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天弘优选债券: 天弘优选债券型证券投资基金2021年第1季度报告

证券之星 2021-04-22 00:00:00
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天弘优选债券型证券投资基金
 基金管理人:天弘基金管理有限公司
 基金托管人:宁波银行股份有限公司
  报告送出日期:2021年04月22日
                                天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                   §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。
                  §2    基金产品概况
基金简称                   天弘优选债券
基金主代码                  000606
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日                2017年09月26日
报告期末基金份额总额             8,625,744,972.56份
                       通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险
投资目标
                       的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
                       本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、
                       市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基
                       础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通
                       过精选债券,获取优化收益。
投资策略                   本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期
                       波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成
                       对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组
                       合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提
                       高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当
                       预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,
                       以规避债券市场下跌的风险。
                             天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                      本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线
                      形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素
                      对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债
                      发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段
                      内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整
                      基金的债券投资组合。
                      当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施
                      正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获
                      取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)
                      的套利价值。
                      中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×8
业绩比较基准
                      本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货
风险收益特征
                      币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人                 天弘基金管理有限公司
基金托管人                 宁波银行股份有限公司
              §3   主要财务指标和基金净值表现
                                             单位:人民币元
     主要财务指标         报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
                                 天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                                          业绩比
                                 业绩比
                       净值增                较基准
             净值增                 较基准
     阶段                长率标                收益率     ①-③     ②-④
             长率①                 收益率
                       准差②                标准差
                                   ③
                                           ④
过去三个月         0.37%    0.07%     -0.53%   0.05%   0.90%   0.02%
过去六个月         2.04%    0.07%     0.72%    0.05%   1.32%   0.02%
过去一年          0.41%    0.12%     -2.09%   0.10%   2.50%   0.02%
过去三年         12.47%    0.09%     4.41%    0.07%   8.06%   0.02%
自基金合同生效日起
至今
变动的比较
  注:1、本基金合同于2017年09月26日生效。
                      §4   管理人报告
                            天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                    任本基金的基       证
                    金经理期限        券
                                 从
 姓名        职务                               说明
                    任职      离任   业
                    日期      日期   年
                                 限
刘洋    本基金基金经理。      年10     -        月加盟本公司,历任研究
                                 年
                     月               员、交易员。
  注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
  本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
致不公平交易和利益输送。
                                天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
     一季度主导债券市场行情的核心变量在于央行货币政策和债券市场供需,央行货币
政策层面,年初资金维持偏宽松态度,债市收益率延续下行;但1月中,伴随货币政策
目标从前期防范信用风险向防范资产泡沫风险转变,资金面收紧,债市预期扭转,各期
限收益率快速上行;春节过后,资金重回宽松态势,债市供给相对较少及传统配置需求
旺盛双重因素叠加下,收益率开始小幅度震荡下行,总体一季度债市总体偏弱,其中信
用债表现好于利率债。
     组合操作层面,总体跟随市场节奏灵活调整仓位,获取了与风险相匹配的收益。
     截至2021年03月31日,本基金份额净值为1.0303元,本报告期份额净值增长率
     本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
                    §5   投资组合报告
                                              占基金总资产的比例
序号            项目           金额(元)
                                                 (%)
       其中:股票                              -                -
       其中:债券              9,960,206,500.00             98.15
           资产支持证券                         -                -
       其中:买断式回购的买入
                                          -                -
       返售金融资产
       银行存款和结算备付金合
       计
                                      天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
        本基金本报告期末未持有股票。
        本基金本报告期末未持有股票。
                                                         占基金资产净值比例
    序号                债券品种            公允价值(元)
                                                              (%)
                其中:政策性金融债          9,679,670,500.00                  108.92
                                                                     占基金
                                                                     资产净
序号            债券代码      债券名称    数量(张)           公允价值(元)
                                                                     值比例
                                                                     (%)

                           天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
到中国银行保险监督管理委员会的罚款处罚。
定之备选股票库的情况。
  序号            名称                   金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
                                    天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                       §6   开放式基金份额变动
                                                          单位:份
报告期期初基金份额总额                                     12,348,488,619.81
报告期期间基金总申购份额                                       995,540,947.89
减:报告期期间基金总赎回份额                                   4,718,284,595.14
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                      8,625,744,972.56
  注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。
             §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。
  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                  §8   影响投资者决策的其他重要信息
  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
  本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
                                    天弘优选债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
  公司网站:www.thfund.com.cn
                                               天弘基金管理有限公司
                                             二〇二一年四月二十二日
                           第 10 页

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