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泰康丰盈债券: 泰康丰盈债券型证券投资基金2022年第四季度报告

证券之星 2023-01-19 00:00:00
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泰康丰盈债券型证券投资基金
  基金管理人:泰康基金管理有限公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  报告送出日期:2023 年 1 月 19 日
                                               泰康丰盈债券 2022 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简称             泰康丰盈债券
基金主代码            002986
基金运作方式           契约型开放式
基金合同生效日          2016 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额       568,718,154.00 份
投资目标             通过积极主动的资产配置和精选标的,在合理控制风险的基础上,追求
                 超越业绩比较基准的收益水平。
投资策略             本基金综合运用定量分析与定性分析手段,全面评估证券市场当期的投
                 资环境,并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分
                 析与预测。在此基础上,制定本基金大类资产的战略配置比例,并定期
                 或不定期进行调整。
                 债券投资方面,本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向,
                 对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债
                 券市场资金供求结构及变化趋势,动态调整组合久期及期限结构配置。
                 另外,本基金将重点分析发债主体的资信状况以及用利差曲线变动,有
                 效利用内部信评体系进行信用评估,识别投资价值,确定并动态地调整
                 信用债整体和分行业的配置。
                 权益类投资方面,在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金
                 将适度参与权益类资产的投资,以增加基金收益。本基金在股票基本面
                 研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,精选具
                 有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资。
业绩比较基准           10%*沪深 300 指数收益率+85%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*
                 金融机构人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征           本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高于货
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                 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人            泰康基金管理有限公司
基金托管人            中国工商银行股份有限公司
注:2022 年 11 月 18 日,基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                              单位:人民币元
主要财务指标                       报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
                                             业绩比较基
         净值增长率        净值增长率     业绩比较基
  阶段                                         准收益率标      ①-③        ②-④
            ①         标准差②      准收益率③
                                              准差④
过去三个月        -0.30%     0.22%       0.21%      0.12%      -0.51%      0.10%
过去六个月        -2.89%     0.21%      -0.17%      0.11%      -2.72%      0.10%
 过去一年        -3.19%     0.20%       0.53%      0.13%      -3.72%      0.07%
 过去三年         9.78%     0.24%       9.99%      0.13%      -0.21%      0.11%
 过去五年        24.70%     0.23%      22.90%      0.13%       1.80%      0.10%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 24 日生效。
资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                                  说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              任慧娟于 2015 年 8 月加入泰康公募,现
                                              任泰康基金固定收益基金经理。曾任阳光
                                              财产保险公司资产管理中心固定收益投
                                              资部高级投资经理。2015 年 12 月 9 日至
                                              市场基金基金经理。2016 年 5 月 9 日至
                                              今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券
                                              投资基金基金经理。2016 年 7 月 13 日至
      本基金基 2016 年 8 月 24                      今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证
任慧娟                        -        15 年
      金经理       日                             券投资基金基金经理。2016 年 8 月 24 日
                                              至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金
                                              基金经理。2016 年 12 月 21 日至 2019 年
                                              型证券投资基金基金经理。2017 年 9 月 8
                                              日至今担任泰康现金管家货币市场基金
                                              基金经理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰
                                              康申润一年持有期混合型证券投资基金
                                              基金经理。2022 年 8 月 1 日至今担任泰
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                                             康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式
                                             证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 20
                                             日至今担任泰康安泓纯债一年定期开放
                                             债券型证券投资基金基金经理。2022 年 9
                                             月 28 日至今担任泰康丰泰一年定期开放
                                             债券型发起式证券投资基金基金经理。
                                             陈怡于 2016 年 5 月加入泰康公募,现任
                                             泰康基金股票基金经理。曾任万家基金管
                                             理有限公司研究部研究员,平安养老保险
                                             股份有限公司权益投资部研究员、行业投
                                             资经理等职务。2017 年 4 月 19 日至今担
                                             任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经
                                             理。2017 年 4 月 19 日至 2019 年 5 月 8
                                             日担任泰康宏泰回报混合型证券投资基
                                             金基金经理。2017 年 10 月 13 日至今担
                                             任泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型
                                             证券投资基金基金经理。2017 年 11 月 9
                                             日至今担任泰康安泰回报混合型证券投
     本基金基 2017 年 4 月 19
陈怡                        -        10 年      资基金基金经理。2017 年 11 月 28 日至
     金经理       日
                                             今担任泰康新回报灵活配置混合型证券
                                             投资基金基金经理。2018 年 1 月 19 日至
                                             型证券投资基金基金经理。2018 年 8 月
                                             混合型发起式证券投资基金基金经理。
                                             任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经
                                             理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰康申润
                                             一年持有期混合型证券投资基金基金经
                                             理。2021 年 6 月 2 日至今担任泰康浩泽
                                             混合型证券投资基金基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中
披露的日期。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合
法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执
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行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  宏观经济在 2022 年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。
的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续
在深度负增长的底部徘徊。进入 12 月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率
先达峰。12 月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计 2023 年初经济或能
看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反
弹的高度。
  债券市场在 2022 年四季度的波动有所加大,10 月份在经济偏弱的背景下利率有所下行,但
动市场明显调整;此外,11 月和 12 月上半月理财的赎回冲击,也放大了市场波动。进入到 12 月
下半月,随着央行明显加大跨年资金投放,货币政策基调友好,利率特别是短端品种出现了修复。
总体来看,10Y 国债在 2.7%-2.9%的区间内波动,震荡幅度不大,但短端品种、特别是信用债,出
现了较为明显的调整,收益率上升的幅度较大。
  权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从
大盘和板块上来看,上证综指上涨 2.14%,沪深 300 上涨 1.75%,中小板指上涨 0.19%,创业板指
上涨 2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、
煤炭等行业表现不佳。
  固收投资方面,本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标,在控制组合久期水平的基
础上,根据市场形势调整利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例,杠杆水平有所下降。信
用债方面,精挑细选优质主体,严防信用尾部风险。
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                                             泰康丰盈债券 2022 年第 4 季度报告
     权益投资方面,在 4 季度我们看到疫情防控措施因时因势优化,尽管短期有阵痛,但经济活
动和线下消费场景恢复常态成为可能,提振了市场长期信心。我们在 4 季度增加了权益仓位,其
中增加了疫情中受损的交运、消费等板块的配置。
     截至本报告期末泰康丰盈基金份额净值为 1.2895 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.30%;
同期业绩比较基准增长率为 0.21%。
     本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
                      §5 投资组合报告
序号             项目               金额(元)                占基金总资产的比例(%)
      其中:股票                       123,981,614.04                 16.10
      其中:债券                       635,008,072.88                 82.49
           资产支持证券                               -                   -
      其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                -                   -
      产
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
                                                           占基金资产净值比
代码            行业类别             公允价值(元)
                                                             例(%)
 A    农、林、牧、渔业                                         -             -
 B    采矿业                                              -             -
 C    制造业                                 64,080,369.30           8.74
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 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                                  -           -
 E    建筑业                                                -           -
 F    批发和零售业                                             -           -
 G    交通运输、仓储和邮政业                             38,497,492.00        5.25
 H    住宿和餐饮业                                             -           -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                                    -           -
 J    金融业                                     14,471,422.74        1.97
 K    房地产业                                               -           -
 L    租赁和商务服务业                                           -           -
 M    科学研究和技术服务业                                         -           -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                      -           -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                      -           -
 P    教育                                                 -           -
 Q    卫生和社会工作                                            -           -
 R    文化、体育和娱乐业                                6,932,330.00        0.95
 S    综合                                                 -           -
      合计                                     123,981,614.04       16.91
     本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
序号     股票代码       股票名称   数量(股)       公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
 序号             债券品种     公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
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          其中:政策性金融债               60,145,556.17                        8.20
序号    债券代码          债券名称       数量(张)      公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
                      MTN002
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  交通银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、监管标准化数据(EAST)系统数据
质量及数据报送存在违法违规等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的公开处罚,其信用卡
中心因未依法合规使用客户信息、严重违反审慎经营规则等行为受到中国银行保险监督管理委员
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会上海监管局的公开处罚。
  平安银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为
等在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
  中国农业发展银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原
因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
  中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求、监管标准化数据(EAST)系统数据质
量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
  中信银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为
等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
  基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
  报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
  基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
 序号          名称                          金额(元)
 序号    债券代码       债券名称       公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
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  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                           单位:份
报告期期初基金份额总额                                            674,356,068.03
报告期期间基金总申购份额                                            46,723,482.98
减:报告期期间基金总赎回份额                                         152,361,397.01
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                            568,718,154.00
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
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                                              泰康丰盈债券 2022 年第 4 季度报告
                 §8 影响投资者决策的其他重要信息
   本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
   无
   (一)中国证监会准予泰康丰盈债券型证券投资基金注册的文件;
   (二)《泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同》;
   (三)《泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书》;
   (四)《泰康丰盈债券型证券投资基金托管协议》;
   (五)《泰康丰盈债券型证券投资基金产品资料概要》。
   基金管理人和基金托管人的住所。
   投资者可通过指定信息披露报纸(《上海证券报》)或登录基金管理人网站
(http://www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
查阅。
                                                 泰康基金管理有限公司
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