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上投分红B: 上投摩根分红添利债券型证券投资基金2021年第1季度报告

证券之星 2021-04-22 00:00:00
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            上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
上投摩根分红添利债券型证券投资基金
 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司
 报告送出日期:二〇二一年四月二十二日
                              上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
                              但不保证基金一定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称               上投摩根分红添利债券
基金主代码              370021
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2012 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额         19,274,809.91 份
                   在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主
投资目标               动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和长期
                   回报。
                   本基金采取自上而下的方法确定组合久期,结合自下而上
                   的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产
投资策略               的投资,获取稳定的投资收益;在此基础上,适当参与新
                   股发行申购及增发新股申购,在严格控制基金资产运作风
                   险的基础上,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准             中证综合债券指数
                            上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
                 种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型
                 基金和股票型基金。
                 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
风险收益特征           理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
                 行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
                 益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险
                 等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管
                 理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金管理人            上投摩根基金管理有限公司
基金托管人            中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称      上投摩根分红添利债券 A                 上投摩根分红添利债券 B
下属分级基金的交易代码      370021                       370022
报告期末下属分级基金的份
额总额
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                          单位:人民币元
                                             报告期
                             (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
主要财务指标
                          上投摩根分红添利债券               上投摩根分红添利债券
                                   A                           B
                                   上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等)
               ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                                                  业绩比较基
             净值增长率      净值增长率      业绩比较基
        阶段                                        准收益率标      ①-③       ②-④
              ①         标准差②       准收益率③
                                                  准差④
 过去三个月         0.35%       0.03%          0.95%     0.04%     -0.60%    -0.01%
 过去六个月         0.71%       0.10%          2.17%     0.04%     -1.46%    0.06%
 过去一年          0.33%       0.16%          1.33%     0.07%     -1.00%    0.09%
 过去三年          6.98%       0.11%      15.29%        0.07%     -8.31%    0.04%
 过去五年          9.50%       0.10%      19.08%        0.07%     -9.58%    0.03%
 自基金合同
 生效起至今
                                                  业绩比较基
             净值增长率      净值增长率      业绩比较基
        阶段                                        准收益率标      ①-③       ②-④
              ①         标准差②       准收益率③
                                                  准差④
 过去三个月         0.24%       0.03%          0.95%     0.04%     -0.71%    -0.01%
 过去六个月         0.50%       0.10%          2.17%     0.04%     -1.67%    0.06%
 过去一年          -0.07%      0.16%          1.33%     0.07%     -1.40%    0.09%
 过去三年          5.62%       0.11%      15.29%        0.07%     -9.67%    0.04%
 过去五年          7.20%       0.10%      19.08%        0.07%    -11.88%    0.03%
 自基金合同
 生效起至今

                        上投摩根分红添利债券型证券投资基金
              累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                        (2012 年 6 月 25 日至 2021 年 3 月 31 日)
                       上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  注:本基金合同生效日为 2012 年 6 月 25 日,图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
  本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月,
                       建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合
同规定。
  本基金自 2015 年 10 月 10 日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综
合债券指数收益率”。
                                   上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  注:本基金合同生效日为 2012 年 6 月 25 日,图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
  本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月,
                       建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合
同规定。
  本基金自 2015 年 10 月 10 日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综
合债券指数收益率”。
                               §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期
                                         证券从业
 姓名    职务                 限                               说明
                                         年限
             任职日期             离任日期
                                                唐瑭女士,英国爱丁堡大学硕士,
                                                JPMorgan(EMEA)分析师。2011 年
                                                公司,先后担任研究员、基金经理
                                                助理、基金经理,2015 年 5 月至
                                                定期开放债券型证券投资基金基
                                                金经理,2015 年 12 月至 2020 年 5
                                                月担任上投摩根强化回报债券型
                                                证券投资基金基金经理,2015 年
       本基金                                      摩根轮动添利债券型证券投资基
 唐瑭    基金经   2016-06-03        -         12 年   金基金经理,自 2016 年 5 月至
        理                                       2021 年 3 月担任上投摩根双债增
                                                利债券型证券投资基金基金经理,
                                                自 2016 年 6 月至 2021 年 3 月担任
                                                上投摩根分红添利债券型证券投
                                                资基金基金经理,自 2016 年 6 月
                                                起担任上投摩根纯债添利债券型
                                                证券投资基金基金经理,2016 年 8
                                                月至 2018 年 9 月同时担任上投摩
                                                根岁岁丰定期开放债券型证券投
                                                资基金基金经理,自 2017 年 1 月
                                                至 2021 年 3 月同时担任上投摩根
                                                安丰回报混合型证券投资基金基
                                                金经理,2017 年 1 月至 2018 年 10
                            上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                                         月同时担任上投摩根安泽回报混
                                         合型证券投资基金基金经理,2018
                                         年 2 月至 2020 年 5 月同时担任上
                                         投摩根安隆回报混合型证券投资
                                         基金基金经理,2018 年 2 月至 7
                                         月同时担任上投摩根安腾回报混
                                         合型证券投资基金基金经理,2019
                                         年 4 月至 2020 年 9 月同时担任上
                                         投摩根优信增利债券型证券投资
                                         基金基金经理,自 2019 年 4 月至
                                         鑫回报混合型证券投资基金基金
                                         经理,2019 年 8 月至 2020 年 11
                                         月同时担任上投摩根瑞利纯债债
                                         券型证券投资基金基金经理,自
                                         安裕回报混合型证券投资基金、上
                                         投摩根安隆回报混合型证券投资
                                         基金、上投摩根强化回报债券型证
                                         券投资基金和上投摩根安享回报
                                         一年持有期债券型证券投资基金
                                         基金经理。
                                         杨鑫先生,上海交通大学硕士,现
                                         任债券投资部副总监兼资深基金
                                         经理。杨鑫先生自 2005 年 9 月至
                                         职;2010 年 9 月至 2017 年 5 月,
                                         在银河基金管理有限公司历任债
                                         券研究员、固定收益部债券经理、
                                         固定收益部基金经理;2017 年 6
                                         月至 2018 年 6 月,在富国基金管
                                         理有限公司拟任基金经理;2018
     本基金
                                         年 7 月起加入上投摩根基金管理
杨鑫   基金经   2020-04-24   -         11 年
                                         有限公司,历任专户投资二部副总
      理
                                         监兼资深投资经理,现任债券投资
                                         部副总监兼资深基金经理。2020
                                         年 1 月至 2020 年 9 月担任上投摩
                                         根优信增利债券型证券投资基金
                                         基金经理,自 2020 年 4 月起同时
                                         担任上投摩根双债增利债券型证
                                         券投资基金、上投摩根分红添利债
                                         券型证券投资基金及上投摩根安
                                         丰回报混合型证券投资基金基金
                                         经理,自 2020 年 7 月起同时担任
                     上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                                上投摩根安鑫回报混合型证券投
                                资基金基金经理,自 2021 年 3 月起
                                同时担任上投摩根安通回报混合
                                型证券投资基金基金经理。
  注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额
持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
                                  《上投摩根分红添
利债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委
员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法
律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二
级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理
的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节
均得到公平对待。
  对于交易所市场投资活动,
             本公司执行集中交易制度,
                        确保不同投资组合在买卖同一证券时,
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本
公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行
为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公
平分配。
  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行为。
                            上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
   所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形:无。
疫情之前。2 月城镇调查失业率持平于今年的政府目标,CPI 同比因基数原因回升不明显,但 PPI
在大宗商品价格持续上涨的带动下加速上行。
   海外市场方面,美联储表态继续鸽派,但大宗商品走强和经济复苏引发了实际利率的快速提
升,美国 10 年期国债收益率在春节后快速上行 50bp 至 1.7%,导致了美股成长风格承压。纳斯达
克指数进入调整,而标普 500 指数和道琼斯指数创新高。美国在拜登上台后,议会通过了 1.9 万
亿美元的财政刺激方案,后续还有 2-4 万亿美元的刺激方案,不过有可能会同步出台加税方案。
整体上,随着拜登政府目标在年中基本完成全国新冠疫苗接种,美国的经济复苏和生活正常化是
可期的。
   货币政策方面,央行操作仍然强调流动性稳定,整个季度净投放 5505 亿元,MLF 投放上除
因春节因素在 1 月份净投放 2000 亿元外,均为对冲操作,符合市场预期。流动性方面,一季度隔
夜回购利率稳定在较低水平,隔夜 DR007 和 R007 平均值分别为 1.9%和 2.05%。
   债券市场方面,受经济复苏趋势和流动性宽松的双重影响,10 年期国债和 10 年期国开债在
第一季度走出了“V”型趋势,季末收益率分别较 2020 年底上行 5bp 和 3.5bp 左右,至 3.19%和 3.57%。
   可转债市场方面,一季度中证转债指数下跌 0.4%,转债市场表现跟随权益市场。
   展望第二季度,经济复苏的趋势预计仍将持续。对于债市,各类债券发行进入密集期,可能
对市场形成一定的供给压力,但同时考虑银行等主力配置型机构欠配较严重,中外利差仍然有利
于吸引外资,也会在一定程度上降低供给压力对市场的冲击。
   本基金将继续保持当前的债券配置,力争为组合提供稳健的超额收益。
   本报告期上投摩根分红添利债券 A 份额净值增长率为:0.35%,同期业绩比较基准收益率
为:0.95%,
   上投摩根分红添利债券 B 份额净值增长率为:0.24%,同期业绩比较基准收益率为:0.95%。
                                上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
   报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况,出现该情况的
时间范围为 2021 年 01 月 04 日至 2021 年 03 月 31 日。
   基金管理人拟调整本基金运作方式,加大营销力度,提升基金规模,方案已报监管机关。
                            §5 投资组合报告
                                                                 占基金总资产的
 序号              项目                         金额(元)
                                                                  比例(%)
      其中:股票                                                  -               -
      其中:债券                                    20,008,000.00           92.03
           资产支持证券                                            -               -
      其中:买断式回购的买入返售金融
                                                             -               -
      资产
   本基金本报告期末未持有股票。
   本基金本报告期末未持有股票。
                                上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                                                                  占基金资产净
 序号              债券品种                     公允价值(元)
                                                                   值比例(%)
          其中:政策性金融债                                           -              -
                                                                        占基金资产净
      序号         债券代码     债券名称            数量(张)         公允价值(元)
                                                                        值比例(%)
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
                       上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  序号            名称                 金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
                         上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                     §6 开放式基金份额变动
                                                     单位:份
                         上投摩根分红添利债券             上投摩根分红添利债券
            项目
                                           A                  B
本报告期期初基金份额总额                    14,074,342.51       3,332,377.30
报告期期间基金总申购份额                     3,959,303.25       1,010,023.64
减:报告期期间基金总赎回份额                   1,937,969.25       1,163,267.54
报告期期间基金拆分变动份额                               -                  -
本报告期期末基金份额总额                    16,095,676.51       3,179,133.40
                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
                  ;
  基金管理人或基金托管人住所。
  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
               上投摩根基金管理有限公司
                二〇二一年四月二十二日

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