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天弘安益债券A,天弘安益债券C: 天弘安益债券型证券投资基金2021年第1季度报告

证券之星 2021-04-22 00:00:00
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天弘安益债券型证券投资基金
 基金管理人:天弘基金管理有限公司
 基金托管人:南京银行股份有限公司
  报告送出日期:2021年04月22日
                              天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                   §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。
                  §2    基金产品概况
基金简称               天弘安益
基金主代码              007295
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2019年05月14日
报告期末基金份额总额         1,504,327,579.25份
                   本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动
投资目标               的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准
                   的长期稳定投资回报。
                   本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块
                   之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,
                   并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配
                   目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债
                   券配置比例。
投资策略
                   在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得
                   债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减
                   小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
                   期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配
                             天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                    置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基
                    础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟
                    踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化
                    的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调
                    整。
                    本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期
                    限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收
                    益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲
                    线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资
                    策略,获取利差收益。
                    本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行
                    条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险
                    补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违
                    约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益
                    结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收
                    益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化
                    定价模型,评估其内在价值。
                    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
                    主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行
                    交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现
                    金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
业绩比较基准              中债综合全价指数收益率
                    本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币
风险收益特征
                    市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人               天弘基金管理有限公司
基金托管人               南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称         天弘安益A               天弘安益C
下属分级基金的交易代码         007295              007296
报告期末下属分级基金的份额总

             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                   天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                                                        单位:人民币元
                             报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
       主要财务指标
                                   天弘安益A                天弘安益C
  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
天弘安益A净值表现
                     净值增长     业绩比较        业绩比较基
         净值增长
阶段                   率标准差     基准收益        准收益率标        ①-③     ②-④
             率①
                      ②         率③          准差④
过去三个月        0.30%   0.04%      0.20%       0.04%      0.10%   0.00%
过去六个月        1.05%   0.04%      0.84%       0.04%      0.21%   0.00%
过去一年         1.07%   0.06%     -1.68%       0.08%      2.75%   -0.02%
自基金合同生
效日起至今
天弘安益C净值表现
                     净值增长     业绩比较        业绩比较基
         净值增长
阶段                   率标准差     基准收益        准收益率标        ①-③     ②-④
             率①
                      ②         率③          准差④
过去三个月        0.24%   0.04%      0.20%       0.04%      0.04%   0.00%
过去六个月        0.90%   0.04%      0.84%       0.04%      0.06%   0.00%
过去一年         0.76%   0.06%     -1.68%       0.08%      2.44%   -0.02%
自基金合同生
效日起至今
                             天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
变动的比较
  注:1、本基金合同于2019年05月14日生效。
                  §4   管理人报告
                            天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                    任本基金的基       证
                    金经理期限        券
                                 从
 姓名        职务                               说明
                    任职      离任   业
                    日期      日期   年
                                 限
                                     男,电子学硕士。历任泰
                                     康资产管理有限责任公司
赵鼎                               6   固收交易员。2017年8月加
      本基金基金经理。      年11     -
龙                                年   盟本公司,历任固定收益
                      月
                                     机构投资部研究员、投资
                                     经理助理、基金经理助理。
    注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
    公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
    报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
    公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
    本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
                               天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
     本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
致不公平交易和利益输送。
     一季度债市较为平稳,经济环境依然处于较好的上升势头,货币政策以稳为主,资
金面围绕公开市场政策利率价格波动,尽管经济数据较好,但市场较为平稳,体现出市
场对于基本面预期已经充足,仓位较轻。在操作层面我们倾向于提高组合整体静态收益
率,并跟随机构行为周期与仓位周期进行波段操作。
     截至2021年03月31日,天弘安益A基金份额净值为1.0239元,天弘安益C基金份额净
值为1.0178元。报告期内份额净值增长率天弘安益A为0.30%,同期业绩比较基准增长率
为0.20%;天弘安益C为0.24%,同期业绩比较基准增长率为0.20%。
     本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
                    §5   投资组合报告
                                             占基金总资产的比例
序号            项目           金额(元)
                                                (%)
       其中:股票                             -                -
       其中:债券              1,794,570,500.00            98.67
          资产支持证券                         -                -
       其中:买断式回购的买入
                                         -                -
       返售金融资产
                                       天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
          计
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                          占基金资产净值比例
 序号                  债券品种            公允价值(元)
                                                               (%)
              其中:政策性金融债               778,320,700.00                   50.53
                                                                      占基金
                                                                      资产净
序号        债券代码          债券名称        数量(张)            公允价值(元)
                                                                      值比例
                                                                      (%)
                            天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
到中国银行保险监督管理委员会的罚款处罚;【华夏银行股份有限公司】于2020年7月
于2020年8月10日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的罚款、责令改正
的通报;【兴业银行股份有限公司】于2020年09月04日收到中国人民银行福州中心支行
出具公开处罚、公开批评的通报。
定之备选股票库的情况。
    序号           名称                   金额(元)
                                      天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                       §6   开放式基金份额变动
                                                            单位:份
                               天弘安益A                天弘安益C
报告期期初基金份额总额                   2,229,143,475.64           415,632.15
报告期期间基金总申购份额                     58,779,862.34            48,380.64
减:报告期期间基金总赎回份额                  784,012,926.03            46,845.49
报告期期间基金拆分变动份额
                                             -                    -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                   1,503,910,411.95           417,167.30
  注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。
             §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。
  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                  §8   影响投资者决策的其他重要信息
投                                                报告期末持有基金情
        报告期内持有基金份额变化情况
资                                                    况
者 序   持有基金
类                 期初份额      申购份额       赎回份额      持有份额     份额占比
  号   份额比例

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                                            天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
         达到或者
          超过20%
         的时间区
            间
机        20210101-
构        20210308,   684,431,96             684,431,96
                 产品特有风险
    基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资
者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此
可能导致的特有风险主要包括:
    (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认
的风险;
    (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对赎回申请的风险;
    (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风
险;
    (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时,可能拥有较大话语权;
    (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续
六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等风险。
    本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
                                   第 11 页
                                    天弘安益债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
  公司网站:www.thfund.com.cn
                                               天弘基金管理有限公司
                                             二〇二一年四月二十二日
                           第 12 页

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