赎回申请被登记机构确认后,被赎回的基金份额即被记减,但此时投资者尚未收到赎回现金替代款。
    
    5、基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。
    
    6、投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
    
    7、本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值。
    
    8、基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得会高于或低于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
    
    9、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及基金管理人网站相关公示。
    
    10、本基金由博时基金管理有限公司独立管理,未聘请境外投资顾问。
    
    目 录
    
    第一部分 绪言....................................................1-1
    
    第二部分 释义....................................................2-1
    
    第三部分 风险揭示................................................3-1
    
    第四部分 基金的投资..............................................4-1
    
    第五部分 基金管理人..............................................5-1
    
    第六部分 基金份额的发售..........................................6-1
    
    第七部分 基金合同的生效..........................................7-1
    
    第八部分 基金的份额折算与变更登记................................8-1
    
    第九部分 基金份额的上市交易......................................9-1
    
    第十部分 基金份额的申购与赎回...................................10-1
    
    第十一部分 基金的费用与税收.....................................11-1
    
    第十二部分 基金的财产...........................................12-1
    
    第十三部分 基金资产的估值.......................................13-1
    
    第十四部分 基金的收益与分配.....................................14-1
    
    第十五部分 基金的会计与审计.....................................15-1
    
    第十六部分 基金的信息披露.......................................16-1
    
    第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................17-1
    
    第十八部分 基金托管人...........................................18-1
    
    第十九部分 境外托管人...........................................19-1
    
    第二十部分 相关服务机构.........................................20-1
    
    第二十一部分 基金合同的内容摘要.................................21-1
    
    第二十二部分 基金托管协议的内容摘要.............................22-1
    
    第二十三部分 对基金份额持有人的服务.............................23-1
    
    第二十四部分 其他应披露事项.....................................24-1
    
    第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式...........................25-1
    
    第二十六部分 备查文件...........................................26-1
    
    第一部分 绪言
    
    《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实施有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及
    
    《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基
    
    金合同”)编写。
    
    本招募说明书阐述了博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
    
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    
    博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    
    第二部分 释义
    
    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
    
    1. 基金或本基金:指博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
    
    2. 基金管理人:指博时基金管理有限公司
    
    3. 基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
    
    4. 境外托管人:指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的合同,为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构
    
    5. 基金合同:指《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
    
    6. 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
    
    7. 招募说明书或本招募说明书:指《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》及其更新
    
    8. 基金产品资料概要:指《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要》及其更新
    
    9. 基金份额发售公告:指《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公告》
    
    10.上市交易公告书:指《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额上市交易公告书》
    
    11.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    
    12. 《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    13. 《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    14. 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    15. 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    16. 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    17. 《试行办法》:指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    18. 《通知》:指中国证监会2007年6月18日公布、同年7月5日实施的《关于实施有关问题的通知》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    19.业务规则:指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及销售机构的相关规则及其不时做出的修订
    
    20.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
    
    21.外管局:指国家外汇管理局或其授权的派出机构
    
    22.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
    
    23.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    
    24.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    
    25.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
    
    26.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
    
    27.人民币合格境外机构投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
    
    28.投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    
    29.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    
    30.发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
    
    31.申购、赎回代理券商:指基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
    
    32.直销机构:指博时基金管理有限公司
    
    33.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构和申购、赎回代理券商(即代办证券公司)
    
    34.销售机构:指直销机构与代销机构
    
    35.登记机构:指办理登记结算业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
    
    36.登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务
    
    37.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
    
    38.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    
    39.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
    
    40.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    
    41.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    
    42. T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
    
    43. T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
    
    44.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的境外主要市场同时开放交易的工作日为本基金的开放日,基金管理人公告暂停申购或赎回时除外,其中主要投资市场在招募说明书或相关公告中载明和更新
    
    45.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    
    46.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
    
    47.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为
    
    48.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将本基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
    
    49.申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
    
    50.申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代、现金差额和/或其他对价
    
    51.赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价
    
    52.组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
    
    53.标的指数:指恒生指数有限公司编制并发布的恒生医疗保健指数及其未来可能发生的变更
    
    54.完全复制法:指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的
    
    55.现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
    
    56.现金替代退补款:指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用,则本基金需向投资人退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用,则投资人需向本基金补缴差额
    
    57.现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
    
    58.最小申购、赎回单位:指本基金申购、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
    
    59.基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托其他机构在相关证券交易所交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值,简称IOPV
    
    60.预估现金差额:指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金差额的预估值
    
    61.元:指人民币元
    
    62.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    
    63.基金份额折算:指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的行为
    
    64.收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日
    
    65.基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算)
    
    66.标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算)
    
    67.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
    
    68.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    
    69.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    
    70.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
    
    71.规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
    
    72.交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”
    
    73.联接基金:指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的本基金(即目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,获得与指数收益相似的回报,采用开放式运作方式的基金
    
    74.内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称深港通)
    
    75.港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所、深圳证券交易所或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所有限公司进行申报,买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票
    
    76.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    
    77.转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
    
    78.特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》所定义特定机构投资者
    
    79.中国:指中华人民共和国,就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
    
    80.不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
    
    第三部分 风险揭示
    
    本基金管理人在总结、借鉴基金管理人旗下已有开放式基金(包括ETF基金、QDII基金)风险管理成熟经验的基础上,针对本基金的特点,确立科学的风险管理理念,建立相应的风险管理体系,对本基金整个投资过程进行有效的风险监控,为基金份额持有人谋取标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
    
    一、 本基金特有的风险
    
    1、以ETF方式运作的特有风险
    
    (1)标的指数变更的风险
    
    尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
    
    (2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
    
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
    
    (3)标的指数波动的风险
    
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
    
    (4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
    
    1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    
    2)由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    
    3)成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率,从而产生跟踪偏离度。
    
    4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    
    5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    
    6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
    
    7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    
    (5)ETF基金特有的流动性风险
    
    1)成份证券的流动性
    
    特定成份证券难以买入或卖出,特别是在市场处于上升途中买入或市场处于下跌途中卖出。当标的指数成份证券进行调整时,本基金需要买入或卖出部分成份证券时,这部分成份证券因受到限制或难以获得等导致买卖报价价差扩大。
    
    2)基金份额二级市场的流动性
    
    若ETF基金一级市场申购赎回不活跃,会影响到ETF二级市场的流动性。当香港市场或我国市场出现异常情况或事件,基金巨额申购赎回时,本基金二级市场的流动性均将受到较大的影响,从而带来投资风险。本基金若二级市场交易不活跃可能是出于以下原因:基金标的指数股票在香港市场交易,而基金份额则是在上海证券交易所交易,存在交易制度、节假日休市制度等的差异等。
    
    对ETF基金投资者而言,ETF可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。基金的交易可能因各种原因被暂停,当基金不再符合相关上市条件时,基金的上市也可能被终止。本基金最小申购、赎回单位设置较高,投资者参与申购、赎回门槛较高,其中中小投资者有可能只能在二级
    
    市场上按交易价格买卖基金份额。
    
    3)特有流动性风险的应对措施
    
    本基金主要投资对象是在境外依法发行上市的标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易的跟踪同一标的指数的公募基金,在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。投资交易均在依法设立的正规市场中进行,所投市场和资产方面的整体流动性较高。同时,本基金通过投资限制对各类资产的投资比例、期限、评级、杠杆和集中度进行了控制,并严格控制了主动投资于流动性受限资产的比例上限,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
    
    在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。
    
    在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回对价支付等可能受到相
    
    应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的
    
    合法权益。
    
    本基金基于客户集中度控制和赎回监测及应对在投资者申购赎回方面均明确了管理机制,在接受申购申请对存量客户利益构成潜在重大不利影响,以及市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回的情形时,基金管理人在保障投资者合法权益的前提下可按照法律法规及基金合同的规定,审慎确认申购赎回申请并综合运用各类流动性风险管理工具作为辅助措施,全面应对流动性风险。
    
    (6)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
    
    基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,可能存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
    
    (7)退市风险
    
    因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
    
    (8)投资人申购失败的风险
    
    本基金申购时,如果投资人未能提供符合要求的申购对价,申购申请可能失败。基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限,如果投资人的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限,则投资人的申购申请可能失败。此外,如果申购赎回代理机构交收资金不足,登记机构将按照投资人申报时间先后顺序逐笔检查申购赎回代理机构的资金是否足额并相应确认申购份额,对于后申购的投资人,不论是否备足资金,都可能面临申购失败的风险。
    
    (9)投资人赎回失败的风险
    
    投资人在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导致场内份额赎回失败的情形。
    
    基金还可能在申购赎回清单中设定赎回份额上限,如果投资人的赎回申请接受后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限,则投资人的赎回申请可能失败。
    
    基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
    
    投资人在赎回时,因个别证券出现停牌等原因导致基金管理人无法在短期内卖出证券,从而导致赎回周期较长的风险。
    
    当发生不可抗力、证券交易所临时停市或其他异常情况时,本基金可能暂停办理赎回,投资人面临无法及时赎回的风险。
    
    (10)基金赎回对价的变现风险
    
    本基金赎回对价包括现金替代、现金差额等,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,
    
    存在变现风险。
    
    (11)投资于境内外市场并以ETF方式运作的风险
    
    本基金为境内募集和上市交易、主要投资于香港证券市场、跟踪特定指数的交易型开放式指数基金,涉及到香港证券交易所、期货交易所、证券与期货登记机构的交易规则、业务规则和市场惯例与境内有较大差异,基金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能力、经验、系统等有待验证,从而导致本基金的运作可能受到影响而带来风险。
    
    香港地区投资受到香港地区的宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。
    
    (12)指数化投资的风险
    
    本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的90%且不低于基金资产净值的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
    
    (13)基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险
    
    基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异,基金份额参考净值计算可能出现错误,投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失,需投资人自行承担。
    
    2、港股通机制下的港股投资风险
    
    本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票,本基金如果通过内地与香港股票市场交易互联互通机制代理申赎投资者买券卖券将面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于:
    
    (1)市场联动的风险
    
    与内地A股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流动对港股价格的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。同时,在特殊情况下,本基金将少量投资于非成份股港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A股、H股的指数成份公司,如果该公司H股长期停牌,组合无法买入该股票时,可以买入该公司A股进行替代。当同一公司A股和H股股价及走势出现大幅偏离时可能导致组合跟踪误差扩大。
    
    (2)股价波动的风险
    
    港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动,本基金持仓的波动风险可能相对较大。
    
    (3)汇率风险
    
    在现行港股通机制下,港股的买卖是以港币报价,以人民币进行支付,并且资金不留港(港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币),故本基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作,本基金承担港元对人民币汇率波动的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。
    
    另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异,本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。
    
    (4)港股通额度限制
    
    现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限的限制;本基金可能因为港股通市场每日额度不足,而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。
    
    (5)港股通可投资标的范围调整带来的风险
    
    现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港股,只能卖出不能买入;本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的,而错失投资机会的风险。
    
    (6)港股通交易日设定的风险
    
    根据现行的港股通规则,只有沪/深港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。
    
    (7)交收制度带来的基金流动性风险
    
    由于香港市场实行T+2日(T日买卖股票,资金和股票在T+2日才进行交收)的交收安排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2日(港股通交易日,即为卖出当日之后第二个港股通交易日)才能在香港市场完成清算交收,卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险。
    
    (8)港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
    
    根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。
    
    本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。
    
    (9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
    
    香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可采取停牌措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体时长并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如,ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港联交所市场没有风险警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权,使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。
    
    因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带来损失的风险。
    
    (10)港股通规则变动带来的风险
    
    本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则的限制和影响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。
    
    (11)其他可能的风险
    
    除上述显著风险外,本基金参与港股通投资,还可能面临的其他风险,包括但不限于:
    
    1)除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费等税费外,在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用,本基金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险;
    
    2)在香港市场,部分中小市值港股成交量则相对较少,流动较为缺乏,本基金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险;
    
    3)在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险;
    
    4)存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险;另外港股通境内结算实施分级结算原则,本基金可能面临 以下风险:(一)因结算参与人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置;(二)结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金;(三)结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损;(四)其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。
    
    3、境外投资风险
    
    (1)海外市场风险
    
    由于本基金投资于海外证券市场,因此基金的投资绩效将受到不同国家或地区的金融市场和总体经济趋势的影响,而且适用的法律法规可能会与国内证券市场有诸多不同。例如,各国对上市公司的会计准则和信息披露要求均存在较大的区别,投资市场监管严格的发达国家比投资经济状况波动较大的发展中国家市场风险要小。此外,相对于国内市场的规则来说,由于有的国家或地区对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌,从而带来投资风险的增加。
    
    (2)政府管制风险
    
    所谓政府管制,是指政府部门通过制定规章、设定许可、监督检查、行政处罚和行政裁决等行政处理行为,对社会经济行为实施直接控制。在境外证券投资过程中,投资地所在国家或地区政府部门可能针对本基金实施投资运作、交易结算以及资金汇出入等方面的限制,或者采取资产冻结或扣押等行政措施,从而造成相应的财产受损、交易延误等相关风险。
    
    (3)政治风险
    
    国家或地区的政治政策、财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化,导致市场波动而影响基金收益,也会产生风险,称之为政治风险。例如,国内政治斗争变革风险、外汇资金流动和汇兑限制的外汇管制风险;新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。
    
    (4)经济周期风险
    
    证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点。随着经济运行的周期性变化,国家或地区经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性变化,从而影响到证券市场走势,对基金收益产生影响。
    
    (5)汇率风险
    
    指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。投资者使用人民币申购本基金,本基金将人民币换为外币后投入境外市场,投资者赎回本基金时获得的为人民币。由于人民币汇率在未来存在不确定性,因此,投资本基金存在一定的汇率风险。
    
    (6)会计核算风险
    
    会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误,通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失,从而对基金收益造成影响的风险。
    
    (7)税务风险
    
    在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回
    
    报受到一定影响。各国、地区的税收法律法规的规定可能发生变化,或者进行具有追溯力
    
    的修订,所以本基金可能须向该等国家或地区缴纳基金销售、估值或者出售投资当日并未
    
    预计到的额外税项。
    
    (8)交易结算风险
    
    在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。
    
    (9)金融模型风险
    
    投资管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等辅助其做出投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的,投资实践和学术假设之间存在一定的差距;而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用的数据的精确性。因此,投资者在使用金融模型时,面临出现错误结论的可能性,从而承担投资损失的风险。
    
    (10)证券借贷/正回购/逆回购风险
    
    证券借贷/正回购/逆回购风险是指基金在证券借贷、融资业务的费率、价格、交割等环节存在非完全市场化因素的影响,基金进行此类业务可能导致基金资产面临的风险。
    
    (11)利率风险
    
    金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平,企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
    
    (12)衍生品投资风险
    
    1)衍生品流动性风险
    
    指衍生工具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损失的可能性,包括不能对头寸进行冲抵或套期保值的风险。一般说来,采用在价格不变或较小价位波动
    
    的情况下,能够卖出或买入衍生工具的数量或金额来衡量流动性的大小。如果能够卖出或
    
    买入的数量或金额较大,则该衍生工具的流动性较好;反之,流动性则较差。
    
    2)衍生品操作风险
    
    指在金融衍生交易和结算中,由于内部控制系统不完善或缺乏必要的后台技术支持而导致的风险。具体包括两类:一是由于内部监管体系不完善、经营管理上出现漏洞、工作流程不合理等带来的风险;二是由于各种偶发性事故或自然灾害,如电脑系统故障、通讯系统瘫痪、地震、火灾等给衍生品交易者造成损失的可能性。决定营运风险的形成及大小的主要因素包括管理漏洞和内部控制失当、交易员操作不当以及会计处理偏差等。
    
    4、第三方机构服务的风险
    
    本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
    
    (1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
    
    (2)登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资人基金份额及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
    
    (3)证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资人利益受损的风险。
    
    5、股指期货投资风险
    
    (1)杠杆风险
    
    股指期货投资具有高杠杆特性,因此会放大基础资产所产生的盈利或损失,加大本基金收益的波动性。
    
    (2)基差风险
    
    基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若本基金运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况,则可能对本基金投资产生影响。
    
    (3)合约展期风险
    
    本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限,即需要向较远月份的合约进行展期,展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失,将对投资收益产生影响。
    
    (4)模型风险
    
    股指期货合约属于虚拟投资品种,投资过程中需要通过模型进行风险定价,当投资人员使用了错误模型或者选择了不当的参数,会导致对风险或交易价格的估计错误而造成损失,损害本基金的投资收益。
    
    6、国债期货投资风险
    
    本基金的一部分资产将可能投资于国债期货,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。
    
    7、资产支持证券(ABS)投资风险
    
    资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
    
    8、新股申购投资风险
    
    本基金可参与新股申购,新股发行政策、新股发行机制等影响新股发行的因素变动将会影响本基金的风险收益水平;新股配售比例、中签率的不确定性,或其他发售方式的不确定性以及上市后市场表现的不确定性使得本基金的投资收益不确定性有增加的风险。
    
    9、股票期权风险
    
    流动性风险:由于股票期权合约众多,交易较为分散,股票期权市场的流动性一般较期货市场要低,尤其是深度实值和虚值的股票期权,成交量稀少,持有这些股票期权的投资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。
    
    价格风险:股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金,风险具有确定性。股票期权卖方的价格风险不定,不过其所收取的权利金可以提供相应保护,当发生亏损时,可以抵消部分损失。
    
    操作风险:操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股票期权作为一种衍生品,虽然可以用来管理风险,但若使用不当,也会产生巨额损失。
    
    10、融资交易的主要风险
    
    (1)交易对手违约风险
    
    存在由于交易对手违约而导致证券到期不能按时或足额归还、相应权益补偿和借券费用不能支付等交易对手违约风险。
    
    (2)杠杆效应放大风险
    
    投资者通过融资业务可以扩大交易额度,利用较少资本来获取较大利润,这必然也放大了风险。投资者将股票作为担保品进行融资时,既需要承担原有的股票价格变化带来的风险,又得承担新投资股票带来的风险,还得支付相应的利息或费用,如判断失误或操作不当,会加大
    
    亏损。
    
    (3)担保能力及限制交易风险
    
    单只或全部证券被暂停融资业务、投资者账户被暂停或取消融资业务资格等,这些影响可能给投资者造成经济损失。此外,投资者也可能面临由于自身维持担保比例低于融资业务合同约定的担保要求,且未能及时补充担保物,导致信用账户交易受到限制,从而造成经济损失。
    
    (4)强制平仓风险
    
    投资者在从事融资业务期间,如果不能按照约定的期限清偿债务,或上市证券价格波动,导致日终清算后维持担保比例低于警戒线,且不能按照约定追加担保物时,将面临担保物被
    
    证券公司强制平仓的风险,由此可能给投资者造成经济损失。
    
    (5)操作风险
    
    融资交易具体实施过程中,在投资决策、交易等环节,可能面临由于操作人员操作失误、系统不完善等原因引发的操作风险。
    
    (6)法律合规风险
    
    在融资交易过程中,存在由于标的证券价格波动导致组合合规指标超标且无法进行调整的风险,以及在业务开展过程中发生操纵价格、利益输送等法律合规风险。
    
    11、转融通证券出借业务的主要风险
    
    (1)流动性风险
    
    出借人在出借证券后,除与借入人协商一致可提前了结的情形外,其他情形无法在合约到期前提前收回出借证券。当委托人拟赎回安排与投资人策略安排之间存在期限偏离,或当市场变化导致投资人员策略显著调整与前期合约期限安排不匹配时,可能存在由于出借证券无法及时收回并变现而导致的流动性风险。
    
    (2)交易对手违约风险
    
    存在由于交易对手违约而导致证券到期不能按时或足额归还、相应权益补偿和借券费用不能支付等交易对手违约风险。
    
    (3)市场风险
    
    转融通出借收益按照证券当日收市后市值、融出日(或展期日)费率和实际出借天数计算,因此可能面临证券市值波动、费率变动而导致的市场风险。
    
    (4)提前或延迟了结风险
    
    证券出借期间,如发生标的证券范围调整、标的证券暂停交易、标的证券对应的上市公司被以终止上市为目的进行收购、终止上市等情况,可能面临合约提前了结或延迟了结的风险。
    
    (5)跟踪误差风险
    
    对于指数型组合,当组合发生大额赎回或市场大幅波动时,存在由于转融通出借证券无法提前了结并变现,单一股票占比被动上升而导致组合跟踪误差扩大的风险。
    
    (6)杠杆效应放大风险
    
    投资者通过转融通证券出借业务可以扩大交易额度,利用较少资本来获取较大利润,这必然也放大了风险。
    
    (7)担保能力及限制交易风险
    
    单只或全部证券被暂停转融通证券出借业务、投资者账户被暂停或取消转融通证券出借业务资格等,这些影响可能给投资者造成经济损失。此外,投资者也可能面临由于自身维持担保比例低于转融通证券出借业务合同约定的担保要求,且未能及时补充担保物,导致信用账户交易受到限制,从而造成经济损失。
    
    (8)强制平仓风险
    
    投资者在从事转融通证券出借业务期间,如果不能按照约定的期限清偿债务,或上市证券价格波动,导致日终清算后维持担保比例低于警戒线,且不能按照约定追加担保物时,将面临担保物被证券公司强制平仓的风险,由此可能给投资者造成经济损失。
    
    (9)操作风险
    
    转融通业务具体实施过程中,在投资决策、交易等环节,可能面临由于操作人员操作失误、系统不完善等原因引发的操作风险。
    
    (10)法律合规风险
    
    在转融通证券出借过程中,存在由于标的证券价格波动导致组合合规指标超标且无法进行调整的风险,以及在业务开展过程中发生操纵价格、利益输送等法律合规风险。
    
    12、自动清算的风险
    
    《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。
    
    13、引入境外托管人的风险
    
    本基金由境外托管人提供境外资产托管服务,存在因适用法律不同导致基金资产损失的风险:由于境外所适用法律法规与中国法律法规有所不同的原因,可能导致本基金的某些投资及运作行为在境外受到限制或合同不能正常执行,从而使得基金资产面临损失风险。
    
    14、投资于存托凭证的风险
    
    本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在其他国家或地区上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与存托凭证发行地可能存在差异的风险;不同国家或地区法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
    
    二、 管理风险与操作风险
    
    基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资人利益的风险。
    
    相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
    
    三、 技术风险
    
    在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构及销售代理机构等。
    
    四、 不可抗力风险
    
    战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
    
    第四部分 基金的投资
    
    一、投资目标
    
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    
    二、投资范围
    
    本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
    
    为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
    
    证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指
    
    数基金(ETF);依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联
    
    合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合
    
    作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存
    
    托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房
    
    按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存
    
    款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币
    
    市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;
    
    远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品
    
    以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;其中在投资香港市场时,本基
    
    金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通
    
    机制进行投资。未来如果证券投资基金成为互联互通机制标的,则本基金可直接参与,无
    
    需召开基金份额持有人大会。
    
    境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及
    
    法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    
    本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
    
    本基金投资标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
    
    如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。
    
    三、投资策略
    
    1、组合复制策略
    
    本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    
    但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可采取包括成份股(含存托凭证)替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股(含存托凭证)流动性严重不足;(3)标的指数的成份股(含存托凭证)长期停牌;(4)标的指数成份股(含存托凭证)进行配股或增发;(5)标的指数成份股(含存托凭证)派发现金股息;(6)指数成份股(含存托凭证)定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)税务、外汇额度及其他监管限制;(9)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
    
    在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
    
    当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金
    
    管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
    
    2、债券和货币市场工具投资策略
    
    本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。
    
    3、金融衍生品投资策略
    
    (1)股指期货、国债期货投资策略
    
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,改善组合的风险收益特性。
    
    (2)股票期权投资策略
    
    本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
    
    本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。
    
    此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。
    
    本基金在金融衍生品的投资中主 要遵循有效管理投资策略,对冲本基金或某些成份券的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品规避外汇风险及其他相关风险。
    
    4、融资及转融通证券出借
    
    本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情
    
    况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规
    
    发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律
    
    法规允许的前提下,本基金将依据法律法规的相关规定参与融券业务。
    
    5、资产支持证券的投资策略
    
    本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。
    
    6、非成份股的股票投资策略
    
    在特殊情况下,本基金将少量投资于非成份股的港股股票以及其他股票。
    
    7、存托凭证投资策略
    
    本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    
    未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
    
    四、投资管理流程
    
    1、投资决策依据
    
    有关法律法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
    
    2、投资管理体制
    
    本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策,以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。
    
    3、投资管理程序
    
    研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。
    
    (1)研究支持。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台,整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果,开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。
    
    (2)投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告,定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议,对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议,做出基金投资管理的日常决策。
    
    (3)组合构建。结合研究报告,基金经理主要采取完全复制法。
    
    (4)交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行,交易部同时履行一线监控的职责。
    
    (5)投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估,并撰写相关的绩效评估报告,确认基金组合是否实现了投资预期,投资策略是否成功,并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。
    
    (6)组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况,结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况,以及基金投资绩效评估结果等,对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。
    
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,根据环境的变化和基金实际投资的需要,有权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在基金招募说明书更新中予以公告。
    
    五、投资组合管理
    
    1、投资组合的构建
    
    基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤:确定目标组合、制定建仓策略,以及逐步调整组合。
    
    (1)确定目标组合。本基金采用完全复制标的指数。完依托博时量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。
    
    (2)制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析,制定合理的建仓策略。
    
    (3)逐步调整组合。基金经理在规定时间内,采取适当的手段和措施,对实际投资组合进行动态调整,直至达到紧密跟踪标的指数的目标。
    
    本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。
    
    2、投资组合的日常管理
    
    本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面:
    
    (1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息,如股本变化、分红、停牌、复牌,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而分析是否需要对投资组合进行调整,为投资决策提供依据。
    
    (2)标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化,确定标的指数的变化是否与预期相一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
    
    (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息,分析这些信息对投资组合的影响。
    
    (4)投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因,并对拟调整的成份股的流动性进行分析。
    
    (5)投资组合调整。使用数量化投资分析模型,寻找出将实际投资组合调整为所追求的目标组合的最优方案,确定组合交易计划;如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件,由基金经理召集会议,决定基金的操作策略;进一步调整投资组合,达到所追求的目标组合的持仓结构。
    
    (6)基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T-1日标的指数成份股的构成或者实际持仓股票的构成及相应权重为基础,并考虑T日将发生的上市公司变动等情况,制作T日基金申购赎回清单并予以公告。
    
    3、投资组合的定期管理
    
    本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面:
    
    (1)每月
    
    每月末,根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求,及时检查组合中的现金比例,进行现金支付的准备。
    
    每月末,基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析,分析最近组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,寻找出未能有效控制较大偏离的原因。
    
    (2)每季度
    
    根据标的指数的编制规则与指数调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在标的指数成份股调整生效前,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
    
    六、标的指数与业绩比较基准
    
    本基金的标的指数:恒生医疗保健指数。
    
    本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)。
    
    恒生医疗保健指数反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。
    
    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布或指数更名,或者上述标的指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在按照监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在规定媒介公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括
    
    但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可
    
    在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。
    
    七、风险收益特征
    
    本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    
    本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒生医疗保健指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外,本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
    
    八、投资限制与禁止行为
    
    (一)组合限制
    
    1、本基金境内投资应遵循以下限制:
    
    (1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    
    (2)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
    
    (3)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    
    (4)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    
    (5)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
    
    (6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    
    (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
    
    (8)本基金参与融资的,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
    
    (9)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求:
    
    1)出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
    
    2)参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
    
    3)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
    
    4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
    
    因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条规定的,基金管理人不得新增出借业务;
    
    (10)基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
    
    (11)本基金参与股指期货和国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:
    
    1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
    
    15%;
    
    2)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的
    
    政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
    
    3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
    
    4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
    
    5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例有关约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
    
    (12)本基金投资流通受限证券,基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
    
    (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    
    (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    
    (15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
    
    (16)本基金每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
    
    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    除第(5)、(9)、(13)、(14)、(16)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
    2、本基金境外投资应遵循以下限制:
    
    (1)投资比例限制
    
    1)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款可以不受上述限制;
    
    2)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;
    
    3)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
    
    4)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受上述限制;
    
    5)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;
    
    6)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%;
    
    (2)金融衍生品投资限制
    
    基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,投资于境外金融衍生品的,同时应当严格遵守下列规定:
    
    1)基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
    
    2)基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
    
    3)基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:
    
    ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。
    
    ②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。
    
    ③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
    
    4)基金拟投资衍生品,基金管理人在产品募集申请中应当向中国证监会提交基金投资衍生品的风险管理流程、拟采用的组合避险、有效管理策略。
    
    5)基金管理人应当在基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
    
    6)基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
    
    (3)本基金可以参与境外证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:
    
    1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。
    
    2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。
    
    3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
    
    4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
    
    ①现金;
    
    ②存款证明;
    
    ③商业票据;
    
    ④政府债券;
    
    ⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。
    
    5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。
    
    6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
    
    (4)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:
    
    1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。
    
    2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
    
    3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。
    
    4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
    
    5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。
    
    (5)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。
    
    前项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
    
    (6)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
    3、本基金境内外投资均应遵循以下限制:
    
    (1)本基金投资标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
    
    (2)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
    4、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
    
    (二)禁止行为
    
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    
    (1)承销证券;
    
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    
    (3)从事承担无限责任的投资;
    
    (4)购买不动产;
    
    (5)购买房地产抵押按揭;
    
    (6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;
    
    (7)购买实物商品;
    
    (8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。临时用途借入现金的比例超过基金资产净值的10%;
    
    (9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规定的除外;
    
    (10)参与未持有基础资产的卖空交易;
    
    (11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
    
    (12)直接投资与实物商品相关的衍生品;
    
    (13)向其基金管理人、基金托管人出资;
    
    (14)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    
    (15)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    
    法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
    
    九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
    
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
    
    2、不谋求对上市公司的控股;
    
    3、有利于基金财产的安全与增值;
    
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
    
    第五部分 基金管理人
    
    一、基金管理人概况
    
    名称: 博时基金管理有限公司
    
    住所: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
    
    办公地址: 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
    
    法定代表人:江向阳
    
    成立时间: 1998年7月13日
    
    注册资本: 2.5亿元人民币
    
    存续期间: 持续经营
    
    联系人: 韩强
    
    联系电话: (0755)8316 9999
    
    博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;上海汇华实业有限公司,持有股份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。
    
    公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
    
    公司下设两大总部和三十四个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、基础设施投资管理部、综合解决方案业务部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、零售-中部、央企业务部、互联网金融部、财富管理部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
    
    权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现
    
    金管理组、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类固定收
    
    益资产的研究和投资工作。
    
    市场部负责市场竞争分析、市场政策的拟订;牵头组织落实公司总体市场战略,协同产品和投资体系以及机构业务团队的协同;拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核和费用管理;机构产品营销组织和销售支持;专户业务中台服务与运营支持等工作。战略客户部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、零售-中部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机
    
    构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管
    
    理部负责总行渠道维护,零售产品营销组织、销售督导;营销策划及公募销售支持;营销
    
    培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用管理等工作。
    
    宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。基础设施投资管理部负责公司所管理基础设施资产的投资管理、项目运营、内部控制、风险管理及相关工作。综合解决方案业务部负责通过FOF/MOM主动管理资产配置,为客户量身定制跨一二级市场解决方案,同时负责主动管理资产的投资管理、产品运营、内部控制、风险管理等工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。财富管理部负责高端客户的理财服务与销售。客户服务中心负责电话咨询与服务;网络咨
    
    询与服务;电话呼出业务;营销数据分析统计、直销柜台业务等工作。
    
    董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;
    
    党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文
    
    件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训
    
    发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管
    
    理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及
    
    维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。
    
    风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与
    
    绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资
    
    决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供
    
    独立、客观、公正的意见和建议。
    
    另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公
    
    司博时基金(国际)有限公司。
    
    截止到2020年12月31日,公司总人数为664人,其中研究员和基金经理超过90%拥有硕士及以上学位。
    
    公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
    
    二、主要成员情况
    
    1、基金管理人董事会成员
    
    江向阳先生,博士。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒体EMBA。1986-1990??????????年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994-
    
    1997??????????年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-
    
    2006??????????年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。1997年8月
    
    至2014年12月就职于中国证监会,历任办公厅、党办副主任兼新闻办(网信办)主任;
    
    中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管
    
    部副处长、处长。2015年1月至7月,任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公
    
    司党委副书记。2015年7月至2020年10月任博时基金管理有限公司总经理。自2020年
    
    1月9日至2020年4月15日代为履行博时基金董事长职务。自2020年4月1日起任博时
    
    基金管理有限公司党委书记。自2020年4月15日起,任博时基金管理有限公司董事长。
    
    ????????????
    
    苏敏女士,分别于1990 年7 月及2002 年12 月获得上海财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998 年6 月、1999 年6 月及2008 年6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司及上市公司的经验,其经验包括:自2015年9月及2015年12月起任招商局金融集团有限公司总经理及董事;自2016年6月起任招商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600999;香港联交所上市公司,股票代码:6099)董事;自2014 年9 月起担任招商银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600036;香港联交所上市公司,股票代码:3968)董事。自2016年1月至2018年8月任招商局资本投资有限责任公司监事;自2015 年11 月至2018年8月任招商局创新投资管理有限公司董事;自2015年11月至2017年4月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长;自2013 年5 月至2015 年8 月任中远海运能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600026;香港联交所上市公司,股票代码:1138)董事;自2013 年6月至2015 年12 月任中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601866;香港联交所上市公司,股票代码:2866)董事;自2009 年12 月至2011年5月担任徽商银行股份有限公司(香港联交所上市公司,股票代码:3698)董事;自2008年3月至2011年9月担任安徽省皖能股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码?U000543)董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验,其经验包括:自2011 年3月至2015 年8 月担任中国海运(集团)总公司总会计师;自2007 年5 月至2011 年4月担任安徽省能源集团有限公司总会计师,并于2010 年11 月至2011 年4 月担任该公司副总经理。自2018年9月3日起,任博时基金管理有限公司董事。
    
    姚俊先生,博士。1993年至1997年在华南理工大学习,获双学士学位。1997年至2000年在华南理工大学工商管理专业学习,获硕士学位。2002年9月至2005年7月在华南理工大学管理学专业学习,获得博士学位。2000年6月至2002年8月任广东电信广州分公司业务部业务主管。2005年9月至2007年7月,招商局集团博士后工作站任博士后研究员。2007年8月至2014年5月,任招商证券研究发展中心分析师。2014年6月至2015年6月任招商证券研究发展中心二部总经理助理。2015年6月至2016年7月任招商证券研究发展中心二部副总经理(主持工作)。2016年7月至2020年3月任招商证券研究发展中心二部总经理。2020年3月至今任招商证券财富管理及机构业务总部财富管理部总经理。自2020年12月8日起,任博时基金管理有限公司董事。
    
    何翔先生,北京大学财务学专业学士。1995年7月至2000年2月任中国农业银行广西分行国际业务部科员、副科长。2000年2月至2012年2月任中国长城资产管理公司南宁办事处副科长、科长、副处长、高级经理。2012年2月至2014年12月,任中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处总经理助理、副总经理;2014年12月至2018年2月,任中国长城资产管理公司广西分公司副总经理。2018年2月至2019年8月中国长城资产管理股份有限公司资金管理部副总经理。2019年8月至今,任中国长城资产管理股份有限公司投资投行部(资产经营三部)副总经理。自2020年12月8日起,任博时基金管理有限公司董事。
    
    李楚楚女士,香港注册会计师。2008年以全额奖学金被香港中文大学录取,并获得工商管理学士学位。2012年起加入毕马威香港办公室审计部门,为大型企业提供上市财务、审计、商业咨询及资本市场服务;2014年起,调入毕马威香港办公室咨询部门,历任高级顾问和咨询经理,参与了众多并购、上市、尽职调查、公司治理、合规管理、风险管理等项目,积累了丰富的行业知识及企业运营管理经验。2017年,加入上海信利股份投资基金管理有限公司并工作至今,历任投资经理、投资总监、董事等职,同时兼任上海汇华实业有限公司投资总监和上海盛业股权投资基金有限公司监事,负责股权投资项目管理。李女士在私募股权投资、投后管理等方面拥有丰富的经验,领导并管理了多个行业的投资,包括金融服务(保险、资产管理、金融科技等)、医疗保健、消费与零售、新能源与环境、科技与媒体通信等。自2020年12月8日起,任博时基金管理有限公司董事。
    
    姜立军先生,1955年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974年12月参加工作,历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限公司(A股上市公司)首席执行官、董事。2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主
    
    席、中远控股(新加坡)有限公司总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-
    
    2015.12,任中国远洋控股股份有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。
    
    2012.2-2015.12,兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长;2014.9-
    
    2015.12,兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。自2017年11月3日起,
    
    任博时基金管理有限公司独立董事。
    
    赵如冰先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。赵如冰先生历任葛洲坝水力发电厂工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记;1989.09―1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长,主持
    
    参加了我国第一条直流输电工程的安装调试和运行。1991.10―1995.12任厂办公室主任兼
    
    外事办公室主任。1995.12―1999.12,赵如冰先生任华能南方开发公司党组书记、总经理,
    
    兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司(上市公司代码0037)副董事长、长
    
    城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长。2000.01-2004.07,华能南
    
    方公司被国家电力公司重组后,任华能房地产开发公司副总经理,长城证券有限责任公司
    
    副董事长。2004.07-2009.03,赵如冰先生任华能房地产开发公司党组书记、总经理。
    
    2009.12-2016.8,赵如冰先生任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理(深圳)
    
    公司董事长兼长城证券公司党委副书记。2016.8-2020.03, 赵如冰先生任阳光资产管理股
    
    份有限公司副董事长;2016.8-至今,任西南证券、百隆东方独立董事,2020.03-至今深圳
    
    市深粮控股股份有限公司独立董事。自2017年11月3日起,任博时基金管理有限公司独
    
    立董事。
    
    宋子洲先生,1960年生,中国保险资产管理业协会金融科技委员会主任委员。历任中国人寿保险公司稽核部制度处处长、资金运用部财会监督处处长、资金运用中心副总经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总监、首席风险官、副总裁。从事保险资金
    
    投资管理工作20余年,在保险资产管理公司的投资、运营、风险管理等方面积累了丰富的
    
    经验。自2020年12月8日起,任博时基金管理有限公司独立董事。
    
    2、基金管理人监事会成员
    
    何敏女士,1975年出生,中南财经大学会计学硕士。1999年7月至2006年4月任招商证券股份有限公司财务部会计核算岗,2006年4月至2009年4 月任招商证券股份有限公司财务部总经理助理,2009年4月至2019年2月任 招商证券股份有限公司财务部副总经理,2019年2月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。自2019年4月10日起,任博时基金管理有限公司监事会主席。
    
    陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司,历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。自2017年6月起,任博时基金管理有限公司监事。
    
    赵兴利先生,硕士。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港(集团)公司委派货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月至2020年6月就职于天津港(集团)有限公司金融事业部副部长,天津港(集团)有限公司计财部副部长。2020年6月至今任天津港(集团)有限公司专职董监事。自2013年
    
    3月起,任博时基金管理有限公司监事。
    
    郑波先生,博士。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。自2008年7月起,任博时基金管理有限公司监事。
    
    严斌先生,硕士。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。自2015年5月起,任博时基金管理有限公司监事。
    
    黄健斌先生,工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、公司总经理助理。现任公司首席资产配置官兼社保组合投资经理、高级投资经理。自2016年3月18日起,担任博时基金管理有限公司监事。
    
    3、高级管理人员
    
    江向阳先生,简历同上。
    
    高阳先生,中共党员,经济学硕士,CFA,总经理。1998年7月至2000年2月在中国国际金融股份有限公司任销售交易部经理。2000年3月至2008年2月在博时基金管理有限公司历任债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理。2008年8月至2021年1月在鹏华基金管理有限公司工作,2008年12月至2021年1月在在鹏华基金管理有限公司任副总经理。自2021年2月5日起,任博时基金管理有限公司总经理。
    
    王德英先生,硕士,副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官,主管IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作,兼任博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。
    
    邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理兼首席固定收益投资官、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
    
    徐卫先生,硕士,副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事会主席。
    
    孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。
    
    4、本基金基金经理
    
    万琼女士,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)的基金经理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日―至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日―至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日―至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日―至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日―至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日―至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金
    
    (2020年1月19日―至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月
    
    20日―至今)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日―至今)、
    
    博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日―至今)
    
    的基金经理。
    
    5、投资决策委员会成员
    
    委员:高阳、邵凯、黄健斌、张龙、魏凤春、过钧、曾鹏、黄瑞庆、金晟哲
    
    高阳先生,简历同上。
    
    邵凯先生,简历同上。
    
    黄健斌先生,简历同上。
    
    张龙先生,硕士。1996年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部总经理、公司投资决策委员会专职委员,现任公司首席权益投资官。
    
    魏凤春先生,博士。1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、中信建投证券工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强
    
    回报证券投资基金(2015年8月24日-2016年12月19日)、博时平衡配置混合型证券投资
    
    基金(2015年11月30日-2016年12月19日)的基金经理、多元资产管理部总经理、博时
    
    颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019年3月20日―2020年9月
    
    3日)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2019年8月
    
    28日―2020年9月3日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理。
    
    过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年
    
    8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年
    
    11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日
    
    -2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月
    
    10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时
    
    新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券
    
    投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
    
    (2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年
    
    6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-
    
    2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年
    
    5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月
    
    16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的
    
    基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金
    
    (2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年
    
    9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-
    
    2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月
    
    20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)
    
    、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中
    
    债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理。
    
    现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人、博时信用债券投资基金
    
    (2009年6月10日―至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日
    
    ―至今)、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日―至今)的
    
    基金经理。
    
    曾鹏先生,硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理。现任公司董事总经理兼权益投资总部一体化投研总监、权益投资主题组负责人、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月
    
    18日―至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日―至今)、博时科创主
    
    题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年6月27日―至今)、博时科技创新
    
    混合型证券投资基金(2020年4月15日―至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证
    
    券投资基金(2021年1月20日―至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年
    
    1月20日―至今)的基金经理。
    
    黄瑞庆先生,博士。2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监(主持工作)、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金
    
    (2015.2.9-2016.10.24)、博时价值增长贰号混合基金(2015.2.9-2016.10.24)、博时
    
    特许价值混合基金(2015.2.9-2018.6.21)的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼
    
    博时量化平衡混合基金(2017.5.4-至今)、博时量化多策略股票基金(2018.4.3-至今)、
    
    博时量化价值股票基金(2018.6.26-至今)的基金经理。
    
    金晟哲先生,硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金
    
    (2017年2月28日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金
    
    (2017年2月28日-2018年2月22日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
    
    (LOF)(2018年2月23日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投
    
    资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)的基金经理、研究部副总经理。现任研究部
    
    副总经理(主持工作)兼博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月24日―至
    
    今)、博时价值增长证券投资基金(2017年11月13日―至今)、博时睿利事件驱动灵活配
    
    置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日―至今)、博时主题行业混合型证券投资
    
    基金(LOF)(2020年5月13日―至今)、博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年
    
    8月26日―至今)的基金经理。
    
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    
    三、基金管理人的职责
    
    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    
    2、办理基金备案手续;
    
    3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
    
    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
    
    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
    
    6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    
    7、依法接受基金托管人的监督;
    
    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
    
    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    
    10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
    
    11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    
    12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
    
    13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
    
    14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
    
    15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    
    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
    
    17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    
    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    
    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
    
    20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    
    21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    
    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
    
    23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    
    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
    
    30日内退还基金认购人;
    
    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    
    26、建立并保存基金份额持有人名册;
    
    27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    
    四、基金管理人的承诺
    
    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
    
    2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
    
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    
    (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
    
    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    
    (5)侵占、挪用基金财产;
    
    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
    
    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
    
    3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
    
    4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
    
    5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
    
    五、基金经理承诺
    
    1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
    
    2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
    
    3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    
    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    
    六、基金管理人的内部控制制度
    
    1、风险管理的原则
    
    (1)全面性原则
    
    公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。
    
    (2)独立性原则
    
    公司设立独立的监察部,监察部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
    
    (3)相互制约原则
    
    公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
    
    (4)定性和定量相结合原则
    
    建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
    
    2、风险管理和内部风险控制体系结构
    
    公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
    
    (1)董事会
    
    负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
    
    (2)风险管理委员会
    
    作为董事会下的专业委员会之一,风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件,即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。
    
    (3)督察长
    
    独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。
    
    (4)监察法律部
    
    监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。
    
    (5)风险管理部
    
    风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
    
    (6)业务部门
    
    风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
    
    3、风险管理和内部风险控制的措施
    
    (1)建立内控结构,完善内控制度
    
    公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
    
    (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
    
    建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
    
    (3)建立、健全岗位责任制
    
    建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
    
    (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
    
    建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
    
    (5)建立有效的内部监控系统
    
    建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
    
    (6)使用数量化的风险管理手段
    
    采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
    
    (7)提供足够的培训
    
    制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
    
    第六部分 基金份额的发售
    
    基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2021年2月8日经中国证监会证监许可[2021]456号文准予募集注册。
    
    一、基金名称
    
    博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
    
    二、基金类型
    
    股票型指数基金、QDII基金
    
    三、基金的运作方式
    
    交易型开放式
    
    四、基金存续期限
    
    不定期
    
    五、发售时间与发售对象
    
    1、发售时间
    
    自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
    
    2、发售对象
    
    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    
    六、发售方式与发售场所
    
    投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式认购本基金。
    
    网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构通过上海证券交易所网上系统以现金进行的认购;
    
    网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。
    
    投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。
    
    基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构,发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告。
    
    若证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对发售方式、发售场所有所调整的,本基金将进行相应调整。
    
    七、募集规模上限
    
    本基金可设置首次募集规模上限。本基金将参照中国证监会和外管局核准的额度(需折算为人民币)设定基金募集上限,并在相关公告中列示;募集期内超过募集目标上限时采取比例配售的方式进行确认,具体办法参见《基金份额发售公告》。
    
    基金合同生效后,基金的资产规模不受上述限制,但基金管理人有权根据基金的外汇额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。
    
    八、基金份额发售面值、认购价格
    
    本基金以人民币计价发售,每份基金份额的发售面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。
    
    在不违反法律法规的情况下,基金管理人可以增加新的募集币种、调整现有募集币种设置、停止现有币种的募集等,调整前基金管理人将按规定公告,无需召开基金份额持有人大会。
    
    九、投资人对基金份额的认购
    
    1、认购时间安排
    
    本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本基金募集安排请见基金管理人发布的发售公告及相关公告。
    
    2、认购开户
    
    (1)投资人认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股账户(以下简称“上海A股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户(以下简称“上海基金账户”)。
    
    ①上海基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易。
    
    ②开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
    
    (2)如投资人已开立证券账户,则应注意:
    
    ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
    
    ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
    
    ③使用专用交易单元的机构投资人无需办理指定交易。
    
    (3)账户使用注意事项
    
    已购买过由博时基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者,其拥有的博时基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
    
    十、认购费用
    
    本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由认购基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。认购费率如下表所示:
    
    图表1:认购费率认购份额 认购费率
    
               50万份以下                0.80%
      50万份以上(含)―100万份以下      0.50%
            100万份以上(含)          每笔1000元
    
    
    基金管理人办理网下现金认购时可参照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。
    
    十一、认购申请的确认
    
    销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    
    十二、网上现金认购
    
    1、认购时间:详见基金份额发售公告。
    
    2、认购金额的计算:
    
    通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:
    
    认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
    
    (或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
    
    认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
    
    (或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
    
    认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。
    
    例:某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购1,000份本基金,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%,则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下:
    
    认购佣金=1.00×1,000×0.80%=8.00元
    
    认购金额=1.00×1,000×(1+0.80%)=1,008.00元
    
    即投资人需准备1,008.00元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。
    
    3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购,累计认购份额不设上限。
    
    4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
    
    5、清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
    
    6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
    
    十三、网下现金认购
    
    1、认购时间:详见基金份额发售公告。
    
    2、认购金额的计算:
    
    (1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:
    
    认购费用=认购份额×基金份额发售面值×认购费率
    
    (或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
    
    认购金额=认购份额×基金份额发售面值×(1+认购费率)
    
    (或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
    
    利息折算的份额=利息/认购价格
    
    认购费用由基金管理人向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。
    
    例:某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100,000份本基金,认购费率为0.80%,利息为10元,则投资人需支付的认购费用和需准备的认购金额计算如下:
    
    认购费用=1.00×100,000×0.80%=800元
    
    认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800元
    
    利息折算的份额=10/1.00=10份
    
    投资人实际可得份额=100,000+10=100,010份
    
    即,投资人需准备100,800元资金方可认购到100,000份本基金基金份额,但其最终实际所得的基金份额为100,010份。
    
    (2)通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为:
    
    认购佣金=认购份额×基金份额发售面值×佣金比率
    
    (或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
    
    认购金额=认购份额×基金份额发售面值×(1+佣金比率)
    
    (或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
    
    认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。
    
    例:某投资人到某发售代理机构网点认购10,000份本基金,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%,则需准备的资金金额计算如下:
    
    认购佣金=1.00×10,000×0.80%=80元
    
    认购金额=1.00×10,000×(1+0.80%)=10,080元
    
    即投资人需准备10,080元资金,方可认购到10,000份本基金基金份额。
    
    3、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1000份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),投资人可多次认购,累计认购份额不设上限。
    
    4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
    
    5、清算交收: T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。发售期结束后,基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。
    
    T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
    
    6、认购确认:待基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
    
    十四、募集资金利息的处理方式
    
    通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额的具体数额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额。
    
    十五、募集资金与费用
    
    基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
    
    十六、发行联接基金或增设新的份额类别等相关业务
    
    在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可根据基金发展需要,经与基金托管人协商一致并履行相关程序后,为本基金募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金,或增设新的基金份额类别,或开通场外申购、赎回相关业务并制定、公布相应的交易规则等,无须召开基金份额持有人大会审议。
    
    第七部分 基金合同的生效
    
    一、基金备案的条件
    
    本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2 亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
    
    基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
    
    二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
    
    如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
    
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
    
    2、在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
    
    3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
    
    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    
    《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。
    
    法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
    
    第八部分 基金的份额折算与变更登记
    
    基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。
    
    一、基金份额折算的时间
    
    基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
    
    二、基金份额折算的原则
    
    基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。
    
    基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响(因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响)。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
    
    如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
    
    三、基金份额折算的方法
    
    基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
    
    第九部分 基金份额的上市交易
    
    一、基金上市
    
    基金合同生效后,在符合上海证券交易所相关规定的条件下,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市。
    
    1、本基金场内资产净值不少于2亿元;
    
    2、本基金场内份额持有人不少于1000人;
    
    3、符合上海证券交易所规定的其他条件。
    
    基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。
    
    二、基金份额的上市交易
    
    基金份额在上海证券交易所的上市交易应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
    
    三、终止上市交易
    
    基金份额上市交易后,有下列情形的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:
    
    1、不再具备本部分第一条规定的上市条件;
    
    2、基金合同终止;
    
    3、基金份额持有人大会决定终止上市;
    
    4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
    
    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    
    基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》发布基金终止上市公告。
    
    若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金,而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合并或选取
    
    其他合适的指数作为标的指数。
    
    四、基金份额参考净值的计算与公告
    
    基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,本基金基金份额参考净值(IOPV)由基金管理人或基金管理人委托的机构计算,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
    
    (1)基金份额参考净值的计算公式:
    
    基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额+申购赎
    
    回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价以及估值汇
    
    率的乘积之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎
    
    回单位所对应的基金份额
    
    (2)基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
    
    (3)上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法及保留的小数点位数,并予以公告。
    
    五、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,可申请在其他证券交易所同时挂牌交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。
    
    六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
    
    第十部分 基金份额的申购与赎回
    
    在目前结算规则下,本基金采用现金申购、赎回的方式运作,申购、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在证券交易所和登记结算机构系统及其他相关条件允许的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可采用实物申购、赎回的方式,申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价,或开通场外申购、赎回相关业务,相应的业务规则、具体业务的办理时间及办理方式等相关事项届时将另行公告。
    
    一、申购和赎回场所
    
    本基金投资人应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
    
    基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单,并可依据实际情况变更申购、赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
    
    二、申购与赎回的开放日及时间
    
    1、开放日及开放时间
    
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的境外主要市场同时开放交易的工作日(主要投资市场在招募说明书或相关公告中载明和更新),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
    
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
    
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    
    三、申购与赎回的原则
    
    1、“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额申请;
    
    2、本基金申购、赎回的币种为人民币;基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,增加其他币种的申购、赎回,其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告;
    
    3、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额和/或其他对价;
    
    4、申购、赎回申请提交后不得撤销;
    
    5、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定;
    
    6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
    
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    
    四、申购与赎回的程序
    
    1、申购和赎回的申请方式
    
    投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
    
    投资人交付申购对价,申购成立;登记机构确认申请时,申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的基金份额余额和现金,则赎回成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
    
    2、申购和赎回申请的确认
    
    基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回申请不成立或失败。
    
    申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    
    本基金获批后,若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的确认方式,届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新,无须召开持有人大会审议。
    
    3、申购和赎回的清算交收与登记
    
    本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。
    
    如果登记机构和基金管理人在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形,则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
    
    本基金获批后,若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式,或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,详见“十、基金清算交收与登记模式的调整或新增”。
    
    投资人T日提交的申购申请受理后,由登记机构在T日为投资人办理基金份额、现金替代的清算和交收,并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交收。
    
    投资人T日提交的赎回申请受理后,由登记机构在T日为投资人办理基金份额的清算和交收,并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交收。赎回现金替代金额的清算交收由基金管理人和申购赎回代理机构协商处理。正常情况下,赎回现金替代金额的清算交收于T+7日(指开放日)内办理,但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因暂停交易、流动性不足等原因导致无法足额卖出,或港股通每日额度、国家外汇管理相关规定的限制等情况,则该款项的清算交收可延迟办理。
    
    申购赎回涉及的现金差额、申购产生的应退款项、现金赎回替代款涉及交收日为港股通交易日和交收日的交集(不含半日港股通交易日或未完成两批次资金交收之日),当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时,款项交收日期顺延。
    
    投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持
    
    有人或基金资产的损失。
    
    登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。
    
    如遇国家外管局相关规定有变更或本基金投资的境外主要市场的交易清算规则有变更、基金投资的境外主要市场及外汇市场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易
    
    市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托
    
    管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。在发
    
    生基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形时,赎回现金替代款的支付办
    
    法参照基金合同有关条款处理。
    
    五、申购与赎回的数额限制
    
    1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
    
    本基金的最小申购赎回单位为250万份。
    
    基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    
    2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,具体规定详见申购、赎回清单。
    
    3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
    
    4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
    
    5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
    
    6、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定数量或比例等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告(其中上述第2、3、4条可由基金管理人于前一交易日设定并在当日基金申购、赎回清单上公布,而不必在规定媒介上公告也无须报中国证监会备案)。
    
    六、申购与赎回的对价和费用
    
    1、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对
    
    价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给投资人的现金替代、现金差额和/或其
    
    他对价。
    
    2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。申购、赎回清单的内容与格式见下文“七、申购赎回清单的内容与格式”。
    
    3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
    
    4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+1日内计算,并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
    
    5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
    
    6、本基金现金申购、赎回的币种为人民币。在未来条件成熟时,本基金可增减人民币和外币份额类别,该事项无须基金份额持有人大会通过。如本基金增减人民币和外币份额类别,更新的申赎原则、程序、费用等业务规则及相关事项届时由基金管理人确定并提前公告。
    
    七、申购赎回清单的内容与格式
    
    (1)申购赎回清单的内容
    
    T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    
    (2)现金替代相关内容
    
    现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书规定的原则,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
    
    现金替代分为2种类型:退补现金替代(标志为“退补”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
    
    退补现金替代是指在申购、赎回基金份额时,允许使用现金作为该证券的替代,基金管理人按照申购赎回清单要求,代理投资者买入或卖出证券,并与投资者进行相应结算。必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该证券必须使用现金作为替代,基金管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。
    
    1)关于退补现金替代
    
    (a)适用情形:退补现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资人申购或赎回时代投资人买入或卖出的证券。
    
    (b)申购现金替代保证金:对于退补现金替代的证券,申购现金替代保证金的计算公式为:
    
    替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率
    
    申购现金替代保证金=替代金额×(1+现金替代溢价比例)
    
    收取现金替代溢价的原因是,基金管理人需要在收到申购确认信息后,在海外市场购入组合证券,结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际成本(或证券实际结算成本),则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的申购现金替代保证金低于购入该部分证券的实际成本(或证券实际结算成本),则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    
    基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例,具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。
    
    (c)申购现金替代保证金的处理程序如下:
    
    T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。
    
    正常情况下,对于确认成功的T日申购申请,T+1日(指开放日)内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用)和未买入的被替代证券的T+1日(指开放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;T+1日(指开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补
    
    交的款项。在此期间若该部分证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进
    
    行相应调整。
    
    正常情况下,T+5日(指开放日)内,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给申购赎回代理机构,相关款项的交收于数据发送后的第1个工作日内完成。
    
    如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况,组合证券的代理买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况,可参照证券的估值价格,对结算价格进行调整,如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好的维护持有人利益,该证券对应的现金替代退补款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股
    
    (转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。
    
    (d)赎回替代金额的处理程序
    
    正常情况下,对于确认成功的T日赎回申请,T+1日(指开放日)内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用)和未卖出的被替代证券的T+1日(指开放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代证券T+1日(指开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。在此期间若该部分证券发生除息、送股
    
    (转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。
    
    T+7日(指开放日)内,基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
    
    如遇港股通临时停市等特殊情况,组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况,可参照证券的估值价格,对结算价格进行调整,如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好的维护持有人利益,该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。
    
    e)未来如相关证券交易、结算规则发生改变,或上海证券交易所、登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改变,或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变,基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整,并按规定公告。
    
    2)关于必须现金替代
    
    (a)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券以及处于停牌的股票,或因法律法规限制投资的成份证券,或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
    
    (b)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预估开盘价并按照T-1日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。
    
    (3)预估现金部分相关内容
    
    预估现金部分是指,为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
    
    T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分,其计算公式为:
    
    T日预估现金部分=T―1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价以及T-1日估值汇率的乘积之和)
    
    其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据恒生指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若T日为基金最小申购、赎回单位的调整生效日,则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据生效后的基金最小申购、赎回单位进行相应调整。
    
    预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
    
    (4)现金差额相关内容
    
    T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
    
    T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价以及T日估值汇率的乘积之和)
    
    T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
    
    (5)申购赎回清单的格式
    
                                       基本信息
                    最新公告日期                          20XX年  月 日
                     基金名称                   博时恒生医疗保健交易型开放式指数
                                                       证券投资基金(QDII)
                 基金管理公司名称                     博时基金管理有限公司
                 一级市场基金代码                            XXXXXX
                                   T-1日信息内容
               现金差额(单位:元)                          XXXX.XX
       最小申购赎回单位资产净值(单位:元)                  XXXX.XX
             基金份额净值(单位:元)                        X.XXXX
                                     T日信息内容
             预估现金部分(单位:元)                        XXXX.XX
                 现金替代比例上限                              无
                     申购上限                                  无
                     赎回上限                                  无
                 是否需要公布IOPV                              是
           最小申购赎回单位(单位:份)                     2,500,000
               申购、赎回的允许情况                     申购、赎回皆允许
                                  T日成份股信息内容
                                                 申购现金   赎回现金
      股票代码   股票简称   股票数量   现金替代   替代溢价   替代折价   固定替代金
                                        标志       比例       比例         额
                                          (%)     (%)
    
    
    若上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整,基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在
    
    规定媒介上公告。
    
    八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
    
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作、基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的申购申请;
    
    2、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易;
    
    3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;
    
    4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误;
    
    5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;
    
    6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购;或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;
    
    7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购份额上限的;
    
    8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;
    
    9、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形;
    
    10、外汇额度、港股通每日额度不足;
    
    11、港股通的业务规则发生重大变化时;
    
    12、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
    
    发生上述第1、2、3、4、6、8、9、10、11、12项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    
    在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
    
    九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式
    
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:
    
    1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请;
    
    2、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易;
    
    3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;
    
    4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误;
    
    5、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回;或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指无法预见并不可控制的情形,包括但不限于网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;
    
    6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请;
    
    7、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限,基金管理人可拒绝赎回申请;
    
    8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请;
    
    9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
    
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价情形时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付,基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销,如暂时不能足额支付,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    
    在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
    
    十、基金清算交收与登记模式的调整或新增
    
    本基金获批后,若上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司针对交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,在履行适当程序后,本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式,或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新,无须召开持有人大会审议。
    
    十一、基金份额拆分与合并
    
    基金成立后,在法律法规规定的范围内,在履行适当程序后,本基金可实施基金份额拆分或合并。
    
    基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。
    
    十二、基金份额的转让
    
    在法律法规允许且条件具备的情况下,如对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    
    十三、基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务
    
    基金份额的登记机构可依据其业务规则,受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。
    
    十四、联接基金的特殊申购
    
    若基金管理人推出以本基金为目标ETF 的联接基金,本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。
    
    十五、基金份额折算
    
    为提高交易便利或根据需要(如变更标的指数),基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告,并提前通知基金托管人。
    
    十六、其他
    
    1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经履行相关程序后,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资人集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
    
    在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行前予以公告。
    
    2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。
    
    3、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前另行公告。
    
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
    
    5、在条件允许时,并在不违反法律法规的前提下,本基金可在履行适当程序后采取实物申购与赎回,即以组合证券、现金替代、现金差额及其他对价进行的申购与赎回,本基金管理人将于新的申购与赎回方式开始执行前对有关规则和程序予以公告。
    
    6、未来在条件允许的情况下,基金管理人可以在场内开通本基金人民币现金申购、赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务,或者开通本基金的场外申购、赎回等业务,相关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另行约定并公告。
    
    十七、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
    
    十八、当基金资产规模接近或达到外汇额度使用上限时,基金管理人有权暂停基金的申购,届时投资者可能面临申购失败的风险和基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。
    
    第十一部分 基金的费用与税收
    
    一、基金费用的种类
    
    1、基金管理人的管理费;
    
    2、基金托管人的托管费(含境外托管人的托管费);
    
    3、基金的证券、期货、期权、基金等交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(含out-of-pocket fee);
    
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;
    
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费;
    
    6、基金份额持有人大会费用;
    
    7、基金银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用、账户开户及维护费用、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生的费用;
    
    8、基金上市费及年费;
    
    9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
    
    10、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用;
    
    11、代表基金投资或其他与基金投资活动有关的费用;
    
    12、基金依照有关法律法规应当缴纳或预提的任何税收、征费及相关的利息、费用和罚金,以及直接为处理基金税务事项产生的税务代理费;
    
    13、其他为基金的利益而产生的费用;
    
    14、因更换境外托管人而进行的资产转移所产生的费用;
    
    15、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用)(简称“税收”),及基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等;
    
    16、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    
    1、基金管理人的管理费
    
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    
    H=E×0.50%÷当年天数
    
    H为每日应计提的基金管理费
    
    E为前一日的基金资产净值
    
    基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月月初3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    
    2、基金托管人的托管费
    
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下:
    
    H=E×0.15%÷当年天数
    
    H为每日应计提的基金托管费
    
    E为前一日的基金资产净值
    
    基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月月初3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    
    3、除管理费、托管费,根据有关法规及相应协议规定,基金费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。
    
    三、不列入基金费用的项目
    
    下列费用不列入基金费用:
    
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    
    4、指数许可使用基点费
    
    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用基点费,该指数许可使用基点费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支。
    
    如果指数许可使用基点费的计算方法、费率、支付方式和费用承担方等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费;
    
    5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    
    四、基金税收
    
    本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管机关的规定。
    
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    
    第十二部分 基金的财产
    
    一、基金资产总值
    
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
    
    二、基金资产净值
    
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    
    三、基金财产的账户
    
    基金托管人或基金管理人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    
    四、基金财产的保管和处分
    
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人、境外托管人保管。境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例以及其与基金托管人签订的主次托管协议为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    
    基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
    
    基金托管人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职地选择、委任和监督境外托管人,且境外托管人已按照当地法律法规、基金合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下,
    
    基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。在符合基金合同和《托管协议》有
    
    关资产保管的要求下,对境外托管人的破产而产生的损失,基金托管人应采取合理措施进
    
    行追偿,基金管理人有义务配合基金托管人进行追偿。除非基金管理人、基金托管人及其
    
    境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基金管理人、基金托管人不对境外托
    
    管人依据当地法律法规、证券交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。
    
    基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料,并按规定的期限保管,但境外托管人持有的与境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业务惯例保管。
    
    第十三部分 基金资产的估值
    
    一、估值日
    
    本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    
    二、估值对象
    
    基金所拥有的股票、基金、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    
    三、估值原则
    
    基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》
    
    、监管部门有关规定。
    
    (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
    
    与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    
    (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
    
    四、估值方法
    
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)确定公允价值;估值日无交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的,应对市价进行调整,确定公允价格;
    
    (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;
    
    (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价确定公允价值;估值日没有交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明估值日或最近交易日的收盘价不能真实反映公允价值的,应对收盘价进行调整,确定公允价格;
    
    交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
    
    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    
    (3)流通受限的股票,指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    
    3、存托凭证估值方法
    
    公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
    
    4、对于首次发行未上市的境外债券按成本价估值;对于非上市境外债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。
    
    对于上市流通的境外债券,境外证券交易所实行净价交易的债券按估值日在证券交易所的收盘价估值,估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值;境外证券交易所未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。
    
    5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
    
    6、衍生品估值方法
    
    (1)本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价确定公允价值,估值当日无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近
    
    交易日结算价估值。
    
    (2)本基金投资期权等衍生品,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
    
    7、本基金参与融资或转融通证券出借业务的,将按照法律法规及行业协会的相关规定进行估值。
    
    8、汇率
    
    本基金外币资产价值计算中,涉及主要货币对人民币汇率的,应使用基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价或其他基金管理人与托管人协商一致的第三方数据服务商提供的汇率;涉及到其它币种与人民币之间的汇率,参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。
    
    若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,并及时报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。
    
    9、税收
    
    对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
    
    10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
    
    11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
    
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
    
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
    
    五、估值程序
    
    1、基金份额净值是按照每个估值日,基金资产净值除以对应日期的基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
    
    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
    
    六、估值错误的处理
    
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净
    
    值错误。
    
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    
    1、估值错误类型
    
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    
    2、估值错误处理原则
    
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
    
    未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
    
    赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
    
    更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
    
    人进行确认,确保估值错误已得到更正。
    
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    
    3、估值错误处理程序
    
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
    
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
    
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    
    (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
    
    (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
    
    (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
    
    七、暂停估值的情形
    
    1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    
    3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
    
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    
    八、基金净值的确认
    
    基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日计算对应日期的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
    
    九、特殊情况的处理
    
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
    
    2、由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、外汇交易市场或登记结算公司或标的指数供应商等第三方机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的
    
    措施消除或减轻由此造成的影响。
    
    3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
    
    4、全球投资涉及不同市场及时区,由于时差、通讯或其他非可控的客观原因,在本基金管理人和本基金托管人协商一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误处理。
    
    第十四部分 基金的收益与分配
    
    一、基金收益分配原则
    
    1、每一基金份额享有同等分配权;
    
    2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
    
    3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经汇率调整后)达到0.01%以上时,可进行收益分配;
    
    4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经汇率调整后)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
    
    5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
    
    6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的,从其规定。
    
    在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
    
    二、基金收益分配比例及金额的确定原则
    
    1、在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。
    
    基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率。
    
    基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。
    
    期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。
    
    收益评价日日期以本基金管理人相关公告为准。
    
    2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益,并确定收益分配比例。
    
    3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。
    
    三、收益分配方案
    
    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    
    四、收益分配方案的确定、公告与实施
    
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    
    五、基金收益分配中发生的费用
    
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
    
    第十五部分 基金的会计与审计
    
    一、基金的会计政策
    
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    
    2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
    
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    
    5、本基金独立建账、独立核算;
    
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
    
    二、基金的年度审计
    
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    
    第十六部分 基金的信息披露
    
    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
    
    二、信息披露义务人
    
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
    
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    
    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    
    2、对证券投资业绩进行预测;
    
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    
    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
    
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
    
    五、公开披露的基金信息
    
    公开披露的基金信息包括:
    
    (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
    
    1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
    
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
    
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    
    4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
    
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
    
    (二)基金份额发售公告
    
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
    
    (三)《基金合同》生效公告
    
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。
    
    (四)基金份额上市交易公告书
    
    基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
    
    (五)基金净值信息
    
    《基金合同》生效后,在基金份额上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
    
    在基金份额上市交易或者在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个交易日/开放日后的2个工作日内,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点以及其他媒介,披露交易日/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的后的2个工作日内,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    
    (六)申购赎回清单
    
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过规定网站、基金份额申购、赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
    
    (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合季度报告)
    
    1、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
    
    2、基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
    
    3、基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
    
    4、基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    
    5、如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
    
    金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
    
    基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    
    (八)临时报告
    
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。
    
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
    
    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
    
    2、《基金合同》终止、基金清算;
    
    3、转换基金运作方式、基金合并;
    
    4、更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
    
    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
    
    6、基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名称、住所发生变更;
    
    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
    
    8、基金募集期延长或提前结束募集;
    
    9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
    
    10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
    
    11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
    
    12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
    
    13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
    
    14、基金收益分配事项;
    
    15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    
    16、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
    
    17、本基金开始办理申购、赎回;
    
    18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
    
    19、本基金变更标的指数;
    
    20、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
    
    21、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
    
    22、连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的;
    
    23、基金份额折算及变更登记;
    
    24、本基金接受其它币种的申购、赎回;
    
    25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项、中国证监会或基金合同规定的其他事项。
    
    (九)澄清公告
    
    在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。
    
    (十)清算报告
    
    基金终止运作的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    
    (十一)基金份额持有人大会决议
    
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    
    (十二)投资股指期货的信息披露
    
    本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
    
    (十三)投资资产支持证券的信息披露
    
    本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
    
    (十四)投资股票期权的信息披露
    
    本基金投资股票期权的,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股票期权交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
    
    (十五)投资国债期货的信息披露
    
    基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    
    (十六)参与融资和转融通证券出借业务的信息披露
    
    本基金参与融资和转融通证券出借业务的,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借业务情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
    
    本基金参与转融通证券出借业务的,基金管理人应当在基金定期报告等文件中就报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。
    
    未来在法律法规允许的前提下,本基金可依据法律法规的相关规定参与融券业务,并相应履行信披义务。
    
    (十七)基金投资流通受限证券的信息披露
    
    本基金投资流通受限证券的,基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    
    (十八)基金投资港股通标的股票的信息披露
    
    基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露港股通标的股票的投资情况,包括报告期末本基金在香港地区证券市场的权益投资分布情况及按相关法律法规及中国证监会要求披露港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规定的,从其规定。
    
    (十九)中国证监会规定的其他信息
    
    六、信息披露事务管理
    
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
    
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。
    
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
    
    基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
    
    基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    
    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
    
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
    
    七、信息披露文件的存放与查阅
    
    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
    
    八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形
    
    当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
    
    1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    
    2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    
    3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致确认后,应当暂停估值;
    
    4、法律法规、基金合同认定的或中国证监会规定的其他情形。
    
    第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算一、《基金合同》的变更
    
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后按规定在规定媒介公告。
    
    二、《基金合同》的终止事由
    
    有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
    
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
    
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    
    三、基金财产的清算
    
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    
    3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    
    4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    
    5、基金财产清算程序:
    
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    
    (4)制作清算报告;
    
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    
    6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
    
    四、清算费用
    
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    
    五、基金财产清算剩余资产的分配
    
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    
    六、基金财产清算的公告
    
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    
    七、基金财产清算账册及文件的保存
    
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上,法律法规或监管规则另有规定的除外。
    
    第十八部分 基金托管人
    
    一、基金托管人基本情况
    
    1、基本情况
    
    名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
    
    住所:北京市东城区建国门内大街69号
    
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
    
    法定代表人:周慕冰
    
    成立日期:2009年1月15日
    
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
    
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
    
    注册资本:34,998,303.4万元人民币
    
    存续期间:持续经营
    
    联系电话:010-66060069
    
    传真:010-68121816
    
    联系人:贺倩
    
    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
    
    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;
    
    2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有
    
    限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的
    
    “养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基
    
    金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
    
    中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    
    2、主要人员情况
    
    中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    
    3、基金托管业务经营情况
    
    截止到2020年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共529只。
    
    二、基金托管人的内部控制制度
    
    1、内部控制目标
    
    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
    
    2、内部控制组织结构
    
    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
    
    3、内部控制制度及措施
    
    具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
    
    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    
    基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
    
    当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
    
    (1)电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
    
    (2)书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
    
    (3)书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
    
    第十九部分 境外托管人
    
    一、境外托管人的基本情况
    
    成立时间:1784年
    
    名称:纽约梅隆银行股份有限公司The Bank of New York Mellon Corporation
    
    注册地址:240 Greenwich Street, New York, New York 10286 USA
    
    办公地址:240 Greenwich Street, New York, New York 10286 USA
    
    法定代表人:Todd Gibbons (Interim Chairman & CEO -董事长兼首席执行官)
    
    股东权益: 415亿美元(截止2019年12月31日)
    
    托管资产规模: 37.1万亿美元(截止2019年12月31日)
    
    组织形式:股份有限公司
    
    存续期间:持续经营
    
    信用等级: Aa2评级(穆迪),AA-(标普)(截止2019年12月31日)
    
    二、最近一个会计年度、托管资产规模、信用等级等
    
    纽约梅隆银行公司总部设在美国纽约240 Greenwich Street,是美国历史最悠久的商业银行,也是全球最大的金融服务公司之一。公司集多元化及其配套业务于一体,服务内容包括资产管理、资产服务、发行人服务、清算服务、资金服务和财富管理。公司通过在全球35个国家和地区设立的分支机构,为超过100个金融市场的投资提供证券托管服务,为全球最大的托管行,并且是全球最大的资产管理服务提供商之一。公司在存托凭证、公司信托、股东服务、清算贸易、融资服务、佣金管理等业务方面都位居全球前列,并且是领先的美元现金管理、结算服务和全球支付服务供应公司。
    
    截至2019年12月31日,纽约梅隆银行托管资产规模达37.1万亿美元,管理资产规模为1.9万亿美元。
    
    截至2019年12月31日,纽约梅隆银行股东权益为415亿美元,一级资本充足率为13.7%。全球员工总人数为48,400。
    
    信用等级: Aa2评级(穆迪),AA-(标普)(截至2019年12月31日)
    
    三、境外托管人的职责
    
    对基金的境外财产,基金托管人可以授权境外资产托管人代为履行其对基金的受托人职责,包括但不限于:
    
    1、仅在依基金托管人指示之情形下,依规定之形式及方式转移、交换或交付其于境外资产托管协议下为基金托管之QDII客持有之投资;
    
    2、按照相关合同的约定,计算境外受托资产的资产净值,提供与受托资产业务活动有关的会计、交易记录、并保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料。
    
    境外托管人须及促使其次托管人或代表人尽其合理努力及判断力履行有关协议所规定
    
    第二十部分 相关服务机构
    
    一、基金份额发售机构
    
    1、发售协调人
    
    详见基金份额发售公告。
    
    2、网下现金发售直销机构
    
    名称:博时基金管理有限公司
    
    住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
    
    办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
    
    电话:010-65187055
    
    传真:010-65187032
    
    联系人:韩明亮
    
    全国统一客服热线:95105568(免长途费)
    
    3、网下现金发售代理机构
    
    详见基金份额发售公告。
    
    4、网上现金发售代理机构
    
    详见基金份额发售公告。
    
    二、登记机构
    
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    
    注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
    
    办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
    
    法定代表人:周明
    
    电 话:0755-25946013
    
    传 真:0755-25987122
    
    联系人:严峰
    
    三、出具法律意见书的律师事务所
    
    名称:上海源泰律师事务所
    
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
    
    办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
    
    负责人:廖海
    
    电话: 021- 51150298
    
    传真: 021- 51150398
    
    联系人:刘佳
    
    经办律师:廖海、刘佳
    
    四、审计基金财产的会计师事务所
    
    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
    
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    
    执行事务合伙人:李丹
    
    联系电话:(021)23238888
    
    传真:(021)23238800
    
    联系人:沈兆杰
    
    经办注册会计师:张振波、沈兆杰
    
    第二十一部分 基金合同的内容摘要
    
    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    
    (一)基金份额持有人的权利与义务
    
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
    
    (1)分享基金财产收益;
    
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    
    (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
    
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
    
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
    
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
    
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
    
    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
    
    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
    
    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    
    (4)交纳基金认购款项、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
    
    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
    
    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    
    (二)基金管理人的权利与义务
    
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
    
    (1)依法募集资金;
    
    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
    
    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
    
    (4)销售基金份额;
    
    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
    
    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    
    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    
    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
    
    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
    
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    
    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
    
    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
    
    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资和转融通证券出借业务;
    
    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    
    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
    
    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、收益分配、开通人民币之外的其他币种的申购、赎回或者本基金的场外申购、赎回等方面的业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的相关费率结构和收费方式;
    
    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
    
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    
    (2)办理基金备案手续;
    
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
    
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
    
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
    
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
    
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    
    (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
    
    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但监管机构、司法机关等有权机关要求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外;
    
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
    
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
    
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保存期限不低于法律法规规定的最低期限;
    
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
    
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
    
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
    
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    
    (三) 基金托管人的权利与义务
    
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
    
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
    
    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
    
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,有权呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    
    (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;
    
    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    
    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    
    (7)选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议;
    
    (8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
    
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    
    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    
    (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但监管机构、司法机关等有权机关要求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外;
    
    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价;
    
    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    
    (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    
    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上,法律法规或监管规则另有规定的除外;
    
    (12)从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册;
    
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分;
    
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    
    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    
    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    
    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
    
    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
    
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    
    (22)选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责;境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、市场惯例以及其与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产,并履行资金清算等职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏
    
    忽原因而导致基金财产受损的,基金托管人承担相应责任。在判断境外托管人是否存在过
    
    错、疏忽等不当行为时,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法
    
    律法规、证券市场规则与惯例决定;
    
    (23)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告;
    
    (24)每月按规定,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报;
    
    (25)办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务;
    
    (26)基金托管人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年;
    
    (27)及时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入;
    
    (28)法律法规及中国证监会、外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    
    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    
    若以本基金为目标ETF,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
    
    联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
    
    联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
    
    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    
    (一)召开事由
    
    1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
    
    (1)终止《基金合同》;
    
    (2)更换基金管理人;
    
    (3)更换基金托管人;
    
    (4)转换基金运作方式;
    
    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
    
    (6)变更基金类别;
    
    (7)本基金与其他基金的合并;
    
    (8)变更基金投资目标、范围或策略;
    
    (9)变更基金份额持有人大会程序;
    
    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    
    (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
    
    (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    
    (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外;
    
    (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    
    2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
    
    (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    
    (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整;
    
    (3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    
    (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
    
    (5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则(包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等);
    
    (6)经履行相关程序后,基金推出新业务或服务;
    
    (7)本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回;
    
    (8)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;调整申购赎回清单的内容,调整申购赎回清单计算和公告时间或频率;
    
    (9)进行基金份额的拆分与合并;
    
    (10)调整基金销售币种;
    
    (11)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、在其他证券交易所上市;
    
    (12)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    
    (二)会议召集人及召集方式
    
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
    
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
    
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    
    4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    
    5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
    
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
    
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
    
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或持有人大会公告载明的其他方式进行表决。
    
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    
    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关提示性公告;
    
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
    
    (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
    
    若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
    
    (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
    
    3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,或者采用网络、
    
    电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的
    
    程序进行。
    
    (五)议事内容与程序
    
    1、议事内容及提案权
    
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
    
    《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
    
    事项。
    
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    
    2、议事程序
    
    (1)现场开会
    
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
    
    (2)通讯开会
    
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
    
    (六)表决
    
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
    
    本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    
    (七)计票
    
    1、现场开会
    
    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    
    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    
    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    
    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
    
    2、通讯开会
    
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    
    (八)生效与公告
    
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
    
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    
    基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
    
    (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
    
    三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    
    (一)《基金合同》的变更
    
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后按规定在规定媒介公告。
    
    (二)《基金合同》的终止事由
    
    有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
    
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
    
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    
    (三)基金财产的清算
    
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    
    3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    
    4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    
    5、基金财产清算程序:
    
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    
    (4)制作清算报告;
    
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    
    6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
    
    (四)清算费用
    
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    
    (六)基金财产清算的公告
    
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上,法律法规或监管规则另有规定的除外。
    
    四、争议的处理
    
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
    
    争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人的职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和基金托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    
    《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。
    
    五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
    
    本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所查阅。
    
    第二十二部分 基金托管协议的内容摘要
    
    一、托管协议当事人
    
    (一)基金管理人
    
    名称:博时基金管理有限公司
    
    住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
    
    法定代表人:江向阳
    
    设立日期:1998年7月13日
    
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26号
    
    组织形式:有限责任公司
    
    注册资本:2.5亿元人民币
    
    经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务
    
    存续期间:持续经营
    
    (二)基金托管人
    
    名称:中国农业银行股份有限公司
    
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
    
    邮政编码:100031
    
    法定代表人:周慕冰
    
    成立时间:2009年1月15日
    
    基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
    
    组织形式:股份有限公司
    
    注册资金:34,998,303.4万元人民币
    
    存续期间:持续经营
    
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
    
    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
    
    一)对基金的投资范围、投资对象进行监督。
    
    本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
    
    为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
    
    证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指
    
    数基金(ETF);依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联
    
    合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合
    
    作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存
    
    托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房
    
    按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存
    
    款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币
    
    市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;
    
    远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品
    
    以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;其中在投资香港市场时,本基
    
    金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通
    
    机制进行投资。未来如果证券投资基金成为互联互通机制标的,则本基金可直接参与,无
    
    需召开基金份额持有人大会。
    
    境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及
    
    法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    
    本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
    
    本基金投资标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
    
    如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。
    
    二)对基金投融资比例进行监督,基金托管人按下述比例和调整期限进行监督。
    
    1、本基金境内投资应遵循以下限制:
    
    (1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    
    (2)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
    
    (3)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    
    (4)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    
    (5)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
    
    3个月内予以全部卖出;
    
    (6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    
    (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
    
    (8)本基金参与融资的,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
    
    (9)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求:
    
    1)出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
    
    2)参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
    
    3)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
    
    4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
    
    因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条规定的,基金管理人不得新增出借业务;
    
    (10)基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
    
    (11)本基金参与股指期货和国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:
    
    1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
    
    15%;
    
    2)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的
    
    政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
    
    3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
    
    4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
    
    5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例有关约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
    
    (12)本基金投资流通受限证券,基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
    
    (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    
    (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    
    (15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
    
    (16)本基金每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
    
    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    除第(5)、(9)、(13)、(14)、(16)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
    2、本基金境外投资应遵循以下限制:
    
    (1)投资比例限制
    
    1)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款可以不受上述限制;
    
    2)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;
    
    3)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
    
    4)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受上述限制;
    
    5)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;
    
    6)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%;
    
    (2)金融衍生品投资限制
    
    基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,投资于境外金融衍生品的,同时应当严格遵守下列规定:
    
    1)基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
    
    2)基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
    
    3)基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:
    
    ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。
    
    ②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。
    
    ③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
    
    4)基金拟投资衍生品,基金管理人在产品募集申请中应当向中国证监会提交基金投资衍生品的风险管理流程、拟采用的组合避险、有效管理策略。
    
    5)基金管理人应当在基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
    
    6)基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
    
    (3)本基金可以参与境外证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:
    
    1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。
    
    2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。
    
    3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
    
    4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
    
    ①现金;
    
    ②存款证明;
    
    ③商业票据;
    
    ④政府债券;
    
    ⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。
    
    5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。
    
    6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
    
    (4)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:
    
    1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。
    
    2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
    
    3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。
    
    4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
    
    5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。
    
    (5)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。
    
    前项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
    
    (6)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
    3、本基金境内外投资均应遵循以下限制:
    
    (1)本基金投资标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
    
    (2)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
    4、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
    
    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
    
    披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    
    (三)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规、基金合同及本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对并以电话或书面形式向基金托管人确认,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
    
    (四)基金托管人对基金参与转融通证券出借业务的监督
    
    基金参与转融通证券出借业务,基金管理人应当遵守审慎经营原则,配备技术系统和专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流程,有效防范和控制风险,基金托管人将对基金参与出借业务进行监督。
    
    (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    
    (六)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
    
    三、基金管理人对基金托管人的业务核查
    
    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设和管理基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    
    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行办法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
    
    (三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
    
    四、基金财产的保管
    
    (一)基金财产保管的原则
    
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    
    2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、基金合同及本托管协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
    
    3、基金托管人应按照规定开立或变更基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
    
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    
    5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
    
    (二)基金募集期间及募集资金的验资
    
    1、基金募集期间募集的网上现金认购资金应当存入登记结算机构的备付金账户;该账户由登记结算机构管理。网下现金认购资金应当存入指定账户中,该账户由基金管理人管理。
    
    2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合基金合同及其他有关规定后,基金管理人应在规定时间内,聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
    
    3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
    
    (三)基金资金账户的开立和管理
    
    1、基金托管人以本基金、基金托管人或其境外托管人的名义(视当地法律或市场规则而定)在其营业机构或其境外托管人开立基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    
    2、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展基金业务的需要。基金托管人、基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。
    
    3、基金资金账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区相关监管机构的有关规定。
    
    (四)基金证券账户的开立和管理
    
    1、基金托管人在基金所投资市场的证券交易所或登记结算机构处,按照该交易所或登记结算机构的业务规则以本基金、基金托管人或其境外托管人的名义为基金开立证券账户。基金托管人或其境外托管人负责办理与开立证券账户有关的手续。
    
    2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展基金业务的需要。基金托管人和基金管理人以及境外托管人均不得出借或未经基金托管人、基金管理人双方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。
    
    3、基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
    
    4、基金管理人投资于合法合规、符合基金合同的其他非交易所市场的投资品种时,在基金合同生效后,基金托管人或境外托管人根据投资所在市场以及国家或地区的相关规定,开立进行基金的投资活动所需要的各类证券和结算账户,并协助办理与各类证券和结算账
    
    户相关的投资资格。
    
    5、基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区有关法律的规定。
    
    (五)其他账户的开立和管理
    
    1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和基金合同的规定,由基金托管人或其境外托管人负责开立。
    
    2、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    
    (六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    
    基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人及其境外托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人及其境外托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人及其境外托管人以
    
    外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
    
    (七)与基金财产有关的重大合同的保管
    
    基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除另有规定外,基金管理人或其委托的第三方机构在代表基金签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管。基金托管人保存至少20年,法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
    
    对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
    
    五、基金资产净值计算和会计核算
    
    (一)基金资产净值的计算和复核
    
    1、基金资产净值
    
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债(含各项有关税收)后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额所得的基金份额的价值,基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
    
    2、复核程序
    
    基金管理人每个估值日对基金进行估值,估值原则应符合基金合同及其他法律法规的规定。基金管理人于每个估值日的约定时间之前将对应日期的基金估值结果发送基金托管人经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
    
    3、在法律法规和中国证监会允许的情况下,基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值,但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承担的责任,同时,须按照有关规定在基金定期报告中进行披露。
    
    4、当相关法律法规或基金合同规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    
    5、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
    
    6、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值0.5%时,
    
    基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前
    
    述内容另有规定的,按其规定处理。
    
    7、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
    
    8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
    
    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
    
    1.估值对象
    
    基金依法所持有的股票、基金、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。
    
    2.估值时间
    
    本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    
    3.估值方法
    
    A.证券交易所上市的有价证券的估值
    
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)确定公允价值;估值日无交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的,应对市价进行调整,确定公允价格;
    
    (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;
    
    (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价确定公允价值;估值日没有交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明估值日或最近交易日的收盘价不能真实反映公允价值的,应对收盘价进行调整,确定公允价格;
    
    交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
    
    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    
    B.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    
    (3)流通受限的股票,指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    
    C、存托凭证估值方法
    
    公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
    
    D、对于首次发行未上市的境外债券按成本价估值;对于非上市境外债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。
    
    对于上市流通的境外债券,境外证券交易所实行净价交易的债券按估值日在证券交易所的收盘价估值,估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值;境外证券交易所未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。
    
    E、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
    
    F、衍生品估值方法
    
    (1)本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价确定公允价值,估值当日无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近
    
    交易日结算价估值。
    
    (2)本基金投资期权等衍生品,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
    
    G、本基金参与融资或转融通证券出借业务的,将按照法律法规及行业协会的相关规定进行估值。
    
    H、汇率
    
    本基金外币资产价值计算中,涉及主要货币对人民币汇率的,应使用基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价或其他基金管理人与托管人协商一致的第三方数据服务商提供的汇率;涉及到其它币种与人民币之间的汇率,参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。
    
    若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,并及时报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。
    
    I、税收
    
    对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
    
    J、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
    
    K、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
    
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
    
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
    
    (三)基金份额净值错误的处理方式
    
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净
    
    值错误。
    
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    
    1、估值错误类型
    
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    
    2、估值错误处理原则
    
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
    
    未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
    
    赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
    
    更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
    
    人进行确认,确保估值错误已得到更正。
    
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    
    3、估值错误处理程序
    
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
    
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
    
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    
    (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
    
    (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
    
    (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
    
    5、特殊情况的处理
    
    (1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第J项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
    
    (2)由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、外汇交易市场或登记结算公司或标的指数供应商等第三方机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    
    (3)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
    
    (4)全球投资涉及不同市场及时区,由于时差、通讯或其他非可控的客观原因,在本基金管理人和本基金托管人协商一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误处理。
    
    (四)暂停估值的情形
    
    1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    
    3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
    
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    
    (五)基金会计制度
    
    按国家有关部门规定的会计制度执行,并可参考国际会计准则。
    
    (六)基金账册的建立
    
    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金托管人和基金管理人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
    
    (七)基金财务报表与报告的编制和复核
    
    1.财务报表的编制
    
    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
    
    2.报表复核
    
    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
    
    3.财务报表的编制与复核时间安排
    
    (1)报表的编制
    
    基金管理人应当在每月结束后的5个工作日完成月度报表的制作;在每个季度结束后15个工作日完成季度报告的制作;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当
    
    经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季报报告、中期报告
    
    或者年度报告。
    
    (2)报表的复核
    
    月度报告应在每月结束之日起4个工作日内,由基金管理人将编制完毕的报告送交基金托管人复核;季度报告应在每个季度结束之日起10个工作日内,由基金管理人将编制完毕的报告送交基金托管人复核;中期报告在会计年度半年终了后30日内,由基金管理人将编制完毕的报告送交基金托管人复核;年度报告在会计年度结束后45日内,基金管理人将编制完毕的报告送交基金托管人复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
    
    六、基金份额持有人名册的登记与保管
    
    本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
    
    基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
    
    基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
    
    基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年,法律法规或监管机关另有规定的除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
    
    七、争议解决方式
    
    因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
    
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    
    本托管协议受中国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。
    
    八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    
    (一)托管协议的变更程序
    
    本托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
    
    (二)基金托管协议终止出现的情形
    
    1、基金合同终止;
    
    2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
    
    3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
    
    4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
    
    (三)基金财产的清算
    
    1、基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
    
    2、基金财产清算组
    
    (1)自基金合同终止事由发生之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
    
    (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    
    (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    
    (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    
    3、清算程序
    
    (1)基金合同终止事由发生时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
    
    (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
    
    (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
    
    (4)对基金财产进行评估和变现;
    
    (5)制作清算报告;
    
    (6)聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计;
    
    (7)聘请律师事务所对基金财产清算报告出具法律意见书;
    
    (8)将基金清算结果报告中国证监会;
    
    (9)公布基金清算公告;
    
    (10)对基金剩余财产进行分配。
    
    4、清算费用
    
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金剩余财产中支付。
    
    5、基金财产的分配
    
    基金财产按下列顺序清偿:
    
    (1)支付清算费用;
    
    (2)交纳所欠税款;
    
    (3)清偿基金债务;
    
    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    
    基金财产未按前款(1)、(2)、(3)小项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    
    6、基金财产清算的公告
    
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    
    7、基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上,法律法规或监管规则另有规定的除外。
    
    第二十三部分 对基金份额持有人的服务
    
    对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改服务项目。
    
    基金管理人提供的服务内容如下:
    
    一、客户服务电话
    
    客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天24小时的自动语音服务和查询服务,客户可以通过电话查询基金份额净值。同时,客服中心提供工作日每天9:00-21:00、节假日(十一和春节除外)9:00-17:00的电话人工服务。
    
    博时一线通:95105568(免长途话费)
    
    二、网上客户服务中心
    
    网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及在线咨询的平台。登陆网站后,投资人可以查询基金相关信息,享受资讯服务;投资人还可以使用“在线客服”功能进行在线咨询以及查询热点问题及其解答,并提交投诉与建议。
    
    基金管理人网址: www.bosera.com
    
    电子邮箱:service@bosera.com
    
    三、客户投诉处理
    
    投资者可以通过博时基金网站、客服中心IVR自动语音留言、客服中心电话人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售
    
    代理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。
    
    如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
    
    第二十四部分 其他应披露事项
    
    无
    
    第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式
    
    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,以供社会公众查阅、复制。投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内
    
    容完全一致。
    
    投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.bosera.com)查阅和下载招募说明书。
    
    第二十六部分 备查文件
    
    以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
    
    (一)中国证监会准予博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的文件
    
    (二)《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》
    
    (三)《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》
    
    (四)基金管理人业务资格批件、营业执照
    
    (五)基金托管人业务资格批件、营业执照
    
    (六)法律意见书
    
    (七)中国证监会要求的其他文件
    
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    
    博时基金管理有限公司
    
    2021年2月26日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-