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国金鑫新灵活配置(LOF): 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第四季度报告

证券之星 2023-01-19 00:00:00
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国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金
          (LOF)
    基金管理人:国金基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    报告送出日期:2023 年 1 月 19 日
                                        国金鑫新灵活配置(LOF)2022 年第 4 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               国金鑫新灵活配置(LOF)
基金主代码              501000
基金运作方式             上市契约型开放式
基金合同生效日            2015 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额         14,084,720.29 份
投资目标               本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险
                   的前提下实现资本的长期稳健回报。
投资策略               本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组
                   合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面,本基金将综合运用
                   定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来
                   构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金会深入研究
                   分析宏观经济和利率趋势,选择流动性好,到期收益率与信用质量相
                   对较高的债券品种进行投资。
业绩比较基准             一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征             本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
                   券型基金,低于股票型基金。
基金管理人              国金基金管理有限公司
基金托管人              平安银行股份有限公司
注:无。
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                              单位:人民币元
主要财务指标                       报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
所列数字。
                                             业绩比较基
         净值增长率        净值增长率     业绩比较基
  阶段                                         准收益率标      ①-③        ②-④
            ①         标准差②      准收益率③
                                              准差④
过去三个月        -0.98%     0.26%       0.86%       0.01%    -1.84%       0.25%
过去六个月        -6.15%     0.24%       1.74%       0.01%    -7.89%       0.23%
 过去一年       -10.41%     0.32%       3.52%       0.01%   -13.93%       0.31%
 过去三年       -20.61%     0.47%      11.35%       0.01%   -31.96%       0.46%
 过去五年       -34.44%     0.58%      20.47%       0.01%   -54.91%       0.57%
自基金合同
            -19.10%     0.51%      34.35%       0.01%   -53.45%       0.50%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%。
率变动的比较
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注:本基金基金合同生效日为 2015 年 7 月 3 日,图示日期为 2015 年 7 月 3 日至 2022 年 12 月 31
日。
   无
                           §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名     职务                                               说明
               任职日期  离任日期  年限
                                              宫雪女士,中国科学院博士。2008 年 7
                                              月至 2011 年 12 月在博时基金管理有限公
                                              司股票投资部,任产业分析师;2012 年 2
                                              月至今在国金基金管理有限公司,历任产
       本基金的 2015 年 7 月 3
 宫雪                        -        14 年      品经理、行业分析师、产品与金融工程部
       基金经理      日
                                              副总经理、指数投资部副总经理、指数投
                                              资事业部总经理、量化投资事业三部总经
                                              理兼产品中心代总经理;现任创新投资部
                                              总经理。
注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
   截至本报告期末,不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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                               国金鑫新灵活配置(LOF)2022 年第 4 季度报告
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》
                             《中华人民共和国证券投资基
金法》
  《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                   《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基
金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基
金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;
在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过 IT 系统和人工监控
等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。
  报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
  四季度市场波动较大。受防疫政策调整及稳增长政策密集出台影响,市场对经济修复预期升
温,叠加股市估值处于相对较低水平,强预期带动下股票市场风险偏好抬升,10 月底到 12 月中
出现一波上行;债券市场走势整体与股市呈现跷跷板效应,期间整体收益率上行,信用债调整幅
度大于利率债。
  展望一季度,随着春节假期人员流动加大,叠加新的变异毒株可能导致新的传播,短期内疫
情对经济修复仍将有一定的影响。此外,地产投资短期内或仍将延续弱势,出口预计仍然偏弱,
消费修复程度需要观察疫情相关影响,一季度经济修复程度仍有一定不确定性。政策仍需发力托
底经济,流动性预计保持合理充裕的水平。在目前的利差水平下,受益于流动性宽松的中短久期
利率债、高流动性中短久期信用债较为推荐。权益的估值水平目前具备一定的性价比,整体流动
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                                  国金鑫新灵活配置(LOF)2022 年第 4 季度报告
性依然有利,虽然短期内经济修复程度有一定不确定性但修复方向是较为确定的,因此权益市场
预计震荡上行,受益于场景放开及政策支持的消费、地产链等内需相关板块相对看好。
     基于以上分析,本基金在一季度的投资将在控制组合久期的基础上,根据组合情况和市场走
势采取灵活的操作。
     截至本报告期末,本基金份额净值为 0.809 元,累计单位净值为 0.809 元,本报告期份额净
值增长率为-0.98%,同期业绩比较基准增长率为 0.86%。
     本报告期,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截至本
报告期末,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按
照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额(元)                 占基金总资产的比例(%)
      其中:股票                                      -                -
      其中:债券                            4,285,481.23            26.90
           资产支持证券                                -                -
      其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                -
      产
     本基金本报告期末未持有股票投资。
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                                             国金鑫新灵活配置(LOF)2022 年第 4 季度报告
 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
 本基金本报告期末未持有股票投资。
 序号                债券品种         公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
          其中:政策性金融债                             -                         -
序号    债券代码           债券名称       数量(张)      公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
     明细
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 注:本基金本报告期末未持有贵金属。
 本基金本报告期末未持有权证。
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                                  国金鑫新灵活配置(LOF)2022 年第 4 季度报告
  本基金本报告期未投资股指期货。
  本基金本报告期未投资股指期货。
  本基金本报告期未投资国债期货。
  本基金本报告期未投资国债期货。
  本基金报告期内未参与国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中,中国光大银行股份有限公司于 2022 年 1 月
监会给予罚款 490 万元行政处罚措施,于 2022 年 6 月 2 日受到中国银保监会给予罚款 400 万元的
行政处罚措施;上海浦东发展银行股份有限公司于 2022 年 3 月 25 日受到中国银保监会给予罚款
予罚款 4410 万元的行政处罚;重庆银行股份有限公司于 2022 年 6 月 1 日受到重庆银保监局给予
罚款 230 万元的行政处罚,于 2022 年 6 月 17 日受到人民银行重庆营业管理部给予罚款 395 万元
的行政处罚;国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日受到中国证监会给予责令改正与罚
款一万元的行政管理措施;齐鲁银行股份有限公司于 2022 年 1 月 27 日受到山东银保监局给予罚
款 110 万元的行政处罚措施;帝欧家居集团股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日受到深交所出具的
监管函;于 2022 年 12 月 7 日受到四川证监局出具警示函的行政处罚;
  上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除上述
情况外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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                                     国金鑫新灵活配置(LOF)2022 年第 4 季度报告
  本报告期,基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                             金额(元)
 序号    债券代码       债券名称       公允价值(元)                  占基金资产净值比例(%)
  本基金本报告期末未持有股票投资。
  无
                    §6 开放式基金份额变动
                                                              单位:份
报告期期初基金份额总额                                                 1,608,485.73
报告期期间基金总申购份额                                               12,483,768.37
减:报告期期间基金总赎回份额                                                  7,533.81
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                                14,084,720.29
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
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               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本报告期,基金管理人未持有本基金份额。
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
               报告期内持有基金份额变化情况                            报告期末持有基金情况

            持有基金份

            额比例达到
者                        期初        申购           赎回
    序号       或者超过                                       持有份额          份额占比(%)
类                        份额        份额           份额

              区间
              月 26 日
            -2022 年 12
机             月 31 日
构            2022 年 12
              月 26 日
            -2022 年 12
              月 31 日
                                 产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形,由此可能导致的特有风
险包括:产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者
集中度管理,审慎确认大额申购与大额赎回,同时进一步完善流动性风险管控机制,加强对基金
份额持有人利益的保护。
注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。
    无
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                                  国金鑫新灵活配置(LOF)2022 年第 4 季度报告
   北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。
   投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:4000-2000-18
公司网址:www.gfund.com
                                           国金基金管理有限公司
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