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长信富平纯债A,长信富平纯债C: 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告

证券之星 2022-10-26 00:00:00
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长信富平纯债一年定期开放债券型证券投
          资基金
    基金管理人:长信基金管理有限责任公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
                                      长信富平纯债一年定开债券 2022 年第 3 季度报告
                           §1 重要提示
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                       长信富平纯债一年定开债券
基金主代码                      002858
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2016 年 8 月 15 日
报告期末基金份额总额                 10,145,165.93 份
投资目标                       本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为
                           目标,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略                       本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 
                           (一)封闭期投资策略 
                           (二)开放期投资策略 
                           开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资
                           人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
                           前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金
                           净值的波动。
业绩比较基准                     中证综合债指数收益率
风险收益特征                     本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
                            第 2 页 共 12 页
                                            长信富平纯债一年定开债券 2022 年第 3 季度报告
                               品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合
                               型基金和股票型基金。
基金管理人                          长信基金管理有限责任公司
基金托管人                          平安银行股份有限公司
                           长信富平纯债一年定开债券 长信富平纯债一年定开债券
下属分级基金的基金简称
                                 A            C
下属分级基金的交易代码                           002858                    002859
报告期末下属分级基金的份额总额                   7,434,000.86 份           2,711,165.07 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                 单位:人民币元
主要财务指标                         报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
                       长信富平纯债一年定开债券 A                   长信富平纯债一年定开债券 C
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
                       长信富平纯债一年定开债券 A
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                             收益率标准差        ①-③            ②-④
                     准差②        收益率③
                                                 ④
过去三个月       0.77%      0.04%        1.52%         0.05%     -0.75%         -0.01%
过去六个月       1.81%      0.03%        2.58%         0.05%     -0.77%         -0.02%
过去一年        3.31%      0.03%        4.66%         0.05%     -1.35%         -0.02%
                               第 3 页 共 12 页
                                           长信富平纯债一年定开债券 2022 年第 3 季度报告
过去三年      11.22%      0.05%       13.35%       0.06%    -2.13%    -0.01%
过去五年      22.12%      0.06%       26.15%       0.06%    -4.03%    0.00%
自基金合同
生效起至今
                      长信富平纯债一年定开债券 C
                                           业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                             收益率标准差      ①-③       ②-④
                    准差②        收益率③
                                              ④
过去三个月      0.64%      0.04%        1.52%       0.05%    -0.88%    -0.01%
过去六个月      1.59%      0.03%        2.58%       0.05%    -0.99%    -0.02%
过去一年       2.88%      0.03%        4.66%       0.05%    -1.78%    -0.02%
过去三年       9.85%      0.05%       13.35%       0.06%    -3.50%    -0.01%
过去五年      19.62%      0.06%       26.15%       0.06%    -6.53%    0.00%
自基金合同
生效起至今
变动的比较
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                                           长信富平纯债一年定开债券 2022 年第 3 季度报告
注:1、图示日期为 2016 年 8 月 15 日至 2022 年 9 月 30 日。
的各项投资比例已符合基金合同的约定。
                          §4 管理人报告
                任本基金的基金经理
                          证券从业
 姓名      职务         期限                                  说明
                           年限
                任职日期 离任日期
    长信纯债壹号                                    高级工商管理硕士,上海财经大学 EMBA
    债券型证券投                                    毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾
    资基金、长信                                    任湖北证券公司交易一部交易员、长江证
    利鑫债券型证                                    券有限责任公司资产管理事业部主管、债
    券投资基金                                     券事业总部投资部经理、固定收益总部交
    (LOF)、长信富                                 易部经理。2004 年 9 月加入长信基金管
    平纯债一年定                                    理有限责任公司,历任长信利息收益开放
    期开放债券型 2016 年                             式证券投资基金交易员、基金经理助理、
张文琍 证券投资基金 8 月 15          -        28 年      固定收益部副总监、长信中短债证券投资
    、长信稳益纯    日                               基金、长信利息收益开放式证券投资基金
    债债券型证券                                    、长信长金通货币市场基金和长信富民纯
    投资基金、长                                    债一年定期开放债券型证券投资基金的
    信富海纯债一                                    基金经理职务。现任固定收益部总监、长
    年定期开放债                                    信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利
    券型证券投资                                    鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平
    基金、长信稳                                    纯债一年定期开放债券型证券投资基金、
    势纯债债券型                                    长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信
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                              长信富平纯债一年定开债券 2022 年第 3 季度报告
     证券投资基金                        富海纯债一年定期开放债券型证券投资
     和长信富全纯                        基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金
     债一年定期开                        和长信富全纯债一年定期开放债券型证
     放债券型证券                        券投资基金的基金经理。
     投资基金的基
     金经理、固定
     收益部总监
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写;
    本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
    本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,
加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
    本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未
发现异常交易行为。
政策利率再度下调。“弱复苏”与“宽货币”成为债市交易的主题。二者叠加,更强的配置需求
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                                     长信富平纯债一年定开债券 2022 年第 3 季度报告
也进一步加强了流动性宽松,并使得利率中枢螺旋形下降。国庆节前在月末资金利率上行叠加人
民币汇率承压等因素的综合影响下,债券市场收益率呈现调整上行走势。
     三季度,我们根据市场变化相应调整策略,选择相对灵活的久期,组合保持平稳。
     展望四季度,国内经济基建或是主要抓手。从经济基本面来看,生产有所改善;宏观经济指
标显示生产确定强,但是需求偏弱;同时,实体经济融资需求较弱,狭义流动性被动宽松,资金
利率向政策利率的收敛较为缓慢。
  海外方面,发达经济体货币政策加速收紧,中美利差倒挂幅度加大,资金流出压力仍存。
  综上所述,四季度国内经济大概率景气修复,但能否持续改善依赖于后续政策发力,加上国
外形势比较复杂,预计债市仍以震荡走势为主。
  我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,加大对信用风险的审慎判断。适度调整
组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的
前提下,为投资者获取更好的收益。
     截至 2022 年 9 月 30 日,长信富平纯债一年定开债券 A 基金份额净值为 1.0313 元,份额累计
净值为 1.2181 元,本报告期内长信富平纯债一年定开债券 A 净值增长率为 0.77%;长信富平纯债
一年定开债券 C 基金份额净值为 1.0310 元,份额累计净值为 1.1915 元,本报告期内长信富平纯债
一年定开债券 C 净值增长率为 0.64%,同期业绩比较基准收益率为 1.52%。
     自 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 12 月 24 日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万
元。自 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日,本基金份额持有人数已连续六十个工作日低于
五千万元,本基金份额持有人数仍低于 200 人。
                        §5 投资组合报告
序号              项目                  金额(元)                占基金总资产的比例(%)
    其中:股票                                            -                -
    其中:债券                                 9,321,720.98            88.64
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                                                长信富平纯债一年定开债券 2022 年第 3 季度报告
              资产支持证券                                           -            -
         其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                               -            -
         产
注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
     本基金本报告期末未持有股票。
 序号             债券品种            公允价值(元)                   占基金资产净值比例(%)
          其中:政策性金融债                                 -                       -
序号       债券代码        债券名称           数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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     细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情形。
 序号                名称                              金额(元)
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                               长信富平纯债一年定开债券 2022 年第 3 季度报告
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                         单位:份
                     长信富平纯债一年定开债                 长信富平纯债一年定开债
项目
                          券A                          券C
报告期期初基金份额总额                    7,603,843.62           10,038,061.30
报告期期间基金总申购份额                         26,631.38             1,814.67
减:报告期期间基金总赎回份额                      196,474.14         7,328,710.90
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                             -                      -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                    7,434,000.86            2,711,165.07
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
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投                报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况

      持有基金份额比
者   序                    期初            申购           赎回
      例达到或者超过                                                  持有份额     份额占比(%)
类   号                    份额            份额           份额



            月 29 日
                                    产品特有风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变
现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者
小额赎回面临部分延期办理的情况。
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在
投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
    本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
    基金管理人的办公场所。
    长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。
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                     长信基金管理有限责任公司
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