大成睿鑫股票型证券投资基金
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 4 月 22 日
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成睿鑫股票
基金主代码 009069
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 11 日
报告期末基金份额总额 1,081,730,958.31 份
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本基金在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的
基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主
动选股能力,以定性和定量相结合的方法,基于对个股
深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股
票投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证
综合债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于
混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内
地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市
场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投
资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市
场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
第 2 页 共 12 页
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
下属分级基金的基金简称 大成睿鑫股票 A 大成睿鑫股票 C
下属分级基金的交易代码 009069 009070
报告期末下属分级基金的份额总额 1,008,120,542.15 份 73,610,416.16 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
大成睿鑫股票 A 大成睿鑫股票 C
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
列数字。
大成睿鑫股票 A
业绩比较基准
净值增长率标 业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -2.38% 1.38% -1.68% 1.30% -0.70% 0.08%
过去六个月 6.44% 1.12% 10.07% 1.07% -3.63% 0.05%
自基金合同
生效起至今
大成睿鑫股票 C
业绩比较基准
净值增长率标 业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
第 3 页 共 12 页
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
过去三个月 -2.48% 1.38% -1.68% 1.30% -0.80% 0.08%
过去六个月 6.24% 1.12% 10.07% 1.07% -3.83% 0.05%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为 2020 年 8 月 11 日,截止报告期末本基金合同生效未满一年。
第 4 页 共 12 页
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
管理学硕士。2009 年至 2010 年在毕马威
华振会计师事务所任审计师。2011 年 2
月至 2013 年 5 月任广发证券研究所研究
员。2013 年 5 月加入大成基金管理有限
公司,曾担任研究部研究员、基金经理助
理、股票投资部副总监,现任股票投资部
总监。2015 年 7 月 29 日起任大成高新技
术产业股票型证券投资基金基金经理。
本基金基
金经理, 2020 年 8 月 11
刘旭 - 10 年 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
股票投资 日
基金经理。2019 年 12 月 24 日起任大成
部总监
优势企业混合型证券投资基金基金经
理。2020 年 6 月 5 日起任大成睿裕六个
月持有期股票型证券投资基金基金经
理。2020 年 8 月 11 日起任大成睿鑫股票
型证券投资基金基金经理。2021 年 3 月
投资基金基金经理。具有基金从业资格。
国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
无
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、
《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
第 5 页 共 12 页
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统
计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易,原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响,无异常。
一季度对个别估值处于历史高位的龙头进行了调整
截至本报告期末大成睿鑫股票 A 的基金份额净值为 1.0539 元,本报告期基金份额净值增长率
为-2.38%;截至本报告期末大成睿鑫股票 C 的基金份额净值为 1.0512 元,本报告期基金份额净值
增长率为-2.48%。同期业绩比较基准收益率为-1.68%。
无。
§5 投资组合报告
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
其中:股票 997,690,559.13 87.15
第 6 页 共 12 页
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
其中:债券 39,504,000.00 3.45
资产支持证券 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 67,074,619.78 5.88
C 制造业 840,493,439.28 73.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 88,784.56 0.01
E 建筑业 14,457.00 0.00
F 批发和零售业 14,220,998.86 1.25
G 交通运输、仓储和邮政业 40,262.50 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,649,457.72 0.14
J 金融业 1,271,147.21 0.11
K 房地产业 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 336,255.78 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 351,948.90 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 12,171.22 0.00
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 925,563,743.11 81.20
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
原材料 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
第 7 页 共 12 页
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
通信服务 72,126,816.02 6.33
公用事业 - -
房地产 - -
合计 72,126,816.02 6.33
占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
(%)
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
其中:政策性金融债 39,504,000.00 3.47
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例(%)
第 8 页 共 12 页
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
明细
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
第 9 页 共 12 页
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一 21 贴现国开 01(217701.IB)的发行主体国家开发银行于 2020
年 12 月 25 日因为违规的政府购买服务项目提供融资等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚
(银保监罚决字〔2020〕67 号)。本基金认为,对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
序号 名称 金额(元)
无。
无。
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 大成睿鑫股票 A 大成睿鑫股票 C
报告期期初基金份额总额 1,599,004,358.18 111,917,710.43
第 10 页 共 12 页
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
报告期期间基金总申购份额 137,023,173.42 12,908,481.95
减:报告期期间基金总赎回份额 727,906,989.45 51,215,776.22
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
- -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 1,008,120,542.15 73,610,416.16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
无。
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
第 11 页 共 12 页
大成睿鑫股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
第 12 页 共 12 页
查看原文公告