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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式: 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

证券之星 2022-10-25 00:00:00
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万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债
    券型发起式证券投资基金
    基金管理人:万家基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
                           万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2022 年第 3 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
基金主代码             011166
基金运作方式            契约型定期开放式
基金合同生效日           2021 年 2 月 25 日
报告期末基金份额总额        5,248,128,282.94 份
投资目标              本基金主要投资陆家嘴金融城金融债,在严格控制风险的基础上,力
                  争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资策略              (一)封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、陆家嘴金融城金融债
                  的界定;3、利率预期策略;4、期限结构配置策略;5、属类配置策
                  略;6、债券品种选择策略;7、证券公司短期公司债券投资策略;8、
                  资产支持证券投资策略;(二)开放期投资策略:开放期内,本基金
                  为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关
                  投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准            中债金融债总财富指数收益率
风险收益特征            本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
                  型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人             万家基金管理有限公司
基金托管人             交通银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                    单位:人民币元
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                         万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2022 年第 3 季度报告
主要财务指标                       报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率       净值增长率     业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①-③       ②-④
            ①        标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月        1.32%     0.06%       1.49%      0.07%    -0.17%      -0.01%
过去六个月        1.97%     0.06%       2.45%      0.06%    -0.48%       0.00%
 过去一年        3.70%     0.06%       4.69%      0.07%    -0.99%      -0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注:本基金于 2021 年 2 月 25 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建
仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法
律法规和基金合同要求。
                         §4 管理人报告
                 任本基金的基金经理期
姓名       职务           限     证券从业年限                      说明
                  任职日期 离任日期
    万家 1-3 年政策
    性金融债纯债债
    券型证券投资基
    金、万家 3-5 年政
    策性金融债纯债                                  曾任职于渣打银行(中国)有限
    债券型证券投资                                  公司、泰康资产管理有限责任公
    基金、万家鑫瑞纯                                 司和平安银行股份有限公司。
    债债券型证券投                                  2018 年 10 月至 2021 年 4 月在长
段博卿 资基金、万家鑫享                    -       6年   信基金管理有限公司现金理财部
    纯债债券型证券                                  先后担任基金经理助理、基金经
    投资基金、万家鑫                                 理等职。2021 年 4 月进入万家基
    耀纯债债券型证                                  金管理有限公司,现任公司基金
    券投资基金、万家                                 经理。
    陆家嘴金融城金
    融债一年定期开
    放债券型发起式
    证券投资基金、万
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                    万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2022 年第 3 季度报告
      家鑫丰纯债债券
      型证券投资基金
      的基金经理
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、
                      《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
  公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配
的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询
价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行
事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后
控制。
  本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次,其中 5 次为量化投资组合因投资策
略需要和其他组合发生的反向交易,1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的
反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
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                        万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2022 年第 3 季度报告
附近,幅度 27bp。利率先在 7 月局部疫情反弹、地产下行、资金面显著宽松的背景下下行,后在
获利了结以及对汇率的担忧下快速上行至降息前水平附近。3 季度市场运行逻辑较为清晰,行情
流畅,一改前两季度的纠结状态,是今年以来最为顺畅的一段行情。根据投资范围的要求,本产
品择机调整组合的久期水平,力争获取超额收益。根据产品规模的变动,动态调整杠杆、久期水
平,为投资者创造了较好的收益。
     展望 2022 年 4 季度,在 3 季度多重利好和预期已经兑现的背景下,市场将持续观察经济复苏
的进程,以及货币政策相应的变化。市场已经对进一步出台稳增长政策有一定预期,但经济向上
复苏的持续性仍然需要密切观察。货币政策预计仍然保持相机抉择,若有必要,预计货币政策仍
将进一步加大力度以更好地支持经济向上恢复。
     具体对应到债券市场方面:预计长端收益率有一定压力,但预计货币政策不会出现系统性的
去杠杆的收紧动作,因此债券市场仍不具备系统性风险。并且在 9 月中下旬收益率已经大幅上行,
可以说绝大部分压力得到了释放。中短端更多交易当期资金面,前期中短端定价并未过多透支政
策利率空间,因此在目前仍较高的息差水平下仍然具有性价比。
     截至本报告期末万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金份额净值为 1.0284 元,本
报告期基金份额净值增长率为 1.32%;同期业绩比较基准收益率为 1.49%。
     本基金为发起式基金,不适用本项说明。
                       §5 投资组合报告
序号             项目                 金额(元)              占基金总资产的比例(%)
      其中:股票                                     -                -
      其中:债券                       6,317,050,419.18           100.00
          资产支持证券                                -                -
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                                万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2022 年第 3 季度报告
         其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                             -            -
         产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
     本基金本报告期末未持有股票。
 序号                债券品种         公允价值(元)                 占基金资产净值比例(%)
          其中:政策性金融债              6,317,050,419.18                     117.05
序号       债券代码        债券名称       数量(张)       公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
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                   万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2022 年第 3 季度报告
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银
行保险监督管理委员会的处罚,中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督
管理委员会的处罚,中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员
会的处罚,本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
  除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  本基金本报告期末无其他资产。
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                   万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2022 年第 3 季度报告
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                §6 开放式基金份额变动
                                                单位:份
报告期期初基金份额总额                               5,248,128,282.94
报告期期间基金总申购份额                                            -
减:报告期期间基金总赎回份额                                          -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                               5,248,128,282.94
       §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                单位:份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份

报告期期间卖出/赎回总份

报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
       §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                持有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承
  项目   持有份额总数            发起份额总数
                 份额比例(%)         份额比例(%) 诺持有期限
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                                万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2022 年第 3 季度报告
基金管理人固 10,000,000.00                   0.19 10,000,000.00           0.19        3年
有资金
基金管理人高                  -                 -            -                -          -
级管理人员
基金经理等人                  -                 -            -                -          -

基金管理人股                  -                 -            -                -          -

其他                      -                 -            -                -          -
合计         10,000,000.00               0.19 10,000,000.00           0.19        3年
                   §9 影响投资者决策的其他重要信息
              报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况
投         持有基金
资         份额比例
者         达到或者          期初             申购        赎回
     序号                                                     持有份额            份额占比(%)
类         超过 20%        份额             份额        份额
别         的时间区
           间


                                      产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基
金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付
赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
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                   万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2022 年第 3 季度报告
原文。
  基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。
  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
                                      万家基金管理有限公司
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