长盛100: 长盛中证100指数证券投资基金2021年第1季度报告

长盛中证 100 指数证券投资基金
 基金管理人：长盛基金管理有限公司
 基金托管人：中国农业银行股份有限公司
 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日
                                            长盛中证 100 指数 2021 年第 1 季度报告
                        §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
                      §2 基金产品概况
基金简称                     长盛中证 100 指数
基金主代码                    519100
交易代码                     519100
基金运作方式                   契约型开放式
基金合同生效日                  2006 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额               235,406,396.53 份
                         本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约
                         束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与
投资目标
                         业绩衡量基准之间的年跟踪误差在 4%以下，以实现对基
                         准指数的有效跟踪。
                         本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投
                         资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
投资策略
                         合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应
                         调整，以复制和跟踪基准指数。
                         中证 100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率
业绩比较基准
                         （税后）×5%
                         本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券
                         市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟
                         踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上
风险收益特征
                         将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风
                         险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险
                         管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
基金管理人                    长盛基金管理有限公司
基金托管人                    中国农业银行股份有限公司
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                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
         主要财务指标            报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                              业绩比较基
          净值增长率        净值增长率标     业绩比较基
  阶段                                          准收益率标        ①－③      ②－④
            ①           准差②       准收益率③
                                               准差④
过去三个月        -1.61%       1.53%     -2.42%         1.55%    0.81%    -0.02%
过去六个月        14.63%       1.26%     12.13%         1.27%    2.50%    -0.01%
 过去一年        51.72%       1.22%     35.76%         1.24%   15.96%    -0.02%
 过去三年        56.94%       1.29%     31.26%         1.30%   25.68%    -0.01%
 过去五年        113.31%      1.11%     70.11%         1.12%   43.20%    -0.01%
自基金合同
生效起至今
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变动的比较
 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的
投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有
关约定。
                     §4 管理人报告
                          任本基金的基金经理        证券
 姓名           职务              期限           从业          说明
                         任职日期       离任日期   年限
       本基金基金经理，长盛中小盘精                             陈亘斯先生，硕士。
       选混合型证券投资基金基金经 2019 年 10                    曾任 PineRiver 资
陈亘斯                                  -     12 年
       理，长盛同庆中证 800 指数型证 月9日                      产管理公司量化分
       券投资基金(LOF)基金经理，长                           析师，国元期货有
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     盛中证金融地产指数证券投资                            限公司金融工程部
     基金（LOF）基金经理，长盛上                          研究员、部门经理，
     证 50 指数证券投资基金（LOF）                       北京长安德瑞威投
     基金经理，长盛沪深 300 指数证                        资有限责任公司投
     券投资基金（LOF）基金经理，                          资经理。2017 年 2
     长盛中证申万一带一路主题指                            月加入长盛基金管
     数证券投资基金（LOF）基金经                          理有限公司，曾任
     理，长盛中证全指证券公司指数                           基金经理助理。
     证券投资基金（LOF）基金经理，
     长盛同鑫行业配置混合型证券
     投资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
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的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
季度社会融资前高后低，但相较于历史仍然维持较高水平。在国内外经济显著复苏以及疫苗的快
速推广的背景下，央行提出“不急转弯”，但对流动性管理态度趋向中性，持续宽松的预期被扭
转。春节前由于大市值的龙头公司的估值提升，核心资产的市值加权后的整体风险溢价率处于历
史低位水平，叠加美国长期利率水平跳升和美元汇率暂时走强，使得海外的具有套利性质的资金
出现从陆股通撤出的迹象，进而缺失了对核心资产交易的部分流动性支持。核心资产整体发生快
速深幅的回撤。但同时我们看到以红利股为代表的低估值价值股重新受到关注，同时中小市值的
高质量成长股开始活跃。估值和市值两个层面的风格转换发生的概率逐渐加大。
  随着美国以及国内的实体经济持续恢复，PPI 大概率继续修复向上，交易疫情后的经济复苏
成为重要的主题。在个股选择方面，企业成长性因子、估值与成长的匹配度、财务质量、市场占
有率等在行业内选股始终表现稳定的超额收益，是我们持之以恒的重要判断标准。
  在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.4614 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.61%，业绩
比较基准收益率为-2.42%。本报告期内日均跟踪偏离度为 0.0139%，年度化跟踪误差为 0.7882%。
  本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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                   §5 投资组合报告
序号            项目            金额（元）                    占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                    323,710,682.03                  93.94
     其中：债券                           18,538.00                 0.01
     资产支持证券                                  -                    -
     其中：买断式回购的买入返售
                                             -                    -
     金融资产
代码          行业类别           公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                       6,746,671.80               1.96
 B   采矿业                            9,070,627.51               2.64
 C   制造业                       145,511,853.70                 42.30
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                  5,840,643.68               1.70
     供应业
 E   建筑业                            5,994,566.67               1.74
 F   批发和零售业                         1,380,576.16               0.40
 G   交通运输、仓储和邮政业                    7,152,493.43               2.08
 H   住宿和餐饮业                                      -                -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                  4,625,878.25               1.34
     务业
 J   金融业                       106,823,349.53                 31.05
 K   房地产业                           9,492,543.07               2.76
 L   租赁和商务服务业                   10,059,651.20                  2.92
 M   科学研究和技术服务业                     4,623,796.00               1.34
 N   水利、环境和公共设施管理业                               -                -
 O   居民服务、修理和其他服务业                               -                -
 P   教育                              535,230.00                0.16
 Q   卫生和社会工作                        2,667,435.00               0.78
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 R       文化、体育和娱乐业                                   -                   -
 S       综合                                          -                   -
         合计                           320,525,316.00                  93.17
 代码               行业类别           公允价值（元）                  占基金资产净值比例(%)
     A    农、林、牧、渔业                                   -                    -
     B    采矿业                                        -                    -
     C    制造业                              1,478,674.42                0.43
          电力、热力、燃气及水生
     D                                       24,036.12                 0.01
          产和供应业
     E    建筑业                                        -                    -
     F    批发和零售业                             23,456.40                 0.01
     G    交通运输、仓储和邮政业                                -                    -
     H    住宿和餐饮业                                     -                    -
          信息传输、软件和信息技
     I                                      149,520.19                 0.04
          术服务业
     J    金融业                              1,181,679.36                0.34
     K    房地产业                               10,200.30                 0.00
     L    租赁和商务服务业                                   -                    -
     M    科学研究和技术服务业                        281,158.08                 0.08
     N    水利、环境和公共设施管
          理业
     O    居民服务、修理和其他服
                                                     -                    -
          务业
     P    教育                                         -                    -
     Q    卫生和社会工作                                    -                    -
     R    文化、体育和娱乐业                                  -                    -
     S    综合                                         -                    -
          合计                               3,185,366.03                0.93
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
明细
                                                                   占基金资产净
序号            股票代码       股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                                   值比例（％）
                            第 8 页 共 12 页
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明细
                                                                           占基金资产净
 序号               股票代码      股票名称        数量（股）           公允价值（元）
                                                                           值比例（％）
序号                   债券品种             公允价值（元）                 占基金资产净值比例（％）
             其中：政策性金融债                                   -                        -
                                                                           占基金资产净值
序号            债券代码          债券名称        数量（张）           公允价值（元）
                                                                            比例（％）
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
         细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
                                   第 9 页 共 12 页
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注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
     本基金本报告期内未投资股指期货。
     本基金本报告期内未投资国债期货。
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
     本基金本报告期内未投资国债期货。
     本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
     基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
序号            名称                    金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）
                              。
                    第 10 页 共 12 页
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注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
                            流通受限部分的          占基金资产
序号      股票代码      股票名称                               流通受限情况说明
                             公允价值(元)         净值比例（%）
     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                                单位：份
报告期期初基金份额总额                                               212,529,236.77
报告期期间基金总申购份额                                               45,224,856.83
减:报告期期间基金总赎回份额                                             22,347,697.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
报告期期末基金份额总额                                               235,406,396.53
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                 §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
                         第 11 页 共 12 页
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  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
  （一）长盛中证 100 指数证券投资基金相关批准文件；
  （二）
    《长盛中证 100 指数证券投资基金基金合同》
                          ；
  （三）
    《长盛中证 100 指数证券投资基金托管协议》
                          ；
  （四）
    《长盛中证 100 指数证券投资基金招募说明书》
                           ；
  （五）法律意见书；
  （六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
  （七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
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