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基本面120ETF: 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告

证券之星 2022-10-25 00:00:00
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深证基本面 120 交易型开放式指数证券投
          资基金
     基金管理人:嘉实基金管理有限公司
     基金托管人:中国银行股份有限公司
     报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
                                           嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 3 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告期中的财务资料未经审计。
 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              嘉实深证基本面 120ETF
场内简称              基本面 120ETF
基金主代码             159910
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2011 年 8 月 1 日
报告期末基金份额总额        175,906,143.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略              本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
                  构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
                  相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量
                  的股票时, 或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管
                  理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟
                  踪标的指数的目的。
                      在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
                  因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取
                  合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
                  对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和
                  定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标
                  的。
业绩比较基准            深证基本面 120 指数
风险收益特征            本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
                  金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪
                            第 2 页 共 12 页
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                     标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相
                     似的风险收益特征。
基金管理人                嘉实基金管理有限公司
基金托管人                中国银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位:人民币元
主要财务指标                      报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
                                           业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标      ①-③        ②-④
            ①        标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月     -12.77%      1.04%    -14.32%       1.03%     1.55%       0.01%
过去六个月     -11.03%      1.26%    -13.75%       1.25%     2.72%       0.01%
 过去一年     -21.05%      1.29%    -23.65%       1.29%     2.60%       0.00%
 过去三年        7.79%     1.33%     -1.08%       1.34%     8.87%      -0.01%
 过去五年       13.36%     1.39%      0.83%       1.39%    12.53%       0.00%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
                            第 3 页 共 12 页
                                               嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 3 季度报告
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期,建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
  无。
                           §4 管理人报告
                   任本基金的基金经理
                             证券从业
姓名       职务           期限                                    说明
                              年限
                   任职日期 离任日期
   本基金、   嘉实基本面
   实深证基本面
   黄金
   (QDII-FOF-LOF)
                、
   嘉实中证 500ETF、
李直 嘉实中证 500ETF 联                 -      8年
   接、嘉实基本面
                                               资格。中国国籍。
   农业 ETF、嘉实恒生
   科技 ETF(QDII) 、
   嘉实中证科创创业
   能源汽车指数、     嘉实
                                第 4 页 共 12 页
                                             嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 3 季度报告
    中证科创创业
    实中证信息安全主
    题 ETF、嘉实中证医
    疗指数发起式、   嘉实
    中证光伏产业指数
    发起式、   嘉实上海金
    ETF 基金经理
   本基金、嘉实沪深
   嘉实 H 股指数
   (QDII-LOF)、嘉实
   沪深 300ETF、嘉实
   中证主要消费 ETF、
   嘉实富时中国
   A50ETF 联接、嘉实
   富时中国 A50ETF、
   嘉实恒生港股通新                                  2009 年加入嘉实基金管理有限公司,
刘珈 经济指数(LOF)   、嘉 2016 年 3 月 2022 年 9        曾任指数投资部指数研究员。现任指数
 吟 实央企创新驱动           24 日     月9日            投资部负责人。硕士研究生,具有基金
   ETF、嘉实央企创新                                从业资格。中国国籍。
   驱动 ETF 联接、  嘉实
   中证主要消费 ETF
   联接、嘉实 H 股
             、嘉实
   中证海外中国互联
   网 30ETF(QDII)、
   嘉实中证高端装备
   细分 50ETF 基金经
   理
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
  (2)证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、
                       《证券投资基金法》及其各项配套法规、
                                        《深
证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人
利益的行为。
                              第 5 页 共 12 页
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     报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
     报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 4 次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略
不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。
     报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.09%,年化跟踪误差为 1.41%。
     作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承
指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基
金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.9420 元;本报告期基金份额净值增长率为-12.77%,业
绩比较基准收益率为-14.32%。
     无。
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额(元)           占基金总资产的比例(%)
   其中:股票                         340,153,746.30          99.43
      其中:债券                                    -                  -
                        第 6 页 共 12 页
                                     嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 3 季度报告
          资产支持证券                               -                 -
     其中:买断式回购的买入返售金融资
                                               -                 -
     产
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
代码          行业类别         公允价值(元)                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                       14,648,224.36             4.29
 B   采矿业                             3,467,033.18             1.01
 C   制造业                        200,393,276.36               58.66
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                   4,895,433.80             1.43
     供应业
 E   建筑业                                        -                -
 F   批发和零售业                         10,738,323.12             3.14
 G   交通运输、仓储和邮政业                     4,537,790.70             1.33
 H   住宿和餐饮业                                     -                -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                   2,338,537.44             0.68
     务业
 J   金融业                            35,736,171.76            10.46
 K   房地产业                           56,325,740.81            16.49
 L   租赁和商务服务业                        6,267,432.00             1.83
 M   科学研究和技术服务业                                 -                -
 N   水利、环境和公共设施管理业                              -                -
 O   居民服务、修理和其他服务业                              -                -
 P   教育                                         -                -
 Q   卫生和社会工作                                    -                -
 R   文化、体育和娱乐业                                  -                -
 S   综合                                         -                -
     合计                         339,347,963.53               99.34
代码     行业类别              公允价值(元)                    占基金资产净值比例(%)
 A 农、林、牧、渔业                                    -               -
 B   采矿业                                       -                 -
 C   制造业                              548,300.20              0.16
                     第 7 页 共 12 页
                                           嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 3 季度报告
      电力、热力、燃气及水生产和
 D
      供应业                                             -               -
 E    建筑业                                             -               -
 F    批发和零售业                                          -               -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                     -               -
 H    住宿和餐饮业                                          -               -
      信息传输、软件和信息技术服
 I
      务业                                    165,109.28             0.05
 J    金融业                                             -               -
 K    房地产业                                            -               -
 L    租赁和商务服务业                                        -               -
 M    科学研究和技术服务业                             18,338.55             0.01
 N    水利、环境和公共设施管理业                          43,788.44             0.01
 O    居民服务、修理和其他服务业                                   -               -
 P    教育                                              -               -
 Q    卫生和社会工作                                24,779.30             0.01
 R    文化、体育和娱乐业                               5,467.00             0.00
 S    综合                                             -                -
      合计                                    805,782.77             0.24
 无。
资明细
 序号   股票代码      股票名称     数量(股)       公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
资明细
 序号        股票代码     股票名称       数量(股)        公允价值(元) 占基金资产净值比
                            第 8 页 共 12 页
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                                                        例(%)
  无。
  无。
  明细
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
                       第 9 页 共 12 页
                                          嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 3 季度报告
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中,其中,平安银行股份有限公司出现在报告编制日前
一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
 序号           名称                           金额(元)
  无。
  无。
                          流通受限部分的公 占基金资产净                  流通受限情况
 序号    股票代码        股票名称
                            允价值(元)           值比例(%)          说明
                          第 10 页 共 12 页
                                                    嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 3 季度报告
    无。
                             §6 开放式基金份额变动
                                                                                 单位:份
报告期期初基金份额总额                                                             181,906,143.00
报告期期间基金总申购份额                                                              4,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额                                                           10,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                                             175,906,143.00
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    无。
    无。
                      §8 影响投资者决策的其他重要信息
                     报告期内持有基金份额变化情况                             报告期末持有基金情况

           持有基金份

           额比例达到
者                          期初            申购           赎回                         份额占比
        序号 或者超过                                                   持有份额
类                          份额            份额           份额                          (%)

              区间




                                     产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
    未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能
对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满
                                    第 11 页 共 12 页
                                                嘉实深证基本面 120ETF2022 年第 3 季度报告
基金合同等情形。
   (1)中国证监会批准深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
   (2)《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
   (3)《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;
   (4)《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》;
   (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
   (6)报告期内深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
   北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
   (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
                                                        嘉实基金管理有限公司
                                第 12 页 共 12 页

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