海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十二日
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通中证 100 指数(LOF)
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 51,738,912.56 份
投资目标 采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和
数量化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业
绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效
跟踪。
投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的
投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
海富通中证 100 指数 A 海富通中证 100 指数 C
称
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属分级基金
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
主要财务指标
海富通中证 100 指数 海富通中证 100 指数
A C
注:
(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
(3)海富通中证100指数证券投资基金(LOF)于2020年11月09日发布公告,
自2020年11月10日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。该类别仅开通场
外申购赎回业务,收取销售服务费,不收取申购费。
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个
月
过去六个
-4.17% 1.03% -7.49% 1.07% 3.32% -0.04%
月
过去一年 -3.75% 1.13% -9.98% 1.18% 6.23% -0.05%
过去三年 94.62% 1.21% 47.82% 1.23% 46.80% -0.02%
过去五年 105.79% 1.14% 50.33% 1.15% 55.46% -0.01%
自基金合
同生效起 107.85% 1.36% 48.91% 1.36% 58.94% 0.00%
至今
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个
月
过去六个
-3.85% 1.03% -7.49% 1.07% 3.64% -0.04%
月
过去一年 -3.56% 1.13% -9.98% 1.18% 6.42% -0.05%
自基金合
同生效起 2.18% 1.10% -5.34% 1.14% 7.52% -0.04%
至今
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
收益率变动的比较
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 10 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日)
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建
仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十五条(二)、
(七)规定的比
例限制及本基金投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
经济学硕士,持有基金从业人
员资格证书。历任国泰君安期
货有限公司研究所高级分析
师,资产管理部研究员、交易
员、投资经理。2017 年 6 月加
本基
入海富通基金管理有限公司。
金的 2018-07-
江勇 - 10 年 2018 年 7 月起任海富通上证
基金 25
周期 ETF、海富通上证周期
经理
ETF 联接、海富通上证非周期
ETF、海富通上证非周期 ETF
联接、海富通中证 100 指数
(LOF)基金经理。2018 年 7 月
至 2020 年 3 月任海富通中证
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
内地低碳指数(现海富通中证
领先 ETF、海富通中证长三角
领先 ETF 联接基金经理。2020
年 10 月起兼任海富通稳固收
益债券基金经理。2021 年 2
月起兼任海富通欣睿混合基
金经理。2021 年 6 月起兼任海
富通中证港股通科技 ETF 和
海富通策略收益债券基金经
理。2021 年 9 月起兼任海富通
欣利混合基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公
司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之
日。
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运
用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行
投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益
率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3
日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信
区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送
金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行
为。
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
全线下滑,基建投资与消费继续疲软,出口及制造业投资链条仍是少数亮点。价
格指数方面,CPI 走势相对温和,PPI 在创出历史新高后开始回落。在需求下滑
及政策“保供顺价”背景下,能源领域的供需错配暂时告一段落。海外经济方面,
美国商品消费向服务消费切换的速度慢于预期。商品消费仍然高于趋势水平,服
务需求仍低于趋势水平。货币政策方面,美联储加速缩减购债规模,同时加息预
期开始升温。
四季度国内权益市场延续上行,科技成长板块表现较好,消费板块延续分化,
周期板块显著调整。A 股主要指数方面,上证指数上涨 2.01%,沪深 300 上涨 1.52%,
中证 800 上涨 2.01%,中小 100 指上涨 6.21%,创业板指上涨 2.40%,中证 500
上涨 3.60%。以中信行业分类看,成长板块显著上涨,四季度涨幅前五的行业为
传媒、国防军工、通信、综合金融、轻工制造,分别上涨 22.72%、17.48%、14.59%、
行业为煤炭、石油石化、钢铁、消费者服务、银行,分别下跌 12.61%、9.51%、
性充裕下的中小盘风格发散有关;消费板块表现分化,一方面与国内消费数据疲
弱相符,另一方面则与部分消费品提价有关;而周期板块大幅调整,则与政策“保
供顺价”密切相关。
市场结构方面,四季度市场结构延续了前三季度情况,在资金存量博弈行情
下,行业、风格轮动较快,周期、成长交相成为市场主线,消费阶段性有所表现。
业绩增速高且确定性强的新能源汽车产业链引领整个成长板块。消费领域受部分
产品提价及提价预期影响有所表现。在板块裂口短期过大情况下,风格分化在四
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
季度陆续有所收敛,部分消费品和“核心资产”触底反弹,而周期和成长则开始回
调。
作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量
化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。
报告期内,海富通中证 100 指数 A 净值增长率为 1.71%,同期业绩比较基准
收益率为 1.27%,基金净值跑赢业绩比较基准 0.44 个百分点。海富通中证 100
指数 C 净值增长率为 1.72%,同期业绩比较基准收益率为 1.27%,基金净值跑赢
业绩比较基准 0.45 个百分点。
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
其中:股票 76,114,211.72 94.03
其中:债券 183,000.00 0.23
资产支持证券 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 127,645.58 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 4,713.80 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 212,572.08 0.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 26,180.44 0.03
S 综合 - -
合计 371,111.90 0.46
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
A 农、林、牧、渔业 1,248,883.52 1.55
B 采矿业 2,233,735.15 2.77
C 制造业 39,068,725.00 48.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 1,838,719.60 2.28
E 建筑业 969,364.50 1.20
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,111,825.74 2.62
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 998,977.20 1.24
J 金融业 22,830,256.49 28.30
K 房地产业 1,303,164.00 1.62
L 租赁和商务服务业 1,746,836.38 2.17
M 科学研究和技术服务业 1,229,437.44 1.52
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 33,798.00 0.04
Q 卫生和社会工作 129,376.80 0.16
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,743,099.82 93.89
本基金本报告期末未持有港股通股票。
明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
占基金资产
序号 债券品种 公允价值(元)
净值比例(%)
其中:政策性金融债 - -
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例(%)
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
本基金本报告期末未持有国债期货。
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产、违
规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险
隔离不到位等多项违规行为,于 2021 年 05 月 17 日被中国银行保险监督管理委
员会处以罚款 7170 万元。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金系指数型基金,对上述证券的投资均
系被动按照指数成分股进行复制。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
外的股票。
序号 名称 金额(元)
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
流通受限部分
占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值
净值比例(%) 情况说明
(元)
新股锁定
流通受限
§6 开放式基金份额变动
单位:份
海富通中证100指数 海富通中证100指数
项目
A C
本报告期期初基金份额总额 52,703,231.91 3,303.78
报告期期间基金总申购份额 1,517,290.39 9,148.41
减:报告期期间基金总赎回份额 2,483,680.84 10,381.09
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 51,736,841.46 2,071.10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外
合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 106 只公募基金。截至 2021 年
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批
获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通基金管
理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9
月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8
月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特
定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障
基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益
明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月,海富通阿尔法对冲混合
型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中 国 证 券 报》和《上 海 证 券 报》分别评
选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和
第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,
海富通基金管理有限公司荣获《上 海 证 券 报》第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?成长基金管理公司奖。
果揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型
发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020
年 7 月,由《上 海 证 券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理
有限公司荣获“金基金?股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型
证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金三年期奖”。
基金三年期奖”。2021 年 9 月,由《中 国 证 券 报》主办的第十八届“中国基金业
金牛奖”揭晓,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持
续优胜金牛基金”。
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
(一)中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)的文件
(二)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
(三)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书
(四)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本
基金管理人办公地址。
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二二年一月二十二日
查看原文公告