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嘉实浦盈一年持有期混合A,嘉实浦盈一年持有期混合C: 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告

证券之星 2023-01-19 00:00:00
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嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
    基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
    报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
                                           嘉实浦盈一年持有期混合 2022 年第 4 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告期中的财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                       嘉实浦盈一年持有期混合
基金主代码                      011516
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2021 年 2 月 26 日
报告期末基金份额总额                 2,994,050,956.43 份
投资目标                       本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的
                           投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略                       资产配置策略:本基金将根据对宏观经济周期的分析研
                           究,结合基本面、政策面、资金面等多种因素综合考量,
                           研判所处经济周期的位置及未来发展方向,在控制风险
                           的前提下,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其
                           他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的
                           变化适时进行动态调整。债券投资策略:本基金通过综
                           合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变
                           化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类
                           资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风
                           险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决
                           定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础
                           之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投
                           资收益。
                           股票投资策略:本基金采用“自上而下”和“自下而上”
                           相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的
                           基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精
                           选价值被低估的投资品种。
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                                   嘉实浦盈一年持有期混合 2022 年第 4 季度报告
                   衍生品投资策略:本基金的衍生品投资将严格遵守中国
                   证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股
                   票期权、国债期货等衍生工具,将根据风险管理的原则,
                   主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权、
                   国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效
                   管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
                   资产支持证券投资策略:本基金将在国内资产证券化产
                   品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产
                   池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,
                   对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益
                   高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
                   总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
业绩比较基准             中债综合财富指数收益率×85%+中证 800 股票指数收益
                   率×10%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)
风险收益特征             本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险
                   水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基
                   金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇
                   率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规
                   则差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人              嘉实基金管理有限公司
基金托管人              上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称        嘉实浦盈一年持有期混合 A 嘉实浦盈一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码                011516                    011517
报告期末下属分级基金的份额总额      2,799,041,806.80 份         195,009,149.63 份
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                      单位:人民币元
                    报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
主要财务指标
                  嘉实浦盈一年持有期混合 A               嘉实浦盈一年持有期混合 C
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
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                                             嘉实浦盈一年持有期混合 2022 年第 4 季度报告
                      嘉实浦盈一年持有期混合 A
                                           业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                             收益率标准差       ①-③       ②-④
                    准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月     -2.20%      0.16%        0.92%        0.21%    -3.12%    -0.05%
过去六个月     -4.65%      0.24%       -0.24%        0.18%    -4.41%    0.06%
过去一年      -4.99%      0.27%        0.35%        0.21%    -5.34%    0.06%
自基金合同
          -2.47%      0.21%        2.66%        0.18%    -5.13%    0.03%
生效起至今
                      嘉实浦盈一年持有期混合 C
                                           业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                             收益率标准差       ①-③       ②-④
                    准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月     -2.30%      0.16%        0.92%        0.21%    -3.22%    -0.05%
过去六个月     -4.84%      0.24%       -0.24%        0.18%    -4.60%    0.06%
过去一年      -5.37%      0.27%        0.35%        0.21%    -5.72%    0.06%
自基金合同
          -3.19%      0.21%        2.66%        0.18%    -5.85%    0.03%
生效起至今
率变动的比较
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注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
  无。
                    §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                       说明
             任职日期  离任日期  年限
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    本基金、
    嘉实稳固
    收益债
    券、嘉实
    策略优选
    混合、嘉
    实致融一
    年定期债
    券、嘉实
    浦惠 6 个
    月持有期
    混合、嘉                                    曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基
    实稳惠 6                                   金投资经理,国泰基金固定收益部总监助
    个月持有 2022 年 3 月 29                      理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基
胡永青                      -        19 年
    期混合、      日                             金管理有限公司,曾任策略组组长。现任
    嘉实稳健                                    投资总监(固收+)。硕士研究生,具有基
    添利一年                                    金从业资格。中国国籍。
    持有混
    合、嘉实
    民安添复
    一年持有
    期混合、
    嘉实添惠
    一年持有
    混合、嘉
    实融惠混
    合基金经
    理
    本基金、
    嘉实安益
    混合、嘉
                                            曾任长城证券有限责任公司金融研究所
    实策略优
                                            股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司
    选混合、
赖礼辉 嘉实稳宏                 -        15 年
              日                             入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历
    债券、嘉
                                            任信用研究员、投资经理。硕士研究生,
    实鑫泰一
                                            具有基金从业资格。中国国籍。
    年持有混
    合基金经
    理
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期;
                 “离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
  (2)证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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                                   嘉实浦盈一年持有期混合 2022 年第 4 季度报告
  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》
                      、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
                                        《嘉
实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的
行为。
  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 9 次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略
不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。
  刚刚过去的 2022 年四季度,延续了全年的动荡市场环境:10 月份国内各方围绕重要会议在
做准备,基本面方面经济修复趋势再度受阻,基建继续维持高增速,但仅靠基建不足以形成持续
支撑。短期内疫情反复和地产低迷问题难以解决,出口受外生因素扰动较大,外围来看人民币贬
值压力较大,债市总体处于资金紧、预期弱、利率下行的状态。11 月份政策持续放开,风险偏好
回升,同时疫情蔓延导致经济下行压力明显加大,基本面再次呈现“强工增、弱需求”的状态。
的显著影响,短期内主要指标均再度下探,央行再度显著释放流动性。物价延续回落趋势。生产
者物价指数 PPI 跌落到负值区间,消费者物价指数 CPI 受地产产业链拖累、猪肉价格下跌和蔬菜
价格波动小幅回落。PMI 数据显示,全国多地疫情有所反复,12 月疫情管控放开,叠加冬天季节
性影响,道路运输、航空运输、住宿、餐饮、文化体育娱乐等接触性聚集性行业进一步受到压制,
海外在经济衰退预期影响下,订单持续回落,整体内外需都在恶化。金融数据方面,10 月 M2 同
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                                           嘉实浦盈一年持有期混合 2022 年第 4 季度报告
比 11.8%,新增社融 9,079 亿元,存量同比 10.3%。从信贷看,10 月新增信贷总量同比少增、低
于预期,其中企业中长贷是主要支撑,居民贷款大幅回落。11 月 M2 同比 12.4%,新增社融 19,900
亿元,存量同比 10.0%。12 月票据利率回落,预计 12 月信贷社融总体仍然偏弱。市场表现方面,
截至 12 月 30 日,10 年期国债利率自 9 月 30 日上行 8bp 至 2.84%;1 年期国债利率上行 24bp 至
面,人民币币值大跌后逐步回稳,截至 12 月 30 日,美元兑人民币汇率 6.9514,相比 9 月 30 日
贬值 2.00%。
     组合在四季度纯债部分控制久期,减持长久期利率债和部分长久期信用债,但持有的银行永
续债和二级资本债受到理财产品赎回潮的影响调整较大,在调整过程中增持了部分短久期金融债。
权益部分,调整了股票的结构,增持地产产业链优质公司,新增了计算机、软件、电子等行业配
置,减持了交通运输、基础化工类和电力设备类行业投资。转债整体降低仓位,银行转债波段运
作,增持计算机软件等成长类品种。
     截至本报告期末嘉实浦盈一年持有期混合 A 基金份额净值为 0.9753 元,本报告期基金份额净
值增长率为-2.20%;截至本报告期末嘉实浦盈一年持有期混合 C 基金份额净值为 0.9681 元,本报
告期基金份额净值增长率为-2.30%;业绩比较基准收益率为 0.92%。
     无。
                         §5 投资组合报告
序号              项目                   金额(元)              占基金总资产的比例(%)
      其中:股票                            300,659,121.56             7.98
      其中:债券                          3,374,577,843.22            89.58
            资产支持证券                                 -                -
      其中:买断式回购的买入返售金融资                             -                -
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                                        嘉实浦盈一年持有期混合 2022 年第 4 季度报告
      产
注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 18,778,797.16 元,占基金资产净值的比例为
                                                              占基金资产净值比
 代码             行业类别             公允价值(元)
                                                                例(%)
  A      农、林、牧、渔业                                        -              -
  B      采矿业                                34,711,180.80            1.19
  C      制造业                               144,991,963.71            4.97
  D      电力、热力、燃气及水生产和供应
         业                                               -              -
  E      建筑业                                             -              -
  F      批发和零售业                                  242,849.37          0.01
  G      交通运输、仓储和邮政业                        17,830,484.32            0.61
  H      住宿和餐饮业                                          -              -
  I      信息传输、软件和信息技术服务业                    66,677,979.90            2.28
  J      金融业                                             -              -
  K      房地产业                                            -              -
  L      租赁和商务服务业                           15,270,320.80            0.52
  M      科学研究和技术服务业                          1,652,355.27            0.06
  N      水利、环境和公共设施管理业                           323,142.27          0.01
  O      居民服务、修理和其他服务业                                   -              -
  P      教育                                              -              -
  Q      卫生和社会工作                                 122,643.84          0.00
  R      文化、体育和娱乐业                                57,404.12          0.00
  S      综合                                              -              -
         合计                                281,880,324.40            9.66
         行业类别          公允价值(人民币)                  占基金资产净值比例(%)
通信服务                            9,186,835.32                         0.31
非必需消费品                                       -                          -
必需消费品                                        -                          -
能源                                           -                          -
金融                                           -                          -
医疗保健                            6,956,815.34                         0.24
                         第 9 页 共 14 页
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工业                                                        -                      -
信息技术                                            2,635,146.50                  0.09
原材料                                                       -                      -
房地产                                                       -                      -
公用事业                                                      -                      -
合计                                             18,778,797.16                  0.64
                                                                      占基金资产净值比例
 序号          股票代码           股票名称       数量(股) 公允价值(元)
                                                                         (%)
 序号                债券品种            公允价值(元)                     占基金资产净值比例(%)
           其中:政策性金融债                  522,738,333.33                         17.91
序号        债券代码         债券名称       数量(张)         公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
                                    第 10 页 共 14 页
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                   MTN011
     明细
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中,其中,国家开发银行、宁波银行股份有限公司、中
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                                             嘉实浦盈一年持有期混合 2022 年第 4 季度报告
国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限
公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情
况。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
 序号              名称                              金额(元)
 序号     债券代码          债券名称           公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
                                 流通受限部分的公允价值              占基金资产净 流通受限情
 序号    股票代码           股票名称
                                     (元)                  值比例(%)  况说明
                                                                     非公开发行
                                                                        锁定
  无。
                                 第 12 页 共 14 页
                                  嘉实浦盈一年持有期混合 2022 年第 4 季度报告
                 §6 开放式基金份额变动
                                                           单位:份
                                                   嘉实浦盈一年持有期混合
项目                    嘉实浦盈一年持有期混合 A
                                                        C
报告期期初基金份额总额                   3,021,063,363.15         219,863,957.10
报告期期间基金总申购份额                          138,719.78          364,345.78
减:报告期期间基金总赎回份额                  222,160,276.13          25,219,153.25
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                              -                    -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                   2,799,041,806.80         195,009,149.63
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
  无。
  (1)中国证监会准予嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金注册的批复文件。
  (2)《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
  (3)《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
  (4)《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
  (6)报告期内嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金公告的各项原稿。
  北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
  (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
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                                           嘉实浦盈一年持有期混合 2022 年第 4 季度报告
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
                                                    嘉实基金管理有限公司
                               第 14 页 共 14 页

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