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港股消费ETF: 银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告

证券之星 2021-10-26 00:00:00
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银华中证港股通消费主题交易型开放式指
      数证券投资基金
    基金管理人:银 华 基 金管理股份有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
                                           港股消费 2021 年第 3 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称              港股消费
场内简称              港股消费 ETF(扩位证券简称)
基金主代码             159735
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2021 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额        105,561,371.00 份
投资目标              本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
                  跟踪误差最小化。
投资策略              本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成
                  份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及
                  其权重的变动而进行相应调整。
                    本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于
                  基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日
                  日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应
                  当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、
                  存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除
                  外。
业绩比较基准            本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率。本基金
                  标的指数为中证港股通消费主题指数。
风险收益特征            本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货
                  币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
                  数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
                    本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险,港股通机制下
                  因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
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                      险。
基金管理人                 银 华 基 金管理股份有限公司
基金托管人                 中国工商银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                               单位:人民币元
主要财务指标                         报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                                              业绩比较基
        净值增长率 净值增长率                业绩比较基
  阶段                                          准收益率标      ①-③        ②-④
            ①         标准差②         准收益率③
                                              准差④
过去三个月       -14.85%        2.00%    -16.19%     2.08%       1.34%     -0.08%
自基金合同
            -14.36%        1.75%    -11.06%     1.88%      -3.30%     -0.13%
生效起至今
率变动的比较
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注:本基金合同生效日期为 2021 年 05 月 25 日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按
基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应
当符合基金合同约定。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                                 说明
             任职日期  离任日期  年限
                                            博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公
                                            司,2014 年 12 月加入银 华 基 金,历任量
                                            化投资部量化研究员、基金经理助理,现
                                            任量化投资部基金经理。自 2017 年 12
                                            月 25 日起担任银华抗通胀主题证券投资
                                            基金(LOF)基金经理,自 2018 年 3 月 7
                                            日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华恒生中
                                            国企业指数分级证券投资基金基金经
李宜璇 本基金的 2021 年 5 月 25                      理,自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年 1 月
                         -        7年
 女士 基金经理      日                             13 日兼任银华文体娱乐量化优选股票型
                                            发起式证券投资基金基金经理,自 2018
                                            年 3 月 7 日至 2021 年 2 月 25 日兼任银华
                                            信息科技量化优选股票型发起式证券投
                                            资基金、银华全球核心优选证券投资基金
                                            基金经理,自 2018 年 3 月 7 日起兼任银
                                            华新能源新材料量化优选股票型发起式
                                            证券投资基金基金经理,自 2020 年 9 月
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                                   新经济行业交易型开放式指数证券投资
                                   基金(QDII)基金经理,自 2020 年 10
                                   月 29 日起兼任银华食品饮料量化优选股
                                   票型发起式证券投资基金基金经理,自
                                   业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经
                                   理,自 2021 年 1 月 5 日起兼任银华中证
                                   光伏产业交易型开放式指数证券投资基
                                   金基金经理,自 2021 年 2 月 4 日起兼任
                                   银华中证沪港深 500 交易型开放式指数
                                   证券投资基金基金经理,自 2021 年 2 月
                                   放式指数证券投资基金基金经理,自
                                   属交易型开放式指数证券投资基金基金
                                   经理,自 2021 年 5 月 25 日起兼任银华中
                                   证港股通消费主题交易型开放式指数证
                                   券投资基金基金经理,自 2021 年 6 月 24
                                   日起兼任银华中证 800 汽车与零部件交
                                   易型开放式指数证券投资基金基金经
                                   理。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、
                              《中华人民共和国证券投资
基金法》、
    《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、
                              《银华中证港股通消费主题
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害
基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合
同的约定。
  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制
定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
  在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研
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究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
  在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
  在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分
析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
  综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
  本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导
致不公平交易和利益输送。
免疫群体比例持续扩大;另一方面,病毒的不断变异又持续形成新的防疫挑战。在这两方面的共
同背景作用下,全球范围内的经济活动都在尝试着与病毒进行长期的共存与斗争,并在这种新的
环境下逐渐恢复产业链。国内方面,线下餐饮、商超购物、节假日出游等消费活动同比受到一定
影响,而由于出口需求扩大,导致能源供需等新的热点矛盾凸显。在此背景下,A 股市场在三季
度呈现分化,中小市值股票获得较为明显的超额收益。
  在报告期内,我们运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方
式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将本基
金的跟踪误差控制在合理水平。
  展望 2021 年第 4 季度,我们认为对宏观经济和投资机会的思考,要更多的放在疫情防控新常
态的背景之下进行。消费需求的复苏、全球刺激政策的退出、货币政策的正常化仍将是接下来一
段时期的主基调。在这一背景下,A 股市场仍将持续出现机会。
  截至本报告期末本基金份额净值为 0.8564 元;本报告期基金份额净值增长率为-14.85%,业
绩比较基准收益率为-16.19%。
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                                                港股消费 2021 年第 3 季度报告
     报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额(元)            占基金总资产的比例(%)
      其中:股票                       84,204,017.03               92.83
      其中:债券                                    -                 -
         资产支持证券                                -                 -
      其中:买断式回购的买入返售金融资
                                               -                 -
      产
注:本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
    行业类别            公允价值(人民币)                 占基金资产净值比例(%)
基础材料                                      -                       -
消费者非必需品                     42,078,048.87                     46.55
消费者常用品                      16,342,677.85                     18.08
能源                                        -                       -
金融                                        -                       -
医疗保健                                    -                         -
工业                           5,878,946.07                      6.50
信息技术                         8,163,696.43                      9.03
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电信服务                                  11,740,647.81                   12.99
公用事业                                             -                        -
地产建筑业                                            -                        -
合计                                    84,204,017.03                   93.14
资明细
 序号       股票代码    股票名称     数量(股)      公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
挂牌股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有债券。
     明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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                                       港股消费 2021 年第 3 季度报告
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
注:本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券包括美团-W(证券代码:3690.HK)
                                。
管理总局的调查通知。
  上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不
会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。
  报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
 序号          名称                    金额(元)
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注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                单位:份
报告期期初基金份额总额                                159,561,371.00
报告期期间基金总申购份额                                 7,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额                              61,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                105,561,371.00
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
            §8 影响投资者决策的其他重要信息
  注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
  本基金管理人于 2021 年 8 月 21 日披露了《银 华 基 金管理股份有限公司关于旗下深交所基金
新增扩位简称的公告》,本基金自 2021 年 8 月 23 日起新增扩位证券简称。本基金的扩位证券简
称为“港股消费 ETF”。
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    上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所,供公众查阅、复制。
    投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。
                                     银 华 基 金管理股份有限公司
                     第 11 页 共 11 页

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