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兴业裕恒债券: 兴业裕恒债券型证券投资基金2022年第三季度报告

证券之星 2022-10-26 00:00:00
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兴业裕恒债券型证券投资基金
 基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  报告送出日期:2022年10月26日
                               兴业裕恒债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
                  §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。
                 §2    基金产品概况
基金简称                  兴业裕恒债券
基金主代码                 003671
基金运作方式                契约型开放式
基金合同生效日               2016年11月04日
报告期末基金份额总额            1,606,150,844.91份
                      在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极
投资目标                  主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准
                      的收益。
                      本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、
                      信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和
投资策略                  预测,综合运用类属资产配置策略、久期策略、
                      收益率曲线策略、信用债投资策略等,力求规
                      避风险并实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准                中债综合(全价)指数收益率
                      本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益
风险收益特征                水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股
                      票型基金。
基金管理人                 兴业基金管理有限公司
基金托管人                 中国建设银行股份有限公司
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                  §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位:人民币元
    主要财务指标                     报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
水平要低于所列数字。
                                              业绩比较
                   净值增长          业绩比较
         净值增长                                 基准收益
  阶段               率标准差          基准收益                  ①-③       ②-④
          率①                                  率标准差
                        ②          率③
                                                ④
过去三个月    1.74%         0.08%       0.73%      0.05%    1.01%     0.03%
过去六个月    2.67%         0.07%       1.03%      0.04%    1.64%     0.03%
过去一年     4.25%         0.05%       1.73%      0.05%    2.52%     0.00%
过去三年     10.75%        0.06%       3.81%      0.07%    6.94%    -0.01%
过去五年     17.73%        0.07%       8.27%      0.06%    9.46%     0.01%
自基金合同
生效起至今
本基金的业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率
变动的比较
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                            兴业裕恒债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
                 §4   管理人报告
                   任本基金的基        证
                      金经理期限      券
                                 从
姓名          职务                              说明
                      任职   离任    业
                      日期   日期    年
                                 限
                                      中国籍,硕士学位,特许
                                      金融分析师(CFA),注册
                                      会计师(CPA),具有证券
                                      投资基金从业资格。2011
                                      年7月至2016年5月在交通
雷志                2022-          11   银行总行资产负债管理部
     基金经理                   -
强                 04-13          年    工作,主要从事利率市场
                                      化研究、利率定价管理等
                                      资产负债管理相关工作。2
                                      理有限公司,现任基金经
                                      理。
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公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
督管理办法》的相关规定。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体
合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。
  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内,海外受通胀预期影响,主要发达经济体加息预期进一步升温,中美利差
倒挂加剧,美元兑人民币贬值压力上升。国内方面,疫情反复和地产链条压力持续,外
需高位回落,物价保持平稳,经济复苏整体偏弱,宏观政策仍以稳增长为主基调,8月
业政策,信贷、结构性货币政策和政策性金融工具陆续出台,9月以来针对地产需求侧
的金融政策、一城一策限购陆续放松。从资产价格波动的表现来看,整体围绕国内经济
基本面、疫情扰动、流动性博弈展开,国内债券收益率先下后上,风险偏好维持低位,
信用表现优于利率。9月下旬,随着微观经济指标低位企稳、内外均衡压力上升和地产
政策陆续放松,国内债市做多情绪受到一定制约。
  报告期内,在投资配置及策略上,组合主要配置于无风险利率(利率债)和金融债
券品种。在运作策略上,组合整体保持偏积极策略,以积极杠杆策略、注重骑乘和个券
交易策略,有效增厚组合收益。
  截至报告期末兴业裕恒债券基金份额净值为1.0847元,本报告期内,基金份额净值
增长率为1.74%,同期业绩比较基准收益率为0.73%。
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     本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
                           §5   投资组合报告
                                                       占基金总资产的比例
序号              项目                金额(元)
                                                             (%)
         其中:股票                                     -                      -
         其中:债券                   2,409,886,589.52                  100.00
              资产支持证券                               -                      -
         其中:买断式回购的买入
                                                   -                      -
         返售金融资产
         银行存款和结算备付金合
         计
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有股票。
                                                             占基金资产净
 序号                 债券品种                   公允价值(元)
                                                             值比例(%)
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             其中:政策性金融债                  1,003,521,545.20       57.60
序                                                          占基金资产净
     债券代码           债券名称   数量(张)          公允价值(元)
号                                                          值比例(%)

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金投资范围不包含股指期货。
    本基金投资范围不包含股指期货。
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  本基金投资范围不包含国债期货。
本基金投资范围不包含国债期货。
  本基金投资范围不包含国债期货。
年1月25日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会湖州监管分局罚款
管理委员会安徽监管局罚款24万元;(3)平安银行:2022年3月25日因未依法履行其他
职责被中国银行保险监督管理委员会罚款400万元;(4)农业银行:2021年11月9日因
未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会罚款150万元;2022年4月15日因未
依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会罚款480万元。
  报告期内基金投资的前十名证券除平安财产保险、徽商银行、平安银行、农业银行
外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对其保持了及时的研究跟踪,投资决策符
合本基金管理人的投资流程。
  序号            名称                       金额(元)
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本基金本报告期末未持有可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
                                 §6     开放式基金份额变动
                                                                                单位:份
报告期期初基金份额总额                                                           1,605,167,939.98
报告期期间基金总申购份额                                                               2,298,637.39
减:报告期期间基金总赎回份额                                                             1,315,732.46
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                                           1,606,150,844.91
总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
                       §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                            §8   影响投资者决策的其他重要信息
                       报告期内持有基金份额变化情况                               报告期末持有基金情况

资       持有基金份额
者   序   比例达到或者
                            期初份额        申购份额           赎回份额       持有份额          份额占比
类   号   超过20%的时
别         间区间
机              20930                6                                      76
构       20220701-202    943,840,490.8                            943,840,490.
                                         产品特有风险
    本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能
会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风
险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万
元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回
                                        第 9 页,共 10 页
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进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。
  无。
  (一)中国证监会准予兴业裕恒债券型证券投资基金募集注册的文件
     (二)《兴业裕恒债券型证券投资基金基金合同》
     (三)《兴业裕恒债券型证券投资基金托管协议》
     (四)法律意见书
     (五)基金管理人业务资格批件和营业执照
     (六)基金托管人业务资格批件和营业执照
     (七)中国证监会要求的其他文件
  基金管理人、基金托管人的住所
  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅                    。
     网站:http://www.cib-fund.com.cn
     投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
     客户服务中心电话       4000095561
                                                兴业基金管理有限公司
                         第 10 页,共 10 页

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