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天弘MSCI中国A50互联互通指数A,天弘MSCI中国A50互联互通指数C: 天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金招募说明书更新

证券之星 2022-12-30 00:00:00
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天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金
         招募说明书(更新)
     基金管理人:天弘基金管理有限公司
     基金托管人:国信证券股份有限公司
     日    期:二〇二二年十二月三十日
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                    重要提示
  天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于
  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会准予本基金募集注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基
金的基金合同于 2022 年 2 月 22 日正式生效。
  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断
市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投
资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:
证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回
或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本
基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资
者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。
  本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
  本基金标的指数为 MSCI 中国 A50 互联互通指数。
  MSCI 中国 A50 互联互通指数(“指数”)根据 MSCI 中国 A 股指数(“母指数”)
构建。本指数旨在反映 50 只最大证券的表现,这些证券代表各个全球行业分类
标准(GICS?)行业及反映母指数的行业权重分配。
  下文第 1.1 节至 1.3 节界定的指数构建规则用于构建 MSCI 中国 A50 互联互
通指数。
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     合格备选池包括母指数的所有成份股。
     第 1 步:本指数旨在纳入 MSCI 中国 A 股大盘股指数各个 GICS?行业板块(“行
业板块”)中自由流通调整市值最大的 2 只证券。如果母指数的某些行业板块中
没有证券被根据上述规则选出,则从备选池纳入这些行业中自由流通调整市值最
大的证券。
     第 2 步:在按上文第 1 步选出证券之后,本指数纳入 MSCI 中国 A 股大盘股
指数中自由流通调整市值最大的证券,直至证券数量达到目标成份股数量(50)。
     所选的指数成份股按照其自由流通调整市值所占比例分配权重。然后对权重
进行调整以达到行业板块中性,即在再平衡时,每个行业板块在 MSCI 中国 A50
互联互通指数的权重与其在母指数中的权重相等。各行业成份股的权重重新标准
化,以反映其在母指数行业板块中的权重。
     指 数 相 关 公 司 事 件 具 体 处 理 方 法 可 查 看 《 MSCI 公 司 事 件 方 法 论 》:
https://www.msci.com/index/methodology/latest/CE
     有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见 MSCI 指数网站,网址:
https://www.msci.com/cn。
     本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
     本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
     基金管理人在此特别提示投资者:本基金存在法律文件风险收益特征表述与
销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
     本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
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  本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,详见本招募说明书“风
险揭示”。
  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧
袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的
申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的
特定风险。
  投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露
文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解
基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是
否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基
金销售业务资格的其他机构购买基金。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理
人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  本次更新主要依据《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销
售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回
份额及最低持有份额的公告》进行修订。
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                       目       录
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                   一、绪言
  《天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金招募说明书》
                                   (以下简称“招
募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》
                                (以下
简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”
   )、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
                          (以下简称“《销售办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、
    《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
                           (以下简称“《流动
性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指
引》(以下简称“《指数基金指引》”)以及《天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证
券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
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                      二、释义
  在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
国 A50 互联互通指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
券投资基金招募说明书》及其更新
金基金产品资料概要》及其更新
金基金份额发售公告》
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
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日实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
机关对其不时做出的修订
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
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会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
不得超过 3 个月
开放日
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
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请购买基金份额的行为
请购买基金份额的行为
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
申购款及其他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
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刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
基金份额持有人服务的费用
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
赎回费用,并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额
回时收取赎回费用,且从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额
或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产

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                     三、基金管理人
  (一)基金管理人概况
  名称:天弘基金管理有限公司
  住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 23 层
  办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
  成立日期:2004 年 11 月 8 日
  法定代表人:韩歆毅
  客服电话:95046
  联系人:司媛
  组织形式:有限责任公司
  注册资本及股权结构
  天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督
管理委员会批准(证监基金字[2004]164 号),于 2004 年 11 月 8 日成立。公司注
册资本为人民币 5.143 亿元,股权结构为:
           股东名称                            股权比例
蚂蚁科技集团股份有限公司                                  51%
天津信托有限责任公司                                   16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司                            15.6%
芜湖高新投资有限公司                                    5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)                          3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)                           2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)                           2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)                          3.5%
             合计                              100%
  (二)主要人员情况
  韩歆毅先生,董事长,硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执
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行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监,现任蚂蚁科技集团股份有限公司
首席财务官。
  周志峰先生,董事,本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂
蚁科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。
  祖国明先生,董事,本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师,和讯信
息科技有限公司COO助理,浙江淘宝网络有限公司总监,支付宝(中国)网络
技术有限公司北京分公司资深总监,现任蚂蚁科技集团股份有限公司金融机构战
略合作部总经理。
  张杰先生,董事,注册会计师、注册审计师。历任锡林浩特市君正能源化工
有限责任公司董事长、总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、
总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事
会主席,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,连云港港口国际石化仓储有限
公司董事,上海傲兴国际船舶管理有限公司监事,内蒙古君正互联网小额贷款有
限公司董事长,现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。
  付岩先生,董事,本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,
中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有限公司
资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信
托有限责任公司总经理助理、普惠金融总部总经理、普惠金融部总经理,天津国
通股权投资基金管理有限公司董事、总经理,天津天信汇金资产管理有限公司董
事长(法定代表人)、总经理,中车金租租赁有限公司董事。
  郭树强先生,董事,总经理,硕士。历任华夏基金管理有限公司交易主管、
基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员
会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。
  孟路先生,独立董事,硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理,
中国建设银行北京长安支行副总经理,中国建设银行北京前门支行行长助理,中
国建设银行北京开发区支行行长,中国民生银行轨道交通部总经理,贵州银行行
长助理兼贵阳管理部总经理,福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、
资产合作管理部总裁,盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资
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控股有限公司责任公司董事长兼总经理。
  车浩先生,独立董事,博士,历任对外经济贸易大学法学院教师,清华大学
法学院博士后,现任北京大学法学院教授、副院长。
  黄卓先生,独立董事,博士,现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、助
理院长。
  杨海军先生,监事,本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总经理,
联合证券有限责任公司交易管理部总经理,厦门联合信托投资有限责任公司上海
证券部总经理,中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理兼北京
中心综合管理部总经理,上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理兼融产
结合推进办副主任,现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部总经理、
综合管理总部总经理、京津冀区域总部副总经理。
  刘佳女士,监事,硕士。历任中国国际航空股份有限公司审计部审计经理,
联想控股股份有限公司审计经理,现任内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公
司执行董事、经理,上海君正物流有限公司监事、财务部副总经理。
  李渊女士,监事,硕士。历任北京朗山律师事务所律师,现任芜湖高新投资
有限公司法务总监。
  付颖女士,监事,硕士。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务专员、
合规专员、高级合规经理、部门主管,现任本公司内控合规部总经理。
  于洋先生,监事,博士。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究
员、投资研究部总经理助理,现任股票投资研究部总经理助理、基金经理。
  史明慧女士,监事,硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理,北京
新华富时资产管理有限公司部门总经理助理,2014年6月加盟天弘基金管理有限
公司,历任高级产品经理,现任产品部负责人、券商业务部执行总经理。
  郭树强先生,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
  陈钢先生,副总经理,硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京
宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理
有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资
                              招募说明书(更新)
经理。2011 年 7 月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资深基
金经理。
  周晓明先生,副总经理,硕士。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属
北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公司投资
部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉实基金
市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市场部副
总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011 年 8 月加盟本公
司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理。
  熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,
国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保
基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017 年 3 月加盟本公司,任命为
公司首席经济学家,现任公司副总经理。
  朱海扬先生,副总经理,博士。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司一级
专务、副处长、太平洋养老保险公司筹备组成员,长江养老保险股份有限公司筹
备组业务组副组长,市场发展部副总经理(主持工作)、销售管理部总经理、产
品支持部总经理、养老金财富管理部总经理,安邦养老保险股份有限公司拟任总
经理助理。2015 年 6 月加盟本公司,历任养老金业务总监、总经理助理,现任
公司副总经理。
  常勇先生,副总经理,本科,历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人
金融处处长,太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理,太平人寿保险有限公
司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014 年 6 月加盟本公司,历
任高端客户业务总监、公司总经理助理,现任公司副总经理。
  童建林先生,督察长,本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财
务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财
务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项
目主管。2006 年 8 月加盟本公司,历任基金会计、内控合规部副总经理、内控
合规部总经理。现任本公司督察长。
  杨超先生,金融数学与计算硕士,12 年证券从业经验。历任建信基金管理
                                      招募说明书(更新)
有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019 年 1
月加盟本公司。历任天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理(2020 年 03 月至 2021 年 06 月)、天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理(2019 年 12 月至 2021 年 08 月)、天弘中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020 年 08 月至 2021 年 06 月)、
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金基金经理(2019 年 06 月至 2020 年 08
月)、天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金经理(2019 年 06 月至 2019
年 12 月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2019 年 06 月至 2019
年 09 月)、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020 年 11 月
至 2021 年 12 月)、天弘中证科技 100 指数增强型发起式证券投资基金基金经理
(2020 年 10 月至 2022 年 07 月)、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金
基金经理(2021 年 08 月至 2022 年 09 月)、天弘中证光伏产业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(2021 年 02 月至 2022 年 05 月)、天弘中证光伏产业
指数型发起式证券投资基金基金经理(2021 年 01 月至 2022 年 05 月)、天弘国
证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2020 年 12 月至 2022 年
至 2021 年 06 月)、天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019
年 12 月至 2021 年 08 月)、天弘中证科创创业 50 指数证券投资基金基金经理(2021
年 07 月至 2022 年 08 月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理
(2019 年 09 月至 2022 年 05 月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理(2019 年 09 月至 2022 年 05 月)。现任本公司指数与数量投
资部总经理、基金经理。天弘中证 500 指数增强型证券投资基金基金经理、天弘
MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金基金经理、天弘中证新能源指数增强
型证券投资基金基金经理、天弘中证 1000 指数增强型证券投资基金基金经理、
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理、天弘沪深 300 指数增
强型发起式证券投资基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基
金经理、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理、天弘恒生沪
深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、
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天弘中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板指
数增强型证券投资基金基金经理。
  陈钢先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基
金经理。
  熊军先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。
  邓强先生:首席风控官。
  姜晓丽女士:固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、宏观研究部、
混合资产部部门总经理。
  于洋先生:股票投资研究部总经理助理,基金经理。
 (三)基金管理人的职责
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
配收益;
他法律行为;
 (四)基金管理人承诺
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  本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、
                           《基金法》、
                                《运作
办法》、
   《销售办法》、
         《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全内部
控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
  基金管理人禁止性行为的承诺。
  本基金管理人依法禁止从事以下行为:
  (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
  (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
  (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
  (5)侵占、挪用基金财产;
  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
  (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
  (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益。
  (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他
第三人谋取不当利益。
  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
  (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
 (五)基金管理人的风险管理与内部控制制度
  (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位,涵盖所
有风险类型,并贯穿于所有业务流程和业务环节;
  (2)独立性原则:公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗
位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门及审计部门,负责
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识别、监测、评估和报告公司风险管理状况,并进行独立汇报;
  (3)审慎性原则:风险管理核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都
要以防范风险、审慎经营为出发点;
  (4)有效性原则:风险管理制度具有高度权威性,是所有员工必须严格遵
守的行动指南;执行风险管理制度不得有任何例外,任何员工不得拥有超越制度
或违反制度的权力;
  (5)适时性原则:公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市
场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估,并对其管理政策和措施进行
相应的调整;
  (6)定量与定性相结合的原则:针对合规风险、操作风险、市场风险、信
用风险和流动性风险的不同特点,利用定性和定量的评估方法,建立完备的风险
控制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。
  公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管
理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,内控
合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
  (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,
从而控制公司的整体运营风险;
  (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向审计与风险
控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;
  (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略;
  (4)风险管理委员会:拟定公司风险管理战略,经董事会批准后组织实施;
组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工
具;根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落
实公司就重大风险管理做出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管
理事项形成决议;拟定或批准公司风险管理制度、流程;对责任人提出处罚建议,
经总经理办公会讨论后执行。
  (5)内控合规部:负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督
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察长的安排履行合规管理职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识
别、处置、报告体系,不断提升公司整体合规意识和能力。
 (6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的
投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易
的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合
投资绩效、风险的计量和控制;
 (7)审计部:通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的
业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加
价值和实现目标。
 (8)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门
经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的
风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
 (1)风险控制制度
 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规
章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管
理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有
效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全
完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政
策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位
分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料
保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。
 (2)内控合规管理制度
 为保障持续规范发展,公司制定合规管理制度。公司设督察长,负责公司合
规管理工作,实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部
负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督察长的安排履行合规管理
职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系,不
断提升公司整体合规意识和能力。
 (3)审计管理制度
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 为规范内部审计工作,公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统
化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的
适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。
 (4)内部会计控制制度
 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;
按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相
互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资
金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,
并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督
和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和
财务交接制度。
 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,
高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保
内控合规工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更
新;
 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,
做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之
间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
 (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工
都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和
减少风险;
 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理
委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下
而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风
险状况,从而以最快速度做出决策;
 (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系
统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
 (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,
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建立数量化的风险管理模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
 (7)提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够
和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市
场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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                       四、基金托管人
  (一)基金托管人情况
  名称:国信证券股份有限公司
  住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
  办公地址:深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 19 楼
  法定代表人:张纳沙
  成立时间:1994 年 6 月 30 日
  组织形式:股份有限公司
  注册资本:人民币 96.12 亿元
  存续期间:持续经营
  基金托管资格批文及文号:证监许可[2013]1666 号
  联系人:邹称婷
  联系电话:0755-81982631
  国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是 1994 年 6 月 30 日成立
的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳,法定代表人张纳沙。
  经过 20 多年的发展,国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司:截至
地区共设有 58 家分公司、184 家营业部。拥有国信期货有限责任公司、国信弘
盛私募基金管理有限公司、国信资本有限责任公司、国信证券(香港)金融控股
有限公司等 4 家全资子公司;50%持股鹏华基金管理有限公司。
  公司及子公司经营范围涵盖:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券
投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融
券,证券投资基金代销,金融产品代销,为期货公司提供中间介绍业务,基金托
管业务和基金服务业务,股票期权做市,商品期货经纪,金融期货经纪,期货投
资咨询、资产管理,受托管理股权投资基金,创业投资业务,代理其他创业投资
企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管
理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构,香港证券经纪业
务、融资业务及资产管理业务,股权投资等。
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市交易,证券代码“002736”。根据中证协发布的数据,近年来公司的总资产、净
资产、净资本、营业收入、净利润等核心指标排名行业前列;公司在北、上、广、
深等经济发达城市设立的营业部均保持强劲的竞争实力,多家营业部长期领先当
地同业。截至 2021 年末,公司累计完成 A 股 IPO 项目 289 个,其中完成创业板
IPO 项目 77 个,排名行业第一。
能力保持行业领先。公司经纪业务整体客户数量达 1254 万户,同比增长 17%;
完成股票承销项目 37.5 个,募集资金 439.36 亿元,均排名行业第八;完成债券
承销项目 321.14 个,同比增长 58.8%,募集资金 2684.33 亿元,同比增长 32.38%;
担任独家财务顾问的红土盐田港 REIT 顺利发行,获评深交所“2021 年度优秀基
础设施公募 REITs 中介机构”;积极备战北交所业务,在北交所首批上市公司中,
由公司保荐的贝特瑞市值第一;投资与交易业务实现营业收入 74.16 亿元,同比
增长 89.7%;资产管理净值规模 1476.51 亿元,同比增长 1.02%。
   展望未来,国信证券将继续弘扬“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担
当”的文化理念,始终秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念,开
拓进取,不断创新,全力打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界
一流综合型投资银行。
   (二)主要人员情况
   国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等
金融和证券从业经验,可为客户提供更多安全高效的专业服务;同时,资产托管
部拥有自主开发团队,具备为托管客户提供个性化产品处理的能力。
   (三)基金托管业务经营情况
   国信证券是首批获得证券投资基金托管资格的券商之一,借助综合金融优势、
专业高效的服务水平,为各类证券投资基金提供托管服务,本着“专业高效”的
原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。
   国信证券资产托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,
完善的业务管理制度,并一直坚持以科技创新引领业务规范发展,公司自主研发
流程化估值系统,实现估值流程化、自动化处理,提高估值效率;自主研发异常
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监控、估值核对等模块,有效防范、控制风险。与基金管理公司、证券公司、期
货公司、私募基金管理机构及以上公司的子公司均有深度合作。
  (四)基金托管人的内部控制制度
  国信证券资产托管业务内部控制的工作目标是合法、合规开展业务,保护投
资者及相关当事人合法权益,防范操作风险、声誉风险及其他相关风险。
  国信证券针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制
体系,保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。
  公司风险管理、合规管理、稽核审计等内部控制部门及其相关岗位履行对资
产托管业务的监督职责。
  (1)风险管理
  公司风险管理部门按照全面、适时、审慎的原则,对资产托管业务的风险因
素进行监控及检查,对重要风险点建立监控标准和实施控制程序,对风险状况进
行评估。
  公司建设统一的操作风险管理体系,重视对资产托管业务的操作风险管理,
定期识别、评估该项业务的固有风险及剩余风险,及时汇总、分析及报告风险事
件及其损失情况,全面落实整改措施,加强对从业人员的风险培训。
  公司重视对资产托管业务的声誉风险管理,及时掌握和妥善应对涉及该项业
务的外部影响及舆情反映,维护投资人权益。
  (2)合规管理
  公司合规管理部门对资产托管业务的合法合规情况进行独立控制,履行审查
与咨询、合规检查、报告与风险处置、法律法规追踪、宣导与培训、监管沟通与
配合、信息隔离墙管理、监督及指导反洗钱工作等职责,督促相关部门履行托管
人的法定责任,保障合法开展业务。
  (3)稽核审计
  公司稽核审计部门通过事后稽核等方式,独立履行检查、评价、报告、建议、
督导等职责,发现、评价资产托管业务的内部控制设计缺陷和执行缺陷,评估内
部控制制度的执行效果和实施效率,对存在问题提出整改意见并督导整改工作。
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  (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  国信证券资产托管部制定投资监督标准与监督流程,依据法律法规的规定、
基金合同和托管协议的约定,在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督
职责。
  基金托管人的监督事项主要包括:
                (一)对托管资产的投资范围、投资比例、
投资限制进行监督;(二)对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范
性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督;(三)对托管资产的资金运用、
计提和支付各类费用等情况进行监督;(四)对托管资产是否存在透支行为、应
收款项是否及时足额到账进行监督;(五)对托管资产的收益分配是否符合法律
法规和托管协议的约定进行监督;(六)其他法律法规、基金合同和托管协议约
定的监督事项。
  公司在对托管资产的投资运作监督过程中,发现违反法律、行政法规和其他
相关规定或者违反基金合同和托管协议约定的事项,履行通知管理人、报告监管
部门等程序,并持续跟进管理人的后续处理,督促管理人依法履行信息披露义务。
                                  招募说明书(更新)
                     五、相关服务机构
(一)基金销售机构
(1)天弘基金管理有限公司直销中心
住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 23 层
办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
法定代表人:韩歆毅
电话:(022)83865560
传真:(022)83865564
联系人:司媛
客服电话:95046
(2)天弘基金管理有限公司网上直销系统
客服电话:95046
(1)万联证券股份有限公司
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
法定代表人:袁笑一
联系人:甘蕾
客服电话:95322
网址:www.wlzq.cn
(2)上海万得基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
客服电话:400-820-9463
网址:www.wind.com.cn
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   (3)上海农村商业银行股份有限公司
   办公地址:上海市黄浦区中山东二路 70 号 B 幢 6 层
   注册地址:上海市黄浦区中山东二路 70 号
   法定代表人:徐力
   联系人:施传荣
   客服电话:021-962999/4006962999
   网址:http://www.srcb.com
   (4)上海利得基金销售有限公司
   办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
   注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼
   法定代表人:李兴春
   联系人:陈洁
   客服电话:400-921-7733
   网址:www.leadbank.com.cn
   (5)上海基煜基金销售有限公司
   办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503-1504 室
   注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰
和经济发展区)
   法定代表人:王翔
   联系人:吴鸿飞
   客服电话:400-820-5369
   网址:www.jiyufund.com.cn
   (6)上海大智慧基金销售有限公司
   办公地址:上海市杨高南路 428 号由由世纪广场 1 号楼
   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢
   法定代表人:申健
   联系人:张蜓
   客服电话:021-20219997
                                        招募说明书(更新)
     网址:www.gw.com.cn
     (7)上海天天基金销售有限公司
     办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
     注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼
     法定代表人:其实
     联系人:丁姗姗
     客服电话:400-181-8188
     网址:www.1234567.com.cn
     (8)上海好买基金销售有限公司
     办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼(200120)
     注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
     法定代表人:杨文斌
     联系人:高源
     客服电话:400-700-9665
     网址:www.ehowbuy.com
     (9)上海挖财基金销售有限公司
     办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层
     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 700 号 5 层 01、02、03

     法定代表人:吕柳霞
     联系人:李娟
     客服电话:400-025-6569
     网址:wacaijijin.com
     (10)上海汇付基金销售有限公司
     办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼
     注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
     法定代表人:冯修敏
     联系人:甄宝林
                                  招募说明书(更新)
客服电话:021-34013996
网址:www.hotjijin.com
(11)上海联泰基金销售有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
法定代表人:尹彬彬
联系人:陈东
客服电话:400-046-6788
网址:www.66zichan.com
(12)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
注册地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
联系人:邵珍珍
客服电话:021-962518
网址:www.962518.com
(13)上海长量基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人:张跃伟
联系人:詹慧萌
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(14)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:郭坚
联系人:程晨
客服电话:400-866-6618
                                  招募说明书(更新)
网址:www.lu.com
(15)东吴证券股份有限公司
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:陆晓
客服电话:400-860-1555
网址:http://www.dwzq.com.cn/
(16)东方财富证券股份有限公司
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16 楼
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
法定代表人:戴彦
联系人:付佳
客服电话:95357
网址:www.18.cn
(17)东海证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼
法定代表人:钱俊文
客服电话:400-888-8588、95531
网址:www.longone.com.cn
(18)东莞农村商业银行股份有限公司
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:王耀球
联系人:刘托福
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(19)中信建投期货有限公司
                                  招募说明书(更新)
   办公地址:重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27
   注册地址:重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼
   法定代表人:王广学
   客服电话:4008877780-0
   网址:www.cfc108.com.cn
   (20)中信建投证券股份有限公司
   办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
   注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
   法定代表人:王常青
   联系人:刘芸
   客服电话:400-8888-108
   网址:www.csc108.com
   (21)中信期货有限公司
   办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
   注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
   法定代表人:张皓
   联系人:梁美娜
   客服电话:400-9908-826
   网址:www.citicsf.com
   (22)中信证券华南股份有限公司
   办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
   注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
   法定代表人:胡伏云
   联系人:陈靖
   客服电话:95396
   网址:www.gzs.com.cn
   (23)中信证券股份有限公司
                                                 招募说明书(更新)
   办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层
   注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
   法定代表人:张佑君
   联系人:杜杰
   客服电话:95558
   网址:www.cs.ecitic.com
   (24)中信证券(山东)有限责任公司
   办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
(266061)
   注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
   法定代表人:冯恩新
   联系人:焦刚
   客服电话:95548
   网址:sd.citics.com
   (25)中国中金财富证券有限公司
   办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第
   注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
   法定代表人:高涛
   联系人:万玉琳
   客服电话:95532/400 600 8008
   网址:www.ciccwm.com
   (26)中国民生银行股份有限公司
   办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
   注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
   法定代表人:高迎欣
   联系人:穆婷
   客服电话:95568
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    网址:http://www.cmbc.com.cn
    (27)中国银河证券股份有限公司
    办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
    注册地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
    法定代表人:陈亮
    联系人:辛国政
    客服电话:400-8888-888
    网址:www.chinastock.com.cn
    (28)中山证券有限责任公司
    办公地址:圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
    注册地址:圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
    法定代表人:吴小静
    联系人:罗艺琳
    客服电话:95329
    网址:www.zszq.com.cn
    (29)中泰证券股份有限公司
    办公地址:山东省济南市经七路 86 号
    注册地址:山东省济南市经七路 86 号
    法定代表人:李峰
    联系人:许曼华
    客服电话:95538
    网址:www.qlzq.com.cn
    (30)中航证券有限公司
    办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A

    注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座
    法定代表人:杜航
    联系人:戴蕾
                                   招募说明书(更新)
客服电话:400-886-6567
网址:www.avicsec.com
(31)中邮证券有限责任公司
办公地址:西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层
注册地址:西安市碑林区太白北路 320 号
法定代表人:丁奇文
联系人:史蕾
客服电话:4008-888-005
网址:www.cnpsec.com.cn
(32)九州证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
法定代表人:魏先锋
联系人:秦阳
客服电话:95305
网址:http://www.jzsec.com
(33)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
法定代表人:董云巍
联系人:舒鑫
客服电话:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com
(34)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:任德奇
联系人:高天
客服电话:95559
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网址:www.bankcomm.com
(35)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
联系人:李芳芳
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(36)北京中植基金销售有限公司
办公地址:北京朝阳区大望路金地中心 A 座 28 层
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人:武建华
客服电话:400-898-0618
网址:https://www.zzfund.com/
(37)北京农村商业银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
注册地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人:王金山
联系人:鲁娟
客服电话:96198;400-66-96198
网址:www.bjrcb.com
(38)北京创金启富基金销售有限公司
办公地址:中国北京西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:王瑶
客服电话:400-626-2818
网址:www.5irich.com
(39)北京展恒基金销售股份有限公司
                                   招募说明书(更新)
  办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
  法定代表人:闫振杰
  联系人:刘静
  客服电话:400-888-6661
  网址:www.myfund.com
  (40)北京广源达信投资管理有限公司
  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
  注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
  法定代表人:齐剑辉
  联系人:杨家明
  客服电话:400-623-6060
  网址:www.niuniufund.com
  (41)北京度小满基金销售有限公司
  办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
  注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
  法定代表人:葛新
  联系人:孙博超
  客服电话:95055-4
  网址:www.baiyingfund.com
  (42)北京新浪仓石基金销售有限公司
  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼
  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
  法定代表人:穆飞虎
  联系人:韩宇琪
  客服电话:010-62675369
  网址:www.xincai.com
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   (43)北京汇成基金销售有限公司
   办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
   注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
   法定代表人:王伟刚
   联系人:丁向坤
   客服电话:400-619-9059
   网址:www.fundzone.cn
   (44)北京肯特瑞基金销售有限公司
   办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团
总部 A 座 15 层
   注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
   法定代表人:王苏宁
   联系人:黄立影
   客服电话:95118
   网址:kenterui.jd.com
   (45)北京蛋卷基金销售有限公司
   办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
   注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
   法定代表人:钟斐斐
   联系人:侯芳芳
   客服电话:400-061-8518
   网址:www.ncfjj.com
   (46)华创证券有限责任公司
   办公地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
   注册地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
   法定代表人:陶永泽
   联系人:程剑心
   客服电话:4008 6666 89
   网址:www.hczq.com
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(47)华夏银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人:李民吉
联系人:杜灵娟
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(48)华宝证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
客服电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(49)华林证券股份有限公司
办公地址:深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5
法定代表人:林立
联系人:胡倩
客服电话:4001883888
网址:www.chinalin.com
(50)华泰证券股份有限公司
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
注册地址:南京市江东中路 228 号
法定代表人:张伟
联系人:郭力铭
客服电话:400-8888-168、95597
网址:www.htsc.com.cn
(51)华西证券股份有限公司
                                招募说明书(更新)
办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:朱蕴涛
客服电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
(52)华金证券股份有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
法定代表人:宋卫东
联系人:郑媛
客服电话:956011
网址:www.huajinsc.cn
(53)华龙证券有限责任公司
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心财富大厦
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人:李晓安
联系人:范坤
客服电话:400-689-8888
网址:www.hlzqgs.com
(54)和耕传承基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号楼国际电子城 b 座
注册地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间
法定代表人:李淑慧
联系人:董亚芳
客服电话:400-360-000
网址:www.hgccpb.com
(55)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
                                      招募说明书(更新)
    注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
    法定代表人:王莉
    联系人:张洪亮
    客服电话:400-920-0022
    网址:www.licaike.com
    (56)嘉实财富管理有限公司
    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼
二期 27 层 2716 单元
    法定代表人:张峰
    联系人:李雯
    客服电话:400-021-8850
    网址:www.harvestwm.cn
    (57)国信证券股份有限公司
    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
    法定代表人:张纳沙
    联系人:李颖
    客服电话:95536
    网址:www.guosen.com.cn
    (58)国新证券股份有限公司
    办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦
    注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室
    法定代表人:张海文
    联系人:李慧灵
    客服电话:95390
    网址:www.crsec.com.cn
    (59)国泰君安证券股份有限公司
                                招募说明书(更新)
办公地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 19 楼
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:贺青
联系人:黄博铭
客服电话:95521、4008888666
网址:www.gtja.com
(60)国盛证券有限责任公司
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼
注册地址:江西省南昌市新建区子实路 1589 号
法定代表人:周军
联系人:占文驰
客服电话:956080
网址:www.gszq.com
(61)国联证券股份有限公司
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
注册地址:江苏省无锡市金融一街 8 号
法定代表人: 姚志勇
联系人:祁昊
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(62)国金证券股份有限公司
办公地址:成都市东城根上街 95 号
注册地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(63)大同证券经纪有限责任公司
办公地址:山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
                                  招募说明书(更新)
   注册地址:山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
   法定代表人:董祥
   联系人:薛津
   客服电话:4007121212
   网址:www.dtsbc.com.cn
   (64)大连网金基金销售有限公司
   办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
   注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
   法定代表人:樊怀东
   联系人:贾伟刚
   客服电话:4000-899-100
   网址:www.yibaijin.com
   (65)天津万家财富资产管理有限公司
   办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层
   注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
   法定代表人:戴晓云
   联系人:杨雪
   客服电话:010-59013828
   网址:www.wjasset.com
   (66)天津农村商业银行股份有限公司
   办公地址:天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层
   注册地址:天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层
   法定代表人:徐庆宏
   联系人:满与谦
   客服电话:96155
   网址:www.trcbank.com.cn
   (67)天风证券股份有限公司
   办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 38 楼
                                     招募说明书(更新)
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
联系人:李蒙蒙
客服电话:95391/400-800-5000
网址:http://www.tfzq.com/
(68)宁波银行股份有限公司
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人:陆华裕
联系人:黄海平
客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(69)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
法定代表人:黄炎勋
联系人:郑向溢
客服电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(70)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人:戎兵
联系人:张得仙
客服电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(71)平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
注册地址:深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
                                    招募说明书(更新)
 法定代表人:何之江
 联系人:周驰
 客服电话:95511-8
 网址:stock.pingan.com
 (72)开源证券股份有限公司
 办公地址:陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
 注册地址:陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
 法定代表人:李刚
 联系人:赵东会
 客服电话:95325
 网址:www.kysec.cn
 (73)德邦证券股份有限公司
 办公地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
 法定代表人:姚文平
 联系人:刘熠
 客服电话:95353
 网址:http://www.tebon.com.cn/
 (74)恒泰证券股份有限公司
 办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券
办公楼
 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综
合楼
 法定代表人:庞介民
 联系人:熊丽
 客服电话:956088
 网址:www.cnht.com.cn
 (75)招商证券股份有限公司
 办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
                                  招募说明书(更新)
注册地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(76)方正中期期货有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 22 层
注册地址:北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 5 层 512 室
法定代表人:姜志军
客服电话:4008802277
网址:www.founderfu.com
(77)江苏汇林保大基金销售有限公司
办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
法定代表人:吴言林
联系人:张竞妍
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(78)泰信财富投资管理有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路甲 92 号 世茂大厦 C 座 5 层
注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
法定代表人:彭浩
客服电话:400-881-5596
网址:www.taixincf.com
(79)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
法定代表人:吴强
联系人:吴杰
                                             招募说明书(更新)
   客服电话:400-877-3772
   网址:www.5ifund.com
   (80)浦领基金销售有限公司
   办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层
   注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室
   法定代表人:聂婉君
   联系人:李艳
   客服电话:400-059-8888
   网址:www.wy-fund.com
   (81)海通证券股份有限公司
   办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号               10 楼
   注册地址:上海市黄浦区广东路 689 号
   法定代表人:周杰
   联系人:李笑鸣
   客服电话:95553
   网址:www.htsec.com
   (82)深圳众禄基金销售有限公司
   办公地址:深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
   注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
   法定代表人:薛峰
   联系人:龚江江
   客服电话:400-6788-887
   网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
   (83)深圳市金斧子基金销售有限公司
   办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3
单元 11 层 1108
   注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3
单元 11 层 1108
   法定代表人:赖任军
                                  招募说明书(更新)
联系人:陈丽霞
客服电话:400-9302-888
网址:www.jfzinv.com
(84)渤海证券股份有限公司
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:王星
客服电话:400-6515-988
网址:http://www.ewww.com.cn/
(85)湘财证券有限责任公司
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
客服电话:95351
网址:www.xcsc.com
(86)爱建证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:钱华
联系人:袁峻
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(87)玄元保险代理有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
                                        招募说明书(更新)
   客服电话:021-50701053
   网址:www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
   (88)珠海华润银行股份有限公司
   办公地址:广东省珠海市吉大九州大道中 1346 号珠海华润银行大厦
   注册地址:广东省珠海市吉大九州大道中 1346 号珠海华润银行大厦
   法定代表人:刘晓勇
   联系人:陈天翔
   客服电话:0756-96588
   网址:www.crbank.com.cn
   (89)珠海盈米基金销售有限公司
   办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层
   注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
   法定代表人:肖雯
   联系人:邱湘湘
   客服电话:020-89629066
   网址:www.yingmi.cn
   (90)申万宏源西部证券有限公司
   办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
   注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
   法定代表人:王献军
   联系人:梁丽
   客服电话:95523 或 4008895523
   网址:www.swhysc.com
   (91)申万宏源证券有限公司
   办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
   注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
   法定代表人:杨玉成
                                   招募说明书(更新)
联系人:余洁
客服电话:95523 或 400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(92)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
客服电话:95188-8
网址:www.fund123.cn
(93)西部证券股份有限公司
办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
注册地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人:徐朝晖
联系人:张吉安
客服电话:95582
网址:www.west.95582.com
(94)诺亚正行基金销售有限公司
办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号长阳创谷 2 号楼
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 37244
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(95)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
法定代表人:沈丹义
联系人:周晶
                                招募说明书(更新)
 客服电话:400-101-9301
 网址:www.tonghuafund.com
 (96)长江证券股份有限公司
 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
 法定代表人:尤习贵
 联系人:付研
 客服电话:400-888-8999
 网址:www.95579.com
为本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。
 (二)登记机构
 名称:天弘基金管理有限公司
 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 23 层
 办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
 法定代表人:韩歆毅
 电话:(022)83865560
 传真:(022)83865564
 联系人:薄贺 龙
 (三)出具法律意见书的律师事务所
 名称:上海市通力律师事务所
 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
 负责人:韩炯
 电话:021-31358666
 传真:021-31358600
 经办律师:黎明、陈颖华
  联系人:陈颖华
 (四)会计师事务所和经办注册会计师
                               招募说明书(更新)
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
经办注册会计师:张振波、林佳璐
联系人:林佳璐
                                              招募说明书(更新)
                        六、基金的募集
   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集,已于2022年1月
集期为自2022年2月7日至2022年2月18日止。经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)验资,本基金募集的净认购金额为250,826,186.23元人民币,有效
认购款项在募集期间产生的利息共计93,616.44元人民币,按照每份基金份额
额持有人所有。
                               招募说明书(更新)
                 七、基金合同的生效
  (一)基金备案的条件
  本基金合同已于 2022 年 2 月 22 日生效。
  (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本基金应当按照基金合同的约定程序
进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。
  法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
                                 招募说明书(更新)
             八、基金份额的申购与赎回
  (一)申购和赎回场所
  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在相关公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
  (二)申购和赎回的开放日及时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金已于 2022 年 3 月 28 日开放日常申购、赎回、定投、转换业务。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
  (三)申购与赎回的原则
   “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
次序进行顺序赎回;
                                招募说明书(更新)
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
   (四)申购与赎回的程序
  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付
赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系
统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则
赎回款顺延至下一个工作日划出。
  在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。若申购不成功,则申购
款项退还给投资人。
  (五)申购和赎回的数量限制
低申购金额为人民币 0.01 元,追加申购的单笔最低金额为人民币 0.01 元。各销
售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准(但
                                        招募说明书(更新)
最低仍不得低于人民币 0.01 元)。
少于 0.01 份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份
额余额少于 0.01 份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该
销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、
巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 0.01 份之情况,不受此限,但
再次赎回时必须一次性全部赎回。
更新的招募说明书或相关公告。但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或
超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达
到或超过 50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
  (六)申购和赎回的费用
  本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支
付申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金财产中计提
销售服务费。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
  本基金 A 类基金份额的申购费率如下表:
             申购金额(M)         费率
              M<500 万        1.00%
                                    招募说明书(更新)
  本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入
基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
  赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减,具体赎回费率结构如下
表所示:
              持有期限(T)       赎回费率
A 类赎回费率       T<7 天         1.5%
              T≥30 天        0.05%
C 类赎回费率       T<7 天         1.5%
              T≥7 天         0
  本基金对持续持有 A 类基金份额少于 7 天的投资人收取的赎回费,将全额计
入基金资产;对持续持有 A 类基金份额不少于 7 天的投资人收取的赎回费,将不
低于赎回费总额的 25%计入基金资产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和
其他必要的手续费。
  本基金对持续持有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费,将全额计
入基金资产。
率和收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定
期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,可以按中国证监会要求
履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。
  (七)申购份额与赎回金额的计算
                                        招募说明书(更新)
  基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。
  (1)A 类基金份额的申购
  A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。
  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
  (注:对于 500 万(含)以上的适用绝对费用数额的申购,净申购金额=申
购金额-固定申购费用)
  申购费用=申购金额-净申购金额
  (注:对于 500 万(含)以上的适用绝对费用数额的申购,申购费用=固定
申购费用)
  申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
  上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
  例:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为1.00%,
假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:
  净申购金额=100,000/ (1+1.00%)=99,009.90元
  申购费用=100,000-99,009.90=990.10元
  申购份额 =99,009.90/1.0160= 97,450.69份
  (2)C 类基金份额的申购
  申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值
  上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
  例:某投资人投资 10,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日
C 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:
  申购份额=10,000.00/1.0400=9,615.38 份
  本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以
当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。
  (1)A 类基金份额的赎回
  赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值
                                       招募说明书(更新)
  赎回费用=赎回总金额×赎回费率
  净赎回金额=赎回总金额–赎回费用
  上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
  例:某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持有期限为 5 天,适用赎回
费率为 1.5%,假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元,则其可得到的净
赎回金额为:
  赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元
  赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元
  净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元
  (2)C 类基金份额的赎回
  赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值
  赎回费用=赎回总金额×赎回费率
  净赎回金额=赎回总金额–赎回费用
  上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
  例:某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,持有期限为 5 天,适用
赎回费率为 1.5%,假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元,则其可得到
的净赎回金额为:
  赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元
  赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元
  净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元
  T 日各类基金份额净值=T 日闭市后的各类基金资产净值/T 日各类基金份额
的余额数量
  本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,
小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类
基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当
程序,可以适当延迟计算或公告。
                              招募说明书(更新)
  (八)拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
投资人的申购申请。
基金资产净值。
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
  发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退
还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
  (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
基金资产净值。
                            招募说明书(更新)
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
  (十)巨额赎回的情形及处理方式
  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
                               招募说明书(更新)
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
  (3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开
放日基金总份额 10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎
回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现
可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有
人超出 10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申
请时可以选择延期赎回或取消赎回,具体参照上述(2)方式处理。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额
净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对该单个基金份额
持有人 10%以内(含 10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述(1)、
                                      (2)
方式处理,具体见相关公告。
  (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在两日内在规定媒介上刊登公告。
  (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也
                             招募说明书(更新)
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另
行发布重新开放的公告。
  (十二)基金转换
  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
  (十三)基金的非交易过户
  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
  (十四)基金的转托管
  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
  (十五)定期定额投资计划
  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
  (十六)基金份额的冻结和解冻
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
                           招募说明书(更新)
  (十七)基金份额转让
  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行基金份额转让的申请并由
登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,基
金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
  (十八)基金份额质押
  如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务,登
记机构将制定和实施相应的业务规则。
  (十九)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
  本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定或相关公告。
                              招募说明书(更新)
                九、基金的投资
  (一)投资目标
  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
 (二)投资范围
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以 MSCI 中国 A50 互联
互通指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实
现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份
股,含科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行
存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
  本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为:
  本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于 MSCI 中国
A50 互联互通指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的
保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
  (三)业绩比较基准
  本基金投资组合的业绩比较基准为:MSCI 中国 A50 互联互通人民币指数收
益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
                              招募说明书(更新)
  未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外)、
指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
  若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形,则无需召
开基金份额持有人大会,基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后,
在规定媒介上公告。
  若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可依据
维护基金份额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例在按照监管部门
要求履行适当程序后调整基金业绩比较基准,基金管理人应在调整实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告,无需召开基金
份额持有人大会审议。
  (四)风险收益特征
  本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
  (五)投资策略
  本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合
的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基
准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金
                                招募说明书(更新)
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
  由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、
临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,力求降低跟踪误差。
  本基金管理人主要按照 MSCI 中国 A50 互联互通指数的成份股组成及其权
重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基
金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于 MSCI 中国 A50 互联
互通指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
  (1)股票投资组合构建
  本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构
建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为
特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因
素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制
组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符
合投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于 MSCI 中国 A50 互联
互通指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%的投资
比例限制。
  (2)股票投资组合的调整
  本基金所构建的股票投资组合将根据 MSCI 中国 A50 互联互通指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、
申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
                           招募说明书(更新)
  根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
  A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股
在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组
合;
  B 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪
标的指数;
  C 根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊
原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降
低跟踪误差。
  本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,
通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略等积极投资策略构建债券投资组合。
  其中,可转换债券和可交换债券的投资价值主要取决于其股权价值、债券价
值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,
选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。
  本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的
证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,
同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程
度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行
投资。
  为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金
可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场
行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券
                            招募说明书(更新)
流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。
若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,
以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分
析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性
好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
  (六)投资决策流程
  (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
  (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
  (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指
向及全球经济因素分析。
  (1)本基金管理人每月定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及
个股配置,形成资产配置建议,会议参加人员为全体投资研究团队。
  (2)投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,确定基金资产配置方
案,并审批重大单项投资决定。
  (3)基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,
参考资产配置会议、投资研究联席会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权
限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。
  (4)金融工程分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对指数化
投资的偏差风险和流动性风险进行测算,并提供数量化风险分析报告,行业分析
师对标的指数成份股中基本面情况及时提供研究报告。
  (5)基金经理根据量化风险分析报告,在追求相关度最大化和跟踪误差最
                               招募说明书(更新)
小化的目标下,采取适当的方法控制与指数的偏差风险、流动性风险、降低交易
成本。
  (6)当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构
暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考
虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份
股替代策略,并对投资组合进行调整。
  (七)投资组合限制
  基金的投资组合应遵循以下限制:
  (1)本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于 MSCI
中国 A50 互联互通指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产
的 80%;
  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
  (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
  (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
  (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
  (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
  (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
                                招募说明书(更新)
金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
  (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
  (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
  (12)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
  (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的 10%;
  (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
  (15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%;
  (16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
  (17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当不低于基金资产的 90%;
  (18)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
  (19)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近 6 个月
内日均基金资产净值不低于 2 亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基
金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资
产;同时,本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的
                                招募说明书(更新)
均计算;
  (20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定从其规定;
  (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述(2)、(7)、(10)、(11)、(19)情形之外,因证券、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因
证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资不符合第(19)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有
规定的,从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
  如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。
  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
  (1)承销证券;
  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
  (3)从事承担无限责任的投资;
  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
                           招募说明书(更新)
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律法规或监管部门对上述禁止行为作出强制性调整的,本基金应当按照法
律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的
禁止行为,且该等调整或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商
一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,但基金管理人在
执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应在履行适当程序后向投资者
履行信息披露义务。
  (八)基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法
护基金份额持有人的利益;
人牟取任何不当利益。
  (九)侧袋机制的实施和投资运作安排
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会审议。
  侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
                                         招募说明书(更新)
                  十、基金投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至 2022 年 06 月 30 日,本报告中所列财务数据
未经审计。以下内容摘自本基金 2022 年第二季度报告。
                                  占基金总资产的比例
序号 项目                金额(元)
                                  (%)
     其中:股票       186,276,950.68   92.56
     其中:债券       -                -
        资产支持证券   -                -
     其中:买断式回购的买入
                 -                -
     返售金融资产
     银行存款和结算备付金合
     计
                               占基金资产净值比例
 代码 行业类别        公允价值(元)
                               (%)
 A   农、林、牧、渔业   1,718,897.00   0.87
 B   采矿业        9,722,931.00   4.95
 C   制造业        110,192,014.80 56.07
     电力、热力、燃气及水
 D              5,273,944.00   2.68
     生产和供应业
                                        招募说明书(更新)
E   建筑业        3,176,572.00     1.62
F   批发和零售业     -                -
    交通运输、仓储和邮政
G              6,394,737.00     3.25
    业
H   住宿和餐饮业     -                -
    信息传输、软件和信息
I              1,082,634.00     0.55
    技术服务业
J   金融业        32,191,348.00    16.38
K   房地产业       3,553,632.00     1.81
L   租赁和商务服务业   6,711,312.00     3.42
M   科学研究和技术服务业 2,963,715.00     1.51
    水利、环境和公共设施
N              -                -
    管理业
    居民服务、修理和其他
O              -                -
    服务业
P   教育         -                -
Q   卫生和社会工作    2,695,154.00     1.37
R   文化、体育和娱乐业 -                 -
S   综合         -                -
    合计         185,676,890.80   94.48
                           占基金资产净值比例
 代码 行业类别        公允价值(元)
                           (%)
 A   农、林、牧、渔业   -          -
 B   采矿业        -          -
 C   制造业        349,544.45 0.18
     电力、热力、燃气及水
 D              -          -
     生产和供应业
 E   建筑业        -          -
 F   批发和零售业     -          -
     交通运输、仓储和邮政
 G              -          -
     业
 H   住宿和餐饮业     -          -
     信息传输、软件和信息
 I              103,581.98 0.05
     技术服务业
 J   金融业        -          -
 K   房地产业       -          -
 L   租赁和商务服务业   -          -
 M   科学研究和技术服务业 -          -
     水利、环境和公共设施
 N              80,878.50  0.04
     管理业
                                      招募说明书(更新)
    居民服务、修理和其他
O              -               -
    服务业
P   教育         -               -
Q   卫生和社会工作    66,054.95       0.03
R   文化、体育和娱乐业 -                -
S   综合         -               -
    合计         600,059.88      0.31
投资明细
 序                                      占基金资产净
    股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)
 号                                      值比例(%)
 序                               占基金资产净
    股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)
 号                               值比例(%)
   本基金本报告期末未持有债券。
   本基金本报告期末未持有债券。
资明细
                                          招募说明书(更新)
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
   本基金本报告期末未持有贵金属。
   本基金本报告期末未持有权证。
   本基金本报告期末未持有股指期货。
   本基金本报告期末未持有国债期货。
年 03 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。
 序号      名称                金额(元)
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
金额单位:人民币元
                        流 通 受 限 部占 基 金 资 产
                                           流通受限情况说
 序号         股票代码   股票名称 分 的 公 允 价净 值 比 例
                                           明
                        值         (%)
                                        招募说明书(更新)
     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                             招募说明书(更新)
                         十一、基金的业绩
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本基金合同生效日 2022 年 02 月 22 日,基金业绩数据截至 2022 年 06 月 30
日。
       基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数 A
                                   业绩比较
                份额净值 业绩比较
       份额净值                        基准收益
  阶段            增长率标 基准收益                  ①-③     ②-④
       增长率①                        率标准差
                准差②        率③
                                    ④
自基金合
同生效日    6.65%    1.43%    -0.48%   1.64%   7.13%   -0.21%
 起至今
                天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数 C
                                   业绩比较
                份额净值 业绩比较
       份额净值                        基准收益
  阶段            增长率标 基准收益                  ①-③     ②-④
       增长率①                        率标准差
                准差②        率③
                                    ④
自基金合
同生效日    6.56%    1.43%    -0.48%   1.64%   7.04%   -0.21%
 起至今
                           招募说明书(更新)
               十二、基金的财产
  (一)基金资产总值
  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
  (二)基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  (三)基金财产的账户
  基金托管人或基金管理人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金
账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户
与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
  (四)基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
                             招募说明书(更新)
               十三、基金资产的估值
  (一)估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
  (二)估值对象
  基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券、资产支持证券和银行
存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
  (三)估值原则
  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价
值。
  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
                             招募说明书(更新)
  (四)估值方法
  (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
  (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
  (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
  (4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
  (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
  (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
  (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
  (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
                           招募说明书(更新)
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市
场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成
本估值。
估值。
确保基金估值的公平性。
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
会的相关规定进行估值。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
  (五)估值程序
                               招募说明书(更新)
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
  基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值,并按规定公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。
  (六)估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生
估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理:
  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若
系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下
述规定执行:
  由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
                             招募说明书(更新)
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
  (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基
                            招募说明书(更新)
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
  (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
  (七)暂停估值的情形
营业时;
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
  (八)基金净值的确认
  用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金净值信息并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由
基金管理人对基金净值信息予以公布。
  (九)特殊情况的处理
差不作为基金资产估值错误处理。
送的数据错误,或由于国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金
托管人原因,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值
错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积
极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
  (十)实施侧袋机制期间的基金资产估值
  本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
                             招募说明书(更新)
              十四、基金的收益与分配
  (一)基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  (二)基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
  (三)基金收益分配原则
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权;
  (四)收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  (五)收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内
在规定媒介公告。
  (六)基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
  (七)实施侧袋机制期间的收益分配
  本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
                               招募说明书(更新)
                  十五、基金费用与税收
  (一)基金费用的种类
   《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和
诉讼费;
费用。
  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
  H=E×0.5%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
  H=E×0.1%÷当年天数
                                 招募说明书(更新)
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计
提。计算方法如下:
  H=E×0.25%÷当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
  销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  (三)不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
基金财产的损失;
目。
  (四)实施侧袋机制期间的基金费用
  本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
                           招募说明书(更新)
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
  (五)基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
                                 招募说明书(更新)
              十六、基金的会计与审计
  (一)基金会计政策
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计
年度披露;
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
并以书面方式确认。
  (二)基金的年度审计
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。
                             招募说明书(更新)
               十七、基金的信息披露
  (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、
                     《运作办法》、
                           《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
  (二)信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
  (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
  (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。
  如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。
不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
  (五)公开披露的基金信息
                            招募说明书(更新)
  公开披露的基金信息包括:
  (1)
    《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
  (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
  (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
  (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
  基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登
载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在规定网站上。
  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
                            招募说明书(更新)
  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
                             招募说明书(更新)
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
  本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。
  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
  (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
  (2)《基金合同》终止、基金清算;
  (3)转换基金运作方式、基金合并;
  (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
  (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
  (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
  (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;
  (8)基金募集期延长或提前结束募集;
  (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;
  (10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十;基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百
分之三十;
  (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
  (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
  (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
                              招募说明书(更新)
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
  (14)基金收益分配事项;
  (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
  (16)任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;
  (17)本基金开始办理申购、赎回;
  (18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
  (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
  (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;
  (21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
  (22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
  (23)调整基金份额类别;
     《基金合同》生效后,连续 30、40、45 个工作日出现基金份额持有人
  (24)
数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的;
  (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
  基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
  基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
                             招募说明书(更新)
  基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
  基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。
  本基金参与融资、转融通证券出借业务,基金管理人应当在季度报告、中期
报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资、转融
通证券出借业务交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其
管理情况等,并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易
事项作详细说明。
  基金合同终止情形出现后,基金管理人应当依法组织清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。清算报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。清算小组应当将清算报告
登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
  (六)信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
                              招募说明书(更新)
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面
或电子确认。
  基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
  (七)信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
  (八)暂停或延迟信息披露的情形
  当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
资产价值时;
营业时;
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
                             招募说明书(更新)
                   十八、侧袋机制
  (一)侧袋机制的实施条件
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会审议。
  基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘
请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务
所进行审计并披露专项审计意见。
  (二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户
的赎回申请并支付赎回款项。
换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一开放
日主袋账户总份额的 10%认定。
  (三)实施侧袋机制期间的基金投资
  侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
  基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
                            招募说明书(更新)
  基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
  (四)实施侧袋机制期间的基金估值
  本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。侧袋账
户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
  (五)实施侧袋账户期间的基金费用
等费用按主袋账户基金资产净值作为基数计提。
后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
  (六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
  特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
  侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
  侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
  (七)侧袋机制的信息披露
  在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
  基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂
停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
                           招募说明书(更新)
  侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年度报告披露等发表审计意见。
  (八)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来
法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金
托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需
召开基金份额持有人大会审议。
                            招募说明书(更新)
              十九、风险揭示
  (一)市场风险
  证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主
要包括:
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
周期性变化。基金投资于股票和债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
利率直接影响着股票和债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,并
通过对股票市场走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。
会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
  (二)信用风险
  信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用
状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险。另外,信用风险也包括证券交易
对手因违约而产生的证券交割风险。
  (三)流动性风险
  流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
                               招募说明书(更新)
  本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”
章节。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以 MSCI 中国 A50 互联互
通指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。综合评估在正常市场环境下,
本基金的流动性风险适中。
  当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人
协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对
流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
  (1)延缓办理巨额赎回申请;
  (2)暂停接受赎回申请;
  (3)延缓支付赎回款项;
  (4)中国证监会认可的其他措施。
  具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十)巨额
赎回的情形及处理方式”的相关内容。
  基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可
依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包
括但不限于:
  (1)延期办理巨额赎回申请
  上述具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十)巨
额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
  (2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
  上述具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(九)暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
  (3)收取短期赎回费
                              招募说明书(更新)
  对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回
费全额计入基金财产。
  (4)暂停基金估值
  当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金
申购赎回申请的措施。
  (5)摆动定价
  当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律组织的规定。
  (6)实施侧袋机制。
  投资人具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分,详细了解本基金侧袋机制
的情形及程序。
  当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的申购赎回
申请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者投资的成本。
  侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确
定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
  实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特
定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
  基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制
                             招募说明书(更新)
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
  启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
  (四)股指期货投资风险
  本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的
风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、
保证金风险、信用风险和操作风险。具体为:
是股指期货投资中最主要的风险;
成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险;
寸所要求的保证金而带来的风险;
者系统出现故障等原因造成损失的风险。
  (五)资产支持证券的投资风险
  (1)与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预
测风险等与基础资产相关的风险。
  (2)与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关
风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资
产支持证券相关的风险。
  (3)其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、
技术风险和操作风险。
  (六)基金参与融资与转融通证券出借业务的风险
 本基金可参与融资及转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:
                            招募说明书(更新)
支付赎回款项的风险;
补偿及借券费用的风险;
险;当已出借证券或一篮子证券中,有部分或单一权重较大的证券,股价出现连
续的下跌或连续的上涨,可能造成按市值加权平均计算的出借剩余期限,较大偏
离出借之日所预计的平均期限;同时,股价出现连续的下跌或连续的上涨,也会
使出借证券的资产占基金资产净值的权重,在出借期间偏离出借之日所预计的权
重。
后继运作和收益,甚至产生损失。
  (七)操作风险
  操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易
错误、IT 系统故障等风险。
  (八)管理风险
  在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。
  (九)合规性风险
  合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反
基金合同有关规定的风险。
  (十)本基金的特有风险
  本基金可投资于科创板股票,科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面
的规则与其他板块存在差异,本基金须承受投资于科创板上市公司相关的特有风
险,包括但不限于:
  (1)科创板企业无法盈利甚至较大亏损的风险
                            招募说明书(更新)
  本基金投资于科创板上市企业不一定盈利,而且还可能面临更大的投资风险。
一方面,科创板上市企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能
源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域,往往具有科技投入大、
迭代快、风险高、易被颠覆等特点,存在因重大技术、产品、经营模式、相关政
策变化而出现经营失败的风险;另一方面,部分科创企业可能尚处于初步发展阶
段,企业持续创新能力、主营业务发展可持续性、公司收入、现金流及盈利水平
等具有较大不确定性,个股投资风险加大。此外,科创板企业普遍具有前景不确
定、业绩波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,估值与发行定价难度较大。
  因此,本基金在追求科创板企业带来收益的同时,须承受科创板企业带来的
风险,本基金投资于科创板企业面临无法盈利甚至可能导致较大亏损的风险。投
资者投资于本基金前,须对科创板市场(包括科创板股票的价格影响因素和交易
规则等)有一定了解和认知,在理性判断的基础上做出审慎投资选择。
  (2)股价大幅波动风险
  科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制(上市后的前 5 个交易日不
设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融
券标的,可能导致较大的股票价格波动,从而导致本基金净值出现大幅波动的风
险。
  (3)流动性风险
  科创板投资门槛较高,由此可能导致整体流动性相对较弱。此外,科创板股
票网下发行时,获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能,由此可能
导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。
  (4)红筹企业的投资风险
  符合相关规定的红筹企业可以在科创板上市。红筹企业在境外注册,可能采
用协议控制架构,在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。
红筹公司注册地、境外上市地等地法律法规对当地投资者提供的保护,可能与境
内法律为境内投资者提供的保护存在差异。
  红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市。存托凭证由存托人签发、
以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础证券权益。红筹公司存托凭证
持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等
                             招募说明书(更新)
同于直接持有境外基础证券。投资者应当充分知悉存托协议和相关规则的具体内
容,了解并接受本基金在交易和持有红筹公司股票或存托凭证过程中可能存在的
风险。
  (5)科创板企业退市风险
  科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,退市情形
更多,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股
票进入退市流程,将面临退出难度较大、成本较高的风险。
  (6)科创板股票在发行与交易机制上与主板市场存在差异的风险
  科创板股票在发行与交易机制上与主板市场存在差异,可能使本基金标的指
数波动较大,从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。科创板股票在发行与交
易机制上与主板市场存在差异包括但不限于:
售等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式,询价对象
限定在证券公司等七类专业机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定价。
同时,因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,
市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,科创板股票
上市后可能存在股价波动的风险。
书中明确选择的市值与财务指标上市标准的,将按规定中止发行。
特别公告发布等与目前上交所主板股票发行规则存在差异,投资者应当在充分知
悉并关注相关规则。
受首次公开发行股票数量条件的限制,即存在超额配售选择权实施结束后,发行
人增发股票的可能性。
安排,存在控制权相对集中,以及因每一特别表决权股份拥有的表决权数量大于
每一普通股份拥有的表决权数量等情形,而使普通投资者的表决权利及对公司日
常经营等事务的影响力受到限制。
                             招募说明书(更新)
情形时,特别表决权股份将按 1:1 的比例转换为普通股份。股份转换自相关情形
发生时即生效,并可能与相关股份转换登记时点存在差异。
股权激励计划所涉及的股票比例上限和对象有所扩大、价格条款更为灵活、实施
方式更为便利。实施该等股权激励制度安排可能导致公司实际上市交易的股票数
量超过首次公开发行时的数量。
格变动单位、有效申报价格范围,盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制
度等与上交所主板市场股票交易存在差异。
  (7)监管规则变化的风险
  科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,
可能根据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,导致
基金投资运作产生相应调整变化。
  (8)科创板长期投资者相关制度的风险
  若监管部门推出科创板长期投资者相关制度,在符合基金合同约定及长期投
资者要求的前提下,本基金可申请作为科创板长期投资者参与投资,并需遵循长
期投资者相关要求及限制,届时科创板企业的经营情况及风险可能给本基金带来
更大影响。
  (9)科创板设立和注册制试点时间较短的风险
  科创板的设立和注册制的试点时间较短,其效果仍待市场检验,且后续可能
根据国情、市场情况、投资者情况等对相关规则作出必要的调整和完善。投资者
投资于本基金将可能面临因为试点效果不及预期、规则的调整变化等原因导致基
金净值下跌或大幅波动的风险。
数,基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例,在股票市场下跌的过程中,
可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
差异,此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投
                              招募说明书(更新)
资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。
因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导
致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
与标的指数表现之间产生差异的不确定性。
  尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如果指数编制机构变更或停止该指
数的编制及发布、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的
指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人
可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数。
基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特
征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
  本基金力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,但因标的指数编制规则调整或
其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能
发生较大偏离。
  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面
临如下风险:
  (1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
  (2)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时
卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人根据基金合同的
约定可能采取延缓支付赎回款项或者暂停赎回的措施,投资者将面临无法按时获
得赎回款项或者无法赎回全部或部分基金份额的风险。
  标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出
调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的
                             招募说明书(更新)
退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,
并对投资组合进行相应调整。
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的
指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集
基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金应当按照基金合
同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。
  因此,基金份额持有人还有可能面临基金合同自动终止的风险。
基金(ETF),在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,本基金可变
更为该 ETF 的联接基金。投资者还有可能面临基金自动转型的风险。
  (十一)存托凭证投资风险
  本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
  (十二)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不
一致的风险
  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
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法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
  (十三)其它风险
工具,基金可能会面临一些特殊的风险;
完善而产生的风险;
平,从而带来风险;
  (十四)声明
或本金安全。
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        二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
 (一)《基金合同》的变更
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
  (二)《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
基金托管人承接的;
的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指
数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表
决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;
  (三)基金财产的清算
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3)对基金财产进行估值和变现;
  (4)制作清算报告;
  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
  (7)对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
  (四)清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  (五)基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  (六)基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  (七)基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低
期限。
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              二十一、基金合同的内容摘要
  (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利和义务
  (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
管理基金财产;
的其他费用;
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
获得《基金合同》规定的费用,若委托其他机构办理登记业务的,应对委托的基
金登记机构办理基金登记的行为进行监督;
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
借业务;
施其他法律行为;
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金提供服务的外部机构;
回、转换和非交易过户等的业务规则;
算模式,或由托管人结算模式转换为券商结算模式)。若本基金采用“券商结算
模式”的,基金管理人有权选择代表本基金进行场内交易、作为结算参与人代理
本基金进行结算的证券经纪商,并签订证券经纪服务协议;
  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
基金财产;
经营方式管理和运作基金财产;
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
              《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
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告义务;
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,但监管机构、司法机关等有权机关要求提供或因向审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外;
分配基金收益;
            《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
资料不少于法定最低期限;
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
现和分配;
通知基金托管人;
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
事务的行为承担责任;
法律行为;
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效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
有人名册资料;
  (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
管基金财产;
的其他费用;
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
为基金办理证券、期货交易资金清算;
  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
                            招募说明书(更新)
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、
交割事宜;
关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但监管
机构、司法机关等有权机关要求提供或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情
况除外;
申购、赎回价格;
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
最低期限;
回款项;
            《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
                  《托管协议》的规定监督基金管理人的投
资运作;
                            招募说明书(更新)
配;
并通知基金管理人;
任不因其退任而免除;
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿;
  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
  除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有
同等的合法权益。
  (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
议事项行使表决权;
提起诉讼或仲裁;
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  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
限责任;
  (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同
另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
  本基金份额持有人大会不设日常机构。
  (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
定的除外);
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金合同》另有约定的除外);
持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会;
有人大会的事项。
  (2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
变更收费方式、调整基金份额类别设置;
资基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式
并相应修改基金合同;
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
情形。
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  (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由
基金管理人召集。
  (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
  (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
  (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
  (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
  (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
  (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
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有效期限等)、送达时间和地点;
  (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
  (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表
决意见的计票效力。
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
  (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
                             《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
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份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
  (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
公布相关提示性公告;
为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面
意见;
具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
  (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持
有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方
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式授权他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明。在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现
场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方
式开会的程序进行。
  (1)议事内容及提案权
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  (2)议事程序
  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
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机关监督下形成决议。
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
  (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
  (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
  (1)现场开会
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
                             招募说明书(更新)
公布计票结果。
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
的,不影响计票的效力。
  (2)通讯开会
  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
  若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
  (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相
关基金份额 10%以上(含 10%);
                             招募说明书(更新)
  (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益
登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
  (3)通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份
额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二
分之一);
  (4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额
小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或
授权他人参与基金份额持有人大会投票;
  (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以
上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人;
  (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过;
  (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过。
  侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户
内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份
额无表决权。
  侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。
条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的,经与基金托管人协商一致,基金管理人
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
  (三)基金收益分配原则、执行方式
                              招募说明书(更新)
  (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  (2)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销
售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权;
  (3)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在
规定媒介公告。
  (四)与基金财产管理、运用有关费用的计提、支付方式与比例
  (1)基金管理人的管理费;
  (2)基金托管人的托管费;
  (3)C 类基金份额的销售服务费;
  (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
  (5)
    《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费
和诉讼费;
  (6)基金份额持有人大会费用;
  (7)基金的证券、期货交易或结算等费用;
  (8)基金的银行汇划费用;
  (9)基金的开户费用、账户维护费用;
  (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
                                 招募说明书(更新)
  (1)基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
  H=E×0.5%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  (2)基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
  H=E×0.1%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  (3)从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计
提。计算方法如下:
  H=E×0.25%÷当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
  销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
                                 招募说明书(更新)
  上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用,根据有关法规及相
应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。
  (五)基金资产的投资方向和投资限制
  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以 MSCI 中国 A50 互联互
通指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现
投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,
含科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、
债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为:
  本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于 MSCI 中国 A50
互联互通指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本
基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。
  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
  本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合
                                 招募说明书(更新)
的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基
准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
  由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、
临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,力求降低跟踪误差。
  (1)大类资产配置
  本基金管理人主要按照 MSCI 中国 A50 互联互通指数的成份股组成及其权重
构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金
投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于 MSCI 中国 A50 互联互通
指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
  (2)股票投资策略
  本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构
建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为
特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因
素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制
组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符
合投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于 MSCI 中国 A50 互联互
通指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%的投资比
例限制。
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  本基金所构建的股票投资组合将根据 MSCI 中国 A50 互联互通指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申
购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的
高度正相关和跟踪误差最小化。
  Ⅰ定期调整
  根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
  Ⅱ不定期调整
  A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股
在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组
合;
  B 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪
标的指数;
  C 根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊
原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降
低跟踪误差。
  (3)债券投资策略
  本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,
通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略等积极投资策略构建债券投资组合。
  其中,可转换债券和可交换债券的投资价值主要取决于其股权价值、债券价
值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,
选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。
  (4)资产支持证券投资策略
  本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的
证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,
同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程
                               招募说明书(更新)
度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行
投资。
  (5)参与融资及转融通证券出借业务策略
  为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金
可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场
行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券
流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。
若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,
以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  (6)存托凭证投资策略
  对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分
析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  (7)股指期货投资策略
  本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性
好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
  (1)组合限制
  基金的投资组合应遵循以下限制:
A50 互联互通指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
金资产净值的 10%;
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资产支持证券规模的 10%;
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债
券回购到期后不得展期;
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围
保持一致;
金资产净值的 10%;
值之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
持有的股票总市值的 20%;
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
                               招募说明书(更新)
计算)应当不低于基金资产的 90%;
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
日均基金资产净值不低于 2 亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金
资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产;
同时,本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%,
证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定从其规定;
  除上述 2)、7)、10)、11)、19)情形之外,因证券、期货市场波动、上市
公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券
市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合第 19)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定
的,从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
  如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。
  (2)禁止行为
  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
  ①承销证券;
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  ②违反规定向他人贷款或者提供担保;
  ③从事承担无限责任的投资;
  ④买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
  ⑤向其基金管理人、基金托管人出资;
  ⑥从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
  ⑦法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律法规或监管部门对上述禁止行为作出强制性调整的,本基金应当按照法
律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的
禁止行为,且该等调整或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商
一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,但基金管理人在
执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应在履行适当程序后向投资者
履行信息披露义务。
  (六)基金资产净值的计算方法和公告方式
  基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以
设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
  基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,
并按规定公告。
  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
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净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  (七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
  (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
  (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
  有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
  (1)基金份额持有人大会决定终止的;
  (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
  (3)出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外)、
指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行
表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;
  (4)《基金合同》约定的其他情形;
  (5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
  (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
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  (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  (4)基金财产清算程序:
告出具法律意见书;
  (5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
                             招募说明书(更新)
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低
期限。
  (八)争议的处理
  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同约定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖并从其解释。
  (九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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          二十二、基金托管协议的内容摘要
  (一)托管协议当事人
  名称:天弘基金管理有限公司
  名称:国信证券股份有限公司
  (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
监督:
  (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股
票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以
根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基
金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以 MSCI 中国 A50 互联互
通指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现
投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,
含科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、
债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
  (2)对基金投融资比例进行监督;
A50 互联互通指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。
                               招募说明书(更新)
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
金资产净值的 10%。
资产支持证券规模的 10%。
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债
券回购到期后不得展期。
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资。
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致。
金资产净值的 10%。
值之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含
                               招募说明书(更新)
到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等。
持有的股票总市值的 20%。
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%。
计算)应当不低于基金资产的 90%。
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。
日均基金资产净值不低于 2 亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金
资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产;
同时,本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%,
证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定从其规定;
  除上述第 2)、7)、10)、11)、19)项外,因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在 10 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市
场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合第 19)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的,
从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
                             招募说明书(更新)
 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。
 (3)禁止行为
 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
 (4)法律法规或监管部门对基金合同所述禁止行为作出强制性调整的,本
基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调
整涉及本基金的禁止行为,且该等调整或修改属于非强制性的,则基金管理人与
基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,
但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应在履行适当
程序后向投资者履行信息披露义务。
备技术系统和专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流
程,有效防范和控制风险,基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监
督和复核。
                            招募说明书(更新)
资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、各类基金份额的基金份额累
计净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。
定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形
式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进
行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托
管人应及时向中国证监会报告。
应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、
本协议规定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证
监会报告。
在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,提
供相关数据资料和制度等。
  (三)基金管理人对基金托管人的业务核查
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、开设基金财产的托管账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金
                            招募说明书(更新)
托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。
  (四)基金财产的保管
  (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财
产。
  (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或
法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的
任何财产。
  (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户。
  (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的
完整与独立。
  (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规
定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
  (1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、
基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、
                       《运作办法》等有关规定的,
由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所对基金进行验资,并出具验资报告。出具的验资报告应由参加验资的 2 名以
上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。
  (2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本
基金开立的基金托管账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
  (3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管
理人按规定办理退款事宜,基金托管人应予以必要的协助和配合。
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  (1)基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。
  (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的托管账户,账户名称以实际
开立为准。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币
收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均
需通过本基金的托管账户进行。
  (3)本基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何托管账户;亦不得使
用本基金的托管账户进行本基金业务以外的活动。
  (4)基金托管账户的管理应符合法律法规的有关规定。
  基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。
  本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,明
确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细
则。存款协议须约定“为确保资金安全,基金管理人承诺存款证实书不得被质押,
不得用于背书和转让。存款行不得接收基金管理人或基金托管人任何一方单方面
提出的对存款进行更名、转让、挂失、质押、撤销、变更印鉴及汇款账户信息等
可能导致财产转移的操作申请。将托管人为本产品开立的托管账户指定为唯一回
款账户,任何情况下,存款银行都不得将存款本息划往任何其他账户。”
  (1)基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构开立证券资
金账户。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关资金账
户并按照该证券经营机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。交易所
证券交易资金采用第三方存管模式,即用于证券交易结算的资金全额存放在基金
管理人为基金开设的证券资金账户中,场内的证券交易资金清算由基金管理人所
选择的证券公司负责。
  (2)基金证券账户与证券资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业
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务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任
何证券账户或证券资金账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的
活动。本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理
本基金进行结算。
  (3)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业
务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并
遵守上述关于账户开设、使用的规定。
  (4)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》
的规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
  (5)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。
  基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;由基金管理人负责向中国人民
银行报备,在上述手续办理完毕之后,基金托管人负责以基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场
债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
  基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
  基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人
在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达
基金托管人处。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管,保管期限
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不少于法定最低期限。
  对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性,未经双方协商或
未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
  (五)基金资产净值的计算与复核程序
  (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是
按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精
确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
  (2)基金管理人应每估值日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披
露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基
金托管人复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算得出当日各类基金
份额的基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应
对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,
由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同
时进行。
  (3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财
产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能
反映公允价值的价格估值。
  (4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值
方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,
双方应及时进行协商和纠正。
  (5)当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内(含第四
位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现
错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施
防止损失进一步扩大;当计价错误达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达到该类基金份额净
                             招募说明书(更新)
值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并在报中国证监会备案的同时并
及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
  (6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产
或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计
算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的
净值数据也不正确,并导致基金财产或基金份额持有人的实际损失的,则基金
托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财
产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔
偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还
金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自
赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
  (7)由于证券、期货交易所、指数编制机构及登记结算公司等第三方机构
发送的数据错误,或由于国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与
基金托管人原因,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已
经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成
的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
  (8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双
方经协商未能达成一致,以基金管理人的意见为准,基金管理人可以按照其对
基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证
监会备案。
  (1)基金账册的建立
  基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一
记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对
双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对
会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
  (2)会计数据和财务指标的核对
  基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现
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存在不符,双方应及时查明原因并纠正。
  (3)基金财务报表和定期报告的编制和复核
  基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;《基金合同》生效后,基金招募说明
书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说
明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
季度报告应在季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于季度结束之日起 15
个工作日内将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规
定报刊上;中期报告在上半年结束之日起 40 日内编制完毕并于上半年结束之日
起两个月内将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规
定报刊上;年度报告在每年结束之日起 60 日内编制完毕并于每年结束之日起三
个月内将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报
刊上。
  基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
  基金管理人在月度报表完成当日,将报表提供给基金托管人复核;基金托
管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托
管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托
管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管
人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他
方式进行。
  基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基
金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;
若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人
                              招募说明书(更新)
在基金管理人提供的报告上签章确认,或出具签章版复核意见书,双方各自留
存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报
表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有
权就相关情况报中国证监会备案。
  (六)基金份额持有人名册的登记与保管
  基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
  基金份额持有人名册包括以下几类:
  (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
  (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册;
  (3)基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册;
  (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
  对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每
半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的
基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持
有人大会权益登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成
后 5 个工作日内向基金托管人提供。
  基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,基金登记机构保存期不
少于 20 年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,
则按相关法规承担责任。
  (七)适用法律与争议解决方式
政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。
通过友好协商解决。如经友好协商未经解决的,则任何一方有权将争议提交中国
                           招募说明书(更新)
国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京
市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承
担。
  (八)托管协议的变更与终止
  本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会
备案。
  发生以下情况,本托管协议应当终止:
  (1)《基金合同》终止;
  (2)本基金更换基金托管人;
  (3)本基金更换基金管理人;
  (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
  基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。
                                  招募说明书(更新)
            二十三、对基金份额持有人的服务
  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
  (一)对账单服务
信账单或邮件账单)或其他类型的对账单。
  由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因,造
成对账单无法按时准确送达,请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办
理相关信息变更。如需补发对账单,敬请拨打客服热线。
  (二)基金间转换服务
  基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业
务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。
  (三)信息定制服务
  在技术条件成熟时,基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、
客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短信(因相关方技术系统
原因,小灵通用户暂不享有短信服务,待技术系统开发运行成功后,基金管理人
将及时向小灵通用户提供上述服务)、EMAIL 等方式为基金投资者发送所订制的
信息,内容包括:交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。
  (四)资讯服务
  基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码,预设的基金查询密码
为投资者开户证件号码的后 6 位数字,不足 6 位数字的,前面加“0”补足。基
金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金
账号后,及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。
  投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务
等信息,可拨打本公司客户服务中心电话。
                                 招募说明书(更新)
  客户服务电话:95046
  传真:(022)83865564
  公司网址:www.thfund.com.cn
  电子信箱:service@thfund.com.cn
  (五)客户投诉处理
  投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。
  (六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
                                          招募说明书(更新)
                   二十四、其他应披露的事项
    披露日期              披露事项名称             披露媒体
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                    关于董事变更的公告
                   天弘基金管理有限公司
                   关于在网上直销系统开
                   务并实施相关费率优惠
                         的公告
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                     基金份额发售公告
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                        托管协议
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                                          招募说明书(更新)
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                   产品资料概要(更新)
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                   关于天弘 MSCI 中国 A50
                   基金证券交易模式转换
                     有关事项的公告
                   天弘基金管理有限公司
                     公募基金的公告
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                    招募说明书(更新)
                   天弘基金管理有限公司
                   关于天弘 MSCI 中国 A50
                   基金证券交易模式转换
                       完成的公告
                   天弘基金管理有限公司
                   关于天弘 MSCI 中国 A50
                   互联互通指数证券投资
                   基金开放日常申购、赎
                   回、定期定额投资及转
                      换业务的公告
                                          招募说明书(更新)
                   关于终止深圳前海凯恩
                   斯基金销售有限公司办
                   理旗下基金相关销售业
                        务的公告
                   天弘基金管理有限公司
                          告
                   天弘基金管理有限公司
                         的公告
                   天弘基金管理有限公司
                         公告
                   天弘基金管理有限公司
                   关于在网上直销交易系
                   付业务并实施相关费率
                       优惠的公告
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                           招募说明书(更新)
        二十五、招募说明书存放及查阅方式
  本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和
营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件。
                                招募说明书(更新)
               二十六、备查文件
 (一)中国证监会准予天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金募集注
册的文件
 (二)关于申请募集天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金之法律意
见书
 (三)基金管理人业务资格批件、营业执照
 (四)基金托管人业务资格批件和营业执照
 (五)《天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金基金合同》
 (六)《天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金托管协议》
 (七)中国证监会规定的其他文件
  以上第(四)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基
金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付
工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
                             天弘基金管理有限公司
                            二〇二二年十二月三十日

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