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国投金融地产ETF: 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

证券之星 2023-01-19 00:00:00
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国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金
   基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
   基金托管人:中国工商银行股份有限公司
   报告送出日期:二〇二三年一月十九日
            第 1 页,共 17 页
    国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                      §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                    §2   基金产品概况
基金简称              国投瑞银金融地产 ETF
场内简称              国投金融地产 ETF
基金主代码             159933
交易代码              159933
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2013 年 9 月 17 日
报告期末基金份额总额        71,378,943.00 份
                  本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指
投资目标
                  数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
                  本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制
                  法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资
投资策略
                  组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
                  相应地调整,以复制和跟踪基准指数。
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  国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
              当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、
              配股、增发等行为,或因基金的申购与赎回以及其
              他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指
              数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当
              调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工
              具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
              在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度
              的绝对值控制在 0.2%以内,年跟踪误差控制在 2%
              以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导
              致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基
              金管理人将采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪
              误差的进一步扩大。
              为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管
              理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期
              货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和
              杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合
              对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以
              提高投资组合的运作效率。
              本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于
              对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭
              证的投资。
业绩比较基准        沪深 300 金融地产指数
              本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金
              品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
风险收益特征        债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指
              数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
              市场相似的风险收益特征。
基金管理人         国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人         中国工商银行股份有限公司
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                   §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                       单位:人民币元
                                              报告期
       主要财务指标
                                (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含
公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
                                           业绩比
                                业绩比
                        净值增                较基准
         净值增                    较基准
  阶段                    长率标                收益率      ①-③          ②-④
         长率①                    收益率
                        准差②                标准差
                                  ③
                                            ④
过去三个

过去六个
         -5.54%         1.29%   -8.62%     1.36%    3.08%       -0.07%

过去一年     -11.07%        1.38%   -14.98%    1.44%    3.91%       -0.06%
过去三年      -2.70%        1.38%   -24.42%    1.43%   21.72%       -0.05%
过去五年     12.08%         1.37%   -19.25%    1.42%   31.33%       -0.05%
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     国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
自基金合
同生效起     117.74%   1.51%     33.78%   1.56%   83.96%   -0.05%
至今
  注:本基金标的指数及业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
益率变动的比较
      国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
           (2013 年 9 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日)
  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束,本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
                       §4   管理人报告
            任本基金的基金经理期限               证券从业
姓名    职务                                               说明
             任职日期           离任日期       年限
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     国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                                            中国籍,博士,具有基
                                            金从业资格。2008 年 3
                                            月至 2011 年 6 月任汇添
                                            富基金管理公司风险管
                                            理分析师。2011 年 6 月
                                            加入国投瑞银基金管理
                                            有限公司。曾任国投瑞
                                            银新价值灵活配置混合
                                            型证券投资基金、国投
                                            瑞银新收益灵活配置混
     本基                                     合型证券投资基金及国
     金基                                     投瑞银瑞和沪深 300 指
     金经                                     数分级证券投资基金基
殷瑞   理,量                                    金经理。现任国投瑞银
飞    化投                                     沪深 300 金融地产交易
     资部                                     型开放式指数证券投资
     副总                                     基金、国投瑞银中证上
     经理                                     游资源产业指数证券投
                                            资基金(LOF)、国投瑞
                                            银中证 500 指数量化增
                                            强型证券投资基金、国
                                            投瑞银沪深 300 指数量
                                            化增强型证券投资基
                                            金、国投瑞银安睿混合
                                            型证券投资基金及国投
                                            瑞银专精特新量化选股
                                            混合型证券投资基金基
                                            金经理。
                                            中国籍,博士,具有基
                                            金从业资格。2003 年 8
                                            月至 2010 年 6 月历任上
                                            海数君投资有限公司
     本基                                     (原上海博弘投资有限
     金基                                     公司)高级软件工程师、
     金经                                     风控经理。2010 年 6 月
     理,量                                    加入国投瑞银基金管理
赵建         2019-10-29       -          19
     化投                                     有限公司。曾任国投瑞
     资部                                     银瑞泽中证创业成长指
     总监                                     数分级证券投资基金、
     助理                                     国投瑞银瑞和沪深 300
                                            指数分级证券投资基金
                                            及国投瑞银中证下游消
                                            费与服务产业指数证券
                                            投资基金(LOF)基金
                        第 6 页,共 17 页
    国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                                    经理。现任国投瑞银瑞
                                    福深证 100 指数证券投
                                    资基金(LOF) (原国投
                                    瑞银瑞福深证 100 指数
                                    分级证券投资基金)、国
                                    投瑞银沪深 300 金融地
                                    产交易型开放式指数证
                                    券投资基金联接基金
                                    (原国投瑞银沪深 300
                                    金融地产指数基金)、国
                                    投瑞银白银期货证券投
                                    资基金(LOF)及国投
                                    瑞银沪深 300 金融地产
                                    交易型开放式指数证券
                                    投资基金基金经理。
  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业
年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、
                     《证券投资基金法》及其系列法
规和本基金《基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原
则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决
策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作
制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为
的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效
的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
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     本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
     基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
美国 ISM 制造业 PMI 已跌至 50 枯荣线下方,通胀走入下行通道,美联储加息进
入后半程。在国内货币财政政策均偏宽松、经济逐步企稳回升、外部环境不再恶
化的背景下,当前 A 股的整体风险相对较低。
     本基金遵循 ETF 基金的被动投资原则,力求实现对标的指数的有效跟踪。
操作上力保基金的平稳运作,做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管
理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金
日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。
     截至本报告期末,本基金份额净值为 2.1774 元,本基金份额净值增长率为
     无。
                    §5   投资组合报告
                                                     占基金总资产
序号           项目                 金额(元)
                                                     的比例(%)
     其中:股票                          147,145,260.46       94.49
     其中:债券                                       -            -
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        资产支持证券                                       -              -
        其中:买断式回购的买入返售
                                                     -              -
        金融资产
        注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
                                                             占基金资产净
代码              行业类别                公允价值(元)
                                                             值比例(%)
    A         农、林、牧、渔业                                   -              -
    B            采矿业                                     -              -
    C            制造业                           403,052.72          0.26
        电力、热力、燃气及水生产和供应
    D                                                    -              -
                  业
    E            建筑业                                     -              -
    F          批发和零售业                                    -              -
    G        交通运输、仓储和邮政业                                 -              -
    H          住宿和餐饮业                                    -              -
    I   信息传输、软件和信息技术服务业                                  -              -
    J            金融业                                     -              -
    K           房地产业                                     -              -
    L         租赁和商务服务业                                   -              -
    M        科学研究和技术服务业                          53,760.20         0.03
    N    水利、环境和公共设施管理业                                   -              -
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 O       居民服务、修理和其他服务业                              -            -
 P              教育                                  -            -
 Q           卫生和社会工作                                -            -
 R         文化、体育和娱乐业                                -            -
 S              综合                                  -            -
                合计                        456,812.92         0.29
                                                        占基金资产净
代码             行业类别               公允价值(元)
                                                        值比例(%)
 A 农、林、牧、渔业                                         -            -
 B 采矿业                                              -            -
 C 制造业                                              -            -
     电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                  -            -
     业
 E 建筑业                                    447,238.40         0.29
 F 批发和零售业                                           -            -
 G 交通运输、仓储和邮政业                                      -            -
 H 住宿和餐饮业                                           -            -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                                -            -
 J 金融业                                 133,944,847.09       86.18
 K 房地产业                                 12,296,362.05        7.91
 L 租赁和商务服务业                                         -            -
M 科学研究和技术服务业                                        -            -
 N 水利、环境和公共设施管理业                                    -            -
 O 居民服务、修理和其他服务业                                    -            -
 P 教育                                               -            -
 Q 卫生和社会工作                                          -            -
 R 文化、体育和娱乐业                                        -            -
 S 综合                                               -            -
      合计                   146,688,447.54                   94.38
     无。
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明细
                                                       占基金资产
序号   股票代码      股票名称       数量(股)        公允价值(元)
                                                       净值比例(%)
明细
                                                       占基金资产
序号   股票代码      股票名称       数量(股)        公允价值(元)
                                                       净值比例(%)
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     无。
     无。
资明细
     无。

     无。
     无。
代码           名称         持仓量       合约市值           公允价值变             风险说明
                                  (元)            动(元)
             上证 50 股指
    IH2306                    7   5,585,580.00    315,060.00   -
             期货 2306
公允价值变动总额合计(元)                                                   315,060.00
股指期货投资本期收益(元)                                                  -658,539.32
股指期货投资本期公允价值变动(元)                                               724,560.00
     为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值
为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆
操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、
有效地调整,以提高投资组合的运作效率。
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  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
款“三查”不到位等违法违规事由,被中国银保监会处以 460 万元罚款。根据中国
银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)银保监罚决字【2022】21
号,招商银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在不良贷
款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规行为,被银保监会罚款 300 万元。根据中
国人民银行银罚决字【2022】1 号,招商银行因违反账户管理规定等违法违规行
为,被中国人民银行警告,没收违法所得 5.69 万元,并罚款 3423.5 万元。持有“交
通银行”,根据银保监罚决字【2022】46 号,交通银行股份有限公司因个人经营
贷款挪用至房地产市场等违法违规事由,被中国银保监会处以 500 万元罚款。根
据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)银保监罚决字【2022】
不良贷款余额 EAST 数据等违法违规行为,被银保监会罚款 420 万元。持有“兴
业银行”,根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)银保
监罚决字【2022】22 号,兴业银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及
数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规行为,被银保监会罚款
罚决字【2022】51 号,兴业银行因老产品规模在部分时点出现反弹等违法违规
行为,被银保监会罚款 450 万元。根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称
“中国银保监会”)银保监罚决字【2022】41 号,兴业银行因债券承销业务严重
违反审慎经营规则等违法违规行为,被银保监会罚款 150 万元。持有“平安银行”,
根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)银保监罚决字
【2022】24 号,平安银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送
存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规行为,被银保监会罚款 400 万
元。持有“工商银行”,根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保
监会”)银保监罚决字【2022】11 号,工商银行因监管标准化数据(EAST)系
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统数据质量及数据报送存在抵押物价值 EAST 数据存在偏差等违法违规行为,被
银保监会罚款 360 万元。持有“宁波银行”,根据甬银保监罚决字【2022】60 号,
宁波银行股份有限公司因柜面业务内控管理不到位等违法违规事由,被中国银保
监会处以 25 万元罚款。基金管理人认为,上述公司被处罚事项有利于上述公司
加强内部管理,上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对上述公
司经营活动未产生实质性影响,不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投
资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调
查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
序号               名称                   金额(元)
     无。
     无。
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                               流通受限部分
                                               占基金资产         流通受限
 序号     股票代码          股票名称      的公允价值
                                               净值比例(%)       情况说明
                                   (元)
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                       §6   开放式基金份额变动
                                                             单位:份
本报告期期初基金份额总额                                             72,378,943.00
报告期期间基金总申购份额                                                          -
减:报告期期间基金总赎回份额                                             1,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额                                                         -
本报告期期末基金份额总额                                             71,378,943.00
           §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
  无。
                 §8   影响投资者决策的其他重要信息
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                                                               报告期末持有基金
                       报告期内持有基金份额变化情况
投资                                                                情况
者类              持有基金份额比
                                                                             份额
 别 序号           例达到或者超过        期初份额        申购份额    赎回份额        持有份额
                                                                             占比
ETF
联接     1                                    0.00
基金
                    产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。
           无。
           《关于核准国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金募
      集的批复》(证监许可[2013]1069 号)
           《关于国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金备案确
      认的函》(基金部函[2013]814 号)
           《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
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      国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
    《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
    其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公

    中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
    存放网址:http://www.ubssdic.com
    投资者可在营业时间免费查阅
    咨询电话:400-880-6868、0755-83160000
                                         国投瑞银基金管理有限公司
                                           二〇二三年一月十九日
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