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开放共赢ETF: 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告

证券之星 2022-10-26 00:00:00
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平安富时中国国企开放共赢交易型开放式
     指数证券投资基金
    基金管理人:平安基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
                                     平安富时中国国企开放共赢 ETF2022 年第 3 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              平安富时中国国企开放共赢 ETF
场内简称              开放共赢 ETF
基金主代码             159719
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2021 年 12 月 17 日
报告期末基金份额总额        33,195,986.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略              (一)股票(含存托凭证)投资策略
                  本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重
                  构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
                  整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
                  为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
                  来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无
                  法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行
                  适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况
                  包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;
                                       (2)标的指数成份股
                  流动性严重不足;
                         (3)标的指数的成份股票长期停牌; (4)其它合理
                  原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
                  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪
                  误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟
                  踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
                  步扩大。
                  指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构
                            第 2 页 共 12 页
                           平安富时中国国企开放共赢 ETF2022 年第 3 季度报告
              暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原
              则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差
              的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。
              (二)债券和货币市场工具投资策略
              (三)金融衍生品投资策略
              (四)资产支持证券投资策略
              (五)融资与转融通出借业务投资策略
              (六)信用衍生品投资策略
业绩比较基准        富时中国国企开放共赢指数收益率
风险收益特征        本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
              债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,
              主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指
              数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上
              市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人         平安基金管理有限公司
基金托管人         平安银行股份有限公司
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                单位:人民币元
主要财务指标             报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
低于所列数字。
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                                           业绩比较基
        净值增长率 净值增长率            业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①-③       ②-④
            ①        标准差②      准收益率③
                                           准差④
过去三个月       -2.10%     0.98%     -4.60%      1.05%     2.50%    -0.07%
过去六个月       -0.20%     1.14%     -4.52%      1.21%     4.32%    -0.07%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 17 日正式生效,截至报告期末未满一年;
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
注:本基金本报告期内无其他指标。
                        §4 管理人报告
姓名     职务   任本基金的基金经理期限 证券从业                          说明
                            第 4 页 共 12 页
                                   平安富时中国国企开放共赢 ETF2022 年第 3 季度报告
           任职日期       离任日期      年限
                                          成钧先生,上海交通大学博士,南京大学
                                          和上海证券交易所博士后,曾任职于上海
                                          证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
                                          实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
                                          股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
                                          金管理有限公司,现任 ETF 指数投资中心
                                          投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
                                          交易型开放式指数证券投资基金、平安中
   ETF 指数
                                          证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
   投资中心
                                          平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
   投资执行
                                          资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国
   总经理,
                                          际交易型开放式指数证券投资基金联接
   平安富时
                                          基金、平安中证 500 交易型开放式指数证
   中国国企 2021 年 12 月
成钧                     -        12 年      券投资基金联接基金、平安创业板交易型
   开放共赢    17 日
                                          开放式指数证券投资基金、平安中债-中
   交易型开
                                          高等级公司债利差因子交易型开放式指
   放式指数
                                          数证券投资基金、平安中证 5-10 年期国
   证券投资
                                          债活跃券交易型开放式指数证券投资基
   基金基金
                                          金、平安股息精选沪港深股票型证券投资
   经理
                                          基金、平安富时中国国企开放共赢交易型
                                          开放式指数证券投资基金、平安中证新能
                                          源汽车产业交易型开放式指数证券投资
                                          基金发起式联接基金、平安中证光伏产业
                                          指数型发起式证券投资基金、平安中证港
                                          股通医药卫生综合交易型开放式指数证
                                          券投资基金、平安上海金交易型开放式证
                                          券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注:无。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
                           第 5 页 共 12 页
                               平安富时中国国企开放共赢 ETF2022 年第 3 季度报告
基金合同的规定。
     报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
     本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
     报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
     作为一只投资于富时中国国企开放共赢主题公司的被动型产品,基金在投资管理上,采取完
全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合
管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,本基金的日均偏离
度为 0.08%,较好地完成了基金的投资目标。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.0273 元,本报告期基金份额净值增长率为-2.10%,业绩
比较基准收益率为-4.60%。
     本基金本报告期内出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。截至报告期末,
以上情况已经消除。本基金本报告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。
截至报告期末,以上情况未消除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理
办法》第四十一条的规定,予以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
                     §5 投资组合报告
序号            项目                金额(元)                 占基金总资产的比例(%)
      其中:股票                           32,105,216.31            93.79
                       第 6 页 共 12 页
                              平安富时中国国企开放共赢 ETF2022 年第 3 季度报告
      其中:债券                                     -                -
           资产支持证券                               -                -
      其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                -                -
      产
注:本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 4,194,023.96 元,占净值比例
 代码          行业类别         公允价值(元)                    占基金资产净值比例(%)
  A   农、林、牧、渔业                                   -                -
  B   采矿业                            11,777,093.00            34.53
  C   制造业                             4,636,610.55            13.60
      电力、热力、燃气及水生产和
  D                                   1,115,072.00             3.27
      供应业
  E   建筑业                             6,116,593.00            17.94
  F   批发和零售业                            213,620.00             0.63
  G   交通运输、仓储和邮政业                       933,197.00             2.74
  H   住宿和餐饮业                                     -                -
      信息传输、软件和信息技术服
  I                                   2,577,813.80             7.56
      务业
  J   金融业                               233,794.00             0.69
  K   房地产业                              267,749.00             0.79
  L   租赁和商务服务业                           39,650.00             0.12
  M   科学研究和技术服务业                                 -                -
  N   水利、环境和公共设施管理业                              -                -
  O   居民服务、修理和其他服务业                              -                -
  P   教育                                         -                -
  Q   卫生和社会工作                                    -                -
  R   文化、体育和娱乐业                                  -                -
  S   综合                                         -                -
      合计                             27,911,192.35            81.84
注:本基金本报告期末无积极投资股票。
                      第 7 页 共 12 页
                                    平安富时中国国企开放共赢 ETF2022 年第 3 季度报告
      行业类别             公允价值(人民币)                   占基金资产净值比例(%)
原材料                                  139,645.54                  0.41
周期性消费品                                        -                     -
非周期性消费品                               75,972.96                  0.22
能源                                   485,114.48                  1.42
金融                                            -                     -
医疗                                   507,512.94                  1.49
工业                                    64,522.75                  0.19
地产业                                  642,061.96                  1.88
信息科技                                          -                     -
电信服务                                1,955,417.37                 5.73
公用事业                                 323,775.96                  0.95
合计                                  4,194,023.96                12.30
注:以上分类采用全球行业分类标准。
资明细
序号     股票代码     股票名称    数量(股)       公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
资明细
注:本基金本报告期末无积极投资股票。
注:本基金本报告期末未持有债券。
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                            平安富时中国国企开放共赢 ETF2022 年第 3 季度报告
注:本基金本报告期末未持有债券。
  明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
注:本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
注:本基金本报告期无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
                    第 9 页 共 12 页
                             平安富时中国国企开放共赢 ETF2022 年第 3 季度报告
  基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
 序号           名称                     金额(元)
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。
注:本基金本报告期末无积极投资股票。
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                     单位:份
报告期期初基金份额总额                                      34,195,986.00
报告期期间基金总申购份额                                      1,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额                                    2,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                      33,195,986.00
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:无。
                     第 10 页 共 12 页
                                                 平安富时中国国企开放共赢 ETF2022 年第 3 季度报告
注:无。
                        §8 影响投资者决策的其他重要信息
投           报告期内持有基金份额变化情况                                          报告期末持有基金情况

者    持有基金份额比例达到或     期初   申购                              赎回                       份额占
  序号                                                                持有份额
类     者超过 20%的时间区间   份额   份额                              份额                       比(%)




     -              -                       -         -         -             -         -

                                     产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市
场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产。在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致
在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元,基金面临转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并
对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
     无。
     (1)中国证监会准予平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金募集注册的
文件
     (2)平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金合同
     (3)平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金托管协议
     (4)法律意见书
     (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
     基金管理人、基金托管人住所
                                    第 11 页 共 12 页
                              平安富时中国国企开放共赢 ETF2022 年第 3 季度报告
  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)
                                          平安基金管理有限公司
                      第 12 页 共 12 页

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