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红塔红土盛隆A,红塔红土盛隆C: 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

证券之星 2022-10-26 00:00:00
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红塔红土盛隆灵活配置混合型证券
 投资基金 2022 年第 3 季度报告
   基金管理人:红塔红土基金管理有限公司
   基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
   报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
                           红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                       红塔红土盛隆灵活配置混合
基金主代码                      002717
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2018 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额                 38,678,955.74 份
投资目标                       把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益
                           率,通过股票资产和债券资产等各类资产的灵活配置,
                           在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩
                           比较基准的收益。
投资策略                       本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资
                           策略、债券及其它金融工具投资策略、存托凭证投资策
                           略。
业绩比较基准                     沪深 300 指数×55%+中债总指数(财富)×45%
风险收益特征                     本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险
                           品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基
                           金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人                      红塔红土基金管理有限公司
基金托管人                      广州农村商业银行股份有限公司
                           红塔红土盛隆灵活配置混合 红塔红土盛隆灵活配置混合
下属分级基金的基金简称
                                 A            C
下属分级基金的交易代码                         002717          002718
报告期末下属分级基金的份额总额               24,602,551.49 份   14,076,404.25 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
                                                                 单位:人民币元
                                报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
主要财务指标
                        红塔红土盛隆灵活配置混合 A                   红塔红土盛隆灵活配置混合 C
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                        红塔红土盛隆灵活配置混合 A
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                              收益率标准差        ①-③        ②-④
                      准差②        收益率③
                                                  ④
过去三个月      -12.18%      0.96%       -7.95%         0.49%     -4.23%      0.47%
过去六个月       -3.89%      1.01%       -4.31%         0.65%     0.42%       0.36%
过去一年        -8.03%      0.86%      -10.48%         0.65%     2.45%       0.21%
过去三年        43.66%      0.93%        7.51%         0.69%     36.15%      0.24%
自基金合同
生效起至今
                        红塔红土盛隆灵活配置混合 C
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                              收益率标准差        ①-③        ②-④
                      准差②        收益率③
                                                  ④
过去三个月      -12.25%      0.96%       -7.95%         0.49%     -4.30%      0.47%
过去六个月       -4.05%      1.01%       -4.31%         0.65%     0.26%       0.36%
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                           红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
过去一年      -8.34%   0.85%      -10.48%     0.65%   2.14%    0.20%
过去三年      42.33%   0.93%        7.51%     0.69%   34.82%   0.24%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
注:本基金由红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金转型而来并于 2018 年 6 月 12 日合同生效,
因此上图报告期间的起始日为 2018 年 6 月 12 日。
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                                红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
  无。
                            §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                              说明
             任职日期  离任日期  年限
                                               香港中文大学金融财务工商管理硕士,厦
                                               门大学经济学学士,CFA(美国注册金融
                                               分析师)。历任诺安基金交易员、中国国
赵耀 基金经理                     -        17 年      际金融有限公司交易员。现任职于红塔红
                 日
                                               土基金管理有限公司公募投资一部部门
                                               负责人,总经理助理,为公司投资决策委
                                               员会委员。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从
法律法规、行业协会关于从业人员资格管理的相关规定。
  无。
  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等有关法律法规,以及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持
有人谋求最大利益。报告期内,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息
披露等符合有关法律法规及基金合同等规定,未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为,未
开展有损于基金份额持有人利益的关联交易,整体运作合法合规。
  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红
塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等在研究分析、投
资决策、交易执行等各业务环节严格控制,公平对待旗下所有投资组合。
  报告期内,基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益
率以及不同时间窗内(同日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价格未发现异常差异,各投资组
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                     红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
合间不存在违背公平交易原则的行为。
  本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,除完全按照有
关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外,同一投资组合禁止同日反向交易,不同投资组合
之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,
需经严格审批并留痕备查。
  报告期内,本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中,
成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%,本基金未发生可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为。
部的位置。经济的回落是股票市场回落的主要原因,在经过 5、6 月两个月疫情减弱时社融反弹之
后,在 7-8 月,社会的总需求再度出现了增速下行,社融和中长期贷款等金融指标走弱。导致内
需走弱主要是两个方面的原因,一是房地产企业主体的信用风险使得地产产业链复苏受阻;二是
疫情扰动使得服务业受到较大的影响。虽然基建和制造业表现较好,但整个经济仍表现出增长动
能减弱的趋势。而在 9 月,在基建落地的进一步拉动下,经济增长动能表现出一定的加强趋势。
在海外方面,9 月由于通胀持续时间超预期以及核心通胀的走高,美联储加息预期进一步增强,
美元指数继续上行,债券收益率上行,给全球宏观经济和资本市场带来了进一步的压力。展望四
季度,我们相信中国的宏观经济已经进入了复苏期的初期,只是复苏力度较弱,可能还有反复;
而美国进入滞胀向衰退过度的阶段。
  三季度,股票市场再度下跌,沪深 300 指数下跌 15.16%、创业板指数下跌 18.56%;债券的收
益率水平则先下后上,在资金面非常宽松的环境下,十年期国债利率小幅下行 6bp。三季度,特
别是 9 月股市的调整稍超预期,面对当前整体偏低的市场情绪和估值水平,相信宏观经济正在进
入复苏期,而且力度会逐渐加强。
  本基金报告期内,随着指数的调整,逐渐地提高了股票的仓位,但股票市场三季度的调整的
幅度超出了预期,净值出现了一定幅度的调整。当前从价值和成长这两个风格角度来看,本基金
的配置较为均衡,在行业上也做了一定程度的分散。债券方面则保持高等级、中短久期的投资策
略。
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                       红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
     截至本报告期末红塔红土盛隆灵活配置混合 A 基金份额净值为 1.3430 元,本报告期基金份额
净值增长率为-12.18%;截至本报告期末红塔红土盛隆灵活配置混合 C 基金份额净值为 1.3284 元,
本报告期基金份额净值增长率为-12.25%;同期业绩比较基准收益率为-7.95%。
     报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值
低于五千万情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额(元)                占基金总资产的比例(%)
      其中:股票                        46,010,373.99                78.59
      其中:债券                           3,063,173.42                5.23
           资产支持证券                               -                   -
      其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                -                   -
      产
                                                           占基金资产净值比
代码            行业类别             公允价值(元)
                                                             例(%)
 A    农、林、牧、渔业                                         -             -
 B    采矿业                                  2,685,989.68           5.19
 C    制造业                                 29,591,278.07          57.19
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                                -             -
 E    建筑业                                              -             -
 F    批发和零售业                                           -             -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                      -             -
 H    住宿和餐饮业                                           -             -
                       第 7 页 共 13 页
                             红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                             794,136.71     1.53
 J    金融业                                       11,714,340.00   22.64
 K    房地产业                                        891,500.00     1.72
 L    租赁和商务服务业                                             -       -
 M    科学研究和技术服务业                                    4,785.75     0.01
 N    水利、环境和公共设施管理业                                11,399.68     0.02
 O    居民服务、修理和其他服务业                                        -       -
 P    教育                                                   -       -
 Q    卫生和社会工作                                      12,798.10     0.02
 R    文化、体育和娱乐业                                   304,146.00     0.59
 S    综合                                                   -       -
      合计                                        46,010,373.99   88.93
     无。
序号        股票代码       股票名称   数量(股)      公允价值(元)         占基金资产净值比例(%)
 序号                债券品种     公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
          其中:政策性金融债                         -                       -
                             第 8 页 共 13 页
                               红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
序号     债券代码        债券名称       数量(张)      公允价值(元)         占基金资产净值比例(%)
     明细
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  平安银行(代码:000001)发行主体平安银行股份有限公司的如下违法违规事实于 2022 年 3
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                     红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
月 21 日受到中国银行保险监督管理委员会罚款合计 400 万元的处罚:(一)不良贷款余额 EAST
数据存在偏差,
      (二)逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差,
                                  (三)漏报贸易融资业务 EAST
数据,
  (四)漏报抵押物价值 EAST 数据,
                    (五)未报送权益类投资业务 EAST 数据等,共计 15 条违
规行为。
  兴业银行(代码:601166)发行主体兴业银行股份有限公司的如下违法违规事实于 2022 年 3
月 21 日受到中国银行保险监督管理委员会罚款合计 350 万元的处罚:
                                   (一)漏报贸易融资业务 EAST
数据,
  (二)漏报贷款核销业务 EAST 数据,
                     (三)漏报信贷资产转让业务 EAST 数据,
                                          (四)漏报权
益类投资业务 EAST 数据,
              (五)漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据等,共计 14 条违规行为。
  赣锋锂业(代码:002460)发行主体江西赣锋锂业集团股份有限公司因未依法履行其他职责,
中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日依据相关法规给予立案调查处分。
  基金的基金经理根据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程
序进行了投资,符合相关法律法规和公司投资管理制度。
  除平安银行、兴业银行、赣锋锂业外,本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内,本基金的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
 序号           名称                     金额(元)
  无。
  无。
                     第 10 页 共 13 页
                                     红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                                                单位:份
                                     红塔红土盛隆灵活配置混                  红塔红土盛隆灵活配置混
项目
                                          合A                           合C
报告期期初基金份额总额                                      76,696,711.67             40,477,887.02
报告期期间基金总申购份额                                         328,720.97                 232,458.19
减:报告期期间基金总赎回份额                                   52,422,881.15             26,633,940.96
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                              -                         -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                      24,602,551.49             14,076,404.25
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                                单位:份
                                      红塔红土盛隆灵活配置混                 红塔红土盛隆灵活配置混
              项目
                                           合A                          合C
报告期期初管理人持有的本基金份额                                           0.00                      0.00
报告期期间买入/申购总份额                                                 -                         -
报告期期间卖出/赎回总份额                                                 -                         -
报告期期末管理人持有的本基金份额                                           0.00                      0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例(%)
    本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                   §8 影响投资者决策的其他重要信息
              报告期内持有基金份额变化情况                                      报告期末持有基金情况

          持有基金份

          额比例达到
者                        期初            申购            赎回
     序号    或者超过                                                   持有份额         份额占比(%)
类                        份额            份额            份额

            区间


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                                  红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
                                  产品特有风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能
无法及时赎回所持有的全部基金份额。
基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险。
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,可能导致部分投资受限而
不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管
理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;持有基金
份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动。
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大
会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,
基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
  无。
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                          红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
  广东省深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 801
  投资者可通过基金管理人网站,或在营业期间到基金管理人、基金托管人的办公场所免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。
  客服热线:4001-666-916(免长途话费)
  公司网址:www.htamc.com.cn
                                          红塔红土基金管理有限公司
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