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信诚深度LOF: 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告

证券之星 2023-01-17 00:00:00
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             信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
   基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
   基金托管人:中国建设银行股份有限公司
   报告送出日期:2023 年 01 月 17 日
                                   信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称                          信诚深度价值混合(LOF)
场内简称                          信诚深度 LOF
基金主代码                         165508
基金运作方式                        契约型、上市开放式
基金合同生效日                       2010 年 07 月 30 日
报告期末基金份额总额                    12,870,713.76 份
                              通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,
投资目标
                              从而挖掘具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。
                              置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市
                              场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调
                              整,以规避市场风险。
投资策略
                              场价格低于其内在价值的股票。 公司内在价值的评估和判断
                              包括公司的历史纪录和未来前景两方面。具体考量因素包括公
                              司未来的预期收益和股息以及未来预期收益和股息的乘数(既
                              包括历史可测的纪录影响,也要考虑一些重要的其他因素,例
                              如行业的性质、公司的竞争地位、管理层的才能等等)是否在
                           信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
                       股价中被完全反映;公司的分红情况即股息收益率是否稳定并
                       在将来可以持续;公司的资产本身是否会因重组、并购等行为
                       发生重大变化等等。
                       债券配置、类属配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制
                       风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券
                       资产的长期稳定增值。
                       投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效
                       进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合
                       衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投
                       资或运用衍生工具。在符合法律、法规相关限制的前提下,基
                       金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露比例。
                       投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的
                       存托凭证进行投资。
业绩比较基准                 上证 180 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
                       本基金为主动投资的混合型基金,预期风险与收益高于债券型
风险收益特征                 基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中
                       的较高风险、较高收益品种。
基金管理人                  中信保诚基金管理有限公司
基金托管人                  中国建设银行股份有限公司
注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                         单位:人民币元
主要财务指标                         报告期(2022 年 10 月 01 日-2022 年 12 月 31 日)
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
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列数字。
信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                                 业绩比较基
             净值增长率      净值增长率         业绩比较基
     阶段                                          准收益率标     ①-③      ②-④
              ①         标准差②          准收益率③
                                                  准差④
  过去三个月        -1.01%     0.88%          1.28%     1.00%   -2.29%   -0.12%
  过去六个月       -10.79%     0.80%         -9.82%     0.86%   -0.97%   -0.06%
     过去一年     -18.85%     0.97%        -14.52%     0.97%   -4.33%    0.00%
     过去三年      12.40%     1.17%         -2.86%     0.98%   15.26%    0.19%
     过去五年      6.11%      1.19%          2.33%     0.99%    3.78%    0.20%
自基金合同生效起
     至今
比较
                         §4 管理人报告
                           信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
                     任本基金的基金经理期限        证券从
  姓名            职务                                  说明
                      任职日期       离任日期   业年限
                                              夏明月女士,经济学硕
                                              士。曾任职于华富基金
                                              管理有限公司,担任研
                                              究员;于金元比联基金
                                              管理有限公司,担任研
夏明月      基金经理                      -     18
                      月 18 日                  中信保诚基金管理有限
                                              公司,担任高级研究员。
                                              现任信诚四季红混合型
                                              证券投资基金、信诚深
                                              度价值混合型证券投资
                                              基金(LOF)的基金经理。
                                              吴一静女士,经济学硕
                                              士。曾担任朱雀股权投
                                              资管理股份有限公司研
                                              究员、中银基金管理有
吴一静      基金经理                      -     7
                      月 13 日                  1 月加入中信保诚基金
                                              管理有限公司,担任研
                                              究员。现任信诚深度价
                                              值混合型证券投资基金
                                              (LOF)的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚深
度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、
                      《信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约
定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内
部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人
利益的行为。
                       信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
                                 ,以及公司拟定的《信诚基
金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》,公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。
各部门在公平交易执行中各司其职,研究分析方面,公司通过统一的研究平台发布研究成果,并构建投资
备选库、交易对手库、风格维度库等,确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会;在交易端,公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同
一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级
市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进
行分配;同时,公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发
行股票申购等交易进行统计分析,并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。
  本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
  公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制,事后根据《信诚基
金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析,相关情况由投资经
理出具情况说明后签字确认。报告期内,本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞
价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)
                                             。未
发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果,每日、每周对现券、回购交易价格偏离及回购
投资情况按照要求进行统计,并对需要上报的情况按时进行上报。
  本报告期内,未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
产融资环境改善等;另外,随着线下场景不断修复,消费改善预期比较强。
  政治局会议和中央经济工作会议强调稳增长、稳就业、稳物价,重点提到着力扩大内需,实现经济质
的有效提升和量的合理增长;在政策推动和基数效应下,预计明年经济将有一定程度改善。
  海外方面,随着今年加息的影响,美国通胀数据出现环比放缓,经济数据也逐步走弱,明年预计美联
                              信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
储加息幅度也将逐步放缓,全球流动性压制将得到一定缓解。
     从 4 季度市场表现看,以社会服务、美容护理、商贸、医药等为代表的防疫优化板块,以计算机、传媒
为代表的成长板块以及以建材、建筑为代表的地产基建表现较好;煤炭、石油石化、电力设备、有色、汽
车、农林牧渔等行业表现较差;本基金在金融、地产、有色、机械等偏周期板块配置较重,整体消费板块
以食品饮料为主且配置偏少,4 季度基金整体业绩一般,未能跑赢指数基准。
     对明年市场的展望,分子、分母的方向都是正向的,但是利好幅度需要观察政策力度以及经济基本的
改善幅度。下一阶段本基金将结合稳增长政策、行业景气等因素,寻找具备竞争力、业绩具备持续增长、
估值合理的公司,力争给投资者带来较好的回报。
     本报告期内,本基金份额净值增长率为-1.01%,同期业绩比较基准收益率为 1.28%。
本报告期内,本基金自 2019 年 3 月 7 日起至 2022 年 12 月 30 日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六
十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
                        §5 投资组合报告
序号              项目                 金额(元)             占基金总资产的比例(%)
      其中:股票                          22,355,463.00             83.32
      其中:债券                            120,504.35               0.45
           资产支持证券                               -                   -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产                         -                   -
                              信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
代码                   行业类别          公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
 A       农、林、牧、渔业                           229,125.00             0.86
 B       采矿业                            1,319,364.00               4.96
 C       制造业                           10,064,294.00              37.85
 D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                   829,175.00             3.12
 E       建筑业                                223,020.00             0.84
 F       批发和零售业                             344,358.00             1.30
 G       交通运输、仓储和邮政业                        958,392.00             3.60
 H       住宿和餐饮业                                      -                -
 I       信息传输、软件和信息技术服务业                1,352,026.00               5.08
 J       金融业                            5,103,142.00              19.19
 K       房地产业                           1,478,904.00               5.56
 L       租赁和商务服务业                           453,663.00             1.71
 M       科学研究和技术服务业                                  -                -
 N       水利、环境和公共设施管理业                               -                -
 O       居民服务、修理和其他服务业                               -                -
 P       教育                                          -                -
 Q       卫生和社会工作                                     -                -
 R       文化、体育和娱乐业                                   -                -
 S       综合                                          -                -
         合计                            22,355,463.00              84.07
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
 序号           股票代码     股票名称   数量(股)         公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
                             信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
 序号            债券品种          公允价值(元)                   占基金资产净值比例(%)
      其中:政策性金融债                                   -                         -
                                                                   占基金资产净
 序号     债券代码          债券名称   数量(张)            公允价值(元)
                                                                   值比例(%)
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
                             信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
  本基金本报告期内未进行股指期货投资。
  本基金投资范围不包括股指期货投资。
  本基金投资范围不包括国债期货投资。
  本基金本报告期内未进行国债期货投资。
  本基金本报告期内未进行国债期货投资。
到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,报告编制日前一年内,平安银行股份有限公司受到中国银行保险
监督管理委员会处罚(银保监罚决字[2022]24 号)
                          ;宁波银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委
员会宁波监管局处罚
        (甬银保监罚决字[2022]28 号、
                          甬银保监罚决字[2022]30 号、甬银保监罚决字[2022]35
号、甬银保监罚决字[2022]44 号、甬银保监罚决字[2022]60 号)。
对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的
经营情况,我们认为,该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对
相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理
委员会及其派出机构、中国银行保险监督管理委员会及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调
查,或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
                       信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
 序号              名称                    金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                   单位:份
报告期期初基金份额总额                                    13,012,762.92
报告期期间基金总申购份额                                     116,000.35
减:报告期期间基金总赎回份额                                   258,049.51
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)                                 -
报告期期末基金份额总额                                    12,870,713.76
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                                信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
             §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
    无
                  §9 影响投资者决策的其他重要信息

    基金管理人和/或基金托管人住所。
    投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
                                                 中信保诚基金管理有限公司

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