首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

中欧瑞丰LOF: 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告

证券之星 2021-10-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
     基金管理人:中欧基金管理有限公司
     基金托管人:招商银行股份有限公司
      报告送出日期:2021年10月27日
                    中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
                   §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
                  §2    基金产品概况
基金简称               中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)
场内简称               -
基金主代码              166023
基金运作方式             契约型
基金合同生效日            2017年07月31日
报告期末基金份额总额         3,281,321,727.16份
                   在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值
投资目标
                   的长期稳健增值。
                   根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采
                   用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风
                   险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,
投资策略
                   从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的
                   宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行
                   前瞻性的决策。
                   沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×4
业绩比较基准
                   本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
风险收益特征             高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
                   金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。
                           中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
基金管理人                      中欧基金管理有限公司
基金托管人                      招商银行股份有限公司
                           中欧瑞丰灵活配置混合                 中欧瑞丰灵活配置混合
下属分级基金的基金简称
                           (LOF)A                     (LOF)C
下属分级基金场内简称                 中欧瑞丰LOF                    -
下属分级基金的交易代码                166023                     004740
报告期末下属分级基金的份额总

                 §3      主要财务指标和基金净值表现
                                                                单位:人民币元
                              报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
        主要财务指标                中欧瑞丰灵活配置混                   中欧瑞丰灵活配置混
                                     合(LOF)A                   合(LOF)C
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
水平要低于所列数字。
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A净值表现
                                        业绩比较
                 净值增长      业绩比较
       净值增长                             基准收益
阶段               率标准差      基准收益                           ①-③         ②-④
         率①                             率标准差
                  ②          率③
                                           ④
过去      -7.54%   0.93%      -3.74%        0.72%           -3.80%      0.21%
                       中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
三个

过去
六个   -5.90%    1.00%   -1.50%    0.66%    -4.40%    0.34%

过去
一年
过去
三年
自基
金合
同生   90.93%    1.29%   22.85%    0.76%    68.08%    0.53%
效起
至今
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C净值表现
                                业绩比较
               净值增长    业绩比较
     净值增长                       基准收益
阶段             率标准差    基准收益                ①-③      ②-④
      率①                        率标准差
                ②       率③
                                  ④
过去
三个   -7.65%    0.93%   -3.74%    0.72%    -3.91%    0.21%

过去
六个   -6.13%    1.00%   -1.50%    0.66%    -4.63%    0.34%

过去
一年
过去
三年
自基
金合
同生   87.06%    1.29%   22.85%    0.76%    64.21%    0.53%
效起
至今
                 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
变动的比较
                §4    管理人报告
                    中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
                    任本基金的基       证
                     金经理期限       券
                                 从
 姓名        职务                               说明
                     任职     离任   业
                     日期     日期   年
                                 限
                                      历任光大证券研究所研究
                                      员,富国基金研究员、高
                                      级研究员、基金经理。20
周蔚    权益投决会主席/投资总   2017-        22
                            -         11/01/10加入中欧基金管
文     监/基金经理        07-31        年
                                      理有限公司,历任研究部
                                      总监、副总经理、权益投
                                      决会委员。
                                      历任北京毕马威华振会计
                                      师事务所审计,中信基金
                                      管理有限责任公司研究
卢纯    副总经理/权益投决会委   2021-        16
                            -         员,银华基金管理有限公
青     员/投资总监/基金经理   08-11        年
                                      司研究部副总监。2014/0
                                      限公司,历任研究总监。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本
                     中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公
平交易或利益输送的情况。
  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次,为量化策略组合因
投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  回顾三季度,宏观经济有走弱迹象,出口保持高增速,地产投资与销售受政策及自
身高杠杆压制明显,国内终端消费由于7-8月份疫情蔓延表现疲软;另一方面,PPI则维
持高位,缺电和限电使得部分高耗能品种的供给上出现瓶颈,对生产资料价格和工业的
生产产生一定扰动。三季度主要指数呈现震荡下行格局,但结构分化较为显著,上游的
采掘、有色、化工等行业受益于能耗双控与缺电背景下带来的供需格局阶段性改善表现
较为亮眼;与此相对应,疫情的反复、宏观经济的走弱又使得下游消费行业表现欠佳。
  三季度本基金净值弹性较弱,主要原因是组合中配置了较多受疫情影响大,估值仍
处于低位的板块,但国内某些地区疫情出现反复,导致部分行业的复苏速度不达预期,
而使组合中个股表现不佳。
  展望未来,我们认为投资机会分为两类,一是未来多年景气持续向好的新兴行业,
如自动驾驶、物联网、AI、云计算、创新药、创新医疗器械、医疗服务等,这些行业大
部分股票估值偏高,我们可能会做好研究,从中寻找个别机会,在合适的位置增持;第
二类是市值与景气处于低位的行业,如餐饮、酒店、旅游、航空、银行、地产、传媒等,
随着疫苗的普及,新冠治疗药物的上市,经济活动回归常态的趋势不可逆转,这些受疫
情影响大且估值还处于低位的行业,在未来一定时间内投资的性价比更高。我们尽力寻
找未来行业好转的中长期机会,在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票,
尽力创造更大的超额收益率。
  本报告期内,A类份额净值增长率为-7.54%,同期业绩比较基准收益率为-3.74%;C
类份额净值增长率为-7.65%,同期业绩比较基准收益率为-3.74%。
  本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
                    §5   投资组合报告
                   中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
                                           占基金总资产的比例
序号          项目          金额(元)
                                              (%)
     其中:股票             2,820,963,685.60              65.26
     其中:债券                   874,342.00               0.02
          资产支持证券                      -                  -
     其中:买断式回购的买入
                                      -                  -
     返售金融资产
     银行存款和结算备付金合
     计
代码         行业类别      公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                18,116.82               0.00
 B   采矿业                             -                  -
 C   制造业              1,344,303,587.10              31.22
     电力、热力、燃气及水生
 D                                   -                  -
     产和供应业
 E   建筑业                     20,183.39               0.00
 F   批发和零售业                  26,453.25               0.00
 G   交通运输、仓储和邮政业        793,316,361.34              18.43
 H   住宿和餐饮业              75,776,715.04               1.76
     信息传输、软件和信息技
 I                       77,010,648.20               1.79
     术服务业
 J   金融业                196,002,522.85               4.55
                         中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
    K     房地产业                 10,517,920.00                0.24
    L     租赁和商务服务业                         -                   -
    M     科学研究和技术服务业           87,374,801.44                2.03
          水利、环境和公共设施管
    N                          32,237,947.87                0.75
          理业
          居民服务、修理和其他服
    O                                      -                   -
          务业
    P     教育                               -                   -
    Q     卫生和社会工作              27,574,426.00                0.64
    R     文化、体育和娱乐业           171,850,906.30                3.99
    S     综合                    4,933,096.00                0.11
          合计                2,820,963,685.60               65.52
本基金本报告期末未持有港股通股票。
序                                                       占基金资产净
         股票代码     股票名称     数量(股)        公允价值(元)
号                                                       值比例(%)
                            中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
                                                              占基金资产净
    序号              债券品种               公允价值(元)
                                                              值比例(%)
             其中:政策性金融债                                -              -
序                                                             占基金资产净
    债券代码          债券名称     数量(张)           公允价值(元)
号                                                             值比例(%)

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
                              第 10 页
                     中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金将以套期保值为主要目的,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股
指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
  本基金将以套期保值为主要目的,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品
的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律
法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保
值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基
金资产的长期稳定增值。
本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
国民用航空华北地区管理局的华北局罚决河北字〔2021〕7号。 本基金投资的宋城演艺
的发行主体宋城演艺发展股份有限公司于2020-11-02受到国家税务总局杭州市税务局
第二稽查局的杭税二稽罚〔2020〕275号。罚没合计9.58万元人民币。 本基金投资的宁
波银行的发行主体宁波银行股份有限公司于2020-10-16受到宁波银保监局的甬银保监
罚决字〔2020〕48号,于2021-06-10受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2021〕36
号,于2021-07-13受到央行宁波市中心支行的甬银处罚字〔2021〕2号,于2021-07-13
受到国家外汇管理局宁波市分局的甬外管罚〔2021〕7号,于2021-07-30受到宁波银保
监局的甬银保监罚决字〔2021〕57号。罚没合计716.20万元人民币。 本基金投资的华
夏航空的发行主体华夏航空股份有限公司于2021-04-14受到中国民用航空西南地区管
理局的西南局渝罚字〔2021〕10号,于2021-05-20受到中国民用航空西南地区管理局的
西南局渝罚字〔2021〕15号。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合
相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监
管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                       第 11 页
                              中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
    序号               名称                             金额(元)

        债券代码      债券名称        公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
                         §6   开放式基金份额变动
                                                                 单位:份
                              中欧瑞丰灵活配置混合            中欧瑞丰灵活配置混合
                                   (LOF)A               (LOF)C
报告期期初基金份额总额                      3,645,888,267.87      167,268,048.64
报告期期间基金总申购份额                       201,604,722.14       17,350,841.67
减:报告期期间基金总赎回份额                     693,937,142.29       56,853,010.87
报告期期间基金拆分变动份额
                                                -                    -
(份额减少以“-”填列)
                                第 12 页
                         中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
报告期期末基金份额总额                  3,153,555,847.72   127,765,879.44
注:申购总份额含红利再投、转换入份额,赎回总份额含转换出份额。
             §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
本基金管理人本报告期内无申购、赎回及买卖本基金的情况。
                  §8   影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
  无。
  基金管理人及基金托管人的住所。
  投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
                             第 13 页
                     中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
                                        中欧基金管理有限公司
                       第 14 页

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示宁波银行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-